From 18a2c95e40a9adf235837390ad324dacfeb92edb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: root Date: Tue, 3 Mar 2026 08:58:54 +0000 Subject: [PATCH] docs: add V5.3 design and implementation checklist --- docs/arbitrage-engine/v53-design.md | 124 ++++++++++++++++++ .../v53-implementation-checklist.md | 86 ++++++++++++ 2 files changed, 210 insertions(+) create mode 100644 docs/arbitrage-engine/v53-design.md create mode 100644 docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md new file mode 100644 index 0000000..28e1185 --- /dev/null +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +title: V5.3 双轨信号系统设计案 +date: 2026-03-03 +--- + +# V5.3 双轨信号系统设计案 + +> 目标：让策略从“手工打分规则”升级为“可持续训练和迭代的小模型系统”，并在不放弃 BTC 的前提下，实现按币种环境分轨建模。 + +## 1. 设计原则 + +1. **双轨建模**：ALT（ETH/XRP/SOL）与 BTC 分离，不共享权重和阈值。 +2. **先数据、后调参**：先补齐特征与标签落库，再做参数优化。 +3. **反过拟合优先**：任何优化必须先过样本外验证（OOS）。 +4. **信号与执行解耦**：Alpha（信号）与成本（执行）分开归因。 +5. **版本可追溯**：每次信号和交易都可回溯到 `strategy_version + config_hash + engine_instance`。 + +## 2. 现状问题归纳（V5.1/V5.2） + +- V5.1：毛R为正、净R为负，说明有 Alpha 但被手续费和执行摩擦吞噬。 +- V5.2：交易频率下降但毛R转负，说明新增因子未提升预测力，存在噪声与冗余。 +- 评分结构存在共线性：方向层与确认层同源（重复使用 CVD_fast/CVD_mid）。 +- BTC 与 ALT 使用同构逻辑，忽略了市场微结构差异。 + +## 3. V5.3 总体架构 + +``` +Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval +``` + +- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数。 +- **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。 +- **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。 +- **Execution**：独立处理 maker/taker、TP/SL、BE、flip。 +- **Label Backfill**：按 15/30/60 分钟回填标签。 +- **Walk-Forward Eval**：滚动训练与验证，驱动版本迭代。 + +## 4. 双轨模型定义 + +## 4.1 ALT 轨（ETH/XRP/SOL） + +- 目标：保留 V5.1 有效微观结构 Alpha，去除冗余。 +- 分层结构（100分）： + - Direction: 55 + - Crowding: 25 + - Environment: 15 + - Auxiliary: 5 +- 关键变更：取消独立 Confirmation 层（避免与 Direction 共线性重复计分）。 +- 初始开仓阈值：75（先稳态，不一次改太多）。 +- 翻转阈值：85（高于开仓阈值，减少震荡内耗）。 + +## 4.2 BTC 轨（独立模型） + +- 目标：针对机构主导盘口，提升信号有效性。 +- 首批核心特征： + - `tiered_cvd_whale`：按成交额分层后的大单净流（如 >100k）。 + - `obi_depth_10`：前 10 档订单簿失衡。 + - `spot_perp_divergence`：现货与永续的价量背离。 +- 决策方式：先用“条件门控 + 否决条件”，暂不强行做线性总分。 +- 原则：BTC 轨独立评估，不与 ALT 汇总后做统一结论。 + +## 5. 数据基建（ML Ready） + +## 5.1 表设计 + +### `signal_feature_events` +- 用途：每次信号评估快照（无论是否开仓）。 +- 关键字段： + - 元数据：`event_id, ts, symbol, track, side` + - 版本：`strategy, strategy_version, config_hash, engine_instance` + - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw` + - 决策：`score_total, score_direction, score_crowding, score_environment, score_aux, gate_passed, block_reason` + +### `signal_label_events` +- 用途：延迟回填标签，评估信号纯预测能力。 +- 字段：`event_id, y_binary_30m, y_binary_60m, y_return_15m, y_return_30m, y_return_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m` + +### `execution_cost_events` +- 用途：独立归因执行成本。 +- 字段：`trade_id, entry_type, exit_type, fee_bps, slippage_bps, maker_ratio, flip_flag, hold_seconds` + +## 5.2 标签定义 + +- `Y_binary`：固定窗口内是否达到预设收益目标且未先触发风险阈值。 +- `Y_return_t`：固定时间窗（15m/30m/60m）净收益率（含成本估计）。 + +说明：标签优先评价“信号有效性”，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。 + +## 6. 执行引擎改造 + +1. **TP 优先 Maker**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单，尽量降低 taker 成本。 +2. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免“名义保本、账户实亏”。 +3. **Flip 双门槛**： + - 开仓阈值：75 + - 翻转阈值：85 +4. **执行质量指标化**：持续监控 `maker_ratio / avg_fee_r / flip_loss_r`。 + +## 7. 反过拟合协议（强制） + +1. **Walk-Forward Optimization**：训练窗与验证窗严格时间隔离。 +2. **参数冻结**：一个评估周期内禁止改权重、阈值。 +3. **特征预算**：样本不足时严格限制特征数量，新增特征先 shadow 记录。 +4. **升级门槛**：样本外结果不达标不得进入下一阶段。 +5. **可解释性检查**：无金融逻辑支撑的“高胜率规则”禁止上线。 + +## 8. 发布与回滚机制 + +- 每次策略升级必须生成新 `strategy_version` 和 `config_hash`。 +- 发版前必须附带：训练窗结果 + 验证窗（OOS）结果 + 执行成本变化。 +- 任一核心指标触发阈值告警（如净R断崖、回撤超限）立即回滚到上一稳定版本。 + +## 9. 版本验收标准（V5.3） + +- ALT 轨：样本外连续两个窗口净R为正。 +- BTC 轨：样本外净R非负，且胜率不低于随机基线。 +- 执行层：平均手续费R显著低于 V5.1 基线。 +- 稳定性：最大回撤不显著劣化。 + +## 10. 里程碑 + +- M1：完成三张新表与事件落库。 +- M2：完成 ALT/BTC 路由与首版决策逻辑。 +- M3：完成执行成本改造（maker/BE/flip）。 +- M4：跑通首轮 Walk-Forward 并产出 V5.3 首次评估报告。 diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md new file mode 100644 index 0000000..e92d494 --- /dev/null +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +title: V5.3 实施清单 +status: draft +updated: 2026-03-03 +--- + +# V5.3 实施清单 + +## P0（必须先完成） + +- [ ] 新增 `signal_feature_events` 表（含索引） +- [ ] 新增 `signal_label_events` 表（含索引） +- [ ] 新增 `execution_cost_events` 表（含索引） +- [ ] 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写） +- [ ] 打通统一追溯字段：`strategy_version/config_hash/engine_instance` +- [ ] 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流） +- [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构 +- [ ] 增加 flip 双门槛：`open=75`, `flip=85` +- [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先） +- [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲） + +## P1（强烈建议本期完成） + +- [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence` +- [ ] BTC 轨采用门控逻辑（含 veto 条件） +- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m） +- [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio） +- [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口 +- [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看） +- [ ] 建立 Walk-Forward 评估脚本（训练窗+验证窗） +- [ ] 产出首版 V5.3 OOS 报告模板 + +## P2（优化项） + +- [ ] 特征 shadow 机制（新因子先记录不参与决策） +- [ ] 自动化回滚钩子（核心KPI超阈值触发） +- [ ] 分层 CVD 桶参数自动校准 +- [ ] OBI 深度档位自适应（5档/10档切换） +- [ ] 评估 XGBoost/LightGBM 离线实验管道 + +## 数据库建议（草案） + +## `signal_feature_events` +- 主键：`event_id` +- 必要索引： + - `(ts)` + - `(symbol, ts DESC)` + - `(track, ts DESC)` + - `(strategy_version, config_hash, ts DESC)` + +## `signal_label_events` +- 主键：`event_id` +- 必要索引： + - `(y_binary_60m, ts)` + - `(symbol, ts DESC)` + +## `execution_cost_events` +- 主键：`trade_id` +- 必要索引： + - `(ts)` + - `(symbol, ts DESC)` + - `(entry_type, exit_type, ts DESC)` + +## 验证清单（上线前） + +- [ ] feature 事件写入无丢失，延迟可接受 +- [ ] label 回填任务无时间错位 +- [ ] ALT/BTC 路由正确（BTC 不落入 ALT） +- [ ] maker 优先在真实成交中可观测 +- [ ] BE 逻辑覆盖成本后，不再出现“保本但净亏”异常 +- [ ] flip 频次和 flip 损耗下降 +- [ ] OOS 报告通过预设阈值 + +## 发布闸门（建议） + +- [ ] ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0 +- [ ] BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线 +- [ ] 执行成本较 V5.1 明显改善（avg_fee_r 下降） +- [ ] 最大回撤不高于风险红线 + +## 任务分配建议 + +- 后端核心：`signal_engine.py`, `paper_monitor.py`, `main.py`, `db.py` +- 数据任务：新增 migration + 回填 job +- 评估任务：新增 `scripts/train_eval_walkforward.py` +- 文档任务：每次发版补充 `strategy_version` 变更记录