From 511f011aef6af69f89afe0b49224f5418ee63cd9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: dev-worker Date: Tue, 3 Mar 2026 07:28:53 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20V5.1=E5=88=86=E6=9E=90=E6=8A=A5?= =?UTF-8?q?=E5=91=8A+=E4=BC=98=E5=8C=96=E6=96=B9=E6=A1=88?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - v51-performance-analysis.md: 完整执行分析（毛R/净R/时段/币种/分数段） - v51-optimization-plan.md: 优化方案（降频+时段过滤+暂停BTC+拉大TP/SL比） 核心结论：毛R+12R，手续费-109R，净R-97R；信号有微弱优势，费用致亏 --- .../arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md | 146 ++++++++++++++++ .../v51-performance-analysis.md | 163 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 309 insertions(+) create mode 100644 docs/arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md create mode 100644 docs/arbitrage-engine/v51-performance-analysis.md diff --git a/docs/arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md b/docs/arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md new file mode 100644 index 0000000..4833e41 --- /dev/null +++ b/docs/arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md @@ -0,0 +1,146 @@ +--- +title: V5.1 优化方案 +date: 2026-03-03 +--- + +# V5.1 优化方案 + +> 基于：V5.1模拟盘执行分析报告（2026-03-03） +> 核心目标：在不重建信号系统的前提下，将净R从-96.98R拉回正值 +> 策略：**降低手续费暴露 + 提升单笔期望值** + +--- + +## 优化原则 + +信号层毛R为+11.98R（微弱正收益），说明信号有效性存在但边际极薄。 +改造优先级：**先降频降费 → 再提盈亏比 → 最后优化信号质量**。 + +--- + +## 方向一：提高入场门槛（降频） + +### 当前问题 +- 75分以上即可入场，触发频率过高（500笔/历史周期） +- 各分数段胜率差异不大（85+仅比75-79高1.7%），说明75-84大量交易性价比差 + +### 建议改动 +| 参数 | 当前值 | 建议值 | +|------|--------|--------| +| 入场阈值 | 75 | **82** | +| 预期效果 | 500笔 | 约~200笔（减少约60%交易频次） | +| 手续费节省 | - | ~65R（108×60%） | + +> 根据数据，82分以上样本约170笔，需重新统计。需要验证胜率是否提升。 + +--- + +## 方向二：时段过滤（砍亏损时段） + +### 当前问题 +以下时段（北京时间）胜率<40%，是系统性亏损区： + +| 时段 | 胜率 | 合计R | +|------|------|-------| +| 01:00 | 31.8% | -15.69R | +| 06:00 | 33.3% | -13.73R | +| 07:00 | 36.4% | -7.40R | +| 09:00 | 38.7% | -16.71R | +| 11:00 | 28.6% | -5.51R | +| 13:00 | 31.8% | -13.62R | +| 18:00 | 30.0% | -6.47R | + +合计：约7个亏损时段，贡献约-79R亏损。 + +### 建议改动 +禁止在以下北京时间开仓：**01:00, 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 18:00** +→ 预计减少交易约~100笔，直接节省约79R亏损 + +--- + +## 方向三：暂停BTC交易 + +### 当前问题 +| 币种 | 胜率 | 合计R | +|------|------|-------| +| BTCUSDT | 49.3% | -45.61R | + +BTC胜率低于随机水平（49.3%<50%），是最大单一亏损来源，贡献总亏损47%。 + +### 建议改动 +**暂停BTC交易**，等积累足够新数据（calc_version=2）后再评估是否恢复。 +→ 直接避免-45.61R（历史口径），减少约27%交易频次。 + +--- + +## 方向四：拉大TP/SL比（提盈亏比） + +### 当前问题 +- sl_multiplier=1.4, tp1=1.05, tp2=2.1 +- tp1_r=0.75, tp2_r=1.5 +- 平均TP净收益=0.90R，平均SL净亏损=-1.23R +- 盈亏比=0.73，手续费后需要胜率>58%才能打平 + +### 建议改动 +| 参数 | 当前值 | 建议值 | +|------|--------|--------| +| sl_multiplier | 1.4 | 2.0（扩大止损空间，减少噪声止损） | +| tp1_multiplier | 1.05 | 1.5 | +| tp2_multiplier | 2.1 | 3.0 | + +> 注意：扩大止损会增大单笔手续费（fee_r=2×0.0005×entry/rd，rd变大则fee_r变小） +> 同时能减少被噪声打止损的次数（SL平均仅18分钟持仓） + +--- + +## 组合改动预期效果（粗估） + +| 改动 | 预期节省R | +|------|----------| +| 提高入场门槛至82 | ~65R | +| 过滤7个亏损时段 | ~79R | +| 暂停BTC | ~46R | +| **合计** | **~190R** | + +> 当前净亏损-96.98R，三项改动合计节省190R，理论上净R可到+93R（乐观估计，存在重叠） +> 实际效果需要在模拟盘上验证后才能确认 + +--- + +## 实施计划 + +### Phase 1：参数调整（立即可做，不改代码） +1. 修改 `backend/strategies/v51_baseline.json`： + - threshold: 75 → 82 + - 添加 `forbidden_hours_bj: [1, 6, 7, 9, 11, 13, 18]` + - 添加 `disabled_symbols: ["BTCUSDT"]` +2. 修改 `backend/paper_config.json` 对应字段（如果有覆盖） +3. 重启 signal-engine + +### Phase 2：TP/SL调整（需验证历史数据影响） +1. 模拟不同sl_multiplier在历史数据上的表现 +2. 确认新参数下预期胜率和盈亏比 +3. 更新 `v51_baseline.json` + +### Phase 3：数据验证 +1. 积累150-200笔新口径数据（calc_version=2） +2. 对比优化前后各项指标 +3. 根据实际结果再次迭代 + +--- + +## 注意事项 + +1. **不要同时改太多参数**：每次只改1-2个变量，方便归因 +2. **记录每次改动时间**：便于后续对比数据 +3. **备份当前配置**：`v51_baseline.json` 改前先备份 +4. **V5.2同步评估**：V5.2目前-15.94R，比V5.1好但仍亏损，后续需同步分析 + +--- + +## 待讨论问题 + +- [ ] 入场门槛从75提到82合适吗？是否要先看82-84分的历史胜率数据？ +- [ ] 时段过滤是全部禁止还是只禁BTC？ +- [ ] TP/SL比调整是否应该先做回测再上模拟盘？ +- [ ] 暂停BTC是否需要范总确认？ diff --git a/docs/arbitrage-engine/v51-performance-analysis.md b/docs/arbitrage-engine/v51-performance-analysis.md new file mode 100644 index 0000000..8d1d474 --- /dev/null +++ b/docs/arbitrage-engine/v51-performance-analysis.md @@ -0,0 +1,163 @@ +--- +title: V5.1 模拟盘执行分析报告 +date: 2026-03-03 +--- + +# V5.1 模拟盘执行分析报告 + +> 数据口径：真实成交价（agg_trades）+ 手续费扣除，calc_version=2 +> 分析日期：2026-03-03 +> 参与分析：露露（Sonnet 4.6）、小范（GPT-5.3-Codex） + +--- + +## 一、总体概况 + +| 指标 | 数值 | +|------|------| +| 总交易笔数 | 503笔（含3笔活跃） | +| 已闭合笔数 | 500笔 | +| 有效样本（score≥75）| 496笔 | +| 净R（含手续费）| **-96.98R** | +| 毛R（不含手续费）| **+11.98R** | +| 总手续费 | **108.97R** | +| 平均单笔手续费 | 0.218R | +| 胜率 | 55.4% | +| 平均每笔净R | -0.193R | + +> 本金10,000 USD，1R=200 USD → 净亏损约19,396 USD + +--- + +## 二、出场类型分布 + +| 状态 | 笔数 | 平均R（净） | 合计R | +|------|------|-----------|-------| +| sl（止损）| 189 | -1.232R | **-232.85R** | +| tp（止盈）| 132 | +0.904R | +119.36R | +| sl_be（保本止损）| 118 | +0.161R | +19.04R | +| timeout（超时）| 41 | +0.073R | +2.99R | +| signal_flip（翻转）| 20 | -0.276R | -5.51R | + +**关键发现**：SL次数（189）远超TP（132），SL吃掉232.85R，TP只回收119.36R，实际盈亏比=0.77:1。 + +### SL均值拆解 + +| 组成 | 数值 | +|------|------| +| SL基础R | -1.000R（止损公式正确） | +| 手续费 | -0.232R | +| 净SL | **-1.232R** | + +--- + +## 三、方向分析 + +| 方向 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|------|------|------|-------| +| LONG | 281 | 54.7% | -46.32R | +| SHORT | 222 | 56.3% | -50.67R | + +**结论**：多空双向均亏，非方向性问题。 + +--- + +## 四、币种分析 + +| 币种 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|------|------|------|-------| +| BTCUSDT | 137 | **49.3%** | **-45.61R** | +| ETHUSDT | 119 | 54.2% | -19.37R | +| XRPUSDT | 129 | 62.0% | -16.05R | +| SOLUSDT | 118 | 56.4% | -15.95R | + +**关键发现**：BTC胜率仅49.3%（低于随机），是最大亏损来源，亏损占总量47%。 + +--- + +## 五、信号分数段分析 + +| 分数段 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|--------|------|------|-------| +| 75-79 | 179 | 57.3% | -30.54R | +| 80-84 | 214 | 54.7% | -45.21R | +| 85+ | 103 | 55.3% | -15.91R | + +**关键发现**：高分（85+）胜率与低分段基本持平，评分体系对预测质量的区分度不足。 + +> 另有6笔score=70-72（早期历史数据，入场门槛未设75时），不计入有效样本。 + +--- + +## 六、时段分析（北京时间） + +### 盈利时段（合计R>0） +| 时段 | R | 胜率 | +|------|---|------| +| 03:00 | +2.24R | 69.2% | +| 05:00 | +6.18R | 78.6% | +| 08:00 | +5.22R | 82.6% | +| 17:00 | +2.40R | 85.7% | +| 19:00 | +2.27R | 83.3% | +| 23:00 | +7.97R | 71.4% | + +### 重度亏损时段（胜率<40%） +| 时段 | R | 胜率 | +|------|---|------| +| 01:00 | -15.69R | 31.8% | +| 06:00 | -13.73R | 33.3% | +| 07:00 | -7.40R | 36.4% | +| 09:00 | -16.71R | 38.7% | +| 11:00 | -5.51R | 28.6% | +| 13:00 | -13.62R | 31.8% | +| 18:00 | -6.47R | 30.0% | + +--- + +## 七、持仓时间分析 + +| 出场类型 | 平均持仓 | +|----------|---------| +| timeout | 60.0分钟 | +| sl_be | 23.8分钟 | +| tp | 20.5分钟 | +| sl | **18.1分钟** | +| flip | 20.2分钟 | + +**发现**：SL平均仅持仓18分钟即被打出，说明入场时机存在问题（短时噪声触发入场）。 + +--- + +## 八、风险统计 + +| 指标 | 数值 | +|------|------| +| 单笔最大亏损 | -1.47R | +| 单笔最大盈利 | +1.04R | +| 标准差 | 0.89R | +| 中位数 | +0.12R | +| P25 | -1.19R | +| P75 | +0.78R | + +> 中位数为正（+0.12R）但均值为负（-0.19R），说明少数大亏拖累整体，分布右偏。 + +--- + +## 九、核心结论 + +### 最关键发现：毛R为正，费用致亏 +- **毛R（不含手续费）：+11.98R** → 信号层有微弱预测优势，未完全失效 +- **总手续费：108.97R** → 手续费将毛R从+12压到-97 +- **结论：V5.1不是"不会预测"，而是"预测优势太薄，被执行成本碾碎"** + +### 四大结构性问题 +1. **盈亏比天然劣势**：SL:TP=189:132（每次输更多，赢的次数更少） +2. **BTC信号质量差**：胜率49.3%，低于随机，应考虑暂停或单独优化BTC +3. **评分体系区分度不足**：85+高分与75-79低分胜率差不多，评分无效 +4. **时段敏感**：约6-7个时段胜率<40%，是系统性亏损区间 + +--- + +## 十、优化方向（待讨论） + +详见：[V5.1优化方案](./v51-optimization-plan.md)