From b83ab66039c8000f1f21f8ee62bd01d6bea425b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: root Date: Tue, 3 Mar 2026 09:08:46 +0000 Subject: [PATCH] docs: incorporate gemini feedback for labels, ATR snapshot, and release metrics --- docs/arbitrage-engine/v53-design.md | 6 +++--- docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md | 7 ++++--- 2 files changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md index 63f7e8d..6a49d1a 100644 --- a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md @@ -28,7 +28,7 @@ date: 2026-03-03 Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval ``` -- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数。 +- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数（含 `atr_value` 快照）。 - **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。 - **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。 - **Execution**：独立处理 maker/taker、TP/SL、BE、flip。 @@ -70,7 +70,7 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution - 关键字段： - 元数据：`event_id, ts, symbol, track, side` - 版本：`strategy, strategy_version, config_hash, engine_instance` - - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw` + - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw, atr_value` - 决策：`score_total, score_direction, score_crowding, score_environment, score_aux, gate_passed, block_reason` ### `signal_label_events` @@ -118,7 +118,7 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution - ALT 轨：样本外连续两个窗口净R为正。 - BTC 轨：样本外净R非负，且胜率不低于随机基线。 -- 执行层：平均手续费R显著低于 V5.1 基线。 +- 执行层：`maker_ratio >= 40%`，且 `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 基线下降 >= 30%。 - 稳定性：最大回撤不显著劣化。 ## 10. 里程碑 diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md index eddb877..075e01a 100644 --- a/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md @@ -12,6 +12,7 @@ updated: 2026-03-03 - [ ] 新增 `signal_label_events` 表（含索引） - [ ] 新增 `execution_cost_events` 表（含索引） - [ ] 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写） +- [ ] `signal_feature_events` 增加 `atr_value` 字段（信号触发时 ATR 绝对值快照） - [ ] 打通统一追溯字段：`strategy_version/config_hash/engine_instance` - [ ] 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流） - [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构 @@ -19,13 +20,13 @@ updated: 2026-03-03 - [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先） - [ ] 增加 TP 未成交兜底：越价+超时后撤 maker 改 taker 强平 - [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲） +- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m） +- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件 ## P1（强烈建议本期完成） - [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`, `atr_percent_1h` - [ ] BTC 轨采用门控逻辑（含 veto 条件） -- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m） -- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件 - [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio） - [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口 - [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看） @@ -77,7 +78,7 @@ updated: 2026-03-03 - [ ] ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0 - [ ] BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线 -- [ ] 执行成本较 V5.1 明显改善（avg_fee_r 下降） +- [ ] `maker_ratio >= 40%`，且 `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 下降 >= 30% - [ ] 最大回撤不高于风险红线 ## 任务分配建议