diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md index c06b5e4..2bfdee9 100644 --- a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -title: V5.3 双轨信号系统设计案 +title: V5.3 统一信号系统设计案 date: 2026-03-03 +updated: 2026-03-03 --- -# V5.3 双轨信号系统设计案 +# V5.3 统一信号系统设计案 -> 目标:让策略从“手工打分规则”升级为“可持续训练和迭代的小模型系统”,并在不放弃 BTC 的前提下,实现按币种环境分轨建模。 +> 目标:让策略从"手工打分规则"升级为"可持续训练和迭代的小模型系统"。统一架构覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL,per-symbol 参数化门控,消除双轨维护成本。 ## 1. 设计原则 -1. **双轨建模**:ALT(ETH/XRP/SOL)与 BTC 分离,不共享权重和阈值。 +1. **统一评分、差异化门控**:四层评分逻辑完全一致,通过 `symbol_gates` 参数化各币种的门控阈值。 2. **先数据、后调参**:先补齐特征与标签落库,再做参数优化。 3. **反过拟合优先**:任何优化必须先过样本外验证(OOS)。 4. **信号与执行解耦**:Alpha(信号)与成本(执行)分开归因。 @@ -25,9 +26,72 @@ date: 2026-03-03 ## 3. V5.3 总体架构 ``` -Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval +Market Data → Feature Snapshot → _evaluate_v53() → Gate Check → Signal Decision → Execution → Label Backfill → Walk-Forward Eval ``` +### 3.1 统一策略(v53) + +单一策略文件 `backend/strategies/v53.json`,覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL。 + +**四层评分(总分100)** + +| 层 | 权重 | 子项 | +|---|---|---| +| Direction | 55 | CVD共振(30) + P99大单对齐(20) + 加速奖励(5) | +| Crowding | 25 | LSR反向(15) + 大户持仓(10) | +| Environment | 15 | OI变化率 | +| Auxiliary | 5 | Coinbase Premium | + +**Per-symbol 四门控制(symbol_gates)** + +| 门 | BTC | ETH | XRP | SOL | +|---|---|---|---|---| +| 波动率下限 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | +| 鲸鱼阈值/逻辑 | whale_cvd_ratio >$100k | 大单否决 $50k | 大单否决 $30k | 大单否决 $20k | +| OBI否决 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 | +| 期现背离否决 | ±0.3% | ±0.5% | ±0.6% | ±0.8% | + +**开仓档位** +- < 75分:不开仓 +- 75–84分:标准仓(1×R) +- ≥ 85分:加仓档(1.5×R) +- 冷却期:10分钟 + +### 3.2 实时数据流 + +| 数据 | 来源 | 频率 | 覆盖币种 | +|---|---|---|---| +| OBI(订单簿失衡) | `@depth10@100ms` perp WS | 100ms | BTC/ETH/XRP/SOL | +| 期现背离 | `@bookTicker` spot + `@markPrice@1s` perp | 1s | BTC/ETH/XRP/SOL | +| 巨鲸CVD | aggTrades 流内计算(>$100k) | 实时 | BTC | +| 大单方向 | aggTrades 流内计算 | 实时 | ETH/XRP/SOL | + +## 4. 训练数据飞轮(Phase 3) + +``` +signal_feature_events (raw features, 每轮评分写入) + ↓ label_backfill.py (T+60m打标签) +signal_label_events (y_binary_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m) + ↓ walk_forward.py +权重优化 → v53.json 更新 +``` + +**Walk-Forward 规则(严防过拟合)** +- 训练窗口:30天,步长:7天 +- 验证集:永远在训练集之后,不交叉 +- 评估指标:OOS 净R、胜率、MDD + +## 5. 版本演进记录 + +| 版本 | 时间 | 变更摘要 | +|---|---|---| +| V5.1 | 2026-02 | 基础CVD评分,有毛Alpha,净R为负 | +| V5.2 | 2026-02 | 新增8信号层,频率下降但净R未改善 | +| V5.3 Phase0 | 2026-03-03 | 建立feature/label落库表,ATR列 | +| V5.3 Phase1 | 2026-03-03 | 四层评分+双轨(alt/btc),删确认层 | +| V5.3 Phase2 | 2026-03-03 | RT-WS接入(OBI+期现背离),覆盖所有symbol | +| V5.3 统一版 | 2026-03-03 | 合并alt/btc为单一v53策略,per-symbol门控 | + - **Feature Snapshot**:每次评估时落库原始特征和中间分数(含 `atr_value` 快照)。 - **Track Router**:按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。 - **Signal Decision**:输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。 @@ -99,7 +163,7 @@ flip if reverse_score_alt >= 85 and no veto ## 4.2 BTC 轨(独立模型) - 目标:针对机构主导盘口,提升信号有效性。 -- 决策方式:先用“条件门控 + 否决条件”,不与 ALT 共用线性总分。 +- 决策方式:先用"条件门控 + 否决条件",不与 ALT 共用线性总分。 ### 4.2.1 BTC 核心特征 @@ -169,14 +233,14 @@ otherwise: - `Y_return_t`:固定时间窗(15m/30m/60m)净收益率(含成本估计)。 说明: -- 标签优先评价“信号有效性”,而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。 +- 标签优先评价"信号有效性",而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。 - 统一使用 `Mark Price` + `atr_value` 快照,避免插针和重算偏差。 ## 6. 执行引擎改造 1. **TP 优先 Maker + Taker 兜底**:入场后预挂 TP1/TP2 限价单;若价格已越过 TP 触发价且挂单在超时窗口(如 2 秒)内仍未成交,立即撤单并用 Taker 市价平仓兜底。 2. **部分成交分支**:兜底前查询成交量,仅对剩余仓位执行 `Cancel -> Taker Close`。 -3. **Break-Even 费用感知**:BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲,避免“名义保本、账户实亏”。 +3. **Break-Even 费用感知**:BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲,避免"名义保本、账户实亏"。 4. **Flip 双门槛**:开仓阈值 `75`,翻转阈值 `85`。 5. **并发和幂等**:`Cancel -> Market` 需要状态锁和幂等键,防止重复平仓。 6. **执行质量指标化**:持续监控 `maker_ratio / avg_friction_cost_r / flip_loss_r`。 @@ -187,7 +251,7 @@ otherwise: 2. **参数冻结**:一个评估周期内禁止改权重、阈值。 3. **特征预算**:样本不足时严格限制特征数量,新增特征先 shadow 记录。 4. **升级门槛**:样本外结果不达标不得进入下一阶段。 -5. **可解释性检查**:无金融逻辑支撑的“高胜率规则”禁止上线。 +5. **可解释性检查**:无金融逻辑支撑的"高胜率规则"禁止上线。 ## 8. 模型权重训练与更新机制(新增)