From f3d742fd02c34a38ced1ec3035b67ad92ef2b04a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: dev-worker Date: Tue, 3 Mar 2026 07:53:15 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20V5.2=E6=A8=A1=E6=8B=9F=E7=9B=98?= =?UTF-8?q?=E6=89=A7=E8=A1=8C=E5=88=86=E6=9E=90=E6=8A=A5=E5=91=8A?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 核心结论：V5.2毛R=-3.27R（负），V5.1毛R=+10.73R（正） V5.2增加8信号未提升预测质量，BTC胜率35.9%（更差） 152笔样本不足，结论不确定性高 --- .../v52-performance-analysis.md | 193 ++++++++++++++++++ 1 file changed, 193 insertions(+) create mode 100644 docs/arbitrage-engine/v52-performance-analysis.md diff --git a/docs/arbitrage-engine/v52-performance-analysis.md b/docs/arbitrage-engine/v52-performance-analysis.md new file mode 100644 index 0000000..d79d1e9 --- /dev/null +++ b/docs/arbitrage-engine/v52-performance-analysis.md @@ -0,0 +1,193 @@ +--- +title: V5.2 模拟盘执行分析报告 +date: 2026-03-03 +--- + +# V5.2 模拟盘执行分析报告 + +> 数据口径：真实成交价（agg_trades）+ 手续费扣除，calc_version=2 +> 分析日期：2026-03-03 +> 策略名称：v52_8signals（8信号源） +> 参与分析：露露（Sonnet 4.6）、小范（GPT-5.3-Codex） + +--- + +## 一、总体概况 + +| 指标 | 数值 | +|------|------| +| 总交易笔数 | 156笔（含4笔活跃/tp1_hit） | +| 已闭合笔数 | 152笔 | +| 净R（含手续费）| **-25.07R** | +| 毛R（不含手续费）| **-3.27R** | +| 总手续费 | **21.80R** | +| 平均单笔手续费 | 0.143R | +| 胜率 | 51.3% | +| 平均每笔净R | -0.165R | + +> 本金10,000 USD，1R=200 USD → 净亏损约5,014 USD +> 与V5.1对比：笔数少（152 vs 500），手续费率低（0.143R vs 0.218R），**但毛R为负(-3.27R)**，信号层本身无优势 + +--- + +## 二、V5.2 vs V5.1 对比 + +| 指标 | V5.1 | V5.2 | +|------|------|------| +| 已闭合笔数 | 500 | 152 | +| 净R | -99.73R | -25.07R | +| 毛R | **+10.73R** | **-3.27R** | +| 总手续费 | 110.46R | 21.80R | +| 平均单笔费 | 0.218R | 0.143R | +| 胜率 | 55.4% | 51.3% | +| 平均净R | -0.193R | -0.165R | + +**关键差异：V5.1毛R为正（+11R），V5.2毛R为负（-3R）。V5.2交易频率低但信号质量更差。** + +--- + +## 三、出场类型分布 + +| 状态 | 笔数 | 平均R（净） | 合计R | 平均手续费 | +|------|------|-----------|-------|----------| +| sl（止损）| 43 | -1.161R | **-49.90R** | 0.161R | +| timeout（超时）| 32 | +0.055R | +1.74R | 0.132R | +| sl_be（保本止损）| 30 | +0.179R | +5.38R | 0.154R | +| tp（止盈）| 29 | +0.964R | +27.97R | 0.119R | +| signal_flip（翻转）| 18 | -0.570R | -10.25R | 0.145R | + +**关键发现**： +- SL 43笔亏49.90R，TP只29笔赚27.97R，差额-21.93R +- signal_flip出场损耗大（-0.570R均值），说明信号方向频繁切换 +- **SL均值-1.161R，低于V5.1的-1.232R，单笔止损更小（SL更宽）** + +### SL均值拆解 + +| 组成 | 数值 | +|------|------| +| SL基础R | -1.000R | +| 手续费 | -0.161R | +| 净SL | -1.161R | + +--- + +## 四、方向分析 + +| 方向 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|------|------|------|-------| +| LONG | 103 | 49.5% | -13.18R | +| SHORT | 53 | 54.9% | -11.88R | + +**结论**：LONG胜率仅49.5%（低于随机），多空均亏。 + +--- + +## 五、币种分析 + +| 币种 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|------|------|------|-------| +| BTCUSDT | 40 | **35.9%** | **-13.24R** | +| XRPUSDT | 37 | 52.8% | -9.17R | +| ETHUSDT | 37 | 58.3% | -3.40R | +| SOLUSDT | 42 | 58.5% | **+0.74R** | + +**关键发现**： +- BTC胜率35.9%，严重低于随机，V5.2比V5.1更差（V5.1是49.3%） +- SOL是唯一正R币种（+0.74R），胜率58.5% +- ETH胜率58.3%但仍净亏（手续费拖累） + +--- + +## 六、信号分数段分析 + +| 分数段 | 笔数 | 胜率 | 合计R | +|--------|------|------|-------| +| 75-79 | 105 | 50.5% | -21.33R | +| 80-84 | 42 | 45.2% | -9.51R | +| 85+ | 9 | **88.9%** | **+5.77R** | + +**重要发现**： +- V5.2的85+高分段胜率88.9%，合计+5.77R，**与V5.1完全相反**（V5.1高分无效） +- 但样本量太少（只有9笔），统计意义有限 +- 75-84分段表现极差，80-84甚至只有45.2%胜率 + +--- + +## 七、时段分析（北京时间） + +### 盈利时段（合计R>0） +| 时段 | R | 胜率 | +|------|---|------| +| 05:00 | +0.94R | 75.0% | +| 08:00 | +2.93R | 85.7% | +| 22:00 | +4.76R | 80.0% | +| 23:00 | +7.62R | 85.7% | + +### 重度亏损时段（胜率<30%） +| 时段 | R | 胜率 | +|------|---|------| +| 00:00 | -4.97R | 14.3% | +| 09:00 | -5.88R | 14.3% | +| 12:00 | -4.38R | 33.3% | +| 13:00 | -5.22R | 40.0% | + +**V5.1和V5.2共同亏损时段**：09:00、13:00（两个策略均在这两个时段表现极差） + +--- + +## 八、持仓时间分析 + +| 出场类型 | 平均持仓 | +|----------|---------| +| timeout | 60.0分钟 | +| sl_be | 26.8分钟 | +| tp | 27.0分钟 | +| sl | **28.1分钟** | +| flip | 27.0分钟 | + +**与V5.1对比**：V5.2的SL持仓时间更长（28min vs 18min），说明SL空间更宽（sl=2.1×ATR vs 1.4×ATR），但仍被打出。 + +--- + +## 九、风险统计 + +| 指标 | 数值 | +|------|------| +| 单笔最大亏损 | -1.29R | +| 单笔最大盈利 | +1.02R | +| 标准差 | 0.796R | +| 中位数 | +0.079R | + +--- + +## 十、核心结论 + +### V5.2 vs V5.1 关键差异 + +| 维度 | V5.1 | V5.2 | 解读 | +|------|------|------|------| +| 毛R | +10.73R | -3.27R | V5.2信号质量更差 | +| 胜率 | 55.4% | 51.3% | V5.2信号未改善胜率 | +| 单笔费 | 0.218R | 0.143R | V5.2手续费率更低（SL更宽） | +| BTC胜率 | 49.3% | 35.9% | V5.2在BTC上更差 | +| 85+分段 | 无效 | 88.9%（9笔）| 样本太少，不可靠 | + +### V5.2失败原因 +1. **信号质量比V5.1更差**：毛R从+11R变成-3R，8个信号源的叠加没有提升预测能力，反而带来更多噪声 +2. **BTC更差**：35.9%胜率说明额外信号源对BTC的预测无帮助 +3. **signal_flip损耗大**：-0.570R均值，方向频繁切换，每次翻转都有损耗 +4. **统计样本不足**：152笔相对于策略评估太少，结论不确定性高 + +### 与Gemini分析对照 +- CVD双重计分问题在V5.2同样存在 +- V5.2增加的8个信号源（相比V5.1的6个）未能提升正交性 +- V5.3应从根本上解决因子多重共线性问题 + +--- + +## 十一、对V5.3设计的启示 + +1. **V5.1有微弱信号（毛R正），V5.2没有**：V5.3应保留V5.1的核心因子，不是简单增加信号 +2. **BTC在两个版本都表现差**：V5.3可考虑完全不交易BTC，专注ETH/XRP/SOL +3. **08:00、22:00、23:00是两个策略共同盈利时段**：这些时段可能有结构性因素（美盘/亚盘交替） +4. **删除确认层（CVD重复）是最优先改动**：在V5.1和V5.2中均可验证这是评分失真的根源