From fb4e1e06e5deae2c3278b515e6efba8541c33f1c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: root Date: Tue, 3 Mar 2026 09:06:40 +0000 Subject: [PATCH] docs: refine v5.3 with label, execution fallback, btc volatility gate --- docs/arbitrage-engine/v53-design.md | 11 ++++++++--- docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md | 4 +++- 2 files changed, 11 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md index 28e1185..63f7e8d 100644 --- a/docs/arbitrage-engine/v53-design.md +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-design.md @@ -56,7 +56,9 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution - `tiered_cvd_whale`：按成交额分层后的大单净流（如 >100k）。 - `obi_depth_10`：前 10 档订单簿失衡。 - `spot_perp_divergence`：现货与永续的价量背离。 + - `atr_percent_1h`：1小时 ATR 占当前价格百分比（波动率状态门控）。 - 决策方式：先用“条件门控 + 否决条件”，暂不强行做线性总分。 +- 波动率门控：当 `atr_percent_1h` 低于阈值时，直接否决 BTC 开仓（低波动噪音阶段保护）。 - 原则：BTC 轨独立评估，不与 ALT 汇总后做统一结论。 ## 5. 数据基建（ML Ready） @@ -81,14 +83,17 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution ## 5.2 标签定义 -- `Y_binary`：固定窗口内是否达到预设收益目标且未先触发风险阈值。 +- `Y_binary_60m`（严格定义）：从信号触发时间 `ts` 起 60 分钟内，使用 `Mark Price` 序列判定，若价格先触及 `+2.0 ATR`，且在该触发时刻之前从未触及 `-1.0 ATR`，则记为 `1`，否则记为 `0`。 +- 时间顺序要求（Chronological Order）：若 60 分钟窗口内先触及 `-1.0 ATR`，即使后续再触及 `+2.0 ATR`，也必须记为 `0`。 - `Y_return_t`：固定时间窗（15m/30m/60m）净收益率（含成本估计）。 -说明：标签优先评价“信号有效性”，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。 +说明： +- 标签优先评价“信号有效性”，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。 +- 统一使用 `Mark Price`，避免最新成交价插针导致的假标签。 ## 6. 执行引擎改造 -1. **TP 优先 Maker**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单，尽量降低 taker 成本。 +1. **TP 优先 Maker + Taker 兜底**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单；若价格已越过 TP 触发价且挂单在超时窗口（如 2 秒）内仍未成交，立即撤单并用 Taker 市价平仓兜底。 2. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免“名义保本、账户实亏”。 3. **Flip 双门槛**： - 开仓阈值：75 diff --git a/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md index e92d494..eddb877 100644 --- a/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md +++ b/docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md @@ -17,13 +17,15 @@ updated: 2026-03-03 - [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构 - [ ] 增加 flip 双门槛：`open=75`, `flip=85` - [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先） +- [ ] 增加 TP 未成交兜底：越价+超时后撤 maker 改 taker 强平 - [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲） ## P1（强烈建议本期完成） -- [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence` +- [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`, `atr_percent_1h` - [ ] BTC 轨采用门控逻辑（含 veto 条件） - [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m） +- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件 - [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio） - [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口 - [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看）