docs: add V5.3 design and implementation checklist
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title: V5.3 双轨信号系统设计案
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date: 2026-03-03
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# V5.3 双轨信号系统设计案
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> 目标：让策略从“手工打分规则”升级为“可持续训练和迭代的小模型系统”，并在不放弃 BTC 的前提下，实现按币种环境分轨建模。
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## 1. 设计原则
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1. **双轨建模**：ALT（ETH/XRP/SOL）与 BTC 分离，不共享权重和阈值。
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2. **先数据、后调参**：先补齐特征与标签落库，再做参数优化。
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3. **反过拟合优先**：任何优化必须先过样本外验证（OOS）。
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4. **信号与执行解耦**：Alpha（信号）与成本（执行）分开归因。
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5. **版本可追溯**：每次信号和交易都可回溯到 `strategy_version + config_hash + engine_instance`。
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## 2. 现状问题归纳（V5.1/V5.2）
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- V5.1：毛R为正、净R为负，说明有 Alpha 但被手续费和执行摩擦吞噬。
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- V5.2：交易频率下降但毛R转负，说明新增因子未提升预测力，存在噪声与冗余。
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- 评分结构存在共线性：方向层与确认层同源（重复使用 CVD_fast/CVD_mid）。
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- BTC 与 ALT 使用同构逻辑，忽略了市场微结构差异。
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## 3. V5.3 总体架构
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Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval
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- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数。
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- **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。
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- **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。
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- **Execution**：独立处理 maker/taker、TP/SL、BE、flip。
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- **Label Backfill**：按 15/30/60 分钟回填标签。
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- **Walk-Forward Eval**：滚动训练与验证，驱动版本迭代。
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## 4. 双轨模型定义
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## 4.1 ALT 轨（ETH/XRP/SOL）
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- 目标：保留 V5.1 有效微观结构 Alpha，去除冗余。
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- 分层结构（100分）：
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- Direction: 55
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- Crowding: 25
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- Environment: 15
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- Auxiliary: 5
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- 关键变更：取消独立 Confirmation 层（避免与 Direction 共线性重复计分）。
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- 初始开仓阈值：75（先稳态，不一次改太多）。
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- 翻转阈值：85（高于开仓阈值，减少震荡内耗）。
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## 4.2 BTC 轨（独立模型）
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- 目标：针对机构主导盘口，提升信号有效性。
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- 首批核心特征：
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- `tiered_cvd_whale`：按成交额分层后的大单净流（如 >100k）。
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- `obi_depth_10`：前 10 档订单簿失衡。
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- `spot_perp_divergence`：现货与永续的价量背离。
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- 决策方式：先用“条件门控 + 否决条件”，暂不强行做线性总分。
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- 原则：BTC 轨独立评估，不与 ALT 汇总后做统一结论。
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## 5. 数据基建（ML Ready）
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## 5.1 表设计
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### `signal_feature_events`
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- 用途：每次信号评估快照（无论是否开仓）。
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- 关键字段：
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- 元数据：`event_id, ts, symbol, track, side`
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- 版本：`strategy, strategy_version, config_hash, engine_instance`
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- 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw`
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- 决策：`score_total, score_direction, score_crowding, score_environment, score_aux, gate_passed, block_reason`
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### `signal_label_events`
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- 用途：延迟回填标签，评估信号纯预测能力。
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- 字段：`event_id, y_binary_30m, y_binary_60m, y_return_15m, y_return_30m, y_return_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m`
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### `execution_cost_events`
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- 用途：独立归因执行成本。
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- 字段：`trade_id, entry_type, exit_type, fee_bps, slippage_bps, maker_ratio, flip_flag, hold_seconds`
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## 5.2 标签定义
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- `Y_binary`：固定窗口内是否达到预设收益目标且未先触发风险阈值。
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- `Y_return_t`：固定时间窗（15m/30m/60m）净收益率（含成本估计）。
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说明：标签优先评价“信号有效性”，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。
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## 6. 执行引擎改造
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1. **TP 优先 Maker**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单，尽量降低 taker 成本。
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2. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免“名义保本、账户实亏”。
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3. **Flip 双门槛**：
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- 开仓阈值：75
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- 翻转阈值：85
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4. **执行质量指标化**：持续监控 `maker_ratio / avg_fee_r / flip_loss_r`。
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## 7. 反过拟合协议（强制）
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1. **Walk-Forward Optimization**：训练窗与验证窗严格时间隔离。
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2. **参数冻结**：一个评估周期内禁止改权重、阈值。
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3. **特征预算**：样本不足时严格限制特征数量，新增特征先 shadow 记录。
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4. **升级门槛**：样本外结果不达标不得进入下一阶段。
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5. **可解释性检查**：无金融逻辑支撑的“高胜率规则”禁止上线。
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## 8. 发布与回滚机制
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- 每次策略升级必须生成新 `strategy_version` 和 `config_hash`。
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- 发版前必须附带：训练窗结果 + 验证窗（OOS）结果 + 执行成本变化。
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- 任一核心指标触发阈值告警（如净R断崖、回撤超限）立即回滚到上一稳定版本。
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## 9. 版本验收标准（V5.3）
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- ALT 轨：样本外连续两个窗口净R为正。
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- BTC 轨：样本外净R非负，且胜率不低于随机基线。
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- 执行层：平均手续费R显著低于 V5.1 基线。
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- 稳定性：最大回撤不显著劣化。
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## 10. 里程碑
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- M1：完成三张新表与事件落库。
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- M2：完成 ALT/BTC 路由与首版决策逻辑。
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- M3：完成执行成本改造（maker/BE/flip）。
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- M4：跑通首轮 Walk-Forward 并产出 V5.3 首次评估报告。
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title: V5.3 实施清单
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status: draft
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updated: 2026-03-03
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# V5.3 实施清单
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## P0（必须先完成）
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- [ ] 新增 `signal_feature_events` 表（含索引）
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- [ ] 新增 `signal_label_events` 表（含索引）
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- [ ] 新增 `execution_cost_events` 表（含索引）
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- [ ] 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写）
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- [ ] 打通统一追溯字段：`strategy_version/config_hash/engine_instance`
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- [ ] 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流）
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- [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构
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- [ ] 增加 flip 双门槛：`open=75`, `flip=85`
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- [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先）
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- [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲）
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## P1（强烈建议本期完成）
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- [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`
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- [ ] BTC 轨采用门控逻辑（含 veto 条件）
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- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m）
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- [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio）
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- [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口
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- [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看）
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- [ ] 建立 Walk-Forward 评估脚本（训练窗+验证窗）
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- [ ] 产出首版 V5.3 OOS 报告模板
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## P2（优化项）
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- [ ] 特征 shadow 机制（新因子先记录不参与决策）
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- [ ] 自动化回滚钩子（核心KPI超阈值触发）
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- [ ] 分层 CVD 桶参数自动校准
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- [ ] OBI 深度档位自适应（5档/10档切换）
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- [ ] 评估 XGBoost/LightGBM 离线实验管道
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## 数据库建议（草案）
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## `signal_feature_events`
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- 主键：`event_id`
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- 必要索引：
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- `(ts)`
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- `(symbol, ts DESC)`
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- `(track, ts DESC)`
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- `(strategy_version, config_hash, ts DESC)`
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## `signal_label_events`
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- 主键：`event_id`
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- 必要索引：
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- `(y_binary_60m, ts)`
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- `(symbol, ts DESC)`
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## `execution_cost_events`
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- 主键：`trade_id`
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- 必要索引：
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- `(ts)`
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- `(symbol, ts DESC)`
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- `(entry_type, exit_type, ts DESC)`
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## 验证清单（上线前）
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- [ ] feature 事件写入无丢失，延迟可接受
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- [ ] label 回填任务无时间错位
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- [ ] ALT/BTC 路由正确（BTC 不落入 ALT）
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- [ ] maker 优先在真实成交中可观测
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- [ ] BE 逻辑覆盖成本后，不再出现“保本但净亏”异常
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- [ ] flip 频次和 flip 损耗下降
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- [ ] OOS 报告通过预设阈值
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## 发布闸门（建议）
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- [ ] ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0
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- [ ] BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线
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- [ ] 执行成本较 V5.1 明显改善（avg_fee_r 下降）
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- [ ] 最大回撤不高于风险红线
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## 任务分配建议
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- 后端核心：`signal_engine.py`, `paper_monitor.py`, `main.py`, `db.py`
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- 数据任务：新增 migration + 回填 job
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- 评估任务：新增 `scripts/train_eval_walkforward.py`
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- 文档任务：每次发版补充 `strategy_version` 变更记录
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