docs: incorporate gemini feedback for labels, ATR snapshot, and release metrics

docs/arbitrage-engine/v53-design.md

@@ -28,7 +28,7 @@ date: 2026-03-03
 Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval
 ```
 
-- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数。
+- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数（含 `atr_value` 快照）。
 - **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。
 - **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。
 - **Execution**：独立处理 maker/taker、TP/SL、BE、flip。
@@ -70,7 +70,7 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution
 - 关键字段：
   - 元数据：`event_id, ts, symbol, track, side`
   - 版本：`strategy, strategy_version, config_hash, engine_instance`
-  - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw`
+  - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw, atr_value`
   - 决策：`score_total, score_direction, score_crowding, score_environment, score_aux, gate_passed, block_reason`
 
 ### `signal_label_events`
@@ -118,7 +118,7 @@ Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution
 
 - ALT 轨：样本外连续两个窗口净R为正。
 - BTC 轨：样本外净R非负，且胜率不低于随机基线。
-- 执行层：平均手续费R显著低于 V5.1 基线。
+- 执行层：`maker_ratio >= 40%`，且 `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 基线下降 >= 30%。
 - 稳定性：最大回撤不显著劣化。
 
 ## 10. 里程碑

docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md

@@ -12,6 +12,7 @@ updated: 2026-03-03
 - [ ] 新增 `signal_label_events` 表（含索引）
 - [ ] 新增 `execution_cost_events` 表（含索引）
 - [ ] 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写）
+- [ ] `signal_feature_events` 增加 `atr_value` 字段（信号触发时 ATR 绝对值快照）
 - [ ] 打通统一追溯字段：`strategy_version/config_hash/engine_instance`
 - [ ] 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流）
 - [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构
@@ -19,13 +20,13 @@ updated: 2026-03-03
 - [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先）
 - [ ] 增加 TP 未成交兜底：越价+超时后撤 maker 改 taker 强平
 - [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲）
+- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m）
+- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件
 
 ## P1（强烈建议本期完成）
 
 - [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`, `atr_percent_1h`
 - [ ] BTC 轨采用门控逻辑（含 veto 条件）
-- [ ] 新增标签回填任务（15m/30m/60m）
-- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件
 - [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio）
 - [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口
 - [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看）
@@ -77,7 +78,7 @@ updated: 2026-03-03
 
 - [ ] ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0
 - [ ] BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线
-- [ ] 执行成本较 V5.1 明显改善（avg_fee_r 下降）
+- [ ] `maker_ratio >= 40%`，且 `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 下降 >= 30%
 - [ ] 最大回撤不高于风险红线
 
 ## 任务分配建议