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-title: V5.3 双轨信号系统设计案
+title: V5.3 统一信号系统设计案
 date: 2026-03-03
+updated: 2026-03-03
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-# V5.3 双轨信号系统设计案
+# V5.3 统一信号系统设计案
 
-> 目标：让策略从“手工打分规则”升级为“可持续训练和迭代的小模型系统”，并在不放弃 BTC 的前提下，实现按币种环境分轨建模。
+> 目标：让策略从"手工打分规则"升级为"可持续训练和迭代的小模型系统"。统一架构覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL，per-symbol 参数化门控，消除双轨维护成本。
 
 ## 1. 设计原则
 
-1. **双轨建模**：ALT（ETH/XRP/SOL）与 BTC 分离，不共享权重和阈值。
+1. **统一评分、差异化门控**：四层评分逻辑完全一致，通过 `symbol_gates` 参数化各币种的门控阈值。
 2. **先数据、后调参**：先补齐特征与标签落库，再做参数优化。
 3. **反过拟合优先**：任何优化必须先过样本外验证（OOS）。
 4. **信号与执行解耦**：Alpha（信号）与成本（执行）分开归因。
@@ -25,9 +26,72 @@ date: 2026-03-03
 ## 3. V5.3 总体架构
 
 ```
-Market Data -> Feature Snapshot -> Track Router -> Signal Decision -> Execution -> Label Backfill -> Walk-Forward Eval
+Market Data → Feature Snapshot → _evaluate_v53() → Gate Check → Signal Decision → Execution → Label Backfill → Walk-Forward Eval
 ```
 
+### 3.1 统一策略（v53）
+
+单一策略文件 `backend/strategies/v53.json`，覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL。
+
+**四层评分（总分100）**
+
+| 层 | 权重 | 子项 |
+|---|---|---|
+| Direction | 55 | CVD共振(30) + P99大单对齐(20) + 加速奖励(5) |
+| Crowding | 25 | LSR反向(15) + 大户持仓(10) |
+| Environment | 15 | OI变化率 |
+| Auxiliary | 5 | Coinbase Premium |
+
+**Per-symbol 四门控制（symbol_gates）**
+
+| 门 | BTC | ETH | XRP | SOL |
+|---|---|---|---|---|
+| 波动率下限 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
+| 鲸鱼阈值/逻辑 | whale_cvd_ratio >$100k | 大单否决 $50k | 大单否决 $30k | 大单否决 $20k |
+| OBI否决 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 |
+| 期现背离否决 | ±0.3% | ±0.5% | ±0.6% | ±0.8% |
+
+**开仓档位**
+- < 75分：不开仓
+- 75–84分：标准仓（1×R）
+- ≥ 85分：加仓档（1.5×R）
+- 冷却期：10分钟
+
+### 3.2 实时数据流
+
+| 数据 | 来源 | 频率 | 覆盖币种 |
+|---|---|---|---|
+| OBI（订单簿失衡） | `@depth10@100ms` perp WS | 100ms | BTC/ETH/XRP/SOL |
+| 期现背离 | `@bookTicker` spot + `@markPrice@1s` perp | 1s | BTC/ETH/XRP/SOL |
+| 巨鲸CVD | aggTrades 流内计算（>$100k） | 实时 | BTC |
+| 大单方向 | aggTrades 流内计算 | 实时 | ETH/XRP/SOL |
+
+## 4. 训练数据飞轮（Phase 3）
+
+```
+signal_feature_events (raw features, 每轮评分写入)
+    ↓  label_backfill.py (T+60m打标签)
+signal_label_events (y_binary_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m)
+    ↓  walk_forward.py
+权重优化 → v53.json 更新
+```
+
+**Walk-Forward 规则（严防过拟合）**
+- 训练窗口：30天，步长：7天
+- 验证集：永远在训练集之后，不交叉
+- 评估指标：OOS 净R、胜率、MDD
+
+## 5. 版本演进记录
+
+| 版本 | 时间 | 变更摘要 |
+|---|---|---|
+| V5.1 | 2026-02 | 基础CVD评分，有毛Alpha，净R为负 |
+| V5.2 | 2026-02 | 新增8信号层，频率下降但净R未改善 |
+| V5.3 Phase0 | 2026-03-03 | 建立feature/label落库表，ATR列 |
+| V5.3 Phase1 | 2026-03-03 | 四层评分+双轨(alt/btc)，删确认层 |
+| V5.3 Phase2 | 2026-03-03 | RT-WS接入(OBI+期现背离)，覆盖所有symbol |
+| V5.3 统一版 | 2026-03-03 | 合并alt/btc为单一v53策略，per-symbol门控 |
+
 - **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数（含 `atr_value` 快照）。
 - **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。
 - **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。
@@ -99,7 +163,7 @@ flip if reverse_score_alt >= 85 and no veto
 ## 4.2 BTC 轨（独立模型）
 
 - 目标：针对机构主导盘口，提升信号有效性。
-- 决策方式：先用“条件门控 + 否决条件”，不与 ALT 共用线性总分。
+- 决策方式：先用"条件门控 + 否决条件"，不与 ALT 共用线性总分。
 
 ### 4.2.1 BTC 核心特征
 
@@ -169,14 +233,14 @@ otherwise:
 - `Y_return_t`：固定时间窗（15m/30m/60m）净收益率（含成本估计）。
 
 说明：
-- 标签优先评价“信号有效性”，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。
+- 标签优先评价"信号有效性"，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。
 - 统一使用 `Mark Price` + `atr_value` 快照，避免插针和重算偏差。
 
 ## 6. 执行引擎改造
 
 1. **TP 优先 Maker + Taker 兜底**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单；若价格已越过 TP 触发价且挂单在超时窗口（如 2 秒）内仍未成交，立即撤单并用 Taker 市价平仓兜底。
 2. **部分成交分支**：兜底前查询成交量，仅对剩余仓位执行 `Cancel -> Taker Close`。
-3. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免“名义保本、账户实亏”。
+3. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免"名义保本、账户实亏"。
 4. **Flip 双门槛**：开仓阈值 `75`，翻转阈值 `85`。
 5. **并发和幂等**：`Cancel -> Market` 需要状态锁和幂等键，防止重复平仓。
 6. **执行质量指标化**：持续监控 `maker_ratio / avg_friction_cost_r / flip_loss_r`。
@@ -187,7 +251,7 @@ otherwise:
 2. **参数冻结**：一个评估周期内禁止改权重、阈值。
 3. **特征预算**：样本不足时严格限制特征数量，新增特征先 shadow 记录。
 4. **升级门槛**：样本外结果不达标不得进入下一阶段。
-5. **可解释性检查**：无金融逻辑支撑的“高胜率规则”禁止上线。
+5. **可解释性检查**：无金融逻辑支撑的"高胜率规则"禁止上线。
 
 ## 8. 模型权重训练与更新机制（新增）