README.md

@@ -1,9 +1,3 @@
 # arbitrage-engine
 
 资金费率套利引擎 BTC/ETH 现货+永续对冲
-
-## Docs
-
-- 运维连接手册（本地 PostgreSQL + GCE）: [docs/OPS_CONNECTIONS.md](docs/OPS_CONNECTIONS.md)
-- Auto-Evolve 运行手册: [docs/AUTO_EVOLVE_RUNBOOK.md](docs/AUTO_EVOLVE_RUNBOOK.md)
-- Codex 每日复盘 Prompt: [docs/CODEX_DAILY_REVIEW_PROMPT.md](docs/CODEX_DAILY_REVIEW_PROMPT.md)

V52_FRONTEND_TASK.md

@@ -0,0 +1,63 @@
+# V5.2 Frontend Differentiation Task
+
+## Problem
+V5.1 and V5.2 currently share the same pages. Boss wants clear visual separation.
+
+## Requirements
+
+### 1. Signals Page (/signals) - Side-by-side comparison
+Currently shows one set of scores per coin. Change to show BOTH V5.1 and V5.2 scores side by side.
+
+For the "Latest Signal" cards at the top, each coin should show:
+```
+BTC  SHORT  V5.1: 80分 | V5.2: 85分  5m前
+```
+
+The V5.2 score should show FR and Liquidation subscores that V5.1 doesn't have.
+
+To get V5.2 scores, add a new API endpoint `/api/signals/latest-v52` that returns the V5.2 evaluation alongside V5.1. Or modify the existing `/api/signals/latest` to include both strategy scores.
+
+### 2. Paper Trading Page (/paper) - Strategy Tabs at TOP
+Add prominent tabs at the very top of the page:
+
+```
+[全部] [V5.1 模拟盘] [V5.2 模拟盘]
+```
+
+When selecting a strategy tab:
+- Current positions: only show positions for that strategy
+- Trade history: only show trades for that strategy  
+- Stats: only show stats for that strategy
+- Equity curve: only show curve for that strategy
+- The "全部" tab shows everything combined (current behavior)
+
+### 3. Visual Differentiation
+- V5.1 trades/positions: use a subtle blue-gray badge
+- V5.2 trades/positions: use a green badge with ✨ icon
+- V5.2 positions should show extra info: FR score and Liquidation score prominently
+
+### 4. Backend API Changes Needed
+
+#### Modify `/api/signals/latest` endpoint in main.py
+Return both V5.1 and V5.2 evaluations. The signal_engine already evaluates both strategies per cycle and saves the primary one. We need to also save V5.2 evaluations or compute them on-the-fly.
+
+Simplest approach: Add a field to the signal_indicators table or return strategy-specific data.
+
+Actually, the simplest approach for NOW: In the latest signal cards, just show the score that's already there (from primary strategy), and add a note showing which strategy it's from. The real differentiation happens in paper trades where the strategy column exists.
+
+#### `/api/paper/trades` already supports `?strategy=` filter (Codex added this)
+#### `/api/paper/stats-by-strategy` already exists
+
+### 5. Key Files to Modify
+- `frontend/app/paper/page.tsx` - Add strategy tabs at top, filter everything by selected strategy
+- `frontend/app/signals/page.tsx` - Show V5.2 specific info (FR/Liq scores) in latest signal cards
+- Backend: may need minor API tweaks
+
+### 6. Important
+- Don't break existing functionality
+- The strategy tabs should be very prominent (not small buttons buried in a section)
+- Use consistent styling: slate-800 bg for active tab, slate-100 for inactive
+- Test with `npm run build`
+
+When completely finished, run:
+openclaw system event --text "Done: V5.2 frontend differentiation - strategy tabs, visual badges, FR/Liq display" --mode now

V52_TASK.md

@@ -0,0 +1,224 @@
+# V5.2 Development Task
+
+## Context
+You are working on the `dev` branch of the ArbitrageEngine project.
+This is a quantitative trading signal system with:
+- Backend: Python (FastAPI + PostgreSQL)
+- Frontend: Next.js + shadcn/ui + Tailwind
+
+## Database Connection
+- Host: 34.85.117.248 (Cloud SQL)
+- Port: 5432, DB: arb_engine, User: arb, Password: arb_engine_2026
+
+## What to Build (V5.2)
+
+### 1. Strategy Configuration Framework
+Create `backend/strategies/` directory with JSON configs:
+
+**backend/strategies/v51_baseline.json:**
+```json
+{
+  "name": "v51_baseline",
+  "version": "5.1",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 45,
+    "crowding": 20,
+    "environment": 15,
+    "confirmation": 15,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "accel_bonus": 5,
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 2.0,
+    "tp1_multiplier": 1.5,
+    "tp2_multiplier": 3.0
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium"]
+}
+```
+
+**backend/strategies/v52_8signals.json:**
+```json
+{
+  "name": "v52_8signals",
+  "version": "5.2",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 40,
+    "crowding": 25,
+    "environment": 15,
+    "confirmation": 20,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "accel_bonus": 5,
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 2.0,
+    "tp1_multiplier": 1.5,
+    "tp2_multiplier": 3.0
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium", "funding_rate", "liquidation"]
+}
+```
+
+### 2. Signal Engine Changes (signal_engine.py)
+
+#### 2a. Add FR scoring to evaluate_signal()
+After the crowding section, add funding_rate scoring:
+
+```python
+# Funding Rate scoring (拥挤层加分)
+# Read from market_indicators table
+funding_rate = to_float(self.market_indicators.get("funding_rate"))
+fr_score = 0
+if funding_rate is not None:
+    fr_abs = abs(funding_rate)
+    if fr_abs >= 0.001:  # extreme ±0.1%
+        # Extreme: penalize if going WITH the crowd
+        if (direction == "LONG" and funding_rate > 0.001) or \
+           (direction == "SHORT" and funding_rate < -0.001):
+            fr_score = -5
+        else:
+            fr_score = 5
+    elif fr_abs >= 0.0003:  # moderate ±0.03%
+        # Moderate: reward going AGAINST the crowd
+        if (direction == "LONG" and funding_rate < -0.0003) or \
+           (direction == "SHORT" and funding_rate > 0.0003):
+            fr_score = 5
+        else:
+            fr_score = 0
+```
+
+#### 2b. Add liquidation scoring
+```python
+# Liquidation scoring (确认层加分)
+liq_score = 0
+liq_data = self.fetch_recent_liquidations()  # new method
+if liq_data:
+    liq_long_usd = liq_data.get("long_usd", 0)
+    liq_short_usd = liq_data.get("short_usd", 0)
+    # Thresholds by symbol
+    thresholds = {"BTCUSDT": 500000, "ETHUSDT": 200000, "XRPUSDT": 100000, "SOLUSDT": 100000}
+    threshold = thresholds.get(self.symbol, 100000)
+    total = liq_long_usd + liq_short_usd
+    if total >= threshold:
+        if liq_short_usd > 0 and liq_long_usd > 0:
+            ratio = liq_short_usd / liq_long_usd
+        elif liq_short_usd > 0:
+            ratio = float('inf')
+        else:
+            ratio = 0
+        if ratio >= 2.0 and direction == "LONG":
+            liq_score = 5  # shorts getting liquidated, price going up
+        elif ratio <= 0.5 and direction == "SHORT":
+            liq_score = 5  # longs getting liquidated, price going down
+```
+
+#### 2c. Add fetch_recent_liquidations method to SymbolState
+```python
+def fetch_recent_liquidations(self, window_ms=300000):
+    """Fetch last 5min liquidation totals from liquidations table"""
+    now_ms = int(time.time() * 1000)
+    cutoff = now_ms - window_ms
+    with get_sync_conn() as conn:
+        with conn.cursor() as cur:
+            cur.execute("""
+                SELECT 
+                    COALESCE(SUM(CASE WHEN side='SELL' THEN usd_value ELSE 0 END), 0) as long_liq,
+                    COALESCE(SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN usd_value ELSE 0 END), 0) as short_liq
+                FROM liquidations 
+                WHERE symbol=%s AND trade_time >= %s
+            """, (self.symbol, cutoff))
+            row = cur.fetchone()
+            if row:
+                return {"long_usd": row[0], "short_usd": row[1]}
+    return None
+```
+
+#### 2d. Add funding_rate to fetch_market_indicators
+Add "funding_rate" to the indicator types:
+```python
+for ind_type in ["long_short_ratio", "top_trader_position", "open_interest_hist", "coinbase_premium", "funding_rate"]:
+```
+And the extraction:
+```python
+elif ind_type == "funding_rate":
+    indicators[ind_type] = float(val.get("lastFundingRate", 0))
+```
+
+#### 2e. Update total_score calculation
+Currently:
+```python
+total_score = direction_score + accel_bonus + crowding_score + environment_score + confirmation_score + aux_score
+```
+Change to:
+```python
+total_score = direction_score + accel_bonus + crowding_score + fr_score + environment_score + confirmation_score + liq_score + aux_score
+```
+
+#### 2f. Update factors dict
+Add fr_score and liq_score to the factors:
+```python
+result["factors"] = {
+    ...existing factors...,
+    "funding_rate": {"score": fr_score, "value": funding_rate},
+    "liquidation": {"score": liq_score, "long_usd": liq_data.get("long_usd", 0) if liq_data else 0, "short_usd": liq_data.get("short_usd", 0) if liq_data else 0},
+}
+```
+
+#### 2g. Change threshold from 60 to 75
+In evaluate_signal, change:
+```python
+# OLD
+elif total_score >= 60 and not no_direction and not in_cooldown:
+    result["signal"] = direction
+    result["tier"] = "light"
+# NEW: remove the 60 tier entirely, minimum is 75
+```
+
+Also update reverse signal threshold from 60 to 75:
+In main() loop:
+```python
+# OLD
+if existing_dir and eval_dir and existing_dir != eval_dir and result["score"] >= 60:
+# NEW  
+if existing_dir and eval_dir and existing_dir != eval_dir and result["score"] >= 75:
+```
+
+### 3. Strategy field in paper_trades
+Add SQL migration at top of init_schema() or in a migration:
+```sql
+ALTER TABLE paper_trades ADD COLUMN IF NOT EXISTS strategy VARCHAR(32) DEFAULT 'v51_baseline';
+```
+
+### 4. AB Test: Both strategies evaluate each cycle
+In the main loop, evaluate signal twice (once per strategy config) and potentially open trades for both. Each trade records which strategy triggered it.
+
+### 5. Frontend: Update paper/page.tsx
+- Show strategy column in trade history table
+- Show FR and liquidation scores in signal details
+- Add strategy filter/tab (v51 vs v52)
+
+### 6. API: Add strategy stats endpoint
+In main.py, add `/api/paper/stats-by-strategy` that groups stats by strategy field.
+
+## Important Notes
+- Keep ALL existing functionality working
+- Don't break the existing V5.1 scoring - it should still work as strategy "v51_baseline"
+- The FR data is already in market_indicators table (collected every 5min)
+- The liquidation data is already in liquidations table
+- Test with: `cd frontend && npm run build` to verify no frontend errors
+- Test backend: `python3 -c "from signal_engine import *; print('OK')"` to verify imports
+- Port for dev testing: API=8100, Frontend=3300
+- Total score CAN exceed 100 (that's by design)
+
+## Files to modify:
+1. `backend/signal_engine.py` - core scoring changes
+2. `backend/main.py` - new API endpoints
+3. `backend/db.py` - add strategy column migration
+4. `frontend/app/paper/page.tsx` - UI updates
+5. NEW: `backend/strategies/v51_baseline.json`
+6. NEW: `backend/strategies/v52_8signals.json`
+
+When completely finished, run this command to notify me:
+openclaw system event --text "Done: V5.2 core implementation complete - FR+liquidation scoring, threshold 75, strategy configs, AB test framework" --mode now

automation/auto_evolve/README.md

@@ -1,30 +0,0 @@
-# Auto-Evolve
-
-## 文件
-
-- `run_daily.py`: 每日自动分析 + 自动调参 + 自动上新/下线 + 报告输出
-- `config.example.json`: 配置模板
-
-## 快速开始
-
-```bash
-# dry-run（不写库）
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py
-
-# apply（写库）
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py --apply
-
-# 带配置
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py --config automation/auto_evolve/config.example.json --apply
-```
-
-## 输出
-
-- Markdown 报告：`reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/HHMMSS_auto_evolve.md`
-- JSON 报告：`reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/HHMMSS_auto_evolve.json`
-
-## 默认安全策略
-
-- 默认 dry-run；
-- `--apply` 才会写入策略；
-- 写入失败自动回滚事务。

automation/auto_evolve/config.example.json

@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-  "lookback_days": 7,
-  "min_closed_trades": 12,
-  "max_new_per_symbol": 1,
-  "max_codex_running_per_symbol": 3,
-  "min_codex_age_hours_to_deprecate": 24,
-  "report_dir": "reports/auto-evolve"
-}

automation/auto_evolve/run_daily.py

@@ -1,890 +0,0 @@
-#!/usr/bin/env python3
-"""
-Auto Evolve Daily Runner
-
-目标：
-1) 基于最近数据自动复盘 running 策略；
-2) 每个币种生成 1 个 codex 优化候选策略；
-3) 自动下线超配且表现最差的 codex 策略；
-4) 产出可审计报告（Markdown + JSON）。
-
-注意：
-- 默认 dry-run，仅输出建议不写库；
-- 传 --apply 才会真正写入 DB。
-"""
-
-from __future__ import annotations
-
-import argparse
-import json
-import os
-import uuid
-from dataclasses import dataclass
-from decimal import Decimal
-from datetime import datetime, timedelta, timezone
-from pathlib import Path
-from typing import Any
-
-try:
-    import psycopg2
-    from psycopg2.extras import RealDictCursor
-except Exception:  # pragma: no cover - runtime dependency guard
-    psycopg2 = None
-    RealDictCursor = None
-
-
-BJ = timezone(timedelta(hours=8))
-SYMBOLS = ("BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT", "XRPUSDT")
-WINDOW_MINUTES = {"5m": 5, "15m": 15, "30m": 30, "1h": 60, "4h": 240}
-WINDOW_PAIRS = [
-    ("5m", "30m"),
-    ("5m", "1h"),
-    ("5m", "4h"),
-    ("15m", "30m"),
-    ("15m", "1h"),
-    ("15m", "4h"),
-    ("30m", "1h"),
-    ("30m", "4h"),
-]
-
-
-@dataclass
-class Config:
-    lookback_days: int = 7
-    min_closed_trades: int = 12
-    max_new_per_symbol: int = 1
-    max_codex_running_per_symbol: int = 3
-    min_codex_age_hours_to_deprecate: int = 24
-    report_dir: str = "reports/auto-evolve"
-
-
-def load_config(path: str | None) -> Config:
-    cfg = Config()
-    if not path:
-        return cfg
-    p = Path(path)
-    if not p.exists():
-        return cfg
-    raw = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
-    for k in cfg.__dataclass_fields__:
-        if k in raw:
-            setattr(cfg, k, raw[k])
-    return cfg
-
-
-def get_db_conn():
-    if psycopg2 is None:
-        raise RuntimeError(
-            "缺少 psycopg2 依赖，请先安装：pip install psycopg2-binary"
-        )
-    host = os.getenv("PG_HOST") or os.getenv("DB_HOST") or "127.0.0.1"
-    port = int(os.getenv("PG_PORT") or os.getenv("DB_PORT") or 5432)
-    dbname = os.getenv("PG_DB") or os.getenv("DB_NAME") or "arb_engine"
-    user = os.getenv("PG_USER") or os.getenv("DB_USER") or "arb"
-    password = os.getenv("PG_PASS") or os.getenv("DB_PASS") or "arb_engine_2026"
-    return psycopg2.connect(
-        host=host,
-        port=port,
-        dbname=dbname,
-        user=user,
-        password=password,
-    )
-
-
-def as_float(v: Any, default: float = 0.0) -> float:
-    if v is None:
-        return default
-    try:
-        return float(v)
-    except Exception:
-        return default
-
-
-def as_int(v: Any, default: int = 0) -> int:
-    if v is None:
-        return default
-    try:
-        return int(v)
-    except Exception:
-        return default
-
-
-def detect_regime(avg_atr_pct: float, avg_abs_slope: float, signal_rate: float) -> str:
-    if avg_atr_pct >= 85:
-        return "crash"
-    if avg_atr_pct >= 70:
-        return "high_vol"
-    if avg_abs_slope >= 30 and signal_rate >= 0.02:
-        return "trend"
-    return "range"
-
-
-def compute_fitness(row: dict, lookback_days: int, min_closed: int) -> float:
-    closed = as_int(row.get("closed_trades"))
-    net_r = as_float(row.get("net_r"))
-    win_rate = as_float(row.get("win_rate"))
-    gross_profit = as_float(row.get("gross_profit"))
-    gross_loss = as_float(row.get("gross_loss"))
-
-    r_per_day = net_r / max(lookback_days, 1)
-    profit_factor = gross_profit / gross_loss if gross_loss > 0 else (2.0 if gross_profit > 0 else 0.0)
-    sample_penalty = max(min_closed - closed, 0) * 0.35
-    consistency_bonus = (win_rate - 0.5) * 2.5
-
-    score = (
-        net_r
-        + 0.9 * r_per_day
-        + 0.6 * (profit_factor - 1.0)
-        + 0.5 * consistency_bonus
-        - sample_penalty
-    )
-    return round(score, 4)
-
-
-def fetch_running_strategies(cur) -> list[dict]:
-    cur.execute(
-        """
-        SELECT
-            strategy_id::text AS strategy_id,
-            display_name,
-            symbol,
-            direction,
-            cvd_fast_window,
-            cvd_slow_window,
-            weight_direction,
-            weight_env,
-            weight_aux,
-            weight_momentum,
-            entry_score,
-            gate_vol_enabled,
-            vol_atr_pct_min,
-            gate_cvd_enabled,
-            gate_whale_enabled,
-            whale_usd_threshold,
-            whale_flow_pct,
-            gate_obi_enabled,
-            obi_threshold,
-            gate_spot_perp_enabled,
-            spot_perp_threshold,
-            sl_atr_multiplier,
-            tp1_ratio,
-            tp2_ratio,
-            timeout_minutes,
-            flip_threshold,
-            initial_balance,
-            current_balance,
-            created_at,
-            updated_at,
-            description
-        FROM strategies
-        WHERE status='running'
-        ORDER BY symbol, created_at
-        """
-    )
-    return [dict(r) for r in cur.fetchall()]
-
-
-def fetch_metrics(cur, lookback_days: int) -> dict[str, dict]:
-    cur.execute(
-        """
-        WITH trade_agg AS (
-            SELECT
-                s.strategy_id::text AS strategy_id,
-                COUNT(*) FILTER (
-                    WHERE p.status <> 'active'
-                      AND p.symbol = s.symbol
-                      AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                ) AS closed_trades,
-                COALESCE(SUM(CASE
-                    WHEN p.status <> 'active'
-                     AND p.symbol = s.symbol
-                     AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                    THEN p.pnl_r ELSE 0 END), 0) AS net_r,
-                COALESCE(AVG(CASE
-                    WHEN p.status <> 'active'
-                     AND p.symbol = s.symbol
-                     AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                    THEN p.pnl_r END), 0) AS avg_r,
-                COALESCE(AVG(CASE
-                    WHEN p.status <> 'active'
-                     AND p.symbol = s.symbol
-                     AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                    THEN CASE WHEN p.pnl_r > 0 THEN 1 ELSE 0 END END), 0) AS win_rate,
-                COALESCE(SUM(CASE
-                    WHEN p.status <> 'active'
-                     AND p.symbol = s.symbol
-                     AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                     AND p.pnl_r > 0
-                    THEN p.pnl_r ELSE 0 END), 0) AS gross_profit,
-                COALESCE(ABS(SUM(CASE
-                    WHEN p.status <> 'active'
-                     AND p.symbol = s.symbol
-                     AND p.created_at >= NOW() - (%s || ' days')::interval
-                     AND p.pnl_r < 0
-                    THEN p.pnl_r ELSE 0 END)), 0) AS gross_loss
-            FROM strategies s
-            LEFT JOIN paper_trades p ON p.strategy_id = s.strategy_id
-            WHERE s.status='running'
-            GROUP BY s.strategy_id
-        ),
-        signal_agg AS (
-            SELECT
-                s.strategy_id::text AS strategy_id,
-                COUNT(*) FILTER (
-                    WHERE si.ts >= (extract(epoch from NOW() - interval '24 hours') * 1000)::bigint
-                      AND si.symbol = s.symbol
-                ) AS ticks_24h,
-                COUNT(*) FILTER (
-                    WHERE si.ts >= (extract(epoch from NOW() - interval '24 hours') * 1000)::bigint
-                      AND si.symbol = s.symbol
-                      AND COALESCE(si.signal, '') <> ''
-                ) AS entry_signals_24h,
-                COALESCE(AVG(si.score) FILTER (
-                    WHERE si.ts >= (extract(epoch from NOW() - interval '24 hours') * 1000)::bigint
-                      AND si.symbol = s.symbol
-                      AND COALESCE(si.signal, '') <> ''
-                ), 0) AS avg_signal_score_24h
-            FROM strategies s
-            LEFT JOIN signal_indicators si ON si.strategy_id = s.strategy_id
-            WHERE s.status='running'
-            GROUP BY s.strategy_id
-        )
-        SELECT
-            s.strategy_id::text AS strategy_id,
-            s.symbol,
-            COALESCE(t.closed_trades, 0) AS closed_trades,
-            COALESCE(t.net_r, 0) AS net_r,
-            COALESCE(t.avg_r, 0) AS avg_r,
-            COALESCE(t.win_rate, 0) AS win_rate,
-            COALESCE(t.gross_profit, 0) AS gross_profit,
-            COALESCE(t.gross_loss, 0) AS gross_loss,
-            COALESCE(sa.ticks_24h, 0) AS ticks_24h,
-            COALESCE(sa.entry_signals_24h, 0) AS entry_signals_24h,
-            COALESCE(sa.avg_signal_score_24h, 0) AS avg_signal_score_24h
-        FROM strategies s
-        LEFT JOIN trade_agg t ON t.strategy_id = s.strategy_id::text
-        LEFT JOIN signal_agg sa ON sa.strategy_id = s.strategy_id::text
-        WHERE s.status='running'
-        """,
-        (lookback_days, lookback_days, lookback_days, lookback_days, lookback_days, lookback_days),
-    )
-    data: dict[str, dict] = {}
-    for r in cur.fetchall():
-        data[r["strategy_id"]] = dict(r)
-    return data
-
-
-def fetch_symbol_stats(cur) -> dict[str, dict]:
-    cur.execute(
-        """
-        SELECT
-            si.symbol,
-            COALESCE(AVG(si.atr_percentile), 0) AS avg_atr_percentile,
-            COALESCE(AVG(ABS(si.cvd_fast_slope)), 0) AS avg_abs_cvd_slope,
-            COALESCE(AVG(CASE WHEN COALESCE(si.signal,'') <> '' THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS signal_rate,
-            COUNT(*) AS rows_24h
-        FROM signal_indicators si
-        JOIN strategies s ON s.strategy_id = si.strategy_id
-        WHERE s.status='running'
-          AND si.symbol = s.symbol
-          AND si.ts >= (extract(epoch from NOW() - interval '24 hours') * 1000)::bigint
-        GROUP BY si.symbol
-        """
-    )
-    stats: dict[str, dict] = {}
-    for r in cur.fetchall():
-        avg_atr = as_float(r["avg_atr_percentile"])
-        avg_slope = as_float(r["avg_abs_cvd_slope"])
-        signal_rate = as_float(r["signal_rate"])
-        regime = detect_regime(avg_atr, avg_slope, signal_rate)
-        stats[r["symbol"]] = {
-            "avg_atr_percentile": round(avg_atr, 2),
-            "avg_abs_cvd_slope": round(avg_slope, 2),
-            "signal_rate": round(signal_rate, 5),
-            "rows_24h": as_int(r["rows_24h"]),
-            "regime": regime,
-        }
-    return stats
-
-
-def normalize_weights(wd: int, we: int, wa: int, wm: int) -> tuple[int, int, int, int]:
-    vals = [max(0, wd), max(0, we), max(0, wa), max(0, wm)]
-    s = sum(vals)
-    if s <= 0:
-        return (55, 25, 15, 5)
-    scaled = [round(v * 100 / s) for v in vals]
-    diff = 100 - sum(scaled)
-    scaled[0] += diff
-    return tuple(int(max(0, v)) for v in scaled)
-
-
-def mutate_profile(parent: dict, regime: str) -> list[dict]:
-    base_entry = as_int(parent["entry_score"], 75)
-    base_sl = as_float(parent["sl_atr_multiplier"], 1.8)
-    base_timeout = as_int(parent["timeout_minutes"], 240)
-
-    if regime in ("trend", "high_vol"):
-        tp_profiles = [
-            ("激进", 1.25, 2.7, max(1.5, base_sl)),
-            ("平衡", 1.0, 2.1, max(1.6, base_sl)),
-            ("保守", 0.8, 1.6, max(1.5, base_sl - 0.1)),
-        ]
-        entry_steps = [0, 2, 4]
-        timeout_choices = [max(120, base_timeout - 60), base_timeout]
-    elif regime == "crash":
-        tp_profiles = [
-            ("防守", 0.7, 1.4, max(1.3, base_sl - 0.3)),
-            ("平衡", 0.9, 1.8, max(1.4, base_sl - 0.2)),
-        ]
-        entry_steps = [3, 5]
-        timeout_choices = [max(90, base_timeout - 120), max(120, base_timeout - 60)]
-    else:
-        tp_profiles = [
-            ("保守", 0.75, 1.5, max(1.4, base_sl - 0.2)),
-            ("平衡", 1.0, 2.0, max(1.5, base_sl - 0.1)),
-            ("激进", 1.3, 2.4, max(1.6, base_sl)),
-        ]
-        entry_steps = [-2, 0, 2]
-        timeout_choices = [base_timeout, min(360, base_timeout + 60)]
-
-    candidates = []
-    for fast, slow in WINDOW_PAIRS:
-        for profile_name, tp1, tp2, sl in tp_profiles:
-            for step in entry_steps:
-                for timeout_min in timeout_choices:
-                    entry = min(95, max(60, base_entry + step))
-                    wd, we, wa, wm = (
-                        as_int(parent["weight_direction"], 55),
-                        as_int(parent["weight_env"], 25),
-                        as_int(parent["weight_aux"], 15),
-                        as_int(parent["weight_momentum"], 5),
-                    )
-                    if regime in ("trend", "high_vol"):
-                        wd, we, wa, wm = normalize_weights(wd + 4, we + 1, wa - 3, wm - 2)
-                    elif regime == "crash":
-                        wd, we, wa, wm = normalize_weights(wd + 2, we + 4, wa - 4, wm - 2)
-                    else:
-                        wd, we, wa, wm = normalize_weights(wd - 1, we + 3, wa + 1, wm - 3)
-
-                    c = {
-                        "cvd_fast_window": fast,
-                        "cvd_slow_window": slow,
-                        "entry_score": entry,
-                        "sl_atr_multiplier": round(sl, 2),
-                        "tp1_ratio": round(tp1, 2),
-                        "tp2_ratio": round(tp2, 2),
-                        "timeout_minutes": int(timeout_min),
-                        "weight_direction": wd,
-                        "weight_env": we,
-                        "weight_aux": wa,
-                        "weight_momentum": wm,
-                        "profile_name": profile_name,
-                    }
-                    candidates.append(c)
-    return candidates
-
-
-def candidate_signature(c: dict) -> tuple:
-    return (
-        c["cvd_fast_window"],
-        c["cvd_slow_window"],
-        c["entry_score"],
-        c["sl_atr_multiplier"],
-        c["tp1_ratio"],
-        c["tp2_ratio"],
-        c["timeout_minutes"],
-        c["weight_direction"],
-        c["weight_env"],
-        c["weight_aux"],
-        c["weight_momentum"],
-    )
-
-
-def estimate_candidate_score(parent_metric: dict, candidate: dict, regime: str) -> float:
-    base = as_float(parent_metric.get("fitness"), 0)
-    signal_density = as_float(parent_metric.get("entry_signals_24h"), 0)
-    closed_trades = as_int(parent_metric.get("closed_trades"), 0)
-
-    bonus = 0.0
-    if regime in ("trend", "high_vol") and candidate["tp2_ratio"] >= 2.2:
-        bonus += 0.45
-    if regime == "range" and candidate["entry_score"] <= as_int(parent_metric.get("entry_score"), 75):
-        bonus += 0.25
-    if signal_density < 20 and candidate["entry_score"] < as_int(parent_metric.get("entry_score"), 75):
-        bonus += 0.35
-    if signal_density > 120 and candidate["entry_score"] > as_int(parent_metric.get("entry_score"), 75):
-        bonus += 0.2
-    if closed_trades < 10:
-        bonus -= 0.25
-    if candidate["sl_atr_multiplier"] < 1.3 and regime in ("high_vol", "crash"):
-        bonus -= 0.4
-    if candidate["cvd_fast_window"] == candidate["cvd_slow_window"]:
-        bonus -= 0.2
-
-    return round(base + bonus, 4)
-
-
-def choose_new_candidates(
-    strategies: list[dict],
-    metrics: dict[str, dict],
-    symbol_stats: dict[str, dict],
-    cfg: Config,
-) -> tuple[list[dict], list[str]]:
-    by_symbol: dict[str, list[dict]] = {sym: [] for sym in SYMBOLS}
-    for s in strategies:
-        if s["symbol"] in by_symbol:
-            row = dict(s)
-            row.update(metrics.get(s["strategy_id"], {}))
-            row["fitness"] = compute_fitness(row, cfg.lookback_days, cfg.min_closed_trades)
-            by_symbol[s["symbol"]].append(row)
-
-    created_plan: list[dict] = []
-    logs: list[str] = []
-
-    for sym in SYMBOLS:
-        symbol_rows = by_symbol.get(sym, [])
-        if not symbol_rows:
-            logs.append(f"[{sym}] 无 running 策略，跳过")
-            continue
-
-        symbol_rows.sort(key=lambda x: x["fitness"], reverse=True)
-        regime = symbol_stats.get(sym, {}).get("regime", "range")
-        existing_sigs = {
-            candidate_signature(
-                {
-                    "cvd_fast_window": r["cvd_fast_window"],
-                    "cvd_slow_window": r["cvd_slow_window"],
-                    "entry_score": as_int(r["entry_score"], 75),
-                    "sl_atr_multiplier": round(as_float(r["sl_atr_multiplier"], 1.8), 2),
-                    "tp1_ratio": round(as_float(r["tp1_ratio"], 1.0), 2),
-                    "tp2_ratio": round(as_float(r["tp2_ratio"], 2.0), 2),
-                    "timeout_minutes": as_int(r["timeout_minutes"], 240),
-                    "weight_direction": as_int(r["weight_direction"], 55),
-                    "weight_env": as_int(r["weight_env"], 25),
-                    "weight_aux": as_int(r["weight_aux"], 15),
-                    "weight_momentum": as_int(r["weight_momentum"], 5),
-                }
-            )
-            for r in symbol_rows
-        }
-
-        parent = symbol_rows[0]
-        parent_for_est = dict(parent)
-        parent_for_est["entry_signals_24h"] = as_int(parent.get("entry_signals_24h"), 0)
-
-        pool = mutate_profile(parent, regime)
-        scored_pool = []
-        for c in pool:
-            sig = candidate_signature(c)
-            if sig in existing_sigs:
-                continue
-            score = estimate_candidate_score(parent_for_est, c, regime)
-            c2 = dict(c)
-            c2["estimated_fitness"] = score
-            c2["source_strategy_id"] = parent["strategy_id"]
-            c2["source_display_name"] = parent["display_name"]
-            c2["symbol"] = sym
-            c2["direction"] = parent["direction"]
-            c2["gate_vol_enabled"] = parent["gate_vol_enabled"]
-            c2["vol_atr_pct_min"] = as_float(parent["vol_atr_pct_min"], 0.002)
-            c2["gate_cvd_enabled"] = parent["gate_cvd_enabled"]
-            c2["gate_whale_enabled"] = parent["gate_whale_enabled"]
-            c2["whale_usd_threshold"] = as_float(parent["whale_usd_threshold"], 50000)
-            c2["whale_flow_pct"] = as_float(parent["whale_flow_pct"], 0.5)
-            c2["gate_obi_enabled"] = parent["gate_obi_enabled"]
-            c2["obi_threshold"] = as_float(parent["obi_threshold"], 0.35)
-            c2["gate_spot_perp_enabled"] = parent["gate_spot_perp_enabled"]
-            c2["spot_perp_threshold"] = as_float(parent["spot_perp_threshold"], 0.005)
-            c2["flip_threshold"] = as_int(parent["flip_threshold"], max(c2["entry_score"], 75))
-            c2["initial_balance"] = as_float(parent["initial_balance"], 10000)
-            scored_pool.append(c2)
-
-        scored_pool.sort(key=lambda x: x["estimated_fitness"], reverse=True)
-        if not scored_pool:
-            logs.append(f"[{sym}] 无可生成的新候选（参数已覆盖）")
-            continue
-
-        top_n = max(1, cfg.max_new_per_symbol)
-        picks = scored_pool[:top_n]
-        created_plan.extend(picks)
-        logs.append(
-            f"[{sym}] regime={regime} parent={parent['display_name']} -> candidate={len(picks)}"
-        )
-
-    return created_plan, logs
-
-
-def build_display_name(candidate: dict, now_bj: datetime) -> str:
-    sym = candidate["symbol"].replace("USDT", "")
-    fw = candidate["cvd_fast_window"]
-    sw = candidate["cvd_slow_window"]
-    profile = candidate["profile_name"]
-    stamp = now_bj.strftime("%m%d")
-    return f"codex优化-{sym}_CVD{fw}x{sw}_TP{profile}_{stamp}"
-
-
-def insert_strategy(cur, c: dict, now_bj: datetime) -> str:
-    sid = str(uuid.uuid4())
-    display_name = build_display_name(c, now_bj)
-
-    cur.execute("SELECT 1 FROM strategies WHERE display_name=%s", (display_name,))
-    if cur.fetchone():
-        display_name = f"{display_name}_{sid[:4]}"
-
-    description = (
-        "AutoEvolve generated by Codex; "
-        f"source={c['source_display_name']}({c['source_strategy_id'][:8]}), "
-        f"estimated_fitness={c['estimated_fitness']:.3f}, "
-        f"profile={c['profile_name']}"
-    )
-
-    cur.execute(
-        """
-        INSERT INTO strategies (
-            strategy_id, display_name, schema_version, status,
-            symbol, direction,
-            cvd_fast_window, cvd_slow_window,
-            weight_direction, weight_env, weight_aux, weight_momentum,
-            entry_score,
-            gate_vol_enabled, vol_atr_pct_min,
-            gate_cvd_enabled,
-            gate_whale_enabled, whale_usd_threshold, whale_flow_pct,
-            gate_obi_enabled, obi_threshold,
-            gate_spot_perp_enabled, spot_perp_threshold,
-            sl_atr_multiplier, tp1_ratio, tp2_ratio,
-            timeout_minutes, flip_threshold,
-            initial_balance, current_balance,
-            description, tags,
-            created_at, updated_at, status_changed_at
-        ) VALUES (
-            %s, %s, 1, 'running',
-            %s, %s,
-            %s, %s,
-            %s, %s, %s, %s,
-            %s,
-            %s, %s,
-            %s,
-            %s, %s, %s,
-            %s, %s,
-            %s, %s,
-            %s, %s, %s,
-            %s, %s,
-            %s, %s,
-            %s, %s,
-            NOW(), NOW(), NOW()
-        )
-        """,
-        (
-            sid,
-            display_name,
-            c["symbol"],
-            c["direction"],
-            c["cvd_fast_window"],
-            c["cvd_slow_window"],
-            c["weight_direction"],
-            c["weight_env"],
-            c["weight_aux"],
-            c["weight_momentum"],
-            c["entry_score"],
-            c["gate_vol_enabled"],
-            c["vol_atr_pct_min"],
-            c["gate_cvd_enabled"],
-            c["gate_whale_enabled"],
-            c["whale_usd_threshold"],
-            c["whale_flow_pct"],
-            c["gate_obi_enabled"],
-            c["obi_threshold"],
-            c["gate_spot_perp_enabled"],
-            c["spot_perp_threshold"],
-            c["sl_atr_multiplier"],
-            c["tp1_ratio"],
-            c["tp2_ratio"],
-            c["timeout_minutes"],
-            c["flip_threshold"],
-            c["initial_balance"],
-            c["initial_balance"],
-            description,
-            ["codex", "auto-evolve", f"source:{c['source_strategy_id'][:8]}"],
-        ),
-    )
-
-    return sid
-
-
-def deprecate_overflow_codex(cur, symbol: str, metrics: dict[str, dict], cfg: Config, new_ids: set[str], dry_run: bool) -> list[dict]:
-    cur.execute(
-        """
-        SELECT
-            strategy_id::text AS strategy_id,
-            display_name,
-            created_at,
-            symbol
-        FROM strategies
-        WHERE status='running'
-          AND symbol=%s
-          AND display_name LIKE 'codex优化-%%'
-        ORDER BY created_at ASC
-        """,
-        (symbol,),
-    )
-    rows = [dict(r) for r in cur.fetchall()]
-    if len(rows) <= cfg.max_codex_running_per_symbol:
-        return []
-
-    now = datetime.now(timezone.utc)
-    min_age = timedelta(hours=cfg.min_codex_age_hours_to_deprecate)
-    candidates = []
-    for r in rows:
-        sid = r["strategy_id"]
-        if sid in new_ids:
-            continue
-        created_at = r.get("created_at")
-        if created_at and (now - created_at) < min_age:
-            continue
-        m = metrics.get(sid, {})
-        fitness = as_float(m.get("fitness"), -999)
-        candidates.append((fitness, created_at, r))
-
-    if not candidates:
-        return []
-
-    candidates.sort(key=lambda x: (x[0], x[1] or datetime(1970, 1, 1, tzinfo=timezone.utc)))
-    need_drop = len(rows) - cfg.max_codex_running_per_symbol
-    drops = [c[2] for c in candidates[:need_drop]]
-
-    if not dry_run:
-        for d in drops:
-            cur.execute(
-                """
-                UPDATE strategies
-                SET status='deprecated', deprecated_at=NOW(), status_changed_at=NOW(), updated_at=NOW()
-                WHERE strategy_id=%s
-                """,
-                (d["strategy_id"],),
-            )
-
-    return drops
-
-
-def top_bottom(strategies: list[dict], top_n: int = 3) -> tuple[list[dict], list[dict]]:
-    s = sorted(strategies, key=lambda x: x.get("fitness", -999), reverse=True)
-    return s[:top_n], list(reversed(s[-top_n:]))
-
-
-def to_jsonable(value: Any):
-    if isinstance(value, datetime):
-        return value.isoformat()
-    if isinstance(value, Decimal):
-        return float(value)
-    if isinstance(value, dict):
-        return {k: to_jsonable(v) for k, v in value.items()}
-    if isinstance(value, list):
-        return [to_jsonable(v) for v in value]
-    return value
-
-
-def write_report(
-    cfg: Config,
-    now_bj: datetime,
-    strategies: list[dict],
-    symbol_stats: dict[str, dict],
-    created: list[dict],
-    deprecated: list[dict],
-    plan_logs: list[str],
-    dry_run: bool,
-) -> tuple[Path, Path]:
-    report_root = Path(cfg.report_dir)
-    report_root.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
-    day_dir = report_root / now_bj.strftime("%Y-%m-%d")
-    day_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
-
-    stamp = now_bj.strftime("%H%M%S")
-    md_path = day_dir / f"{stamp}_auto_evolve.md"
-    json_path = day_dir / f"{stamp}_auto_evolve.json"
-
-    top3, bottom3 = top_bottom(strategies, 3)
-
-    lines = []
-    lines.append(f"# Auto Evolve Report ({now_bj.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z')})")
-    lines.append("")
-    lines.append(f"- mode: {'DRY-RUN' if dry_run else 'APPLY'}")
-    lines.append(f"- lookback_days: {cfg.lookback_days}")
-    lines.append(f"- running_strategies: {len(strategies)}")
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Symbol Regime")
-    for sym in SYMBOLS:
-        st = symbol_stats.get(sym, {})
-        lines.append(
-            f"- {sym}: regime={st.get('regime','unknown')}, avg_atr_pct={st.get('avg_atr_percentile',0)}, "
-            f"avg_abs_slope={st.get('avg_abs_cvd_slope',0)}, signal_rate={st.get('signal_rate',0)}"
-        )
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Top 3 (Fitness)")
-    for r in top3:
-        lines.append(
-            f"- {r['display_name']} ({r['symbol']}): fitness={r['fitness']:.3f}, "
-            f"net_r={as_float(r.get('net_r')):.2f}, closed={as_int(r.get('closed_trades'))}, "
-            f"win_rate={as_float(r.get('win_rate'))*100:.1f}%"
-        )
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Bottom 3 (Fitness)")
-    for r in bottom3:
-        lines.append(
-            f"- {r['display_name']} ({r['symbol']}): fitness={r['fitness']:.3f}, "
-            f"net_r={as_float(r.get('net_r')):.2f}, closed={as_int(r.get('closed_trades'))}, "
-            f"win_rate={as_float(r.get('win_rate'))*100:.1f}%"
-        )
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Candidate Plan")
-    if plan_logs:
-        lines.extend([f"- {x}" for x in plan_logs])
-    else:
-        lines.append("- no candidate plan")
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Created Strategies")
-    if created:
-        for c in created:
-            lines.append(
-                f"- {c['display_name']} ({c['symbol']}): id={c['strategy_id']}, "
-                f"source={c['source_display_name']}, est_fitness={c['estimated_fitness']:.3f}"
-            )
-    else:
-        lines.append("- none")
-    lines.append("")
-
-    lines.append("## Deprecated Strategies")
-    if deprecated:
-        for d in deprecated:
-            lines.append(f"- {d['display_name']} ({d['symbol']}): id={d['strategy_id']}")
-    else:
-        lines.append("- none")
-    lines.append("")
-
-    md_path.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
-
-    payload = {
-        "generated_at": now_bj.isoformat(),
-        "mode": "dry-run" if dry_run else "apply",
-        "lookback_days": cfg.lookback_days,
-        "running_strategies": len(strategies),
-        "symbol_stats": symbol_stats,
-        "top3": top3,
-        "bottom3": bottom3,
-        "created": created,
-        "deprecated": deprecated,
-        "plan_logs": plan_logs,
-    }
-    json_path.write_text(
-        json.dumps(to_jsonable(payload), ensure_ascii=False, indent=2),
-        encoding="utf-8",
-    )
-
-    return md_path, json_path
-
-
-def main() -> int:
-    parser = argparse.ArgumentParser(description="Auto evolve daily runner")
-    parser.add_argument("--config", default=None, help="Path to JSON config")
-    parser.add_argument("--apply", action="store_true", help="Apply DB mutations (default dry-run)")
-    args = parser.parse_args()
-
-    cfg = load_config(args.config)
-    dry_run = not args.apply
-    now_bj = datetime.now(BJ)
-
-    conn = get_db_conn()
-    conn.autocommit = False
-
-    created_rows: list[dict] = []
-    deprecated_rows: list[dict] = []
-
-    try:
-        with conn.cursor(cursor_factory=RealDictCursor) as cur:
-            strategies = fetch_running_strategies(cur)
-            metrics = fetch_metrics(cur, cfg.lookback_days)
-            symbol_stats = fetch_symbol_stats(cur)
-
-            for s in strategies:
-                m = metrics.get(s["strategy_id"], {})
-                s.update(m)
-                s["fitness"] = compute_fitness(s, cfg.lookback_days, cfg.min_closed_trades)
-                metrics[s["strategy_id"]] = {
-                    **m,
-                    "fitness": s["fitness"],
-                }
-
-            plan, plan_logs = choose_new_candidates(strategies, metrics, symbol_stats, cfg)
-
-            new_ids: set[str] = set()
-            if not dry_run:
-                for c in plan:
-                    sid = insert_strategy(cur, c, now_bj)
-                    new_ids.add(sid)
-                    created_rows.append(
-                        {
-                            **c,
-                            "strategy_id": sid,
-                            "display_name": build_display_name(c, now_bj),
-                        }
-                    )
-
-                # 重新拉一次 metrics，让 deprecate 基于最新 running 集合
-                metrics = fetch_metrics(cur, cfg.lookback_days)
-                for sid, m in metrics.items():
-                    m["fitness"] = compute_fitness(m, cfg.lookback_days, cfg.min_closed_trades)
-
-                for sym in SYMBOLS:
-                    drops = deprecate_overflow_codex(cur, sym, metrics, cfg, new_ids, dry_run=False)
-                    deprecated_rows.extend(drops)
-
-                conn.commit()
-            else:
-                for c in plan:
-                    created_rows.append(
-                        {
-                            **c,
-                            "strategy_id": "DRY-RUN",
-                            "display_name": build_display_name(c, now_bj),
-                        }
-                    )
-
-            # 报告按提交后的状态生成（dry-run 就用当前状态）
-            if not dry_run:
-                strategies = fetch_running_strategies(cur)
-                metrics = fetch_metrics(cur, cfg.lookback_days)
-                for s in strategies:
-                    m = metrics.get(s["strategy_id"], {})
-                    s.update(m)
-                    s["fitness"] = compute_fitness(s, cfg.lookback_days, cfg.min_closed_trades)
-
-            md_path, json_path = write_report(
-                cfg=cfg,
-                now_bj=now_bj,
-                strategies=strategies,
-                symbol_stats=symbol_stats,
-                created=created_rows,
-                deprecated=deprecated_rows,
-                plan_logs=plan_logs,
-                dry_run=dry_run,
-            )
-
-        print(f"[auto-evolve] done mode={'dry-run' if dry_run else 'apply'}")
-        print(f"[auto-evolve] report_md={md_path}")
-        print(f"[auto-evolve] report_json={json_path}")
-        return 0
-
-    except Exception as e:
-        conn.rollback()
-        print(f"[auto-evolve] failed: {e}")
-        raise
-    finally:
-        conn.close()
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    raise SystemExit(main())

backend/backtest.py

@@ -24,10 +24,9 @@ from typing import Optional
 
 import psycopg2
 
-# 复用 signal_engine/signal_state 的核心类与评分逻辑
+# 复用signal_engine的核心类
 sys.path.insert(0, os.path.dirname(__file__))
 from signal_engine import SymbolState, WINDOW_MID
-from strategy_scoring import evaluate_signal as score_strategy
 
 logging.basicConfig(
     level=logging.INFO,
@@ -35,7 +34,7 @@ logging.basicConfig(
 )
 logger = logging.getLogger("backtest")
 
-PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "127.0.0.1")
+PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "10.106.0.3")
 PG_PORT = int(os.getenv("PG_PORT", "5432"))
 PG_DB = os.getenv("PG_DB", "arb_engine")
 PG_USER = os.getenv("PG_USER", "arb")
@@ -221,13 +220,7 @@ class BacktestEngine:
         if len(self.positions) > 0:
             return
 
-        # 使用统一评分入口（V5.1 baseline 配置）
+        result = self.state.evaluate_signal(time_ms)
-        strategy_cfg = {
-            "name": "v51_baseline",
-            "threshold": 75,
-            "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium"],
-        }
-        result = score_strategy(self.state, time_ms, strategy_cfg=strategy_cfg)
         signal = result.get("signal")
         if not signal:
             return

backend/db.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
 db.py — PostgreSQL 数据库连接层
-统一连接到 Cloud SQL（PG_HOST 默认 127.0.0.1）
+统一连接到 Cloud SQL（PG_HOST 默认 10.106.0.3）
 同步连接池（psycopg2）供脚本类使用
 异步连接池（asyncpg）供FastAPI使用
 """
@@ -13,7 +13,7 @@ import psycopg2.pool
 from contextlib import contextmanager
 
 # PG连接参数（统一连接 Cloud SQL）
-PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "127.0.0.1")
+PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "10.106.0.3")
 PG_PORT = int(os.getenv("PG_PORT", 5432))
 PG_DB = os.getenv("PG_DB", "arb_engine")
 PG_USER = os.getenv("PG_USER", "arb")

backend/ecosystem.dev.config.js

@@ -5,8 +5,8 @@ module.exports = {
     interpreter: "python3",
     cwd: "/root/Projects/arbitrage-engine/backend",
     env: {
-      PG_HOST: "127.0.0.1",
+      PG_HOST: "34.85.117.248",
-      CLOUD_PG_HOST: "127.0.0.1",
+      CLOUD_PG_HOST: "34.85.117.248",
       CLOUD_PG_ENABLED: "true"
     }
   }]

backend/live_executor.py

@@ -49,7 +49,7 @@ if not _DB_PASSWORD:
     sys.exit(1)
 
 DB_CONFIG = {
-    "host": os.getenv("DB_HOST", "127.0.0.1"),
+    "host": os.getenv("DB_HOST", "10.106.0.3"),
     "port": int(os.getenv("DB_PORT", "5432")),
     "dbname": os.getenv("DB_NAME", "arb_engine"),
     "user": os.getenv("DB_USER", "arb"),

backend/main.py

@@ -448,7 +448,7 @@ async def get_signal_indicators(
 
 
 @app.get("/api/signals/latest")
-async def get_signal_latest(user: dict = Depends(get_current_user), strategy: str = "v53"):
+async def get_signal_latest(user: dict = Depends(get_current_user), strategy: str = "v52_8signals"):
     result = {}
     for sym in SYMBOLS:
         row = await async_fetchrow(
@@ -601,7 +601,7 @@ async def get_market_indicators(user: dict = Depends(get_current_user)):
 async def get_signal_history(
     symbol: str = "BTC",
     limit: int = 50,
-    strategy: str = "v53",
+    strategy: str = "v52_8signals",
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
     """返回最近的信号历史（只返回有信号的记录），含各层分数"""
@@ -688,32 +688,10 @@ async def paper_set_config(request: Request, user: dict = Depends(get_current_us
 @app.get("/api/paper/summary")
 async def paper_summary(
     strategy: str = "all",
-    strategy_id: str = "all",
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
     """模拟盘总览"""
-    if strategy_id != "all":
+    if strategy == "all":
-        closed = await async_fetch(
-            "SELECT pnl_r, direction FROM paper_trades "
-            "WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit') AND strategy_id = $1",
-            strategy_id,
-        )
-        active = await async_fetch(
-            "SELECT id FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit') AND strategy_id = $1",
-            strategy_id,
-        )
-        first = await async_fetchrow(
-            "SELECT MIN(created_at) as start FROM paper_trades WHERE strategy_id = $1",
-            strategy_id,
-        )
-        # 从 strategies 表取该策略的 initial_balance
-        strat_row = await async_fetchrow(
-            "SELECT initial_balance FROM strategies WHERE strategy_id = $1",
-            strategy_id,
-        )
-        initial_balance = float(strat_row["initial_balance"]) if strat_row else paper_config["initial_balance"]
-        risk_per_trade = paper_config["risk_per_trade"]
-    elif strategy == "all":
         closed = await async_fetch(
             "SELECT pnl_r, direction FROM paper_trades WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit')"
         )
@@ -721,8 +699,6 @@ async def paper_summary(
             "SELECT id FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit')"
         )
         first = await async_fetchrow("SELECT MIN(created_at) as start FROM paper_trades")
-        initial_balance = paper_config["initial_balance"]
-        risk_per_trade = paper_config["risk_per_trade"]
     else:
         closed = await async_fetch(
             "SELECT pnl_r, direction FROM paper_trades "
@@ -737,15 +713,13 @@ async def paper_summary(
             "SELECT MIN(created_at) as start FROM paper_trades WHERE strategy = $1",
             strategy,
         )
-        initial_balance = paper_config["initial_balance"]
-        risk_per_trade = paper_config["risk_per_trade"]
 
     total = len(closed)
     wins = len([r for r in closed if r["pnl_r"] > 0])
     total_pnl = sum(r["pnl_r"] for r in closed)
-    paper_1r_usd = initial_balance * risk_per_trade
+    paper_1r_usd = paper_config["initial_balance"] * paper_config["risk_per_trade"]
     total_pnl_usdt = total_pnl * paper_1r_usd
-    balance = initial_balance + total_pnl_usdt
+    balance = paper_config["initial_balance"] + total_pnl_usdt
     win_rate = (wins / total * 100) if total > 0 else 0
     gross_profit = sum(r["pnl_r"] for r in closed if r["pnl_r"] > 0)
     gross_loss = abs(sum(r["pnl_r"] for r in closed if r["pnl_r"] <= 0))
@@ -766,26 +740,18 @@ async def paper_summary(
 @app.get("/api/paper/positions")
 async def paper_positions(
     strategy: str = "all",
-    strategy_id: str = "all",
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
     """当前活跃持仓（含实时价格和浮动盈亏）"""
-    if strategy_id != "all":
+    if strategy == "all":
         rows = await async_fetch(
-            "SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, strategy_id, entry_price, entry_ts, "
+            "SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, entry_price, entry_ts, "
-            "tp1_price, tp2_price, sl_price, tp1_hit, status, atr_at_entry, score_factors, risk_distance "
-            "FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit') AND strategy_id = $1 ORDER BY entry_ts DESC",
-            strategy_id,
-        )
-    elif strategy == "all":
-        rows = await async_fetch(
-            "SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, strategy_id, entry_price, entry_ts, "
             "tp1_price, tp2_price, sl_price, tp1_hit, status, atr_at_entry, score_factors, risk_distance "
             "FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit') ORDER BY entry_ts DESC"
         )
     else:
         rows = await async_fetch(
-            "SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, strategy_id, entry_price, entry_ts, "
+            "SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, entry_price, entry_ts, "
             "tp1_price, tp2_price, sl_price, tp1_hit, status, atr_at_entry, score_factors, risk_distance "
             "FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit') AND strategy = $1 ORDER BY entry_ts DESC",
             strategy,
@@ -843,7 +809,6 @@ async def paper_trades(
     symbol: str = "all",
     result: str = "all",
     strategy: str = "all",
-    strategy_id: str = "all",
     limit: int = 100,
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
@@ -862,11 +827,7 @@ async def paper_trades(
     elif result == "loss":
         conditions.append("pnl_r <= 0")
 
-    if strategy_id != "all":
+    if strategy != "all":
-        conditions.append(f"strategy_id = ${idx}")
-        params.append(strategy_id)
-        idx += 1
-    elif strategy != "all":
         conditions.append(f"strategy = ${idx}")
         params.append(strategy)
         idx += 1
@@ -874,7 +835,7 @@ async def paper_trades(
     where = " AND ".join(conditions)
     params.append(limit)
     rows = await async_fetch(
-        f"SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, strategy_id, entry_price, exit_price, "
+        f"SELECT id, symbol, direction, score, tier, strategy, entry_price, exit_price, "
         f"entry_ts, exit_ts, pnl_r, status, tp1_hit, score_factors "
         f"FROM paper_trades WHERE {where} ORDER BY exit_ts DESC LIMIT ${idx}",
         *params
@@ -885,17 +846,10 @@ async def paper_trades(
 @app.get("/api/paper/equity-curve")
 async def paper_equity_curve(
     strategy: str = "all",
-    strategy_id: str = "all",
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
     """权益曲线"""
-    if strategy_id != "all":
+    if strategy == "all":
-        rows = await async_fetch(
-            "SELECT exit_ts, pnl_r FROM paper_trades "
-            "WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit') AND strategy_id = $1 ORDER BY exit_ts ASC",
-            strategy_id,
-        )
-    elif strategy == "all":
         rows = await async_fetch(
             "SELECT exit_ts, pnl_r FROM paper_trades "
             "WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit') ORDER BY exit_ts ASC"
@@ -917,17 +871,10 @@ async def paper_equity_curve(
 @app.get("/api/paper/stats")
 async def paper_stats(
     strategy: str = "all",
-    strategy_id: str = "all",
     user: dict = Depends(get_current_user),
 ):
     """详细统计"""
-    if strategy_id != "all":
+    if strategy == "all":
-        rows = await async_fetch(
-            "SELECT symbol, direction, pnl_r, tier, entry_ts, exit_ts "
-            "FROM paper_trades WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit') AND strategy_id = $1",
-            strategy_id,
-        )
-    elif strategy == "all":
         rows = await async_fetch(
             "SELECT symbol, direction, pnl_r, tier, entry_ts, exit_ts "
             "FROM paper_trades WHERE status NOT IN ('active','tp1_hit')"
@@ -2232,614 +2179,3 @@ async def strategy_plaza_trades(
         strategy_id, limit
     )
     return {"trades": [dict(r) for r in rows]}
-
-
-# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-# V5.4 Strategy Factory API
-# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-import uuid as _uuid
-from typing import Optional
-from pydantic import BaseModel, Field, field_validator, model_validator
-
-# ── Pydantic Models ──────────────────────────────────────────────────────────
-
-class StrategyCreateRequest(BaseModel):
-    display_name: str = Field(..., min_length=1, max_length=50)
-    symbol: str
-    direction: str = "both"
-    initial_balance: float = 10000.0
-    cvd_fast_window: str = "30m"
-    cvd_slow_window: str = "4h"
-    weight_direction: int = 55
-    weight_env: int = 25
-    weight_aux: int = 15
-    weight_momentum: int = 5
-    entry_score: int = 75
-    # 门1 波动率
-    gate_vol_enabled: bool = True
-    vol_atr_pct_min: float = 0.002
-    # 门2 CVD共振
-    gate_cvd_enabled: bool = True
-    # 门3 鲸鱼否决
-    gate_whale_enabled: bool = True
-    whale_usd_threshold: float = 50000.0
-    whale_flow_pct: float = 0.5
-    # 门4 OBI否决
-    gate_obi_enabled: bool = True
-    obi_threshold: float = 0.35
-    # 门5 期现背离
-    gate_spot_perp_enabled: bool = False
-    spot_perp_threshold: float = 0.005
-    # 风控参数
-    sl_atr_multiplier: float = 1.5
-    tp1_ratio: float = 0.75
-    tp2_ratio: float = 1.5
-    timeout_minutes: int = 240
-    flip_threshold: int = 80
-    description: Optional[str] = None
-
-    @field_validator("symbol")
-    @classmethod
-    def validate_symbol(cls, v):
-        allowed = {"BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT", "XRPUSDT"}
-        if v not in allowed:
-            raise ValueError(f"symbol must be one of {allowed}")
-        return v
-
-    @field_validator("direction")
-    @classmethod
-    def validate_direction(cls, v):
-        if v not in {"long_only", "short_only", "both"}:
-            raise ValueError("direction must be long_only, short_only, or both")
-        return v
-
-    @field_validator("cvd_fast_window")
-    @classmethod
-    def validate_cvd_fast(cls, v):
-        if v not in {"5m", "15m", "30m"}:
-            raise ValueError("cvd_fast_window must be 5m, 15m, or 30m")
-        return v
-
-    @field_validator("cvd_slow_window")
-    @classmethod
-    def validate_cvd_slow(cls, v):
-        if v not in {"30m", "1h", "4h"}:
-            raise ValueError("cvd_slow_window must be 30m, 1h, or 4h")
-        return v
-
-    @field_validator("weight_direction")
-    @classmethod
-    def validate_w_dir(cls, v):
-        if not 10 <= v <= 80:
-            raise ValueError("weight_direction must be 10-80")
-        return v
-
-    @field_validator("weight_env")
-    @classmethod
-    def validate_w_env(cls, v):
-        if not 5 <= v <= 60:
-            raise ValueError("weight_env must be 5-60")
-        return v
-
-    @field_validator("weight_aux")
-    @classmethod
-    def validate_w_aux(cls, v):
-        if not 0 <= v <= 40:
-            raise ValueError("weight_aux must be 0-40")
-        return v
-
-    @field_validator("weight_momentum")
-    @classmethod
-    def validate_w_mom(cls, v):
-        if not 0 <= v <= 20:
-            raise ValueError("weight_momentum must be 0-20")
-        return v
-
-    @model_validator(mode="after")
-    def validate_weights_sum(self):
-        total = self.weight_direction + self.weight_env + self.weight_aux + self.weight_momentum
-        if total != 100:
-            raise ValueError(f"Weights must sum to 100, got {total}")
-        return self
-
-    @field_validator("entry_score")
-    @classmethod
-    def validate_entry_score(cls, v):
-        if not 60 <= v <= 95:
-            raise ValueError("entry_score must be 60-95")
-        return v
-
-    @field_validator("vol_atr_pct_min")
-    @classmethod
-    def validate_vol_atr(cls, v):
-        if not 0.0001 <= v <= 0.02:
-            raise ValueError("vol_atr_pct_min must be 0.0001-0.02")
-        return v
-
-    @field_validator("whale_usd_threshold")
-    @classmethod
-    def validate_whale_usd(cls, v):
-        if not 1000 <= v <= 1000000:
-            raise ValueError("whale_usd_threshold must be 1000-1000000")
-        return v
-
-    @field_validator("whale_flow_pct")
-    @classmethod
-    def validate_whale_flow(cls, v):
-        if not 0.0 <= v <= 1.0:
-            raise ValueError("whale_flow_pct must be 0.0-1.0")
-        return v
-
-    @field_validator("obi_threshold")
-    @classmethod
-    def validate_obi(cls, v):
-        if not 0.1 <= v <= 0.9:
-            raise ValueError("obi_threshold must be 0.1-0.9")
-        return v
-
-    @field_validator("spot_perp_threshold")
-    @classmethod
-    def validate_spot_perp(cls, v):
-        if not 0.0005 <= v <= 0.01:
-            raise ValueError("spot_perp_threshold must be 0.0005-0.01")
-        return v
-
-    @field_validator("sl_atr_multiplier")
-    @classmethod
-    def validate_sl(cls, v):
-        if not 0.5 <= v <= 3.0:
-            raise ValueError("sl_atr_multiplier must be 0.5-3.0")
-        return v
-
-    @field_validator("tp1_ratio")
-    @classmethod
-    def validate_tp1(cls, v):
-        if not 0.3 <= v <= 2.0:
-            raise ValueError("tp1_ratio must be 0.3-2.0")
-        return v
-
-    @field_validator("tp2_ratio")
-    @classmethod
-    def validate_tp2(cls, v):
-        if not 0.5 <= v <= 4.0:
-            raise ValueError("tp2_ratio must be 0.5-4.0")
-        return v
-
-    @field_validator("timeout_minutes")
-    @classmethod
-    def validate_timeout(cls, v):
-        if not 30 <= v <= 1440:
-            raise ValueError("timeout_minutes must be 30-1440")
-        return v
-
-    @field_validator("flip_threshold")
-    @classmethod
-    def validate_flip(cls, v):
-        if not 60 <= v <= 95:
-            raise ValueError("flip_threshold must be 60-95")
-        return v
-
-    @field_validator("initial_balance")
-    @classmethod
-    def validate_balance(cls, v):
-        if v < 1000:
-            raise ValueError("initial_balance must be >= 1000")
-        return v
-
-
-class StrategyUpdateRequest(BaseModel):
-    """Partial update - all fields optional"""
-    display_name: Optional[str] = Field(None, min_length=1, max_length=50)
-    direction: Optional[str] = None
-    cvd_fast_window: Optional[str] = None
-    cvd_slow_window: Optional[str] = None
-    weight_direction: Optional[int] = None
-    weight_env: Optional[int] = None
-    weight_aux: Optional[int] = None
-    weight_momentum: Optional[int] = None
-    entry_score: Optional[int] = None
-    # 门1 波动率
-    gate_vol_enabled: Optional[bool] = None
-    vol_atr_pct_min: Optional[float] = None
-    # 门2 CVD共振
-    gate_cvd_enabled: Optional[bool] = None
-    # 门3 鲸鱼否决
-    gate_whale_enabled: Optional[bool] = None
-    whale_usd_threshold: Optional[float] = None
-    whale_flow_pct: Optional[float] = None
-    # 门4 OBI否决
-    gate_obi_enabled: Optional[bool] = None
-    obi_threshold: Optional[float] = None
-    # 门5 期现背离
-    gate_spot_perp_enabled: Optional[bool] = None
-    spot_perp_threshold: Optional[float] = None
-    # 风控
-    sl_atr_multiplier: Optional[float] = None
-    tp1_ratio: Optional[float] = None
-    tp2_ratio: Optional[float] = None
-    timeout_minutes: Optional[int] = None
-    flip_threshold: Optional[int] = None
-    description: Optional[str] = None
-
-
-class AddBalanceRequest(BaseModel):
-    amount: float = Field(..., gt=0)
-
-
-class DeprecateRequest(BaseModel):
-    confirm: bool
-
-
-# ── Helper ──────────────────────────────────────────────────────────────────
-
-async def _get_strategy_or_404(strategy_id: str) -> dict:
-    row = await async_fetchrow(
-        "SELECT * FROM strategies WHERE strategy_id=$1",
-        strategy_id
-    )
-    if not row:
-        raise HTTPException(status_code=404, detail="Strategy not found")
-    return dict(row)
-
-
-def _strategy_row_to_card(row: dict) -> dict:
-    """Convert a strategies row to a card-level response (no config params)"""
-    return {
-        "strategy_id": str(row["strategy_id"]),
-        "display_name": row["display_name"],
-        "status": row["status"],
-        "symbol": row["symbol"],
-        "direction": row["direction"],
-        "started_at": int(row["created_at"].timestamp() * 1000) if row.get("created_at") else 0,
-        "initial_balance": row["initial_balance"],
-        "current_balance": row["current_balance"],
-        "net_usdt": round(row["current_balance"] - row["initial_balance"], 2),
-        "deprecated_at": int(row["deprecated_at"].timestamp() * 1000) if row.get("deprecated_at") else None,
-        "last_run_at": int(row["last_run_at"].timestamp() * 1000) if row.get("last_run_at") else None,
-        "schema_version": row["schema_version"],
-    }
-
-
-def _strategy_row_to_detail(row: dict) -> dict:
-    """Full detail including all config params"""
-    base = _strategy_row_to_card(row)
-    base.update({
-        "cvd_fast_window": row["cvd_fast_window"],
-        "cvd_slow_window": row["cvd_slow_window"],
-        "weight_direction": row["weight_direction"],
-        "weight_env": row["weight_env"],
-        "weight_aux": row["weight_aux"],
-        "weight_momentum": row["weight_momentum"],
-        "entry_score": row["entry_score"],
-        # 门1 波动率
-        "gate_vol_enabled": row["gate_vol_enabled"],
-        "vol_atr_pct_min": row["vol_atr_pct_min"],
-        # 门2 CVD共振
-        "gate_cvd_enabled": row["gate_cvd_enabled"],
-        # 门3 鲸鱼否决
-        "gate_whale_enabled": row["gate_whale_enabled"],
-        "whale_usd_threshold": row["whale_usd_threshold"],
-        "whale_flow_pct": row["whale_flow_pct"],
-        # 门4 OBI否决
-        "gate_obi_enabled": row["gate_obi_enabled"],
-        "obi_threshold": row["obi_threshold"],
-        # 门5 期现背离
-        "gate_spot_perp_enabled": row["gate_spot_perp_enabled"],
-        "spot_perp_threshold": row["spot_perp_threshold"],
-        "sl_atr_multiplier": row["sl_atr_multiplier"],
-        "tp1_ratio": row["tp1_ratio"],
-        "tp2_ratio": row["tp2_ratio"],
-        "timeout_minutes": row["timeout_minutes"],
-        "flip_threshold": row["flip_threshold"],
-        "description": row.get("description"),
-        "created_at": int(row["created_at"].timestamp() * 1000) if row.get("created_at") else 0,
-        "updated_at": int(row["updated_at"].timestamp() * 1000) if row.get("updated_at") else 0,
-    })
-    return base
-
-
-async def _get_strategy_trade_stats(strategy_id: str) -> dict:
-    """Fetch trade statistics for a strategy by strategy_id.
-    兼容新数据（strategy_id列）和旧数据（strategy文本列）。
-    """
-    # 固定 UUID → legacy strategy文本名映射（迁移时写死的三条策略）
-    LEGACY_NAME_MAP = {
-        "00000000-0000-0000-0000-000000000053": "v53",
-        "00000000-0000-0000-0000-000000000054": "v53_middle",
-        "00000000-0000-0000-0000-000000000055": "v53_fast",
-    }
-    legacy_name = LEGACY_NAME_MAP.get(strategy_id)
-
-    # 查已关闭的交易记录（同时兼容新旧两种匹配方式）
-    if legacy_name:
-        rows = await async_fetch(
-            """SELECT status, pnl_r, tp1_hit, entry_ts, exit_ts
-               FROM paper_trades
-               WHERE status NOT IN ('active', 'tp1_hit')
-               AND (strategy_id=$1 OR (strategy_id IS NULL AND strategy=$2))
-               ORDER BY entry_ts DESC""",
-            strategy_id, legacy_name
-        )
-    else:
-        rows = await async_fetch(
-            """SELECT status, pnl_r, tp1_hit, entry_ts, exit_ts
-               FROM paper_trades
-               WHERE strategy_id=$1 AND status NOT IN ('active', 'tp1_hit')
-               ORDER BY entry_ts DESC""",
-            strategy_id
-        )
-
-    if not rows:
-        # 即使没有历史记录也要查持仓
-        pass
-
-    total = len(rows)
-    wins = [r for r in rows if (r["pnl_r"] or 0) > 0]
-    losses = [r for r in rows if (r["pnl_r"] or 0) < 0]
-    win_rate = round(len(wins) / total * 100, 1) if total else 0.0
-    avg_win = round(sum(r["pnl_r"] for r in wins) / len(wins), 3) if wins else 0.0
-    avg_loss = round(sum(r["pnl_r"] for r in losses) / len(losses), 3) if losses else 0.0
-    last_trade_at = rows[0]["exit_ts"] if rows else None
-
-    # 24h stats
-    cutoff_ms = int((datetime.utcnow() - timedelta(hours=24)).timestamp() * 1000)
-    rows_24h = [r for r in rows if (r["exit_ts"] or 0) >= cutoff_ms]
-    pnl_r_24h = round(sum(r["pnl_r"] or 0 for r in rows_24h), 3)
-    pnl_usdt_24h = round(pnl_r_24h * 200, 2)
-
-    # Open positions — status IN ('active','tp1_hit')，同时兼容新旧记录
-    if legacy_name:
-        open_rows = await async_fetch(
-            """SELECT COUNT(*) as cnt FROM paper_trades
-               WHERE status IN ('active','tp1_hit')
-               AND (strategy_id=$1 OR (strategy_id IS NULL AND strategy=$2))""",
-            strategy_id, legacy_name
-        )
-    else:
-        open_rows = await async_fetch(
-            """SELECT COUNT(*) as cnt FROM paper_trades
-               WHERE strategy_id=$1 AND status IN ('active','tp1_hit')""",
-            strategy_id
-        )
-    open_positions = int(open_rows[0]["cnt"]) if open_rows else 0
-
-    return {
-        "trade_count": total,
-        "win_rate": win_rate,
-        "avg_win_r": avg_win,
-        "avg_loss_r": avg_loss,
-        "open_positions": open_positions,
-        "pnl_usdt_24h": pnl_usdt_24h,
-        "pnl_r_24h": pnl_r_24h,
-        "last_trade_at": last_trade_at,
-        "net_r": round(sum(r["pnl_r"] or 0 for r in rows), 3),
-        "net_usdt": round(sum(r["pnl_r"] or 0 for r in rows) * 200, 2),
-    }
-
-
-# ── Endpoints ────────────────────────────────────────────────────────────────
-
-@app.post("/api/strategies")
-async def create_strategy(body: StrategyCreateRequest, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """创建新策略实例"""
-    new_id = str(_uuid.uuid4())
-    await async_execute(
-        """INSERT INTO strategies (
-            strategy_id, display_name, schema_version, status,
-            symbol, direction,
-            cvd_fast_window, cvd_slow_window,
-            weight_direction, weight_env, weight_aux, weight_momentum,
-            entry_score,
-            gate_vol_enabled, vol_atr_pct_min,
-            gate_cvd_enabled,
-            gate_whale_enabled, whale_usd_threshold, whale_flow_pct,
-            gate_obi_enabled, obi_threshold,
-            gate_spot_perp_enabled, spot_perp_threshold,
-            sl_atr_multiplier, tp1_ratio, tp2_ratio,
-            timeout_minutes, flip_threshold,
-            initial_balance, current_balance,
-            description
-        ) VALUES (
-            $1,$2,1,'running',
-            $3,$4,$5,$6,
-            $7,$8,$9,$10,
-            $11,
-            $12,$13,
-            $14,
-            $15,$16,$17,
-            $18,$19,
-            $20,$21,
-            $22,$23,$24,
-            $25,$26,
-            $27,$27,$28
-        )""",
-        new_id, body.display_name,
-        body.symbol, body.direction, body.cvd_fast_window, body.cvd_slow_window,
-        body.weight_direction, body.weight_env, body.weight_aux, body.weight_momentum,
-        body.entry_score,
-        body.gate_vol_enabled, body.vol_atr_pct_min,
-        body.gate_cvd_enabled,
-        body.gate_whale_enabled, body.whale_usd_threshold, body.whale_flow_pct,
-        body.gate_obi_enabled, body.obi_threshold,
-        body.gate_spot_perp_enabled, body.spot_perp_threshold,
-        body.sl_atr_multiplier, body.tp1_ratio, body.tp2_ratio,
-        body.timeout_minutes, body.flip_threshold,
-        body.initial_balance, body.description
-    )
-    row = await async_fetchrow("SELECT * FROM strategies WHERE strategy_id=$1", new_id)
-    return {"ok": True, "strategy": _strategy_row_to_detail(dict(row))}
-
-
-@app.get("/api/strategies")
-async def list_strategies(
-    include_deprecated: bool = False,
-    user: dict = Depends(get_current_user)
-):
-    """获取策略列表"""
-    if include_deprecated:
-        rows = await async_fetch("SELECT * FROM strategies ORDER BY created_at ASC")
-    else:
-        rows = await async_fetch(
-            "SELECT * FROM strategies WHERE status != 'deprecated' ORDER BY created_at ASC"
-        )
-    result = []
-    for row in rows:
-        d = _strategy_row_to_card(dict(row))
-        stats = await _get_strategy_trade_stats(str(row["strategy_id"]))
-        d.update(stats)
-        # 用实时计算的 net_usdt 覆盖 DB 静态的 current_balance
-        d["current_balance"] = round(row["initial_balance"] + d["net_usdt"], 2)
-        result.append(d)
-    return {"strategies": result}
-
-
-@app.get("/api/strategies/{sid}")
-async def get_strategy(sid: str, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """获取单个策略详情（含完整参数配置）"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    detail = _strategy_row_to_detail(row)
-    stats = await _get_strategy_trade_stats(sid)
-    detail.update(stats)
-    detail["current_balance"] = round(row["initial_balance"] + detail["net_usdt"], 2)
-    return {"strategy": detail}
-
-
-@app.patch("/api/strategies/{sid}")
-async def update_strategy(sid: str, body: StrategyUpdateRequest, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """更新策略参数（Partial Update）"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] == "deprecated":
-        raise HTTPException(status_code=403, detail="Cannot modify a deprecated strategy")
-
-    # Build SET clause dynamically from non-None fields
-    updates = body.model_dump(exclude_none=True)
-    if not updates:
-        raise HTTPException(status_code=400, detail="No fields to update")
-
-    # Validate weights sum if any weight is being changed
-    weight_fields = {"weight_direction", "weight_env", "weight_aux", "weight_momentum"}
-    if weight_fields & set(updates.keys()):
-        w_dir = updates.get("weight_direction", row["weight_direction"])
-        w_env = updates.get("weight_env", row["weight_env"])
-        w_aux = updates.get("weight_aux", row["weight_aux"])
-        w_mom = updates.get("weight_momentum", row["weight_momentum"])
-        if w_dir + w_env + w_aux + w_mom != 100:
-            raise HTTPException(status_code=400, detail=f"Weights must sum to 100, got {w_dir+w_env+w_aux+w_mom}")
-
-    # Validate individual field ranges
-    validators = {
-        "direction": lambda v: v in {"long_only", "short_only", "both"},
-        "cvd_fast_window": lambda v: v in {"5m", "15m", "30m"},
-        "cvd_slow_window": lambda v: v in {"30m", "1h", "4h"},
-        "weight_direction": lambda v: 10 <= v <= 80,
-        "weight_env": lambda v: 5 <= v <= 60,
-        "weight_aux": lambda v: 0 <= v <= 40,
-        "weight_momentum": lambda v: 0 <= v <= 20,
-        "entry_score": lambda v: 60 <= v <= 95,
-        "obi_threshold": lambda v: 0.1 <= v <= 0.9,
-        "vol_atr_pct_min": lambda v: 0.0001 <= v <= 0.02,
-        "whale_usd_threshold": lambda v: 1000 <= v <= 1000000,
-        "whale_flow_pct": lambda v: 0.0 <= v <= 1.0,
-        "spot_perp_threshold": lambda v: 0.0005 <= v <= 0.01,
-        "sl_atr_multiplier": lambda v: 0.5 <= v <= 3.0,
-        "tp1_ratio": lambda v: 0.3 <= v <= 2.0,
-        "tp2_ratio": lambda v: 0.5 <= v <= 4.0,
-        "timeout_minutes": lambda v: 30 <= v <= 1440,
-        "flip_threshold": lambda v: 60 <= v <= 95,
-    }
-    for field, val in updates.items():
-        if field in validators and not validators[field](val):
-            raise HTTPException(status_code=400, detail=f"Invalid value for {field}: {val}")
-
-    # Execute update
-    set_parts = [f"{k}=${i+2}" for i, k in enumerate(updates.keys())]
-    set_parts.append(f"updated_at=NOW()")
-    sql = f"UPDATE strategies SET {', '.join(set_parts)} WHERE strategy_id=$1"
-    await async_execute(sql, sid, *updates.values())
-
-    updated = await async_fetchrow("SELECT * FROM strategies WHERE strategy_id=$1", sid)
-    return {"ok": True, "strategy": _strategy_row_to_detail(dict(updated))}
-
-
-@app.post("/api/strategies/{sid}/pause")
-async def pause_strategy(sid: str, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """暂停策略（停止开新仓，不影响现有持仓）"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] == "deprecated":
-        raise HTTPException(status_code=403, detail="Cannot pause a deprecated strategy")
-    if row["status"] == "paused":
-        return {"ok": True, "message": "Already paused"}
-    await async_execute(
-        "UPDATE strategies SET status='paused', status_changed_at=NOW(), updated_at=NOW() WHERE strategy_id=$1",
-        sid
-    )
-    return {"ok": True, "status": "paused"}
-
-
-@app.post("/api/strategies/{sid}/resume")
-async def resume_strategy(sid: str, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """恢复策略"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] == "running":
-        return {"ok": True, "message": "Already running"}
-    await async_execute(
-        "UPDATE strategies SET status='running', status_changed_at=NOW(), updated_at=NOW() WHERE strategy_id=$1",
-        sid
-    )
-    return {"ok": True, "status": "running"}
-
-
-@app.post("/api/strategies/{sid}/deprecate")
-async def deprecate_strategy(sid: str, body: DeprecateRequest, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """废弃策略（数据永久保留，可重新启用）"""
-    if not body.confirm:
-        raise HTTPException(status_code=400, detail="Must set confirm=true to deprecate")
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] == "deprecated":
-        return {"ok": True, "message": "Already deprecated"}
-    await async_execute(
-        """UPDATE strategies
-           SET status='deprecated', deprecated_at=NOW(),
-               status_changed_at=NOW(), updated_at=NOW()
-           WHERE strategy_id=$1""",
-        sid
-    )
-    return {"ok": True, "status": "deprecated"}
-
-
-@app.post("/api/strategies/{sid}/restore")
-async def restore_strategy(sid: str, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """重新启用废弃策略（继续原有余额和历史数据）"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] != "deprecated":
-        raise HTTPException(status_code=400, detail="Strategy is not deprecated")
-    await async_execute(
-        """UPDATE strategies
-           SET status='running', deprecated_at=NULL,
-               status_changed_at=NOW(), updated_at=NOW()
-           WHERE strategy_id=$1""",
-        sid
-    )
-    return {"ok": True, "status": "running"}
-
-
-@app.post("/api/strategies/{sid}/add-balance")
-async def add_balance(sid: str, body: AddBalanceRequest, user: dict = Depends(get_current_user)):
-    """追加余额（initial_balance 和 current_balance 同步增加）"""
-    row = await _get_strategy_or_404(sid)
-    if row["status"] == "deprecated":
-        raise HTTPException(status_code=403, detail="Cannot add balance to a deprecated strategy")
-    new_initial = round(row["initial_balance"] + body.amount, 2)
-    new_current = round(row["current_balance"] + body.amount, 2)
-    await async_execute(
-        """UPDATE strategies
-           SET initial_balance=$2, current_balance=$3, updated_at=NOW()
-           WHERE strategy_id=$1""",
-        sid, new_initial, new_current
-    )
-    return {
-        "ok": True,
-        "initial_balance": new_initial,
-        "current_balance": new_current,
-        "added": body.amount,
-    }

backend/market_data_collector.py

@@ -12,7 +12,7 @@ from psycopg2.extras import Json
 SYMBOLS = ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "XRPUSDT", "SOLUSDT"]
 INTERVAL_SECONDS = 300
 
-PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "127.0.0.1")
+PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "10.106.0.3")
 PG_PORT = int(os.getenv("PG_PORT", "5432"))
 PG_DB = os.getenv("PG_DB", "arb_engine")
 PG_USER = os.getenv("PG_USER", "arb")

backend/migrate_v54.py

@@ -1,327 +0,0 @@
-#!/usr/bin/env python3
-"""
-V5.4 Strategy Factory DB Migration Script
-- Creates `strategies` table
-- Adds strategy_id + strategy_name_snapshot to paper_trades, signal_indicators
-- Inserts existing 3 strategies with fixed UUIDs
-- Backfills strategy_id + strategy_name_snapshot for all existing records
-"""
-
-import os
-import sys
-import psycopg2
-from psycopg2.extras import execute_values
-
-PG_HOST = os.environ.get("PG_HOST", "127.0.0.1")
-PG_PASS = os.environ.get("PG_PASS", "arb_engine_2026")
-PG_USER = "arb"
-PG_DB = "arb_engine"
-
-# Fixed UUIDs for existing strategies (deterministic, easy to recognize)
-LEGACY_STRATEGY_MAP = {
-    "v53":        ("00000000-0000-0000-0000-000000000053", "V5.3 Standard"),
-    "v53_middle": ("00000000-0000-0000-0000-000000000054", "V5.3 Middle"),
-    "v53_fast":   ("00000000-0000-0000-0000-000000000055", "V5.3 Fast"),
-}
-
-# Default config values per strategy (from strategy JSON files)
-LEGACY_CONFIGS = {
-    "v53": {
-        "symbol": "BTCUSDT",  # multi-symbol, use BTC as representative
-        "cvd_fast_window": "30m",
-        "cvd_slow_window": "4h",
-        "weight_direction": 55,
-        "weight_env": 25,
-        "weight_aux": 15,
-        "weight_momentum": 5,
-        "entry_score": 75,
-        "sl_atr_multiplier": 1.0,
-        "tp1_ratio": 0.75,
-        "tp2_ratio": 1.5,
-        "timeout_minutes": 60,
-        "flip_threshold": 75,
-        "status": "running",
-        "initial_balance": 10000.0,
-    },
-    "v53_middle": {
-        "symbol": "BTCUSDT",
-        "cvd_fast_window": "15m",
-        "cvd_slow_window": "1h",
-        "weight_direction": 55,
-        "weight_env": 25,
-        "weight_aux": 15,
-        "weight_momentum": 5,
-        "entry_score": 75,
-        "sl_atr_multiplier": 1.0,
-        "tp1_ratio": 0.75,
-        "tp2_ratio": 1.5,
-        "timeout_minutes": 60,
-        "flip_threshold": 75,
-        "status": "running",
-        "initial_balance": 10000.0,
-    },
-    "v53_fast": {
-        "symbol": "BTCUSDT",
-        "cvd_fast_window": "5m",
-        "cvd_slow_window": "30m",
-        "weight_direction": 55,
-        "weight_env": 25,
-        "weight_aux": 15,
-        "weight_momentum": 5,
-        "entry_score": 75,
-        "sl_atr_multiplier": 1.0,
-        "tp1_ratio": 0.75,
-        "tp2_ratio": 1.5,
-        "timeout_minutes": 60,
-        "flip_threshold": 75,
-        "status": "running",
-        "initial_balance": 10000.0,
-    },
-}
-
-
-def get_conn():
-    return psycopg2.connect(
-        host=PG_HOST, user=PG_USER, password=PG_PASS, dbname=PG_DB
-    )
-
-
-def step1_create_strategies_table(cur):
-    print("[Step 1] Creating strategies table...")
-    cur.execute("""
-        CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategies (
-            strategy_id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
-            display_name        TEXT NOT NULL,
-            schema_version      INT NOT NULL DEFAULT 1,
-            status              TEXT NOT NULL DEFAULT 'running'
-                                CHECK (status IN ('running', 'paused', 'deprecated')),
-            status_changed_at   TIMESTAMP,
-            last_run_at         TIMESTAMP,
-            deprecated_at       TIMESTAMP,
-            symbol              TEXT NOT NULL
-                                CHECK (symbol IN ('BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'SOLUSDT', 'XRPUSDT')),
-            direction           TEXT NOT NULL DEFAULT 'both'
-                                CHECK (direction IN ('long_only', 'short_only', 'both')),
-            cvd_fast_window     TEXT NOT NULL DEFAULT '30m'
-                                CHECK (cvd_fast_window IN ('5m', '15m', '30m')),
-            cvd_slow_window     TEXT NOT NULL DEFAULT '4h'
-                                CHECK (cvd_slow_window IN ('30m', '1h', '4h')),
-            weight_direction    INT NOT NULL DEFAULT 55,
-            weight_env          INT NOT NULL DEFAULT 25,
-            weight_aux          INT NOT NULL DEFAULT 15,
-            weight_momentum     INT NOT NULL DEFAULT 5,
-            entry_score         INT NOT NULL DEFAULT 75,
-            gate_obi_enabled        BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE,
-            obi_threshold           FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.3,
-            gate_whale_enabled      BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE,
-            whale_cvd_threshold     FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
-            gate_vol_enabled        BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE,
-            atr_percentile_min      INT NOT NULL DEFAULT 20,
-            gate_spot_perp_enabled  BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE,
-            spot_perp_threshold     FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.002,
-            sl_atr_multiplier   FLOAT NOT NULL DEFAULT 1.5,
-            tp1_ratio           FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.75,
-            tp2_ratio           FLOAT NOT NULL DEFAULT 1.5,
-            timeout_minutes     INT NOT NULL DEFAULT 240,
-            flip_threshold      INT NOT NULL DEFAULT 80,
-            initial_balance     FLOAT NOT NULL DEFAULT 10000.0,
-            current_balance     FLOAT NOT NULL DEFAULT 10000.0,
-            description         TEXT,
-            tags                TEXT[],
-            created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
-            updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
-        )
-    """)
-    cur.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_strategies_status ON strategies(status)")
-    cur.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_strategies_symbol ON strategies(symbol)")
-    cur.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_strategies_last_run ON strategies(last_run_at)")
-    print("[Step 1] Done.")
-
-
-def step2_add_columns(cur):
-    print("[Step 2] Adding strategy_id + strategy_name_snapshot columns...")
-    # paper_trades
-    for col, col_type in [
-        ("strategy_id", "UUID REFERENCES strategies(strategy_id)"),
-        ("strategy_name_snapshot", "TEXT"),
-    ]:
-        cur.execute(f"""
-            ALTER TABLE paper_trades
-            ADD COLUMN IF NOT EXISTS {col} {col_type}
-        """)
-    # signal_indicators
-    for col, col_type in [
-        ("strategy_id", "UUID REFERENCES strategies(strategy_id)"),
-        ("strategy_name_snapshot", "TEXT"),
-    ]:
-        cur.execute(f"""
-            ALTER TABLE signal_indicators
-            ADD COLUMN IF NOT EXISTS {col} {col_type}
-        """)
-    # Indexes
-    cur.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paper_trades_strategy_id ON paper_trades(strategy_id)")
-    cur.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_si_strategy_id ON signal_indicators(strategy_id)")
-    print("[Step 2] Done.")
-
-
-def step3_insert_legacy_strategies(cur):
-    print("[Step 3] Inserting legacy strategies into strategies table...")
-    for strategy_name, (uuid, display_name) in LEGACY_STRATEGY_MAP.items():
-        cfg = LEGACY_CONFIGS[strategy_name]
-        # Compute current_balance from actual paper trades
-        cur.execute("""
-            SELECT
-                COALESCE(SUM(pnl_r) * 200, 0) as total_pnl_usdt
-            FROM paper_trades
-            WHERE strategy = %s AND status != 'active'
-        """, (strategy_name,))
-        row = cur.fetchone()
-        pnl_usdt = row[0] if row else 0
-        current_balance = round(cfg["initial_balance"] + pnl_usdt, 2)
-
-        cur.execute("""
-            INSERT INTO strategies (
-                strategy_id, display_name, schema_version, status,
-                symbol, direction,
-                cvd_fast_window, cvd_slow_window,
-                weight_direction, weight_env, weight_aux, weight_momentum,
-                entry_score,
-                gate_obi_enabled, obi_threshold,
-                gate_whale_enabled, whale_cvd_threshold,
-                gate_vol_enabled, atr_percentile_min,
-                gate_spot_perp_enabled, spot_perp_threshold,
-                sl_atr_multiplier, tp1_ratio, tp2_ratio,
-                timeout_minutes, flip_threshold,
-                initial_balance, current_balance,
-                description
-            ) VALUES (
-                %s, %s, 1, %s,
-                %s, 'both',
-                %s, %s,
-                %s, %s, %s, %s,
-                %s,
-                TRUE, 0.3,
-                TRUE, 0.0,
-                TRUE, 20,
-                FALSE, 0.002,
-                %s, %s, %s,
-                %s, %s,
-                %s, %s,
-                %s
-            )
-            ON CONFLICT (strategy_id) DO NOTHING
-        """, (
-            uuid, display_name, cfg["status"],
-            cfg["symbol"], cfg["cvd_fast_window"], cfg["cvd_slow_window"],
-            cfg["weight_direction"], cfg["weight_env"], cfg["weight_aux"], cfg["weight_momentum"],
-            cfg["entry_score"],
-            cfg["sl_atr_multiplier"], cfg["tp1_ratio"], cfg["tp2_ratio"],
-            cfg["timeout_minutes"], cfg["flip_threshold"],
-            cfg["initial_balance"], current_balance,
-            f"Migrated from V5.3 legacy strategy: {strategy_name}"
-        ))
-        print(f"  Inserted {strategy_name} → {uuid} (balance: {current_balance})")
-    print("[Step 3] Done.")
-
-
-def step4_backfill(cur):
-    print("[Step 4] Backfilling strategy_id + strategy_name_snapshot...")
-    for strategy_name, (uuid, display_name) in LEGACY_STRATEGY_MAP.items():
-        # paper_trades
-        cur.execute("""
-            UPDATE paper_trades
-            SET strategy_id = %s::uuid,
-                strategy_name_snapshot = %s
-            WHERE strategy = %s AND strategy_id IS NULL
-        """, (uuid, display_name, strategy_name))
-        count = cur.rowcount
-        print(f"  paper_trades [{strategy_name}]: {count} rows updated")
-
-        # signal_indicators
-        cur.execute("""
-            UPDATE signal_indicators
-            SET strategy_id = %s::uuid,
-                strategy_name_snapshot = %s
-            WHERE strategy = %s AND strategy_id IS NULL
-        """, (uuid, display_name, strategy_name))
-        count = cur.rowcount
-        print(f"  signal_indicators [{strategy_name}]: {count} rows updated")
-
-    print("[Step 4] Done.")
-
-
-def step5_verify(cur):
-    print("[Step 5] Verifying migration completeness...")
-    # Check strategies table
-    cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM strategies")
-    n = cur.fetchone()[0]
-    print(f"  strategies table: {n} rows")
-
-    # Check NULL strategy_id in paper_trades (for known strategies)
-    cur.execute("""
-        SELECT strategy, COUNT(*) as cnt
-        FROM paper_trades
-        WHERE strategy IN ('v53', 'v53_middle', 'v53_fast')
-          AND strategy_id IS NULL
-        GROUP BY strategy
-    """)
-    rows = cur.fetchall()
-    if rows:
-        print(f"  WARNING: NULL strategy_id found in paper_trades:")
-        for r in rows:
-            print(f"    {r[0]}: {r[1]} rows")
-    else:
-        print("  paper_trades: all known strategies backfilled ✅")
-
-    # Check NULL in signal_indicators
-    cur.execute("""
-        SELECT strategy, COUNT(*) as cnt
-        FROM signal_indicators
-        WHERE strategy IN ('v53', 'v53_middle', 'v53_fast')
-          AND strategy_id IS NULL
-        GROUP BY strategy
-    """)
-    rows = cur.fetchall()
-    if rows:
-        print(f"  WARNING: NULL strategy_id found in signal_indicators:")
-        for r in rows:
-            print(f"    {r[0]}: {r[1]} rows")
-    else:
-        print("  signal_indicators: all known strategies backfilled ✅")
-
-    print("[Step 5] Done.")
-
-
-def main():
-    dry_run = "--dry-run" in sys.argv
-    if dry_run:
-        print("=== DRY RUN MODE (no changes will be committed) ===")
-
-    conn = get_conn()
-    conn.autocommit = False
-    cur = conn.cursor()
-
-    try:
-        step1_create_strategies_table(cur)
-        step2_add_columns(cur)
-        step3_insert_legacy_strategies(cur)
-        step4_backfill(cur)
-        step5_verify(cur)
-
-        if dry_run:
-            conn.rollback()
-            print("\n=== DRY RUN: rolled back all changes ===")
-        else:
-            conn.commit()
-            print("\n=== Migration completed successfully ✅ ===")
-    except Exception as e:
-        conn.rollback()
-        print(f"\n=== ERROR: {e} ===")
-        raise
-    finally:
-        cur.close()
-        conn.close()
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    main()

backend/migrate_v54b_gates.py

@@ -1,155 +0,0 @@
-#!/usr/bin/env python3
-"""
-V5.4b Gate Schema Migration
-将 strategies 表的 gate 字段从4门改为5门，与 signal_engine.py 实际执行逻辑完全对应。
-
-变更：
-1. 重命名 atr_percentile_min → vol_atr_pct_min（ATR%价格阈值，如0.002=0.2%）
-2. 重命名 whale_cvd_threshold → whale_flow_pct（鲸鱼CVD流量阈值，BTC专用，0-1）
-3. 新增 gate_cvd_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE（门2 CVD共振开关）
-4. 新增 whale_usd_threshold FLOAT DEFAULT 50000（门3 大单USD金额阈值）
-5. 用 v53.json 里的 per-symbol 默认值回填旧三条策略
-
-五门对应：
-  门1 波动率：gate_vol_enabled + vol_atr_pct_min
-  门2 CVD共振：gate_cvd_enabled（无参数，判断快慢CVD同向）
-  门3 鲸鱼否决：gate_whale_enabled + whale_usd_threshold（ALT大单USD）+ whale_flow_pct（BTC CVD流量）
-  门4 OBI否决：gate_obi_enabled + obi_threshold
-  门5 期现背离：gate_spot_perp_enabled + spot_perp_threshold
-"""
-
-import os, sys
-import psycopg2
-from psycopg2.extras import RealDictCursor
-
-PG_HOST = os.getenv("PG_HOST", "127.0.0.1")
-PG_USER = os.getenv("PG_USER", "arb")
-PG_PASS = os.getenv("PG_PASS", "arb_engine_2026")
-PG_DB   = os.getenv("PG_DB", "arb_engine")
-
-# Per-symbol 默认值（来自 v53.json symbol_gates）
-SYMBOL_DEFAULTS = {
-    "BTCUSDT":  {"vol_atr_pct_min": 0.002, "whale_usd_threshold": 100000, "whale_flow_pct": 0.5,  "obi_threshold": 0.30, "spot_perp_threshold": 0.003},
-    "ETHUSDT":  {"vol_atr_pct_min": 0.003, "whale_usd_threshold": 50000,  "whale_flow_pct": 0.5,  "obi_threshold": 0.35, "spot_perp_threshold": 0.005},
-    "SOLUSDT":  {"vol_atr_pct_min": 0.004, "whale_usd_threshold": 20000,  "whale_flow_pct": 0.5,  "obi_threshold": 0.45, "spot_perp_threshold": 0.008},
-    "XRPUSDT":  {"vol_atr_pct_min": 0.0025,"whale_usd_threshold": 30000,  "whale_flow_pct": 0.5,  "obi_threshold": 0.40, "spot_perp_threshold": 0.006},
-    None:       {"vol_atr_pct_min": 0.002, "whale_usd_threshold": 50000,  "whale_flow_pct": 0.5,  "obi_threshold": 0.35, "spot_perp_threshold": 0.005},
-}
-
-DRY_RUN = "--dry-run" in sys.argv
-
-def get_conn():
-    return psycopg2.connect(
-        host=PG_HOST, port=5432,
-        user=PG_USER, password=PG_PASS, dbname=PG_DB
-    )
-
-def run():
-    conn = get_conn()
-    cur = conn.cursor(cursor_factory=RealDictCursor)
-
-    print("=== V5.4b Gate Schema Migration ===")
-    print(f"DRY_RUN={DRY_RUN}")
-    print()
-
-    # Step 1: 检查字段是否已迁移
-    cur.execute("""
-        SELECT column_name FROM information_schema.columns
-        WHERE table_name='strategies' AND column_name IN
-        ('vol_atr_pct_min','whale_flow_pct','gate_cvd_enabled','whale_usd_threshold',
-         'atr_percentile_min','whale_cvd_threshold')
-    """)
-    existing = {r["column_name"] for r in cur.fetchall()}
-    print(f"现有相关字段: {existing}")
-
-    sqls = []
-
-    # Step 2: 改名 atr_percentile_min → vol_atr_pct_min
-    if "atr_percentile_min" in existing and "vol_atr_pct_min" not in existing:
-        sqls.append("ALTER TABLE strategies RENAME COLUMN atr_percentile_min TO vol_atr_pct_min")
-        print("✅ RENAME atr_percentile_min → vol_atr_pct_min")
-    elif "vol_atr_pct_min" in existing:
-        print("⏭️  vol_atr_pct_min 已存在，跳过改名")
-
-    # Step 3: 改名 whale_cvd_threshold → whale_flow_pct
-    if "whale_cvd_threshold" in existing and "whale_flow_pct" not in existing:
-        sqls.append("ALTER TABLE strategies RENAME COLUMN whale_cvd_threshold TO whale_flow_pct")
-        print("✅ RENAME whale_cvd_threshold → whale_flow_pct")
-    elif "whale_flow_pct" in existing:
-        print("⏭️  whale_flow_pct 已存在，跳过改名")
-
-    # Step 4: 新增 gate_cvd_enabled
-    if "gate_cvd_enabled" not in existing:
-        sqls.append("ALTER TABLE strategies ADD COLUMN gate_cvd_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE")
-        print("✅ ADD gate_cvd_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE")
-    else:
-        print("⏭️  gate_cvd_enabled 已存在，跳过")
-
-    # Step 5: 新增 whale_usd_threshold
-    if "whale_usd_threshold" not in existing:
-        sqls.append("ALTER TABLE strategies ADD COLUMN whale_usd_threshold FLOAT NOT NULL DEFAULT 50000")
-        print("✅ ADD whale_usd_threshold FLOAT DEFAULT 50000")
-    else:
-        print("⏭️  whale_usd_threshold 已存在，跳过")
-
-    print()
-    if not sqls:
-        print("无需迁移，所有字段已是最新状态。")
-        conn.close()
-        return
-
-    if DRY_RUN:
-        print("=== DRY RUN - 以下SQL不会执行 ===")
-        for sql in sqls:
-            print(f"  {sql};")
-        conn.close()
-        return
-
-    # 执行 DDL
-    for sql in sqls:
-        print(f"执行: {sql}")
-        cur.execute(sql)
-    conn.commit()
-    print()
-
-    # Step 6: 回填 per-symbol 默认值
-    cur.execute("SELECT strategy_id, symbol FROM strategies")
-    rows = cur.fetchall()
-    print(f"回填 {len(rows)} 条策略的 per-symbol 默认值...")
-    for row in rows:
-        sid = row["strategy_id"]
-        sym = row["symbol"]
-        defaults = SYMBOL_DEFAULTS.get(sym, SYMBOL_DEFAULTS[None])
-        cur.execute("""
-            UPDATE strategies SET
-                vol_atr_pct_min   = %s,
-                whale_flow_pct    = %s,
-                whale_usd_threshold = %s,
-                obi_threshold     = %s,
-                spot_perp_threshold = %s
-            WHERE strategy_id = %s
-        """, (
-            defaults["vol_atr_pct_min"],
-            defaults["whale_flow_pct"],
-            defaults["whale_usd_threshold"],
-            defaults["obi_threshold"],
-            defaults["spot_perp_threshold"],
-            sid
-        ))
-        print(f"  {sid} ({sym}): vol_atr_pct={defaults['vol_atr_pct_min']} whale_usd={defaults['whale_usd_threshold']} obi={defaults['obi_threshold']}")
-    conn.commit()
-
-    print()
-    print("=== 迁移完成 ===")
-
-    # 验证
-    cur.execute("SELECT strategy_id, display_name, gate_cvd_enabled, gate_vol_enabled, vol_atr_pct_min, gate_whale_enabled, whale_usd_threshold, whale_flow_pct, gate_obi_enabled, obi_threshold, gate_spot_perp_enabled, spot_perp_threshold FROM strategies ORDER BY created_at")
-    print("\n验证结果：")
-    print(f"{'display_name':<15} {'cvd':>4} {'vol':>4} {'vol_pct':>8} {'whale':>6} {'whale_usd':>10} {'flow_pct':>9} {'obi':>4} {'obi_thr':>8} {'spd':>4} {'spd_thr':>8}")
-    for r in cur.fetchall():
-        print(f"{r['display_name']:<15} {str(r['gate_cvd_enabled']):>4} {str(r['gate_vol_enabled']):>4} {r['vol_atr_pct_min']:>8.4f} {str(r['gate_whale_enabled']):>6} {r['whale_usd_threshold']:>10.0f} {r['whale_flow_pct']:>9.3f} {str(r['gate_obi_enabled']):>4} {r['obi_threshold']:>8.3f} {str(r['gate_spot_perp_enabled']):>4} {r['spot_perp_threshold']:>8.4f}")
-
-    conn.close()
-
-if __name__ == "__main__":
-    run()

backend/paper_config.json

@@ -1,9 +1,13 @@
 {
   "enabled": true,
-  "enabled_strategies": [],
+  "enabled_strategies": [
+    "v53",
+    "v53_fast",
+    "v53_middle"
+  ],
   "initial_balance": 10000,
   "risk_per_trade": 0.02,
-  "max_positions": 100,
+  "max_positions": 4,
   "tier_multiplier": {
     "light": 0.5,
     "standard": 1.0,

backend/paper_monitor.py

@@ -47,19 +47,16 @@ def check_and_close(symbol_upper: str, price: float):
 
     with get_sync_conn() as conn:
         with conn.cursor() as cur:
-            # 关联 strategies 表获取 timeout_minutes（每个策略可独立配置超时时间）
             cur.execute(
-                "SELECT p.id, p.direction, p.entry_price, p.tp1_price, p.tp2_price, p.sl_price, "
+                "SELECT id, direction, entry_price, tp1_price, tp2_price, sl_price, "
-                "p.tp1_hit, p.entry_ts, p.atr_at_entry, p.risk_distance, s.timeout_minutes "
+                "tp1_hit, entry_ts, atr_at_entry, risk_distance "
-                "FROM paper_trades AS p "
+                "FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                "LEFT JOIN strategies AS s ON p.strategy_id = s.strategy_id "
+                (symbol_upper,)
-                "WHERE p.symbol=%s AND p.status IN ('active','tp1_hit')",
-                (symbol_upper,),
             )
             positions = cur.fetchall()
 
             for pos in positions:
-                pid, direction, entry_price, tp1, tp2, sl, tp1_hit, entry_ts, atr_entry, rd_db, timeout_db = pos
+                pid, direction, entry_price, tp1, tp2, sl, tp1_hit, entry_ts, atr_entry, rd_db = pos
                 closed = False
                 new_status = None
                 pnl_r = 0.0
@@ -115,9 +112,8 @@ def check_and_close(symbol_upper: str, price: float):
                         tp2_r = (entry_price - tp2) / risk_distance if risk_distance > 0 else 0
                         pnl_r = 0.5 * tp1_r + 0.5 * tp2_r
 
-                # 时间止损：按 strategies.timeout_minutes 配置（缺省 240 分钟）
+                # 时间止损：60分钟（市价平仓，用当前价）
-                timeout_minutes = timeout_db if timeout_db and timeout_db > 0 else 240
+                if not closed and (now_ms - entry_ts > 60 * 60 * 1000):
-                if not closed and (now_ms - entry_ts > timeout_minutes * 60 * 1000):
                     closed = True
                     exit_price = price  # 超时是市价平仓
                     new_status = "timeout"

backend/paper_trading.py

@@ -1,202 +0,0 @@
-"""
-paper_trading.py — 模拟盘开仓/平仓辅助函数
-
-从原来的 signal_engine.py 拆分出的 paper_trades 辅助逻辑：
-  - paper_open_trade(): 写入 paper_trades 开仓记录；
-  - paper_has_active_position() / paper_get_active_direction()；
-  - paper_close_by_signal() / paper_active_count()。
-
-行为保持与原实现完全一致，供 signal_engine 调用。
-"""
-
-from typing import Optional
-
-from db import get_sync_conn
-PAPER_FEE_RATE = 0.0005  # Taker手续费 0.05%（开仓+平仓各一次）
-
-
-def paper_open_trade(
-    symbol: str,
-    direction: str,
-    price: float,
-    score: int,
-    tier: str,
-    atr: float,
-    now_ms: int,
-    factors: dict = None,
-    strategy: str = "v51_baseline",
-    tp_sl: Optional[dict] = None,
-    strategy_id: Optional[str] = None,
-    strategy_name_snapshot: Optional[str] = None,
-    logger=None,
-):
-    """模拟开仓：写入 paper_trades"""
-    import json as _json3
-
-    if atr <= 0:
-        return
-    tp_sl_cfg = tp_sl or {}
-    sl_multiplier = float(tp_sl_cfg.get("sl_multiplier", 2.0))
-
-    # 支持两种配置方式：
-    # - 新版 v5.4 strategies 表：tp1_ratio / tp2_ratio = 以 R 计的目标（× risk_distance）
-    # - 旧版 v5.2/v5.3 JSON 策略：tp1_multiplier / tp2_multiplier = 以 ATR 计的目标
-    tp1_ratio = tp_sl_cfg.get("tp1_ratio")
-    tp2_ratio = tp_sl_cfg.get("tp2_ratio")
-    use_r_based = tp1_ratio is not None and tp2_ratio is not None
-    if use_r_based:
-        tp1_ratio = float(tp1_ratio)
-        tp2_ratio = float(tp2_ratio)
-    else:
-        tp1_multiplier = float(tp_sl_cfg.get("tp1_multiplier", 1.5))
-        tp2_multiplier = float(tp_sl_cfg.get("tp2_multiplier", 3.0))
-
-    # 统一定义：1R = SL 距离 = sl_multiplier × ATR
-    risk_distance = sl_multiplier * atr
-    if direction == "LONG":
-        sl = price - risk_distance
-        if use_r_based:
-            tp1 = price + tp1_ratio * risk_distance
-            tp2 = price + tp2_ratio * risk_distance
-        else:
-            tp1 = price + tp1_multiplier * atr
-            tp2 = price + tp2_multiplier * atr
-    else:
-        sl = price + risk_distance
-        if use_r_based:
-            tp1 = price - tp1_ratio * risk_distance
-            tp2 = price - tp2_ratio * risk_distance
-        else:
-            tp1 = price - tp1_multiplier * atr
-            tp2 = price - tp2_multiplier * atr
-
-    # SL 合理性校验：实际距离必须在 risk_distance 的 80%~120% 范围内
-    actual_sl_dist = abs(sl - price)
-    if actual_sl_dist < risk_distance * 0.8 or actual_sl_dist > risk_distance * 1.2:
-        if logger:
-            logger.error(
-                f"[{symbol}] ⚠️ SL校验失败，拒绝开仓: direction={direction} price={price:.4f} "
-                f"sl={sl:.4f} actual_dist={actual_sl_dist:.4f} expected={risk_distance:.4f} atr={atr:.4f}"
-            )
-        return
-
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            cur.execute(
-                "INSERT INTO paper_trades (symbol,direction,score,tier,entry_price,entry_ts,tp1_price,tp2_price,sl_price,atr_at_entry,score_factors,strategy,risk_distance,strategy_id,strategy_name_snapshot) "
-                "VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)",
-                (
-                    symbol,
-                    direction,
-                    score,
-                    tier,
-                    price,
-                    now_ms,
-                    tp1,
-                    tp2,
-                    sl,
-                    atr,
-                    _json3.dumps(factors) if factors else None,
-                    strategy,
-                    risk_distance,
-                    strategy_id,
-                    strategy_name_snapshot,
-                ),
-            )
-            conn.commit()
-    if logger:
-        logger.info(
-            f"[{symbol}] 📝 模拟开仓: {direction} @ {price:.2f} score={score} tier={tier} strategy={strategy} "
-            f"TP1={tp1:.2f} TP2={tp2:.2f} SL={sl:.2f}"
-        )
-
-
-def paper_has_active_position(symbol: str, strategy: Optional[str] = None) -> bool:
-    """检查该币种是否有活跃持仓"""
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            if strategy:
-                cur.execute(
-                    "SELECT COUNT(*) FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND strategy=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                    (symbol, strategy),
-                )
-            else:
-                cur.execute(
-                    "SELECT COUNT(*) FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                    (symbol,),
-                )
-            return cur.fetchone()[0] > 0
-
-
-def paper_get_active_direction(symbol: str, strategy: Optional[str] = None) -> str | None:
-    """获取该币种活跃持仓的方向，无持仓返回 None"""
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            if strategy:
-                cur.execute(
-                    "SELECT direction FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND strategy=%s AND status IN ('active','tp1_hit') LIMIT 1",
-                    (symbol, strategy),
-                )
-            else:
-                cur.execute(
-                    "SELECT direction FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND status IN ('active','tp1_hit') LIMIT 1",
-                    (symbol,),
-                )
-            row = cur.fetchone()
-            return row[0] if row else None
-
-
-def paper_close_by_signal(symbol: str, current_price: float, now_ms: int, strategy: Optional[str] = None, logger=None):
-    """反向信号平仓：按当前价平掉该币种所有活跃仓位"""
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            if strategy:
-                cur.execute(
-                    "SELECT id, direction, entry_price, tp1_hit, atr_at_entry, risk_distance "
-                    "FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND strategy=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                    (symbol, strategy),
-                )
-            else:
-                cur.execute(
-                    "SELECT id, direction, entry_price, tp1_hit, atr_at_entry, risk_distance "
-                    "FROM paper_trades WHERE symbol=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                    (symbol,),
-                )
-            positions = cur.fetchall()
-            for pos in positions:
-                pid, direction, entry_price, tp1_hit, atr_entry, rd_db = pos
-                risk_distance = rd_db if rd_db and rd_db > 0 else abs(entry_price * 0.01)
-                if direction == "LONG":
-                    pnl_r = (current_price - entry_price) / risk_distance if risk_distance > 0 else 0
-                else:
-                    pnl_r = (entry_price - current_price) / risk_distance if risk_distance > 0 else 0
-                # 扣手续费
-                fee_r = (2 * PAPER_FEE_RATE * entry_price) / risk_distance if risk_distance > 0 else 0
-                pnl_r -= fee_r
-                cur.execute(
-                    "UPDATE paper_trades SET status='signal_flip', exit_price=%s, exit_ts=%s, pnl_r=%s WHERE id=%s",
-                    (current_price, now_ms, round(pnl_r, 4), pid),
-                )
-                if logger:
-                    logger.info(
-                        f"[{symbol}] 📝 反向信号平仓: {direction} @ {current_price:.2f} pnl={pnl_r:+.2f}R"
-                        f"{f' strategy={strategy}' if strategy else ''}"
-                    )
-            conn.commit()
-
-
-def paper_active_count(strategy: Optional[str] = None) -> int:
-    """当前活跃持仓总数（按策略独立计数）"""
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            if strategy:
-                cur.execute(
-                    "SELECT COUNT(*) FROM paper_trades WHERE strategy=%s AND status IN ('active','tp1_hit')",
-                    (strategy,),
-                )
-            else:
-                cur.execute(
-                    "SELECT COUNT(*) FROM paper_trades WHERE status IN ('active','tp1_hit')"
-                )
-            return cur.fetchone()[0]
-

backend/position_sync.py

@@ -40,7 +40,7 @@ if not _DB_PASSWORD:
     sys.exit(1)
 
 DB_CONFIG = {
-    "host": os.getenv("DB_HOST", "127.0.0.1"),
+    "host": os.getenv("DB_HOST", "10.106.0.3"),
     "port": int(os.getenv("DB_PORT", "5432")),
     "dbname": os.getenv("DB_NAME", "arb_engine"),
     "user": os.getenv("DB_USER", "arb"),

backend/requirements.txt

@@ -3,5 +3,3 @@ uvicorn
 httpx
 python-dotenv
 psutil
-asyncpg
-psycopg2-binary

backend/risk_guard.py

@@ -47,7 +47,7 @@ if not _DB_PASSWORD:
     sys.exit(1)
 
 DB_CONFIG = {
-    "host": os.getenv("DB_HOST", "127.0.0.1"),
+    "host": os.getenv("DB_HOST", "10.106.0.3"),
     "port": int(os.getenv("DB_PORT", "5432")),
     "dbname": os.getenv("DB_NAME", "arb_engine"),
     "user": os.getenv("DB_USER", "arb"),

backend/signal_state.py

@@ -1,298 +0,0 @@
-"""
-signal_state.py — CVD/ATR 滚动窗口与 SymbolState 抽象
-
-从原来的 signal_engine.py 中拆分出的纯数据结构与计算逻辑：
-  - TradeWindow：逐笔成交滚动窗口，负责 CVD/VWAP 计算；
-  - ATRCalculator：按固定周期聚合 K 线并计算 ATR/百分位；
-  - get_max_fr：资金费率历史最大值缓存；
-  - SymbolState：单币种的内存状态（窗口、指标快照、巨鲸数据等）。
-
-这些类保持与原实现完全一致，只是搬迁到独立模块，便于维护与测试。
-"""
-
-import time
-from collections import deque
-from typing import Any, Optional
-
-from db import get_sync_conn
-
-
-def to_float(value: Any) -> Optional[float]:
-    try:
-        return float(value) if value is not None else None
-    except (TypeError, ValueError):
-        return None
-
-
-class TradeWindow:
-    def __init__(self, window_ms: int):
-        self.window_ms = window_ms
-        self.trades: deque = deque()
-        self.buy_vol = 0.0
-        self.sell_vol = 0.0
-        self.pq_sum = 0.0
-        self.q_sum = 0.0
-
-    def add(self, time_ms: int, qty: float, price: float, is_buyer_maker: int):
-        self.trades.append((time_ms, qty, price, is_buyer_maker))
-        pq = price * qty
-        self.pq_sum += pq
-        self.q_sum += qty
-        if is_buyer_maker == 0:
-            self.buy_vol += qty
-        else:
-            self.sell_vol += qty
-
-    def trim(self, now_ms: int):
-        cutoff = now_ms - self.window_ms
-        while self.trades and self.trades[0][0] < cutoff:
-            t_ms, qty, price, ibm = self.trades.popleft()
-            self.pq_sum -= price * qty
-            self.q_sum -= qty
-            if ibm == 0:
-                self.buy_vol -= qty
-            else:
-                self.sell_vol -= qty
-
-    @property
-    def cvd(self) -> float:
-        return self.buy_vol - self.sell_vol
-
-    @property
-    def vwap(self) -> float:
-        return self.pq_sum / self.q_sum if self.q_sum > 0 else 0.0
-
-
-class ATRCalculator:
-    def __init__(self, period_ms: int, length: int):
-        self.period_ms = period_ms
-        self.length = length
-        self.candles: deque = deque(maxlen=length + 1)
-        self.current_candle: Optional[dict] = None
-        self.atr_history: deque = deque(maxlen=288)
-
-    def update(self, time_ms: int, price: float):
-        bar_ms = (time_ms // self.period_ms) * self.period_ms
-        if self.current_candle is None or self.current_candle["bar"] != bar_ms:
-            if self.current_candle is not None:
-                self.candles.append(self.current_candle)
-            self.current_candle = {
-                "bar": bar_ms,
-                "open": price,
-                "high": price,
-                "low": price,
-                "close": price,
-            }
-        else:
-            c = self.current_candle
-            c["high"] = max(c["high"], price)
-            c["low"] = min(c["low"], price)
-            c["close"] = price
-
-    @property
-    def atr(self) -> float:
-        if len(self.candles) < 2:
-            return 0.0
-        trs = []
-        candles_list = list(self.candles)
-        for i in range(1, len(candles_list)):
-            prev_close = candles_list[i - 1]["close"]
-            c = candles_list[i]
-            tr = max(
-                c["high"] - c["low"],
-                abs(c["high"] - prev_close),
-                abs(c["low"] - prev_close),
-            )
-            trs.append(tr)
-        if not trs:
-            return 0.0
-        atr_val = trs[0]
-        for tr in trs[1:]:
-            atr_val = (atr_val * (self.length - 1) + tr) / self.length
-        return atr_val
-
-    @property
-    def atr_percentile(self) -> float:
-        current = self.atr
-        if current == 0:
-            return 50.0
-        self.atr_history.append(current)
-        if len(self.atr_history) < 10:
-            return 50.0
-        sorted_hist = sorted(self.atr_history)
-        rank = sum(1 for x in sorted_hist if x <= current)
-        return (rank / len(sorted_hist)) * 100
-
-
-# ─── FR 历史最大值缓存（每小时更新）───────────────────────────────
-_max_fr_cache: dict = {}  # {symbol: max_abs_fr}
-_max_fr_updated: float = 0
-
-
-def get_max_fr(symbol: str) -> float:
-    """获取该币种历史最大|FR|，每小时刷新一次"""
-    global _max_fr_cache, _max_fr_updated
-    now = time.time()
-    if now - _max_fr_updated > 3600 or symbol not in _max_fr_cache:
-        try:
-            with get_sync_conn() as conn:
-                with conn.cursor() as cur:
-                    cur.execute(
-                        "SELECT symbol, MAX(ABS((value->>'fundingRate')::float)) as max_fr "
-                        "FROM market_indicators WHERE indicator_type='funding_rate' "
-                        "GROUP BY symbol"
-                    )
-                    for row in cur.fetchall():
-                        _max_fr_cache[row[0]] = row[1] if row[1] else 0.0001
-            _max_fr_updated = now
-        except Exception:
-            # 读取失败时保持旧缓存，返回一个小的默认值防除零
-            pass
-    return _max_fr_cache.get(symbol, 0.0001)  # 默认0.01%防除零
-
-
-class SymbolState:
-    def __init__(
-        self,
-        symbol: str,
-        window_fast_ms: int,
-        window_mid_ms: int,
-        window_day_ms: int,
-        window_vwap_ms: int,
-        atr_period_ms: int,
-        atr_length: int,
-        fetch_market_indicators_fn,
-    ):
-        self.symbol = symbol
-        self.win_fast = TradeWindow(window_fast_ms)
-        self.win_mid = TradeWindow(window_mid_ms)
-        self.win_day = TradeWindow(window_day_ms)
-        self.win_vwap = TradeWindow(window_vwap_ms)
-        self.atr_calc = ATRCalculator(atr_period_ms, atr_length)
-        self.last_processed_id = 0
-        self.last_trade_price = 0.0
-        self.warmup = True
-        self.prev_cvd_fast = 0.0
-        self.prev_cvd_fast_slope = 0.0
-        self.prev_oi_value = 0.0
-        # 从外部函数获取最新 market_indicators
-        self.market_indicators = fetch_market_indicators_fn(symbol)
-        self.last_signal_ts: dict[str, int] = {}
-        self.last_signal_dir: dict[str, str] = {}
-        self.recent_large_trades: deque = deque()
-        # ── Phase 2 实时内存字段（由后台 WebSocket 协程更新）──────────
-        self.rt_obi: float = 0.0
-        self.rt_spot_perp_div: float = 0.0
-        # tiered_cvd_whale：按成交额分档，实时累计（最近15分钟窗口）
-        self._whale_trades: deque = deque()  # (time_ms, usd_val, is_sell)
-        self.WHALE_WINDOW_MS: int = 15 * 60 * 1000  # 15 分钟
-
-    def process_trade(self, agg_id: int, time_ms: int, price: float, qty: float, is_buyer_maker: int):
-        now_ms = time_ms
-        self.win_fast.add(time_ms, qty, price, is_buyer_maker)
-        self.win_mid.add(time_ms, qty, price, is_buyer_maker)
-        self.win_day.add(time_ms, qty, price, is_buyer_maker)
-        self.win_vwap.add(time_ms, qty, price, is_buyer_maker)
-        self.atr_calc.update(time_ms, price)
-        self.win_fast.trim(now_ms)
-        self.win_mid.trim(now_ms)
-        self.win_day.trim(now_ms)
-        self.win_vwap.trim(now_ms)
-        self.last_processed_id = agg_id
-        self.last_trade_price = price  # 最新成交价，用于 entry_price
-
-        # tiered_cvd_whale 实时累计（>$100k 为巨鲸）
-        usd_val = price * qty
-        if usd_val >= 100_000:
-            self._whale_trades.append((time_ms, usd_val, bool(is_buyer_maker)))
-        # 修剪 15 分钟窗口
-        cutoff = now_ms - self.WHALE_WINDOW_MS
-        while self._whale_trades and self._whale_trades[0][0] < cutoff:
-            self._whale_trades.popleft()
-
-    @property
-    def whale_cvd_ratio(self) -> float:
-        """巨鲸净 CVD 比率[-1,1]，基于最近 15 分钟 >$100k 成交"""
-        buy_usd = sum(t[1] for t in self._whale_trades if not t[2])
-        sell_usd = sum(t[1] for t in self._whale_trades if t[2])
-        total = buy_usd + sell_usd
-        return (buy_usd - sell_usd) / total if total > 0 else 0.0
-
-    def compute_p95_p99(self) -> tuple:
-        if len(self.win_day.trades) < 100:
-            return 5.0, 10.0
-        qtys = sorted([t[1] for t in self.win_day.trades])
-        n = len(qtys)
-        p95 = qtys[int(n * 0.95)]
-        p99 = qtys[int(n * 0.99)]
-        if "BTC" in self.symbol:
-            p95 = max(p95, 5.0)
-            p99 = max(p99, 10.0)
-        else:
-            p95 = max(p95, 50.0)
-            p99 = max(p99, 100.0)
-        return p95, p99
-
-    def update_large_trades(self, now_ms: int, p99: float):
-        cutoff = now_ms - 15 * 60 * 1000
-        while self.recent_large_trades and self.recent_large_trades[0][0] < cutoff:
-            self.recent_large_trades.popleft()
-        # 只检查新 trade（避免重复添加）
-        seen = set(t[0] for t in self.recent_large_trades)  # time_ms 作为去重 key
-        for t in self.win_fast.trades:
-            if t[1] >= p99 and t[0] > cutoff and t[0] not in seen:
-                self.recent_large_trades.append((t[0], t[1], t[3]))
-                seen.add(t[0])
-
-    def build_evaluation_snapshot(self, now_ms: int) -> dict:
-        cvd_fast = self.win_fast.cvd
-        cvd_mid = self.win_mid.cvd
-        cvd_day = self.win_day.cvd
-        vwap = self.win_vwap.vwap
-        atr = self.atr_calc.atr
-        atr_pct = self.atr_calc.atr_percentile
-        p95, p99 = self.compute_p95_p99()
-        self.update_large_trades(now_ms, p99)
-        price = self.last_trade_price if self.last_trade_price > 0 else vwap  # 用最新成交价，非 VWAP
-        cvd_fast_slope = cvd_fast - self.prev_cvd_fast
-        cvd_fast_accel = cvd_fast_slope - self.prev_cvd_fast_slope
-        self.prev_cvd_fast = cvd_fast
-        self.prev_cvd_fast_slope = cvd_fast_slope
-
-        oi_value = to_float(self.market_indicators.get("open_interest_hist"))
-        if oi_value is None or self.prev_oi_value == 0:
-            oi_change = 0.0
-            environment_score = 10
-        else:
-            oi_change = (
-                (oi_value - self.prev_oi_value) / self.prev_oi_value
-                if self.prev_oi_value > 0
-                else 0.0
-            )
-            if oi_change >= 0.03:
-                environment_score = 15
-            elif oi_change > 0:
-                environment_score = 10
-            else:
-                environment_score = 5
-        if oi_value is not None and oi_value > 0:
-            self.prev_oi_value = oi_value
-
-        return {
-            "cvd_fast": cvd_fast,
-            "cvd_mid": cvd_mid,
-            "cvd_day": cvd_day,
-            "vwap": vwap,
-            "atr": atr,
-            "atr_value": atr,
-            "atr_pct": atr_pct,
-            "p95": p95,
-            "p99": p99,
-            "price": price,
-            "cvd_fast_slope": cvd_fast_slope,
-            "cvd_fast_accel": cvd_fast_accel,
-            "oi_change": oi_change,
-            "environment_score": environment_score,
-            "oi_value": oi_value,
-        }
-

backend/strategy_loader.py

@@ -1,190 +0,0 @@
-"""
-strategy_loader.py — 从 JSON 文件 / DB 加载策略配置
-
-从原来的 signal_engine.py 拆分出的策略加载逻辑：
-  - load_strategy_configs(): 从 backend/strategies/*.json 读取配置；
-  - load_strategy_configs_from_db(): 从 strategies 表读取 running 策略并映射到 cfg dict。
-
-行为保持与原实现完全一致，用于给 signal_engine 等调用方复用。
-"""
-
-import json
-import logging
-import os
-from typing import Any
-
-from db import get_sync_conn
-
-logger = logging.getLogger("strategy-loader")
-
-STRATEGY_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "strategies")
-DEFAULT_STRATEGY_FILES = [
-    # 仅保留 V5.3 系列作为本地默认策略
-    "v53.json",
-    "v53_fast.json",
-    "v53_middle.json",
-]
-
-
-def load_strategy_configs() -> list[dict]:
-    """从本地 JSON 文件加载默认策略配置"""
-    configs: list[dict[str, Any]] = []
-    for filename in DEFAULT_STRATEGY_FILES:
-        path = os.path.join(STRATEGY_DIR, filename)
-        try:
-            with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
-                cfg = json.load(f)
-                if isinstance(cfg, dict) and cfg.get("name"):
-                    configs.append(cfg)
-        except FileNotFoundError:
-            logger.warning(f"策略配置缺失: {path}")
-        except Exception as e:
-            logger.error(f"策略配置加载失败 {path}: {e}")
-    if not configs:
-        logger.warning("未加载到策略配置，回退到 v53 默认配置")
-        configs.append(
-            {
-                "name": "v53",
-                "threshold": 75,
-                "flip_threshold": 85,
-                "tp_sl": {
-                    "sl_multiplier": 2.0,
-                    "tp1_multiplier": 1.5,
-                    "tp2_multiplier": 3.0,
-                },
-                # 默认支持四个主交易对，其他细节（gates/symbol_gates）
-                # 在 evaluate_factory_strategy 内部有安全的默认值。
-                "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "XRPUSDT", "SOLUSDT"],
-            }
-        )
-    return configs
-
-
-def load_strategy_configs_from_db() -> list[dict]:
-    """
-    V5.4: 从 strategies 表读取 running 状态的策略配置。
-    把 DB 字段映射成现有 JSON 格式（保持与 JSON 文件完全兼容）。
-    失败时返回空列表，调用方应 fallback 到 JSON。
-    内存安全：每次读取只返回配置列表，无缓存，无大对象。
-    """
-    try:
-        with get_sync_conn() as conn:
-            with conn.cursor() as cur:
-                cur.execute(
-                    """
-                    SELECT
-                        strategy_id::text, display_name, symbol,
-                        cvd_fast_window, cvd_slow_window,
-                        weight_direction, weight_env, weight_aux, weight_momentum,
-                        entry_score,
-                        gate_obi_enabled, obi_threshold,
-                        gate_whale_enabled, whale_usd_threshold, whale_flow_pct,
-                        gate_vol_enabled, vol_atr_pct_min,
-                        gate_cvd_enabled,
-                        gate_spot_perp_enabled, spot_perp_threshold,
-                        sl_atr_multiplier, tp1_ratio, tp2_ratio,
-                        timeout_minutes, flip_threshold, direction
-                    FROM strategies
-                    WHERE status = 'running'
-                    ORDER BY created_at ASC
-                    """
-                )
-                rows = cur.fetchall()
-
-        configs: list[dict[str, Any]] = []
-        for row in rows:
-            (
-                sid,
-                display_name,
-                symbol,
-                cvd_fast,
-                cvd_slow,
-                w_dir,
-                w_env,
-                w_aux,
-                w_mom,
-                entry_score,
-                gate_obi,
-                obi_thr,
-                gate_whale,
-                whale_usd_thr,
-                whale_flow_pct_val,
-                gate_vol,
-                vol_atr_pct,
-                gate_cvd,
-                gate_spot,
-                spot_thr,
-                sl_mult,
-                tp1_r,
-                tp2_r,
-                timeout_min,
-                flip_thr,
-                direction,
-            ) = row
-
-            # 把 display_name 映射回 legacy strategy name（用于兼容评分逻辑）
-            # legacy 策略用固定 UUID 识别
-            LEGACY_UUID_MAP = {
-                "00000000-0000-0000-0000-000000000053": "v53",
-                "00000000-0000-0000-0000-000000000054": "v53_middle",
-                "00000000-0000-0000-0000-000000000055": "v53_fast",
-            }
-            strategy_name = LEGACY_UUID_MAP.get(sid, f"custom_{sid[:8]}")
-
-            cfg: dict[str, Any] = {
-                "name": strategy_name,
-                "strategy_id": sid,  # V5.4 新增：用于写 strategy_id 到 DB
-                "strategy_name_snapshot": display_name,
-                "symbol": symbol,
-                "direction": direction,
-                "cvd_fast_window": cvd_fast,
-                "cvd_slow_window": cvd_slow,
-                "threshold": entry_score,
-                "weights": {
-                    "direction": w_dir,
-                    "env": w_env,
-                    "aux": w_aux,
-                    "momentum": w_mom,
-                },
-                "gates": {
-                    "vol": {
-                        "enabled": gate_vol,
-                        "vol_atr_pct_min": float(vol_atr_pct or 0.002),
-                    },
-                    "cvd": {"enabled": gate_cvd},
-                    "whale": {
-                        "enabled": gate_whale,
-                        "whale_usd_threshold": float(whale_usd_thr or 50000),
-                        "whale_flow_pct": float(whale_flow_pct_val or 0.5),
-                    },
-                    "obi": {
-                        "enabled": gate_obi,
-                        "threshold": float(obi_thr or 0.35),
-                    },
-                    "spot_perp": {
-                        "enabled": gate_spot,
-                        "threshold": float(spot_thr or 0.005),
-                    },
-                },
-                "tp_sl": {
-                    # V5.4: 统一采用“以 R 计”的配置：
-                    # risk_distance = sl_atr_multiplier × ATR = 1R
-                    # TP1 = entry ± tp1_ratio × risk_distance
-                    # TP2 = entry ± tp2_ratio × risk_distance
-                    "sl_multiplier": sl_mult,
-                    "tp1_ratio": tp1_r,
-                    "tp2_ratio": tp2_r,
-                },
-                "timeout_minutes": timeout_min,
-                "flip_threshold": flip_thr,
-            }
-            configs.append(cfg)
-
-        logger.info(
-            f"[DB] 已加载 {len(configs)} 个策略配置: {[c['name'] for c in configs]}"
-        )
-        return configs
-
-    except Exception as e:
-        logger.warning(f"[DB] load_strategy_configs_from_db 失败，将 fallback 到 JSON: {e}")
-        return []

backend/strategy_scoring.py

@@ -1,564 +0,0 @@
-"""
-strategy_scoring.py — V5 策略工厂统一评分逻辑
-
-从原来的 signal_engine.py 中拆分出的 V5 评分与 Gate 逻辑：
-  - evaluate_factory_strategy(state, now_ms, strategy_cfg, snapshot)
-      → 单条策略（含工厂产出的 custom_*）的核心评分逻辑
-  - evaluate_signal(state, now_ms, strategy_cfg, snapshot)
-      → 对外统一入口（仅支持 v53*/custom_*）
-
-由 signal_engine / backtest 调用。V5.1/V5.2（v51_baseline / v52_8signals）
-已在此模块中下线：若仍传入旧策略名，将返回空结果并打印 warning。
-"""
-
-import logging
-from typing import Any, Optional
-
-from signal_state import SymbolState, to_float
-
-logger = logging.getLogger("strategy-scoring")
-
-
-def evaluate_factory_strategy(
-    state: SymbolState,
-    now_ms: int,
-    strategy_cfg: dict,
-    snapshot: Optional[dict] = None,
-) -> dict:
-    """
-    V5 策略工厂统一评分（BTC/ETH/XRP/SOL + custom_*）
-    - 输入：动态 CVD 窗口 + 五门参数 + OI/拥挤/辅助指标
-    - 输出：score / signal / tier + 详细 factors
-    - 支持：单币种策略（symbol）、方向限制（long_only/short_only/both）、自定义四层权重
-    """
-    strategy_name = strategy_cfg.get("name", "v53")
-    strategy_threshold = int(strategy_cfg.get("threshold", 75))
-    flip_threshold = int(strategy_cfg.get("flip_threshold", 85))
-
-    # per-strategy 方向约束（long_only / short_only / both）
-    dir_cfg_raw = (strategy_cfg.get("direction") or "both").lower()
-    # 兼容策略工厂的 long_only / short_only 配置
-    if dir_cfg_raw in ("long_only", "only_long"):
-        dir_cfg_raw = "long"
-    elif dir_cfg_raw in ("short_only", "only_short"):
-        dir_cfg_raw = "short"
-    if dir_cfg_raw not in ("long", "short", "both"):
-        dir_cfg_raw = "both"
-
-    snap = snapshot or state.build_evaluation_snapshot(now_ms)
-
-    # 按策略配置的 cvd_fast_window / cvd_slow_window 动态切片重算 CVD
-    cvd_fast_window = strategy_cfg.get("cvd_fast_window", "30m")
-    cvd_slow_window = strategy_cfg.get("cvd_slow_window", "4h")
-
-    def _window_ms(code: str) -> int:
-        if not isinstance(code, str) or len(code) < 2:
-            return 30 * 60 * 1000
-        unit = code[-1]
-        try:
-            val = int(code[:-1])
-        except ValueError:
-            return 30 * 60 * 1000
-        if unit == "m":
-            return val * 60 * 1000
-        if unit == "h":
-            return val * 3600 * 1000
-        return 30 * 60 * 1000
-
-    fast_ms = _window_ms(cvd_fast_window)
-    slow_ms = _window_ms(cvd_slow_window)
-
-    if cvd_fast_window == "30m" and cvd_slow_window == "4h":
-        cvd_fast = snap["cvd_fast"]
-        cvd_mid = snap["cvd_mid"]
-    else:
-        cutoff_fast = now_ms - fast_ms
-        cutoff_slow = now_ms - slow_ms
-        buy_f = sell_f = buy_m = sell_m = 0.0
-        src_fast = state.win_mid if fast_ms > state.win_fast.window_ms else state.win_fast
-        for t_ms, qty, _price, ibm in src_fast.trades:
-            if t_ms >= cutoff_fast:
-                if ibm == 0:
-                    buy_f += qty
-                else:
-                    sell_f += qty
-        for t_ms, qty, _price, ibm in state.win_mid.trades:
-            if t_ms >= cutoff_slow:
-                if ibm == 0:
-                    buy_m += qty
-                else:
-                    sell_m += qty
-        cvd_fast = buy_f - sell_f
-        cvd_mid = buy_m - sell_m
-
-    price = snap["price"]
-    atr = snap["atr"]
-    atr_value = snap.get("atr_value", atr)
-    cvd_fast_accel = snap["cvd_fast_accel"]
-    environment_score_raw = snap["environment_score"]
-
-    # 默认 result 零值（基础字段从 snapshot 填充，以兼容 save_indicator/save_feature_event）
-    # 注意：cvd_fast/cvd_mid 会在后面覆盖为「按策略窗口重算」后的值，
-    # 这里先用 snapshot 保证字段存在。
-    result = {
-        "strategy": strategy_name,
-        "cvd_fast": snap["cvd_fast"],
-        "cvd_mid": snap["cvd_mid"],
-        "cvd_day": snap["cvd_day"],
-        "cvd_fast_slope": snap["cvd_fast_slope"],
-        "atr": atr,
-        "atr_value": atr_value,
-        "atr_pct": snap["atr_pct"],
-        "vwap": snap["vwap"],
-        "price": price,
-        "p95": snap["p95"],
-        "p99": snap["p99"],
-        "signal": None,
-        "direction": None,
-        "score": 0.0,
-        "tier": None,
-        "factors": {},
-    }
-
-    if state.warmup or price == 0 or atr == 0:
-        return result
-
-    last_signal_ts = state.last_signal_ts.get(strategy_name, 0)
-    COOLDOWN_MS = 10 * 60 * 1000
-    in_cooldown = now_ms - last_signal_ts < COOLDOWN_MS
-
-    # ── 五门参数：优先读 DB config（V5.4），fallback 到 JSON symbol_gates ────
-    db_gates = strategy_cfg.get("gates") or {}
-    symbol_gates = (strategy_cfg.get("symbol_gates") or {}).get(state.symbol, {})
-
-    gate_vol_enabled = db_gates.get("vol", {}).get("enabled", True)
-    min_vol = float(
-        db_gates.get("vol", {}).get("vol_atr_pct_min")
-        or symbol_gates.get("min_vol_threshold", 0.002)
-    )
-
-    gate_cvd_enabled = db_gates.get("cvd", {}).get("enabled", True)
-
-    gate_whale_enabled = db_gates.get("whale", {}).get("enabled", True)
-    whale_usd = float(
-        db_gates.get("whale", {}).get("whale_usd_threshold")
-        or symbol_gates.get("whale_threshold_usd", 50000)
-    )
-    whale_flow_pct = float(
-        db_gates.get("whale", {}).get("whale_flow_pct")
-        or symbol_gates.get("whale_flow_threshold_pct", 0.5)
-    )
-
-    gate_obi_enabled = db_gates.get("obi", {}).get("enabled", True)
-    obi_veto = float(
-        db_gates.get("obi", {}).get("threshold")
-        or symbol_gates.get("obi_veto_threshold", 0.35)
-    )
-
-    gate_spd_enabled = db_gates.get("spot_perp", {}).get("enabled", False)
-    spd_veto = float(
-        db_gates.get("spot_perp", {}).get("threshold")
-        or symbol_gates.get("spot_perp_divergence_veto", 0.005)
-    )
-
-    # 覆盖为按策略窗口重算后的 CVD（用于 signal_indicators 展示）
-    result["cvd_fast"] = cvd_fast
-    result["cvd_mid"] = cvd_mid
-
-    gate_block = None
-
-    # 门1：波动率下限（可关闭）
-    atr_pct_price = atr / price if price > 0 else 0
-
-    # 市场状态（供复盘/优化使用，不直接改变默认策略行为）
-    regime = "range"
-    if atr_pct_price >= 0.012:
-        regime = "crash"
-    elif atr_pct_price >= 0.008:
-        regime = "high_vol"
-    elif abs(cvd_fast_accel) > 0 and abs(cvd_fast) > 0 and abs(cvd_mid) > 0:
-        same_dir = (cvd_fast > 0 and cvd_mid > 0) or (cvd_fast < 0 and cvd_mid < 0)
-        if same_dir and abs(cvd_fast_accel) > 10:
-            regime = "trend"
-
-    if gate_vol_enabled and atr_pct_price < min_vol:
-        gate_block = f"low_vol({atr_pct_price:.4f}<{min_vol})"
-
-    # 门2：CVD 共振（方向门，可关闭）
-    no_direction = False
-    cvd_resonance = 0
-    if cvd_fast > 0 and cvd_mid > 0:
-        direction = "LONG"
-        cvd_resonance = 30
-        no_direction = False
-    elif cvd_fast < 0 and cvd_mid < 0:
-        direction = "SHORT"
-        cvd_resonance = 30
-        no_direction = False
-    else:
-        direction = "LONG" if cvd_fast > 0 else "SHORT"
-        cvd_resonance = 0
-        if gate_cvd_enabled:
-            no_direction = True
-            if not gate_block:
-                gate_block = "no_direction_consensus"
-        else:
-            no_direction = False
-
-    # per-strategy 方向限制：long/short 仅限制开仓方向，不影响评分与指标快照
-    if dir_cfg_raw == "long" and direction == "SHORT":
-        strategy_direction_allowed = False
-    elif dir_cfg_raw == "short" and direction == "LONG":
-        strategy_direction_allowed = False
-    else:
-        strategy_direction_allowed = True
-
-    # 门3：鲸鱼否决（BTC 用 whale_cvd_ratio，ALT 用大单对立，可关闭）
-    if gate_whale_enabled and not gate_block and not no_direction:
-        if state.symbol == "BTCUSDT":
-            whale_cvd = (
-                state.whale_cvd_ratio
-                if state._whale_trades
-                else to_float(state.market_indicators.get("tiered_cvd_whale")) or 0.0
-            )
-            if (direction == "LONG" and whale_cvd < -whale_flow_pct) or (
-                direction == "SHORT" and whale_cvd > whale_flow_pct
-            ):
-                gate_block = f"whale_cvd_veto({whale_cvd:.3f})"
-        else:
-            whale_adverse = any(
-                (direction == "LONG" and lt[2] == 1 and lt[1] * price >= whale_usd)
-                or (direction == "SHORT" and lt[2] == 0 and lt[1] * price >= whale_usd)
-                for lt in state.recent_large_trades
-            )
-            whale_aligned = any(
-                (direction == "LONG" and lt[2] == 0 and lt[1] * price >= whale_usd)
-                or (direction == "SHORT" and lt[2] == 1 and lt[1] * price >= whale_usd)
-                for lt in state.recent_large_trades
-            )
-            if whale_adverse and not whale_aligned:
-                gate_block = f"whale_adverse(>${whale_usd/1000:.0f}k)"
-
-    # 门4：OBI 否决（实时 WS 优先，fallback DB，可关闭）
-    obi_raw = state.rt_obi if state.rt_obi != 0.0 else to_float(
-        state.market_indicators.get("obi_depth_10")
-    )
-    if gate_obi_enabled and not gate_block and not no_direction and obi_raw is not None:
-        if direction == "LONG" and obi_raw < -obi_veto:
-            gate_block = f"obi_veto({obi_raw:.3f}<-{obi_veto})"
-        elif direction == "SHORT" and obi_raw > obi_veto:
-            gate_block = f"obi_veto({obi_raw:.3f}>{obi_veto})"
-
-    # 门5：期现背离否决（实时 WS 优先，fallback DB，可关闭）
-    spot_perp_div = (
-        state.rt_spot_perp_div if state.rt_spot_perp_div != 0.0 else to_float(
-            state.market_indicators.get("spot_perp_divergence")
-        )
-    )
-    if gate_spd_enabled and not gate_block and not no_direction and spot_perp_div is not None:
-        if (direction == "LONG" and spot_perp_div < -spd_veto) or (
-            direction == "SHORT" and spot_perp_div > spd_veto
-        ):
-            gate_block = f"spd_veto({spot_perp_div:.4f})"
-
-    gate_passed = gate_block is None
-
-    # ── Direction Layer（55 分，原始尺度）───────────────────────
-    has_adverse_p99 = any(
-        (direction == "LONG" and lt[2] == 1) or (direction == "SHORT" and lt[2] == 0)
-        for lt in state.recent_large_trades
-    )
-    has_aligned_p99 = any(
-        (direction == "LONG" and lt[2] == 0) or (direction == "SHORT" and lt[2] == 1)
-        for lt in state.recent_large_trades
-    )
-    p99_flow = 20 if has_aligned_p99 else (10 if not has_adverse_p99 else 0)
-    accel_bonus = 5 if (
-        (direction == "LONG" and cvd_fast_accel > 0) or
-        (direction == "SHORT" and cvd_fast_accel < 0)
-    ) else 0
-
-    # v53_fast：accel 独立触发路径（不要求 cvd 双线同向）
-    is_fast = strategy_name.endswith("fast")
-    accel_independent_score = 0
-    if is_fast and not no_direction:
-        accel_cfg = strategy_cfg.get("accel_independent", {})
-        if accel_cfg.get("enabled", False):
-            accel_strong = (
-                (direction == "LONG" and cvd_fast_accel > 0 and has_aligned_p99)
-                or (direction == "SHORT" and cvd_fast_accel < 0 and has_aligned_p99)
-            )
-            if accel_strong:
-                accel_independent_score = int(
-                    accel_cfg.get("min_direction_score", 35)
-                )
-
-    direction_score = max(
-        min(cvd_resonance + p99_flow + accel_bonus, 55),
-        accel_independent_score,
-    )
-
-    # ── Crowding Layer（25 分，原始尺度）───────────────────────
-    long_short_ratio = to_float(state.market_indicators.get("long_short_ratio"))
-    if long_short_ratio is None:
-        ls_score = 7
-    elif (direction == "SHORT" and long_short_ratio > 2.0) or (
-        direction == "LONG" and long_short_ratio < 0.5
-    ):
-        ls_score = 15
-    elif (direction == "SHORT" and long_short_ratio > 1.5) or (
-        direction == "LONG" and long_short_ratio < 0.7
-    ):
-        ls_score = 10
-    elif (direction == "SHORT" and long_short_ratio > 1.0) or (
-        direction == "LONG" and long_short_ratio < 1.0
-    ):
-        ls_score = 7
-    else:
-        ls_score = 0
-
-    top_trader_position = to_float(state.market_indicators.get("top_trader_position"))
-    if top_trader_position is None:
-        top_trader_score = 5
-    else:
-        if direction == "LONG":
-            top_trader_score = (
-                10
-                if top_trader_position >= 0.55
-                else (0 if top_trader_position <= 0.45 else 5)
-            )
-        else:
-            top_trader_score = (
-                10
-                if top_trader_position <= 0.45
-                else (0 if top_trader_position >= 0.55 else 5)
-            )
-    crowding_score = min(ls_score + top_trader_score, 25)
-
-    # ── Environment Layer（15 分，原始尺度）────────────────────
-    oi_base_score = round(environment_score_raw / 15 * 10)
-
-    obi_raw = state.rt_obi if state.rt_obi != 0.0 else to_float(
-        state.market_indicators.get("obi_depth_10")
-    )
-    obi_bonus = 0
-    if is_fast and obi_raw is not None:
-        obi_cfg = strategy_cfg.get("obi_scoring", {})
-        strong_thr = float(obi_cfg.get("strong_threshold", 0.30))
-        weak_thr = float(obi_cfg.get("weak_threshold", 0.15))
-        strong_sc = int(obi_cfg.get("strong_score", 5))
-        weak_sc = int(obi_cfg.get("weak_score", 3))
-        obi_aligned = (direction == "LONG" and obi_raw > 0) or (
-            direction == "SHORT" and obi_raw < 0
-        )
-        obi_abs = abs(obi_raw)
-        if obi_aligned:
-            if obi_abs >= strong_thr:
-                obi_bonus = strong_sc
-            elif obi_abs >= weak_thr:
-                obi_bonus = weak_sc
-
-    environment_score = (
-        min(oi_base_score + obi_bonus, 15)
-        if is_fast
-        else round(environment_score_raw / 15 * 15)
-    )
-
-    # ── Auxiliary Layer（5 分，原始尺度）──────────────────────
-    coinbase_premium = to_float(state.market_indicators.get("coinbase_premium"))
-    if coinbase_premium is None:
-        aux_score = 2
-    elif (
-        (direction == "LONG" and coinbase_premium > 0.0005)
-        or (direction == "SHORT" and coinbase_premium < -0.0005)
-    ):
-        aux_score = 5
-    elif abs(coinbase_premium) <= 0.0005:
-        aux_score = 2
-    else:
-        aux_score = 0
-
-    # ── 根据策略权重缩放四层分数（direction/env/aux/momentum）────
-    weights_cfg = strategy_cfg.get("weights") or {}
-    w_dir = float(weights_cfg.get("direction", 55))
-    w_env = float(weights_cfg.get("env", 25))
-    w_aux = float(weights_cfg.get("aux", 15))
-    w_mom = float(weights_cfg.get("momentum", 5))
-
-    total_w = w_dir + w_env + w_aux + w_mom
-    if total_w <= 0:
-        # Fallback 到默认 55/25/15/5
-        w_dir, w_env, w_aux, w_mom = 55.0, 25.0, 15.0, 5.0
-        total_w = 100.0
-
-    # 归一化到 100 分制
-    norm = 100.0 / total_w
-    w_dir_eff = (w_dir + w_mom) * norm  # 动量权重并入方向层
-    w_env_eff = w_env * norm
-    w_aux_eff = w_aux * norm
-
-    # 原始最大值：direction 55 + crowding 25 = 80
-    DIR_RAW_MAX = 55.0
-    CROWD_RAW_MAX = 25.0
-    ENV_RAW_MAX = 15.0
-    AUX_RAW_MAX = 5.0
-    DIR_PLUS_CROWD_RAW_MAX = DIR_RAW_MAX + CROWD_RAW_MAX
-
-    # 把方向+拥挤总权重按 55:25 拆分
-    dir_max_scaled = w_dir_eff * (DIR_RAW_MAX / DIR_PLUS_CROWD_RAW_MAX)
-    crowd_max_scaled = w_dir_eff * (CROWD_RAW_MAX / DIR_PLUS_CROWD_RAW_MAX)
-    env_max_scaled = w_env_eff
-    aux_max_scaled = w_aux_eff
-
-    # 按原始分数比例缩放到新的权重上
-    def _scale(raw_score: float, raw_max: float, scaled_max: float) -> float:
-        if raw_max <= 0 or scaled_max <= 0:
-            return 0.0
-        return min(max(raw_score, 0) / raw_max * scaled_max, scaled_max)
-
-    direction_score_scaled = _scale(direction_score, DIR_RAW_MAX, dir_max_scaled)
-    crowding_score_scaled = _scale(crowding_score, CROWD_RAW_MAX, crowd_max_scaled)
-    environment_score_scaled = _scale(environment_score, ENV_RAW_MAX, env_max_scaled)
-    aux_score_scaled = _scale(aux_score, AUX_RAW_MAX, aux_max_scaled)
-
-    total_score = min(
-        direction_score_scaled
-        + crowding_score_scaled
-        + environment_score_scaled
-        + aux_score_scaled,
-        100,
-    )
-    total_score = max(0, round(total_score, 1))
-    if not gate_passed:
-        total_score = 0
-
-    whale_cvd_display = (
-        state.whale_cvd_ratio
-        if state._whale_trades
-        else to_float(state.market_indicators.get("tiered_cvd_whale"))
-    ) if state.symbol == "BTCUSDT" else None
-
-    result.update(
-        {
-            "score": total_score,
-            "direction": direction if (not no_direction and gate_passed) else None,
-            "atr_value": atr_value,
-            "cvd_fast_5m": cvd_fast if is_fast else None,
-            "factors": {
-                "track": "BTC" if state.symbol == "BTCUSDT" else "ALT",
-                "regime": regime,
-                "gate_passed": gate_passed,
-                "gate_block": gate_block,
-                "atr_pct_price": round(atr_pct_price, 5),
-                "obi_raw": obi_raw,
-                "spot_perp_div": spot_perp_div,
-                "whale_cvd_ratio": whale_cvd_display,
-                "direction": {
-                    "score": round(direction_score_scaled, 2),
-                    "max": round(dir_max_scaled, 2),
-                    "raw_score": direction_score,
-                    "raw_max": DIR_RAW_MAX,
-                    "cvd_resonance": cvd_resonance,
-                    "p99_flow": p99_flow,
-                    "accel_bonus": accel_bonus,
-                },
-                "crowding": {
-                    "score": round(crowding_score_scaled, 2),
-                    "max": round(crowd_max_scaled, 2),
-                    "raw_score": crowding_score,
-                    "raw_max": CROWD_RAW_MAX,
-                },
-                "environment": {
-                    "score": round(environment_score_scaled, 2),
-                    "max": round(env_max_scaled, 2),
-                    "raw_score": environment_score,
-                    "raw_max": ENV_RAW_MAX,
-                    "oi_change": snap["oi_change"],
-                },
-                "auxiliary": {
-                    "score": round(aux_score_scaled, 2),
-                    "max": round(aux_max_scaled, 2),
-                    "raw_score": aux_score,
-                    "raw_max": AUX_RAW_MAX,
-                    "coinbase_premium": coinbase_premium,
-                },
-            },
-        }
-    )
-
-    # 赋值 tier/signal（和原逻辑一致）
-    if total_score >= strategy_threshold and gate_passed and strategy_direction_allowed:
-        result["signal"] = direction
-        # tier 简化：score >= flip_threshold → heavy；否则 standard
-        result["tier"] = "heavy" if total_score >= flip_threshold else "standard"
-
-        state.last_signal_ts[strategy_name] = now_ms
-        state.last_signal_dir[strategy_name] = direction
-
-    return result
-
-
-def _empty_result(strategy_name: str, snap: dict) -> dict:
-    """返回空评分结果（symbol 不匹配 / 无信号时使用）"""
-    return {
-        "strategy": strategy_name,
-        "cvd_fast": snap["cvd_fast"],
-        "cvd_mid": snap["cvd_mid"],
-        "cvd_day": snap["cvd_day"],
-        "cvd_fast_slope": snap["cvd_fast_slope"],
-        "atr": snap["atr"],
-        "atr_value": snap.get("atr_value", snap["atr"]),
-        "atr_pct": snap["atr_pct"],
-        "vwap": snap["vwap"],
-        "price": snap["price"],
-        "p95": snap["p95"],
-        "p99": snap["p99"],
-        "signal": None,
-        "direction": None,
-        "score": 0,
-        "tier": None,
-        "factors": {},
-    }
-
-
-def evaluate_signal(
-    state: SymbolState,
-    now_ms: int,
-    strategy_cfg: Optional[dict] = None,
-    snapshot: Optional[dict] = None,
-) -> dict:
-    """
-    统一评分入口：
-      - v53*/custom_* → evaluate_factory_strategy (V5.3/V5.4 策略工厂)
-      - 其他策略（v51_baseline/v52_8signals 等）→ 视为已下线，返回空结果并记录 warning
-    """
-    strategy_cfg = strategy_cfg or {}
-    strategy_name = strategy_cfg.get("name", "v53")
-
-    # v53 / custom_* 策略：走统一 V5 工厂打分
-    if strategy_name.startswith("v53") or strategy_name.startswith("custom_"):
-        snap = snapshot or state.build_evaluation_snapshot(now_ms)
-        # 单币种策略：如 cfg.symbol 存在，仅在该 symbol 上有效
-        strategy_symbol = strategy_cfg.get("symbol")
-        if strategy_symbol and strategy_symbol != state.symbol:
-            return _empty_result(strategy_name, snap)
-
-        allowed_symbols = strategy_cfg.get("symbols", [])
-        if allowed_symbols and state.symbol not in allowed_symbols:
-            return _empty_result(strategy_name, snap)
-        # 直接复用工厂评分核心逻辑，并确保基础字段完整
-        result = evaluate_factory_strategy(state, now_ms, strategy_cfg, snap)
-        # 补充缺失的基础字段（以 snapshot 为准）
-        base = _empty_result(strategy_name, snap)
-        for k, v in base.items():
-            result.setdefault(k, v)
-        return result
-
-    # 非 v53/custom_ 策略：视为已下线，返回空结果并记录 warning
-    snap = snapshot or state.build_evaluation_snapshot(now_ms)
-    logger.warning(
-        "[strategy_scoring] strategy '%s' 已下线 (仅支持 v53*/custom_*), 返回空结果",
-        strategy_name,
-    )
-    return _empty_result(strategy_name, snap)
-

docs/AB_TEST_CHECKLIST.md

@@ -0,0 +1,36 @@
+# AB测试观测清单（2026-03-02 ~ 03-16）
+
+## 冻结期规则
+- 不改权重、不改阈值、不改评分逻辑
+- 如需改动必须打新版本号并分段统计
+- 单写入源（小周生产环境）
+
+## 两周后评审项目
+
+### 1. 确认层重复计分审计
+- **问题**：方向层和确认层都用CVD_fast/CVD_mid，同源重复
+- **审计方法**：统计确认层=15 vs 确认层=0时的胜率差异
+- **如果差异不显著**：V5.3降权或重构为"CVD斜率加速+趋势强度"
+
+### 2. 拥挤层 vs FR相关性
+- **审计**：`corr(FR_score, crowd_score)`
+- **如果>0.7**：说明重复表达，降一层权重
+
+### 3. OI持续性审计
+- **字段**：`oi_persist_n`（连续同向窗口数）— 目前未记录，需V5.3加
+- **审计**：高分单里`oi_persist_n=1`的胜率是否显著差于`>=2`
+- **如果差异明显**：升为正式门槛
+
+### 4. 清算触发率审计（按币种）
+- 各币种清算信号触发率
+- 触发后净R分布
+- 避免某币种几乎不触发/过度触发
+
+### 5. config_hash落库（V5.3）
+- 每笔强制落库：`strategy`, `strategy_version`, `config_hash`, `engine_instance`
+- 报表按config_hash分组
+
+## 数据目标
+- V5.1：500+笔（当前282）
+- V5.2：200+笔（当前12）
+- 每策略每币种50+笔

docs/AI_HANDBOOK.md

@@ -1,203 +0,0 @@
-# AI 使用手册（Arbitrage Engine）
-
-> 面向 Codex / OpenClaw / 其他 AI 助手。  
-> 目标：让 AI 在本项目中 **安全、可预期、可回溯** 地修改代码，而不是“乱改一通”。
-
-本项目的**唯一权威系统说明**是：`docs/arbitrage-engine-full-spec.md`。  
-本手册描述：AI 进入项目时的阅读顺序、允许/禁止修改的范围，以及每次改动必须遵守的流程。
-
----
-
-## 1. 进入项目前必须阅读的内容
-
-在对本项目做任何非文档类修改之前，AI 必须先做下面几件事：
-
-1. 打开并理解 `docs/arbitrage-engine-full-spec.md` 中至少以下章节：
-   - 项目概述、技术栈
-   - 数据库结构（尤其是 `strategies` / `signal_indicators` / `paper_trades`）
-   - 信号引擎（signal_engine）逻辑
-   - paper trading 行为与 PnL 计算
-2. 浏览以下后端文件的结构（无需逐行记住）：
-   - `backend/main.py`（FastAPI 路由与业务分层）
-   - `backend/signal_engine.py`（信号引擎与策略工厂）
-   - `backend/paper_monitor.py`（模拟盘平仓逻辑）
-3. 浏览前端入口结构：
-   - `frontend/app/` 下的页面目录（尤其是 `/strategy-plaza` / `/signals` / `/paper`）
-
-如发现文档与代码实际行为有冲突，应**优先相信 full-spec**，并在必要时向人类维护者报告。
-
----
-
-## 2. 修改范围：可以动什么 / 不可以动什么
-
-为减少细节 bug 和隐性破坏，本项目对 AI 的修改范围划分为三类：
-
-- `允许自由修改`：只要本地检查通过即可。
-- `允许修改，但需要特别小心`：需要有清晰计划 + 局部验证。
-- `禁止修改，除非任务明确要求且更新了 full-spec`。
-
-下面按类型具体说明。
-
-### 2.1 允许自由修改的内容（默认安全区）
-
-这些改动一般不会破坏系统核心语义，可以在合理前提下自由进行：
-
-1. **文档与注释**
-   - 新增或修改 Markdown 文档（除非明确标为“权威规范”，如 full-spec）。
-   - 在代码中添加/改进注释，不改变实际逻辑。
-2. **测试代码**
-   - 新增/改进单元测试、集成测试、前端测试。
-   - 修复由于实现变化导致的测试用例不匹配（前提是确认测试的预期确实已变化）。
-3. **前端 UI 层展示**
-   - 不改变 API 调用与数据结构的前提下：
-     - 布局调整、视觉优化、文案修改。
-     - 新增只读型组件（图表、表格、标签等）。
-4. **纯新增的本地脚本与工具**
-   - 放在 `scripts/` 或明确的工具目录里，用于开发、调试、分析（不接入生产 PM2 流程）。
-5. **无行为变更的小型重构**
-   - 拆分过长函数、提取私有辅助函数。
-   - 增加类型标注、引入更严格的 linters（在配置合理的前提下）。
-
-### 2.2 可以修改但需要特别小心的内容（受控区）
-
-这类改动一旦出错，会引入细节 bug 或统计偏差，但不至于破坏整个系统结构。修改前必须：
-
-1. 在回答中给出**明确的改动计划**（改哪些文件、改变哪些行为）。  
-2. 改完后尽量做局部验证（至少跑相关命令 / 人工检查相关页面）。
-
-受控区包括：
-
-1. **现有 API 的实现细节**
-   - 位于 `backend/main.py` 中的 `/api/*` 路由实现。
-   - 允许：
-     - 优化 SQL 查询；
-     - 修复明显的边界条件 bug；
-     - 增加非破坏性字段（向响应 json 增加可选字段）。
-   - 不允许：
-     - 静默改变已有字段的含义（例如把 `score` 从 0–100 改成 0–1）。
-     - 在无任务说明的前提下移除现有字段。
-2. **前端与现有 API 的交互逻辑**
-   - 包括 `frontend/app/*` 中对 `/api/*` 的调用与数据展示逻辑。
-   - 修改前需确认：
-     - 请求路径、查询参数、响应结构与 full-spec 和实际后端实现一致。
-3. **信号引擎的非核心逻辑**
-   - `backend/signal_engine.py` 中：
-     - 日志输出格式；
-     - 错误处理与异常保护；
-     - 非打分核心的辅助逻辑（例如冷启动保护、调试输出等）。
-   - 修改“评分公式”“门控条件”的逻辑时，属于 **禁止区**（见 2.3）。
-4. **paper trading 的展示与统计层**
-   - 后端统计接口（如 `/api/paper/stats`、`/api/paper/stats-by-strategy`）的实现细节；
-   - 前端 `/paper` 以及策略广场中与统计展示相关的逻辑。
-   - 改动时需确认：
-     - 不改变 `pnl_r` / `status` 的语义；
-     - 汇总方式与 full-spec 中定义的规则保持一致。
-
-### 2.3 禁止修改的内容（红线区）
-
-以下内容 **默认禁止 AI 修改**。  
-只有在任务说明/人类明确要求的情况下，才可以动，并且必须同步更新 `arbitrage-engine-full-spec.md` 中对应章节。
-
-1. **数据库结构与关键字段语义**
-   - 表结构（尤其是）：
-     - `strategies`
-     - `signal_indicators`
-     - `paper_trades`
-     - `agg_trades`
-     - `liquidations`
-     - `market_indicators`
-   - 禁止：
-     - 修改已有字段的含义；
-     - 删除字段；
-     - 改名字段；
-     - 在没有文档更新的前提下添加字段。
-   - 如确需变更，必须：
-     - 在任务文档中有清晰需求；
-     - 编写迁移 SQL 并在 full-spec 中更新结构说明。
-2. **核心业务指标的定义与计算方式**
-   - 包括但不限于：
-     - `pnl_r` 的计算规则；
-     - `status` 枚举值含义（`tp` / `sl` / `sl_be` / `timeout` / `signal_flip` 等）；
-     - 胜率、盈亏比、权益曲线的汇总算法；
-     - 信号评分各层（direction/environment/auxiliary/momentum）的含义与权重机制。
-   - 如果任务要求调整这些规则，必须：
-     - 明确标注新旧行为差异；
-     - 说明对历史数据/统计的影响；
-     - 更新 full-spec 中对应章节。
-3. **信号引擎核心打分/开仓/平仓逻辑**
-   - `evaluate_factory_strategy`（V5.4 策略工厂核心）中的核心决策逻辑，包括：
-     - 门控系统（5 个 Gate）的通过/否决条件；
-     - 各层得分的具体计算公式；
-     - `entry_score` / `flip_threshold` 等核心阈值的语义；
-     - 开仓价/SL/TP 的确定方式；
-     - `paper_open_trade` / `paper_monitor` 中判定触发 TP1/TP2/SL/timeout 的条件。
-   - 除非任务明确指出“需要调整策略模型/打分方式”，否则 AI 不应主动更改这些部分。
-4. **策略 ID / 名称约定与历史数据映射**
-   - `strategies.strategy_id`（UUID）与 `paper_trades.strategy_id`、`signal_indicators.strategy_id` 的关联关系；
-   - `strategy` 字段中已有的命名约定（例如 `custom_` 前缀）。
-   - 禁止：
-     - 修改已有策略的 `strategy_id`；
-     - 静默重命名已有策略的 `strategy` 文本值；
-     - 移除 `custom_` 策略路由或相关兼容逻辑。
-5. **认证与安全配置**
-   - `auth.py` 中的认证逻辑和权限控制；
-   - JWT Secret、数据库连接信息、PM2 配置等运维层配置。
-   - AI 不应在代码中硬编码新的敏感信息，也不应修改现有的密钥配置。
-
----
-
-## 3. 每次修改必须遵守的流程（AI 视角）
-
-无论修改的是允许区还是受控区，AI 在本项目中的工作流程应遵循：
-
-1. **确认任务范围**
-   - 从用户指令或任务文档中提取：
-     - 要实现/修复的目标；
-     - 涉及的页面/API/模块。
-2. **查阅相关文档**
-   - 总是先查 `docs/arbitrage-engine-full-spec.md`；
-   - 如涉及信号引擎/策略工厂/模拟盘，需额外查阅对应的 GUIDE 文档（如果存在）。
-3. **列出改动计划**
-   - 在回答中简要列出：
-     - 计划修改的文件；
-     - 每个文件预期的改动类型（bugfix/重构/新增功能）。
-4. **实施改动（保持最小必要范围）**
-   - 避免“一次改太多文件”；
-   - 避免引入与任务无关的重构。
-5. **本地验证**
-   - 尽量运行至少以下检查之一（视任务而定）：
-     - 后端：相关单测 / 手工调用关键 API；
-     - 前端：`npm run build` 或启动本地开发服务器检查关键页面；
-     - 如无法真实运行，至少从代码结构和文档上做自洽性检查。
-6. **更新文档（如必要）**
-   - 若改动影响 full-spec 中描述的行为/结构，必须同步更新 full-spec；
-   - 若改动属于策略/信号模型的重大变更，应在决策记录中添加条目（例如 `DECISIONS.md`）。
-
----
-
-## 4. 冲突处理原则
-
-当出现以下冲突时，AI 应遵循：
-
-1. **代码 vs full-spec**
-   - 如果代码实现与 full-spec 的描述不一致：
-     - 默认以 full-spec 为“期望行为”；
-     - 优先考虑修代码使其符合 full-spec；
-     - 如判断 full-spec 已过时，应在回答中明确提出，并建议人类确认后更新文档。
-2. **用户即时指令 vs 文档约束**
-   - 如果用户指令要求做的事情与本手册“禁止修改”部分冲突：
-     - AI 必须在回答中提醒用户这是“红线操作”；
-     - 只有在用户明确确认且任务需求足够清晰时，才执行，并同步修改 full-spec。
-
----
-
-## 5. 总结
-
-本手册的核心目的只有一个：
-
-> 让本项目在 AI 长期参与维护的前提下，仍然保持：  
-> - 核心业务逻辑不被轻易破坏；  
-> - 历史数据和统计口径具有可比性；  
-> - 每一次变更都有据可查、可解释。
-
-如果本手册与 `arbitrage-engine-full-spec.md` 或实际代码行为存在不一致，应优先保持三者的一致性，并在必要时征求人类维护者的确认。 

docs/AUTO_EVOLVE_RUNBOOK.md

@@ -1,144 +0,0 @@
-# Auto-Evolve 运行手册
-
-## 1. 目标
-
-本手册用于把策略工厂升级为“自动进化”流程：
-
-1. 自动分析（每天）
-2. 自动调整（每天每币最多新增 1 条 `codex优化-*`）
-3. 自动复盘（输出报告）
-4. 自动清理（超配时下线表现最差的 codex 策略）
-
-> 注意：自动化默认仅在模拟盘执行。任何实盘动作必须人工确认。
-
----
-
-## 2. 代码入口
-
-- 自动进化脚本：`automation/auto_evolve/run_daily.py`
-- 示例配置：`automation/auto_evolve/config.example.json`
-- 报告输出目录：`reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/`
-
----
-
-## 3. 连接信息（快速）
-
-完整信息见：`docs/OPS_CONNECTIONS.md`
-
-### 3.1 服务器
-
-```bash
-gcloud compute ssh instance-20260221-064508 \
-  --zone asia-northeast1-b \
-  --project gen-lang-client-0835616737 \
-  --tunnel-through-iap
-```
-
-### 3.2 数据库（服务器本地）
-
-```bash
-sudo -u fzq1228 bash -lc "export PGPASSWORD=arb_engine_2026; psql -h 127.0.0.1 -U arb -d arb_engine -c 'SELECT now();'"
-```
-
----
-
-## 4. 手工运行（建议先 dry-run）
-
-### 4.0 前置修复：symbol 不一致脏数据清理（一次性）
-
-```bash
-# 先看统计（不删除）
-python3 scripts/fix_signal_symbol_mismatch.py
-
-# 确认后执行删除
-python3 scripts/fix_signal_symbol_mismatch.py --apply
-```
-
-### 4.1 本地或服务器 dry-run
-
-```bash
-cd /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py
-```
-
-### 4.2 实际执行（写入策略变更）
-
-```bash
-cd /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py --apply
-```
-
-### 4.3 指定配置
-
-```bash
-python3 automation/auto_evolve/run_daily.py --config automation/auto_evolve/config.example.json --apply
-```
-
----
-
-## 5. 自动策略逻辑（当前版本）
-
-### 5.1 分析输入
-
-- `strategies`（running 策略）
-- `paper_trades`（仅统计 `paper_trades.symbol = strategies.symbol`）
-- `signal_indicators`（仅统计 `signal_indicators.symbol = strategies.symbol`）
-
-### 5.2 评分
-
-- `fitness = 净R + 速度因子 + 稳定性因子 + PF因子 - 样本惩罚`
-- 样本不足会被惩罚（避免小样本幻觉）
-
-### 5.3 自动调整
-
-- 按币种识别简化 regime：`trend/high_vol/crash/range`
-- 每币种最多产出 1 条新策略（可配置）
-- 复制父策略门控参数，重点微调：
-  - CVD 窗口
-  - 四层权重
-  - entry score
-  - TP/SL/timeout
-
-### 5.4 自动下线
-
-- 若某币种 `codex优化-*` 运行数超过阈值（默认 3）
-- 自动下线最差且达到最小存活时间的策略（默认 24h）
-
----
-
-## 6. 每日报告内容
-
-脚本每次执行都会输出：
-
-- Top3 / Bottom3（fitness）
-- 每币种 regime
-- 本次新建策略列表
-- 本次下线策略列表
-- 计划日志（候选生成来源）
-
-文件：
-
-- Markdown：`reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/HHMMSS_auto_evolve.md`
-- JSON：`reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/HHMMSS_auto_evolve.json`
-
----
-
-## 7. Codex 每日二次复盘（深度搜索）
-
-建议每日在脚本执行后，由 Codex 自动执行第二轮复盘：
-
-1. 读取当天 auto-evolve 报告
-2. 联网做深度搜索（最新策略研究、订单流门控、风险控制）
-3. 对照本项目现状判断可落地改进项
-4. 若有明确提升收益的改动，触发 `work-to-down` 模式落地到代码
-5. 生成复盘结论（改了什么、预期收益、风险）
-
-> 这一步建议通过 Codex Automation 调度，不建议手工每天执行。
-
----
-
-## 8. 安全边界
-
-- 默认不修改历史交易，不回填旧数据。
-- 自动化只操作策略参数与策略状态，不触碰用户认证/账密。
-- 自动化失败时会回滚事务，不会留下半写入状态。

docs/BACKEND_RUNTIME.md

@@ -1,219 +0,0 @@
-# Arbitrage Engine 后端运行说明（Backend Runtime Guide）
-
-> 本文从“后端工程师 / 运维”的角度，描述项目的后端模块、进程拓扑和数据流。  
-> 详细字段与业务规则仍以 `docs/arbitrage-engine-full-spec.md` 为准。
-
----
-
-## 1. 后端整体结构概览
-
-后端主要由三类组件组成：
-
-1. **FastAPI HTTP API（arb-api）**
-   - 文件：`backend/main.py`
-   - 职责：
-     - 提供 `/api/...` 下的所有 HTTP 接口；
-     - 负责认证（集成 `auth.py` 的路由）；
-     - 对数据库执行查询和聚合逻辑，为前端和脚本服务；
-     - 启动少量后台任务（如资金费率快照）。
-
-2. **信号与交易引擎进程**
-   - `backend/signal_engine.py`：信号引擎（策略评估 + 模拟盘开仓）；
-   - `backend/paper_monitor.py`：模拟盘平仓（TP/SL/timeout/signal_flip）；
-   - `backend/live_executor.py`（未来/暂定）：连接实盘执行；
-   - `backend/risk_guard.py`：风控守护进程；
-   - `backend/position_sync.py`：实盘仓位同步。
-
-3. **数据采集与维护进程**
-   - `backend/agg_trades_collector.py`：从币安 WebSocket 收集逐笔成交写入 `agg_trades`；
-   - `backend/market_data_collector.py`：收集资金费率、OI、多空比等写入 `market_indicators`；
-   - `backend/liquidation_collector.py`：收集爆仓数据写入 `liquidations`；
-   - `backend/backfill_agg_trades.py`：历史数据回补；
-   - `backend/fix_historical_pnl.py` 等维护脚本：用于修复历史统计。
-
-这些组件通过 PostgreSQL 共享状态，FastAPI 作为对外唯一 HTTP 入口，信号/模拟盘引擎作为“后端大脑”，采集进程负责填充数据湖。
-
----
-
-## 2. FastAPI API（arb-api）
-
-入口文件：`backend/main.py`  
-运行方式：由 PM2 管理的 `arb-api` 进程（端口 4332）。
-
-主要职责：
-
-- 提供 `/api/...` REST 接口：
-  - 资金费率/历史数据（`/api/rates`、`/api/history`、`/api/kline`、`/api/snapshots`）；
-  - 信号相关接口（`/api/signals/*`）；
-  - 模拟盘接口（`/api/paper/*`）；
-  - 策略管理接口（`/api/strategies*`、`/api/strategy-plaza*`）；
-  - 实盘状态与控制接口（`/api/live/*`）；
-  - 服务器监控接口（`/api/server/status`）。
-- 初始化数据库连接：
-  - 在 `startup` 事件中调用 `init_schema()` 和 `ensure_auth_tables()`；
-  - 初始化 asyncpg 连接池（`get_async_pool()`）。
-- 启动后台任务：
-  - `background_snapshot_loop()`：每 2 秒从币安拉资金费率 + 标记价，写入 `rate_snapshots`。
-
-开发/调试提示：
-
-- 本地如需仅调试 API 层，可以只启动 `main.py`（例如 `uvicorn main:app --reload`），连接已有 Cloud SQL；  
-- 复杂查询（如 stats / strategy-plaza）建议先查阅 `docs/API_CONTRACTS.md`，再看对应路由实现。
-
----
-
-## 3. 信号与交易引擎进程
-
-### 3.1 signal_engine.py — 信号引擎
-
-文件：`backend/signal_engine.py`  
-PM2 名称：`signal-engine`
-
-职责（结合 full-spec）：
-
-- 定时循环（约每 15 秒）：
-  1. 从 `agg_trades` 滑动窗口计算 CVD、ATR、VWAP 等指标；
-  2. 从 `market_indicators` / `liquidations` 读取宏观指标和爆仓数据；
-  3. 对每个策略（`strategies` 表中 `status=running` 的记录）调用评估函数（V5.3 之前 `_evaluate_v53`，V5.4 起为 `evaluate_factory_strategy`）；
-  4. 生成评分与信号（`score`、`signal`），写入 `signal_indicators`；
-  5. 在满足开仓条件时写入 `paper_trades`，通过 `paper_open_trade()` 等逻辑开模拟仓。
-
-- 与前端/上层接口的关系：
-  - 前端 `/signals*` 页面只读 `signal_indicators` 和相关汇总接口，不直接调用 signal_engine；
-  - `/paper`、`/strategy-plaza` 通过 `paper_trades` 和 `strategies`/`signal_indicators` 组合呈现结果。
-
-注意：
-
-- `signal_engine.py` 是最复杂的单体文件之一，对其进行修改前建议：
-  - 阅读 `arbitrage-engine-full-spec.md` 中“信号引擎”章节；
-  - 阅读 `docs/AI_HANDBOOK.md` 中关于“禁止/谨慎修改”的约束；
-  - 在未来可以为其单独增加 `GUIDE_SIGNAL_ENGINE.md` 做更细粒度说明。
-
-### 3.2 paper_monitor.py — 模拟盘平仓
-
-文件：`backend/paper_monitor.py`  
-PM2 名称：`paper-monitor`
-
-职责：
-
-- 通过币安 WebSocket 获取 mark price；
-- 监控所有 `paper_trades` 中 `status="active"` 或 `tp1_hit` 的持仓；
-- 根据价格触发规则：
-  - 触及 TP1 → 将 status 改为 `tp1_hit`，移动 SL 到保本价；
-  - 触及 TP2 → status=`tp`，计算 `pnl_r`；
-  - 触及 SL → status=`sl`，`pnl_r=-1`；
-  - 超时（持仓超过 timeout_minutes）→ status=`timeout`，按价差换算 R；
-  - 被反向信号强平 → status=`signal_flip`。
-
-信号引擎负责开仓逻辑，paper_monitor 负责平仓逻辑，两者通过 `paper_trades` 协作。
-
-### 3.3 其他进程（概要）
-
-- `live_executor.py`：
-  - 负责将信号转换为实盘订单（当前可能处于试验/非默认启用状态）；
-  - 与 `/api/live/*` 接口、`risk_guard.py` 共同控制实盘行为。
-- `risk_guard.py`：
-  - 独立风控守护进程，通过检查日内 R、连续亏损、API 状态等判断是否触发熔断；
-  - 与 `/api/live/risk-status` 和 `/api/live/emergency-close` 等控制接口关联。
-- `position_sync.py`：
-  - 定期从交易所拉取真实仓位，对齐本地 `live_positions` 记录；
-  - 为 `/api/live/reconciliation` 提供比对数据。
-
-这些进程对模拟盘的影响有限，但对实盘 `/live` 页至关重要。
-
----
-
-## 4. 数据采集与维护脚本
-
-### 4.1 市场数据采集
-
-- `agg_trades_collector.py`
-  - 订阅币安逐笔成交 WebSocket 流；
-  - 将成交写入 `agg_trades` 分区表；
-  - 为 CVD/ATR/VWAP 等指标计算提供原始成交数据。
-
-- `market_data_collector.py`
-  - 定期从币安/其他来源拉取资金费率、未平仓合约（OI）、多空比、订单簿不平衡等；
-  - 写入 `market_indicators`；
-  - 供 signal_engine 的环境层/拥挤层/辅助层使用。
-
-- `liquidation_collector.py`
-  - 拉取爆仓（强平）数据；
-  - 写入 `liquidations`；
-  - 供 V5.2/V5.3 的 liquidation 层打分使用。
-
-### 4.2 历史数据与修复
-
-- `backfill_agg_trades.py`
-  - 用于历史数据回补；
-  - 配合 `/api/server/status` 中 `backfill_running` 标记监控运行状态。
-
-- `fix_historical_pnl.py` 等修复脚本：
-  - 针对旧数据的 PnL 计算错误或结构变更进行一次性修复；
-  - 修改前请查阅 full-spec 中对应章节，并记录在决策/变更文档中。
-
----
-
-## 5. 后端数据流（服务视角）
-
-从“服务/进程”的角度看，主数据流可简化为：
-
-1. **行情写入**
-   - 币安 WebSocket → `agg_trades_collector.py` → `agg_trades`；
-   - 市场宏观指标 API → `market_data_collector.py` → `market_indicators`；
-   - 强平数据 → `liquidation_collector.py` → `liquidations`；
-   - 资金费率快照 → `main.py` 中后台任务 → `rate_snapshots`。
-
-2. **信号生成**
-   - `signal_engine.py` 周期性读取：
-     - `agg_trades` 滑动窗口；
-     - `market_indicators`；
-     - `liquidations`；
-     - `strategies` 配置；
-   - 计算指标与评分 → 写入 `signal_indicators`；
-   - 满足条件时 → 写入 `paper_trades`（开仓记录）。
-
-3. **模拟盘结算**
-   - `paper_monitor.py` 通过 WebSocket 获取 price；
-   - 根据 `paper_trades` 的 SL/TP/timeout 规则更新 `paper_trades.status` 和 `pnl_r`。
-
-4. **API 展示与控制**
-   - `main.py` 通过 `/api/paper/*`、`/api/signals/*`、`/api/strategy-plaza*` 等接口对外提供：
-     - 信号历史和当前状态；
-     - 模拟盘持仓、交易历史、统计与权益曲线；
-     - 策略列表与管理操作。
-   - `/api/live/*` 接口与 `live_executor.py` / `risk_guard.py` 等进程协作控制实盘。
-
----
-
-## 6. 本地开发与调试建议
-
-1. **仅调试前端 + API（不跑引擎）**
-   - 使用现有 Cloud SQL 作为只读数据源：
-     - 启动 `backend/main.py`（uvicorn 或 PM2）；
-     - 启动前端 `frontend`（Next.js dev 模式）；
-   - 适用于：
-     - 调整页面布局与数据展示；
-     - 优化 `/api/...` 查询逻辑；
-     - 编写/验证新接口契约。
-
-2. **调试信号引擎/模拟盘**
-   - 启动 `signal_engine.py` 和 `paper_monitor.py` 所需的最小进程集合；
-   - 确保 `agg_trades` / `market_indicators` 至少有一部分历史数据（可以从线上复制或运行简化版 collector）；
-   - 使用日志和 `signal_indicators` / `paper_trades` 查询验证新策略。
-
-3. **调试实盘页面 `/live`**
-   - 在本地/测试环境建议仅连接测试网账户；
-   - 启动相关进程：
-     - `live_executor.py`、`risk_guard.py`、`position_sync.py`（视具体实现和需求而定）；
-   - 通过 `/api/live/*` 接口与 `/live` 页面观察状态变化，避免直接在生产环境实验未验证的逻辑。
-
-4. **变更规则**
-   - 修改后端关键逻辑（尤其是 signal_engine、risk_guard）时，建议遵守：
-     - 先更新/确认 `arbitrage-engine-full-spec.md` 中对应章节；
-     - 再确保 `API_CONTRACTS.md` 与前端用法一致；
-     - 最后通过少量回测/模拟盘运行做 smoke test。
-
----
-
-本文件的目标是提供一个“后端模块地图”和“进程视角的数据流”，让未来的你（以及 AI 助手）在需要修改/排障时，不必反复从头翻 full-spec 和代码，就能快速知道该看哪几个模块、查哪几张表、重启哪些进程。 

docs/CODEX_DAILY_REVIEW_PROMPT.md

@@ -1,30 +0,0 @@
-# Codex 每日自动复盘 Prompt（模板）
-
-> 供 Codex Automation 使用。目标：每天自动执行脚本 + 深度复盘 + 自动优化。
-
-```
-先执行 [$work-to-down](/Users/fanziqi/.codex/skills/work-to-down/SKILL.md)。
-
-你在项目 /Users/fanziqi/codex/arbitrage-engine 工作。
-
-按顺序完成：
-1) 运行自动进化脚本（写库执行）：
-   python3 automation/auto_evolve/run_daily.py --apply
-2) 打开最新报告（reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/*_auto_evolve.md），总结：
-   - 最可能赚钱前三
-   - 最可能亏钱前三
-   - 每个币种当前 regime
-3) 连接数据库交叉验证关键指标（running 策略、24h/7d netR、开仓转化率、active 持仓）。
-4) 进行深度联网搜索（优先策略研究/风控/订单流相关的高质量一手资料），输出“可落地改进清单”。
-5) 若有明确可提升项：
-   - 直接修改本仓库代码并自测；
-   - 优先改动 signal_engine / strategy_scoring / automation/auto_evolve；
-   - 保留风险边界（不破坏生产连接，不做危险删库操作）。
-6) 生成当日复盘结论到 reports/auto-evolve/YYYY-MM-DD/HHMMSS_codex_review.md，内容包括：
-   - 今日问题
-   - 今日改进
-   - 预期收益提升点
-   - 风险与回滚建议
-
-执行原则：做到为止，不要只给建议，能落地就直接落地。
-```

docs/DETAILED_CODE_REVIEW.md

@@ -0,0 +1,379 @@
+# 全面代码审阅报告
+
+> 生成时间：2026-03-03
+> 审阅范围：全部后端文件（15个）完整阅读
+> 基于 commit `a17c143` 的代码
+
+---
+
+## 摘要
+
+本报告基于对所有后端文件的逐行阅读。发现 **4个致命级别问题**（直接导致实盘无法运行）、**5个高危问题**（全新部署直接报错）、**4个安全漏洞**、**6个架构设计缺陷**。其中若干问题在前一份报告（PROBLEM_REPORT.md）中已提及，但本报告基于完整代码阅读，提供了更精确的定位和更全面的覆盖。
+
+---
+
+## 🔴 致命问题（实盘链路完全断裂）
+
+### [F1] live_executor 永远读不到信号
+
+**定位**：`live_executor.py:fetch_pending_signals()` + `signal_engine.py:save_indicator()`
+
+**证据链**：
+1. `signal_engine.py:690-706`：`save_indicator()` 用 `get_sync_conn()`（即 db.py 的 `PG_HOST=127.0.0.1`）将信号写入**本地 PG 的** `signal_indicators` 表
+2. `live_executor.py:50-55`（已知）：`DB_HOST` 默认 `10.106.0.3`（Cloud SQL）
+3. `signal_engine.py:704-705`：`NOTIFY new_signal` 发送到**本地 PG**，live_executor 的 `LISTEN` 连在 Cloud SQL 上
+
+**结论**：
+
+| 动作 | 写入位置 |
+|------|---------|
+| signal_engine 写 `signal_indicators` | 本地 PG（127.0.0.1）|
+| live_executor 的 LISTEN 监听 | Cloud SQL（10.106.0.3）|
+| live_executor 的轮询查 `signal_indicators` | Cloud SQL（10.106.0.3）|
+| Cloud SQL 的 `signal_indicators` 表内容 | **永远为空**（无双写机制）|
+
+live_executor 即便轮询也是查 Cloud SQL 的空表，NOTIFY 也发到本地 PG 收不到。**只要实盘进程跑在不同数据库实例上，永远不会执行任何交易。**
+
+---
+
+### [F2] risk_guard 的数据新鲜度检查永远触发熔断
+
+**定位**：`risk_guard.py:check_data_freshness()`
+
+**代码逻辑**（从已读内容重建）：
+```python
+# risk_guard 连 Cloud SQL（DB_HOST=10.106.0.3）
+MAX(ts) FROM signal_indicators  →  NULL（表为空）
+stale_seconds = now - NULL  →  Python 抛异常或返回极大值
+→  触发 block_all 熔断
+```
+
+`/tmp/risk_guard_state.json` 中 `block_all=true`，live_executor 执行前读此文件（Fail-Closed），**所有交易被直接拒绝**。
+
+**叠加效果**：即使 F1 问题修复了（信号能传到 Cloud SQL），F2 也保证 live_executor 在下单前因 `block_all` 标志放弃执行。
+
+---
+
+### [F3] risk_guard 与 live_executor 必须同机运行，但无任何保障
+
+**定位**：`risk_guard.py`（写 `/tmp/risk_guard_state.json`）、`live_executor.py`（读同一路径）
+
+**问题**：两个进程通过本地文件系统文件交换状态。若部署在不同机器（或不同容器），live_executor 读到的要么是旧文件要么是文件不存在，Fail-Closed 机制会阻断所有交易。目前无任何文档说明"两进程必须共机"，无任何启动脚本检查，无任何报警。
+
+---
+
+### [F4] signal_pusher.py 仍使用 SQLite，与 V5 PG 系统完全脱节
+
+**定位**：`signal_pusher.py:1-20`
+
+```python
+import sqlite3
+DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)), "arb.db")
+SYMBOLS = ["BTCUSDT", "ETHUSDT"]   # ← XRP/SOL 不在监控范围
+```
+
+**完整问题列表**：
+1. 读 `arb.db`（SQLite），V5 信号全在 PG 的 `signal_indicators` 表，此脚本从不读取
+2. 只覆盖 BTC/ETH，XRP/SOL 的信号永远不会被推送
+3. **Discord Bot Token 硬编码**（详见 [S1]）
+4. 是一个一次性运行脚本，不是守护进程，PM2 管理无意义
+5. 查询的 SQLite 表 `signal_logs` 在 V5 体系下已废弃
+
+**结论**：signal_pusher.py 是遗留代码，从未迁移到 V5 PG 架构。如果 PM2 中运行的是此文件，通知系统完全失效。
+
+---
+
+## 🔴 高危问题（全新部署直接崩溃）
+
+### [H1] `signal_indicators` 表缺少 `strategy` 和 `factors` 列
+
+**定位**：`db.py:205-224`（建表 SQL）vs `signal_engine.py:695-701`（INSERT 语句）
+
+**SCHEMA_SQL 中的列**：
+`id, ts, symbol, cvd_fast, cvd_mid, cvd_day, cvd_fast_slope, atr_5m, atr_percentile, vwap_30m, price, p95_qty, p99_qty, buy_vol_1m, sell_vol_1m, score, signal`
+
+**save_indicator() 实际 INSERT 的列**：
+`ts, symbol, **strategy**, cvd_fast, cvd_mid, cvd_day, cvd_fast_slope, atr_5m, atr_percentile, vwap_30m, price, p95_qty, p99_qty, score, signal, **factors**`
+
+多了 `strategy TEXT` 和 `factors JSONB` 两列。`init_schema()` 中也没有对应的 `ALTER TABLE signal_indicators ADD COLUMN IF NOT EXISTS` 补丁（只有对 `paper_trades` 的补丁）。
+
+**后果**：全新环境 `init_schema()` 后，signal_engine 每次写入都报 `column "strategy" of relation "signal_indicators" does not exist`，主循环崩溃。
+
+**补充**：`main.py:/api/signals/latest` 的查询也包含 `strategy` 和 `factors` 字段，全新部署 API 也会报错。
+
+---
+
+### [H2] `paper_trades` 表缺少 `risk_distance` 列
+
+**定位**：`db.py:286-305`（建表 SQL）vs `signal_engine.py:762-781`（INSERT 语句）
+
+**SCHEMA_SQL 中的列**（无 `risk_distance`）：
+`id, symbol, direction, score, tier, entry_price, entry_ts, exit_price, exit_ts, tp1_price, tp2_price, sl_price, tp1_hit, status, pnl_r, atr_at_entry, score_factors, created_at`
+
+`init_schema()` 用 `ALTER TABLE paper_trades ADD COLUMN IF NOT EXISTS strategy` 补了 `strategy` 列，但**没有补 `risk_distance`**。
+
+`paper_open_trade()` 的 INSERT 包含 `risk_distance`，`paper_monitor.py:59` 和 `signal_engine.py:800` 也从 DB 读取 `risk_distance`。
+
+**后果**：全新部署后，第一次模拟开仓就报 `column "risk_distance" does not exist`。止盈止损计算使用 `rd_db if rd_db and rd_db > 0 else abs(entry_price - sl)` 进行降级，但永远触发不了，因为插入本身就失败了。
+
+---
+
+### [H3] `users` 表双定义，`banned` 和 `discord_id` 字段在新环境缺失
+
+**定位**：`db.py:269-276` vs `auth.py:28-37`
+
+| 字段 | db.py SCHEMA_SQL | auth.py AUTH_SCHEMA |
+|------|-----------------|---------------------|
+| `email` | ✅ | ✅ |
+| `password_hash` | ✅ | ✅ |
+| `role` | ✅ | ✅ |
+| `created_at` | ✅ | ✅ |
+| `discord_id` | ❌ | ✅ |
+| `banned` | ❌ | ✅ |
+
+`FastAPI startup` 先调 `init_schema()`（db.py 版建表），再调 `ensure_auth_tables()`（auth.py 版），`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` 第二次静默跳过。实际建的是旧版本，缺少 `discord_id` 和 `banned`。
+
+**后果**：封禁用户功能在新部署上完全失效（`banned` 字段不存在）。
+
+---
+
+### [H4] `/api/kline` 只支持 BTC/ETH，XRP/SOL 静默返回错误数据
+
+**定位**：`main.py:151-152`
+
+```python
+rate_col = "btc_rate" if symbol.upper() == "BTC" else "eth_rate"
+price_col = "btc_price" if symbol.upper() == "BTC" else "eth_price"
+```
+
+XRP 和 SOL 请求均被路由到 ETH 的数据列。返回的是 ETH 的费率 K 线，但 symbol 标记为 XRP/SOL。前端图表展示完全错误。根本原因：`rate_snapshots` 表只有 `btc_rate` 和 `eth_rate` 两列，不支持 4 个币种的独立存储。
+
+---
+
+### [H5] `subscriptions.py` 是孤立 SQLite 路由，定义了重名的 `/api/signals/history`
+
+**定位**：`subscriptions.py:1-23`
+
+```python
+import sqlite3
+DB_PATH = "arb.db"  # SQLite
+
+@router.get("/api/signals/history")  # ← 与 main.py 同名
+def signals_history(): ...
+```
+
+**三个问题**：
+1. 路由路径与 `main.py:221` 的 `@app.get("/api/signals/history")` 完全相同
+2. 查询 SQLite `arb.db`，V5 体系已无此数据
+3. `main.py` **从未** `include_router(subscriptions.router)`，所以目前是死代码
+
+若将来有人误把 `subscriptions.router` 加进来，会与现有 PG 版本的同名路由冲突，FastAPI 会静默使用先注册的那个，导致难以排查的 bug。
+
+---
+
+## 🟠 安全漏洞
+
+### [S1] Discord Bot Token 硬编码在源代码（高危）
+
+**定位**：`signal_pusher.py:~25`
+
+```python
+DISCORD_TOKEN = os.getenv("DISCORD_BOT_TOKEN", "MTQ3Mjk4NzY1NjczNTU1OTg0Mg.GgeYh5.NYSbivZKBUc5S2iKXeB-hnC33w3SUUPzDDdviM")
+```
+
+这是一个**真实的 Discord Bot Token**，格式合法（base64_encoded_bot_id.timestamp.signature）。任何有代码库读权限的人都可以用此 Token 以 bot 身份发消息、读频道历史、修改频道。
+
+**立即行动**：在 Discord 开发者后台吊销此 Token 并重新生成，从代码中删除默认值。
+
+---
+
+### [S2] 数据库密码硬编码（三处）
+
+**定位**：
+- `db.py:19`：`os.getenv("PG_PASS", "arb_engine_2026")`
+- `live_executor.py:44`：`os.getenv("DB_PASSWORD", "arb_engine_2026")`
+- `risk_guard.py:42`：`os.getenv("DB_PASSWORD", "arb_engine_2026")`
+
+三处使用同一个默认密码。代码一旦泄露，测试网数据库直接暴露。此外 `db.py:28` 还有 Cloud SQL 的默认密码：`os.getenv("CLOUD_PG_PASS", "arb_engine_2026")`。
+
+---
+
+### [S3] JWT Secret 有已知测试网默认值
+
+**定位**：`auth.py`（推断行号约 15-20）
+
+```python
+_jwt_default = "arb-engine-jwt-secret-v2-2026" if _TRADE_ENV == "testnet" else None
+```
+
+若 `TRADE_ENV` 环境变量未设置（默认 `testnet`），JWT secret 使用此已知字符串。所有 JWT token 均可被任何知道此 secret 的人伪造，绕过身份验证。
+
+---
+
+### [S4] CORS 配置暴露两个本地端口
+
+**定位**：`main.py:16-20`
+
+```python
+allow_origins=["https://arb.zhouyangclaw.com", "http://localhost:3000", "http://localhost:3001"]
+```
+
+生产环境保留了 `localhost:3000` 和 `localhost:3001`。攻击者如果能在本地运行浏览器页面（e.g. XSS 注入到其他本地网站），可以绕过 CORS 跨域限制向 API 发请求。生产环境应移除 localhost origins。
+
+---
+
+## 🟡 架构缺陷
+
+### [A1] 策略 JSON 不支持热重载（与文档声称相反）
+
+**定位**：`signal_engine.py:964-966`
+
+```python
+def main():
+    strategy_configs = load_strategy_configs()  # ← 只在启动时调用一次！
+    ...
+    while True:
+        load_paper_config()  # ← 每轮循环，但只加载开关配置
+        # strategy_configs 从不刷新
+```
+
+决策日志（`06-decision-log.md`）声称策略 JSON 支持热修改无需重启，实际上 `strategy_configs` 变量只在 `main()` 开头赋值一次，主循环从不重新调用 `load_strategy_configs()`。
+
+**修改 v51_baseline.json 或 v52_8signals.json 后必须重启 signal_engine。**
+
+注：每 60 轮循环确实会 `load_paper_config()` 热加载"哪些策略启用"的开关，但权重/阈值/TP/SL 倍数不会热更新。
+
+---
+
+### [A2] 三套数据库连接配置，极易迁移时漏改
+
+| 进程 | 读取的环境变量 | 默认连接 |
+|------|-------------|---------|
+| `main.py`, `signal_engine.py`, `market_data_collector.py`, `agg_trades_collector.py`, `liquidation_collector.py`, `paper_monitor.py` | `PG_HOST`（db.py） | 127.0.0.1 |
+| `live_executor.py`, `risk_guard.py`, `position_sync.py` | `DB_HOST` | 10.106.0.3 |
+| `market_data_collector.py` 内部 | `PG_HOST` | 127.0.0.1 |
+
+六个进程用 `PG_HOST`，三个进程用 `DB_HOST`，变量名不同，默认值不同，修改时需要同时更新两套 `.env`。
+
+---
+
+### [A3] market_indicators 和 liquidations 表不在主 schema 中
+
+**定位**：`market_data_collector.py:ensure_table()`、`liquidation_collector.py:ensure_table()`
+
+两张表由各自 collector 进程单独创建，不在 `db.py:SCHEMA_SQL` 里。启动顺序问题：
+- 若 `signal_engine` 比 `market_data_collector` 先启动，查 `market_indicators` 报表不存在，所有市场指标评分降级为中间值
+- 若 `signal_engine` 比 `liquidation_collector` 先启动，查 `liquidations` 报错，清算层评分归零
+
+**补充发现**：`liquidation_collector.py` 的聚合写入逻辑在 `save_aggregated()` 中写的是 `market_indicators` 表（不是 `liquidations`），但 `ensure_table()` 只创建了 `liquidations` 表。若 `market_data_collector` 未运行过（`market_indicators` 不存在），liquidation_collector 的聚合写入也会失败。
+
+---
+
+### [A4] paper_monitor 和 signal_engine 的止盈止损逻辑完全重复
+
+**定位**：`signal_engine.py:788-878`（`paper_check_positions()`）、`paper_monitor.py:44-143`（`check_and_close()`）
+
+两个函数逻辑几乎一模一样（均检查 TP1/TP2/SL/超时）。当前 signal_engine 主循环中注释说"持仓检查由 paper_monitor.py 实时处理"，所以 `paper_check_positions()` 是**死函数**（定义了但从不调用）。
+
+**风险**：未来如果有人修改止盈止损逻辑，只改了 paper_monitor.py 或只改了 signal_engine.py，两份代码就会产生不一致。
+
+---
+
+### [A5] rate_snapshots 表只存 BTC/ETH，XRP/SOL 数据永久丢失
+
+**定位**：`db.py:167-177`（建表）、`main.py:42-55`（save_snapshot）
+
+`rate_snapshots` 表的列硬编码为 `btc_rate, eth_rate, btc_price, eth_price, btc_index_price, eth_index_price`。XRP/SOL 的资金费率数据只从 Binance 实时拉取，不存储，无法做历史分析或 K 线展示。
+
+---
+
+### [A6] `/api/signals/history` 返回的是废弃表的数据
+
+**定位**：`main.py:221-230`
+
+```python
+SELECT id, symbol, rate, annualized, sent_at, message FROM signal_logs ORDER BY sent_at DESC LIMIT 100
+```
+
+`signal_logs` 是 V4 时代用于记录资金费率报警的旧表（`db.py:259-267`），在 V5 体系下不再写入任何数据。这个端点对前端返回的是永久为空的结果，但没有任何错误信息，调用方无从判断是数据为空还是系统正常运行。
+
+---
+
+## 🟢 值得记录的正确设计
+
+以下是审阅过程中发现的值得肯定的设计，供参考：
+
+1. **`position_sync.py` 设计完整**：SL 丢失自动重挂、TP1 命中后 SL 移至保本、实际成交价查询、资金费用追踪（每8小时结算窗口），覆盖了实盘交易的主要边界情况。
+
+2. **risk_guard Fail-Closed 模式正确**：`/tmp/risk_guard_state.json` 不存在时，live_executor 默认拒绝交易，而不是放行，安全方向正确。
+
+3. **paper_monitor.py 使用 WebSocket 实时价格**：比 signal_engine 15 秒轮询更适合触发止盈止损，不会因为 15 秒间隔错过快速穿越的价格。
+
+4. **agg_trades_collector.py 的数据完整性保障**：每 60 秒做连续性检查，断点处触发 REST 补录，每小时做完整性报告，设计周全。
+
+5. **GCP Secret Manager 集成**：live_executor/risk_guard/position_sync 优先从 GCP Secret Manager 加载 API 密钥（`projects/gen-lang-client-0835616737/secrets/BINANCE_*`），生产环境密钥不在代码/环境变量中，安全设计得当。
+
+---
+
+## 📋 修复优先级清单
+
+### 立即（防止实盘上线后资金损失）
+
+| 编号 | 问题 | 修复方向 |
+|------|------|---------|
+| **S1** | Discord Bot Token 泄露 | 立即在 Discord 开发者后台吊销并重新生成，代码中删除默认值 |
+| **F1** | signal_engine 写本地 PG，live_executor 读 Cloud SQL，信号永远不传递 | 统一所有进程连接同一 PG 实例，或为 `signal_indicators` 表添加双写逻辑 |
+| **F2** | risk_guard 查 Cloud SQL 空表永远触发熔断 | 与 F1 一起解决（统一 DB 连接） |
+| **F3** | risk_guard/live_executor 必须共机无文档说明 | 在 PM2 配置和部署文档中明确说明；或改为 DB-based 状态通信 |
+| **F4** | signal_pusher 是废弃 SQLite 脚本 | 从 PM2 配置中移除；按需重写成 PG 版本 |
+
+### 本周（防止全新部署报错）
+
+| 编号 | 问题 | 修复方向 |
+|------|------|---------|
+| **H1** | `signal_indicators` 缺 `strategy`、`factors` 列 | 在 `SCHEMA_SQL` 中补列；在 `init_schema()` 中加 `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS` |
+| **H2** | `paper_trades` 缺 `risk_distance` 列 | 同上，在 `init_schema()` 中补 ALTER |
+| **H3** | `users` 表双定义，`banned`/`discord_id` 缺失 | 从 `SCHEMA_SQL` 删除 `users` 建表语句，统一由 `auth.py` 负责；加 ALTER 迁移旧环境 |
+| **H4** | `/api/kline` XRP/SOL 返回 ETH 数据 | 要么限制 kline 只支持 BTC/ETH 并在 API 文档中注明；要么扩展 `rate_snapshots` 表结构 |
+| **H5** | `subscriptions.py` 孤立 SQLite 代码 | 删除或移至 `archive/` 目录，防止将来误用 |
+
+### 本月（安全加固）
+
+| 编号 | 问题 | 修复方向 |
+|------|------|---------|
+| **S2** | 数据库密码硬编码 | 移入 `.env` 文件，不进代码仓库；生产环境用 GCP Secret Manager |
+| **S3** | JWT Secret 默认值可预测 | 生产部署强制要求 `JWT_SECRET` 环境变量，`_TRADE_ENV=production` 时 None 应直接启动失败 |
+| **S4** | CORS 包含 localhost | 生产环境移除 localhost origins |
+
+### 长期（架构改善）
+
+| 编号 | 问题 | 修复方向 |
+|------|------|---------|
+| **A1** | 策略 JSON 不支持热重载 | 在主循环中定期（如每 60 轮）重新调用 `load_strategy_configs()` |
+| **A2** | 三套 DB 连接配置 | 统一用同一套环境变量（建议统一用 `PG_HOST`），所有进程都从 `db.py` 导入连接 |
+| **A3** | market_indicators/liquidations 不在主 schema | 将两表定义移入 `SCHEMA_SQL` 或 `init_schema()` |
+| **A4** | paper_check_positions 死代码 | 删除 signal_engine.py 中的 `paper_check_positions()` 函数（功能由 paper_monitor 承担） |
+| **A6** | `/api/signals/history` 返回废弃表数据 | 重定向到查 `signal_indicators` 表，或废弃此端点 |
+
+---
+
+## 附录：文件审阅覆盖情况
+
+| 文件 | 行数 | 本次审阅 |
+|------|-----|---------|
+| `main.py` | ~500 | ✅ 全文 |
+| `db.py` | ~415 | ✅ 全文 |
+| `signal_engine.py` | ~1085 | ✅ 全文 |
+| `live_executor.py` | ~708 | ✅ 全文 |
+| `risk_guard.py` | ~644 | ✅ 全文 |
+| `auth.py` | ~389 | ✅ 全文 |
+| `position_sync.py` | ~687 | ✅ 全文 |
+| `paper_monitor.py` | ~194 | ✅ 全文 |
+| `agg_trades_collector.py` | ~400 | ✅ 全文 |
+| `market_data_collector.py` | ~300 | ✅ 全文 |
+| `liquidation_collector.py` | ~141 | ✅ 全文 |
+| `signal_pusher.py` | ~100 | ✅ 全文 |
+| `subscriptions.py` | ~24 | ✅ 全文 |
+| `trade_config.py` | ~15 | ✅ 全文 |
+| `backtest.py` | ~300 | 前100行 + 签名扫描 |
+| `admin_cli.py` | ~100 | 签名扫描 |

docs/OPS_CONNECTIONS.md

@@ -1,144 +0,0 @@
-# 运维连接手册（本地 PostgreSQL + GCE）
-
-本手册记录项目线上关键连接信息：
-- 怎么连线上服务器；
-- 怎么连服务器本地数据库（当前生产数据源）；
-- 线上项目目录和常用排查命令。
-
-## 0. 固定信息
-
-- GCP Project ID: `gen-lang-client-0835616737`
-- 线上 VM: `instance-20260221-064508`
-- Zone: `asia-northeast1-b`
-- 线上项目目录: `/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine`
-- 线上数据库（服务器本地 PostgreSQL）
-  - Host: `127.0.0.1`
-  - Port: `5432`
-  - DB: `arb_engine`
-  - User: `arb`
-  - Password: `arb_engine_2026`
-
-## 1. 连接线上服务器（GCE）
-
-### 1.1 先确认账号和项目
-
-```bash
-gcloud auth list --filter=status:ACTIVE --format='value(account)'
-gcloud config get-value project
-```
-
-如需切项目：
-
-```bash
-gcloud config set project gen-lang-client-0835616737
-```
-
-### 1.2 SSH（推荐 IAP）
-
-```bash
-gcloud compute ssh instance-20260221-064508 \
-  --zone asia-northeast1-b \
-  --project gen-lang-client-0835616737 \
-  --tunnel-through-iap
-```
-
-快速连通性测试：
-
-```bash
-gcloud compute ssh instance-20260221-064508 \
-  --zone asia-northeast1-b \
-  --project gen-lang-client-0835616737 \
-  --tunnel-through-iap \
-  --command "hostname; whoami; uptime; pwd"
-```
-
-## 2. 连接服务器本地数据库（当前生产）
-
-### 2.1 在服务器内直接 psql
-
-```bash
-sudo -u fzq1228 bash -lc "export PGPASSWORD=arb_engine_2026; psql -h 127.0.0.1 -U arb -d arb_engine -c 'SELECT now();'"
-```
-
-进入交互式：
-
-```bash
-sudo -u fzq1228 bash -lc "export PGPASSWORD=arb_engine_2026; psql -h 127.0.0.1 -U arb -d arb_engine"
-```
-
-### 2.2 从本机临时连（SSH Tunnel）
-
-如果需要在本机 SQL 客户端查看：
-
-```bash
-# 本机开隧道
- gcloud compute ssh instance-20260221-064508 \
-  --zone asia-northeast1-b \
-  --project gen-lang-client-0835616737 \
-  --tunnel-through-iap \
-  -- -N -L 9432:127.0.0.1:5432
-```
-
-新开终端连本地映射端口：
-
-```bash
-PGPASSWORD=arb_engine_2026 psql -h 127.0.0.1 -p 9432 -U arb -d arb_engine -c "SELECT 1;"
-```
-
-## 3. 线上项目目录与运行状态
-
-- Repo root: `/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine`
-- Backend: `/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/backend`
-- Frontend: `/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/frontend`
-- 运行用户：`fzq1228`
-- 进程管理：`pm2`
-
-常用检查：
-
-```bash
-cd /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine
-pm2 list
-pm2 logs --lines 100
-```
-
-重点进程：
-- `signal-engine`
-- `paper-monitor`
-- `arb-api`
-- `agg-collector`
-- `market-collector`
-- `liq-collector`
-- `position-sync`
-- `risk-guard`
-
-## 4. 版本同步
-
-查看服务器分支和提交：
-
-```bash
-sudo git -c safe.directory=/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine \
-  -C /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine rev-parse --abbrev-ref HEAD
-sudo git -c safe.directory=/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine \
-  -C /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine log --oneline -1
-```
-
-服务器拉代码：
-
-```bash
-cd /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine
-git pull origin codex/codex_dev
-```
-
-## 5. 常见故障排查
-
-- API 正常但策略不出信号：
-  - 看 `signal-engine` 日志；
-  - 检查 `strategies.status='running'`；
-  - 检查 `signal_indicators` 最近 5 分钟是否持续写入。
-- 有信号但不开仓：
-  - 查 `paper_trades` 是否达到 `max_positions`；
-  - 查 `flip_threshold/entry_score` 是否过高；
-  - 查 `paper_monitor` 和 `signal_engine` 日志是否有拒绝原因。
-- 数据断流：
-  - 检查 `agg_trades` 最新 `time_ms`；
-  - 检查 `agg-collector`、`market-collector`、`liq-collector` 进程。

docs/PROBLEM_REPORT.md

@@ -0,0 +1,145 @@
+# 项目问题报告
+
+> 生成时间：2026-03-03
+> 基于 commit `0d9dffa` 的代码分析
+
+---
+
+## 🔴 高危问题（可能导致实盘出错）
+
+### P1：数据库从未真正迁移到云端
+
+**现象**：你以为整个系统已经跑在 Cloud SQL 上，实际上只有 `agg_trades` 原始成交数据在双写。其他核心数据全在**本地 PG（127.0.0.1）**。
+
+| 数据表 | 本地 PG | Cloud SQL |
+|-------|---------|-----------|
+| `agg_trades`（原始成交） | ✅ | ✅ 双写 |
+| `signal_indicators`（信号输出） | ✅ | ❌ 没有 |
+| `paper_trades`（模拟盘） | ✅ | ❌ 没有 |
+| `rate_snapshots`（费率快照） | ✅ | ❌ 没有 |
+| `market_indicators`（市场数据） | ✅ | ❌ 没有 |
+| `live_trades`（实盘交易） | ❌ | ✅ 只在云端 |
+| `live_config` / `live_events` | ❌ | ✅ 只在云端 |
+
+**最致命的问题**：`live_executor.py` 和 `risk_guard.py` 默认连 Cloud SQL（`DB_HOST=10.106.0.3`），但 `signal_engine.py` 只把信号写到本地 PG。这意味着：
+- 实盘执行器读取的 `signal_indicators` 表在 Cloud SQL 里**可能是空的**
+- 风控模块监控的 `live_trades` 和信号引擎写的数据完全在两个不同的数据库里
+
+**影响**：实盘交易链路存在断裂风险，需立即核查服务器上各进程实际连接的数据库地址。
+
+**修复方向**：统一所有进程连接到 Cloud SQL，或统一连接到本地 PG（通过 Cloud SQL Auth Proxy）。
+
+---
+
+### P2：`users` 表双定义字段不一致
+
+`db.py` 和 `auth.py` 各自定义了一个 `users` 表，字段不同：
+
+| 字段 | db.py 版本 | auth.py 版本 |
+|------|-----------|-------------|
+| `email` | ✅ | ✅ |
+| `password_hash` | ✅ | ✅ |
+| `role` | ✅ | ✅ |
+| `created_at` | ✅ | ✅ |
+| `discord_id` | ❌ | ✅ |
+| `banned` | ❌ | ✅ |
+
+FastAPI 启动时先跑 `init_schema()`（db.py 版），再跑 `ensure_auth_tables()`（auth.py 版），因为 `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` 第一次成功后就不再执行，**实际创建的是缺少 `discord_id` 和 `banned` 字段的旧版本**。
+
+**影响**：封禁用户功能（`banned` 字段）在新装环境下可能失效。
+
+---
+
+### P3：`signal_indicators` 表 INSERT 包含 `strategy` 字段但 schema 没有
+
+`save_indicator()` 函数向 `signal_indicators` 插入数据时包含 `strategy` 字段（`signal_engine.py:697`），但 `SCHEMA_SQL` 里的建表语句没有这个字段（`db.py:205-224`）。
+
+**影响**：在全新环境初始化后，信号引擎写入会报列不存在的错误。
+
+---
+
+## 🟡 中危问题（影响稳定性和维护）
+
+### P4：`requirements.txt` 严重不完整
+
+文件只列了 5 个包，实际运行还需要：
+
+| 缺失依赖 | 用于 |
+|---------|------|
+| `asyncpg` | FastAPI 异步数据库 |
+| `psycopg2-binary` | 同步数据库（signal_engine 等） |
+| `aiohttp` | live_executor、risk_guard |
+| `websockets` 或 `httpx` | agg_trades_collector WS 连接 |
+| `psutil` | 已在文件里，但版本未锁定 |
+
+**影响**：新机器部署直接失败。
+
+---
+
+### P5：`market_indicators` 和 `liquidations` 表不在主 schema 中
+
+这两张表由各自的 collector 进程单独创建，不在 `init_schema()` 里。如果 collector 没跑过，signal_engine 查这两张表时会报错（会降级为默认中间分，不会崩溃，但数据不准）。
+
+---
+
+### P6：没有 CI/CD，没有自动化测试
+
+- 代码变更完全靠人工验证
+- 策略逻辑（`evaluate_signal`）没有任何单元测试，重构风险极高
+- 部署流程：手动 ssh + git pull + pm2 restart
+
+---
+
+## 🟠 安全风险
+
+### P7：测试网密码硬编码在源代码里
+
+三个文件里都有：
+```python
+os.getenv("PG_PASS", "arb_engine_2026")  # db.py:19
+os.getenv("DB_PASSWORD", "arb_engine_2026")  # live_executor.py:44
+os.getenv("DB_PASSWORD", "arb_engine_2026")  # risk_guard.py:42
+```
+
+代码一旦泄露（GitHub public、截图等），测试网数据库直接裸奔。
+
+### P8：JWT Secret 有测试网默认值
+
+```python
+_jwt_default = "arb-engine-jwt-secret-v2-2026" if _TRADE_ENV == "testnet" else None
+```
+
+如果生产环境 `TRADE_ENV` 没有正确设置，会静默使用这个已知 secret，所有 JWT 都可伪造。
+
+---
+
+## 🔵 架构债务（长期）
+
+### P9：三套数据库连接配置并存，极易混淆
+
+| 配置方式 | 使用的进程 | 默认连哪 |
+|---------|----------|---------|
+| `db.py` 的 `PG_HOST` | main.py、signal_engine、collectors | `127.0.0.1`（本地） |
+| 进程内 `DB_HOST` | live_executor、risk_guard、position_sync | `10.106.0.3`（Cloud SQL） |
+| `market_data_collector.py` 内 `PG_HOST` | market_data_collector | `127.0.0.1`（本地） |
+
+没有统一的连接配置入口，每个进程各自读各自的环境变量，迁移时极容易漏改。
+
+### P10：前端轮询压力
+
+`/api/rates` 每 2 秒轮询一次，用户多了服务器压力线性增长。目前 3 秒缓存有一定缓冲，但没有限流保护。
+
+---
+
+## 📋 建议优先级
+
+| 优先级 | 任务 |
+|-------|------|
+| 🔴 立即 | 登服务器确认各进程实际连的数据库地址，核查实盘链路是否完整 |
+| 🔴 立即 | 补全 `signal_indicators` 表的 `strategy` 字段 |
+| 🔴 本周 | 统一数据库连接配置，所有进程用同一套环境变量 |
+| 🟡 本周 | 修复 `users` 表双定义问题，合并到 auth.py 版本 |
+| 🟡 本周 | 补全 `requirements.txt` |
+| 🟠 本月 | 把硬编码密码移到 `.env` 文件，不进代码仓库 |
+| 🔵 长期 | 添加 signal_engine 核心逻辑的单元测试 |
+| 🔵 长期 | 配置 GitHub Actions 做基础 lint 和安全扫描 |

docs/PROJECT.md

@@ -0,0 +1,425 @@
+# Arbitrage Engine V5.1 — 项目文档
+
+> 最后更新：2026-03-01
+> 版本：V5.1
+> 作者：琪智科技
+
+## 一、项目概述
+
+**Arbitrage Engine** 是一套加密货币合约交易信号系统，基于多因子评分模型，实时分析市场微观结构数据（Order Flow），生成做多/做空信号并执行模拟盘交易。
+
+### 核心能力
+- **5层100分评分体系**：方向层(45) + 拥挤层(20) + 环境层(15) + 确认层(15) + 辅助层(5)
+- **4个交易币种**：BTCUSDT、ETHUSDT、XRPUSDT、SOLUSDT
+- **8个信号源**（6个已接入评分，2个在采集中）
+- **模拟盘自动交易**：信号触发 → 开仓 → TP/SL → 平仓，全自动
+- **实时数据采集**：aggTrades、市场指标、清算数据
+- **Web仪表盘**：信号展示、模拟盘监控、收益统计
+
+### 技术栈
+| 层级 | 技术 |
+|------|------|
+| 后端 | Python 3 + FastAPI + uvicorn |
+| 前端 | Next.js 15 + React + TypeScript + Tailwind CSS |
+| 数据库 | PostgreSQL 18（GCP Cloud SQL） |
+| 进程管理 | PM2 |
+| 数据源 | Binance Futures API + WebSocket |
+| 反向代理 | Caddy |
+
+### 代码统计
+| 模块 | 文件数 | 代码行数 |
+|------|--------|---------|
+| Backend (Python) | 15个 | 4,598行 |
+| Frontend (TSX/TS) | 21个 | 3,518行 |
+| **总计** | **36个** | **8,116行** |
+
+---
+
+## 二、项目结构
+
+```
+arbitrage-engine/
+├── backend/                    # Python后端
+│   ├── main.py                 # FastAPI主入口 + 全部API路由
+│   ├── db.py                   # 数据库连接层（PG同步+异步池+Cloud SQL双写）
+│   ├── auth.py                 # 用户认证系统（JWT + 邀请码注册）
+│   ├── signal_engine.py        # 🔥 核心：信号评估引擎（5层评分）
+│   ├── paper_monitor.py        # 模拟盘监控（WebSocket实时TP/SL）
+│   ├── agg_trades_collector.py # aggTrades实时采集（Binance WS）
+│   ├── market_data_collector.py# 市场指标采集（多空比/OI/FR等）
+│   ├── liquidation_collector.py# 清算数据采集（Binance forceOrder）
+│   ├── backtest.py             # 回测框架
+│   ├── backfill_agg_trades.py  # aggTrades历史回补工具
+│   ├── admin_cli.py            # 管理命令行工具
+│   ├── signal_pusher.py        # [已废弃] 旧版信号推送
+│   ├── subscriptions.py        # [预留] 订阅系统
+│   ├── migrate_sqlite_to_pg.py # [一次性] SQLite→PG数据迁移
+│   └── migrate_auth_sqlite_to_pg.py # [一次性] Auth SQLite→PG迁移
+├── frontend/                   # Next.js前端
+│   ├── app/
+│   │   ├── page.tsx            # 首页（仪表盘概览）
+│   │   ├── layout.tsx          # 全局布局
+│   │   ├── signals/page.tsx    # 信号引擎页面（5层评分展示）
+│   │   ├── paper/page.tsx      # 模拟盘页面（持仓+历史+统计）
+│   │   ├── trades/page.tsx     # 历史交易页面
+│   │   ├── server/page.tsx     # 服务器监控页面
+│   │   ├── kline/page.tsx      # K线图页面
+│   │   ├── live/page.tsx       # 实时数据页面
+│   │   ├── dashboard/page.tsx  # 仪表盘页面
+│   │   ├── login/page.tsx      # 登录页面
+│   │   ├── register/page.tsx   # 注册页面（需邀请码）
+│   │   ├── about/page.tsx      # 关于页面
+│   │   └── history/page.tsx    # [占位] 历史页面
+│   ├── components/
+│   │   ├── Sidebar.tsx         # 侧边导航栏
+│   │   ├── Navbar.tsx          # 顶部导航栏
+│   │   ├── AuthHeader.tsx      # 认证头部
+│   │   ├── LiveTradesCard.tsx  # 实时交易卡片
+│   │   ├── FundingChart.tsx    # 资金费率图表
+│   │   ├── RateCard.tsx        # 费率卡片
+│   │   └── StatsCard.tsx       # 统计卡片
+│   ├── lib/
+│   │   ├── auth.tsx            # 前端认证逻辑（JWT管理）
+│   │   └── api.ts              # API请求封装
+│   ├── next.config.ts          # Next.js配置（API代理）
+│   ├── package.json            # 依赖配置
+│   └── tsconfig.json           # TypeScript配置
+├── docs/                       # 项目文档
+│   └── PROJECT.md              # 本文件
+├── .gitignore
+└── README.md
+```
+
+---
+
+## 三、后端文件详解
+
+### 3.1 `main.py`（949行）— API主入口
+
+FastAPI应用，包含全部HTTP API路由：
+
+**API路由：**
+| 路径 | 方法 | 功能 |
+|------|------|------|
+| `/api/health` | GET | 健康检查 |
+| `/api/signals/latest` | GET | 最新信号数据 |
+| `/api/signals/history` | GET | 历史信号 |
+| `/api/paper/summary` | GET | 模拟盘概览 |
+| `/api/paper/positions` | GET | 当前持仓 |
+| `/api/paper/trades` | GET | 历史交易 |
+| `/api/paper/equity-curve` | GET | 权益曲线 |
+| `/api/paper/stats` | GET | 详细统计（支持按币种） |
+| `/api/paper/config` | GET/POST | 模拟盘配置 |
+| `/api/server/status` | GET | 服务器监控 |
+
+**依赖：** FastAPI, uvicorn, asyncpg, psutil
+
+**运行方式：** `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 4332`
+
+---
+
+### 3.2 `signal_engine.py`（739行）— 🔥 核心信号引擎
+
+**最重要的文件**。每15秒评估一次4个币种的交易信号。
+
+**5层评分体系（100分满分）：**
+
+| 层级 | 权重 | 信号源 | 逻辑 |
+|------|------|--------|------|
+| 方向层 | 45分 | CVD三轨(fast/mid) + P99大单 + CVD加速度 | 资金流向判断多空 |
+| 拥挤层 | 20分 | 多空比 + 大户持仓比 | 市场拥挤度，反向指标 |
+| 环境层 | 15分 | OI变化率 | 合约持仓量变化 |
+| 确认层 | 15分 | CVD-Price背离 + 大单方向确认 | 信号交叉验证 |
+| 辅助层 | 5分  | Coinbase Premium | 机构资金流向 |
+
+**核心类：**
+- `TradeWindow`：滑动窗口，维护buy_vol/sell_vol/CVD，自动trim过期数据
+- `ATRCalculator`：ATR计算器，用于仓位管理和TP/SL计算
+- `SymbolState`：每个币种的完整状态（4个窗口 + ATR + 大单 + 市场指标）
+
+**数据流：**
+```
+aggTrades(PG) → process_trade() → 4个TradeWindow更新
+                                      ↓
+                              evaluate_signal() → 5层打分
+                                      ↓
+                              score >= 60 → 开仓信号
+                                      ↓
+                              paper_trading_open() → 写入paper_trades
+```
+
+**关键参数：**
+- `WINDOW_FAST = 30min`：CVD快线窗口
+- `WINDOW_MID = 4h`：CVD慢线窗口
+- `WINDOW_DAY = 24h`：P99大单计算窗口
+- `EVAL_INTERVAL = 15s`：评估间隔
+- `SIGNAL_THRESHOLD = 60`：开仓阈值分数
+- `COOLDOWN = 300s`：同币种同方向冷却时间
+
+**冷启动机制：**
+1. 启动时`load_historical()`从PG读取最近4小时aggTrades灌入窗口
+2. 前3轮(45秒)不出信号（冷启动保护）
+
+---
+
+### 3.3 `paper_monitor.py`（179行）— 模拟盘监控
+
+独立PM2进程，通过WebSocket连接Binance实时监控持仓的TP/SL。
+
+**核心逻辑：**
+1. 启动时加载所有active/tp1_hit持仓
+2. 连接Binance aggTrade WS获取实时价格
+3. 每笔成交检查是否触发TP1/TP2/SL
+4. 触发后更新paper_trades状态
+
+**TP/SL规则：**
+- TP1 = entry ± 1.5×ATR（平半仓）
+- TP2 = entry ± 3.0×ATR（平剩余）
+- SL = entry ∓ 1.0×ATR
+- TP1触发后SL移动到成本价（保本）
+
+**为什么独立进程：** TP/SL必须毫秒级响应，不能和15秒评估循环共享进程。
+
+---
+
+### 3.4 `db.py`（357行）— 数据库连接层
+
+统一的PostgreSQL连接管理，支持同步和异步两种模式。
+
+**连接池：**
+- `get_sync_pool()` / `get_sync_conn()`：psycopg2同步池（供collector/signal_engine用）
+- `get_async_pool()` / `async_fetch()`：asyncpg异步池（供FastAPI用）
+- `get_cloud_sync_pool()` / `get_cloud_sync_conn()`：Cloud SQL双写池
+
+**配置（环境变量）：**
+- `PG_HOST`：数据库地址（默认127.0.0.1，现在应指向Cloud SQL）
+- `CLOUD_PG_HOST`：Cloud SQL地址（10.106.0.3）
+- `CLOUD_PG_ENABLED`：双写开关
+
+**Schema管理：** `init_schema()` + `ensure_partitions()`（按月自动建分区表）
+
+---
+
+### 3.5 `agg_trades_collector.py`（307行）— aggTrades采集器
+
+实时采集Binance合约aggTrades数据，是数据的源头。
+
+**架构：**
+- **WebSocket主链路**：4个币种各一条WS连接，实时推送
+- **REST补洞**：断线重连后用REST API从last_agg_id追平
+- **连续性巡检**：每60秒检查agg_id连续性，发现断档自动补洞
+- **批量写入**：攒200条或1秒flush一次
+
+**双写机制：** flush_buffer同时写本地PG和Cloud SQL，Cloud SQL写失败不影响主流程。
+
+**数据量：** 目前约7000万条（BTC 23天 + ETH 3天 + XRP/SOL 3天）
+
+---
+
+### 3.6 `market_data_collector.py`（192行）— 市场指标采集
+
+每5分钟从Binance REST API采集市场指标，存入`market_indicators`表。
+
+**采集指标（5种）：**
+| 指标 | API | 用途 |
+|------|-----|------|
+| long_short_ratio | /futures/data/globalLongShortAccountRatio | 多空比 |
+| top_trader_position | /futures/data/topLongShortPositionRatio | 大户持仓比 |
+| open_interest_hist | /futures/data/openInterestHist | 持仓量变化 |
+| coinbase_premium | Coinbase vs Binance价差 | 机构资金流 |
+| funding_rate | /fapi/v1/fundingRate | 资金费率 |
+
+---
+
+### 3.7 `liquidation_collector.py`（140行）— 清算数据采集
+
+连接Binance WebSocket `forceOrder`流，实时采集强制平仓事件。
+
+**双层存储：**
+1. `liquidations`表：每笔清算原始记录
+2. `market_indicators`表：每5分钟聚合（long_liq_usd/short_liq_usd/total/count）
+
+**Side映射：** BUY order = SHORT被清算，SELL order = LONG被清算
+
+---
+
+### 3.8 `auth.py`（384行）— 认证系统
+
+基于JWT的用户认证，邀请码注册制。
+
+**功能：**
+- 注册（需邀请码）/ 登录 / Token刷新
+- Admin管理（邀请码生成/用户封禁）
+- JWT签发（access_token 24h + refresh_token 7d）
+
+**安全：** scrypt密码哈希 + HMAC-SHA256 JWT签名
+
+---
+
+### 3.9 `backtest.py`（503行）— 回测框架
+
+对历史aggTrades数据运行信号引擎，验证策略表现。
+
+**输出指标：** 胜率、PF、夏普比率、最大回撤、按方向/币种统计
+
+---
+
+### 3.10 其他文件
+
+| 文件 | 行数 | 说明 |
+|------|------|------|
+| `backfill_agg_trades.py` | 209 | aggTrades历史数据回补（REST API批量拉取） |
+| `admin_cli.py` | 123 | 命令行管理工具（生成邀请码、管理用户） |
+| `signal_pusher.py` | 108 | **[已废弃]** 旧版信号推送（仍用SQLite，可删除） |
+| `subscriptions.py` | 23 | **[预留]** 订阅系统占位 |
+| `migrate_sqlite_to_pg.py` | 215 | **[一次性]** SQLite→PG数据迁移脚本 |
+| `migrate_auth_sqlite_to_pg.py` | 170 | **[一次性]** Auth SQLite→PG迁移脚本 |
+
+---
+
+## 四、前端文件详解
+
+### 4.1 页面
+
+| 文件 | 行数 | 功能 |
+|------|------|------|
+| `app/page.tsx` | 320 | 首页仪表盘（资金费率卡片 + 概览） |
+| `app/signals/page.tsx` | 523 | 信号引擎（4币种实时评分 + 5层分数展示） |
+| `app/paper/page.tsx` | 459 | 模拟盘（当前持仓 + 历史交易 + 权益曲线 + 按币种统计） |
+| `app/trades/page.tsx` | 384 | 历史交易（筛选、排序、详情） |
+| `app/server/page.tsx` | 279 | 服务器监控（PM2进程 + CPU/内存 + PG状态） |
+| `app/kline/page.tsx` | 170 | K线图 |
+| `app/live/page.tsx` | 130 | 实时数据流 |
+| `app/dashboard/page.tsx` | 112 | 仪表盘 |
+| `app/login/page.tsx` | 75 | 登录 |
+| `app/register/page.tsx` | 88 | 注册（邀请码） |
+| `app/about/page.tsx` | 81 | 关于 |
+| `app/layout.tsx` | 34 | 全局布局 |
+
+### 4.2 组件
+
+| 文件 | 行数 | 功能 |
+|------|------|------|
+| `components/Sidebar.tsx` | 139 | 侧边导航栏 |
+| `components/LiveTradesCard.tsx` | 124 | 实时交易卡片组件 |
+| `components/FundingChart.tsx` | 95 | 资金费率图表（Recharts） |
+| `components/RateCard.tsx` | 82 | 费率展示卡片 |
+| `components/Navbar.tsx` | 71 | 顶部导航 |
+| `components/StatsCard.tsx` | 57 | 统计卡片 |
+| `components/AuthHeader.tsx` | 37 | 认证状态头部 |
+
+### 4.3 工具库
+
+| 文件 | 行数 | 功能 |
+|------|------|------|
+| `lib/auth.tsx` | 137 | JWT管理（存储/刷新/authFetch封装） |
+| `lib/api.ts` | 116 | API请求基础封装 |
+
+---
+
+## 五、数据库Schema
+
+### PostgreSQL（Cloud SQL）
+
+**核心表：**
+
+| 表名 | 说明 | 数据量 |
+|------|------|--------|
+| `agg_trades` | aggTrades分区父表 | 7039万+ |
+| `agg_trades_202602` | 2月分区 | 6854万 |
+| `agg_trades_202603` | 3月分区 | 185万+ |
+| `agg_trades_meta` | 每币种最新agg_id | 4条 |
+| `signal_indicators` | 信号评分记录（每15秒×4币种） | 2.7万+ |
+| `market_indicators` | 市场指标（每5分钟×4币种×5指标） | 5400+ |
+| `paper_trades` | 模拟盘交易记录 | 163+ |
+| `liquidations` | 清算事件原始记录 | 3600+ |
+| `rate_snapshots` | 资金费率快照（旧，K线图用） | 12万+ |
+| `users` | 用户表 | 1 |
+| `invite_codes` | 邀请码 | 1 |
+| `subscriptions` | 订阅信息 | 1 |
+| `refresh_tokens` | JWT刷新令牌 | — |
+| `signal_indicators_1m` | 1分钟粒度信号（备用） | — |
+| `signal_trades` | 信号交易记录（旧） | — |
+| `signal_logs` | 信号日志（旧） | — |
+
+---
+
+## 六、PM2进程列表
+
+| 进程名 | 文件 | 端口 | 说明 |
+|--------|------|------|------|
+| `arb-api` | backend/main.py | 4332 | FastAPI后端 |
+| `arb-web` | frontend/ | 4333 | Next.js前端 |
+| `signal-engine` | backend/signal_engine.py | — | 信号评估引擎 |
+| `paper-monitor` | backend/paper_monitor.py | — | 模拟盘TP/SL监控 |
+| `agg-collector` | backend/agg_trades_collector.py | — | aggTrades采集 |
+| `market-collector` | backend/market_data_collector.py | — | 市场指标采集 |
+| `liq-collector` | backend/liquidation_collector.py | — | 清算数据采集 |
+
+---
+
+## 七、信号源清单
+
+| # | 信号源 | 采集方式 | 存储 | 评分使用 |
+|---|--------|---------|------|---------|
+| 1 | CVD三轨（fast 30m / mid 4h） | aggTrades WS实时计算 | 内存 | ✅ 方向层 |
+| 2 | P99大单流 | aggTrades实时统计 | 内存 | ✅ 方向层 |
+| 3 | CVD加速度 | CVD差分计算 | 内存 | ✅ 方向层+5 bonus |
+| 4 | 多空比 + 大户持仓比 | Binance REST 5min | market_indicators | ✅ 拥挤层 |
+| 5 | OI变化率 | Binance REST 5min | market_indicators | ✅ 环境层 |
+| 6 | Coinbase Premium | Coinbase+Binance价差 | market_indicators | ✅ 辅助层 |
+| 7 | Funding Rate | Binance REST 5min | market_indicators | ⬜ 采集中 |
+| 8 | 清算数据 | Binance WS forceOrder | liquidations + market_indicators | ⬜ 采集中 |
+
+---
+
+## 八、模拟盘配置
+
+| 参数 | 值 |
+|------|-----|
+| 初始资金 | $10,000 |
+| 单笔风险 | 2%（$200 = 1R） |
+| 最大同时持仓 | 4个 |
+| TP1 | 1.5× ATR（平半仓） |
+| TP2 | 3.0× ATR（平剩余） |
+| SL | 1.0× ATR |
+| 手续费 | Taker 0.05% × 2（开仓+平仓） |
+| 反向信号 | 先平仓再开新仓 |
+| 冷却时间 | 同币种同方向300秒 |
+
+---
+
+## 九、部署信息
+
+| 项目 | 详情 |
+|------|------|
+| 运行服务器 | GCP asia-northeast1-b (n2-standard-2, 2核8G) |
+| 数据库 | GCP Cloud SQL PG18 (8核64G 100G) |
+| Cloud SQL 内网IP | 10.106.0.3 |
+| Cloud SQL 公网IP | 34.85.117.248 |
+| Web访问 | https://arb.zhouyangclaw.com |
+| Git仓库 | https://git.darkerilclaw.com/lulu/arbitrage-engine.git |
+| 反向代理 | Caddy（SSL自动） |
+
+---
+
+## 十、版本路线图
+
+| 版本 | 状态 | 内容 |
+|------|------|------|
+| V5.0 | ✅ 完成 | 基础信号系统 + PG迁移 |
+| V5.1 | ✅ 当前 | 5层评分 + 模拟盘 + 6信号源评分 + 2信号源采集 |
+| V5.2 | 📋 计划 | FR+清算加入评分 + 策略配置化 + AB测试 + 24h warmup |
+| V5.3 | 📋 远期 | 推特新闻情绪信号（多模型投票制） |
+
+---
+
+## 十一、已知问题与待改进
+
+1. **signal_pusher.py 已废弃**：仍用SQLite，应删除或重写
+2. **subscriptions.py 空文件**：预留的订阅系统未实现
+3. **history/page.tsx 空页面**：只有5行占位代码
+4. **冷启动warmup只有4小时**：P99大单需要24小时数据（V5.2改进）
+5. **开仓价用信号评估价**：实盘需改为真实成交价
+6. **双写机制**：切主库后agg_collector的本地双写可关闭
+7. **前端缺少错误边界**：API异常时无友好提示

docs/STRATEGY_FACTORY_VALIDATION.md

@@ -1,497 +0,0 @@
-# 策略工厂与信号引擎验证清单（Strategy Factory & Signal Engine Validation）
-
-> 目的：把需要“逐项验证”的点全部列清楚，变成可打勾的 checklist。  
-> 范围：`backend/signal_engine.py`（single-engine 数据发射源） + V5.4 策略工厂（`strategies` 表 → 信号 / 模拟盘）。  
-> 权威规格仍以 `docs/arbitrage-engine-full-spec.md` 为准，本文件只列“需要检验的点”。
-
----
-
-## 1. 背景与角色划分（人话版）
-
-- single-engine（`backend/signal_engine.py`）在本系统里扮演的是：
-  - 从 `agg_trades` + `market_indicators` 等数据源，滚动算出各种指标；
-  - 每 15 秒左右，对每个运行中策略打分、判断是否开仓；
-  - 把结果写入：
-    - `signal_indicators`（信号与指标快照）；
-    - `paper_trades`（模拟盘开仓记录）；
-    - 并通过 NOTIFY 推送给其他进程。
-
-- V5.4 策略工厂的职责是：
-  - 把 `strategies` 表中 `status='running'` 的每一行，当成一个“策略实例”；
-  - 对每个实例，组合：
-    - 多窗口 CVD（5m / 15m / 30m / 1h / 4h）；
-    - ALT 四层评分（Direction / Crowding / Environment / Auxiliary）；
-    - 5 个否决 Gate（vol / cvd / whale / obi / spot_perp）的阈值与开关；
-  - 在统一的信号模型上，跑出不同风格的策略。
-
-当前假设：
-
-- 你只对 **aggTrades 数据流** 有信心，其他所有东西（指标/门控/评分/策略映射/落库）都需要重新审计；
-- 我们需要一个尽可能完整的“验证清单”，后续可以按照这份清单逐条打勾。
-
-下面把需要检查的点分成 3 层：
-
-- A. 数据与指标层：所有输入信号是不是对的（基础指标本身）  
-- B. 策略配置与工厂层：DB 字段是否正确映射成策略参数  
-- C. 决策与落库层：评分 / 门控 / 开仓 / 写库 / 冷却 / 方向限制等是否符合规则
-
----
-
-## 2. 总体结构视图（先有个地图）
-
-- **数据来源**
-  - `agg_trades`：逐笔成交 → 多窗口 CVD / ATR / VWAP / 大单 P95/P99 / 巨鲸成交；
-  - `market_indicators`：OI、多空比、Top Trader、资金费率、Coinbase Premium、OBI、期现背离等；
-  - 实时 WebSocket：OBI 实时值、spot-perp divergence 实时值（如果有）。
-
-- **策略配置**
-  - `strategies` 表：策略实例的参数（symbol、方向、CVD 窗口、四层权重、五门阈值、TP/SL、timeout、flip_threshold 等）；
-  - `load_strategy_configs_from_db()`：把这些行映射成内部配置 dict。
-
-- **决策 / 落库**
-  - `evaluate_factory_strategy()`（原 `_evaluate_v53`）：统一的评分与 Gates 逻辑；
-  - `save_indicator()`：写 `signal_indicators`；
-  - `paper_open_trade()`：写 `paper_trades`；
-  - `NOTIFY new_signal`：推送给 live_executor 等其他进程。
-
-这 3 层每一处的小错误，都可能直接导致“赚钱 / 亏钱”的行为偏差，所以需要逐项验证。
-
----
-
-## 3. A 层：数据与指标验证（single-engine 基础指标）
-
-### A1. 时间线与窗口基础
-
-- ✅ `agg_trades.time_ms` 的语义是否统一为 **毫秒时间戳**，无混用秒/毫秒的情况。  
-- ✅ 冷启动加载历史时，时间范围是否覆盖至少 `24h+`，足够支持所有窗口（5m/15m/30m/1h/4h/24h）。  
-      - 当前实现：冷启动预载 4h（WINDOW_MID），之后由实时数据自然填充到 24h。此行为已知且暂视为接受的设计，不视为 bug。  
-- ✅ 滚动窗口裁剪规则是否一致（例如统一使用 `t >= now_ms - window_ms`），避免 off-by-one。  
-- ✅ 历史回补或乱序插入时，是否会导致窗口内时间回跳，进而影响 CVD/ATR 等指标。  
-      - 当前实现：agg_trades_collector 通过 REST 补洞 + 连续性巡检，配合按 agg_id/time_ms 有序读取，认为不会产生系统性时间回跳问题。
-
-### A2. CVD 多窗口计算
-
-目标：确认 5m / 15m / 30m / 1h / 4h 所有 CVD 计算都符合“主动买入量 - 主动卖出量”的定义。
-
-- ✅ 对 is_buyer_maker 的解释是否正确：  
-      - 实现：采集时 `is_buyer_maker = 1 if t["m"] else 0`，CVD 里 `is_buyer_maker == 0` 计为买量（taker 买），`==1` 计为卖量（taker 卖）；  
-      - 结论：与 Binance aggTrade 语义一致，CVD = taker 买入量 - taker 卖出量，符合预期。
-- ✅ 基础 30m / 4h 窗口（`win_fast` / `win_mid`）中，新增/裁剪 trade 时 buy/sell 累计是否严格同步更新。  
-      - 实现：所有 trade 通过 `TradeWindow.add()` 进入窗口，`trim()` 时同步回退 buy/sell 累计，CVD 始终等于当前窗口内的买减卖。  
-- ✅ 其他窗口（5m/15m/1h）的 CVD 是否通过对已有窗口（win_fast/win_mid）的列表按时间切片重算，而不是重新查库。  
-      - 实现：通过 `_window_ms()` 把窗口字符串转毫秒，从 `win_fast`/`win_mid` 的 `trades` 列表按 `t_ms >= now_ms - window_ms` 切片重算，未重复查库。  
-- ✅ 所有窗口的截止时间点是否都使用当前 `now_ms`，不会出现“5m 用旧 now_ms，30m 用新 now_ms”的错位。  
-      - 实现：`build_evaluation_snapshot(now_ms)` 与 `evaluate_factory_strategy(now_ms, ...)` 使用同一个 `now_ms`，动态切片和快照在同一时间基准上计算。
-- ⚠️ 斜率与加速度：
-  - ✅ 定义：`cvd_fast_slope = cvd_fast(now) - prev_cvd_fast`，`cvd_fast_accel = cvd_fast_slope(now) - prev_cvd_fast_slope`，在持续运行时语义正确；  
-  - ⚠️ 冷启动第一帧使用 `prev_* = 0` 计算，未做专门回退为 0 的处理，可能使第一帧 slope/accel 数值偏大；目前视为需要后续评估/是否调整的注意点。
-
-### A3. ATR 与 ATR 百分位
-
-- ✅ 5m K 线 bucket 是否按 `bar_ms = (time_ms // period_ms) * period_ms` 计算，保证时间对齐。  
-      - 实现：`ATRCalculator.update()` 中按 `time_ms // period_ms` 对齐 5m bar，符合预期。  
-- ✅ Candle 的 open/high/low/close 更新逻辑是否正确，所有 trade 都被处理到。  
-      - 实现：新 bar 时写入旧 bar 到队列，当前 bar 逐笔更新 high/low/close。  
-- ✅ TR（True Range）计算是否符合标准定义：  
-      - 实现：`max(high - low, |high - prev_close|, |low - prev_close|)`，与标准 TR 定义一致。  
-- ✅ ATR 是按何种算法计算（简单平均 / Wilder EMA），与 full-spec 中的期望是否一致。  
-      - 实现：先取第一根 TR 作为初始值，再用 `(atr_val*(length-1)+tr)/length` 逐步平滑，为 Wilder 风格 EMA，符合设计。  
-- ✅ 当 candle 数量不足（小于 2 或小于 ATR length）时，ATR 返回 0 或合理默认值。  
-      - 实现：`len(candles) < 2` 时直接返回 0.0，避免未成熟 ATR 参与决策。  
-- ✅ `atr_percentile`：  
-  - ✅ 历史 ATR 样本长度、维护方式（队列长度）是否合理；  
-  - ✅ 百分位算法（<= current / count）是否正确；  
-  - ✅ 样本太少时是否返回 50.0，避免无意义的极端值。  
-      - 实现：`atr_history` 长度上限 288，少于 10 条或当前 ATR=0 时返回 50.0，其余按 rank 百分位计算。
-
-### A4. P95 / P99 大单阈值
-
-- ✅ 使用的样本是否来自 24h 窗口（`win_day`），并且只取 qty（不乘 price）。  
-      - 实现：`compute_p95_p99()` 直接遍历 `win_day.trades`，取 `t[1]`（qty）构造样本数组，窗口长度即 24h。  
-- ✅ 样本数 < 100 时是否使用保底常数（BTC: p95>=5, p99>=10；ALT: p95>=50, p99>=100），是否与策略设计一致。  
-      - 实现：少于 100 条时直接返回 `(5.0, 10.0)`；样本足够时再按 symbol 区分 BTC/ALT 保底。  
-- ✅ 排序和索引算法：`sorted(qtys)` 后，`int(n * 0.95)` / `int(n * 0.99)` 是否符合预期的分位点定义。  
-      - 实现：对 qtys 排序后按整数下标取 95% / 99% 位置，属于合理的分位点近似。  
-- ✅ ALT 的分类逻辑是否只是“非 BTC 即 ALT”，以及这是否满足未来新增 symbol 的需求。  
-      - 实现：判断条件为 `"BTC" in self.symbol`，否则按 ALT 处理；目前支持的 symbol 集合有限（BTC/ETH/XRP/SOL），该简化规则可接受，如未来扩展再细化。
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-### A5. 巨鲸成交与 `whale_cvd_ratio`
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-- ✅ 巨鲸交易过滤条件是否为 `price * qty >= 100_000`（100k USD），阈值可配置或硬编码？  
-      - 实现：`usd_val = price * qty`，`usd_val >= 100_000` 视为巨鲸成交，阈值目前硬编码为 100k。  
-- ✅ `_whale_trades` 窗口长度是否为 15 分钟，裁剪逻辑是否正确（按 time_ms）。  
-      - 实现：窗口长度 `WHALE_WINDOW_MS = 15min`，按 trade 的 `time_ms` 滑动裁剪。  
-- ✅ `whale_cvd_ratio` 计算：  
-  - ✅ buy_usd = 所有巨鲸买单金额之和；  
-  - ✅ sell_usd = 所有巨鲸卖单金额之和；  
-  - ✅ ratio = (buy_usd - sell_usd) / (buy_usd + sell_usd)；  
-  - ✅ 无数据时返回 0.0 是否符合预期。  
-- ✅ BTC 与 ALT 对巨鲸数据的使用差异是否符合设计：  
-  - 实现：BTC 用 `whale_cvd_ratio`（或 DB 中 `tiered_cvd_whale`）做 Gate；ALT 使用 `recent_large_trades` 中的对立/同向大单判断。  
-  - 备注：鲸鱼 Gate 的“占比阈值”在 C2 中有一个缩放 bug（`whale_flow_pct` 被多除以 100），已在 Gate 小节标记为问题点。
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-### A6. `market_indicators` 中的 JSON 指标
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-需要逐个核对字段名称与意义（对照实际 JSON）：
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-- ✅ `long_short_ratio`：  
-  - 实现：从 `market_indicators` 读取 JSON `value`，使用 key `longShortRatio` 转为 float；默认 1.0。  
-- ✅ `top_trader_position`：  
-  - 实现：使用 key `longAccount`，代表 top trader 多头占比（0~1）。  
-- ✅ `open_interest_hist`：  
-  - 实现：使用 key `sumOpenInterestValue` 作为 OI 数值，后续只用来计算相对变化率。  
-- ✅ `coinbase_premium`：  
-  - 实现：使用 key `premium_pct`，并统一除以 100 转成小数，避免量纲混乱。  
-- ✅ `funding_rate`：  
-  - 实现：优先使用 `fundingRate`，否则 fallback `lastFundingRate`。  
-- ✅ `obi_depth_10`：  
-  - 实现：使用 key `obi`，作为 [-1,1] 区间内的订单簿不平衡（正=买压，负=卖压），与 Gate4 逻辑一致。  
-- ✅ `spot_perp_divergence`：  
-  - 实现：使用 key `divergence`，注释中定义为 `(spot - mark) / mark`，与 Gate5 使用方式一致。
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-### A7. OI 环境指标
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-- ✅ OI 读取：`open_interest_hist` 是否转换为 float；  
-      - 实现：通过 `to_float(self.market_indicators.get("open_interest_hist"))` 转为 float。  
-- ✅ OI 变化率定义：`oi_change = (oi_now - oi_prev) / oi_prev`，oi_prev>0 的保护是否到位。  
-      - 实现：仅在 `prev_oi_value > 0` 时计算变化率，否则 oi_change=0.0。  
-- ✅ environment_score_raw 的区间划分（例如 >=3%、0~3%、<0）对应基础分是否与 full-spec 一致。  
-      - 实现：oi_change >=3% → 15 分；>0 → 10 分；<=0 → 5 分，符合设计。  
-- ✅ `prev_oi_value` 的更新时机：只在 oi_value>0 时更新是否会导致长时间停留在 0。  
-      - 实现：oi_value>0 时才覆盖 prev，启动后首帧用默认 10 分，后续随 OI 变化更新，行为符合预期。
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-### A8. 其他环境与拥挤指标
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-- ✅ `long_short_ratio` 的逻辑：>1 多头拥挤，<1 空头拥挤，这个假设需要与真实数据验证。  
-      - 实现：LONG 方向时 lsr 较低（<1,<0.7,<0.5）给更高分，SHORT 方向时 lsr 较高（>1,>1.5,>2）给更高分，符合“多空占比”直觉。  
-- ✅ crowding 层中对 LONG / SHORT 的条件：  
-      - 实现与上述区间一致，并在 V5.1 路径中用 crowding_score=ls_score+top_trader_score；V5.3 路径中 crowding_score capped 为 25 分。  
-- ✅ `top_trader_position` 映射：  
-      - 实现：LONG：>=0.55 给 10 分、<=0.45 给 0 分、其他给 5 分；SHORT 反向，对应“top trader 站在我们这一边时加分”的逻辑。  
-- ✅ `coinbase_premium` 阈值：  
-      - 实现：>0.0005 / <-0.0005 视为强信号得 5 分；|premium|<=0.0005 得 2 分；其他情况 0 分，与 full-spec 描述一致。  
-      - 备注：精确阈值是否需要微调属于策略优化问题，暂不视为实现 bug。
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-### A9. 时间与时区统一
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-- ✅ `agg_trades.time_ms`、`market_indicators.timestamp_ms`、`signal_indicators.ts` 是否全部为 UTC 毫秒。  
-      - 实现：agg_trades 来自 Binance aggTrade `T`（毫秒），market_indicators 查询按 `timestamp_ms` 排序，signal_indicators.ts 由 `int(time.time()*1000)` 生成，语义统一为毫秒。  
-- ✅ signal_engine 的 `now_ms` 是否与最新成交的时间差在可接受范围内（比如 <5 秒）。  
-      - 实现：每轮循环用当前 `time.time()` 作为 now_ms，立刻用 `fetch_new_trades` 拉取自上次 agg_id 之后的 tick 并入窗口，逻辑上不会积累大延迟。  
-- ✅ 所有窗口、冷却时间、timeout 等是否都用毫秒表达，避免混用秒/分钟。  
-      - 实现：窗口常量、冷却时间、timeout 以及 liquidations 窗口等全部以毫秒表示。
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-## 4. B 层：策略配置与工厂验证（DB → 内存策略）
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-### B1. 行筛选与顺序
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-- ✅ `load_strategy_configs_from_db()` 是否只选择 `status='running'` 的行。  
-      - 实现：SQL 显式 `WHERE status = 'running'`。  
-- ⚠️ 是否有必要基于 `schema_version` 做过滤（未来版本升级时）。  
-      - 实现：当前未按 `schema_version` 过滤，所有 running 策略视为同一版本；如未来引入多版本策略，需要补充。  
-- ✅ ORDER BY created_at 是否会在行为上产生影响（一般无关，但需要意识到）。  
-      - 实现：仅影响策略评估与写入的顺序，对行为影响有限。
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-### B2. 字段映射完整性
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-逐字段确认 DB → cfg 的映射：
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-- ✅ `strategy_id`（uuid）是否被转为 string，并赋值到 `cfg["strategy_id"]`。  
-      - 实现：SQL 中 `strategy_id::text`，后续直接写入 cfg。  
-- ✅ `display_name` 是否写入 `cfg["strategy_name_snapshot"]`。  
-- ✅ `symbol` / `direction` 是否原样保留，大小写约定是否固定。  
-      - 实现：直接从 DB 取值赋入 cfg，不做大小写转换。  
-- ✅ `cvd_fast_window` / `cvd_slow_window` 是否直接映射到 cfg。  
-- ✅ `weight_direction` / `weight_env` / `weight_aux` / `weight_momentum` 是否正确组成 `cfg["weights"]`。  
-- ✅ `entry_score` / `flip_threshold` 是否正确映射到 `cfg["threshold"]` / `cfg["flip_threshold"]`。  
-- ✅ `gate_obi_enabled` / `gate_whale_enabled` / `gate_vol_enabled` / `gate_spot_perp_enabled` / `gate_cvd_enabled` 是否被正确翻译成 bool。  
-      - 实现：直接使用 DB 中的 boolean 字段。  
-- ✅ 所有 Gate 相关 float 字段（`obi_threshold`、`whale_usd_threshold`、`whale_flow_pct`、`vol_atr_pct_min`、`spot_perp_threshold`）  
-      在 None 时有合理默认（与 full-spec 匹配）。  
-      - 实现：在转入 cfg 时对 None 做 `or 默认值` 处理，默认值来源于迁移脚本/旧 symbol_gates。  
-- ✅ `sl_atr_multiplier` / `tp1_ratio` / `tp2_ratio` 是否正确映射到 `cfg["tp_sl"]`。  
-- ✅ `timeout_minutes` 是否正确映射到 `cfg["timeout_minutes"]`。
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-### B3. legacy 策略兼容逻辑
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-- [ ] 固定 UUID：  
-  - `...000053` → `"v53"`；  
-  - `...000054` → `"v53_middle"`；  
-  - `...000055` → `"v53_fast"`；  
-  是否只对 deprecated legacy 策略生效。  
-- [ ] 其他策略是否统一命名为 `custom_<uuid前8位>`，与历史 `strategy` 字段约定一致。  
-- [ ] 当 DB 无策略时，是否 fallback 到 JSON 文件配置；当 DB 有策略时是否会重复加载 JSON。
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-更新：
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-- ✅ 固定 UUID 的映射逻辑正确，且只通过 `LEGACY_UUID_MAP` 在内存层生效，不会修改 DB 中的 strategy_id。  
-- ✅ 其他策略统一命名为 `custom_<uuid前8位>`，与历史 `strategy` 字段兼容。  
-- ✅ main() 中当 DB 读不到策略（异常）时才 fallback 到 JSON，正常情况下不会 DB+JSON 混用。
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-### B4. CVD 窗口参数
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-- ✅ `cvd_fast_window` / `cvd_slow_window` 的合法取值集合：是否只支持 {5m,15m,30m,1h,4h}。  
-      - 实现：`_window_ms()` 支持任意 m/h，策略层目前只用上述几种组合。  
-- ✅ 非法值时行为：抛出异常还是回退到默认 30m/4h。  
-      - 实现：未匹配 "m"/"h" 后缀时回退到 30m，对异常配置有兜底。  
-- ✅ `_window_ms()` 的实现是否覆盖所有这些枚举值。  
-- ✅ `evaluate_factory_strategy()` 中选择 trade 源时，fast/slow 窗口与 win_fast/win_mid 的映射是否一致。  
-      - 实现：fast 窗口长度 <=30m 用 win_fast，否则用 win_mid；slow 总是用 win_mid，与 full-spec 描述一致。
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-### B5. 四层权重与 entry/flip
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-- ✅ `weights` 是否已真实参与 scoring（direction/env/aux/momentum 四层权重）。  
-      - 现状：V5.4 `strategies` 中的权重字段被映射到 cfg["weights"]（direction/env/aux/momentum），`evaluate_factory_strategy()` 会将四个权重归一化到 100 分，并把 direction+momentum 总权重按 55:25 的比例拆分给 direction/crowding，再按各层原始得分比例缩放，真实影响 total_score。  
-- ✅ `entry_score` 是否只用于“达到该分数即可考虑开仓”，不会在别处被重载。  
-      - 实现：在 `evaluate_factory_strategy()` 中作为标准开仓阈值（total_score < entry_score 时不会产生 signal），signal_engine 通过是否有 signal 决定是否尝试开仓。  
-- ✅ `flip_threshold` 是否用于“重仓 / 反向强平”逻辑，阈值关系是否是 `flip_threshold >= entry_score`。  
-      - 实现：在 `evaluate_factory_strategy()` 中，total_score >= flip_threshold 时记为重仓 tier="heavy"；在 `signal_engine` 中，当反向信号的 `score >= flip_threshold` 时触发 signal_flip 平仓。代码允许设置任意数值，上层应保证配置关系。  
-- ⚠️ 当 `flip_threshold < entry_score` 时，系统行为是否有定义或需要禁止。  
-      - 现状：代码未禁止这种配置，会导致实际行为变成“更容易触发 heavy 仓”；需要在策略配置侧约束，暂不视为实现错误。
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-### B6. Gate 参数与开关
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-逐 Gate 检查 DB → cfg 的映射：
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-- [ ] Gate vol：  
-  - `gate_vol_enabled` → `gates["vol"]["enabled"]`；  
-  - `vol_atr_pct_min` → `gates["vol"]["vol_atr_pct_min"]`，默认值与 full-spec 一致。  
-- [ ] Gate cvd：  
-  - `gate_cvd_enabled` → `gates["cvd"]["enabled"]`；  
-  - 默认是否为 True，并与 full-spec 一致。  
-- ✅ Gate whale：  
-  - `gate_whale_enabled` → `gates["whale"]["enabled"]`；  
-  - `whale_usd_threshold` → `gates["whale"]["whale_usd_threshold"]`；  
-  - ✅ `whale_flow_pct` → `gates["whale"]["whale_flow_pct"]`（注意是否有 /100 的处理）。  
-      - 更新：`evaluate_factory_strategy()` 中已去掉多余的 `/100` 缩放，现使用 0~1 的比例值与 DB/迁移脚本一致，鲸鱼 Gate 灵敏度恢复到设计水平。  
-- [ ] Gate obi：  
-  - `gate_obi_enabled` → `gates["obi"]["enabled"]`；  
-  - `obi_threshold` → `gates["obi"]["threshold"]`。  
-- [ ] Gate spot_perp：  
-  - `gate_spot_perp_enabled` → `gates["spot_perp"]["enabled"]`；  
-  - `spot_perp_threshold` → `gates["spot_perp"]["threshold"]`。
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-### B7. 策略方向限制
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-- ⚠️ DB 中的 `direction` 字段枚举是否固定为 `"long" | "short" | "both"`（大小写统一）。  
-      - 现状：代码层直接使用 DB 文本，不验证枚举/大小写；依赖上游迁移与 API 保证有效值。  
-- ✅ `evaluate_factory_strategy()` 或上层逻辑中是否有对该字段的应用：  
-  - 预期：direction=long → 禁止 SHORT 信号开仓；direction=short → 禁止 LONG 信号开仓；direction=both → 不限制。  
-  - 现状：已在 `evaluate_factory_strategy()` 内增加 per-strategy 方向约束：  
-    - long 策略在方向判定为 SHORT 时不会产生 signal（但仍计算评分与指标快照）；  
-    - short 策略在方向判定为 LONG 时不会产生 signal；  
-    - both 不做限制。  
-- ⚠️ 若当前实现未对 strategy direction 做约束，需要在此记为一个重点检查项。  
-      - 更新：方向约束已在信号生成阶段生效，但反向 signal_flip 平仓仍按“环境方向”判断，是否也需要 direction 约束留待后续决策。
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-## 5. C 层：决策与落库验证（评分 + 门控 + 开仓 + 写库）
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-### C1. 逐 symbol / 逐策略评估流程
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-- ✅ 评估循环是否为：先按 symbol 分组，再对每个 symbol 内的所有策略依次评估。  
-- ⚠️ 对于每个策略，是否在评估前检查 `cfg["symbol"] == state.symbol`，确保不会在错误币种上开仓。  
-      - 现状：评估阶段对所有策略都计算分数，但在开/平仓阶段才按 `strategy_cfg["symbol"]` 过滤，因此不会在错误币种上实际开仓，只是多算了一些“无用分”。  
-- ✅ 是否存在“一个策略在多个 symbol 上同时运行”的预期场景，如果有，需要明确规则。  
-      - 现状：当前配置一条策略只绑定一个 symbol，引擎逻辑允许同一策略在多个 symbol 开仓，但上层 API 不这么用。
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-### C2. 五个 Gate 的逻辑
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-对于每一门，需要验证条件与 full-spec 一致：
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-- Gate1：波动率门（ATR/price 下限）
-  - ✅ `atr_pct_price = atr / price` 的计算是否正确；  
-  - ✅ 阈值 `min_vol` 是否来自 DB 的 `vol_atr_pct_min` 或 JSON fallback；  
-  - ✅ 条件：`atr_pct_price < min_vol` 时，gate_block = `"low_vol(...)"`，并且后续直接视为不通过。
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-- Gate2：CVD 共振门
-  - ✅ 快慢 CVD 同向时方向判断是否为：  
-        fast>0 且 mid>0 → LONG；fast<0 且 mid<0 → SHORT；  
-  - ✅ 不同向时，若 gate_cvd_enabled=True，则设置 `no_direction=True` 且 `gate_block="no_direction_consensus"`；  
-  - ✅ 当 Gate2 关闭（enabled=False）时，是否允许仅根据 fast CVD 决定方向。
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-- Gate3：鲸鱼否决门
-  - BTC：
-    - ✅ 使用 `whale_cvd_ratio` 或 fallback 到 `market_indicators["tiered_cvd_whale"]`；  
-    - ✅ 条件：  
-      - LONG 且 whale_cvd_ratio < -阈值 → 否决；  
-      - SHORT 且 whale_cvd_ratio > 阈值 → 否决。  
-  - ALT：
-    - ✅ `recent_large_trades` 中，对立大单与同向大单的判定逻辑是否正确；  
-    - ✅ 只有“有对立大单且无同向大单”时才否决，且金额阈值是否为 whale_usd_threshold × price。
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-- Gate4：OBI 否决门
-  - ✅ OBI 采样顺序是否为：先用实时 `rt_obi`，否则用 DB 中 `obi_depth_10`；  
-  - ✅ 条件：  
-    - LONG 且 obi_raw < -obi_veto → Gate 拒绝；  
-    - SHORT 且 obi_raw >  obi_veto → Gate 拒绝。
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-- Gate5：期现背离否决门
-  - ✅ 采样顺序：先用实时 `rt_spot_perp_div`，否则用 DB 中 `spot_perp_divergence`；  
-  - ✅ 条件：  
-    - LONG 且 divergence < -spd_veto → Gate 拒绝；  
-    - SHORT 且 divergence >  spd_veto → Gate 拒绝。
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-### C3. gate_block / gate_passed 对评分和信号的影响
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-- ✅ 任意一门触发后，`gate_block` 是否被设置为对应字符串，`gate_passed=False`。  
-- ✅ 评分计算完后，如果 `gate_passed=False`，是否将 `total_score` 强制置为 0。  
-- ✅ `result["signal"]` 在 gate_passed=False 或 no_direction=True 时是否总是 None。  
-- ✅ `factors` 中是否仍然保留原始四层分数和 Gate 细节，方便事后分析。
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-### C4. 四层评分计算细节
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-- Direction Layer：
-  - ✅ CVD 共振基础分数（例如 30 分）是否与 full-spec 一致；  
-  - ✅ p99_flow：有同向大单 / 无大单 / 有对立大单 三种情况的得分是否符合预期；  
-  - ✅ accel_bonus：cvd_fast_accel 与方向同向时报 5 分；  
-  - ✅ v53_fast 的独立加速路径（不要求双线共振）是否正确实现。  
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-- Crowding Layer：
-  - ✅ long_short_ratio 与 top_trader_position 的区间划分与得分是否符合 full-spec；  
-  - ✅ crowding_score capped 到 25 分。  
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-- Environment Layer：
-  - ✅ ALT（或默认）路径：只用 OI 变化率映射出 environment_score_raw；  
-  - ✅ v53_fast 额外的 OBI bonus：强/弱阈值与得分 5/3 是否正确；  
-  - ✅ 总分 capped 到 15。  
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-- Auxiliary Layer：
-  - ✅ coinbase_premium 的区间与得分（5/2/0）是否正确实施。  
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-- 汇总：
-  - ✅ total_score = 四层得分之和 capped 到 100，并四舍五入到 0.1；  
-  - ✅ 如果 `gate_passed=False`，最终 total_score 是否强制为 0。
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-### C5. 权重的实际使用情况
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-- ✅ 当前实现已经使用 `weights` 来调整各层最大分/权重（direction/env/aux/momentum），需要确认缩放规则是否符合预期；  
-- ✅ future：如要进一步调整权重逻辑，需要设计迁移/验证方案，并评估对历史统计的影响。
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-### C6. signal 生成与冷却（entry / flip / cooldown）
-
-- ✅ 条件逻辑：  
-  - total_score >= flip_threshold → `tier="heavy"`；  
-  - entry_score <= total_score < flip_threshold → `tier="standard"`；  
-  - total_score < entry_score → 不开仓。  
-- ✅ 冷却：  
-  - COOLDOWN_MS = 10 分钟；  
-  - 以 `strategy_name` 为 key 的 last_signal_ts 是否正确记录；  
-  - 冷却期内不再生成新 signal。  
-- ✅ `direction` 限制：  
-  - 策略 direction=long/short/both 是否在最终生成 signal 和 signal_flip 时被应用：  
-    - 只多策略：不会生成空头 signal，也不会因为空头评估方向触发 signal_flip 平仓；  
-    - 只空策略：反之同理；  
-    - both：行为与原来一致。
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-### C7. `signal_indicators` 落库字段映射
-
-- ✅ ts：是否使用当前 `now_ms`，单位为毫秒。  
-- ✅ symbol：与当前 `SymbolState.symbol` 一致。  
-- ✅ strategy：写入 `cfg["name"]`（legacy 名称）。  
-- ✅ strategy_id：写入 `cfg["strategy_id"]`（uuid string）。  
-- ✅ strategy_name_snapshot：写入 `cfg["strategy_name_snapshot"]`。  
-- ✅ 所有指标字段：  
-  - cvd_fast / cvd_mid / cvd_day / cvd_fast_slope；  
-  - atr_5m / atr_percentile / atr_value；  
-  - vwap_30m / price；  
-  - p95_qty / p99_qty；  
-  - cvd_fast_5m（仅 v53_fast 有值）；  
-  是否与 `snapshot` / 重新计算的一致。  
-- ✅ factors（JSON）：  
-  - 是否包含 gate_passed / gate_block / atr_pct_price / obi_raw / spot_perp_div / whale_cvd_ratio；  
-  - direction / crowding / environment / auxiliary 四个子对象的 score/max 等字段是否齐全。
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-### C8. `signal_feature_events`（如仍在使用）
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-- ✅ 只对 v53 系列策略写入（策略名以 "v53" 开头）。  
-- ✅ 原始字段（cvd_fast_raw 等）是否与 `result` 中的一致。  
-- ✅ score_direction / score_crowding / score_environment / score_aux 是否与 factors 中一致。  
-- ✅ gate_passed / block_reason 是否正确记录，便于后期分析。
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-### C9. `paper_open_trade` 模拟盘开仓逻辑
-
-- ✅ ATR <= 0 时是否直接拒绝开仓，避免无意义 SL/TP。  
-- ✅ SL/TP 价格计算：  
-  - LONG：`SL = price - risk_distance`，`TP1 = price + tp1_ratio × risk_distance`，`TP2 = price + tp2_ratio × risk_distance`；  
-  - SHORT：`SL = price + risk_distance`，`TP1 = price - tp1_ratio × risk_distance`，`TP2 = price - tp2_ratio × risk_distance`；  
-  - 旧版 JSON 策略仍按 `tp*_mult × ATR` 方式计算，属于兼容分支；  
-  是否与 full-spec 中“以 R 计目标”的定义一致。  
-- ✅ risk_distance = sl_multiplier × ATR 是否正确计算并写入。  
-- ✅ SL 合理性校验：  
-  - 实际 SL 距离是否在 [0.8, 1.2] × risk_distance 之间；  
-  - 不满足时是否拒绝开仓并打日志（避免奇怪配置）。  
-- ✅ 模拟盘全局开关：  
-  - `PAPER_TRADING_ENABLED` / `PAPER_ENABLED_STRATEGIES` / `PAPER_MAX_POSITIONS` 是否生效；  
-  - 同一策略是否有 per-strategy 的最大持仓控制（如无，需要记录）。  
-- ✅ 写库字段：  
-  - symbol / direction / score / tier / entry_price / entry_ts；  
-  - tp1_price / tp2_price / sl_price / atr_at_entry；  
-  - score_factors = factors JSON；  
-  - strategy = `cfg["name"]`；  
-  - strategy_id / strategy_name_snapshot；  
-  - risk_distance；  
-  是否全部正确写入，对应字段类型与含义与 full-spec 一致。
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-### C10. 重复开仓与持仓交互
-
-- ✅ 当前设计是否允许“同一策略在同一 symbol 上同时有多笔持仓”（分批进场）。  
-- ✅ 是否存在逻辑限制“同一策略同方向仅允许一笔活动持仓”，如果没有，需要明确这一点。  
-- ✅ 与 `paper_monitor` 的交互：  
-  - 反向 signal 是否会触发 signal_flip 平仓；  
-  - 平仓后冷却和再开仓的行为是否符合预期。
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-### C11. 通知与其他 side-effect
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-- ✅ 当 `result["signal"]` 非空时，是否总是触发 `NOTIFY new_signal`，payload 格式是否是：  
-  `"symbol:strategy:signal:score"`。  
-- ✅ 当 gate_block 不为空（gate_passed=False）或 no_direction=True 时，是否绝不会发 NOTIFY。  
-- ✅ 如果 live_executor 等进程依赖该 payload，是否已经约定好格式且长期不变。
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-## 6. 验证优先级建议
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-后续可以按下面优先顺序逐项打勾：
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-**P0（必须最先验证的）**
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-- A2：CVD 多窗口计算（5m/15m/30m/1h/4h 全链路）。  
-- A3+A9：ATR / ATR 百分位 / 波动率门。  
-- A5+A6：巨鲸、OBI、期现背离的数据源与符号方向。  
-- C2+C3+C4+C6：五个 Gate + 四层评分 + entry/flip + cooldown 的交互。  
-- C7+C9：`signal_indicators` / `paper_trades` 落库字段，特别是 strategy_id / strategy_name_snapshot 与 SL/TP/risk_distance。
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-**P1（中优先级）**
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-- B2~B7：`strategies` 表字段映射完整性、CVD 窗口、Gate 参数、方向限制。  
-- C1：per-symbol 遍历逻辑与 symbol 过滤。  
-- C8：`signal_feature_events` 的字段映射（如还在使用）。
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-**P2（相对低优先级）**
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-- 对权重缩放逻辑的长期行为做验证（C5），确保与预期一致；  
-- 日志/监控是否足够支撑线上排查；  
-- 未来如需长期在线学习，可在此基础上加更多验证点。
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-## 7. 使用方式（给人类 / AI 的操作建议）
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-- 把本文件当作 **审计 checklist**：  
-  - 每次改动前，先在这里找相关条目，确认“期望行为”是什么；  
-  - 审计现有代码时，对照这些条目逐项比对，实现与期望不一致的地方要记录为 bug。  
-- 对于 P0 条目，建议配合：
-  - 真实历史数据回放（从数据库抽样一段时间）；  
-  - 针对单一策略 / 单一 symbol 的离线重算脚本（对比 signal_indicators / paper_trades）。  
-- 改动任何 C 层（评分/开仓/落库）逻辑时，必须同时：  
-  - 更新 `docs/arbitrage-engine-full-spec.md` 中对应章节；  
-  - 在本验证清单中勾选/更新受影响的条目；  
-  - 附上简短的“为什么这样改 + 对历史行为的影响”说明。
-
-> 一句话：  
-> 以后任何人（包括 AI）想动 signal_engine / 策略工厂，都应该先看 full-spec，再看这份验证清单，  
-> 确保“为什么这么算”和“有没有算对”都在一个有记录的地方。

docs/V52-TODO.md

@@ -0,0 +1,61 @@
+# V5.2 待修复清单
+
+> 来源：Claude Code审阅报告 + 露露复查
+> 创建：2026-03-01
+
+## 已在V5.1-hotfix中修复（P0）
+
+| ID | 问题 | 修复 |
+|----|------|------|
+| P0-1 | 冷却期阻断反向信号平仓 | evaluate_signal始终输出direction，主循环基于direction+score>=60触发反向平仓 |
+| P0-2 | pnl_r TP场景虚高2倍 | paper_monitor+signal_engine统一用(exit-entry)/risk_distance计算 |
+| P1-1 | 分区月份Bug(timedelta 30天) | 改为正确的月份加法 + UTC时区 |
+| P2-2 | 分区边界用本地时区 | 改为datetime.timezone.utc |
+
+## V5.2 必须修复
+
+### 后端
+
+| ID | 优先级 | 文件 | 问题 | 建议修复 |
+|----|--------|------|------|---------|
+| P0-3 | P1 | signal_engine.py | 开仓价用30分VWAP而非实时价 | 改用win_fast.trades[-1][2]最新成交价 |
+| P0-4 | P2 | signal_engine+paper_monitor | 双进程并发写竞态 | SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED |
+| P1-2 | P2 | signal_engine.py | 浮点精度漂移(buy_vol/sell_vol) | 每N次trim后从deque重算sums |
+| P1-3 | P1 | market_data_collector.py | 单连接无重连 | 改用db.get_sync_conn()连接池 |
+| P1-4 | P3 | db.py | 连接池初始化线程不安全 | 加threading.Lock双重检查 |
+| P2-1 | P2 | market_data_collector.py | XRP/SOL coinbase_premium KeyError | 不在pair_map中的跳过 |
+| P2-3 | P2 | agg_trades_collector.py | flush_buffer每秒调ensure_partitions | 移到定时任务(每小时) |
+| P2-4 | P3 | liquidation_collector.py | elif条件冗余 | 改为else |
+| P2-5 | P2 | signal_engine.py | atr_percentile @property有写副作用 | 移到显式update_atr_history() |
+| P2-6 | P2 | main.py | 1R=$200硬编码 | 从paper_config.json读取 |
+| P3-1 | P2 | auth.py | JWT密钥硬编码默认值 | 启动时强制校验环境变量 |
+| P3-2 | P3 | main.py | CORS allow_origins=["*"] | 限制为前端域名 |
+| P3-3 | P3 | auth.py | refresh token刷新非原子 | UPDATE...RETURNING原子操作 |
+| P3-4 | P3 | auth.py | 登录无频率限制 | slowapi或Redis计数器 |
+| NEW | P1 | signal_engine.py | 冷启动warmup只有4小时 | 分批加载24小时数据，加载完再出信号 |
+
+### 前端
+
+| ID | 优先级 | 文件 | 问题 | 建议修复 |
+|----|--------|------|------|---------|
+| FE-P1-1 | P1 | lib/auth.tsx | 并发401多次refresh竞态 | 单例Promise防并发刷新 |
+| FE-P1-2 | P1 | lib/auth.tsx | 刷新失败AuthContext未同步 | 事件总线通知强制logout |
+| FE-P1-3 | P1 | 所有页面 | catch{}静默吞掉API错误 | 加error state+用户提示 |
+| FE-P1-4 | P2 | paper/page.tsx | LatestSignals串行4请求 | Promise.allSettled并行 |
+| FE-P2-1 | P3 | app/page.tsx | MiniKChart每30秒销毁重建 | 只更新数据不重建chart |
+| FE-P2-3 | P2 | paper/page.tsx | ControlPanel非admin可见 | 校验isAdmin |
+| FE-P2-4 | P1 | paper/page.tsx | WebSocket无断线重连 | 指数退避重连+断线提示 |
+| FE-P2-5 | P2 | paper/page.tsx | 1R=$200前端硬编码 | 从API读取配置 |
+| FE-P2-6 | P2 | signals/page.tsx | 5秒轮询5分钟数据 | 改为300秒间隔 |
+| FE-P2-8 | P3 | paper/signals | 大量any类型 | 定义TypeScript interface |
+| FE-P3-1 | P3 | lib/auth.tsx | Token存localStorage | 评估httpOnly cookie |
+| FE-P3-3 | P3 | app/page.tsx | Promise.all任一失败全丢 | 改Promise.allSettled |
+
+## V5.2 新功能（同步开发）
+
+| 功能 | 说明 |
+|------|------|
+| FR+清算加入评分 | 8信号源完整接入 |
+| 策略配置化框架 | 一套代码多份配置 |
+| AB测试 | V5.1 vs V5.2两套权重对比 |
+| 24h warmup | 启动时分批加载24小时数据 |

docs/ai/00-system-overview.md

@@ -0,0 +1,117 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: standard
+---
+
+# 00 — System Overview
+
+## Purpose
+High-level description of the arbitrage-engine project: what it does, its tech stack, repo layout, and entry points.
+
+## TL;DR
+- **Domain**: Crypto perpetual futures funding-rate arbitrage monitoring and short-term trading signal engine.
+- **Strategy**: Hold spot long + perpetual short to collect funding rates every 8 h; plus a CVD/ATR-based short-term directional signal engine (V5.x).
+- **Backend**: Python / FastAPI + independent PM2 worker processes; PostgreSQL (local + Cloud SQL dual-write).
+- **Frontend**: Next.js 16 / React 19 / TypeScript SPA, charting via `lightweight-charts` + Recharts.
+- **Targets**: BTC, ETH, XRP, SOL perpetual contracts on Binance USDC-M futures.
+- **Deployment**: PM2 process manager on a GCP VM; frontend served via Next.js; backend accessible at `https://arb.zhouyangclaw.com`.
+- **Auth**: JWT (access 24 h + refresh 7 d) + invite-code registration gating.
+- **Trading modes**: Paper (simulated), Live (Binance Futures testnet or production via `TRADE_ENV`).
+
+## Canonical Facts
+
+### Repo Layout
+```
+arbitrage-engine/
+├── backend/                 # Python FastAPI API + all worker processes
+│   ├── main.py              # FastAPI app entry point (uvicorn)
+│   ├── signal_engine.py     # V5 signal engine (PM2 worker, 15 s loop)
+│   ├── live_executor.py     # Live trade executor (PM2 worker)
+│   ├── risk_guard.py        # Risk circuit-breaker (PM2 worker)
+│   ├── market_data_collector.py  # Binance WS market data (PM2 worker)
+│   ├── agg_trades_collector.py   # Binance aggTrades WS collector (PM2 worker)
+│   ├── liquidation_collector.py  # Binance liquidation WS collector (PM2 worker)
+│   ├── signal_pusher.py     # Discord signal notifier (PM2 worker)
+│   ├── db.py                # Dual-pool PostgreSQL layer (psycopg2 sync + asyncpg async)
+│   ├── auth.py              # JWT auth + invite-code registration router
+│   ├── trade_config.py      # Symbol / qty precision constants
+│   ├── backtest.py          # Offline backtest engine
+│   ├── paper_monitor.py     # Paper trade monitoring helper
+│   ├── admin_cli.py         # CLI for invite / user management
+│   ├── subscriptions.py     # Signal subscription query helper
+│   ├── paper_config.json    # Paper trading runtime toggle
+│   ├── strategies/          # JSON strategy configs (v51_baseline, v52_8signals)
+│   ├── ecosystem.dev.config.js  # PM2 process definitions
+│   └── logs/                # Rotating log files
+├── frontend/                # Next.js app
+│   ├── app/                 # App Router pages
+│   ├── components/          # Reusable UI components
+│   ├── lib/api.ts           # Typed API client
+│   └── lib/auth.tsx         # Auth context + token refresh logic
+├── docs/                    # Documentation (including docs/ai/)
+├── scripts/                 # Utility scripts
+└── signal-engine.log        # Live log symlink / output file
+```
+
+### Primary Language & Frameworks
+| Layer | Technology |
+|-------|-----------|
+| Backend API | Python 3.x, FastAPI, uvicorn |
+| DB access | asyncpg (async), psycopg2 (sync) |
+| Frontend | TypeScript, Next.js 16, React 19 |
+| Styling | Tailwind CSS v4 |
+| Charts | lightweight-charts 5.x, Recharts 3.x |
+| Process manager | PM2 (via `ecosystem.dev.config.js`) |
+| Database | PostgreSQL (local + Cloud SQL dual-write) |
+
+### Entry Points
+| Process | File | Role |
+|---------|------|------|
+| HTTP API | `backend/main.py` | FastAPI on uvicorn |
+| Signal engine | `backend/signal_engine.py` | 15 s indicator loop |
+| Trade executor | `backend/live_executor.py` | PG NOTIFY listener → Binance API |
+| Risk guard | `backend/risk_guard.py` | 5 s circuit-breaker loop |
+| Market data | `backend/market_data_collector.py` | Binance WS → `market_indicators` table |
+| aggTrades collector | `backend/agg_trades_collector.py` | Binance WS → `agg_trades` partitioned table |
+| Liquidation collector | `backend/liquidation_collector.py` | Binance WS → liquidation tables |
+| Signal pusher | `backend/signal_pusher.py` | DB → Discord push |
+| Frontend | `frontend/` | Next.js dev/prod server |
+
+### Monitored Symbols
+`BTCUSDT`, `ETHUSDT`, `XRPUSDT`, `SOLUSDT` (Binance USDC-M Futures)
+
+### Environment Variables (key ones)
+| Variable | Default | Description |
+|----------|---------|-------------|
+| `PG_HOST` | `127.0.0.1` | Local PG host |
+| `PG_DB` | `arb_engine` | Database name |
+| `PG_USER` / `PG_PASS` | `arb` / `arb_engine_2026` | PG credentials |
+| `CLOUD_PG_HOST` | `10.106.0.3` | Cloud SQL host |
+| `CLOUD_PG_ENABLED` | `true` | Enable dual-write |
+| `JWT_SECRET` | (testnet default set) | JWT signing key |
+| `TRADE_ENV` | `testnet` | `testnet` or `production` |
+| `LIVE_STRATEGIES` | `["v52_8signals"]` | Active live trading strategies |
+| `RISK_PER_TRADE_USD` | `2` | USD risk per trade |
+
+## Interfaces / Dependencies
+- **External API**: Binance USDC-M Futures REST (`https://fapi.binance.com/fapi/v1`) and WebSocket.
+- **Discord**: Webhook for signal notifications (via `signal_pusher.py`).
+- **CORS origins**: `https://arb.zhouyangclaw.com`, `http://localhost:3000`, `http://localhost:3001`.
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] PM2 `ecosystem.dev.config.js` not read in this pass; exact process restart policies and env injection not confirmed.
+- [inference] `.env` file usage confirmed via `python-dotenv` calls in live modules, but `.env.example` absent.
+- [unknown] Deployment pipeline (CI/CD) not present in repo.
+
+## Source Refs
+- `backend/main.py:1-27` — FastAPI app init, CORS, SYMBOLS
+- `backend/signal_engine.py:1-16` — V5 architecture docstring
+- `backend/live_executor.py:1-10` — live executor architecture comment
+- `backend/risk_guard.py:1-12` — risk guard circuit-break rules
+- `backend/db.py:14-30` — PG/Cloud SQL env config
+- `frontend/package.json` — frontend dependencies
+- `frontend/lib/api.ts:1-116` — typed API client

docs/ai/01-architecture-map.md

@@ -0,0 +1,137 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: standard
+---
+
+# 01 — Architecture Map
+
+## Purpose
+Describes the architecture style, component relationships, data flow, and runtime execution topology of the arbitrage engine.
+
+## TL;DR
+- **Multi-process architecture**: each concern is a separate PM2 process; they communicate exclusively through PostgreSQL (tables + NOTIFY/LISTEN).
+- **No message broker**: PostgreSQL serves as both the data store and the inter-process message bus (`NOTIFY new_signal`).
+- **Dual-database write**: every PG write in `signal_engine.py` and `agg_trades_collector.py` attempts a secondary write to Cloud SQL (GCP) for durability.
+- **FastAPI is read-only at runtime**: it proxies Binance REST for rates/history and reads the PG tables written by workers; it does not control the signal engine.
+- **Signal pipeline**: raw aggTrades → in-memory rolling windows (CVD/VWAP/ATR) → scored signal → PG write + `NOTIFY` → live_executor executes Binance order.
+- **Frontend polling**: React SPA polls `/api/rates` every 2 s (public) and slow endpoints every 120 s (auth required).
+- **Risk guard is a separate process**: polls every 5 s, can block new orders (circuit-break) by writing a flag to `live_config`; live_executor reads that flag before each trade.
+
+## Canonical Facts
+
+### Architecture Style
+Shared-DB multi-process monolith. No microservices; no message broker. All processes run on a single GCP VM.
+
+### Component Diagram (text)
+```
+Binance WS (aggTrades)
+  └─► agg_trades_collector.py ──────────────────► agg_trades (partitioned table)
+                                                         │
+Binance WS (market data)                                 ▼
+  └─► market_data_collector.py ──────────────► market_indicators table
+                                                         │
+Binance WS (liquidations)                                ▼
+  └─► liquidation_collector.py ──────────────► liquidation tables
+                                                         │
+                                                  signal_engine.py
+                                                  (15 s loop, reads agg_trades +
+                                                   market_indicators)
+                                                         │
+                                               ┌─────────┴──────────────┐
+                                               │                        │
+                                      signal_indicators          paper_trades
+                                      signal_indicators_1m       (paper mode)
+                                      signal_trades
+                                      NOTIFY new_signal
+                                               │
+                                         live_executor.py
+                                         (LISTEN new_signal →
+                                          Binance Futures API)
+                                               │
+                                         live_trades table
+                                               │
+                                         risk_guard.py (5 s)
+                                         monitors live_trades,
+                                         writes live_config flags
+                                               │
+                                       signal_pusher.py
+                                       (reads signal_indicators →
+                                        Discord webhook)
+                                               │
+                                    FastAPI main.py (read/proxy)
+                                    + rate_snapshots (2 s write)
+                                               │
+                                         Next.js Frontend
+                                         (polling SPA)
+```
+
+### Data Flow — Signal Pipeline
+1. `agg_trades_collector.py`: streams `aggTrade` WS events for all symbols, batch-inserts into `agg_trades` partitioned table (partitioned by month on `time_ms`).
+2. `signal_engine.py` (15 s loop per symbol):
+   - Cold-start: reads last N rows from `agg_trades` to warm up `TradeWindow` (CVD, VWAP) and `ATRCalculator` deques.
+   - Fetches new trades since `last_agg_id`.
+   - Feeds trades into three `TradeWindow` instances (30 m, 4 h, 24 h) and one `ATRCalculator` (5 m candles, 14-period).
+   - Reads `market_indicators` for long-short ratio, OI, coinbase premium, funding rate, liquidations.
+   - Scores signal using JSON strategy config weights (score 0–100, threshold 75).
+   - Writes to `signal_indicators` (15 s cadence) and `signal_indicators_1m` (1 m cadence).
+   - If score ≥ threshold: opens paper trade (if enabled), emits `NOTIFY new_signal` (if live enabled).
+3. `live_executor.py`: `LISTEN new_signal` on PG; deserializes payload; calls Binance Futures REST to place market order; writes to `live_trades`.
+4. `risk_guard.py`: every 5 s checks daily loss, consecutive losses, unrealized PnL, balance, data freshness, hold timeout; sets `live_config.circuit_break` flag to block/resume new orders.
+
+### Strategy Scoring (V5.x)
+Two JSON configs in `backend/strategies/`:
+
+| Config | Version | Threshold | Signals |
+|--------|---------|-----------|---------|
+| `v51_baseline.json` | 5.1 | 75 | cvd, p99, accel, ls_ratio, oi, coinbase_premium |
+| `v52_8signals.json` | 5.2 | 75 | cvd, p99, accel, ls_ratio, oi, coinbase_premium, funding_rate, liquidation |
+
+Score categories: `direction` (CVD), `crowding` (P99 large trades), `environment` (ATR/VWAP), `confirmation` (LS ratio, OI), `auxiliary` (coinbase premium), `funding_rate`, `liquidation`.
+
+### TP/SL Configuration
+- V5.1: SL=1.4×ATR, TP1=1.05×ATR, TP2=2.1×ATR
+- V5.2: SL=2.1×ATR, TP1=1.4×ATR, TP2=3.15×ATR
+- Signal cooldown: 10 minutes per symbol per direction.
+
+### Risk Guard Circuit-Break Rules
+| Rule | Threshold | Action |
+|------|-----------|--------|
+| Daily loss | -5R | Full close + shutdown |
+| Consecutive losses | 5 | Pause 60 min |
+| API disconnect | >30 s | Pause new orders |
+| Balance too low | < risk×2 | Reject new orders |
+| Data stale | >30 s | Block new orders |
+| Hold timeout yellow | 45 min | Alert |
+| Hold timeout auto-close | 70 min | Force close |
+
+### Frontend Architecture
+- **Next.js App Router** (`frontend/app/`): page-per-route, all pages are client components (`"use client"`).
+- **Auth**: JWT stored in `localStorage`; `lib/auth.tsx` provides `useAuth()` hook + `authFetch()` helper with auto-refresh.
+- **API client**: `lib/api.ts` — typed wrapper, distinguishes public (`/api/rates`, `/api/health`) from protected (all other) endpoints.
+- **Polling strategy**: rates every 2 s, slow data (stats, history, signals) every 120 s; kline charts re-render every 30 s.
+
+## Interfaces / Dependencies
+- PG NOTIFY channel name: `new_signal`
+- `live_config` table keys: `risk_per_trade_usd`, `max_positions`, `circuit_break` (inferred)
+- `market_indicators` populated by `market_data_collector.py` with types: `long_short_ratio`, `top_trader_position`, `open_interest_hist`, `coinbase_premium`, `funding_rate`
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] PM2 config (`ecosystem.dev.config.js`) not read; exact restart/watch/env-file settings unknown.
+- [inference] `signal_pusher.py` exact Discord webhook configuration (env var name, rate limit handling) not confirmed.
+- [unknown] Cloud SQL write failure does not block signal_engine but may create data divergence between local PG and Cloud SQL.
+- [risk] Hardcoded testnet credentials in source code (`arb_engine_2026`); production requires explicit env var override.
+
+## Source Refs
+- `backend/signal_engine.py:1-16` — architecture docstring
+- `backend/live_executor.py:1-10` — executor architecture comment
+- `backend/risk_guard.py:1-12, 55-73` — risk rules and config
+- `backend/signal_engine.py:170-245` — `TradeWindow`, `ATRCalculator` classes
+- `backend/signal_engine.py:44-67` — strategy config loading
+- `backend/strategies/v51_baseline.json`, `backend/strategies/v52_8signals.json`
+- `backend/main.py:61-83` — background snapshot loop
+- `frontend/lib/api.ts:103-116` — API client methods
+- `frontend/app/page.tsx:149-154` — polling intervals

docs/ai/02-module-cheatsheet.md

@@ -0,0 +1,218 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: standard
+---
+
+# 02 — Module Cheatsheet
+
+## Purpose
+Module-by-module index: file path, role, key public interfaces, and dependencies.
+
+## TL;DR
+- Backend has 20 Python modules; signal_engine.py is the largest and most complex (~1000+ lines).
+- Frontend has 2 TypeScript lib files + 9 pages + 6 components.
+- `db.py` is the only shared infrastructure module; all other backend modules import from it.
+- `signal_engine.py` is the core business logic module; `live_executor.py` and `risk_guard.py` are independent processes that only use `db.py` and direct PG connections.
+- Strategy configs are external JSON; no code changes needed to tune weights/thresholds.
+
+## Canonical Facts
+
+### Backend Modules
+
+#### `backend/main.py` — FastAPI HTTP API
+- **Role**: Primary HTTP API server; rate/snapshot/history proxy; aggTrade query endpoints; signal history.
+- **Key interfaces**:
+  - `GET /api/health` — liveness check (public)
+  - `GET /api/rates` — live Binance premiumIndex for 4 symbols (public, 3 s cache)
+  - `GET /api/snapshots` — rate snapshot history from PG (auth required)
+  - `GET /api/kline` — candlestick bars aggregated from `rate_snapshots` (auth required)
+  - `GET /api/stats` — 7-day funding rate stats per symbol (auth required, 60 s cache)
+  - `GET /api/stats/ytd` — YTD annualized stats (auth required, 3600 s cache)
+  - `GET /api/history` — 7-day raw funding rate history (auth required, 60 s cache)
+  - `GET /api/signals/history` — `signal_logs` table (auth required)
+  - `GET /api/trades/meta` — `agg_trades_meta` (auth required)
+  - `GET /api/trades/summary` — aggregated OHLCV from `agg_trades` (auth required)
+  - Many more: paper trades, signals v52, live trades, live config, position sync, etc. (full list in saved tool output)
+- **Deps**: `auth.py`, `db.py`, `httpx`, `asyncio`
+- **Background task**: `background_snapshot_loop()` writes `rate_snapshots` every 2 s.
+
+#### `backend/signal_engine.py` — V5 Signal Engine (PM2 worker)
+- **Role**: Core signal computation loop; 15 s interval; in-memory rolling-window indicators; scored signal output.
+- **Key classes**:
+  - `TradeWindow(window_ms)` — rolling CVD/VWAP calculator using `deque`; props: `cvd`, `vwap`
+  - `ATRCalculator(period_ms, length)` — 5-min candle ATR; props: `atr`, `atr_percentile`
+  - `SymbolState` — per-symbol state container holding `TradeWindow` ×3, `ATRCalculator`, large-order percentile deques
+- **Key functions**:
+  - `load_strategy_configs() -> list[dict]` — reads JSON files from `strategies/`
+  - `fetch_market_indicators(symbol) -> dict` — reads `market_indicators` table
+  - `fetch_new_trades(symbol, last_id) -> list` — reads new rows from `agg_trades`
+  - `save_indicator(ts, symbol, result, strategy)` — writes to `signal_indicators`
+  - `paper_open_trade(...)` — inserts `paper_trades` row
+  - `paper_check_positions(symbol, price, now_ms)` — checks TP/SL for paper positions
+  - `main()` — entry point; calls `load_historical()` then enters main loop
+- **Deps**: `db.py`, `json`, `collections.deque`
+
+#### `backend/live_executor.py` — Live Trade Executor (PM2 worker)
+- **Role**: Listens on PG `NOTIFY new_signal`; places Binance Futures market orders; writes `live_trades`.
+- **Key functions**:
+  - `reload_live_config(conn)` — refreshes `RISK_PER_TRADE_USD`, `MAX_POSITIONS` from `live_config` every 60 s
+  - `binance_request(session, method, path, params)` — HMAC-signed Binance API call
+- **Config**: `TRADE_ENV` (`testnet`/`production`), `LIVE_STRATEGIES`, `RISK_PER_TRADE_USD`, `MAX_POSITIONS`
+- **Deps**: `psycopg2`, `aiohttp`, HMAC signing
+
+#### `backend/risk_guard.py` — Risk Circuit-Breaker (PM2 worker)
+- **Role**: Every 5 s; monitors PnL, balance, data freshness, hold timeouts; writes circuit-break flags.
+- **Key classes**: `RiskState` — holds `status` (`normal`/`warning`/`circuit_break`), loss counters
+- **Key functions**:
+  - `check_daily_loss(conn)` — sums `pnl_r` from today's `live_trades`
+  - `check_unrealized_loss(session, risk_usd_dynamic)` — queries Binance positions API
+  - `check_balance(session)` — queries Binance account balance
+  - `check_data_freshness(conn)` — checks `market_indicators` recency
+  - `check_hold_timeout(session, conn)` — force-closes positions held >70 min
+  - `trigger_circuit_break(session, conn, reason, action)` — writes to `live_events`, may flat positions
+  - `check_auto_resume()` — re-enables trading after cooldown
+  - `check_emergency_commands(session, conn)` — watches for manual DB commands
+- **Deps**: `trade_config.py`, `aiohttp`, `psycopg2`
+
+#### `backend/db.py` — Database Layer
+- **Role**: All PG connectivity; schema creation; partition management.
+- **Key interfaces**:
+  - Sync (psycopg2): `get_sync_conn()`, `sync_execute()`, `sync_executemany()`
+  - Async (asyncpg): `async_fetch()`, `async_fetchrow()`, `async_execute()`
+  - Cloud SQL sync pool: `get_cloud_sync_conn()` (non-fatal on failure)
+  - `init_schema()` — creates all tables from `SCHEMA_SQL`
+  - `ensure_partitions()` — creates `agg_trades_YYYYMM` partitions for current+next 2 months
+- **Deps**: `asyncpg`, `psycopg2`
+
+#### `backend/auth.py` — JWT Auth + Registration
+- **Role**: FastAPI router at `/api`; register/login/refresh/logout endpoints.
+- **Key interfaces**:
+  - `POST /api/register` — invite-code gated registration
+  - `POST /api/login` — returns `access_token` + `refresh_token`
+  - `POST /api/refresh` — token refresh
+  - `POST /api/logout` — revokes refresh token
+  - `GET /api/me` — current user info
+  - `get_current_user` — FastAPI `Depends` injector; validates Bearer JWT
+- **Token storage**: HMAC-SHA256 hand-rolled JWT (no PyJWT); refresh tokens stored in `refresh_tokens` table.
+- **Deps**: `db.py`, `hashlib`, `hmac`, `secrets`
+
+#### `backend/agg_trades_collector.py` — AggTrades Collector (PM2 worker)
+- **Role**: Streams Binance `aggTrade` WebSocket events; batch-inserts into `agg_trades` partitioned table; maintains `agg_trades_meta`.
+- **Key functions**: `ws_collect(symbol)`, `rest_catchup(symbol, from_id)`, `continuity_check()`, `flush_buffer(symbol, trades)`
+- **Deps**: `db.py`, `websockets`/`httpx`
+
+#### `backend/market_data_collector.py` — Market Data Collector (PM2 worker)
+- **Role**: Collects Binance market indicators (LS ratio, OI, coinbase premium, funding rate) via REST polling; stores in `market_indicators` JSONB.
+- **Key class**: `MarketDataCollector`
+- **Deps**: `db.py`, `httpx`
+
+#### `backend/liquidation_collector.py` — Liquidation Collector (PM2 worker)
+- **Role**: Streams Binance liquidation WS; aggregates into `liquidation_events` and `liquidation_agg` tables.
+- **Key functions**: `ensure_table()`, `save_liquidation()`, `save_aggregated()`, `run()`
+- **Deps**: `db.py`, `websockets`
+
+#### `backend/backtest.py` — Offline Backtester
+- **Role**: Replays `agg_trades` from PG to simulate signal engine and measure strategy performance.
+- **Key classes**: `Position`, `BacktestEngine`
+- **Key functions**: `load_trades()`, `run_backtest()`, `main()`
+- **Deps**: `db.py`
+
+#### `backend/trade_config.py` — Symbol / Qty Config
+- **Role**: Constants for symbols and Binance qty precision.
+- **Deps**: none
+
+#### `backend/admin_cli.py` — Admin CLI
+- **Role**: CLI for invite-code and user management (gen_invite, list_invites, ban_user, set_admin).
+- **Deps**: `db.py`
+
+#### `backend/subscriptions.py` — Subscription Query Helper
+- **Role**: Helpers for querying signal history (used internally).
+- **Deps**: `db.py`
+
+#### `backend/paper_monitor.py` — Paper Trade Monitor
+- **Role**: Standalone script to print paper trade status.
+- **Deps**: `db.py`
+
+#### `backend/signal_pusher.py` — Discord Notifier (PM2 worker)
+- **Role**: Polls `signal_indicators` for high-score events; pushes Discord webhook notifications.
+- **Deps**: `db.py`, `httpx`
+
+#### `backend/position_sync.py` — Position Sync
+- **Role**: Syncs live positions between `live_trades` table and Binance account state.
+- **Deps**: `db.py`, `aiohttp`
+
+#### `backend/fix_historical_pnl.py` — PnL Fix Script
+- **Role**: One-time migration to recalculate historical PnL in `paper_trades`.
+- **Deps**: `db.py`
+
+### Frontend Modules
+
+#### `frontend/lib/api.ts` — API Client
+- **Role**: Typed `api` object with all backend endpoint wrappers; distinguishes public vs. protected fetches.
+- **Interfaces exported**: `RateData`, `RatesResponse`, `HistoryPoint`, `HistoryResponse`, `StatsResponse`, `SignalHistoryItem`, `SnapshotItem`, `KBar`, `KlineResponse`, `YtdStatsResponse`, `api` object
+- **Deps**: `lib/auth.tsx` (`authFetch`)
+
+#### `frontend/lib/auth.tsx` — Auth Context
+- **Role**: React context for current user; `useAuth()` hook; `authFetch()` with access-token injection and auto-refresh.
+- **Deps**: Next.js router, `localStorage`
+
+#### `frontend/app/` Pages
+| Page | Route | Description |
+|------|-------|-------------|
+| `page.tsx` | `/` | Main dashboard: rates, kline, history, signal log |
+| `dashboard/page.tsx` | `/dashboard` | (inferred) extended dashboard |
+| `signals/page.tsx` | `/signals` | Signal history view (V5.1) |
+| `signals-v52/page.tsx` | `/signals-v52` | Signal history view (V5.2) |
+| `paper/page.tsx` | `/paper` | Paper trades view (V5.1) |
+| `paper-v52/page.tsx` | `/paper-v52` | Paper trades view (V5.2) |
+| `live/page.tsx` | `/live` | Live trades view |
+| `history/page.tsx` | `/history` | Funding rate history |
+| `kline/page.tsx` | `/kline` | Kline chart page |
+| `trades/page.tsx` | `/trades` | aggTrades summary |
+| `server/page.tsx` | `/server` | Server status / metrics |
+| `about/page.tsx` | `/about` | About page |
+| `login/page.tsx` | `/login` | Login form |
+| `register/page.tsx` | `/register` | Registration form |
+
+#### `frontend/components/`
+| Component | Role |
+|-----------|------|
+| `Navbar.tsx` | Top navigation bar |
+| `Sidebar.tsx` | Sidebar navigation |
+| `AuthHeader.tsx` | Auth-aware header with user info |
+| `RateCard.tsx` | Displays current funding rate for one asset |
+| `StatsCard.tsx` | Displays 7d mean and annualized stats |
+| `FundingChart.tsx` | Funding rate chart component |
+| `LiveTradesCard.tsx` | Live trades summary card |
+
+## Interfaces / Dependencies
+
+### Key import graph (backend)
+```
+main.py       → auth.py, db.py
+signal_engine.py → db.py
+live_executor.py → psycopg2 direct (no db.py module import)
+risk_guard.py    → trade_config.py, psycopg2 direct
+backtest.py      → db.py
+agg_trades_collector.py → db.py
+market_data_collector.py → db.py
+liquidation_collector.py → db.py
+admin_cli.py     → db.py
+```
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] Content of `frontend/app/dashboard/`, `signals/`, `paper/`, `live/` pages not read; role described from filename convention.
+- [unknown] `signal_pusher.py` Discord webhook env var name not confirmed.
+- [inference] `position_sync.py` exact interface not read; role inferred from name and listing.
+
+## Source Refs
+- `backend/main.py` — all API route definitions
+- `backend/signal_engine.py:170-285` — `TradeWindow`, `ATRCalculator`, `SymbolState`
+- `backend/auth.py:23-23` — router prefix `/api`
+- `backend/db.py:35-157` — all public DB functions
+- `frontend/lib/api.ts:103-116` — `api` export object
+- `frontend/lib/auth.tsx` — auth context (not fully read)

docs/ai/03-api-contracts.md

@@ -0,0 +1,242 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: standard
+---
+
+# 03 — API Contracts
+
+## Purpose
+Documents all REST API endpoints, authentication requirements, request/response shapes, and error conventions.
+
+## TL;DR
+- Base URL: `https://arb.zhouyangclaw.com` (prod) or `http://localhost:8000` (local).
+- Auth: Bearer JWT in `Authorization` header. Two public endpoints (`/api/health`, `/api/rates`) need no token.
+- Token lifecycle: access token 24 h, refresh token 7 d; use `POST /api/refresh` to renew.
+- Registration is invite-code gated: must supply a valid `invite_code` in register body.
+- All timestamps are Unix epoch (seconds or ms depending on field; see per-endpoint notes).
+- Funding rates are stored as decimals (e.g. `0.0001` = 0.01%). Frontend multiplies by 10000 for "万分之" display.
+- Error responses: standard FastAPI `{"detail": "..."}` with appropriate HTTP status codes.
+
+## Canonical Facts
+
+### Authentication
+
+#### `POST /api/register`
+```json
+// Request
+{
+  "email": "user@example.com",
+  "password": "...",
+  "invite_code": "XXXX"
+}
+// Response 200
+{
+  "access_token": "<jwt>",
+  "refresh_token": "<token>",
+  "token_type": "bearer",
+  "user": { "id": 1, "email": "...", "role": "user" }
+}
+// Errors: 400 (invite invalid/expired), 409 (email taken)
+```
+
+#### `POST /api/login`
+```json
+// Request
+{
+  "email": "user@example.com",
+  "password": "..."
+}
+// Response 200
+{
+  "access_token": "<jwt>",
+  "refresh_token": "<token>",
+  "token_type": "bearer",
+  "user": { "id": 1, "email": "...", "role": "user" }
+}
+// Errors: 401 (invalid credentials), 403 (banned)
+```
+
+#### `POST /api/refresh`
+```json
+// Request
+{ "refresh_token": "<token>" }
+// Response 200
+{ "access_token": "<new_jwt>", "token_type": "bearer" }
+// Errors: 401 (expired/revoked)
+```
+
+#### `POST /api/logout`
+```json
+// Request header: Authorization: Bearer <access_token>
+// Request body: { "refresh_token": "<token>" }
+// Response 200: { "ok": true }
+```
+
+#### `GET /api/me`
+```json
+// Auth required
+// Response 200
+{ "id": 1, "email": "...", "role": "user", "created_at": "..." }
+```
+
+### Public Endpoints (no auth)
+
+#### `GET /api/health`
+```json
+{ "status": "ok", "timestamp": "2026-03-03T12:00:00" }
+```
+
+#### `GET /api/rates`
+Returns live Binance premiumIndex for BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT, SOLUSDT. Cached 3 s.
+```json
+{
+  "BTC": {
+    "symbol": "BTCUSDT",
+    "markPrice": 65000.0,
+    "indexPrice": 64990.0,
+    "lastFundingRate": 0.0001,
+    "nextFundingTime": 1234567890000,
+    "timestamp": 1234567890000
+  },
+  "ETH": { ... },
+  "XRP": { ... },
+  "SOL": { ... }
+}
+```
+
+### Protected Endpoints (Bearer JWT required)
+
+#### `GET /api/history`
+7-day funding rate history from Binance. Cached 60 s.
+```json
+{
+  "BTC": [
+    { "fundingTime": 1234567890000, "fundingRate": 0.0001, "timestamp": "2026-03-01T08:00:00" }
+  ],
+  "ETH": [ ... ], "XRP": [ ... ], "SOL": [ ... ]
+}
+```
+
+#### `GET /api/stats`
+7-day funding rate statistics. Cached 60 s.
+```json
+{
+  "BTC": { "mean7d": 0.01, "annualized": 10.95, "count": 21 },
+  "ETH": { ... },
+  "combo": { "mean7d": 0.009, "annualized": 9.85 }
+}
+// mean7d in %; annualized = mean * 3 * 365 * 100
+```
+
+#### `GET /api/stats/ytd`
+Year-to-date annualized stats. Cached 3600 s.
+```json
+{
+  "BTC": { "annualized": 12.5, "count": 150 },
+  "ETH": { ... }
+}
+```
+
+#### `GET /api/snapshots?hours=24&limit=5000`
+Rate snapshots from local PG.
+```json
+{
+  "count": 43200,
+  "hours": 24,
+  "data": [
+    { "ts": 1709000000, "btc_rate": 0.0001, "eth_rate": 0.00008, "btc_price": 65000, "eth_price": 3200 }
+  ]
+}
+```
+
+#### `GET /api/kline?symbol=BTC&interval=1h&limit=500`
+Candlestick bars derived from `rate_snapshots`. Rates scaled by ×10000.
+- `interval`: `1m`, `5m`, `30m`, `1h`, `4h`, `8h`, `1d`, `1w`, `1M`
+```json
+{
+  "symbol": "BTC",
+  "interval": "1h",
+  "count": 24,
+  "data": [
+    {
+      "time": 1709000000,
+      "open": 1.0, "high": 1.2, "low": 0.8, "close": 1.1,
+      "price_open": 65000, "price_high": 65500, "price_low": 64800, "price_close": 65200
+    }
+  ]
+}
+```
+
+#### `GET /api/signals/history?limit=100`
+Legacy signal log from `signal_logs` table.
+```json
+{
+  "items": [
+    { "id": 1, "symbol": "BTCUSDT", "rate": 0.0001, "annualized": 10.95, "sent_at": "2026-03-01T08:00:00", "message": "..." }
+  ]
+}
+```
+
+#### `GET /api/trades/meta`
+aggTrades collection status.
+```json
+{
+  "BTC": { "last_agg_id": 123456789, "last_time_ms": 1709000000000, "updated_at": "2026-03-03 12:00:00" }
+}
+```
+
+#### `GET /api/trades/summary?symbol=BTC&start_ms=0&end_ms=0&interval=1m`
+Aggregated OHLCV from `agg_trades` via PG native aggregation.
+```json
+{
+  "symbol": "BTC",
+  "interval": "1m",
+  "count": 60,
+  "data": [
+    { "bar_ms": 1709000000000, "buy_vol": 10.5, "sell_vol": 9.3, "trade_count": 45, "vwap": 65000.0, "max_qty": 2.5 }
+  ]
+}
+```
+
+#### Signal V52 Endpoints (inferred from frontend routes)
+- `GET /api/signals/v52` — signals for v52_8signals strategy
+- `GET /api/paper/trades` — paper trade history
+- `GET /api/paper/trades/v52` — v52 paper trade history
+- `GET /api/live/trades` — live trade history
+- `GET /api/live/config` — current live config
+- `GET /api/live/events` — live trading event log
+- `GET /api/server/stats` — server process stats (psutil)
+
+### Auth Header Format
+```
+Authorization: Bearer <access_token>
+```
+Frontend auto-injects via `authFetch()` in `lib/auth.tsx`. On 401, attempts token refresh before retry.
+
+### Error Shape
+All errors follow FastAPI default:
+```json
+{ "detail": "Human-readable error message" }
+```
+Common HTTP status codes: 400 (bad request), 401 (unauthorized), 403 (forbidden/banned), 404 (not found), 422 (validation error), 502 (Binance upstream error).
+
+## Interfaces / Dependencies
+- Binance USDC-M Futures REST: `https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex`, `/fundingRate`
+- CORS allowed origins: `https://arb.zhouyangclaw.com`, `http://localhost:3000`, `http://localhost:3001`
+- `NEXT_PUBLIC_API_URL` env var controls the frontend base URL (empty = same-origin)
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] Full endpoint list for signals-v52, paper-v52, live, server pages not confirmed by reading main.py lines 300+. The full saved output contains more routes.
+- [inference] `POST /api/register` exact field validation (password min length, etc.) not confirmed.
+- [risk] No rate limiting visible on public endpoints; `/api/rates` with 3 s cache could be bypassed by direct calls.
+
+## Source Refs
+- `backend/main.py:101-298` — all confirmed REST endpoints
+- `backend/auth.py:23` — auth router prefix
+- `backend/main.py:16-21` — CORS config
+- `frontend/lib/api.ts:90-116` — client-side API wrappers
+- `frontend/lib/auth.tsx` — `authFetch` with auto-refresh (not fully read)

docs/ai/04-data-model.md

@@ -0,0 +1,301 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: standard
+---
+
+# 04 — Data Model
+
+## Purpose
+Documents all PostgreSQL tables, columns, relations, constraints, storage design, and partitioning strategy.
+
+## TL;DR
+- Single PostgreSQL database `arb_engine`; 15+ tables defined in `db.py` `SCHEMA_SQL` + `auth.py` `AUTH_SCHEMA`.
+- `agg_trades` is a range-partitioned table (by `time_ms` in milliseconds); monthly partitions auto-created by `ensure_partitions()`.
+- Dual-write: local PG is primary; Cloud SQL at `10.106.0.3` receives same writes via a secondary psycopg2 pool (non-fatal if down).
+- All timestamps: `ts` columns are Unix seconds (integer); `time_ms` columns are Unix milliseconds (bigint); `created_at` columns are PG `TIMESTAMP`.
+- JSONB used for `score_factors` in `paper_trades`/`live_trades`, `detail` in `live_events`, `value` in `market_indicators`.
+- Auth tokens stored in DB: refresh tokens in `refresh_tokens` table (revocable); no session table.
+
+## Canonical Facts
+
+### Tables
+
+#### `rate_snapshots` — Funding Rate Snapshots
+Populated every 2 s by `background_snapshot_loop()` in `main.py`.
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `ts` | BIGINT NOT NULL | Unix seconds |
+| `btc_rate` | DOUBLE PRECISION | BTC funding rate (decimal) |
+| `eth_rate` | DOUBLE PRECISION | ETH funding rate |
+| `btc_price` | DOUBLE PRECISION | BTC mark price USD |
+| `eth_price` | DOUBLE PRECISION | ETH mark price USD |
+| `btc_index_price` | DOUBLE PRECISION | BTC index price |
+| `eth_index_price` | DOUBLE PRECISION | ETH index price |
+
+Index: `idx_rate_snapshots_ts` on `ts`.
+
+---
+
+#### `agg_trades` — Aggregate Trades (Partitioned)
+Partitioned by `RANGE(time_ms)`; monthly child tables named `agg_trades_YYYYMM`.
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `agg_id` | BIGINT NOT NULL | Binance aggTrade ID |
+| `symbol` | TEXT NOT NULL | e.g. `BTCUSDT` |
+| `price` | DOUBLE PRECISION | Trade price |
+| `qty` | DOUBLE PRECISION | Trade quantity (BTC/ETH/etc.) |
+| `time_ms` | BIGINT NOT NULL | Trade timestamp ms |
+| `is_buyer_maker` | SMALLINT | 0=taker buy, 1=taker sell |
+
+PK: `(time_ms, symbol, agg_id)`.
+Indexes: `idx_agg_trades_sym_time` on `(symbol, time_ms DESC)`, `idx_agg_trades_sym_agg` on `(symbol, agg_id)`.
+
+Partitions auto-created for current + next 2 months. Named `agg_trades_YYYYMM`.
+
+---
+
+#### `agg_trades_meta` — Collection State
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `symbol` | TEXT PK | e.g. `BTCUSDT` |
+| `last_agg_id` | BIGINT | Last processed aggTrade ID |
+| `last_time_ms` | BIGINT | Timestamp of last trade |
+| `earliest_agg_id` | BIGINT | Oldest buffered ID |
+| `earliest_time_ms` | BIGINT | Oldest buffered timestamp |
+| `updated_at` | TEXT | Human-readable update time |
+
+---
+
+#### `signal_indicators` — Signal Engine Output (15 s cadence)
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `ts` | BIGINT | Unix seconds |
+| `symbol` | TEXT | |
+| `cvd_fast` | DOUBLE PRECISION | CVD 30 m window |
+| `cvd_mid` | DOUBLE PRECISION | CVD 4 h window |
+| `cvd_day` | DOUBLE PRECISION | CVD UTC day |
+| `cvd_fast_slope` | DOUBLE PRECISION | CVD momentum |
+| `atr_5m` | DOUBLE PRECISION | ATR (5 m candles, 14 periods) |
+| `atr_percentile` | DOUBLE PRECISION | ATR rank in 24 h history |
+| `vwap_30m` | DOUBLE PRECISION | VWAP 30 m |
+| `price` | DOUBLE PRECISION | Current mark price |
+| `p95_qty` | DOUBLE PRECISION | P95 large-order threshold |
+| `p99_qty` | DOUBLE PRECISION | P99 large-order threshold |
+| `buy_vol_1m` | DOUBLE PRECISION | 1 m buy volume |
+| `sell_vol_1m` | DOUBLE PRECISION | 1 m sell volume |
+| `score` | INTEGER | Signal score 0–100 |
+| `signal` | TEXT | `LONG`, `SHORT`, or null |
+
+Indexes: `idx_si_ts`, `idx_si_sym_ts`.
+
+---
+
+#### `signal_indicators_1m` — 1-Minute Signal Snapshot
+Subset of `signal_indicators` columns; written at 1 m cadence for lightweight chart queries.
+
+---
+
+#### `signal_trades` — Signal Engine Trade Tracking
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `ts_open` | BIGINT | Open timestamp (Unix s) |
+| `ts_close` | BIGINT | Close timestamp |
+| `symbol` | TEXT | |
+| `direction` | TEXT | `LONG` / `SHORT` |
+| `entry_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `exit_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `qty` | DOUBLE PRECISION | |
+| `score` | INTEGER | Signal score at entry |
+| `pnl` | DOUBLE PRECISION | Realized PnL |
+| `sl_price` | DOUBLE PRECISION | Stop-loss level |
+| `tp1_price` | DOUBLE PRECISION | Take-profit 1 level |
+| `tp2_price` | DOUBLE PRECISION | Take-profit 2 level |
+| `status` | TEXT DEFAULT `open` | `open`, `closed`, `stopped` |
+
+---
+
+#### `paper_trades` — Paper Trading Records
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `symbol` | TEXT | |
+| `direction` | TEXT | `LONG`/`SHORT` |
+| `score` | INT | Signal score |
+| `tier` | TEXT | `light`/`standard`/`heavy` |
+| `entry_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `entry_ts` | BIGINT | Unix ms |
+| `exit_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `exit_ts` | BIGINT | |
+| `tp1_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `tp2_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `sl_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `tp1_hit` | BOOLEAN DEFAULT FALSE | |
+| `status` | TEXT DEFAULT `active` | `active`, `tp1`, `tp2`, `sl`, `timeout` |
+| `pnl_r` | DOUBLE PRECISION | PnL in R units |
+| `atr_at_entry` | DOUBLE PRECISION | ATR snapshot at entry |
+| `score_factors` | JSONB | Breakdown of signal score components |
+| `strategy` | VARCHAR(32) DEFAULT `v51_baseline` | Strategy name |
+| `created_at` | TIMESTAMP | |
+
+---
+
+#### `live_trades` — Live Trading Records
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `symbol` | TEXT | |
+| `strategy` | TEXT | |
+| `direction` | TEXT | `LONG`/`SHORT` |
+| `status` | TEXT DEFAULT `active` | |
+| `entry_price` / `exit_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `entry_ts` / `exit_ts` | BIGINT | Unix ms |
+| `sl_price`, `tp1_price`, `tp2_price` | DOUBLE PRECISION | |
+| `tp1_hit` | BOOLEAN | |
+| `score` | DOUBLE PRECISION | |
+| `tier` | TEXT | |
+| `pnl_r` | DOUBLE PRECISION | |
+| `fee_usdt` | DOUBLE PRECISION | Exchange fees |
+| `funding_fee_usdt` | DOUBLE PRECISION | Funding fees paid while holding |
+| `risk_distance` | DOUBLE PRECISION | Entry to SL distance |
+| `atr_at_entry` | DOUBLE PRECISION | |
+| `score_factors` | JSONB | |
+| `signal_id` | BIGINT | FK → signal_indicators.id |
+| `binance_order_id` | TEXT | Binance order ID |
+| `fill_price` | DOUBLE PRECISION | Actual fill price |
+| `slippage_bps` | DOUBLE PRECISION | Slippage in basis points |
+| `protection_gap_ms` | BIGINT | Time between SL order and fill |
+| `signal_to_order_ms` | BIGINT | Latency: signal → order placed |
+| `order_to_fill_ms` | BIGINT | Latency: order → fill |
+| `qty` | DOUBLE PRECISION | |
+| `created_at` | TIMESTAMP | |
+
+---
+
+#### `live_config` — Runtime Configuration KV Store
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `key` | TEXT PK | Config key |
+| `value` | TEXT | Config value (string) |
+| `label` | TEXT | Human label |
+| `updated_at` | TIMESTAMP | |
+
+Known keys: `risk_per_trade_usd`, `max_positions`, `circuit_break` (inferred).
+
+---
+
+#### `live_events` — Trade Event Log
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `id` | BIGSERIAL PK | |
+| `ts` | BIGINT | Unix ms (default: NOW()) |
+| `level` | TEXT | `info`/`warning`/`error` |
+| `category` | TEXT | Event category |
+| `symbol` | TEXT | |
+| `message` | TEXT | |
+| `detail` | JSONB | Structured event data |
+
+---
+
+#### `signal_logs` — Legacy Signal Log
+Kept for backwards compatibility with the original funding-rate signal system.
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `id` | BIGSERIAL PK |
+| `symbol` | TEXT |
+| `rate` | DOUBLE PRECISION |
+| `annualized` | DOUBLE PRECISION |
+| `sent_at` | TEXT |
+| `message` | TEXT |
+
+---
+
+#### Auth Tables (defined in `auth.py` AUTH_SCHEMA)
+
+**`users`**
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `id` | BIGSERIAL PK |
+| `email` | TEXT UNIQUE NOT NULL |
+| `password_hash` | TEXT NOT NULL |
+| `discord_id` | TEXT |
+| `role` | TEXT DEFAULT `user` |
+| `banned` | INTEGER DEFAULT 0 |
+| `created_at` | TEXT |
+
+**`subscriptions`**
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `user_id` | BIGINT PK → users |
+| `tier` | TEXT DEFAULT `free` |
+| `expires_at` | TEXT |
+
+**`invite_codes`**
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `id` | BIGSERIAL PK |
+| `code` | TEXT UNIQUE |
+| `created_by` | INTEGER |
+| `max_uses` | INTEGER DEFAULT 1 |
+| `used_count` | INTEGER DEFAULT 0 |
+| `status` | TEXT DEFAULT `active` |
+| `expires_at` | TEXT |
+
+**`invite_usage`**
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `id` | BIGSERIAL PK |
+| `code_id` | BIGINT → invite_codes |
+| `user_id` | BIGINT → users |
+| `used_at` | TEXT |
+
+**`refresh_tokens`**
+| Column | Type |
+|--------|------|
+| `id` | BIGSERIAL PK |
+| `user_id` | BIGINT → users |
+| `token` | TEXT UNIQUE |
+| `expires_at` | TEXT |
+| `revoked` | INTEGER DEFAULT 0 |
+
+---
+
+#### `market_indicators` — Market Indicator JSONB Store
+Populated by `market_data_collector.py`.
+| Column | Type | Description |
+|--------|------|-------------|
+| `symbol` | TEXT | |
+| `indicator_type` | TEXT | `long_short_ratio`, `top_trader_position`, `open_interest_hist`, `coinbase_premium`, `funding_rate` |
+| `timestamp_ms` | BIGINT | |
+| `value` | JSONB | Raw indicator payload |
+
+Query pattern: `WHERE symbol=? AND indicator_type=? ORDER BY timestamp_ms DESC LIMIT 1`.
+
+### Storage Design Decisions
+- **Partitioning**: `agg_trades` partitioned by month to avoid table bloat; partition maintenance is automated.
+- **Dual-write**: Cloud SQL secondary is best-effort (errors logged, never fatal).
+- **JSONB `score_factors`**: allows schema-free storage of per-strategy signal breakdowns without migrations.
+- **Timestamps**: mix of Unix seconds (`ts`), Unix ms (`time_ms`, `timestamp_ms`, `entry_ts`), ISO strings (`created_at` TEXT in auth tables), and PG `TIMESTAMP`; be careful when querying across tables.
+
+## Interfaces / Dependencies
+- `db.py:init_schema()` — creates all tables in `SCHEMA_SQL`
+- `auth.py:ensure_tables()` — creates auth tables from `AUTH_SCHEMA`
+- `db.py:ensure_partitions()` — auto-creates monthly `agg_trades_YYYYMM` partitions
+
+## Unknowns & Risks
+- [unknown] `market_indicators` table schema not in `SCHEMA_SQL`; likely created by `market_data_collector.py` separately — verify before querying.
+- [risk] Timestamp inconsistency: some tables use TEXT for timestamps (auth tables), others use BIGINT, others use PG TIMESTAMP — cross-table JOINs on time fields require explicit casting.
+- [inference] `live_config` circuit-break key name not confirmed from source; inferred from `risk_guard.py` behavior.
+- [risk] `users` table defined in both `SCHEMA_SQL` (db.py) and `AUTH_SCHEMA` (auth.py); duplicate CREATE TABLE IF NOT EXISTS; actual schema diverges between the two definitions (db.py version lacks `discord_id`, `banned`).
+
+## Source Refs
+- `backend/db.py:166-356` — `SCHEMA_SQL` with all table definitions
+- `backend/auth.py:28-71` — `AUTH_SCHEMA` auth tables
+- `backend/db.py:360-414` — `ensure_partitions()`, `init_schema()`
+- `backend/signal_engine.py:123-158` — `market_indicators` query pattern

docs/ai/05-build-run-test.md

@@ -0,0 +1,251 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: deep
+---
+
+# 05 — Build, Run & Test
+
+## Purpose
+所有构建、运行、测试、部署相关命令及环境变量配置说明。
+
+## TL;DR
+- 无 CI/CD 流水线；手动部署到 GCP VM，PM2 管理进程。
+- 后端无构建步骤，直接 `python3 main.py` 或 PM2 启动。
+- 前端标准 Next.js：`npm run dev` / `npm run build` / `npm start`。
+- 测试文件未发现；验证通过 backtest.py 回测和 paper trading 模拟盘进行。
+- 本地开发：前端 `/api/*` 通过 Next.js rewrite 代理到 `http://127.0.0.1:4332`（即 uvicorn 端口）。
+- 数据库 schema 自动在启动时初始化（`init_schema()`），无独立 migration 工具。
+
+## Canonical Facts
+
+### 环境要求
+| 组件 | 要求 |
+|------|------|
+| Python | 3.10+（使用 `list[dict]` 等 3.10 语法） |
+| Node.js | 推荐 20.x（package.json `@types/node: ^20`） |
+| PostgreSQL | 本地实例 + Cloud SQL（`10.106.0.3`） |
+| PM2 | 用于进程管理（需全局安装） |
+
+### 后端依赖安装
+```bash
+cd backend
+pip install -r requirements.txt
+# requirements.txt 内容：fastapi, uvicorn, httpx, python-dotenv, psutil
+# 实际还需要（从源码 import 推断）：
+# asyncpg, psycopg2-binary, aiohttp, websockets
+```
+
+> [inference] `requirements.txt` 内容不完整，仅列出 5 个包，但源码 import 了 `asyncpg`、`psycopg2`、`aiohttp` 等。运行前需确认完整依赖已安装。
+
+### 后端启动
+
+#### 单进程开发模式
+```bash
+cd backend
+
+# FastAPI HTTP API（默认端口 4332，从 next.config.ts 推断）
+uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 4332 --reload
+
+# 信号引擎（独立进程）
+python3 signal_engine.py
+
+# aggTrades 收集器
+python3 agg_trades_collector.py
+
+# 市场数据收集器
+python3 market_data_collector.py
+
+# 清算数据收集器
+python3 liquidation_collector.py
+
+# 实盘执行器
+TRADE_ENV=testnet python3 live_executor.py
+
+# 风控模块
+TRADE_ENV=testnet python3 risk_guard.py
+
+# 信号推送（Discord）
+python3 signal_pusher.py
+```
+
+#### PM2 生产模式
+```bash
+cd backend
+
+# 使用 ecosystem 配置（目前只定义了 arb-dev-signal）
+pm2 start ecosystem.dev.config.js
+
+# 查看进程状态
+pm2 status
+
+# 查看日志
+pm2 logs arb-dev-signal
+
+# 停止所有
+pm2 stop all
+
+# 重启
+pm2 restart all
+```
+
+> [inference] `ecosystem.dev.config.js` 当前只配置了 `signal_engine.py`，其他进程需手动启动或添加到 PM2 配置。
+
+### 环境变量配置
+
+#### 数据库（所有后端进程共用）
+```bash
+export PG_HOST=127.0.0.1        # 本地 PG
+export PG_PORT=5432
+export PG_DB=arb_engine
+export PG_USER=arb
+export PG_PASS=arb_engine_2026  # 测试网默认，生产需覆盖
+
+export CLOUD_PG_HOST=10.106.0.3  # Cloud SQL
+export CLOUD_PG_ENABLED=true
+```
+
+#### 认证
+```bash
+export JWT_SECRET=<>  # 生产环境必填，长度 ≥32
+# 测试网有默认值 "arb-engine-jwt-secret-v2-2026"，生产环境 TRADE_ENV != testnet 时必须设置
+```
+
+#### 交易环境
+```bash
+export TRADE_ENV=testnet          # 或 production
+export LIVE_STRATEGIES='["v52_8signals"]'
+export RISK_PER_TRADE_USD=2       # 每笔风险 USD
+export MAX_POSITIONS=4            # 最大同时持仓数
+```
+
+#### 实盘专用（live_executor + risk_guard）
+```bash
+export DB_HOST=10.106.0.3
+export DB_PASSWORD=<生产密码>
+export DB_NAME=arb_engine
+export DB_USER=arb
+
+# 币安 API Key（需在 Binance 配置）
+export BINANCE_API_KEY=<key>
+export BINANCE_API_SECRET=<secret>
+```
+
+#### 前端
+```bash
+# .env.local 或部署环境
+NEXT_PUBLIC_API_URL=              # 留空=同源，生产时设为 https://arb.zhouyangclaw.com
+```
+
+### 数据库初始化
+```bash
+# schema 在 FastAPI 启动时自动创建（init_schema + ensure_auth_tables）
+# 手动初始化：
+cd backend
+python3 -c "from db import init_schema; init_schema()"
+
+# 分区维护（自动在 init_schema 内调用）：
+python3 -c "from db import ensure_partitions; ensure_partitions()"
+```
+
+### 前端构建与启动
+```bash
+cd frontend
+npm install
+
+# 开发模式（热重载，端口 3000）
+npm run dev
+
+# 生产构建
+npm run build
+npm start
+
+# Lint
+npm run lint
+```
+
+### 前端 API 代理配置
+`frontend/next.config.ts` 将 `/api/*` 代理到 `http://127.0.0.1:4332`。
+- 本地开发时 uvicorn 需监听 **4332 端口**。
+- 生产部署时通过 `NEXT_PUBLIC_API_URL` 或 nginx 反向代理处理跨域。
+
+### 回测（离线验证）
+```bash
+cd backend
+
+# 指定天数回测
+python3 backtest.py --symbol BTCUSDT --days 20
+
+# 指定日期范围回测
+python3 backtest.py --symbol BTCUSDT --start 2026-02-08 --end 2026-02-28
+
+# 输出：胜率、盈亏比、夏普比率、最大回撤等统计
+```
+
+### 模拟盘（Paper Trading）
+通过 `paper_config.json` 控制：
+```json
+{
+  "enabled": true,
+  "enabled_strategies": ["v52_8signals"],
+  "initial_balance": 10000,
+  "risk_per_trade": 0.02,
+  "max_positions": 4
+}
+```
+修改后 signal_engine 下次循环自动读取（无需重启）。
+
+监控模拟盘：
+```bash
+cd backend
+python3 paper_monitor.py
+```
+
+### 管理员 CLI
+```bash
+cd backend
+python3 admin_cli.py gen_invite [count] [max_uses]
+python3 admin_cli.py list_invites
+python3 admin_cli.py disable_invite <code>
+python3 admin_cli.py list_users
+python3 admin_cli.py ban_user <user_id>
+python3 admin_cli.py unban_user <user_id>
+python3 admin_cli.py set_admin <user_id>
+python3 admin_cli.py usage
+```
+
+### 日志位置
+| 进程 | 日志文件 |
+|------|---------|
+| signal_engine | `signal-engine.log`（项目根目录） |
+| risk_guard | `backend/logs/risk_guard.log`（RotatingFileHandler，10MB×5） |
+| 其他进程 | stdout / PM2 logs |
+
+### 无测试框架
+项目中未发现 `pytest`、`unittest` 或任何测试文件。验证策略依赖：
+1. **回测**：`backtest.py` 逐 tick 回放历史数据
+2. **模拟盘**：paper trading 实时验证信号质量
+3. **手动测试**：前端页面人工验证
+
+## Interfaces / Dependencies
+- uvicorn 端口：**4332**（从 `next.config.ts` 推断）
+- 前端开发端口：**3000**（Next.js 默认）
+- CORS 允许 `localhost:3000` 和 `localhost:3001`
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] uvicorn 端口 4332 从 `next.config.ts` 推断，未在 `main.py` 或启动脚本中显式确认。
+- [inference] `requirements.txt` 不完整，实际依赖需从源码 import 语句归纳。
+- [unknown] 生产部署的 nginx 配置未在仓库中。
+- [risk] 无自动化测试，代码变更风险完全依赖人工回测和 paper trading 验证。
+
+## Source Refs
+- `frontend/next.config.ts` — API rewrite 代理到 `127.0.0.1:4332`
+- `backend/ecosystem.dev.config.js` — PM2 配置（仅 signal_engine）
+- `backend/requirements.txt` — 后端依赖（不完整）
+- `backend/backtest.py:1-13` — 回测用法说明
+- `backend/paper_config.json` — 模拟盘配置
+- `backend/admin_cli.py:88` — CLI usage 函数
+- `backend/risk_guard.py:81-82` — 日志 RotatingFileHandler 配置

docs/ai/06-decision-log.md

@@ -0,0 +1,162 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: deep
+---
+
+# 06 — Decision Log
+
+## Purpose
+记录项目中关键的技术决策、选型原因及权衡取舍（从代码注释和架构特征推断）。
+
+## TL;DR
+- 选择 PostgreSQL 作为唯一消息总线（NOTIFY/LISTEN），避免引入 Kafka/Redis 等额外组件。
+- signal_engine 改为 15 秒循环（原 5 秒），CPU 降 60%，信号质量无影响。
+- 双写 Cloud SQL 作为灾备，失败不阻断主流程。
+- `agg_trades` 按月分区，避免单表过大影响查询性能。
+- 认证采用自研 HMAC-SHA256 JWT，不依赖第三方库。
+- 前端使用 Next.js App Router + 纯客户端轮询，不使用 WebSocket 推送。
+- 策略参数外置为 JSON 文件，支持热修改无需重启进程。
+- 信号评分采用多层加权体系（5层），每层独立可调，支持多策略并行。
+
+## Canonical Facts
+
+### 决策 1：PostgreSQL 作为进程间消息总线
+**决策**：使用 PostgreSQL `NOTIFY/LISTEN` 在 signal_engine 和 live_executor 之间传递信号，而非 Redis pub/sub 或消息队列。
+
+**原因**（从代码推断）：
+- 系统已强依赖 PG；避免引入新的基础设施依赖。
+- 信号触发频率低（每 15 秒最多一次），PG NOTIFY 完全满足延迟要求。
+- 信号 payload 直接写入 `signal_indicators` 表，NOTIFY 仅做触发通知，消费者可直接查表。
+
+**取舍**：单点依赖 PG；PG 宕机时信号传递和持久化同时失败（可接受，因为两者本就强耦合）。
+
+**来源**：`live_executor.py:1-10` 架构注释，`signal_engine.py:save_indicator` 函数。
+
+---
+
+### 决策 2：信号引擎循环间隔从 5 秒改为 15 秒
+**决策**：`LOOP_INTERVAL = 15`（原注释说明原值为 5）。
+
+**原因**：代码注释明确写道 "CPU降60%，信号质量无影响"。
+
+**取舍**：信号触发延迟最坏增加 10 秒；对于短线但非高频的策略（TP/SL 以 ATR 倍数计，通常 >1% 波动），10 秒的额外延迟影响可忽略不计。
+
+**来源**：`signal_engine.py:39` `LOOP_INTERVAL = 15  # 秒（从5改15，CPU降60%，信号质量无影响）`
+
+---
+
+### 决策 3：agg_trades 表按月范围分区
+**决策**：`agg_trades` 使用 `PARTITION BY RANGE(time_ms)`，按月创建子表（如 `agg_trades_202603`）。
+
+**原因**：
+- aggTrades 是最大的写入表（每秒数百条），无分区会导致单表膨胀。
+- 按月分区支持高效的时间范围查询（PG 分区裁剪）。
+- 旧分区可独立归档或删除，不影响主表。
+
+**取舍**：分区管理需要维护（`ensure_partitions()` 自动创建当月+未来2个月分区，需定期执行）；跨分区查询性能取决于分区裁剪是否生效（`time_ms` 条件必须是常量）。
+
+**来源**：`db.py:191-201, 360-393`
+
+---
+
+### 决策 4：Cloud SQL 双写（非阻塞）
+**决策**：所有写入操作在本地 PG 成功后，尝试相同写入到 Cloud SQL（`10.106.0.3`），Cloud SQL 失败不影响主流程。
+
+**原因**：提供数据异地备份；Cloud SQL 作为只读副本或灾备使用。
+
+**取舍**：
+- 本地 PG 和 Cloud SQL 可能出现数据不一致（local 成功 + cloud 失败）。
+- 双写增加每次写操作的延迟（两个网络 RTT），但因为是 best-effort 且使用独立连接池，实际阻塞极少。
+- live_executor 直接连 Cloud SQL（`DB_HOST=10.106.0.3`），绕过本地 PG。
+
+**来源**：`db.py:23-29, 80-118`，`live_executor.py:50-55`
+
+---
+
+### 决策 5：自研 JWT（不用 PyJWT 等第三方库）
+**决策**：使用 Python 标准库 `hmac`、`hashlib`、`base64` 手动实现 JWT 签发和验证。
+
+**原因**（推断）：减少依赖；JWT 结构相对简单，HMAC-SHA256 签名几十行代码即可实现。
+
+**取舍**：
+- 需要自行处理过期、revoke、refresh token 等逻辑（代码中已有 `refresh_tokens` 表）。
+- 非标准实现可能在边界情况（时钟偏差、特殊字符等）上与标准库行为不同。
+- 无 JWT 生态工具支持（调试工具、密钥轮转库等）。
+
+**来源**：`auth.py:1-6`（import hashlib, secrets, hmac, base64, json），`auth.py:16-19`
+
+---
+
+### 决策 6：策略配置外置为 JSON 文件
+**决策**：V5.x 策略的权重、阈值、TP/SL 倍数等参数存放在 `backend/strategies/*.json`，signal_engine 每次 `load_strategy_configs()` 读取。
+
+**原因**：
+- 策略调优频繁（v51→v52 权重变化显著），外置避免每次改参数都要修改代码。
+- 多策略并行：signal_engine 同时运行 v51_baseline 和 v52_8signals，对每个 symbol 分别评分。
+- [inference] 支持未来通过前端或 API 修改策略参数而不重启进程（目前 signal_engine 每次循环重读文件 —— 需确认）。
+
+**取舍**：JSON 文件无类型检查，配置错误在运行时才发现；缺少配置 schema 校验。
+
+**来源**：`signal_engine.py:41-67`，`backend/strategies/v51_baseline.json`，`backend/strategies/v52_8signals.json`
+
+---
+
+### 决策 7：信号评分采用五层加权体系
+**决策**：信号评分分为 5 个独立层次（方向层、拥挤层、资金费率层、环境层、确认层、清算层、辅助层），每层有独立权重，总分 0~100，阈值 75 触发信号。
+
+**设计特点**：
+- 方向层（CVD）权重最高（V5.1: 45分，V5.2: 40分），是核心指标。
+- "standard" 档位：score ≥ threshold（75）；"heavy" 档位：score ≥ max(threshold+10, 85)。
+- 信号冷却：同一 symbol 同一策略触发后 10 分钟内不再触发。
+- CVD 快慢线需同向才产生完整方向信号；否则标记 `no_direction=True` 不触发。
+
+**取舍**：权重缩放逻辑较复杂（各层原始满分不统一，需先归一化再乘权重）；`market_indicators` 缺失时给默认中间分，保证系统在数据不完整时仍能运行。
+
+**来源**：`signal_engine.py:410-651`
+
+---
+
+### 决策 8：前端使用轮询而非 WebSocket
+**决策**：React 前端对 `/api/rates` 每 2 秒轮询，慢速数据（stats/history/signals）每 120 秒轮询，K 线图每 30 秒刷新。
+
+**原因**（推断）：
+- 实现简单，无需维护 WebSocket 连接状态和断线重连逻辑。
+- 数据更新频率（2 秒/30 秒）对轮询友好；WebSocket 的优势在于毫秒级推送。
+- FastAPI 已支持 WebSocket，但实现 SSE/WS 推送需要额外的后端状态管理。
+
+**取舍**：每 2 秒轮询 `/api/rates` 会产生持续的服务器负载；当用户量增加时需要加缓存或换 WebSocket。
+
+**来源**：`frontend/app/page.tsx:149-154`
+
+---
+
+### 决策 9：live_executor 和 risk_guard 直连 Cloud SQL
+**决策**：`live_executor.py` 和 `risk_guard.py` 默认 `DB_HOST=10.106.0.3`（Cloud SQL），而不是本地 PG。
+
+**原因**（推断）：这两个进程运行在与 signal_engine 不同的环境（可能是另一台 GCP VM 或容器），直连 Cloud SQL 避免通过本地 PG 中转。
+
+**取舍**：live_executor 和 signal_engine 使用不同的 PG 实例，理论上存在数据读取延迟（双写同步延迟）。
+
+**来源**：`live_executor.py:50-55`，`risk_guard.py:47-53`
+
+## Interfaces / Dependencies
+无额外接口依赖，均为内部架构决策。
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] 所有决策均从代码推断，无明确的 ADR（Architecture Decision Record）文档。
+- [unknown] 策略配置是否支持热重载（signal_engine 是否每次循环都重读 JSON）未确认。
+- [risk] 决策 4（双写）+ 决策 9（live executor 直连 Cloud SQL）组合下，若本地 PG 和 Cloud SQL 数据不一致，live_executor 可能读到滞后的信号或重复执行。
+
+## Source Refs
+- `backend/signal_engine.py:39` — LOOP_INTERVAL 注释
+- `backend/signal_engine.py:44-67` — load_strategy_configs
+- `backend/signal_engine.py:410-651` — evaluate_signal 完整评分逻辑
+- `backend/db.py:23-29, 80-118` — Cloud SQL 双写连接池
+- `backend/live_executor.py:50-55` — DB_HOST 配置
+- `backend/auth.py:1-6` — 自研 JWT import
+- `frontend/app/page.tsx:149-154` — 轮询间隔
+- `backend/strategies/v51_baseline.json`, `v52_8signals.json`

docs/ai/07-glossary.md

@@ -0,0 +1,100 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: deep
+---
+
+# 07 — Glossary
+
+## Purpose
+项目中使用的专业术语、领域术语和项目自定义术语的定义。
+
+## TL;DR
+- 项目混合使用量化交易、加密货币和工程术语，中英文混用。
+- "R" 是风险单位，1R = 单笔风险金额（PAPER_RISK_PER_TRADE × 余额）。
+- CVD 是核心指标：累计 delta = 主动买量 - 主动卖量，衡量买卖压力。
+- ATR 用于动态计算止盈止损距离（TP/SL 均以 ATR 倍数表示）。
+- "tier" 指仓位档位：light/standard/heavy，对应不同仓位大小倍数。
+
+## Canonical Facts
+
+### 交易与量化术语
+
+| 术语 | 定义 |
+|------|------|
+| **资金费率（Funding Rate）** | 永续合约中多空双方每8小时相互支付的费率。正费率：多头付给空头；负费率：空头付给多头。以小数表示（如 `0.0001` = 0.01%）。 |
+| **永续合约（Perpetual / Perp）** | 无到期日的期货合约，通过资金费率机制锚定现货价格。本项目操作 Binance USDC-M 永续合约。 |
+| **套利（Arbitrage）** | 持有现货多头 + 永续空头，资金费率为正时空头每8小时收取费率收益，实现无方向性风险的稳定收益。 |
+| **年化（Annualized）** | `平均费率 × 3次/天 × 365天 × 100%`，将单次资金费率换算为年化百分比。 |
+| **CVD（Cumulative Volume Delta）** | 累计成交量差值 = 主动买量 - 主动卖量。正值表示买方主导，负值表示卖方主导。本项目计算三个窗口：CVD_fast（30分钟）、CVD_mid（4小时）、CVD_day（UTC日内）。 |
+| **aggTrade** | Binance 聚合成交数据：同一方向、同一价格、同一时刻的多笔成交合并为一条记录，包含 `is_buyer_maker` 字段（0=主动买，1=主动卖）。 |
+| **is_buyer_maker** | `0`：买方是 taker（主动买入），`1`：买方是 maker（被动成交，即主动卖）。CVD 计算：0→买量，1→卖量。 |
+| **VWAP（Volume Weighted Average Price）** | 成交量加权平均价格。用于判断当前价格相对于短期平均成本的位置。 |
+| **ATR（Average True Range）** | 平均真实波动幅度，衡量市场波动性。本项目使用 5 分钟 K 线、14 周期 EMA 计算。 |
+| **ATR Percentile** | 当前 ATR 在过去 24 小时内的历史分位数（0~100），衡量当前波动性是高还是低。 |
+| **P95 / P99** | 过去 24 小时内成交量的第 95/99 百分位数，作为"大单阈值"。超过 P99 的成交视为大单，对信号评分有影响。 |
+| **Long/Short Ratio（多空比）** | 全市场多头账户数 / 空头账户数。反映市场情绪拥挤程度。 |
+| **Top Trader Position（顶级交易者持仓比）** | 大户多头持仓占比，范围 0~1。高于 0.55 视为多头拥挤，低于 0.45 视为空头拥挤。 |
+| **Open Interest（OI，持仓量）** | 市场上所有未平仓合约的总名义价值（USD）。OI 增加 ≥3% 视为环境强势信号。 |
+| **Coinbase Premium** | Coinbase Pro BTC/USD 现货价格相对 Binance BTC/USDT 的溢价比例。正溢价（>0.05%）被视为看涨信号（美国机构买入）。以比例存储（如 `0.0005` = 0.05%）。 |
+| **清算（Liquidation）** | 爆仓事件。空头清算多于多头清算（短时间内）视为看涨信号（逼空）。本项目使用 5 分钟窗口内多空清算 USD 之比进行评分。 |
+| **R（风险单位）** | 单笔风险金额。1R = `初始余额 × 风险比例`（默认 2%，即 200U）。盈亏以 R 倍数表示：1R=保本，2R=盈利1倍风险，-1R=全亏。 |
+| **PnL_R** | 以 R 为单位的盈亏：`pnl_r = (exit_price - entry_price) / risk_distance × direction_sign`。 |
+| **TP1 / TP2（Take Profit）** | 止盈目标价。TP1 为第一目标（触发后平一半仓位），TP2 为第二目标（平剩余）。 |
+| **SL（Stop Loss）** | 止损价。SL 触发后视 TP1 是否已命中：未命中→亏损 1R；已命中→保本（sl_be 状态）。 |
+| **Tier（档位）** | 仓位大小分级。`light`=0.5×R，`standard`=1.0×R，`heavy`=1.5×R。信号分数越高触发越重的档位：score ≥ max(threshold+10, 85) → heavy；score ≥ threshold → standard。 |
+| **Warmup（冷启动）** | signal_engine 启动时读取历史 `agg_trades` 填充滚动窗口的过程，完成前不产生信号（`state.warmup=True`）。 |
+| **Signal Cooldown（信号冷却）** | 同一 symbol 同一策略触发信号后，10 分钟内不再触发新信号，防止过度交易。 |
+
+### 策略术语
+
+| 术语 | 定义 |
+|------|------|
+| **v51_baseline** | V5.1 基准策略。6 个信号：cvd, p99, accel, ls_ratio, oi, coinbase_premium。SL=1.4×ATR，TP1=1.05×ATR，TP2=2.1×ATR。 |
+| **v52_8signals** | V5.2 扩展策略。8 个信号（v51 + funding_rate + liquidation）。SL=2.1×ATR，TP1=1.4×ATR，TP2=3.15×ATR（更宽止损，更高盈亏比目标）。 |
+| **Score / 信号分数** | 0~100 的综合评分，由多层加权指标累加得出，阈值 75 触发信号。 |
+| **Direction Layer（方向层）** | 评分第一层，最高 45 分（v51）或 40 分（v52）。基于 CVD_fast、CVD_mid 同向性和 P99 大单方向。 |
+| **Crowding Layer（拥挤层）** | 基于多空比和顶级交易者持仓的市场拥挤度评分。 |
+| **Environment Layer（环境层）** | 基于持仓量变化（OI change）的市场环境评分。 |
+| **Confirmation Layer（确认层）** | CVD 快慢线同向确认，15 分（满足）或 0 分。 |
+| **Auxiliary Layer（辅助层）** | Coinbase Premium 辅助确认，0~5 分。 |
+| **Accel Bonus（加速奖励）** | CVD 快线斜率正在加速时额外加分（v51: +5分，v52: +0分）。 |
+| **Score Factors** | 各层得分详情，以 JSONB 格式存储在 `paper_trades.score_factors` 和 `live_trades.score_factors`。 |
+
+### 工程术语
+
+| 术语 | 定义 |
+|------|------|
+| **Paper Trading / 模拟盘** | 不真实下单、仅模拟记录的交易，用于验证策略。数据存储在 `paper_trades` 表。 |
+| **Live Trading / 实盘** | 通过 Binance API 真实下单执行的交易。数据存储在 `live_trades` 表。 |
+| **Testnet** | Binance 测试网（`https://testnet.binancefuture.com`），使用虚拟资金。`TRADE_ENV=testnet`。 |
+| **Production** | Binance 生产环境（`https://fapi.binance.com`），使用真实资金。`TRADE_ENV=production`。 |
+| **Circuit Break（熔断）** | risk_guard 触发的保护机制，阻止新开仓甚至强制平仓。通过 `live_config` 表的 flag 通知 live_executor。 |
+| **Dual Write（双写）** | 同一数据同时写入本地 PG 和 Cloud SQL，Cloud SQL 写失败不阻断主流程。 |
+| **Partition / 分区** | `agg_trades` 表的月度子表（如 `agg_trades_202603`），用于管理大表性能。 |
+| **NOTIFY/LISTEN** | PostgreSQL 原生异步通知机制。signal_engine 用 `NOTIFY new_signal` 触发，live_executor 用 `LISTEN new_signal` 接收。 |
+| **TradeWindow** | signal_engine 中的滚动时间窗口类，维护 CVD 和 VWAP 的实时滚动计算。 |
+| **SymbolState** | 每个交易对的完整状态容器，包含三个 TradeWindow、ATRCalculator、market_indicators 缓存和信号冷却记录。 |
+| **Invite Code（邀请码）** | 注册时必须提供的一次性（或限次）代码，由管理员通过 `admin_cli.py` 生成。 |
+| **Subscription Tier** | 用户订阅等级（`free` 等），存储在 `subscriptions` 表，当前代码中使用有限。 |
+| **万分之** | 前端显示资金费率时的单位表述，实际值 × 10000 展示。例如 `0.0001` 显示为 `1.0000 万分之`。 |
+
+## Interfaces / Dependencies
+无。
+
+## Unknowns & Risks
+- [inference] `Subscription Tier` 功能在 schema 中有定义但实际业务逻辑中使用程度不确定（可能是预留字段）。
+- [inference] "no_direction" 状态（CVD_fast 和 CVD_mid 不一致时）的处理逻辑：方向取 CVD_fast，但标记为不触发信号，可用于反向平仓判断。
+
+## Source Refs
+- `backend/signal_engine.py:1-16` — CVD/ATR/VWAP/P95/P99 架构注释
+- `backend/signal_engine.py:69-81` — Paper trading 参数定义（R、tier 倍数）
+- `backend/signal_engine.py:170-207` — TradeWindow 类（CVD/VWAP 定义）
+- `backend/signal_engine.py:209-257` — ATRCalculator 类
+- `backend/signal_engine.py:410-651` — evaluate_signal（各层评分逻辑）
+- `backend/strategies/v51_baseline.json`, `v52_8signals.json` — 策略参数
+- `backend/trade_config.py` — 交易对精度配置
+- `frontend/app/page.tsx:186` — "万分之" 显示注释

docs/ai/99-open-questions.md

@@ -0,0 +1,141 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: deep
+---
+
+# 99 — Open Questions
+
+## Purpose
+记录文档生成过程中发现的未解决问题、不确定点和潜在风险。
+
+## TL;DR
+- `requirements.txt` 不完整，实际依赖需手动补齐。
+- `users` 表在两个地方定义且 schema 不一致（db.py vs auth.py）。
+- live_executor / risk_guard 直连 Cloud SQL 但 signal_engine 写本地 PG，存在数据同步延迟风险。
+- 策略是否支持热重载（每次循环重读 JSON）未确认。
+- uvicorn 监听端口 4332 未在启动脚本中显式确认。
+- 无 CI/CD，无自动化测试。
+
+## Open Questions
+
+### 高优先级（影响正确性）
+
+#### Q1：users 表 schema 双定义不一致
+**问题**：`db.py` 的 `SCHEMA_SQL` 和 `auth.py` 的 `AUTH_SCHEMA` 均定义了 `users` 表，但字段不同：
+- `db.py` 版本：`id, email, password_hash, role, created_at`（无 `discord_id`、无 `banned`）
+- `auth.py` 版本：`id, email, password_hash, discord_id, role, banned, created_at`
+
+`init_schema()` 和 `ensure_auth_tables()` 都在 FastAPI startup 中调用，两次 `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` 第一次成功后第二次静默跳过。**实际创建的是哪个版本？** 取决于调用顺序（先 `init_schema` 后 `ensure_auth_tables`），如果本地 PG 已有旧版表则字段可能缺失。
+
+**影响**：auth 相关功能（discord_id 关联、banned 状态检查）可能在 schema 未更新的环境下失效。
+
+**建议行动**：统一到 auth.py 版本，或添加 `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS` 迁移。
+
+**来源**：`db.py:269-276`，`auth.py:28-37`
+
+---
+
+#### Q2：live_executor 读 Cloud SQL，signal_engine 写本地 PG，双写延迟是否可接受
+**问题**：signal_engine 写入本地 PG（`signal_indicators`），同时双写 Cloud SQL；live_executor 直连 Cloud SQL 读取信号。若某次双写失败或延迟，live_executor 可能错过信号或读到不一致数据。
+
+**影响**：实盘信号丢失或执行延迟。
+
+**建议行动**：确认 NOTIFY 是否也发送到 Cloud SQL（即 live_executor 通过 LISTEN 接收信号，不依赖轮询读表）；或将 live_executor 改为连接本地 PG。
+
+**来源**：`live_executor.py:50-55`，`db.py:76-95`
+
+---
+
+#### Q3：requirements.txt 不完整
+**问题**：`requirements.txt` 只列出 `fastapi, uvicorn, httpx, python-dotenv, psutil`，但源码还 import 了 `asyncpg`、`psycopg2`（用于 psycopg2-binary）、`aiohttp`、`websockets`（推断）等。
+
+**影响**：新环境安装后进程无法启动。
+
+**建议行动**：执行 `pip freeze > requirements.txt` 或手动补全所有依赖。
+
+**来源**：`backend/requirements.txt:1-5`，`backend/db.py:9-11`，`backend/live_executor.py:28-29`
+
+---
+
+### 中优先级（影响维护性）
+
+#### Q4：策略 JSON 是否支持热重载
+**问题**：`load_strategy_configs()` 在 `main()` 函数开头调用一次。不清楚 signal_engine 的主循环是否每次迭代都重新调用此函数。
+
+**影响**：如果不支持热重载，修改策略 JSON 后需要重启 signal_engine 进程。
+
+**来源**：`signal_engine.py:44-67, 964`（需查看 main 函数结构）
+
+---
+
+#### Q5：uvicorn 端口确认
+**问题**：从 `frontend/next.config.ts` 推断 uvicorn 运行在 `127.0.0.1:4332`，但没有找到后端启动脚本明确指定此端口。
+
+**建议行动**：在 `ecosystem.dev.config.js` 或启动脚本中显式记录端口。
+
+**来源**：`frontend/next.config.ts:8`
+
+---
+
+#### Q6：market_indicators 表 schema 未在 SCHEMA_SQL 中定义
+**问题**：signal_engine 从 `market_indicators` 表读取数据（指标类型：`long_short_ratio`, `top_trader_position`, `open_interest_hist`, `coinbase_premium`, `funding_rate`），但该表的 CREATE TABLE 语句不在 `db.py` 的 `SCHEMA_SQL` 中。
+
+**影响**：表由 `market_data_collector.py` 单独创建；如果该进程未运行过，表不存在，signal_engine 会报错或返回空数据。
+
+**建议行动**：将 `market_indicators` 表定义加入 `SCHEMA_SQL`，确保 `init_schema()` 能覆盖全量 schema。
+
+**来源**：`signal_engine.py:123-158`，`db.py:166-357`（未见 market_indicators 定义）
+
+---
+
+#### Q7：liquidations 表 schema 未确认
+**问题**：signal_engine 查询 `liquidations` 表（`SELECT FROM liquidations WHERE symbol=%s AND trade_time >= %s`），但该表定义在 `SCHEMA_SQL` 中同样未找到。可能由 `liquidation_collector.py` 自行创建。
+
+**来源**：`signal_engine.py:395-407`，`liquidation_collector.py:28`（`ensure_table()` 函数）
+
+---
+
+### 低优先级（长期健康度）
+
+#### Q8：无 CI/CD 流水线
+**问题**：仓库中没有 `.github/workflows/`、Dockerfile、docker-compose.yml 等部署自动化文件。所有部署为手动操作（ssh + git pull + pm2 restart）。
+
+**建议行动**：添加 GitHub Actions 用于基本 lint 检查和依赖安全扫描。
+
+---
+
+#### Q9：无自动化测试
+**问题**：未发现任何测试文件（`test_*.py`、`*.test.ts` 等）。策略验证完全依赖人工回测和模拟盘。
+
+**建议行动**：至少为 `evaluate_signal()`、`TradeWindow`、`ATRCalculator` 添加单元测试，防止重构回归。
+
+---
+
+#### Q10：生产环境硬编码密码风险
+**问题**：`db.py`、`live_executor.py`、`risk_guard.py` 中均有 testnet 默认密码 `arb_engine_2026` 硬编码在源代码里（通过 `os.getenv(..., "arb_engine_2026")` 方式）。
+
+**影响**：代码一旦泄露，testnet 数据库可被访问；生产环境如果环境变量设置失败，会静默使用错误密码（失败时的错误信息较明确，但仍有风险）。
+
+**建议行动**：testnet 默认密码移除或通过单独的 `.env.testnet` 文件管理，不内嵌到源代码。
+
+**来源**：`db.py:19`，`live_executor.py:44`，`risk_guard.py:42`
+
+---
+
+#### Q11：`signal_indicators` 表含 `strategy` 字段但 schema 未声明
+**问题**：`save_indicator()` 函数的 INSERT 语句包含 `strategy` 字段，但 `SCHEMA_SQL` 中的 `signal_indicators` 表定义不包含该字段。可能通过 `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS` 在运行时补充，或是后续版本添加但忘记更新 schema。
+
+**来源**：`signal_engine.py:690-699`，`db.py:205-224`（signal_indicators 定义）
+
+## Source Refs
+- `backend/db.py:269-276` — db.py 版 users 表
+- `backend/auth.py:28-37` — auth.py 版 users 表（含 discord_id, banned）
+- `backend/requirements.txt` — 不完整的依赖列表
+- `backend/live_executor.py:44, 50-55` — DB_HOST 和默认密码
+- `backend/risk_guard.py:42, 47-53` — DB_HOST 和默认密码
+- `backend/signal_engine.py:395-407` — liquidations 表查询
+- `backend/signal_engine.py:690-699` — strategy 字段 INSERT

docs/ai/INDEX.md

@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+generated_by: repo-insight
+version: 1
+created: 2026-03-03
+last_updated: 2026-03-03
+source_commit: 0d9dffa
+coverage: deep
+---
+
+# Arbitrage Engine — AI Documentation Index
+
+**Project**: `arbitrage-engine`
+**Summary**: Full-stack crypto perpetual futures funding-rate arbitrage monitoring and V5.x CVD/ATR-based short-term trading signal engine. Python/FastAPI backend + Next.js frontend + PostgreSQL + Binance USDC-M Futures.
+
+## Generated Documents
+
+| File | Description |
+|------|-------------|
+| [00-system-overview.md](./00-system-overview.md) | Project purpose, tech stack, repo layout, entry points, environment variables |
+| [01-architecture-map.md](./01-architecture-map.md) | Multi-process architecture, component diagram, signal pipeline data flow, risk guard rules, frontend polling |
+| [02-module-cheatsheet.md](./02-module-cheatsheet.md) | Module-by-module index: role, public interfaces, dependencies for all 20 backend + 15 frontend files |
+| [03-api-contracts.md](./03-api-contracts.md) | All REST endpoints, auth flows, request/response shapes, error conventions |
+| [04-data-model.md](./04-data-model.md) | All PostgreSQL tables, columns, partitioning strategy, storage design decisions |
+| [05-build-run-test.md](./05-build-run-test.md) | 构建/运行/部署命令，环境变量，PM2 配置，回测和模拟盘操作 |
+| [06-decision-log.md](./06-decision-log.md) | 9 项关键技术决策：PG 消息总线、循环间隔、双写、分区、自研 JWT 等 |
+| [07-glossary.md](./07-glossary.md) | 交易术语（CVD/ATR/R/tier）+ 工程术语（paper trading/warmup/circuit break） |
+| [99-open-questions.md](./99-open-questions.md) | 11 个未解决问题：users 表双定义冲突、依赖不完整、硬编码密码、无测试等 |
+
+## Recommended Reading Order
+
+1. **Start here**: `00-system-overview.md` — 了解项目定位和结构。
+2. **Architecture**: `01-architecture-map.md` — 理解 7+ 进程的交互方式。
+3. **Data**: `04-data-model.md` — 任何 DB 相关工作的必读；注意时间戳格式不统一问题。
+4. **API**: `03-api-contracts.md` — 前端开发或 API 对接时参考。
+5. **Module detail**: `02-module-cheatsheet.md` — 修改特定文件前的参考。
+6. **Ops**: `05-build-run-test.md` — 部署和运维操作。
+7. **Concepts**: `07-glossary.md` — 不熟悉量化术语时查阅。
+8. **Risks**: `99-open-questions.md` — 开始开发前必读，了解已知风险点。
+
+## Coverage Tier
+**Deep** — 包含完整的模块签名读取、核心业务模块深度阅读（signal_engine 全文、evaluate_signal 评分逻辑、backtest.py）、构建运行指南、决策日志、术语表和开放问题。
+
+## Key Facts for AI Agents
+- **Signal engine is the core**: `backend/signal_engine.py` — change with care; affects all trading modes.
+- **Strategy tuning via JSON**: modify `backend/strategies/v51_baseline.json` or `v52_8signals.json` to change signal weights/thresholds without code changes.
+- **No ORM**: raw SQL via `asyncpg`/`psycopg2`; schema in `db.py:SCHEMA_SQL`.
+- **Auth is custom JWT**: no third-party auth library; hand-rolled HMAC-SHA256 in `auth.py`.
+- **`TRADE_ENV=testnet` default**: production use requires explicit env override + strong JWT_SECRET.
+- **Dual timestamp formats**: `ts` = Unix seconds, `time_ms`/`entry_ts`/`timestamp_ms` = Unix milliseconds — do not confuse.
+
+## Generation Timestamp
+2026-03-03T00:00:00 (UTC)

docs/arbitrage-engine-full-spec.md

@@ -1,594 +0,0 @@
----
-title: "Arbitrage Engine 完整项目规格文档"
----
-# Arbitrage Engine — 完整项目规格文档
-> 供 Codex 重写使用。描述现有系统的所有功能、界面、后端逻辑、数据库结构。
-> 语言：精确、无歧义、面向 AI。
-
----
-
-## 一、项目概述
-
-**项目名称**：ArbitrageEngine  
-**核心目标**：加密货币量化策略研究平台，通过实时信号引擎计算多因子评分，在模拟盘上验证策略表现，为未来实盘交易提供数据支撑。  
-**当前阶段**：模拟盘运行（paper trading），不连接真实资金。  
-**主要币种**：BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、XRPUSDT（币安永续合约）  
-
----
-
-## 二、技术栈
-
-### 后端
-- **语言**：Python 3.11
-- **框架**：FastAPI（异步 HTTP）
-- **数据库**：PostgreSQL 18（GCP Cloud SQL，内网 IP 10.106.0.3，数据库名 arb_engine）
-- **认证**：JWT（HS256，secret=`arb-engine-jwt-secret-v2-2026`）
-- **进程管理**：PM2
-- **WebSocket**：`websockets` 库，连接币安 WebSocket stream
-
-### 前端
-- **框架**：Next.js 14（App Router）
-- **UI 组件**：shadcn/ui + Tailwind CSS + Radix UI + Lucide Icons
-- **图表**：Recharts
-- **主题**：默认暗色，主色 slate + cyan
-- **HTTP 客户端**：fetch（原生）
-
-### 基础设施
-- **服务器**：GCP asia-northeast1-b，Ubuntu，Tailscale IP 100.105.186.73
-- **Cloud SQL**：GCP，内网 10.106.0.3，公网 34.85.117.248，PostgreSQL 18
-- **PM2 路径**：`/home/fzq1228/Projects/ops-dashboard/node_modules/pm2/bin/pm2`
-- **项目路径**：`/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/`
-- **前端端口**：4333（arb-web）
-- **后端端口**：4332（arb-api）
-- **对外域名**：`https://arb.zhouyangclaw.com`
-
----
-
-## 三、PM2 进程列表
-
-| ID | 名称 | 职责 |
-|----|------|------|
-| 0 | arb-web | Next.js 前端，端口 4333 |
-| 8 | arb-api | FastAPI 后端，端口 4332 |
-| 9 | signal-engine | 核心信号引擎（Python，单进程事件循环） |
-| 24 | agg-collector | 从币安 WebSocket 收集逐笔成交（agg_trades） |
-| 25 | paper-monitor | 模拟盘实时止盈止损监控（WebSocket 价格推送） |
-| 26 | liq-collector | 收集强平数据（liquidations 表） |
-| 27 | market-collector | 收集市场指标（资金费率、OI、多空比等） |
-| 28 | position-sync | 实盘持仓同步（暂不使用） |
-| 29 | risk-guard | 风控守护进程 |
-
----
-
-## 四、数据库完整结构
-
-### 4.1 `strategies` — 策略配置表（V5.4 核心）
-
-每行代表一个可独立运行的策略实例。
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| strategy_id | uuid PK | 自动生成，全局唯一 |
-| display_name | text | 展示名，如 `BTC_CVD15x1h_TP保守` |
-| schema_version | int | 默认 1 |
-| status | text | `running` / `paused` / `deprecated` |
-| status_changed_at | timestamp | 状态变更时间 |
-| last_run_at | timestamp | 最近一次信号评估时间 |
-| deprecated_at | timestamp | 停用时间 |
-| symbol | text | 交易对，如 `BTCUSDT` |
-| direction | text | `long` / `short` / `both`（默认 both） |
-| cvd_fast_window | text | CVD 快线窗口，如 `5m` / `15m` / `30m` |
-| cvd_slow_window | text | CVD 慢线窗口，如 `30m` / `1h` / `4h` |
-| weight_direction | int | 方向层权重（默认 55） |
-| weight_env | int | 环境层权重（默认 25） |
-| weight_aux | int | 辅助层权重（默认 15） |
-| weight_momentum | int | 动量层权重（默认 5） |
-| entry_score | int | 开仓最低分（默认 75） |
-| gate_obi_enabled | bool | 是否启用 OBI 否决门 |
-| obi_threshold | float | OBI 否决阈值（默认 0.3） |
-| gate_whale_enabled | bool | 是否启用鲸鱼否决门 |
-| whale_usd_threshold | float | 鲸鱼成交额阈值（默认 $50,000） |
-| whale_flow_pct | float | 鲸鱼流向占比阈值 |
-| gate_vol_enabled | bool | 是否启用波动率门 |
-| vol_atr_pct_min | float | 最低 ATR/price 比例（默认 0.002） |
-| gate_spot_perp_enabled | bool | 是否启用期现背离门 |
-| spot_perp_threshold | float | 期现背离阈值（默认 0.002） |
-| gate_cvd_enabled | bool | 是否启用 CVD 共振门 |
-| sl_atr_multiplier | float | SL 宽度倍数，`risk_distance = sl_atr_multiplier × ATR`，定义 1R 的价格距离（默认 1.5） |
-| tp1_ratio | float | TP1 目标，以 R 计：`TP1 距离 = tp1_ratio × risk_distance`（默认 0.75） |
-| tp2_ratio | float | TP2 目标，以 R 计：`TP2 距离 = tp2_ratio × risk_distance`（默认 1.5） |
-| timeout_minutes | int | 超时平仓分钟数（默认 240） |
-| flip_threshold | int | 反向信号强制平仓的最低分（默认 80） |
-| initial_balance | float | 初始模拟资金（默认 $10,000） |
-| current_balance | float | 当前模拟余额 |
-| description | text | 策略描述 |
-| tags | text[] | 标签数组 |
-| created_at | timestamp | 创建时间 |
-| updated_at | timestamp | 更新时间 |
-
-**已有的固定 UUID 策略（legacy，status=deprecated）**：
-- `00000000-0000-0000-0000-000000000053` → v53 Standard（BTCUSDT+ETHUSDT+SOLUSDT+XRPUSDT，30m/4h）
-- `00000000-0000-0000-0000-000000000054` → v53 Middle（全币种，15m/1h）
-- `00000000-0000-0000-0000-000000000055` → v53 Fast（全币种，5m/30m）
-
-**当前运行中策略（18个 BTC 对照组）**：
-- 命名规则：`BTC_CVD{fast}x{slow}_TP{保守|平衡|激进}`
-- 6个 CVD 组合 × 3个 TP 方案 = 18个策略
-- symbol 全部 = `BTCUSDT`
-- 权重统一：dir=38 / env=32 / aux=28 / mom=2 / entry_score=71
-
----
-
-### 4.2 `paper_trades` — 模拟盘交易记录
-
-每行代表一笔模拟交易（开仓→平仓）。
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| id | bigint PK | 自增 |
-| symbol | text | 交易对 |
-| direction | text | `LONG` / `SHORT` |
-| score | int | 开仓时评分 |
-| tier | text | `light` / `standard` / `heavy`（仓位档位） |
-| entry_price | float | 开仓价格（实时成交价快照） |
-| entry_ts | bigint | 开仓时间戳（毫秒） |
-| exit_price | float | 平仓价格 |
-| exit_ts | bigint | 平仓时间戳（毫秒） |
-| tp1_price | float | 止盈1价格 |
-| tp2_price | float | 止盈2价格 |
-| sl_price | float | 止损价格 |
-| tp1_hit | bool | 是否曾触及 TP1 |
-| status | text | `active` / `tp1_hit` / `tp` / `sl` / `sl_be` / `timeout` / `signal_flip` |
-| pnl_r | float | 盈亏（以 R 计，1R = SL 距离） |
-| atr_at_entry | float | 开仓时 ATR 值 |
-| score_factors | jsonb | 四层评分详情 |
-| strategy | varchar | 策略名（如 `custom_62047807`） |
-| risk_distance | float | 1R 对应的价格距离（= sl_atr_multiplier × ATR） |
-| calc_version | int | 计算版本（1=VWAP，2=last_trade） |
-| price_source | text | 价格来源 |
-| strategy_id | uuid FK | 关联 strategies 表 |
-| strategy_name_snapshot | text | 开仓时的策略展示名快照 |
-
-**status 含义**：
-- `active`：持仓中，尚未触及 TP1
-- `tp1_hit`：已触及 TP1，移动止损到保本价
-- `tp`：全仓止盈出场（同时触及 TP2，或手动）
-- `sl`：止损出场（pnl_r = -1.0）
-- `sl_be`：保本止损出场（pnl_r ≈ +0.5 × tp1_ratio，小正收益）
-- `timeout`：持仓超时平仓（240分钟）
-- `signal_flip`：反向信号强制平仓
-
-**pnl_r 计算规则**（以价格距离除以 1R = risk_distance 为基准）：
-- SL 触发：`pnl_r = -1.0`（恒定）
-- TP1 触发后 SL_BE：`pnl_r = 0.5 × tp1_ratio`
-- 全仓 TP2：`pnl_r = 0.5 × tp1_ratio + 0.5 × tp2_ratio`
-- timeout/flip：`pnl_r = (exit_price - entry_price) / risk_distance`（LONG 方向，SHORT 取反）
-- 实际实现中，以上结果再统一减去手续费折算：`fee_r = (2 × fee_rate × entry_price) / risk_distance`，当前 `fee_rate = 0.0005`（0.05% taker），即最终写入的 `pnl_r = 上述值 - fee_r`。
-
-**胜率定义**（重要）：`pnl_r > 0` 的笔数 / 总闭仓笔数。不用 status 字段判断。
-
----
-
-### 4.3 `signal_indicators` — 信号指标快照
-
-每次信号引擎评估时写入一行，记录当时所有原始指标和评分结果。
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| id | bigint PK | 自增 |
-| ts | bigint | 时间戳（毫秒） |
-| symbol | text | 交易对 |
-| cvd_fast | float | 旧字段：30m CVD（别名，实际=cvd_30m） |
-| cvd_mid | float | 旧字段：4h CVD（别名，实际=cvd_4h） |
-| cvd_day | float | 24h CVD |
-| cvd_fast_slope | float | CVD 快线斜率 |
-| atr_5m | float | 5分钟粒度 ATR |
-| atr_percentile | float | ATR 百分位（0~100） |
-| vwap_30m | float | 30分钟 VWAP |
-| price | float | 当前价格（实时最新成交价） |
-| p95_qty | float | 过去1分钟成交量 P95 |
-| p99_qty | float | 过去1分钟成交量 P99 |
-| buy_vol_1m | float | 过去1分钟主动买入量 |
-| sell_vol_1m | float | 过去1分钟主动卖出量 |
-| score | int | 综合评分（0~100） |
-| signal | text | `LONG` / `SHORT` / null（null=无信号） |
-| factors | jsonb | 四层评分详情，格式见下 |
-| strategy | varchar | 策略名 |
-| atr_value | float | ATR 值（用于计算 SL/TP） |
-| cvd_5m | float | 5分钟 CVD |
-| cvd_15m | float | 15分钟 CVD |
-| cvd_30m | float | 30分钟 CVD |
-| cvd_1h | float | 1小时 CVD |
-| cvd_4h | float | 4小时 CVD |
-| strategy_id | uuid FK | 关联 strategies 表 |
-| strategy_name_snapshot | text | 策略展示名快照 |
-
-**factors jsonb 结构**：
-```json
-{
-  "direction": {"score": 38.0, "detail": "CVD共振LONG, cvd_fast=1234.5, cvd_slow=5678.9"},
-  "environment": {"score": 32.0, "detail": "ATR正常, VWAP上方"},
-  "auxiliary": {"score": 28.0, "detail": "OBI=0.45, 无否决"},
-  "momentum": {"score": 2.0, "detail": "P99成交量正常"},
-  "total": 75,
-  "gate_passed": true,
-  "block_reason": null
-}
-```
-
----
-
-### 4.4 `agg_trades` — 逐笔成交数据（分区表）
-
-主表 + 按月分区子表（agg_trades_202602, agg_trades_202603 等）。
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| agg_id | bigint PK | 币安 agg trade ID |
-| symbol | text | 交易对 |
-| price | float | 成交价格 |
-| qty | float | 成交量 |
-| time_ms | bigint | 成交时间戳（毫秒） |
-| is_buyer_maker | smallint | 0=主动买入，1=主动卖出 |
-
-**数据量**：
-- BTCUSDT：2026-02-05 起，约 8949 万条
-- ETHUSDT：2026-02-25 起，约 3297 万条
-- SOLUSDT/XRPUSDT：2026-02-28 起，约 400~500 万条
-
----
-
-### 4.5 `market_indicators` — 市场宏观指标
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| id | int PK | 自增 |
-| symbol | varchar | 交易对 |
-| indicator_type | varchar | 指标类型（`funding_rate` / `open_interest` / `ls_ratio` 等） |
-| timestamp_ms | bigint | 时间戳 |
-| value | jsonb | 指标值（结构因类型而异） |
-| created_at | timestamp | 写入时间 |
-
----
-
-### 4.6 `rate_snapshots` — 资金费率快照
-
-| 字段 | 说明 |
-|------|------|
-| ts | 时间戳（毫秒） |
-| btc_rate | BTC 资金费率 |
-| eth_rate | ETH 资金费率 |
-| btc_price | BTC 价格 |
-| eth_price | ETH 价格 |
-| btc_index_price | BTC 指数价格 |
-| eth_index_price | ETH 指数价格 |
-
----
-
-### 4.7 `liquidations` — 强平数据
-
-| 字段 | 说明 |
-|------|------|
-| symbol | 交易对 |
-| side | `LONG` / `SHORT` |
-| price | 强平价格 |
-| qty | 数量 |
-| usd_value | USD 价值 |
-| trade_time | 时间戳（毫秒） |
-
----
-
-### 4.8 `users` — 用户认证
-
-| 字段 | 说明 |
-|------|------|
-| id | bigint PK |
-| email | 邮箱（唯一） |
-| password_hash | bcrypt 哈希 |
-| role | `admin` / `user` |
-| discord_id | Discord 用户 ID |
-| banned | 0=正常，1=封禁 |
-
-Admin 账号：`fzq1228@gmail.com`，role=admin。
-
----
-
-### 4.9 `signal_feature_events` — 信号特征事件（机器学习数据集）
-
-记录每次 gate 决策的全部原始特征，用于事后分析和 Optuna 优化。
-
-重要字段：`gate_passed`（bool）、`score_direction`、`score_crowding`、`score_environment`、`score_aux`、`score_total`、`block_reason`。
-
----
-
-## 五、信号引擎（signal_engine.py）详细逻辑
-
-### 5.1 架构
-
-- **单进程 Python 事件循环**（asyncio），每 ~15 秒运行一轮
-- 每轮对 4 个币种 × N 个策略 进行评估
-- 实时数据来源：`agg_trades` 表（由 agg-collector 写入）
-- 附加数据来源：`market_indicators` 表（OBI、OI、资金费率等）
-
-### 5.2 滑动窗口
-
-每个币种维护 3 个滑动窗口（按 `agg_trades.time_ms` 切片）：
-- `win_fast`：30分钟窗口（`WINDOW_FAST = 30 * 60 * 1000 ms`）
-- `win_mid`：4小时窗口（`WINDOW_MID = 4 * 3600 * 1000 ms`）
-- `win_day`：24小时窗口（`WINDOW_DAY = 24 * 3600 * 1000 ms`）
-
-每个窗口存储 `(time_ms, qty, price, is_buyer_maker)` 元组列表，定期淘汰过期数据。
-
-**CVD 计算**：  
-`CVD = 主动买入量 - 主动卖出量`（在窗口时间范围内求和）
-
-**动态切片**：  
-当策略配置了非标准窗口（如 15m、1h）时，从 `win_fast` 或 `win_mid` 的 trades 列表中按时间范围切片重算 CVD：
-- fast 周期 ≤ 30m → 从 `win_fast.trades` 切片
-- fast 周期 > 30m → 从 `win_mid.trades` 切片
-- slow 周期 → 始终从 `win_mid.trades` 切片
-
-### 5.3 评分模型（`evaluate_factory_strategy`，原 `_evaluate_v53`）
-
-**四层线性评分**，总分 = 各层得分之和，满分 = 各层权重之和。
-
-#### 门控系统（5个门，按顺序，任意一门否决则 gate_passed=false，不开仓）
-
-| 门 | 条件 | 否决理由 |
-|----|------|----------|
-| 门1 波动率 | `ATR/price >= vol_atr_pct_min` | ATR 过小，市场太平静 |
-| 门2 CVD共振 | `cvd_fast` 和 `cvd_slow` 同向（同正=LONG，同负=SHORT） | 快慢 CVD 不共振 |
-| 门3 鲸鱼否决 | 大额成交（>whale_usd_threshold）的净流向与信号方向一致（或该门禁用） | 鲸鱼反向 |
-| 门4 OBI否决 | OBI（订单簿不平衡）不与信号方向矛盾（或该门禁用） | OBI 反向 |
-| 门5 期现背离 | 现货-永续价差在阈值内（或该门禁用） | 期现背离过大 |
-
-门2（CVD共振）同时决定信号方向：两个 CVD 都正→LONG，都负→SHORT，不同向→HOLD（跳过）。
-
-#### 评分计算（gate_passed=true 后）
-
-**方向层**（weight_direction，默认 38）：
-- CVD共振强度 → 占方向层满分的比例
-- 公式：`score_dir = weight_direction × min(1.0, abs(cvd_fast + cvd_slow) / normalization_factor)`
-
-**环境层**（weight_env，默认 32）：
-- ATR 百分位（价格波动强度）
-- VWAP 相对位置
-- 资金费率方向
-
-**辅助层**（weight_aux，默认 28）：
-- OBI 强度
-- 期现背离程度
-- 强平数据方向
-
-**动量层**（weight_momentum，默认 2）：
-- P99 成交量异常
-- 买卖量比
-
-**开仓条件**：`total_score >= entry_score`（默认 75）
-
-### 5.4 开仓逻辑
-
-```
-for each symbol:
-    update sliding windows with new agg_trades
-    for each strategy (status=running):
-        if strategy.symbol != symbol → skip
-        evaluate_signal(strategy_cfg) → result
-        if result.signal and score >= entry_score:
-            if no active position for this strategy:
-                if active_position_count < max_positions:
-                    paper_open_trade(...)
-```
-
-**开仓价格**：取 `signal_indicators.price`（实时最新成交价），不是 VWAP。
-
-**SL/TP 计算**：
-- `risk_distance = sl_atr_multiplier × ATR`（1R）
-- LONG：`SL = price - risk_distance`，`TP1 = price + tp1_ratio × risk_distance`，`TP2 = price + tp2_ratio × risk_distance`
-- SHORT：`SL = price + risk_distance`，`TP1 = price - tp1_ratio × risk_distance`，`TP2 = price - tp2_ratio × risk_distance`
-
-**当前标准TP/SL配置（BTC 18组对照）**：
-- 保守：`sl=2.0×ATR, tp1=0.75×ATR, tp2=1.5×ATR`（TP全到=+0.5625R）
-- 平衡：`sl=2.0×ATR, tp1=1.0×ATR, tp2=2.0×ATR`（TP全到=+1.5R）
-- 激进：`sl=2.0×ATR, tp1=1.5×ATR, tp2=3.0×ATR`（TP全到=+2.25R）
-
-### 5.5 平仓逻辑（paper_monitor.py）
-
-独立进程，通过币安 WebSocket 实时接收 mark price：
-
-1. `price >= tp1_price`（LONG）或 `price <= tp1_price`（SHORT）→ 触发 TP1：status 改为 `tp1_hit`，移动止损到保本价
-2. TP1 已触发后，`price >= tp2_price` → 全仓 TP2：status=`tp`
-3. `price <= sl_price`（LONG）或 `price >= sl_price`（SHORT）→ 止损：status=`sl`，`pnl_r=-1.0`
-4. 持仓超 240 分钟 → status=`timeout`
-5. 反向信号强度 >= flip_threshold → signal_engine 触发 `signal_flip`
-
----
-
-## 六、FastAPI 后端接口（main.py）
-
-### 6.1 认证
-- `POST /api/auth/login` → 返回 JWT token
-- `POST /api/auth/register` → 注册（需邀请码）
-- 所有接口需 Bearer JWT，通过 `Depends(get_current_user)` 校验
-
-### 6.2 行情数据
-- `GET /api/rates` → 最新资金费率快照（rate_snapshots 最新一行）
-- `GET /api/snapshots` → 多个时间点的资金费率历史
-- `GET /api/kline?symbol=BTC&interval=1m&limit=100` → K线（从 agg_trades 聚合）
-
-### 6.3 信号引擎
-- `GET /api/signals/latest?strategy=v53` → 各币种最新一条信号指标（signal_indicators 每币种 LIMIT 1）
-- `GET /api/signals/latest-v52?strategy=v52_8signals` → 同上，v52 字段
-- `GET /api/signals/indicators?symbol=BTCUSDT&strategy=v53&limit=100` → 历史信号指标列表
-- `GET /api/signals/signal-history?symbol=BTC&strategy=v53&limit=50` → 有信号（signal IS NOT NULL）的历史列表
-- `GET /api/signals/market-indicators?symbol=BTCUSDT` → 最新市场宏观指标（OI/多空比/资金费率）
-- `GET /api/signals/history?strategy=v53&limit=100` → 信号历史（含各层分数）
-
-### 6.4 模拟盘（paper trading）
-- `GET /api/paper/config` → 读取 paper_config.json
-- `POST /api/paper/config` → 更新 paper_config.json（控制总开关和每策略开关）
-- `GET /api/paper/summary?strategy=v53&strategy_id=uuid` → 总览（总盈亏R/USDT、胜率、余额、持仓数、盈亏比）
-- `GET /api/paper/positions?strategy=v53&strategy_id=uuid` → 当前活跃持仓列表（含实时浮盈计算）
-- `GET /api/paper/trades?strategy=v53&strategy_id=uuid&symbol=BTC&status=tp&limit=100` → 历史交易列表
-- `GET /api/paper/equity-curve?strategy=v53&strategy_id=uuid` → 权益曲线（按时间累加 pnl_r）
-- `GET /api/paper/stats?strategy=v53&strategy_id=uuid` → 详细统计（胜率/盈亏比/MDD/Sharpe/avg_win/avg_loss，按币种分组）
-- `GET /api/paper/stats-by-strategy` → 所有策略的汇总统计（策略广场用）
-
-### 6.5 策略广场（strategy plaza）
-- `GET /api/strategy-plaza?status=running` → 策略列表（支持 status 过滤）
-- `GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/summary` → 单策略总览卡
-- `GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/signals` → 单策略最新信号
-- `GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/trades` → 单策略交易记录
-
-### 6.6 策略管理 CRUD
-- `POST /api/strategies` → 创建新策略（写入 strategies 表，signal_engine 15秒内热重载）
-- `GET /api/strategies` → 策略列表（含 open_positions 数量）
-- `GET /api/strategies/{sid}` → 单策略详情
-- `PATCH /api/strategies/{sid}` → 更新策略参数
-- `POST /api/strategies/{sid}/pause` → 暂停（status=paused）
-- `POST /api/strategies/{sid}/resume` → 恢复（status=running）
-- `POST /api/strategies/{sid}/deprecate` → 停用（status=deprecated）
-- `POST /api/strategies/{sid}/restore` → 恢复到 running
-- `POST /api/strategies/{sid}/add-balance` → 补充模拟资金
-
-### 6.7 服务器监控
-- `GET /api/server/status` → 服务器资源（CPU/内存/磁盘/PM2进程状态）
-
-### 6.8 实盘接口（暂未真实使用）
-- `GET /api/live/*` → 实盘持仓、交易、权益曲线、账户余额、风控状态等
-- `POST /api/live/emergency-close` → 紧急平仓
-- `POST /api/live/block-new` → 暂停新开仓
-- `POST /api/live/resume` → 恢复开仓
-
----
-
-## 七、前端页面列表
-
-### 7.1 主导航（Sidebar）
-
-固定左侧 sidebar，包含所有页面入口和当前 BTC/ETH 资金费率实时显示。
-
-### 7.2 页面详情
-
-#### `/` (首页/Dashboard)
-- 资金费率历史折线图（BTC/ETH 双轨）
-- 资金费率 24h 统计（最大/最小/均值）
-- 近期套利机会卡片
-
-#### `/signals-v53` (信号引擎 v5.3，老页面)
-- CVD 三轨卡片（cvd_fast/cvd_mid/cvd_day + 斜率 + 共振判断）
-- ATR / VWAP / P95 / P99 市场环境指标
-- 信号状态卡（LONG/SHORT/无信号 + 评分 + 四层分数进度条）
-- Gate-Control 卡（5门详情：波动率/CVD共振/鲸鱼/OBI/期现背离）
-- 信号历史列表（最近20条：时间/方向/评分）
-- CVD 折线图（可切 1h/4h/12h/24h 时间范围）
-- 币种切换：BTC/ETH/SOL/XRP
-
-#### `/paper-v53` (模拟盘 v5.3，老页面)
-- 总览卡片（总盈亏R/USDT/胜率/持仓数/盈亏比/余额）
-- 最新信号（四币种最近信号+四层分+Gate状态）
-- 控制面板（启动/停止按钮）
-- 当前活跃持仓（实时价格WebSocket/浮盈R/入场TP SL价格）
-- 权益曲线（面积图）
-- 历史交易列表（筛选币种/盈亏；入场/出场价/状态/评分/持仓时长）
-- 详细统计（胜率/盈亏比/avg_win/avg_loss/MDD/Sharpe，按币种分Tab）
-
-#### `/strategy-plaza` (策略广场，主入口)
-- 策略列表卡片视图（按 status 过滤：running/paused/deprecated）
-- 每个卡片显示：策略名/币种/CVD周期/TP方案/胜率/净R/余额/状态
-- 快速操作：暂停/恢复/停用
-- 「新建策略」按钮 → 跳转 `/strategy-plaza/create`
-
-#### `/strategy-plaza/create` (新建策略)
-- 表单：策略名/symbol/CVD快慢周期/四层权重/五门阈值/TP-SL参数/初始余额
-- 提交后 POST /api/strategies，signal_engine 15秒内热重载
-
-#### `/strategy-plaza/[id]` (策略详情页，通用)
-- Tab1: 信号引擎（SignalsGeneric 组件）
-  - 动态显示该策略配置的 CVD 周期、权重、Gate 阈值
-  - 实时信号评分
-  - 信号历史、CVD 图表
-- Tab2: 模拟盘（PaperGeneric 组件）
-  - 总览统计、活跃持仓、权益曲线、交易列表、详细统计
-  - 启停控制
-
-#### `/strategy-plaza/[id]/edit` (编辑策略)
-- 同新建表单，预填当前参数，提交 PATCH /api/strategies/{id}
-
-#### `/server` (服务器状态)
-- CPU/内存/磁盘/PM2进程状态实时监控
-
-#### `/kline` (K线图)
-- 任意币种 K线，支持 1m/5m/15m/1h 粒度
-
-#### `/login` / `/register`
-- JWT 登录/邀请码注册
-
----
-
-## 八、paper_config.json（模拟盘控制文件）
-
-路径：`backend/paper_config.json`
-
-```json
-{
-  "enabled": true,
-  "enabled_strategies": [],
-  "initial_balance": 10000,
-  "risk_per_trade": 0.02,
-  "max_positions": 100,
-  "tier_multiplier": {"light": 0.5, "standard": 1.0, "heavy": 1.5}
-}
-```
-
-- `enabled_strategies` 为空列表 = 全部策略放行
-- `max_positions` 当前设为 100（实际无限制）
-
----
-
-## 九、数据流（完整链路）
-
-```
-币安 WebSocket（逐笔成交）
-    ↓ agg-collector.py
-agg_trades 表（PostgreSQL 分区表）
-    ↓ signal_engine.py（每15秒读取）
-滑动窗口（win_fast 30m / win_mid 4h / win_day 24h）
-    ↓ 计算CVD/ATR/VWAP
-evaluate_factory_strategy()  （原 _evaluate_v53）
-    ↓ 5门检查 → 四层评分
-signal_indicators 写入
-    ↓ signal IS NOT NULL 且 score >= entry_score
-paper_open_trade() → paper_trades 写入
-    ↓
-paper_monitor.py（WebSocket 实时价格监控）
-    ↓ 触及 TP1/TP2/SL 或超时
-paper_trades 平仓（status/exit_price/pnl_r 更新）
-    ↓
-FastAPI（main.py）← Next.js 前端查询展示
-```
-
----
-
-## 十、已知缺陷（Codex 重写需改进）
-
-1. **signal_engine.py 单体巨型文件**（1800+ 行），所有逻辑混在一起
-2. **所有策略共享同一个 snapshot**，无法真正独立评估
-3. **CVD 动态切片依赖 win_fast/win_mid 两个固定窗口**，扩展性受限
-4. **开仓逻辑耦合在 signal_engine 主循环**，paper_monitor 只管平仓
-5. **前端页面碎片化**：每个策略版本有独立页面，维护困难
-6. **strategy_name 路由逻辑脆弱**：`custom_` 路由曾多次因 scp 覆盖丢失
-7. **API 无分页**，大数据量接口可能超时
-
----
-
-## 十一、关键配置
-
-```
-数据库连接: postgresql://arb:arb_engine_2026@10.106.0.3/arb_engine
-JWT Secret: arb-engine-jwt-secret-v2-2026
-Admin: fzq1228@gmail.com (id=1, role=admin)
-前端: https://arb.zhouyangclaw.com (端口 4333)
-后端: 端口 4332
-项目路径: /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/
-```

docs/arbitrage-engine/execution-state-machine.md

@@ -0,0 +1,251 @@
+# V5.4 Execution State Machine
+
+本文档描述 V5.4 策略的执行层状态机设计，重点是 maker/taker 组合策略，确保在不牺牲入场/出场时效性的前提下，最大程度降低手续费与滑点摩擦。
+
+设计目标：
+- 将"信号质量"和"执行质量"解耦，执行层只负责：更便宜、更稳定地实现既定 TP/SL/flip/timeout 规则。
+- 入场阶段在不丢失大行情的前提下尽量使用 maker；
+- 出场阶段 TP 强制 maker 主路径，同时用 taker 做安全兜底；
+- SL 始终使用 taker，优先保证风控。
+
+---
+
+## 1. 入场状态机（Entry State Machine）
+
+### 1.1 状态定义
+
+- `IDLE`：无持仓、无挂单，等待信号。
+- `ENTRY_PENDING_MAKER`：已下入场限价挂单（post-only），等待成交或超时。
+- `ENTRY_FILL`：入场成交完成（全仓或部分）。
+- `ENTRY_FALLBACK_TAKER`：超时后使用 taker 市价单补齐未成交部分。
+
+### 1.2 关键参数
+
+- `entry_price_signal`：信号引擎给出的入场参考价（通常为最新价或中间价 mid）。
+- `tick_size`：交易所最小价格步长。
+- `entry_offset_ticks`：maker 入场挂单相对盘口的偏移（通常为 1–2 个 tick）。
+- `entry_timeout_ms`：入场 maker 挂单最大等待时间（如 3000–5000ms）。
+- `entry_fallback_slippage_bps`：fallback taker 允许的最大滑点（基础保护，超出则放弃补仓或缩小仓位）。
+
+### 1.3 状态机伪代码
+
+```pseudo
+state = IDLE
+
+on_signal_open(signal):
+  if state != IDLE:
+    return  // 避免重复入场
+
+  // 计算 maker 挂单价格
+  side = signal.side  // LONG or SHORT
+  ref_price = best_bid_ask_mid()
+
+  if side == LONG:
+    entry_price_maker = min(ref_price, best_bid() + entry_offset_ticks * tick_size)
+  else:  // SHORT
+    entry_price_maker = max(ref_price, best_ask() - entry_offset_ticks * tick_size)
+
+  // 下 post-only 入场挂单
+  order_id = place_limit_post_only(side, entry_price_maker, target_size)
+  entry_start_ts = now()
+  state = ENTRY_PENDING_MAKER
+
+
+on_timer():
+  if state == ENTRY_PENDING_MAKER:
+    if order_filled(order_id):
+      filled_size = get_filled_size(order_id)
+      if filled_size >= min_fill_ratio * target_size:
+        state = ENTRY_FILL
+        return
+
+    if now() - entry_start_ts >= entry_timeout_ms:
+      // 超时，取消剩余挂单
+      cancel_order(order_id)
+      remaining_size = target_size - get_filled_size(order_id)
+
+      if remaining_size <= 0:
+        state = ENTRY_FILL
+        return
+
+      // 兜底：按容忍滑点发市价单
+      mkt_price = best_bid_ask_mid()
+      theoretical_price = ref_price_at_signal
+      slippage_bps = abs(mkt_price - theoretical_price) / theoretical_price * 10000
+
+      if slippage_bps <= entry_fallback_slippage_bps:
+        place_market_order(side, remaining_size)
+        state = ENTRY_FILL
+      else:
+        // 滑点过大，放弃补仓或缩减仓位
+        state = ENTRY_FILL  // 仅保留已成交部分
+```
+
+---
+
+## 2. 出场状态机（TP/SL/Flip/Timeout）
+
+出场分为四类：TP（止盈）、SL（止损）、flip（信号翻转）、timeout（超时退出）。
+
+### 2.1 通用状态
+
+- `POSITION_OPEN`：持仓打开，已根据策略下好 TP/SL 限价单。
+- `TP_PENDING_MAKER`：TP 限价挂单等待成交。
+- `TP_FALLBACK_TAKER`：TP 越价未成交时，撤单+市价平仓兜底。
+- `SL_PENDING`：止损触发，直接发送 taker 单。
+- `FLIP_PENDING`：翻转触发，先平仓再反向开仓（可复用入场状态机）。
+- `TIMEOUT_PENDING`：超时触发，按策略规则离场（可偏 maker）。
+
+### 2.2 关键参数
+
+- `tp1_r`, `tp2_r`：TP1/TP2 的目标 R 距离（如 1.0R / 2.0R）。
+- `sl_r`：止损距离（如 -1.0R）。
+- `tp_timeout_ms`：价格越过 TP 水平后，TP 限价未成交的允许时间窗口。
+- `flip_threshold`：翻转触发条件（score + OBI + VWAP 等综合判断）。
+- `timeout_seconds`：最大持仓时间，用于 timeout 出场。
+
+### 2.3 TP 状态机（maker 主路径 + taker 兜底）
+
+```pseudo
+on_position_open(pos):
+  // 开仓后立即挂 TP1 限价单（maker）
+  tp1_price = pos.entry_price + pos.side * tp1_r * pos.risk_distance
+  tp2_price = pos.entry_price + pos.side * tp2_r * pos.risk_distance
+
+  // 半仓挂 TP1，半仓挂 TP2
+  tp1_id = place_limit_post_only(exit_side(pos.side), tp1_price, pos.size * 0.5)
+  tp2_id = place_limit_post_only(exit_side(pos.side), tp2_price, pos.size * 0.5)
+  pos.state = POSITION_OPEN
+
+
+on_timer():
+  if pos.state == POSITION_OPEN:
+    current_price = best_bid_ask_mid()
+
+    // 检查 TP1 越价兜底
+    tp1_crossed = (pos.side == LONG and current_price >= tp1_price) or
+                  (pos.side == SHORT and current_price <= tp1_price)
+    if tp1_crossed and not pos.tp1_cross_ts:
+      pos.tp1_cross_ts = now()
+
+    if pos.tp1_cross_ts:
+      if order_filled(tp1_id):
+        pos.tp1_cross_ts = None  // 成交，清除计时
+      elif now() - pos.tp1_cross_ts >= tp_timeout_ms:
+        cancel_order(tp1_id)
+        remaining = size_tp1 - get_filled_size(tp1_id)
+        if remaining > 0:
+          place_market_order(exit_side(pos.side), remaining)
+
+    // 检查 TP2 越价兜底
+    tp2_crossed = (pos.side == LONG and current_price >= tp2_price) or
+                  (pos.side == SHORT and current_price <= tp2_price)
+    if tp2_crossed and not pos.tp2_cross_ts:
+      pos.tp2_cross_ts = now()
+
+    if pos.tp2_cross_ts:
+      if order_filled(tp2_id):
+        pos.tp2_cross_ts = None
+      elif now() - pos.tp2_cross_ts >= tp_timeout_ms:
+        cancel_order(tp2_id)
+        remaining = size_tp2 - get_filled_size(tp2_id)
+        if remaining > 0:
+          place_market_order(exit_side(pos.side), remaining)
+
+  // 检查是否已全部平仓
+  if pos_size(pos) <= 0:
+    pos.state = CLOSED
+```
+
+### 2.4 SL 状态机（纯 taker）
+
+```pseudo
+on_sl_trigger(pos, sl_price):
+  // 触发条件可以来自价格监控或止损订单触发
+  // 这里策略层只关心：一旦触发，立即使用 taker
+  close_size = pos_size(pos)
+  if close_size > 0:
+    place_market_order(exit_side(pos.side), close_size)
+    pos.state = CLOSED
+```
+
+SL 不做 maker 逻辑，避免在极端行情下挂单无法成交。
+
+### 2.5 Flip 状态机（平旧仓 + 新开仓）
+
+```pseudo
+on_flip_signal(pos, new_side, flip_context):
+  if not flip_condition_met(flip_context):
+    return
+
+  // flip 条件：score < 85 AND OBI 翻转 AND 价格跌破 VWAP（三条件同时满足）
+  // flip_condition_met 由信号引擎判断
+
+  // 1) 先平旧仓（按 SL 逻辑，优先 taker）
+  close_size = pos_size(pos)
+  if close_size > 0:
+    place_market_order(exit_side(pos.side), close_size)
+
+  pos.state = CLOSED
+
+  // 2) 再按入场状态机开新仓
+  new_signal = build_signal_from_flip(new_side, flip_context)
+  entry_state_machine.on_signal_open(new_signal)
+```
+
+flip 的关键是：**门槛更高**（如 score < 85 且 OBI 翻转且价格跌破 VWAP），尽量减少在震荡行情中来回打脸。
+
+### 2.6 Timeout 状态机（超时出场）
+
+```pseudo
+on_timer():
+  if pos.state == POSITION_OPEN and now() - pos.open_ts >= timeout_seconds:
+    // 可以偏 maker：先挂限价平仓，超时再 taker
+    timeout_price = best_bid_ask_mid()
+    size = pos_size(pos)
+
+    oid = place_limit_post_only(exit_side(pos.side), timeout_price, size)
+    pos.timeout_order_id = oid
+    pos.timeout_start_ts = now()
+    pos.state = TIMEOUT_PENDING
+
+  if pos.state == TIMEOUT_PENDING:
+    if order_filled(pos.timeout_order_id):
+      pos.state = CLOSED
+    elif now() - pos.timeout_start_ts >= timeout_grace_ms:
+      cancel_order(pos.timeout_order_id)
+      remaining = pos_size(pos)
+      if remaining > 0:
+        place_market_order(exit_side(pos.side), remaining)
+      pos.state = CLOSED
+```
+
+---
+
+## 3. 监控指标（执行层 KPI）
+
+| 指标 | 说明 | 目标 |
+|------|------|------|
+| `maker_ratio_entry` | 入场成交中 maker 比例 | ≥ 50% |
+| `maker_ratio_tp` | TP 成交中 maker 比例 | ≥ 80% |
+| `avg_friction_cost_r` | 每笔平均摩擦成本（手续费+滑点，以 R 计） | ≤ 0.15R |
+| `entry_timeout_rate` | 入场超时触发 taker 兜底比例 | ≤ 30% |
+| `tp_overshoot_rate` | TP 越价后兜底比例 | ≤ 20% |
+| `flip_frequency` | 每笔持仓中 flip 次数 | ≤ 1次/持仓 |
+
+---
+
+## 4. 设计原则汇总
+
+| 场景 | 主路径 | 兜底 |
+|------|--------|------|
+| 入场 | limit post-only（盘口内侧 1-2 tick） | 超时 → taker（滑点容忍内） |
+| TP1 / TP2 | limit post-only（预挂） | 越价 X ms 未成交 → 撤单 + taker |
+| SL | — | 纯 taker，立即执行 |
+| Flip | 平仓用 taker，新开仓复用入场逻辑 | — |
+| Timeout | limit post-only | grace period 后 → taker |
+
+> **标签**：`#EXECUTION-MAKER-TAKER`  
+> **状态**：V5.4 设计文档，待 3/11 A/B test 结束后进入实现阶段  
+> **作者**：小范（xiaofan）+ 露露（lulu）  
+> **日期**：2026-03-06

docs/arbitrage-engine/funding-rate-arbitrage-plan.md

@@ -0,0 +1,205 @@
+---
+title: Funding Rate Arbitrage Plan v2
+---
+
+> 初版日期：2026年2月  
+> v2更新：2026年2月24日（露露×小周15轮联合数据验证）  
+> 数据来源：Binance官方API实算，覆盖2019-2026全周期
+
+---
+
+## 核心定位
+
+**自用低风险稳定收益策略**，不依赖行情判断，赚市场机制的钱。
+
+- 目标年化：全周期均值 **11-14%**（PM模式净值）
+- 风险等级：低（完全对冲，不暴露方向风险）
+- 对标：大幅优于债基（年化2%）、银行理财（3-4%）
+- 执行方式：**选好点位买入后长期持有不动**
+
+---
+
+## 原理
+
+永续合约每8小时结算一次资金费率：
+- 多头多 → 多头付钱给空头（费率为正）
+- 空头多 → 空头付钱给多头（费率为负）
+
+**套利做法**：现货买入 + 永续做空，完全对冲币价风险，净收资金费率（USDT结算）。
+
+```
+买入1 BTC现货（$96,000）
+做空1 BTC永续（$96,000，1倍杠杆）
+
+BTC涨跌：两边对冲，净盈亏=0
+资金费率：每8小时直接收USDT
+```
+
+---
+
+## 全周期真实数据（2019-2026，Binance实算）
+
+### BTC（BTCUSDT永续，2019.9至今）
+
+| 年份 | 年化毛收益 | 市场特征 |
+|------|-----------|---------|
+| 2019 | 7.48% | 起步期 |
+| 2020 | 17.19% | 牛市前奏 |
+| **2021** | **30.61%** | **大牛市** |
+| 2022 | 4.16% | 熊市 |
+| 2023 | 7.87% | 复苏 |
+| 2024 | 11.92% | 牛市 |
+| 2025 | 5.13% | 震荡 |
+| 2026 YTD | 2.71% | 震荡 |
+| **全周期均值** | **12.33%** | - |
+| **PM净年化** | **11.67%** | 扣0.06%手续费 |
+
+- 每8小时费率均值：0.011257%
+- 负费率占比：13.07%
+
+### ETH（ETHUSDT永续，2019.11至今）
+
+| 年份 | 年化毛收益 | 市场特征 |
+|------|-----------|---------|
+| 2019 | 8.91% | 起步期 |
+| 2020 | 27.41% | 牛市前奏 |
+| **2021** | **37.54%** | **大牛市** |
+| 2022 | 0.79% | 熊市 |
+| 2023 | 8.26% | 复苏 |
+| 2024 | 12.96% | 牛市 |
+| 2025 | 4.93% | 震荡 |
+| 2026 YTD | 0.83% | 震荡 |
+| **全周期均值** | **14.87%** | - |
+| **PM净年化** | **14.09%** | 扣0.06%手续费 |
+
+- 每8小时费率均值：0.013584%
+- 负费率占比：12.17%
+
+### BTC+ETH 50/50组合
+
+- **全周期组合年化毛收益：13.81%**
+- **PM净年化：13.08%**
+
+---
+
+## 关键结论（数据验证后确认）
+
+1. **全周期PM净年化11-14%**，远超债基和银行理财
+2. **收益是USDT**，不承受币价波动风险
+3. **费率为负时不动（A方案）**：负费率仅占12-13%，长期均值为正
+4. **只做BTC和ETH**：流动性最好、费率最稳定，不做山寨币
+5. **年际波动大**：牛市30%+，熊市0-4%，需要耐心
+6. **50万美金在BTC/ETH市场无滑点问题**
+7. **策略已被机构验证**：Ethena（TVL数十亿）、Binance Smart Arbitrage、Presto Research回测
+
+---
+
+## Portfolio Margin（组合保证金）· 必须开通
+
+**为什么必须用PM模式**：
+
+| 维度 | 传统模式 | Portfolio Margin |
+|------|---------|-----------------|
+| $50万可做规模 | ~$25万（一半做保证金） | ~$47.5万（95%利用率） |
+| 额外USDT需求 | 需$25万USDT | 不需要 |
+| 年化收益 | ~6%（资金效率低） | ~12%（资金效率高） |
+| 风险识别 | 不识别对冲 | 识别对冲，保证金需求低 |
+
+**PM关键信息**：
+- Binance 2024年10月已取消最低余额要求，所有用户可开
+- BTC/ETH抵押率：0.95（5%折扣）
+- 支持360+种加密货币作为抵押品
+
+**PM风控线**：
+- uniMMR < 1.35 → 内部预警
+- uniMMR < 1.25 → 评估减仓
+- uniMMR < 1.20 → Binance限制开新仓
+- uniMMR < 1.05 → 触发强平
+
+---
+
+## 执行流程
+
+### 开仓
+- 确认市场趋势（不急，等好点位）
+- 开通Portfolio Margin
+- 同时执行：现货买入BTC/ETH + 永续做空等值（1倍杠杆）
+
+### 持仓
+- **完全不动**，每8小时自动收取资金费率
+- 费率为负不平仓，长期均值为正
+- 只监控uniMMR安全垫
+
+### 平仓条件（极端情况）
+- 正常情况：**不平仓，长期持有**
+- 极端情况：uniMMR接近1.25时评估是否减仓
+
+---
+
+## 手续费说明（PM模式下影响极小）
+
+| 操作 | 0.06%费率档 | $50万单次 |
+|------|-----------|----------|
+| 现货买入 | 0.06% | $285 |
+| 永续开空 | 0.02% | $95 |
+| **开仓合计** | | **$380** |
+
+因为"买入后不动"，手续费只在开仓时发生一次。
+$50万本金年收益约$6万（12%），$380手续费可忽略。
+
+---
+
+## 风险清单
+
+| 风险 | 严重程度 | 说明 |
+|------|---------|------|
+| 市场周期 | ⚠️ 中 | 熊市年化可降至0-4%，但不亏本金 |
+| 费率持续为负 | 🟢 低 | 历史负费率占比仅12-13%，长期均值为正 |
+| 交易所对手方 | ⚠️ 中 | FTX教训，建议未来考虑分散 |
+| 爆仓（PM模式） | 🟢 低 | 1倍杠杆+对冲，理论需BTC翻倍才触发 |
+| 基差波动 | 🟢 低 | 长期持有不影响，只影响平仓时机 |
+
+---
+
+## 与替代方案对比
+
+| 方案 | 年化 | 风险 | 操作难度 | 备注 |
+|------|------|------|---------|------|
+| **本方案（自建）** | 11-14% | 低 | 中 | 完全自主可控 |
+| Ethena sUSDe | 4-15% | 中（合约风险） | 低 | DeFi，依赖协议安全 |
+| Binance Smart Arbitrage | 未知 | 低 | 低 | 官方产品，黑盒 |
+| 银行理财 | 3-4% | 极低 | 无 | 对标基准 |
+| 债基 | 2% | 低 | 无 | 对标基准 |
+
+---
+
+## 执行计划
+
+### 第一阶段：准备（现在）
+- [ ] 开通Binance Portfolio Margin
+- [ ] 确认VIP等级和手续费档位
+- [ ] 准备资金（USDT入金）
+
+### 第二阶段：模拟验证（可选，1-2个月）
+- [ ] 搭建模拟系统，实时跑数据验证
+- [ ] 对比模拟结果与历史回测
+
+### 第三阶段：入场
+- [ ] 等待合适入场时机（趋势确认）
+- [ ] 同时开BTC+ETH对冲仓位
+- [ ] 开始收费率
+
+### 第四阶段：长期持有
+- [ ] 每日检查uniMMR安全垫
+- [ ] 每周记录累计收益
+- [ ] 不主动平仓，长期持有
+
+---
+
+## 数据验证过程
+
+本文档数据经过露露（Claude Opus 4.6）和小周（GPT-5.3-Codex）15轮交叉验证：
+- 数据来源：Binance fapi/v1/fundingRate 官方API
+- 覆盖周期：2019年9月至2026年2月（约6.5年）
+- 验证内容：费率均值、年化收益、负费率占比、手续费敏感性、PM模式资金效率
+- 外部参考：Presto Research、Ethena、CoinCryptoRank、FMZ量化

docs/arbitrage-engine/index.mdx

@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+title: Project ArbitrageEngine
+---
+
+套利引擎（ArbitrageEngine，简称 AE）— 资金费率自动化套利系统 + 短线交易信号系统。
+
+## 当前状态
+
+🟢 **V2-V4 已上线** — 权限管控 + aggTrades采集 + 成交流分析面板  
+🟡 **V5 方案定稿** — 短线交易信号系统，待开发  
+🔗 **面板地址**：https://arb.zhouyangclaw.com  
+⏳ **实盘阻塞**：等范总提供Binance API Key + PM + 资金
+
+## 文档
+
+- [V5 短线交易信号系统方案](/docs/project-arbitrage-engine/v5-signal-system) — 信号体系、风控、回测方案、开发路线图 🆕
+- [V2-V4 产品技术文档](/docs/project-arbitrage-engine/v2-v4-plan) — 权限管控 / aggTrades / 成交流面板
+- [Phase 0 开发进度](/docs/project-arbitrage-engine/phase0-progress) — 已完成功能、Git结构
+- [Funding Rate Arbitrage Plan v2](/docs/project-arbitrage-engine/funding-rate-arbitrage-plan) — 策略原理、数据验证、执行方案
+- [Requirements v1.3.1](/docs/project-arbitrage-engine/requirements-v1.3) — 完整PRD（产品+技术+商业）

docs/arbitrage-engine/phase0-progress.md

@@ -0,0 +1,138 @@
+---
+title: Phase 0 开发进度
+---
+
+> 更新日期：2026年2月27日  
+> 状态：🟡 Phase 0 进行中（监控面板已上线，SaaS MVP已上线）
+
+---
+
+## Phase 0 — 已完成
+
+### 监控面板（arb.zhouyangclaw.com）✅
+
+**上线时间**：2026-02-26
+
+**技术栈**：
+- 后端：FastAPI（Python，端口4332）
+- 前端：Next.js 16 + shadcn/ui + Tailwind + Recharts（端口4333）
+- 部署：小周服务器 34.84.9.167，Caddy反代，HTTPS
+
+**已实现功能**：
+
+| 页面 | 功能 | 状态 |
+|------|------|------|
+| 仪表盘（/） | BTC/ETH实时费率、标记价格、下次结算时间 | ✅ 2秒刷新 |
+| 历史（/history） | 过去7天费率走势图（Recharts折线图）+ 历史记录表格 | ✅ |
+| 信号（/signals） | 套利信号历史记录（触发时间/币种/年化） | ✅ |
+| 说明（/about） | 策略原理、历史年化数据表、风险说明 | ✅ |
+
+**API端点**：
+```
+GET /api/health     — 健康检查
+GET /api/rates      — 实时资金费率（BTC/ETH）
+GET /api/history    — 7天历史费率数据
+GET /api/stats      — 7天统计（均值/年化/50-50组合）
+```
+
+**性能优化**：
+- rates：3秒缓存（2秒前端刷新，不会触发限速）
+- history/stats：60秒缓存（避免Binance API限速）
+- User-Agent已设置（防403）
+
+---
+
+### 信号推送系统 ✅
+
+**逻辑**：BTC或ETH 7日年化 > 10% 时自动触发
+
+**推送渠道**：Discord Bot API（#agent-team频道）
+
+**信号格式**：
+```
+📊 套利信号
+BTC 7日年化: 12.33%
+ETH 7日年化: 8.17%
+建议：BTC 现货+永续对冲可开仓
+时间: 2026-02-26 14:00 UTC
+```
+
+**定时任务**：每小时检查一次（crontab，小周服务器）
+
+**数据库**：SQLite（arb.db），signal_logs表记录推送历史
+
+---
+
+### SaaS MVP 用户系统 ✅
+
+**上线时间**：2026-02-26
+
+**新增页面**：
+
+| 页面 | 功能 |
+|------|------|
+| /register | 邮箱+密码注册，支持绑定Discord ID |
+| /login | JWT登录 |
+| /dashboard | 用户面板：订阅等级、Discord绑定、升级入口 |
+
+**API端点**：
+```
+POST /api/auth/register      — 注册
+POST /api/auth/login         — 登录（返回JWT）
+POST /api/user/bind-discord  — 绑定Discord ID
+GET  /api/user/me            — 获取用户信息
+GET  /api/signals/history    — 信号历史
+```
+
+**订阅等级预设**（支付接入前为占位）：
+| 等级 | 价格 | 功能 |
+|------|------|------|
+| 免费 | ¥0 | 实时费率面板 |
+| Pro | ¥99/月 | 信号推送+历史数据 |
+| Premium | ¥299/月 | Pro全部+定制阈值+优先客服 |
+
+---
+
+## Git仓库
+
+- **地址**：https://git.darkerilclaw.com/lulu/arbitrage-engine
+- **主要目录结构**：
+  ```
+  backend/
+    main.py          — FastAPI主文件（rates/history/stats + 缓存）
+    auth.py          — 用户注册/登录/JWT
+    subscriptions.py — 订阅管理
+    signal_pusher.py — 信号检测+Discord推送
+  frontend/
+    app/
+      page.tsx       — 仪表盘
+      history/       — 历史页
+      signals/       — 信号历史页
+      about/         — 策略说明页
+      register/      — 注册页
+      login/         — 登录页
+      dashboard/     — 用户面板
+    components/
+      Navbar.tsx     — 响应式导航（手机端汉堡菜单）
+      RateCard.tsx   — 费率卡片
+      StatsCard.tsx  — 统计卡片
+      FundingChart.tsx — 费率走势图
+  ```
+
+---
+
+## Phase 1 — 待开发
+
+> 需范总提供Binance API Key后开始
+
+| 功能 | 依赖 | 预估工时 |
+|------|------|---------|
+| 接入真实Binance账户余额/持仓 | Binance API Key（只读权限） | 1天 |
+| 手动开仓/平仓界面 | 范总确认Portfolio Margin已开通 | 2天 |
+| 自动再平衡（持仓期间） | Phase 1基础完成后 | 2天 |
+| 风控熔断+自动告警 | — | 1天 |
+
+**Phase 1开启条件（范总需提供）**：
+1. Binance API Key（Read + Trade，禁止Withdraw）
+2. 确认Portfolio Margin账户已开通
+3. 初始资金就位（建议$500 = BTC$250 + ETH$250）

docs/arbitrage-engine/requirements-v1.3.md

@@ -0,0 +1,540 @@
+---
+title: Requirements v1.3.1
+---
+
+> 定稿日期：2026年2月24日  
+> 参与：露露（Claude Opus 4.6）、小周（GPT-5.3-Codex）、范总确认  
+> 状态：✅ 需求锁定，待开发  
+> 版本：v1.3.1（部署方案确认）
+
+---
+
+## 0. 文档定位
+
+- **文档类型**：项目基石级 PRD + 技术需求定稿（用于研发、验收、后续商业化）
+- **优先级**：安全性 > 可控性 > 稳定性 > 收益表现 > 开发速度
+- **约束前提**：先需求锁定，再开发；先 API 全测通，再实盘；先 Dry Run 1 周，再 Real
+
+---
+
+## 1. 项目定义与商业化定位
+
+- **产品名**：套利引擎（ArbitrageEngine，简称 AE）
+- **定位升级**：从 v1.2 的"范总单用户工具"升级为"可商业化产品雏形"
+  - Phase 1：服务范总实盘验证（单用户形态）
+  - 但架构上 Day1 预埋多租户和计费能力，避免二次重构
+- **核心价值主张**：
+  - 对用户：低门槛执行资金费率套利（PM + 风控 + 可视化）
+  - 对团队：沉淀可复制交易基础设施，具备对外 SaaS 化能力
+- **竞争差异化**：
+  - 完整前端（非CLI黑框）
+  - 安全第一（TOTP、审计、熔断）
+  - Dry Run验证（降低用户心理门槛）
+  - PM优化（资金效率提升）
+  - 自定义风控（非黑盒）
+
+---
+
+## 2. 目标与边界
+
+**目标（Phase 1）**：
+- Binance 上完成 BTC/ETH 对冲套利闭环
+- 支持 PM 模式，执行"开/平人工确认，中间自动运行"
+- 全链路审计、风控、告警、报表可用
+
+**非目标（Phase 1 不做）**：
+- 不做多交易所聚合
+- 不做自动择时开平仓
+- 不做资金托管与代客资管
+- 不做公开注册与支付计费（仅预埋）
+
+---
+
+## 3. 已确认业务决策（锁定）
+
+| 项目 | 确认结果 |
+|------|---------|
+| 执行模式 | C — 开仓/平仓需人工确认，持仓期间自动化 |
+| 初始实盘资金 | $500（BTC $250 + ETH $250） |
+| 收益处理 | 留账户复利，不自动提取 |
+| 部署服务器 | 小周服务器 34.84.9.167（GCP东京，Binance延迟11ms） |
+| 上线节奏 | Phase 0 API测通 → Dry Run 1周 → Real 2个月 |
+| 费率为负 | 完全不动（A方案） |
+
+---
+
+## 4. 系统状态机
+
+### 模式状态
+```
+DRY_RUN ──(Phase 0 checklist 100%通过 + 范总确认)──→ REAL
+REAL ──(手动降级)──→ DRY_RUN
+```
+
+### 交易生命周期
+```
+IDLE ──(用户点"开始执行"+二次确认)──→ OPENING
+OPENING ──(双腿成交+偏差≤1%)──→ HOLDING
+OPENING ──(单边失败+补偿失败/超时/API连续失败)──→ HALTED
+HOLDING ──(用户点"平仓"+确认)──→ CLOSING
+HOLDING ──(uniMMR<1.25)──→ HALTED（不自动平仓，禁止新操作，立即告警）
+CLOSING ──(双腿平完+仓位归零)──→ IDLE
+任意状态 ──(硬风控触发/关键系统异常)──→ HALTED
+HALTED ──(范总手动恢复)──→ IDLE
+```
+
+---
+
+## 5. 风控参数（硬编码，不可前端修改）
+
+| 参数 | 值 | 说明 |
+|------|-----|------|
+| 最大单次名义 | $600 | $500本金+20%缓冲 |
+| 最大滑点 | 0.10% | 超过取消下单 |
+| 最大对冲偏差 | 1.00% | \|spot-perp\|/target |
+| 最大杠杆 | 1x | 不可修改 |
+| uniMMR预警线 | 1.35 | 告警 |
+| uniMMR危险线 | 1.25 | 自动HALTED |
+| API失败熔断 | 连续5次 | 进入HALTED |
+| 单腿超时（补单） | 8s | 触发补单逻辑 |
+| 单腿超时（熔断） | 30s | 触发HALTED |
+| 时钟漂移阈值 | >1000ms | 禁止交易请求 |
+
+---
+
+## 6. Dry Run 对照机制
+
+Dry Run 期间必须记录"拟交易账本"：
+- 拟下单价格、拟成交数量、拟手续费、拟持仓
+- 拟资金费率收入（按实际市场费率与拟仓位估算）
+
+**产出对照报告**：
+- 如果 Real 执行，理论会得到的收益区间
+- 引擎计算准确性与一致性验证
+
+**通过标准**：Dry Run 1周内无关键错配、无状态机死锁、无风险漏报
+
+---
+
+## 7. 功能模块清单（Phase 1）
+
+### 认证与安全
+- 账号密码 + TOTP（Google Authenticator）
+- 会话超时（30分钟）
+- 连续登录失败锁定（5次失败后锁定15分钟）
+- 审计日志全记录（append-only）
+
+### Binance 接入
+- API权限自检（Read/Trade only，禁Withdraw）
+- 行情、费率、账户、持仓、下单、回查
+- 连接状态实时监控（心跳检测）
+- API调用频率控制（避免触发限流）
+
+### 执行引擎
+- REST并发下单（现货买入 + 永续做空同时发出）
+- WebSocket订阅成交回报、仓位变化
+- 单边失败补偿、对冲偏差修复、熔断
+- 下单前检查：余额、价格、滑点预估
+
+### 监控告警
+- uniMMR、对冲偏差、当前/预测费率、累计收益
+- Discord实时告警 + 每日自动汇报
+- 双通道告警预留（Discord + 邮件/短信）
+
+### 报表
+- 8小时/日/周/月收益统计
+- 手续费统计、资金费率贡献
+- 净值曲线图表
+- Dry Run对照报告
+
+### 运维
+- PM2健康检查、自动拉起
+- 重启后自动对账恢复
+- 分api/worker进程
+
+---
+
+## 8. 多租户架构预埋（v1.3核心新增）
+
+### 数据模型要求
+- 所有核心业务表强制包含 `user_id`（或 `tenant_id`）
+
+### 执行隔离要求
+- Worker任务必须携带 `user_id` 上下文
+- 严禁跨用户读取订单、仓位、密钥、日志
+
+### 密钥管理
+- 按用户分区加密存储（每用户独立密钥上下文）
+- 主密钥与业务库分离，密钥不落盘
+
+### 权限模型预留
+- 用户表保留 `role` 字段（RBAC扩展位）
+- 前端不写死"唯一管理员"
+
+### 审计不可篡改
+- 审计日志 append-only，禁止更新/删除业务接口
+- 仅允许归档，不允许逻辑改写
+- 预留哈希链字段（后续可选）
+
+---
+
+## 9. Binance API 接口清单
+
+### 认证与账户（Phase 0 必测）
+| 接口 | 用途 |
+|------|------|
+| `GET /api/v3/account` | Spot账户资产、权限 |
+| `GET /fapi/v2/account` | Futures账户信息 |
+| `GET /fapi/v2/balance` | Futures余额 |
+| `GET /fapi/v2/positionRisk` | 永续持仓风险 |
+| `GET /fapi/v1/leverageBracket` | 杠杆/名义分档 |
+| `GET /sapi/v1/portfolio/account` | PM账户信息 |
+
+### 行情与费率
+| 接口 | 用途 |
+|------|------|
+| `GET /api/v3/ticker/bookTicker` | Spot最优买卖价 |
+| `GET /fapi/v1/ticker/bookTicker` | Perp最优买卖价 |
+| `GET /fapi/v1/premiumIndex` | 标记价格+当前/预测费率 |
+| `GET /fapi/v1/fundingRate` | 历史费率 |
+| `GET /api/v3/depth` | Spot深度（滑点估算） |
+| `GET /fapi/v1/depth` | Perp深度（滑点估算） |
+
+### 交易执行
+| 接口 | 用途 |
+|------|------|
+| `POST /api/v3/order` | Spot下单（市价/限价） |
+| `GET /api/v3/order` | Spot订单回查 |
+| `DELETE /api/v3/order` | Spot撤单 |
+| `POST /fapi/v1/order` | Futures下单（开空/平空） |
+| `GET /fapi/v1/order` | Futures订单回查 |
+| `DELETE /fapi/v1/order` | Futures撤单 |
+| `GET /fapi/v1/openOrders` | 未完成单查询 |
+| WebSocket listenKey | 成交回报+仓位变化 |
+
+### 资金与收益
+| 接口 | 用途 |
+|------|------|
+| `GET /fapi/v1/income` | 资金费率收入、手续费、盈亏 |
+| `GET /fapi/v2/positionRisk` | 未实现PnL、保证金风险 |
+
+---
+
+## 10. 前端页面清单
+
+### `/login`
+- 用户名/密码 + TOTP输入
+- 登录审计记录
+
+### `/dashboard`
+- 当前模式（Dry Run / Real）+ 状态机状态
+- BTC/ETH仓位卡片：持仓量、对冲偏差、当前/预测费率
+- uniMMR + 风险灯（🟢 >1.35 / 🟡 1.25-1.35 / 🔴 <1.25）
+- 当日收益、累计收益、手续费
+- 净值收益曲线图
+
+### `/execute`
+- 参数展示（只读）：BTC $250 / ETH $250
+- 「开始执行（开仓）」按钮（二次确认弹窗）
+- 「请求平仓」按钮（二次确认弹窗）
+- 执行过程实时日志流（SSE）
+
+### `/risk`
+- 风控阈值参数表（只读展示）
+- 告警历史列表
+- 熔断记录 + 恢复操作按钮
+
+### `/records`
+- 订单记录（Spot/Futures，可筛选）
+- 费率收入记录（8h维度，可按日/周/月汇总）
+- 审计日志（全操作记录）
+
+### `/settings`
+- API Key配置（加密存储，显示为***）
+- Discord Webhook配置
+- 模式切换（Dry Run ↔ Real，需二次确认）
+
+---
+
+## 11. 数据库结构（PostgreSQL，v1.3）
+
+```sql
+-- 用户（多租户预埋）
+CREATE TABLE users (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  username VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
+  password_hash VARCHAR(256) NOT NULL,
+  totp_secret_enc VARCHAR(256) NOT NULL,
+  role VARCHAR(16) DEFAULT 'admin', -- RBAC预留
+  status VARCHAR(16) DEFAULT 'active',
+  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
+  last_login_at TIMESTAMPTZ
+);
+
+-- API凭据（按用户分区）
+CREATE TABLE api_credentials (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  account_name VARCHAR(64),
+  api_key_enc TEXT NOT NULL,
+  api_secret_enc TEXT NOT NULL,
+  perm_read BOOLEAN DEFAULT true,
+  perm_trade BOOLEAN DEFAULT true,
+  perm_withdraw BOOLEAN DEFAULT false,
+  ip_whitelist_ok BOOLEAN DEFAULT false,
+  pm_enabled BOOLEAN DEFAULT false,
+  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
+  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
+);
+
+-- 策略实例
+CREATE TABLE strategy_instances (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  mode VARCHAR(16) NOT NULL, -- DRY_RUN / REAL
+  state VARCHAR(16) NOT NULL, -- IDLE / OPENING / HOLDING / CLOSING / HALTED
+  base_capital DECIMAL(18,2),
+  btc_alloc DECIMAL(18,2),
+  eth_alloc DECIMAL(18,2),
+  started_at TIMESTAMPTZ,
+  closed_at TIMESTAMPTZ
+);
+
+-- 订单
+CREATE TABLE orders (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  strategy_id INT REFERENCES strategy_instances(id),
+  venue VARCHAR(8) NOT NULL, -- SPOT / FUTURES
+  symbol VARCHAR(16) NOT NULL,
+  side VARCHAR(8) NOT NULL,
+  type VARCHAR(16) NOT NULL,
+  client_order_id VARCHAR(64),
+  exchange_order_id VARCHAR(64),
+  price DECIMAL(18,8),
+  orig_qty DECIMAL(18,8),
+  executed_qty DECIMAL(18,8),
+  status VARCHAR(16),
+  is_reduce_only BOOLEAN DEFAULT false,
+  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
+  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
+);
+
+-- 仓位快照
+CREATE TABLE positions_snapshot (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  strategy_id INT REFERENCES strategy_instances(id),
+  symbol VARCHAR(16) NOT NULL,
+  spot_qty DECIMAL(18,8),
+  futures_qty DECIMAL(18,8),
+  spot_notional DECIMAL(18,2),
+  futures_notional DECIMAL(18,2),
+  hedge_deviation DECIMAL(8,4),
+  mark_price DECIMAL(18,2),
+  captured_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
+);
+
+-- 资金费率收入
+CREATE TABLE funding_income (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  symbol VARCHAR(16) NOT NULL,
+  funding_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
+  income_asset VARCHAR(8),
+  income_amount DECIMAL(18,8),
+  rate DECIMAL(18,8),
+  position_notional DECIMAL(18,2),
+  source_tx_id VARCHAR(64)
+);
+
+-- 风控事件
+CREATE TABLE risk_events (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  strategy_id INT REFERENCES strategy_instances(id),
+  event_type VARCHAR(32) NOT NULL,
+  severity VARCHAR(16) NOT NULL,
+  metric_value DECIMAL(18,8),
+  threshold_value DECIMAL(18,8),
+  action_taken VARCHAR(64),
+  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
+);
+
+-- 审计日志（append-only，不可删改）
+CREATE TABLE audit_logs (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id),
+  actor VARCHAR(64) NOT NULL,
+  action VARCHAR(64) NOT NULL,
+  target VARCHAR(128),
+  payload_json JSONB,
+  ip VARCHAR(64),
+  hash_chain VARCHAR(128), -- 预留哈希链字段
+  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
+);
+
+-- 系统运行记录
+CREATE TABLE system_runs (
+  id SERIAL PRIMARY KEY,
+  user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
+  mode VARCHAR(16) NOT NULL,
+  start_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
+  end_at TIMESTAMPTZ,
+  result VARCHAR(16),
+  notes TEXT
+);
+```
+
+---
+
+## 12. 三阶段产品路线图
+
+| 阶段 | 目标 | 交付 | 预计周期 |
+|------|------|------|---------|
+| **Phase 1** | 范总$500跑通2个月 | 单用户验证版（含风控+审计+告警+报表） | 开发2-3周 + 实盘2月 |
+| **Phase 2** | 开放小规模内测 | 注册体系+RBAC+订阅计费+运维扩容 | 2-4周 |
+| **Phase 3** | 公开获客规模化 | 营销站点+渠道投放+客户成功+合规增强 | 持续 |
+
+---
+
+## 13. Phase 2 新增模块预览
+
+### 账户体系
+- 注册、邮箱验证、找回密码、设备管理、2FA强制策略
+
+### RBAC权限
+- Owner / Admin / Operator / Viewer 角色与资源权限矩阵
+
+### 订阅计费
+- 套餐分层、试用期、续费、到期降级、账单与发票记录
+
+### 多租户运维
+- 队列隔离、限流配额、租户级熔断、租户级监控面板
+
+### 客服与支持
+- 工单、系统公告、状态页
+
+---
+
+## 14. 商业模式设计
+
+### 方案A：SaaS订阅制（推荐先做）
+- 参考定价：$29 / $59 / $99 月费分层（按功能与账户规模）
+- 优势：合规压力相对低、收入稳定、扩展快
+- 用户资金在自己Binance账户，平台不碰钱
+
+### 方案B：收益分成制（后评估）
+- 管理费（1-2%/年）+ 超额收益分成（20%）
+- 风险：合规、牌照、托管责任显著上升
+
+### 建议路径
+- 先SaaS，再评估收益分成
+- 不在Phase 1/2落地资管模式
+
+---
+
+## 15. 技术选型（锁定）
+
+| 层 | 技术 | 说明 |
+|-----|------|------|
+| 执行层 | 自建引擎 | 不fork Hummingbot |
+| API层 | Binance官方SDK | `@binance/connector` |
+| 后端 | Node.js + Express | 和灵镜统一 |
+| 前端 | Next.js | 深色UI |
+| 数据库 | PostgreSQL | 多租户友好 |
+| 进程管理 | PM2 | 分api/worker |
+| 部署 | 34.84.9.167 (GCP东京) | Binance延迟11ms |
+
+---
+
+## 15.1 部署与网络安全方案（v1.3.1 新增）
+
+### 部署服务器
+- **机器**：34.84.9.167（GCP asia-northeast1-b）
+- **选择理由**：
+  - Binance API TCP延迟 11ms（露露服务器22ms的一半）
+  - 内存可用 6.4GB、磁盘可用 187GB
+  - 仅1个PM2服务运行，负载极低
+  - GCP基础设施安全性高于普通VPS
+  - 非root用户运行（fzq1228）
+
+### 网络访问方案（域名 + HTTPS + 强认证）
+- **访问方式**：子域名 + Caddy自动HTTPS
+- **不使用IP白名单**（范总IP不固定）
+- **安全靠认证层保障**：
+
+| 安全层 | 措施 |
+|--------|------|
+| 传输层 | HTTPS（Caddy自动TLS证书） |
+| 认证层 | 账号密码 + TOTP双因素 |
+| 会话层 | 30分钟超时自动登出 |
+| 防暴破 | 连续5次登录失败锁定15分钟 |
+| 审计层 | 所有登录/操作记录，append-only |
+| 数据库 | PostgreSQL仅监听localhost |
+| 进程隔离 | 单独系统用户运行套利引擎 |
+
+### GCP防火墙规则（需配置）
+- 开放端口：仅HTTPS（443）
+- 其他端口：全部关闭
+- SSH：仅密钥登录
+
+### Phase 2 安全升级路径
+- 可选：Cloudflare Zero Trust（Tunnel + Access认证）
+- 可选：WAF规则（防SQL注入/XSS）
+- 可选：Cloudflare Access策略（邮箱OTP二次验证）
+
+---
+
+## 16. Phase 0 验收Checklist
+
+### 认证与权限
+- [ ] API签名请求成功
+- [ ] 读取余额成功
+- [ ] 读取持仓成功
+- [ ] 验证无提现权限
+- [ ] PM状态可读
+
+### 行情与费率
+- [ ] Spot/Perp bookTicker可读
+- [ ] premiumIndex可读
+- [ ] fundingRate历史可拉取（BTC/ETH）
+- [ ] 深度数据可拉取
+
+### 交易闭环
+- [ ] Spot下单/回查/撤单成功
+- [ ] Futures下单/回查/撤单成功
+- [ ] WebSocket成交推送正常
+- [ ] 单腿失败补偿流程演练通过
+- [ ] 熔断触发与恢复流程通过
+
+### 风控机制
+- [ ] 滑点超阈拦截通过
+- [ ] 对冲偏差超阈拦截通过
+- [ ] API连续失败熔断通过
+- [ ] 重启后自动对账通过
+- [ ] uniMMR预警/危险触发通过
+
+### 报表与告警
+- [ ] 8小时收益计算正确
+- [ ] 每日汇报自动推送成功
+- [ ] 异常告警实时送达成功
+
+**验收标准**：Checklist 100%通过才允许进入 1周 Dry Run。
+
+---
+
+## 17. 风险与原则
+
+- **原则**：真金白银系统，宁慢勿错
+- **风险优先级**：执行错误 > 权限泄露 > 可用性 > 收益偏差
+- **处置原则**：触发风险先停机后恢复，先对账后继续
+
+---
+
+## 18. 下一步（文档后动作）
+
+1. 独立服务器准备完成
+2. API Key权限配置完成（Read+Trade，禁Withdraw，白名单）
+3. Phase 0执行计划与验收人确认
+4. 开始开发

docs/arbitrage-engine/strategy-plaza-data-contract.md

@@ -0,0 +1,203 @@
+# 策略广场 数据合约文档
+
+> 版本：v1.0  
+> 日期：2026-03-07  
+> 状态：待范总确认 ✅  
+> 作者：露露 + 小范  
+> 分支：`feature/strategy-plaza`
+
+---
+
+## 1. 功能概述
+
+**策略广场**（Strategy Plaza）将现有的 signals-v53 / paper-v53 / signals-v53fast 等分散页面整合为统一入口：
+
+- 总览页：策略卡片列表，展示每个策略的核心指标，30 秒自动刷新
+- 详情页：点击卡片进入，顶部 Tab 切换「信号引擎」和「模拟盘」视图
+
+---
+
+## 2. 前端路由
+
+| 路由 | 说明 |
+|------|------|
+| `/strategy-plaza` | 策略广场总览（卡片列表） |
+| `/strategy-plaza/[id]` | 策略详情页，默认「信号引擎」tab |
+| `/strategy-plaza/[id]?tab=paper` | 策略详情页「模拟盘」tab |
+
+**侧边栏变更：**
+- 新增「策略广场」单一入口
+- 原 `signals-v53` / `paper-v53` / `signals-v53fast` / `paper-v53fast` / `signals-v53middle` / `paper-v53middle` 页面：**保留但从侧边栏隐藏**（路由仍可访问）
+
+---
+
+## 3. API 设计
+
+### 3.1 `GET /api/strategy-plaza`
+
+返回所有策略的卡片摘要数据。
+
+**Response:**
+```json
+{
+  "strategies": [
+    {
+      "id": "v53",
+      "display_name": "V5.3 标准版",
+      "status": "running",
+      "started_at": 1741234567000,
+      "initial_balance": 10000,
+      "current_balance": 8693,
+      "net_usdt": -1307,
+      "net_r": -6.535,
+      "trade_count": 63,
+      "win_rate": 49.2,
+      "avg_win_r": 0.533,
+      "avg_loss_r": -0.721,
+      "open_positions": 0,
+      "pnl_usdt_24h": -320,
+      "pnl_r_24h": -1.6,
+      "std_r": 0.9,
+      "last_trade_at": 1741367890000
+    }
+  ]
+}
+```
+
+**字段说明：**
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| `id` | string | 策略唯一标识，与 DB strategy 字段一致 |
+| `display_name` | string | 展示名称 |
+| `status` | string | `running` / `paused` / `error` |
+| `started_at` | number (ms) | 策略启动时间（暂用 paper_trades 第一条 entry_ts，后续补 strategy_meta 表） |
+| `initial_balance` | number | 初始余额 USDT，固定 10000 |
+| `current_balance` | number | 当前余额 = initial_balance + net_usdt |
+| `net_usdt` | number | 累计盈亏 USDT = SUM(pnl_r) × 200 |
+| `net_r` | number | 累计净 R |
+| `trade_count` | number | 已出场交易数 |
+| `win_rate` | number | 胜率 % |
+| `avg_win_r` | number | 平均赢单 R |
+| `avg_loss_r` | number | 平均亏单 R（负数） |
+| `open_positions` | number | 当前活跃持仓数（exit_ts IS NULL） |
+| `pnl_usdt_24h` | number | 最近 24h 盈亏 USDT |
+| `pnl_r_24h` | number | 最近 24h 净 R |
+| `std_r` | number | 所有已出场交易的 pnl_r 标准差（风险感知） |
+| `last_trade_at` | number (ms) | 最近一笔成交的 exit_ts |
+
+**status 判断逻辑：**
+- `running`：paper_config 中 enabled=true 且最近 signal_indicators 记录 < 5 分钟
+- `paused`：paper_config 中 enabled=false
+- `error`：paper_config 中 enabled=true 但 signal_indicators 最新记录 > 5 分钟
+
+---
+
+### 3.2 `GET /api/strategy-plaza/[id]/summary`
+
+返回单个策略的完整摘要，包含卡片字段 + 详情字段。
+
+**Response（在 3.1 基础上增加）:**
+```json
+{
+  "id": "v53",
+  "display_name": "V5.3 标准版",
+  "cvd_windows": "30m / 4h",
+  "description": "标准版：30分钟+4小时CVD双轨，适配1小时信号周期",
+  "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT", "XRPUSDT"],
+  "weights": {
+    "direction": 55,
+    "crowding": 25,
+    "environment": 15,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "thresholds": {
+    "signal_threshold": 75,
+    "flip_threshold": 85
+  },
+  "...所有 3.1 字段..."
+}
+```
+
+---
+
+### 3.3 `GET /api/strategy-plaza/[id]/signals`
+
+复用现有 `/api/signals` 逻辑，增加 `strategy` 过滤。接口参数和返回格式与现有保持一致。
+
+---
+
+### 3.4 `GET /api/strategy-plaza/[id]/trades`
+
+复用现有 `/api/paper-trades` 逻辑，增加 `strategy` 过滤。接口参数和返回格式与现有保持一致。
+
+---
+
+## 4. 数据来源映射
+
+| 字段 | 数据来源 |
+|------|---------|
+| `net_usdt`, `net_r`, `trade_count`, `win_rate`, `avg_win_r`, `avg_loss_r` | `paper_trades` WHERE strategy=id AND exit_ts IS NOT NULL |
+| `open_positions` | `paper_trades` WHERE strategy=id AND exit_ts IS NULL |
+| `pnl_usdt_24h`, `pnl_r_24h` | `paper_trades` WHERE strategy=id AND exit_ts > NOW()-24h |
+| `std_r` | STDDEV(pnl_r) FROM paper_trades WHERE strategy=id AND exit_ts IS NOT NULL |
+| `started_at` | MIN(entry_ts) FROM paper_trades WHERE strategy=id |
+| `last_trade_at` | MAX(exit_ts) FROM paper_trades WHERE strategy=id AND exit_ts IS NOT NULL |
+| `status` | paper_config.json + signal_indicators 最新记录时间 |
+| `cvd_windows`, `weights`, `thresholds` | backend/strategies/[id].json |
+
+---
+
+## 5. 前端组件规划
+
+### 5.1 总览页组件
+
+```
+StrategyPlaza
+└── StrategyCardGrid
+    └── StrategyCard (×N)
+        ├── 策略名 + status badge (running/paused/error)
+        ├── 运行时长 (now - started_at)
+        ├── 当前余额 / 初始余额
+        ├── 净盈亏 USDT + 净R（带颜色）
+        ├── 胜率
+        ├── 最近24h盈亏（小字）
+        └── 点击 → /strategy-plaza/[id]
+```
+
+### 5.2 详情页组件
+
+```
+StrategyDetail
+├── 顶部：策略名 + status + 运行时长
+├── Tab 切换：[信号引擎] [模拟盘]
+│
+├── Tab: 信号引擎
+│   └── 复用 SignalsV53Page 内容
+│
+└── Tab: 模拟盘
+    └── 复用 PaperV53Page 内容
+```
+
+---
+
+## 6. 实现计划
+
+| 阶段 | 内容 | 负责 |
+|------|------|------|
+| P0 | 后端 API `/api/strategy-plaza` | 露露 |
+| P1 | 后端 API `/api/strategy-plaza/[id]/summary` | 露露 |
+| P2 | 前端总览页（StrategyCard × 3） | 露露 |
+| P3 | 前端详情页（Tab + 复用现有组件） | 露露 |
+| P4 | 侧边栏整合（新增入口，隐藏旧页面） | 露露 |
+| Review | 代码审阅 + 逻辑验证 | 小范 |
+
+> 开发前等范总确认数据结构，不提前动代码。
+
+---
+
+## 7. 变更记录
+
+| 版本 | 日期 | 内容 |
+|------|------|------|
+| v1.0 | 2026-03-07 | 初版，露露起草 + 小范审阅 |

docs/arbitrage-engine/v2-v4-plan.mdx

@@ -0,0 +1,417 @@
+---
+title: Arbitrage Engine V2-V4 产品+技术文档
+description: 权限管控、aggTrades全量采集、成交流分析面板的完整设计
+---
+
+# Arbitrage Engine V2-V4 产品+技术文档
+
+## 1. 项目概述
+
+### 1.1 当前状态（V1.0 ✅）
+- 实时BTC/ETH资金费率监控（2秒刷新）
+- K线图（本地2秒粒度聚合，9个周期）
+- 历史费率走势 + 明细表
+- YTD年化统计
+- 信号推送（Discord）
+- 用户注册/登录框架（无鉴权保护）
+- URL: https://arb.zhouyangclaw.com
+
+### 1.2 战略升级方向
+从「公开费率监控面板」升级为「私有交易数据研究平台」。
+
+核心目标：
+1. 收集全量逐笔成交数据，建立独家数据资产
+2. 结合K线与成交流，研究价格变动的微观成因
+3. 通过复盘标注→模式识别→模拟盘验证，逐步量化短线策略
+4. 数据不公开，邀请制访问
+
+### 1.3 核心定位
+> 炒币是情绪盘，每一段价格背后都代表着集体情绪走向。K线是情绪的结果，成交流是情绪的过程。我们要看到过程。
+
+---
+
+## 2. V2.0 — 权限管控 + 邀请制
+
+### 2.1 JWT鉴权设计
+
+**Token体系：**
+| Token | 有效期 | 用途 |
+|-------|--------|------|
+| Access Token | 24小时 | API请求鉴权（放header） |
+| Refresh Token | 7天 | 刷新access token |
+
+**实现策略：** 在现有`auth.py`基础上增量改造，不重写。
+
+**新增接口：**
+- `POST /api/auth/login` → 返回 `{access_token, refresh_token, expires_in}`
+- `POST /api/auth/refresh` → 用refresh token换新access token
+- `POST /api/auth/register` → 注册（必须提供有效邀请码）
+- `GET /api/auth/me` → 当前用户信息
+
+**依赖库：** `python-jose[cryptography]` 或 `PyJWT`
+
+### 2.2 邀请码机制
+
+**表结构：**
+```sql
+CREATE TABLE invite_codes (
+    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+    code TEXT UNIQUE NOT NULL,        -- 8位随机码
+    created_by INTEGER,               -- admin user_id
+    max_uses INTEGER DEFAULT 1,       -- 默认一码一用
+    used_count INTEGER DEFAULT 0,
+    status TEXT DEFAULT 'active',     -- active/disabled/exhausted
+    expires_at TEXT,                  -- 可选过期时间
+    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
+);
+
+CREATE TABLE invite_usage (
+    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+    code_id INTEGER NOT NULL,
+    user_id INTEGER NOT NULL,
+    used_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
+    FOREIGN KEY (code_id) REFERENCES invite_codes(id),
+    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
+);
+```
+
+**注册流程：**
+1. 用户填写邀请码 + 用户名 + 密码
+2. 后端验证：邀请码存在 + status=active + used_count < max_uses + 未过期
+3. 创建用户 → 记录使用 → used_count+1
+4. 返回JWT token对
+
+### 2.3 路由保护
+
+**公开路由（无需登录）：**
+- `GET /api/health`
+- `POST /api/auth/login`
+- `POST /api/auth/register`
+- `POST /api/auth/refresh`
+- `GET /api/rates`（基础费率，作为引流）
+
+**受保护路由（需登录）：**
+- `GET /api/kline`
+- `GET /api/snapshots`
+- `GET /api/history`
+- `GET /api/stats`
+- `GET /api/stats/ytd`
+- `GET /api/signals/history`
+- `GET /api/trades/*`（V3新增）
+- `GET /api/analysis/*`（V4新增）
+
+**Admin路由（需admin角色）：**
+- `POST /api/admin/invite-codes` — 生成邀请码
+- `GET /api/admin/invite-codes` — 查看所有邀请码
+- `DELETE /api/admin/invite-codes/:id` — 禁用邀请码
+- `GET /api/admin/users` — 查看所有用户
+- `PUT /api/admin/users/:id/ban` — 封禁用户
+
+### 2.4 权限模型
+
+| 资源 | Guest | User | Admin |
+|------|-------|------|-------|
+| 基础费率 | ✅ | ✅ | ✅ |
+| K线/历史/统计 | ❌ | ✅ | ✅ |
+| 成交流数据 | ❌ | ✅ | ✅ |
+| 分析面板 | ❌ | ✅ | ✅ |
+| 标注 | ❌ | ✅(自己) | ✅(全部) |
+| 邀请码管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
+| 用户管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
+
+### 2.5 Admin CLI工具
+
+```bash
+# 生成邀请码
+python3 admin_cli.py gen-invite --count 5
+
+# 查看邀请码状态
+python3 admin_cli.py list-invites
+
+# 禁用邀请码
+python3 admin_cli.py disable-invite CODE123
+
+# 查看用户
+python3 admin_cli.py list-users
+
+# 封禁用户
+python3 admin_cli.py ban-user 42
+```
+
+### 2.6 前端改造
+
+- 未登录用户：仪表盘只显示实时费率卡片（引流），其他区域显示blur遮挡 + 「登录后查看」
+- 登录页：用户名 + 密码 + 邀请码（注册时）
+- Token存储：`localStorage`（access_token + refresh_token）
+- 请求拦截器：自动带token、过期自动刷新
+- 401处理：跳转登录页
+
+### 2.7 验收标准
+- [ ] 无邀请码无法注册
+- [ ] 无token访问受保护API返回401
+- [ ] Token过期后refresh成功
+- [ ] Admin API非admin用户返回403
+- [ ] 前端未登录正确遮挡数据区域
+
+---
+
+## 3. V3.0 — aggTrades全量采集
+
+### 3.1 数据模型
+
+**按月分表，单库（arb.db）：**
+```sql
+-- 自动建表（每月1张）
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS agg_trades_202602 (
+    agg_id INTEGER PRIMARY KEY,        -- Binance aggTradeId（天然唯一）
+    symbol TEXT NOT NULL,               -- BTCUSDT / ETHUSDT
+    price REAL NOT NULL,
+    qty REAL NOT NULL,
+    first_trade_id INTEGER,
+    last_trade_id INTEGER,
+    time_ms INTEGER NOT NULL,           -- 成交时间(毫秒)
+    is_buyer_maker INTEGER NOT NULL     -- 0=主动买, 1=主动卖
+);
+
+CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_agg_trades_202602_time
+    ON agg_trades_202602(symbol, time_ms);
+```
+
+**辅助表：**
+```sql
+CREATE TABLE agg_trades_meta (
+    symbol TEXT PRIMARY KEY,
+    last_agg_id INTEGER NOT NULL,       -- 最后写入的agg_id
+    last_time_ms INTEGER NOT NULL,      -- 最后写入的时间
+    updated_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
+);
+```
+
+### 3.2 采集架构
+
+```
+┌─────────────────────┐
+│  WebSocket主链路     │ ← wss://fstream.binance.com/ws/btcusdt@aggTrade
+│  (实时推送)          │ ← wss://fstream.binance.com/ws/ethusdt@aggTrade
+└──────┬──────────────┘
+       │ 攒200条 or 1秒
+       ▼
+┌─────────────────────┐
+│  批量写入器          │ → INSERT OR IGNORE INTO agg_trades_YYYYMM
+│  (去重+分表路由)     │ → UPDATE agg_trades_meta
+└──────┬──────────────┘
+       │
+┌──────┴──────────────┐
+│  补洞巡检（每分钟）  │ → 检查agg_id连续性
+│                     │ → REST /fapi/v1/aggTrades?fromId=X 补缺
+└─────────────────────┘
+```
+
+**断线重连流程：**
+1. WS断线 → 立即重连
+2. 读取`last_agg_id` → REST `fromId=last_agg_id+1` 批量拉取（每次1000条）
+3. 追平后切回WS流
+4. 全程记日志
+
+### 3.3 写入优化
+
+- 批量大小：200条 or 1秒（取先到者）
+- SQLite WAL模式 + `PRAGMA synchronous=NORMAL`
+- 单线程写入，避免锁竞争
+- 月初自动建新表
+
+### 3.4 去重策略
+
+- `agg_id`作为PRIMARY KEY，`INSERT OR IGNORE`天然去重
+- WS和REST可能有重叠，完全靠PK去重，零额外成本
+
+### 3.5 监控与告警
+
+| 指标 | 阈值 | 动作 |
+|------|------|------|
+| 采集中断 | >30秒无新数据 | Discord告警 |
+| agg_id断档 | 缺口>10 | 自动REST补洞 |
+| 写入延迟P95 | >500ms | 日志警告 |
+| 磁盘占用 | >80% | Discord告警 |
+| 日数据完整性 | 缺口率>0.1% | 日报标红 |
+
+### 3.6 存储容量规划
+
+| 时间跨度 | BTC | ETH | 合计 |
+|---------|-----|-----|------|
+| 1天 | ~200MB | ~150MB | ~350MB |
+| 1个月 | ~6GB | ~4.5GB | ~10.5GB |
+| 6个月 | ~36GB | ~27GB | ~63GB |
+| 1年 | ~73GB | ~55GB | ~128GB |
+
+200GB磁盘可存1年+。超出时按月归档到外部存储。
+
+### 3.7 数据查询接口（需登录）
+
+- `GET /api/trades/raw?symbol=BTC&start_ms=X&end_ms=Y&limit=10000` — 原始成交
+- `GET /api/trades/summary?symbol=BTC&start_ms=X&end_ms=Y&interval=1m` — 分钟级聚合
+  - 返回：`{time, buy_vol, sell_vol, delta, trade_count, vwap, max_single_qty}`
+
+### 3.8 验收标准
+- [ ] BTC/ETH双流并行采集，PM2常驻
+- [ ] agg_id连续性>99.9%
+- [ ] 断线重连+补洞在60秒内完成
+- [ ] 每日完整性报告自动生成
+- [ ] 查询API响应时间<2秒（10万条范围内）
+
+---
+
+## 4. V4.0 — 成交流分析面板
+
+### 4.1 页面布局
+
+```
+┌────────────────────────────────────────────┐
+│ [BTC▼] [时间范围选择] [1m 5m 15m]          │ ← 全局控制栏
+├────────────────────────────────────────────┤
+│                                            │
+│           K线图 (lightweight-charts)        │ ← 可框选时间段
+│                                            │
+├────────────────────────────────────────────┤
+│                                            │
+│     成交流热图 (ECharts heatmap)            │ ← 时间×价格×密度
+│     绿=主动买  红=主动卖                     │
+│                                            │
+├──────────────────────┬─────────────────────┤
+│ 时段摘要              │ 标注面板             │
+│ 总成交量: 1,234 BTC  │ [上涨前兆] [下跌前兆] │
+│ 买/卖比: 62%/38%     │ [震荡] [放量突破]     │
+│ Delta: +427 BTC      │                     │
+│ 最大单笔: 12.5 BTC   │ [保存标注]           │
+│ 成交速率: 89笔/秒    │ [AI分析] [导出]      │
+└──────────────────────┴─────────────────────┘
+```
+
+### 4.2 共享时间轴
+
+使用`zustand`或React Context管理全局时间范围：
+
+```typescript
+interface TimeRange {
+  startMs: number;
+  endMs: number;
+  source: 'kline' | 'heatmap' | 'control' | 'manual';
+}
+```
+
+K线框选、热图缩放、控制栏切换都更新同一个state，所有组件响应式联动。
+
+### 4.3 热图实现
+
+- 库：ECharts heatmap（首版）
+- 数据格式：`[timeMs, priceLevel, volume]`
+- 价格分档：按0.1%粒度（BTC约$67 = 1档）
+- 颜色映射：买量→绿色深度，卖量→红色深度
+- 数据量控制：15分钟窗口 ≈ 几千个格子，ECharts轻松渲染
+
+### 4.4 复盘工具交互
+
+**核心流程：**
+1. 选择日期和币种
+2. 浏览K线，找到明显波动区间
+3. 框选 → 下方热图+摘要自动聚焦
+4. 观察波动前5-15分钟的成交流特征
+5. 发现有意义的模式 → 标注保存
+6. 可选：点「AI分析」让AI解读该时段特征
+
+### 4.5 标注系统
+
+```sql
+CREATE TABLE annotations (
+    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+    user_id INTEGER NOT NULL,
+    symbol TEXT NOT NULL,
+    start_ms INTEGER NOT NULL,
+    end_ms INTEGER NOT NULL,
+    label TEXT NOT NULL,               -- 上涨前兆/下跌前兆/震荡/突破/假突破/洗盘...
+    note TEXT,                         -- 用户备注
+    confidence INTEGER DEFAULT 3,      -- 1-5 置信度
+    version INTEGER DEFAULT 1,         -- 版本号（修改时递增）
+    features_json TEXT,                -- 当时的特征快照（delta/速率/大单等）
+    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
+    updated_at TEXT,
+    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
+);
+```
+
+### 4.6 AI辅助分析
+
+**流程：**
+```
+原始成交数据（该时段）
+    ↓ Python预处理（后端）
+结构化摘要（~500字）：
+  - 成交速率变化曲线（文字描述）
+  - Delta累计走势
+  - 大单列表（>平均5倍）
+  - 价格关键点（高低点+突破位）
+    ↓ AI分析
+结论+建议（~200字）
+```
+
+**Token消耗：** ~3000 token/次分析，成本忽略不计。
+
+### 4.7 验收标准
+- [ ] K线与热图时间同步，无偏移
+- [ ] 热图渲染15分钟窗口<1秒
+- [ ] 标注CRUD正常，支持版本回溯
+- [ ] AI分析响应<10秒
+- [ ] 手机端可用（响应式布局）
+
+---
+
+## 5. 开发排期
+
+| 版本 | 内容 | 预估工期 | 依赖 |
+|------|------|---------|------|
+| V2.0 | 权限管控+邀请制 | 2天 | 无 |
+| V3.0 | aggTrades全量采集 | 2天 | V2.0（受保护路由） |
+| V4.0 | 成交流分析面板 | 3-5天 | V3.0（数据源） |
+
+**里程碑：**
+- V2.0完成：所有数据需登录访问，邀请码可用
+- V3.0完成：数据开始积累，每日完整性报告
+- V3.0+2周：积累足够数据，可以开始第一次复盘分析
+- V4.0完成：完整的复盘研究工具
+
+---
+
+## 6. 安全与隐私
+
+1. **成交流数据不公开** — 所有`/api/trades/*`和`/api/analysis/*`必须登录
+2. **邀请码范总一人控制** — Admin角色仅范总
+3. **JWT密钥** — 32字节随机，存环境变量
+4. **SQLite安全** — WAL模式，每日备份
+5. **数据永久保留** — 不删不改，原始完整性最重要
+
+---
+
+## 7. 回滚与故障预案
+
+| 故障 | 预案 |
+|------|------|
+| V2上线后鉴权阻断 | git回退到V1 commit + PM2 restart |
+| V3采集进程崩溃 | PM2自动重启 + REST补洞 |
+| 磁盘满 | 按月归档旧数据到外部存储 |
+| SQLite损坏 | 每日备份恢复 |
+| 前端build失败 | 保持上一版本运行，不restart |
+
+---
+
+## 8. 数据库迁移规范
+
+- 每次DDL变更写migration脚本，带版本号
+- 命名：`migration_001_add_invite_codes.sql`
+- 所有migration必须幂等（`IF NOT EXISTS`）
+- 发布顺序：先跑migration → 再更新代码 → 再restart服务
+
+---
+
+*文档版本: v1.0*
+*最后更新: 2026-02-27*
+*作者: 露露(Opus 4.6) × 小周(GPT-5.3-Codex)*

docs/arbitrage-engine/v5-signal-system.mdx

@@ -0,0 +1,239 @@
+---
+title: V5 短线交易信号系统方案
+---
+
+# V5 短线交易信号系统方案
+
+> 版本：v5.0 | 日期：2026-02-27 | 状态：方案定稿，待开发
+> 
+> 来源：露露（Opus 4.6）× 小周（GPT-5.3-Codex）10轮讨论
+
+---
+
+## 1. 目标
+
+将 aggTrades 成交流数据转化为**可执行的短线做多/做空交易信号**，实现从"监控工具"到"交易工具"的升级。
+
+## 2. 信号体系
+
+### 2.1 核心门槛（3/3 必须全部满足）
+
+| # | 条件 | 做多 | 做空 |
+|---|------|------|------|
+| 1 | CVD_fast (30m 滚动) | > 0 且斜率正 | < 0 且斜率负 |
+| 2 | CVD_mid (4h 滚动) | > 0 | < 0 |
+| 3 | VWAP 位置 | price > VWAP_30m | price < VWAP_30m |
+
+**说明**：CVD = Cumulative Volume Delta（累计买卖差额），是成交流分析最核心的指标。
+
+- **CVD_fast**：30分钟滚动窗口，捕捉短线动量
+- **CVD_mid**：4小时滚动窗口，确认大方向
+- **CVD_day**：UTC日内重置，作为盘中强弱基线参考（不作为入场条件）
+
+> ⚠️ CVD_fast 在剧烈波动时自适应：当1m成交量超过均值3倍时，窗口自动拉长到60m，防噪音误判。
+
+### 2.2 加分条件（决定仓位大小，满分60分）
+
+| 条件 | 分值 | 说明 |
+|------|------|------|
+| ATR 压缩→扩张 | +25 | 5m ATR分位从 <40% 突破 >60%，波动开始放大 |
+| 无反向 P99 超大单 | +20 | 最近15分钟内无极端反向成交 |
+| 资金费率配合 | +15 | 做多时费率<0.01%，做空时费率>0.01% |
+
+### 2.3 仓位映射
+
+| 加分总分 | 仓位等级 | 占总资金 |
+|----------|----------|----------|
+| 0-15 | 最小仓 | 2% |
+| 20-40 | 中仓 | 5% |
+| 45-60 | 满仓 | 8% |
+
+### 2.4 预估信号频率
+
+核心3条件同时满足概率约 20-30%，每5分钟检查一次。去掉冷却期重复后，预计**日均 5-15 个有效信号**。
+
+## 3. 指标计算
+
+### 3.1 CVD（Cumulative Volume Delta）
+
+```
+CVD = Σ(主动买量) - Σ(主动卖量)
+
+三轨并行：
+- CVD_fast：滚动30m窗口（入场信号）
+- CVD_mid：滚动4h窗口（方向过滤）
+- CVD_day：UTC日内重置（盘中基线）
+```
+
+入场优先看 fast，方向必须与 mid 同向。
+
+### 3.2 大单阈值（动态分位数）
+
+```
+基于最近24h成交量分布：
+- P99：超大单阈值
+- P95：大单阈值
+- 兜底下限：max(P95, 5 BTC)
+
+区分"大单买"和"大单卖"的不对称性：
+- 上涨趋势中出现P99大卖单，意义远大于P99大买单
+```
+
+### 3.3 ATR（Average True Range）
+
+```
+周期：5分钟K线，14根
+用于：
+1. 波动压缩→扩张判断（分位数）
+2. 止损距离计算
+```
+
+### 3.4 VWAP（Volume Weighted Average Price）
+
+```
+滚动30分钟：VWAP_30m = Σ(price × qty) / Σ(qty)
+用于：价格位置过滤（做多 price > VWAP，做空 price < VWAP）
+```
+
+## 4. 风控体系
+
+### 4.1 止盈止损
+
+| 参数 | 值 | 说明 |
+|------|-----|------|
+| 止损 (SL) | 1.2 × ATR(5m, 14) | 动态止损，适应波动 |
+| 止盈1 (TP1) | 1.0R | 减仓50% |
+| 止盈2 (TP2) | 2.0R | 剩余仓位移动止损 |
+| 时间止损 | 30分钟 | 无延续即平仓，防磨损 |
+
+> R = 1倍止损距离
+
+### 4.2 冲突与冷却
+
+- **信号冲突**：持仓中出现反向信号 → 先平仓 + 10分钟冷却再接受新信号
+- **同方向冷却**：10分钟内不重复入场
+- **单币限频**：每小时最多2次入场
+
+### 4.3 多品种风控
+
+- BTC / ETH 独立出信号
+- 两个同时同向时，总仓位上限 10%
+- 需要相关性过滤（ETH Delta 经常跟 BTC 走）
+
+## 5. 回测达标线
+
+| 指标 | 达标线 |
+|------|--------|
+| 胜率 | ≥ 45% |
+| 盈亏比 (Avg Win / Avg Loss) | ≥ 1.5 |
+| 最大回撤 (MDD) | ≤ 5% |
+| 日均信号数 | 2-8 个 |
+| 扣手续费后 | 正收益 |
+
+**手续费模型**：
+- Maker: 0.02%, Taker: 0.04%（Portfolio Margin 档位）
+- 按 Taker 0.04% 双向估算（保守）
+- 回测报告必须包含净收益/毛收益对比
+
+**额外统计**：
+- 持仓时长分布（验证30min时间止损合理性）
+- Rate-limit 重试统计（回补脚本用）
+
+## 6. 技术架构
+
+### 6.1 进程拓扑
+
+```
+                    ┌─────────────────┐
+Binance WS ──────→ │  agg-collector   │ ──→ agg_trades_YYYYMM
+                    └─────────────────┘
+                              │
+                              ▼
+                    ┌─────────────────┐
+                    │  signal-engine   │ ──→ signal_indicators (5s)
+                    │                 │ ──→ signal_indicators_1m (聚合)
+                    │                 │ ──→ signal_trades
+                    │                 │ ──→ Discord推送
+                    └─────────────────┘
+                              │
+                    ┌─────────────────┐
+                    │   backtest.py    │ ──→ 回测报告
+                    └─────────────────┘
+```
+
+- **agg-collector**：只做采集+落库，不动（已有）
+- **signal-engine**：新建独立进程，指标计算 + 信号生成
+- **backtest.py**：离线回测脚本
+
+### 6.2 数据库新增表
+
+| 表名 | 用途 | 保留策略 |
+|------|------|----------|
+| signal_indicators | 每5秒指标快照（CVD/ATR/VWAP/P95等） | 30天 |
+| signal_indicators_1m | 1分钟聚合（前端默认读此表） | 长期 |
+| signal_trades | 信号触发的开仓/平仓记录 | 长期 |
+
+### 6.3 指标计算策略
+
+- **内存滚动 + 增量更新**（不是每次SQL全量聚合）
+- 启动时回灌历史窗口（30m/4h/24h）到内存
+- 之后只处理新增 agg_id 增量
+- 每5秒把快照落库（幂等）
+
+### 6.4 冷启动处理
+
+signal-engine 重启后：
+1. 从DB回读最近4h的aggTrades重算所有指标
+2. 前N根标记为 `warmup`，不出信号
+3. warmup 完成后开始正常信号生成
+
+## 7. 历史数据回补
+
+### 7.1 回补脚本（backfill_agg_trades.py）
+
+```
+参数：--symbol BTCUSDT --days 7 --batch-size 1000
+流程：
+1. 查DB中最早的agg_id
+2. 从最早agg_id向前REST分页补拉
+3. 每次1000条，sleep 200ms防限流
+4. INSERT OR IGNORE 写入agg_trades_YYYYMM
+5. 断点续传：记录进度到meta表
+6. 完成后输出统计+连续性检查
+```
+
+### 7.2 速率控制
+
+- Binance aggTrades REST 限流：weight 20/min
+- 每请求 sleep 200ms，实际约 3-5 req/s
+- 带指数退避重试，429后等60s
+- 记录 rate-limit 统计（429次数、退避次数）
+
+## 8. 开发时间线
+
+| Day | 任务 | 交付物 | 负责 |
+|-----|------|--------|------|
+| 1 | 回补脚本 + 1天小样本 | backfill跑通，BTC/ETH各1天入库 | 露露开发，小周部署 |
+| 2 | 全量7天回补 + 连续性验证 | 完整7天aggTrades，缺口=0 | 小周跑+验收 |
+| 3-4 | signal-engine + 前端指标展示 | CVD三轨/ATR/VWAP/大单标记实时可视化 | 露露开发，小周部署 |
+| 5 | 回测框架 + 首版回测报告 | 胜率/盈亏比/MDD/持仓分布/净收益 | 露露开发 |
+| 6+ | 调参优化 → 达标后模拟盘 | 模拟交易记录 | 协同 |
+
+## 9. 前置依赖
+
+| 依赖 | 状态 | 影响范围 |
+|------|------|----------|
+| aggTrades 实时采集 | ✅ 已运行 | Phase 1-3 已满足 |
+| 历史数据回补 | ⏳ Day 1-2 | 回测需要 |
+| Binance API Key | ⏳ 等范总 | 仅Phase 4实盘 |
+| Portfolio Margin | ⏳ 等范总 | 仅Phase 4实盘 |
+| 资金准备 | ⏳ 等范总 | 仅Phase 4实盘 |
+
+> Phase 1-3 不依赖范总，可立即开工。
+
+## 10. 版本历史
+
+| 版本 | 日期 | 内容 |
+|------|------|------|
+| v2-v4 | 2026-02-27 | 权限管控+aggTrades采集+成交流面板 |
+| **v5.0** | **2026-02-27** | **短线交易信号系统方案定稿** |

docs/arbitrage-engine/v51-optimization-plan.md

@@ -0,0 +1,146 @@
+---
+title: V5.1 优化方案
+date: 2026-03-03
+---
+
+# V5.1 优化方案
+
+> 基于：V5.1模拟盘执行分析报告（2026-03-03）  
+> 核心目标：在不重建信号系统的前提下，将净R从-96.98R拉回正值  
+> 策略：**降低手续费暴露 + 提升单笔期望值**
+
+---
+
+## 优化原则
+
+信号层毛R为+11.98R（微弱正收益），说明信号有效性存在但边际极薄。
+改造优先级：**先降频降费 → 再提盈亏比 → 最后优化信号质量**。
+
+---
+
+## 方向一：提高入场门槛（降频）
+
+### 当前问题
+- 75分以上即可入场，触发频率过高（500笔/历史周期）
+- 各分数段胜率差异不大（85+仅比75-79高1.7%），说明75-84大量交易性价比差
+
+### 建议改动
+| 参数 | 当前值 | 建议值 |
+|------|--------|--------|
+| 入场阈值 | 75 | **82** |
+| 预期效果 | 500笔 | 约~200笔（减少约60%交易频次） |
+| 手续费节省 | - | ~65R（108×60%） |
+
+> 根据数据，82分以上样本约170笔，需重新统计。需要验证胜率是否提升。
+
+---
+
+## 方向二：时段过滤（砍亏损时段）
+
+### 当前问题
+以下时段（北京时间）胜率<40%，是系统性亏损区：
+
+| 时段 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|-------|
+| 01:00 | 31.8% | -15.69R |
+| 06:00 | 33.3% | -13.73R |
+| 07:00 | 36.4% | -7.40R |
+| 09:00 | 38.7% | -16.71R |
+| 11:00 | 28.6% | -5.51R |
+| 13:00 | 31.8% | -13.62R |
+| 18:00 | 30.0% | -6.47R |
+
+合计：约7个亏损时段，贡献约-79R亏损。
+
+### 建议改动
+禁止在以下北京时间开仓：**01:00, 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 18:00**  
+→ 预计减少交易约~100笔，直接节省约79R亏损
+
+---
+
+## 方向三：暂停BTC交易
+
+### 当前问题
+| 币种 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|-------|
+| BTCUSDT | 49.3% | -45.61R |
+
+BTC胜率低于随机水平（49.3%<50%），是最大单一亏损来源，贡献总亏损47%。
+
+### 建议改动
+**暂停BTC交易**，等积累足够新数据（calc_version=2）后再评估是否恢复。  
+→ 直接避免-45.61R（历史口径），减少约27%交易频次。
+
+---
+
+## 方向四：拉大TP/SL比（提盈亏比）
+
+### 当前问题
+- sl_multiplier=1.4, tp1=1.05, tp2=2.1
+- tp1_r=0.75, tp2_r=1.5
+- 平均TP净收益=0.90R，平均SL净亏损=-1.23R
+- 盈亏比=0.73，手续费后需要胜率>58%才能打平
+
+### 建议改动
+| 参数 | 当前值 | 建议值 |
+|------|--------|--------|
+| sl_multiplier | 1.4 | 2.0（扩大止损空间，减少噪声止损） |
+| tp1_multiplier | 1.05 | 1.5 |
+| tp2_multiplier | 2.1 | 3.0 |
+
+> 注意：扩大止损会增大单笔手续费（fee_r=2×0.0005×entry/rd，rd变大则fee_r变小）
+> 同时能减少被噪声打止损的次数（SL平均仅18分钟持仓）
+
+---
+
+## 组合改动预期效果（粗估）
+
+| 改动 | 预期节省R |
+|------|----------|
+| 提高入场门槛至82 | ~65R |
+| 过滤7个亏损时段 | ~79R |
+| 暂停BTC | ~46R |
+| **合计** | **~190R** |
+
+> 当前净亏损-96.98R，三项改动合计节省190R，理论上净R可到+93R（乐观估计，存在重叠）
+> 实际效果需要在模拟盘上验证后才能确认
+
+---
+
+## 实施计划
+
+### Phase 1：参数调整（立即可做，不改代码）
+1. 修改 `backend/strategies/v51_baseline.json`：
+   - threshold: 75 → 82
+   - 添加 `forbidden_hours_bj: [1, 6, 7, 9, 11, 13, 18]`
+   - 添加 `disabled_symbols: ["BTCUSDT"]`
+2. 修改 `backend/paper_config.json` 对应字段（如果有覆盖）
+3. 重启 signal-engine
+
+### Phase 2：TP/SL调整（需验证历史数据影响）
+1. 模拟不同sl_multiplier在历史数据上的表现
+2. 确认新参数下预期胜率和盈亏比
+3. 更新 `v51_baseline.json`
+
+### Phase 3：数据验证
+1. 积累150-200笔新口径数据（calc_version=2）
+2. 对比优化前后各项指标
+3. 根据实际结果再次迭代
+
+---
+
+## 注意事项
+
+1. **不要同时改太多参数**：每次只改1-2个变量，方便归因
+2. **记录每次改动时间**：便于后续对比数据
+3. **备份当前配置**：`v51_baseline.json` 改前先备份
+4. **V5.2同步评估**：V5.2目前-15.94R，比V5.1好但仍亏损，后续需同步分析
+
+---
+
+## 待讨论问题
+
+- [ ] 入场门槛从75提到82合适吗？是否要先看82-84分的历史胜率数据？
+- [ ] 时段过滤是全部禁止还是只禁BTC？
+- [ ] TP/SL比调整是否应该先做回测再上模拟盘？
+- [ ] 暂停BTC是否需要范总确认？

docs/arbitrage-engine/v51-performance-analysis.md

@@ -0,0 +1,163 @@
+---
+title: V5.1 模拟盘执行分析报告
+date: 2026-03-03
+---
+
+# V5.1 模拟盘执行分析报告
+
+> 数据口径：真实成交价（agg_trades）+ 手续费扣除，calc_version=2  
+> 分析日期：2026-03-03  
+> 参与分析：露露（Sonnet 4.6）、小范（GPT-5.3-Codex）
+
+---
+
+## 一、总体概况
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 总交易笔数 | 503笔（含3笔活跃） |
+| 已闭合笔数 | 500笔 |
+| 有效样本（score≥75）| 496笔 |
+| 净R（含手续费）| **-96.98R** |
+| 毛R（不含手续费）| **+11.98R** |
+| 总手续费 | **108.97R** |
+| 平均单笔手续费 | 0.218R |
+| 胜率 | 55.4% |
+| 平均每笔净R | -0.193R |
+
+> 本金10,000 USD，1R=200 USD → 净亏损约19,396 USD
+
+---
+
+## 二、出场类型分布
+
+| 状态 | 笔数 | 平均R（净） | 合计R |
+|------|------|-----------|-------|
+| sl（止损）| 189 | -1.232R | **-232.85R** |
+| tp（止盈）| 132 | +0.904R | +119.36R |
+| sl_be（保本止损）| 118 | +0.161R | +19.04R |
+| timeout（超时）| 41 | +0.073R | +2.99R |
+| signal_flip（翻转）| 20 | -0.276R | -5.51R |
+
+**关键发现**：SL次数（189）远超TP（132），SL吃掉232.85R，TP只回收119.36R，实际盈亏比=0.77:1。
+
+### SL均值拆解
+
+| 组成 | 数值 |
+|------|------|
+| SL基础R | -1.000R（止损公式正确） |
+| 手续费 | -0.232R |
+| 净SL | **-1.232R** |
+
+---
+
+## 三、方向分析
+
+| 方向 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|------|-------|
+| LONG | 281 | 54.7% | -46.32R |
+| SHORT | 222 | 56.3% | -50.67R |
+
+**结论**：多空双向均亏，非方向性问题。
+
+---
+
+## 四、币种分析
+
+| 币种 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|------|-------|
+| BTCUSDT | 137 | **49.3%** | **-45.61R** |
+| ETHUSDT | 119 | 54.2% | -19.37R |
+| XRPUSDT | 129 | 62.0% | -16.05R |
+| SOLUSDT | 118 | 56.4% | -15.95R |
+
+**关键发现**：BTC胜率仅49.3%（低于随机），是最大亏损来源，亏损占总量47%。
+
+---
+
+## 五、信号分数段分析
+
+| 分数段 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|--------|------|------|-------|
+| 75-79 | 179 | 57.3% | -30.54R |
+| 80-84 | 214 | 54.7% | -45.21R |
+| 85+ | 103 | 55.3% | -15.91R |
+
+**关键发现**：高分（85+）胜率与低分段基本持平，评分体系对预测质量的区分度不足。
+
+> 另有6笔score=70-72（早期历史数据，入场门槛未设75时），不计入有效样本。
+
+---
+
+## 六、时段分析（北京时间）
+
+### 盈利时段（合计R>0）
+| 时段 | R | 胜率 |
+|------|---|------|
+| 03:00 | +2.24R | 69.2% |
+| 05:00 | +6.18R | 78.6% |
+| 08:00 | +5.22R | 82.6% |
+| 17:00 | +2.40R | 85.7% |
+| 19:00 | +2.27R | 83.3% |
+| 23:00 | +7.97R | 71.4% |
+
+### 重度亏损时段（胜率<40%）
+| 时段 | R | 胜率 |
+|------|---|------|
+| 01:00 | -15.69R | 31.8% |
+| 06:00 | -13.73R | 33.3% |
+| 07:00 | -7.40R | 36.4% |
+| 09:00 | -16.71R | 38.7% |
+| 11:00 | -5.51R | 28.6% |
+| 13:00 | -13.62R | 31.8% |
+| 18:00 | -6.47R | 30.0% |
+
+---
+
+## 七、持仓时间分析
+
+| 出场类型 | 平均持仓 |
+|----------|---------|
+| timeout | 60.0分钟 |
+| sl_be | 23.8分钟 |
+| tp | 20.5分钟 |
+| sl | **18.1分钟** |
+| flip | 20.2分钟 |
+
+**发现**：SL平均仅持仓18分钟即被打出，说明入场时机存在问题（短时噪声触发入场）。
+
+---
+
+## 八、风险统计
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 单笔最大亏损 | -1.47R |
+| 单笔最大盈利 | +1.04R |
+| 标准差 | 0.89R |
+| 中位数 | +0.12R |
+| P25 | -1.19R |
+| P75 | +0.78R |
+
+> 中位数为正（+0.12R）但均值为负（-0.19R），说明少数大亏拖累整体，分布右偏。
+
+---
+
+## 九、核心结论
+
+### 最关键发现：毛R为正，费用致亏
+- **毛R（不含手续费）：+11.98R** → 信号层有微弱预测优势，未完全失效
+- **总手续费：108.97R** → 手续费将毛R从+12压到-97
+- **结论：V5.1不是"不会预测"，而是"预测优势太薄，被执行成本碾碎"**
+
+### 四大结构性问题
+1. **盈亏比天然劣势**：SL:TP=189:132（每次输更多，赢的次数更少）
+2. **BTC信号质量差**：胜率49.3%，低于随机，应考虑暂停或单独优化BTC
+3. **评分体系区分度不足**：85+高分与75-79低分胜率差不多，评分无效
+4. **时段敏感**：约6-7个时段胜率<40%，是系统性亏损区间
+
+---
+
+## 十、优化方向（待讨论）
+
+详见：[V5.1优化方案](./v51-optimization-plan.md)

docs/arbitrage-engine/v51-signal-enhancement.md

@@ -0,0 +1,250 @@
+---
+title: V5.1 信号增强方案
+description: V5.1 信号评分体系 + 仓位管理 + TP/SL + 风控 + 回测框架
+---
+
+# V5.1 信号增强方案
+
+> 讨论参与：露露(Opus 4.6) + 小周(GPT-5.3-Codex) + 范总审核
+> 定稿时间：2026-02-28
+
+## 1. 概述
+
+V5.0 以 aggTrades 原始成交流为核心（CVD三轨 + ATR + VWAP + P95/P99大单），V5.1 在此基础上增加 4 个数据维度 + 完善交易管理系统。
+
+**核心理念**：aggTrades 是我们的独特优势（别人没有原始成交流），新增数据源作为方向确认和风控补充，不替代 aggTrades 的核心地位。
+
+## 2. 信号评分体系（100分制）
+
+### 2.1 权重分配
+
+| 层级 | 数据源 | 权重 | 角色 |
+|------|--------|------|------|
+| **方向层** | aggTrades（CVD三轨 + P95/P99大单） | **45%** | 核心方向判断 |
+| **拥挤层** | L/S Ratio + Top Trader Position | **20%** | 市场拥挤度 |
+| **环境层** | Open Interest 变化 | **15%** | 资金活跃度/可交易性门槛 |
+| **确认层** | 多时间框架一致性 | **15%** | 方向确认 |
+| **辅助层** | Coinbase Premium | **5%** | 机构资金流向 |
+
+### 2.2 各层级详细计算
+
+#### 方向层（45分）
+
+- **CVD_fast（30m滚动）方向**：与信号方向一致 +15
+- **CVD_mid（4h滚动）方向**：与信号方向一致 +15
+- **P95/P99 大单**：无反向 P99 大单 +10，有同向 P99 大单 +15
+- **CVD_fast 斜率加速**：斜率 > 阈值 +5（额外加分）
+
+#### 拥挤层（20分）
+
+- **L/S Ratio**：
+  - L/S > 2.0（做空信号）或 L/S < 0.5（做多信号）：+10
+  - L/S 1.5-2.0 / 0.5-0.67：+5
+  - 中性区间：0
+- **Top Trader Position Ratio**：
+  - 大户方向与信号一致：+10
+  - 大户方向中性：+5
+  - 大户方向反向：0
+
+#### 环境层（15分）
+
+- **OI 变化**（不判断方向，判断活跃度）：
+  - OI 15分钟变化率 > 阈值（活跃）：+15
+  - OI 变化温和：+10
+  - OI 萎缩（市场冷清）：+5
+
+#### 确认层（15分）
+
+- **多时间框架确认规则**：
+  - `1m` = 触发层（入场点）
+  - `5m/15m` = 方向确认层
+  - `1h` = 风险闸门
+- **评分**：
+  - 5m AND 15m 同向：+15
+  - 5m OR 15m 同向：+10
+  - 无同向确认：+0
+- **1h 反向处理**：不在评分里扣分，而是在仓位管理里降仓（见 3.2）
+
+#### 辅助层（5分）
+
+- **Coinbase Premium**：
+  - Premium 方向与信号一致且 > 阈值：+5
+  - 中性：+2
+  - 反向：0
+
+### 2.3 开仓门槛
+
+| 总分 | 操作 |
+|------|------|
+| < 60 | **不开仓** |
+| 60 - 74 | 轻仓（基础仓位 × 0.5） |
+| 75 - 84 | 标准仓位 |
+| ≥ 85 | 允许加仓（基础仓位 × 1.3） |
+
+## 3. 仓位管理
+
+### 3.1 基础仓位
+
+- **默认**：总资金的 10%
+- **杠杆**：3X（可调）
+- **单笔最大风险**：总资金的 2%
+
+### 3.2 1h 时间框架降仓规则
+
+| 1h 状态 | 仓位调整 |
+|---------|---------|
+| 1h 同向 | 正常仓位 |
+| 1h 弱反向 | 仓位 × 0.7 |
+| 1h 强反向（CVD + 趋势都反） | 仓位 × 0.5，且仅允许 ≥85 分信号 |
+
+### 3.3 Funding Rate 偏置
+
+- FR 不做触发因子，做"慢变量偏置"
+- 计算 `FR z-score(7d)` + `FR 斜率(近3个结算点)`
+- 映射为 `bias`（-1 ~ +1）叠加到总分
+- FR 极端且与信号方向冲突时：仅降仓，不反向开仓
+
+## 4. TP/SL 管理（双ATR融合）
+
+### 4.1 ATR 计算
+
+```
+risk_atr = 0.7 × ATR_5m + 0.3 × ATR_1h
+```
+
+- ATR_5m：5分钟K线，14周期 → 管入场灵敏度
+- ATR_1h：1小时K线，14周期 → 管极端波动保护
+- 好处：分钟级不钝化（靠5m），又不被短时噪音洗掉（靠1h兜底）
+
+### 4.2 止盈止损参数
+
+| 参数 | 计算 | 说明 |
+|------|------|------|
+| **SL** | Entry ± 2.0 × risk_atr | 初始止损 |
+| **TP1** | Entry ∓ 1.5 × risk_atr | 第一目标 |
+| **TP2** | Entry ∓ 3.0 × risk_atr | 第二目标 |
+
+### 4.3 分批平仓逻辑
+
+1. **TP1 触发**：平 50% 仓位，SL 移至成本价 + 手续费（Breakeven）
+2. **TP2 触发**：平剩余 50%，信号标记 "tp"
+3. **SL 触发（TP1 已达）**：标记 "sl_be"（保本止损，实际盈亏 ≈ +0.5R）
+4. **SL 触发（TP1 未达）**：标记 "sl"（完整止损，亏损 -1.0R）
+
+### 4.4 期望值计算
+
+假设 60% 胜率（TP1 命中率）：
+- 60% × 2.0R = +1.2R
+- 40% × -1.0R = -0.4R
+- **期望值 = +0.8R/笔**
+
+## 5. 风控系统
+
+### 5.1 自适应冷却期
+
+| 条件 | 冷却时间 |
+|------|---------|
+| 基础（同向信号开仓后） | 10 分钟 |
+| 近 30min 同向连续 2 笔止损 | 升到 20 分钟 |
+| 上一笔同向达到 TP1 | 缩短到 5 分钟 |
+| 第 4 个同向信号 | 默认不开，除非上一笔已TP1 + 当前≥85分 + 1h不强反向 |
+
+- **反向信号**不受同向冷却限制，但需过最小反转阈值（防止来回翻单）
+
+### 5.2 清算瀑布检测
+
+- **主通道（实时）**：aggTrades 异常成交密度 + 价格加速度 + 点差扩张 → 推断清算瀑布
+- **辅通道（校验）**：Binance `forceOrders` API → 事后校验和阈值再训练
+- 交易决策吃主通道，模型校准吃辅通道
+
+### 5.3 盘口轻量监控（资源受限版）
+
+- 仅采集 Top-of-Book + 前5档聚合（每 100-250ms 采样）
+- 保留 3 个指标：`microprice`、`imbalance`、`spread`
+- 只存特征，不存全量快照
+- 后续评估是否升到10档
+
+## 6. 数据源汇总
+
+### 6.1 Binance 免费 API（V5.1 新增）
+
+| 数据 | 接口 | 更新频率 |
+|------|------|---------|
+| 多空比 | `GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio` | 5min |
+| 大户持仓比 | `GET /futures/data/topLongShortPositionRatio` | 5min |
+| OI 历史 | `GET /futures/data/openInterestHist` | 5min |
+| Funding Rate | `GET /fapi/v1/fundingRate` | 8h结算 |
+
+### 6.2 Coinbase Premium
+
+- 对比 Coinbase BTC/USD 与 Binance BTC/USDT 实时价差
+- 正 Premium = 机构买入（看多信号）
+- 负 Premium = 机构卖出（看空信号）
+
+### 6.3 已有数据源（V5.0）
+
+| 数据 | 来源 | 存储 |
+|------|------|------|
+| aggTrades | Binance WebSocket 实时 + REST 回补 | PostgreSQL agg_trades 表 |
+| CVD三轨 | signal_engine 内存计算 | signal_indicators 表 |
+| ATR/VWAP | signal_engine 内存计算 | signal_indicators 表 |
+| P95/P99大单 | signal_engine 24h滚动统计 | signal_indicators 表 |
+| Funding Rate | agg_trades_collector 定时采集 | rate_snapshots 表 |
+
+## 7. 回测框架
+
+### 7.1 架构：逐tick事件回放
+
+**不用逐分钟K线回测**（会系统性高估策略），用 aggTrades 逐tick回放。
+
+### 7.2 三层数据结构
+
+```
+FeatureStore
+├── 按时间索引缓存 1m/5m/15m/1h 特征
+├── CVD, L/S, OI, FR bias, 盘口因子
+└── 滚动窗口自动过期
+
+SignalEvent
+├── ts, symbol, side, score, regime
+├── factors (各层评分明细)
+└── entry_rule_id
+
+PositionState
+├── entry_ts, entry_px, size
+├── sl_px, tp1_px, tp2_px
+├── status (active/tp1_hit/tp/sl/sl_be)
+└── cooldown_until
+```
+
+### 7.3 撮合逻辑
+
+1. 每个 tick 到来 → 先更新未平仓位（检查 TP/SL/时间止损）
+2. 再评估新信号（检查冷却期、评分、仓位规则）
+3. 输出交易记录
+
+### 7.4 统计输出
+
+- 胜率 (Win Rate)
+- 总盈亏 (Total PnL in R)
+- 盈亏比 (Profit Factor)
+- 夏普比率 (Sharpe Ratio)
+- 最大回撤 (MDD)
+- 平均持仓时间 (Avg Hold)
+- 滑点影响评估 (Slippage Impact)
+
+## 8. 远期规划
+
+### V5.2（远期备选）
+
+- **Twitter 新闻情绪面**：监控关键账号，AI分析利好/利空
+- **范总判断**：新闻最终反映在 aggTrades 里，信号跑通后不急
+
+### V5.3（数据充足后）
+
+- ML模型替换规则引擎（XGBoost/LightGBM集成）
+- 需要足够回测数据训练
+
+---
+
+*文档版本：V5.1-draft | 待范总最终确认*

docs/arbitrage-engine/v51-signal-system.md

@@ -0,0 +1,132 @@
+---
+title: V5.1 信号系统文档
+---
+
+# V5.1 基线信号系统（v51_baseline）
+
+## 概述
+
+V5.1 是基于市场微观结构的短线交易信号系统，使用 5 层 100 分评分体系，通过 CVD（累积成交量差）、大单流、持仓结构等 6 个信号源综合判断交易方向和强度。
+
+## 评分体系（5层100分）
+
+| 层级 | 权重 | 信号源 | 逻辑 |
+|------|------|--------|------|
+| 方向层 | 45分 | CVD_fast(30m) + CVD_mid(4h) + P99大单 + 加速度 | 三票共振定方向 |
+| 拥挤层 | 20分 | 多空比 + 大户持仓 | 反向拥挤 = 机会 |
+| 环境层 | 15分 | OI变化率 | 资金流入确认趋势 |
+| 确认层 | 15分 | CVD_fast + CVD_mid 同向 | 双周期共振确认 |
+| 辅助层 | 5分 | Coinbase Premium | 美国机构动向 |
+
+### 方向层详解（45分 + 5分加速奖金）
+
+信号方向由 CVD_fast 和 CVD_mid 综合判断：
+
+```
+CVD_fast > 0 且 CVD_mid > 0 → LONG
+CVD_fast < 0 且 CVD_mid < 0 → SHORT
+不一致 → 以 CVD_fast 方向为准，但标记 no_direction
+```
+
+评分项：
+- CVD_fast 方向一致：+15
+- CVD_mid 方向一致：+15
+- P99 大单顺向流入：+15（无反向大单时+10）
+- 加速度奖金：CVD_fast 加速度方向一致 → +5（可超过45）
+
+### 拥挤层详解（20分）
+
+| 子项 | 满分 | 逻辑 |
+|------|------|------|
+| 多空比（LSR） | 10分 | 做空+LSR>2.0=满分，做多+LSR<0.5=满分 |
+| 大户持仓比 | 10分 | 做多+多头占比≥55%=满分 |
+
+数据缺失时给中间分（5分），避免因采集失败误杀信号。
+
+### 环境层详解（15分）
+
+基于 OI（持仓量）变化率评分：
+- OI 显著增长 → 趋势确认 → 满分
+- OI 变化不大 → 中等分
+- OI 下降 → 低分
+
+### 确认层详解（15分）
+
+CVD_fast 和 CVD_mid 同时为正（LONG）或同时为负（SHORT）→ 15分，否则 0分。
+
+> **已知问题**：与方向层存在同源重复（两者都用 CVD_fast/CVD_mid）。两周后根据数据评估是否重构。
+
+### 辅助层详解（5分）
+
+Coinbase Premium = Coinbase 价格 vs Binance 价格差。
+- 正溢价 + 做多 → 5分（美国机构买入）
+- 负溢价 + 做空 → 5分
+- 溢价绝对值 ≤ 0.05% → 2分（中性）
+- 反向溢价 → 0分
+
+## 开仓规则
+
+| 档位 | 分数 | 行为 |
+|------|------|------|
+| 不开仓 | < 75 | 不触发 |
+| 标准 | 75-84 | 正常开仓 |
+| 加仓 | ≥ 85 | 加重仓位 |
+
+- **冷却期**：同币种同策略 10 分钟
+- **最大持仓**：4 笔/策略
+- **反向翻转**：收到反向 ≥75 分信号 → 平旧仓 + 开新仓
+
+## TP/SL 设置
+
+| 参数 | 值 | 说明 |
+|------|------|------|
+| SL | 1.4 × ATR | 止损 |
+| TP1 | 1.05 × ATR | 第一止盈（平50%仓位） |
+| TP2 | 2.1 × ATR | 第二止盈（平剩余仓位） |
+
+TP1命中后 SL 移到保本价（Break Even）。
+
+> 对应R倍数：tp1_r=0.75, tp2_r=1.5（以SL为1R）
+
+## 信号源
+
+| 信号 | 数据源 | 更新频率 |
+|------|--------|----------|
+| CVD_fast | aggTrades 30分钟窗口 | 15秒 |
+| CVD_mid | aggTrades 4小时窗口 | 15秒 |
+| P99 大单 | aggTrades P99分位数 | 实时 |
+| 加速度 | CVD_fast 二阶导数 | 15秒 |
+| 多空比/大户持仓 | Binance API | 5分钟 |
+| OI | Binance API | 5分钟 |
+| Coinbase Premium | 计算值 | 5分钟 |
+
+## 策略配置
+
+```json
+{
+  "name": "v51_baseline",
+  "version": "5.1",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 45,
+    "crowding": 20,
+    "environment": 15,
+    "confirmation": 15,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "accel_bonus": 5,
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 1.4,
+    "tp1_multiplier": 1.05,
+    "tp2_multiplier": 2.1
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium"]
+}
+```
+
+## 历史表现（修正后数据，截至 2026-03-02）
+
+- 总交易：282+ 笔
+- 胜率：~65%
+- 盈亏比：~0.72
+- 按档位：85+ 胜率73.6%，75-79 胜率78%（最佳档位）

docs/arbitrage-engine/v51_gemini_analysis.md

@@ -0,0 +1,175 @@
+明白！既然马上要进入开发阶段，我们就不能只停留在“概念”上，必须精确到**参数配比、计算公式和逻辑边界**。
+
+作为你的量化分析师，我将《V5.3 双轨信号系统设计案》中的高层设计，直接翻译成研发可以直接参考的**“伪代码级”拆解**。这份拆解去除了所有冗余，直指核心代码逻辑。
+
+---
+
+### 一、 轨道 A：山寨币模型 (ALT Track - 适用于 ETH, XRP, SOL)
+
+ALT 轨的核心是**线性评分加法模型**。满分 100 分。
+
+#### 1. 方向层 (Direction) —— 总权重：55 分
+
+**设计说明：** V5.1 中方向层（45分）和确认层（15分）存在多重共线性，V5.3 将其合并为 55 分。
+
+* **子项 A：快慢期 CVD 共振 (30 分)**
+* **逻辑：** `CVD_fast (30m)` 和 `CVD_mid (4h)` 必须同向。
+* **打分：**
+* `CVD_fast` > 0 且 `CVD_mid` > 0（做多共振） $\rightarrow$ 给 30 分。
+* `CVD_fast` < 0 且 `CVD_mid` < 0（做空共振） $\rightarrow$ 给 30 分。
+* 方向不一致 $\rightarrow$ 0 分（并且整个信号应标记为 `no_direction` 终止计算）。
+
+
+
+
+* **子项 B：P99 大单流入 (20 分)**
+* **逻辑：** 捕捉极值大单资金方向。
+* **打分：**
+* P99 大单净流入方向与 CVD 共振方向一致 $\rightarrow$ 给 20 分。
+* 无明显反向大单阻击 $\rightarrow$ 给 10 分。
+* 反向大单压制 $\rightarrow$ 0 分。
+
+
+
+
+* **子项 C：加速度奖金 (Accel Bonus) (5 分)**
+* **逻辑：** `CVD_fast` 的二阶导数（动能正在增强）。
+* **打分：** 加速度方向与共振方向一致 $\rightarrow$ 给 5 分。
+
+
+
+#### 2. 拥挤层 (Crowding) —— 总权重：25 分
+
+**设计说明：** 寻找散户的反向流动性（拔高了 V5.1 中该层的权重）。
+
+* **子项 A：多空比 LSR (15 分)**
+* **做多场景：** 如果 LSR < 0.5（散户极度看空） $\rightarrow$ 15 分满分。
+* **做空场景：** 如果 LSR > 2.0（散户极度看多） $\rightarrow$ 15 分满分。
+* *缺省/常态：* 数据缺失或在 0.8 - 1.2 之间 $\rightarrow$ 给 7.5 分中间分。
+
+
+* **子项 B：大户持仓比例 (10 分)**
+* **逻辑：** 跟着大户吃散户。
+* **打分：** 做多且大户多头占比 $\ge$ 55% $\rightarrow$ 10 分满分（做空同理）。缺省给 5 分。
+
+
+
+#### 3. 环境层 (Environment) —— 总权重：15 分
+
+* **信号源：** OI (Open Interest) 5 分钟/30 分钟变化率。
+* **打分：**
+* OI 显著正增长（有新资金入场，趋势真实） $\rightarrow$ 15 分。
+* OI 变化平缓 $\rightarrow$ 7.5 分。
+* OI 显著下降（说明只是存量平仓导致的假突破） $\rightarrow$ 0 分。
+
+
+
+#### 4. 辅助层 (Auxiliary) —— 总权重：5 分
+
+* **信号源：** Coinbase Premium (Coinbase 现货价格 - Binance 现货价格)。
+* **打分：**
+* 做多且正溢价（美国资金在买） $\rightarrow$ 5 分。
+* 做空且负溢价（美国资金在砸） $\rightarrow$ 5 分。
+* 溢价绝对值 $\le$ 0.05% (中性) $\rightarrow$ 2 分。
+* 反向溢价 $\rightarrow$ 0 分。
+
+
+
+> ⚙️ **ALT 轨开发执行参数：**
+> * `open_threshold`: **75** (总分 $\ge$ 75 触发开仓)
+> * `flip_threshold`: **85** (反向信号总分 $\ge$ 85 才允许平旧开新)
+> 
+> 
+
+---
+
+### 二、 轨道 B：大饼专属模型 (BTC Track)
+
+BTC 轨**抛弃了线性加分**，采用**“布尔逻辑门控 (Boolean Logic Gates)”**。必须同时满足所有通过条件，且不触发任何否决条件，才允许开仓。
+
+#### 1. 门控特征一：波动率状态过滤 (atr_percent_1h) —— 决定“能不能做”
+
+* **公式：** $Volatility = \frac{ATR(1h)}{Close Price}$
+* **开发逻辑 (Veto 否决条件)：**
+设定一个最小波动率阈值（如 `min_vol_threshold = 0.002`，即 0.2%）。
+`IF atr_percent_1h < min_vol_threshold THEN BLOCK_SIGNAL ("Garbage Time")`
+*理由：BTC 在极低波动时，微观特征全是做市商噪音。*
+
+#### 2. 门控特征二：巨鲸 CVD (tiered_cvd_whale) —— 决定“真实方向”
+
+* **计算方式：** 在 aggTrades 聚合时，过滤掉单笔价值 $< \$100k$ 的成交。只对 $> \$100k$ 的大单计算 Net Flow。
+* **开发逻辑：**
+`IF tiered_cvd_whale > strong_positive_threshold THEN Direction = LONG`
+
+#### 3. 门控特征三：前 10 档订单薄失衡 (obi_depth_10) —— 决定“有没有阻力”
+
+* **公式：** $OBI = \frac{Bid Volume - Ask Volume}{Bid Volume + Ask Volume}$ (取盘口前 10 档挂单量)
+* **开发逻辑 (Veto 否决条件)：**
+*做多场景：* 如果 `Direction = LONG`，但 $OBI < -0.3$（上方有极重的卖盘墙压制）。
+`THEN BLOCK_SIGNAL ("Sell Wall Imbalance")`
+
+#### 4. 门控特征四：期现背离 (spot_perp_divergence) —— 决定“是不是陷阱”
+
+* **计算方式：** Binance BTCUSDT 现货 CVD 减去 BTCUSDT 永续合约 CVD。
+* **开发逻辑 (Veto 否决条件)：**
+*做多场景：* 合约 CVD 在疯狂飙升（散户开多），但现货 CVD 为负（机构在现货抛售）。
+`IF perp_cvd > 0 AND spot_cvd < 0 THEN BLOCK_SIGNAL ("Spot Selling Divergence")`
+
+> ⚙️ **BTC 轨开发执行伪代码：**
+> `IF (Passed Volatility Gate) AND (Whale CVD confirms Direction) AND NOT (Blocked by OBI) AND NOT (Blocked by Divergence) THEN Execute Trade`
+
+---
+
+### 三、 执行引擎边界条件（影响所有轨）
+
+这些是直接写死在 `signal_engine.py` 或订单执行模块里的硬性规则，用来保卫净收益。
+
+1. **止损/止盈 (SL/TP) 基准：**
+* `SL_multiplier`: **2.0** (止损设为入场价 $\pm 2.0 \times ATR$)
+* `TP1_multiplier`: **1.5**
+* `TP2_multiplier`: **3.0**
+
+
+2. **Break-Even (BE) 滑点补偿：**
+* 打到 TP1 后，SL 移动的位置不是 `Entry Price`。
+* `New_SL = Entry_Price + (Direction * 0.2 * ATR)` (这里的 0.2 ATR 是预留给手续费和滑点的缓冲值)。
+
+
+3. **TP 兜底状态机 (Fallback Logic)：**
+* *Step 1:* 信号触发，下市价单（Taker）开仓。
+* *Step 2:* 立即挂出 TP1/TP2 的**限价单 (Maker)**。
+* *Step 3 (Monitor):* 如果最新标记价格穿过了 TP 触发价，但限价单未成交，启动 `timeout` 计时器（例如 2 秒）。
+* *Step 4 (Fallback):* 超时未成交 $\rightarrow$ 发送 `Cancel Order` $\rightarrow$ 发送 `Market Order (Taker)` 强平。
+
+
+
+---
+
+## 四、开发注意事项（补充）
+
+1. **缺失数据默认策略（必须写死）**
+   - BTC 四个门控特征（`atr_percent_1h`, `tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`）任一缺失时，默认 `BLOCK_SIGNAL`。
+   - 必须记录 `block_reason=missing_feature:<name>`，避免静默放行。
+
+2. **阈值治理（避免拍脑袋改参）**
+   - `min_vol_threshold`、`obi_veto_threshold`、`whale_flow_threshold` 必须配置化（不可硬编码散落在代码中）。
+   - 文档标注为“初始值”，并明确回测校准窗口与更新频率。
+
+3. **标签口径统一（防止回填偏差）**
+   - `Y_binary_60m` 使用 `Mark Price` 判定触发顺序。
+   - ATR 必须使用信号触发时快照 `atr_value`，禁止回填时二次重算 ATR。
+
+4. **TP 兜底状态机补全部分成交分支**
+   - 触发兜底前先查询订单成交量。
+   - 若部分成交，只对剩余仓位执行 `Cancel -> Taker Market Close`，避免超平或漏平。
+
+5. **并发与幂等保护**
+   - `Cancel -> Market` 流程增加订单状态锁（或行级锁）和幂等键。
+   - 防止重复撤单、重复平仓、双写成交记录。
+
+6. **发布闸门指标字段统一**
+   - 统一报表输出字段：`maker_ratio`, `avg_friction_cost_r`, `flip_loss_r`。
+   - 发布闸门自动判断基于同一口径，避免人工解释偏差。
+
+**给开发者的最终建议：**
+你现在可以拿着这份拆解，直接去写 `v53_alt_config.json` 和 BTC 轨的条件判断代码了。建议你先从 **ALT 轨的 `v53_alt_config.json` 重写**开始，因为这个改动最小，见效最快。是否需要我帮你直接生成这个 JSON 文件的模板？

docs/arbitrage-engine/v52-development.md

@@ -0,0 +1,383 @@
+---
+title: V5.2 开发文档（完整版）
+description: 套利引擎V5.2 — Bug修复 + 策略优化 + 8信号源 + 策略配置化 + AB测试
+---
+
+# V5.2 开发文档（完整版）
+
+> **版本**：V5.2 | **状态**：待开发 | **负责人**：露露
+> **创建**：2026-03-01 | **前置**：V5.1 tag `v5.1` commit `d8ad879`
+> **V5.1-hotfix**：commits `45bad25` → `4b841bc`（P0修复已上线）
+
+---
+
+## 一、V5.1 现状总结
+
+### 模拟盘数据（截至2026-03-01）
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 总交易 | 181笔 |
+| 总盈亏 | +37.07R |
+| 每笔平均 | +0.20R |
+| 初始资金 | $10,000 |
+| 当前余额 | ~$17,414 |
+
+### 按档位统计（关键数据）
+
+| 档位 | 笔数 | 胜率 | 总PnL | 每笔平均 | 结论 |
+|------|------|------|-------|---------|------|
+| **85+ (heavy)** | 53 | 73.6% | +15.00R | +0.28R | ✅ 优质 |
+| **80-84** | 81 | 65.4% | +4.11R | +0.05R | ⚠️ 平庸 |
+| **75-79** | 41 | 78.0% | +17.05R | +0.42R | ✅ 最佳 |
+| **70-74** | 6 | 50.0% | -2.65R | -0.44R | ❌ 亏钱 |
+
+### 手续费分析（核心发现）
+
+| 币种 | SL距离% | 仓位价值 | 隐含杠杆 | 手续费/R |
+|------|---------|---------|---------|---------|
+| BTC | 0.43% | $46,000 | 4.6x | 0.23R |
+| ETH | 0.56% | $36,000 | 3.6x | 0.18R |
+| XRP | 0.44% | $45,000 | 4.5x | 0.05R |
+| SOL | 0.58% | $34,000 | 3.4x | 0.04R |
+
+**手续费公式**：`fee_R = 2 × 0.05% × position_value / risk_usd`
+
+**BTC盈亏比问题**：TP2净利+0.89R vs SL净亏-1.23R，盈亏比仅0.72，需55%以上胜率才保本。
+
+### V5.1已修复的P0 Bug（hotfix已上线）
+
+| Bug | 影响 | 修复Commit |
+|-----|------|-----------|
+| pnl_r虚高2倍 | 统计数据全部失真 | `45bad25` |
+| 冷却期阻断反向平仓 | 反向信号无法关仓 | `45bad25` |
+| 分区月份Bug | 月底数据写入失败 | `45bad25` |
+| SL/TP用市价不是限价 | SL超过1R | `2f9dce4` |
+| 浮盈没算半仓 | 持仓盈亏虚高 | `4b841bc` |
+
+---
+
+## 二、V5.2 目标
+
+### 核心目标
+1. **修复所有已知Bug**（Claude Code审阅 + 实际使用发现的）
+2. **FR+清算加入评分**（8信号源完整版）
+3. **开仓阈值提到75分**（砍掉70-74垃圾信号）
+4. **策略配置化框架**（一套代码多份配置）
+5. **AB测试**（V5.1 vs V5.2并行对比）
+6. **24小时warmup**（消除冷启动）
+
+### 设计原则
+- **55%胜率必须盈利**：盈亏比至少0.82:1
+- **无限趋近实盘**：模拟盘和实盘逻辑完全一致
+- **数据驱动**：所有决策基于数据，不拍脑袋
+
+---
+
+## 三、Bug修复清单
+
+### 后端（15项）
+
+| ID | 优先级 | 文件 | 问题 | 修复方案 |
+|----|--------|------|------|---------|
+| P0-3 | **P1** | signal_engine.py:285 | 开仓价用30分VWAP而非实时价 | `price = win_fast.trades[-1][2]` |
+| P0-4 | P2 | signal_engine+paper_monitor | 双进程并发写paper_trades | `SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED` |
+| P1-2 | P2 | signal_engine.py:143-162 | 浮点精度漂移(buy_vol/sell_vol) | 每10000次trim从deque重算sums |
+| P1-3 | **P1** | market_data_collector.py:51 | 单连接无重连 | 改用`db.get_sync_conn()`连接池 |
+| P1-4 | P3 | db.py:36-43 | 连接池初始化线程不安全 | `threading.Lock`双重检查 |
+| P2-1 | P2 | market_data_collector.py:112 | XRP/SOL coinbase_premium KeyError | `if symbol not in pair_map: return` |
+| P2-3 | P2 | agg_trades_collector.py:77 | flush_buffer每秒调ensure_partitions | 移到定时任务(每小时一次) |
+| P2-4 | P3 | liquidation_collector.py:127 | elif条件冗余 | 改为`else` |
+| P2-5 | P2 | signal_engine.py:209 | atr_percentile @property有写副作用 | 拆成`update_atr_history()`方法 |
+| P2-6 | P2 | main.py:554 | 1R=$200硬编码 | 从paper_config.json动态读取 |
+| P3-1 | P2 | auth.py:15 | JWT密钥硬编码默认值 | 启动时强制校验`JWT_SECRET`环境变量 |
+| P3-2 | P3 | main.py:17 | CORS allow_origins=["*"] | 限制为`https://arb.zhouyangclaw.com` |
+| P3-3 | P3 | auth.py:316 | refresh token刷新非原子 | `UPDATE...WHERE revoked=0 RETURNING` |
+| P3-4 | P3 | auth.py:292 | 登录无频率限制 | slowapi或Redis计数器 |
+| NEW-1 | **P1** | signal_engine.py:664 | 冷启动warmup只有4小时 | 分批加载24小时，加载完再出信号 |
+
+### 前端（12项）
+
+| ID | 优先级 | 文件 | 问题 | 修复方案 |
+|----|--------|------|------|---------|
+| FE-P1-1 | **P1** | lib/auth.tsx:113 | 并发401多次refresh竞态 | 单例Promise + `_refreshPromise` |
+| FE-P1-2 | **P1** | lib/auth.tsx:127 | 刷新失败AuthContext未同步 | `window.dispatchEvent("auth:session-expired")` |
+| FE-P1-3 | **P1** | 所有页面 | catch{}静默吞掉API错误 | 每个组件加`error` state + 红色提示 |
+| FE-P1-4 | P2 | paper/page.tsx:119 | LatestSignals串行4请求 | `Promise.allSettled`并行 |
+| FE-P2-1 | P3 | app/page.tsx:52 | MiniKChart每30秒销毁重建 | 只更新data不重建chart |
+| FE-P2-3 | P2 | paper/page.tsx:20 | ControlPanel非admin可见 | 校验`isAdmin`，非admin隐藏 |
+| FE-P2-4 | **P1** | paper/page.tsx:181 | WebSocket无断线重连 | 指数退避重连 + 断线提示 |
+| FE-P2-5 | P2 | paper/page.tsx:217 | 1R=$200前端硬编码 | 从`/api/paper/config`读取 |
+| FE-P2-6 | P2 | signals/page.tsx:101 | 5秒轮询5分钟数据 | 改为300秒间隔 |
+| FE-P2-8 | P3 | paper/signals | 大量`any`类型 | 定义TypeScript interface |
+| FE-P3-1 | P3 | lib/auth.tsx:33 | Token存localStorage | 评估httpOnly cookie方案 |
+| FE-P3-3 | P3 | app/page.tsx:144 | Promise.all任一失败全丢 | 改`Promise.allSettled` |
+
+---
+
+## 四、新功能：8信号源评分
+
+### 当前6信号源 → V5.2增加2个
+
+| # | 信号源 | 层级 | 当前 | V5.2 |
+|---|--------|------|------|------|
+| 1 | CVD三轨(fast/mid) | 方向层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| 2 | P99大单流 | 方向层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| 3 | CVD加速度 | 方向层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| 4 | 多空比+大户持仓比 | 拥挤层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| 5 | OI变化率 | 环境层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| 6 | Coinbase Premium | 辅助层 | ✅ 评分中 | 保持 |
+| **7** | **资金费率(FR)** | **拥挤层** | ⬜ 仅采集 | **✅ 加入评分** |
+| **8** | **清算数据** | **确认层** | ⬜ 仅采集 | **✅ 加入评分** |
+
+### FR评分逻辑（草案）
+
+```python
+# 资金费率 → 拥挤层加分
+# FR > 0.03% = 多头过度拥挤 → SHORT加分
+# FR < -0.03% = 空头过度拥挤 → LONG加分
+# |FR| > 0.1% = 极端值 → 反向强信号
+
+funding_rate = self.market_indicators.get("funding_rate")
+if funding_rate is not None:
+    if direction == "LONG" and funding_rate < -0.0003:
+        fr_score = 5  # 空头拥挤，做多有利
+    elif direction == "SHORT" and funding_rate > 0.0003:
+        fr_score = 5  # 多头拥挤，做空有利
+    elif direction == "LONG" and funding_rate > 0.001:
+        fr_score = -5  # 多头极度拥挤，做多危险（减分）
+    elif direction == "SHORT" and funding_rate < -0.001:
+        fr_score = -5  # 空头极度拥挤，做空危险
+    else:
+        fr_score = 0
+```
+
+### 清算数据评分逻辑（草案）
+
+```python
+# 大额清算 → 确认层加分
+# 大额空单清算 = 空头被清洗 → SHORT可能结束，LONG加分
+# 大额多单清算 = 多头被清洗 → LONG可能结束，SHORT加分
+# 5分钟内清算量 > 阈值 = 趋势加速信号
+
+liq_long = self.market_indicators.get("long_liq_usd", 0)
+liq_short = self.market_indicators.get("short_liq_usd", 0)
+if direction == "LONG" and liq_short > 500000:
+    liq_score = 5  # 大量空单被清算，趋势确认
+elif direction == "SHORT" and liq_long > 500000:
+    liq_score = 5
+else:
+    liq_score = 0
+```
+
+### V5.2权重分配（草案）
+
+| 层级 | V5.1权重 | V5.2权重 | 变化 |
+|------|---------|---------|------|
+| 方向层 | 45+5 | 40+5 | -5 |
+| 拥挤层 | 20 | 25（+FR 5分） | +5 |
+| 环境层 | 15 | 15 | 不变 |
+| 确认层 | 15 | 20（+清算 5分） | +5 |
+| 辅助层 | 5 | 5 | 不变 |
+| **总计** | **100+5** | **105+5** | +5 |
+
+> 注：总分超过100不影响，阈值按绝对分数判断（75/80/85）
+
+---
+
+## 五、策略调整
+
+### 开仓阈值调整
+
+| | V5.1 | V5.2 | 原因 |
+|---|------|------|------|
+| 最低开仓分 | 60分 | **75分** | 70-74档位50%胜率，扣手续费亏钱 |
+| light档 | 60-74 | **取消** | 数据证明低分信号无价值 |
+| standard档 | 75-84 | 75-84 | 保持 |
+| heavy档 | 85+ | 85+ | 保持 |
+
+### TP/SL倍数（待AB测试确认）
+
+| 参数 | V5.1（方案A） | V5.2候选（方案B） |
+|------|-------------|-----------------|
+| SL | 2.0 × risk_atr | 3.0 × risk_atr |
+| TP1 | 1.5 × risk_atr | 2.0 × risk_atr |
+| TP2 | 3.0 × risk_atr | 4.0 × risk_atr |
+| BTC手续费占比 | 0.23R | 0.15R |
+| TP2净利 | +0.89R | +0.97R |
+| SL净亏 | -1.23R | -1.15R |
+| 盈亏比 | 0.72 | 0.84 |
+| 保本胜率 | 58% | 54% |
+
+---
+
+## 六、策略配置化框架
+
+### 设计目标
+一个signal-engine进程，支持多套策略配置并行。
+
+### 配置文件结构
+```json
+// strategies/v51.json
+{
+  "name": "v51_baseline",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 45,
+    "crowding": 20,
+    "environment": 15,
+    "confirmation": 15,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 2.0,
+    "tp1_multiplier": 1.5,
+    "tp2_multiplier": 3.0
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium"]
+}
+
+// strategies/v52.json
+{
+  "name": "v52_8signals",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 40,
+    "crowding": 25,
+    "environment": 15,
+    "confirmation": 20,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 3.0,
+    "tp1_multiplier": 2.0,
+    "tp2_multiplier": 4.0
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium", "funding_rate", "liquidation"]
+}
+```
+
+### paper_trades表新增字段
+```sql
+ALTER TABLE paper_trades ADD COLUMN strategy VARCHAR(32) DEFAULT 'v51_baseline';
+```
+
+---
+
+## 七、AB测试方案
+
+### 架构
+```
+signal_engine.py
+    ├── evaluate_signal(state, strategy="v51") → score_A, signal_A
+    ├── evaluate_signal(state, strategy="v52") → score_B, signal_B
+    │
+    ├── paper_open_trade(strategy="v51", ...) → paper_trades.strategy='v51'
+    └── paper_open_trade(strategy="v52", ...) → paper_trades.strategy='v52'
+```
+
+### 独立资金池
+- V5.1：$10,000虚拟资金，独立统计
+- V5.2：$10,000虚拟资金，独立统计
+
+### 对比指标
+| 指标 | V5.1 | V5.2 |
+|------|------|------|
+| 总笔数 | ? | ? |
+| 胜率 | ? | ? |
+| 每笔平均R | ? | ? |
+| 最大回撤 | ? | ? |
+| 盈亏比 | ? | ? |
+| PF | ? | ? |
+
+### 测试周期
+- **两周**（目标每策略100+笔）
+- 结束后选表现更好的上实盘
+
+---
+
+## 八、24小时Warmup
+
+### 当前问题
+signal-engine启动时只加载4小时数据，P99大单需要24小时窗口。
+
+### 方案（范总确认）
+```python
+def main():
+    states = {sym: SymbolState(sym) for sym in SYMBOLS}
+    
+    # 分批加载24小时（每批100万条，避免OOM）
+    for sym, state in states.items():
+        load_historical_chunked(state, 24 * 3600 * 1000)
+        logger.info(f"[{sym}] warmup complete")
+    
+    logger.info("=== 全部币种warmup完成，开始出信号 ===")
+    # 这之后才开始评估循环
+```
+
+### 预估
+- 4币种24小时约2000-3000万条
+- 加载时间1-3分钟
+- 启动后信号质量从第一笔就是100%
+
+---
+
+## 九、V5.1-hotfix已修复清单（参考）
+
+| Commit | 内容 |
+|--------|------|
+| `45bad25` | P0-1: 反向信号绕过冷却 |
+| `45bad25` | P0-2: pnl_r统一(exit-entry)/risk_distance |
+| `45bad25` | P1-1: 分区月份+UTC修复 |
+| `2f9dce4` | TP/SL改限价单模式（趋近实盘） |
+| `4b841bc` | 前端浮盈半仓计算 |
+| `d351949` | 历史pnl_r修正脚本 |
+| `8b73500` | Auth从SQLite迁移PG |
+| `9528d69` | recent_large_trades去重 |
+
+---
+
+## 十、开发排期（草案）
+
+| 阶段 | 时间 | 内容 | 产出 |
+|------|------|------|------|
+| Phase 1 | Day 1-2 | Bug修复（P1全部 + P2重要的） | 代码+测试 |
+| Phase 2 | Day 2-3 | FR+清算评分逻辑 | signal_engine.py |
+| Phase 3 | Day 3-4 | 策略配置化框架 | strategies/*.json + 代码 |
+| Phase 4 | Day 4-5 | AB测试机制 | paper_trades.strategy字段 |
+| Phase 5 | Day 5 | 24h warmup | signal_engine.py |
+| Phase 6 | Day 6-7 | 前端Bug修复 + 策略对比页面 | 前端代码 |
+| **部署** | Day 7 | 全部写好测好，一次性部署 | 减少重启 |
+
+---
+
+## 十一、数据需求
+
+### 当前数据量
+- aggTrades：7039万条（BTC 23天 + ETH 3天 + XRP/SOL 3天）
+- signal_indicators：2.7万+条
+- paper_trades：181笔
+- market_indicators：5400+条
+- liquidations：3600+条
+
+### V5.2需要的数据量
+- **AB测试**：每策略至少100笔 → 两周
+- **权重优化（Phase 1统计分析）**：300+笔
+- **回归分析**：500+笔
+- **ML优化**：1000+笔
+
+---
+
+## 十二、风险与注意事项
+
+1. **手续费是盈亏关键** — BTC手续费0.23R/笔，必须控制交易频率
+2. **样本量不足** — 当前181笔，按分数段分析可能不稳定
+3. **过拟合风险** — 两周一次微调，每次±10-20%，不做大改
+4. **AB测试期间** — 两套策略共享最大持仓4个，需要分配
+5. **24h warmup** — 启动时间变长，需要告知运维（小周）
+6. **策略配置化** — 改动signal_engine核心代码，必须充分测试
+
+---
+
+*本文档为V5.2开发的完整参考，开发过程中持续更新。*
+*商业机密：策略细节不对外暴露。*

docs/arbitrage-engine/v52-evolution-roadmap.md

@@ -0,0 +1,269 @@
+---
+title: V5.2 策略进化路线图
+description: 信号引擎V5.2 — 数据驱动的策略迭代框架，将信号源视为特征、权重视为模型参数，通过模拟盘持续优化
+---
+
+# V5.2 策略进化路线图
+
+> **优先级：P0（最高）** | 负责人：露露 | 创建：2026-02-28
+
+---
+
+## 一、核心思路 ⭐⭐⭐
+
+### 信号源 = 特征（Feature）
+
+每一个数据源都是模型的一个**输入特征**。特征越多、越有效，模型的预测能力越强。
+
+当前V5.1的5层评分体系，本质上就是一个**手动设计的线性模型**：
+
+```
+总分 = W1×方向层 + W2×拥挤层 + W3×环境层 + W4×确认层 + W5×辅助层
+```
+
+### 权重 = 模型参数（Parameter）
+
+当前权重是人工拍的（45/20/15/15/5），不一定是最优的。
+
+**目标**：用真实交易数据（模拟盘+实盘），自动学习每个特征的最优权重。
+
+### 迭代循环（正向飞轮）
+
+```
+┌─────────────────────────────────────────────┐
+│                                             │
+│  ① 加入新信号源（特征）                      │
+│       ↓                                     │
+│  ② 模拟盘跑数据（每笔记录5层分数+盈亏）       │
+│       ↓                                     │
+│  ③ 分析数据（哪些特征有效、最优权重）          │
+│       ↓                                     │
+│  ④ 调整权重 / 加减特征                       │
+│       ↓                                     │
+│  ⑤ 实盘验证                                 │
+│       ↓                                     │
+│  ⑥ 数据反馈 → 回到①                         │
+│                                             │
+│  数据越多 → 模型越准 → 赚越多 → 数据越多      │
+│                                             │
+└─────────────────────────────────────────────┘
+```
+
+这就是量化交易的**核心方法论**，和大模型训练思路一样：
+- 大模型：数据 → 特征提取 → 权重训练 → 验证 → 迭代
+- 信号引擎：行情数据 → 信号源/指标 → 评分权重 → 模拟盘验证 → 调参迭代
+
+**护城河**：积累的数据和调优后的参数，是别人无法复制的。
+
+---
+
+## 二、当前架构（V5.1）
+
+### 已有信号源（特征）
+
+| 层 | 权重 | 信号源 | 数据来源 | 状态 |
+|----|------|--------|---------|------|
+| 方向层 | 45分 | CVD_fast(30m) | agg_trades计算 | ✅ 真实数据 |
+| 方向层 | - | CVD_mid(4h) | agg_trades计算 | ✅ 真实数据 |
+| 方向层 | - | P99大单流 | agg_trades计算 | ✅ 真实数据 |
+| 方向层 | +5 | CVD加速度 | agg_trades计算 | ✅ 真实数据 |
+| 拥挤层 | 20分 | 多空比 | 币安API globalLongShortAccountRatio | ✅ 真实数据 |
+| 拥挤层 | - | 大户持仓比 | 币安API topLongShortAccountRatio | ✅ 真实数据 |
+| 环境层 | 15分 | OI变化率 | 币安API openInterestHist | ✅ 真实数据 |
+| 确认层 | 15分 | 多时间框架CVD一致性 | agg_trades计算 | ✅ 真实数据 |
+| 辅助层 | 5分 | Coinbase Premium | 币安+CB价差 | ✅ 真实数据 |
+
+### 每笔交易记录的数据
+
+```json
+{
+  "score": 85,
+  "score_factors": {
+    "direction": {"score": 45, "cvd_fast": 15, "cvd_mid": 15, "p99_flow": 15, "accel_bonus": 5},
+    "crowding": {"score": 15, "long_short_ratio": 10, "top_trader_position": 5},
+    "environment": {"score": 10, "open_interest_hist": 0.02},
+    "confirmation": {"score": 15},
+    "auxiliary": {"score": 5, "coinbase_premium": 0.0012}
+  },
+  "pnl_r": 2.25,
+  "status": "tp"
+}
+```
+
+---
+
+## 三、V5.2 待加入信号源（按优先级）
+
+### 第一批（数据容易获取）
+
+| 信号源 | 类型 | 获取方式 | 预期价值 |
+|--------|------|---------|---------|
+| 资金费率(Funding Rate) | 拥挤指标 | 币安API /fapi/v1/fundingRate | 高 — 极端FR是反转信号 |
+| 清算数据(Liquidation) | 情绪指标 | 币安WS forceOrder | 高 — 大额清算=趋势加速 |
+| 期权PCR(Put/Call Ratio) | 情绪指标 | Deribit API | 中 — 机构对冲意愿 |
+| 波动率指数(DVOL) | 环境指标 | Deribit API | 中 — 波动率扩张/收缩 |
+
+### 第二批（需要爬取/计算）
+
+| 信号源 | 类型 | 获取方式 | 预期价值 |
+|--------|------|---------|---------|
+| Twitter/X情绪 | 情绪指标 | Agent-Reach xsearch | 中 — 散户情绪反指标 |
+| 恐贪指数 | 情绪指标 | alternative.me API | 低 — 日级更新太慢 |
+| 链上大额转账 | 鲸鱼行为 | Etherscan/Blockchain API | 中 — 鲸鱼动向 |
+| 交易所净流入 | 资金流 | CryptoQuant/Glassnode | 高 — 抛压预警 |
+
+### 第三批（高级）
+
+| 信号源 | 类型 | 获取方式 | 预期价值 |
+|--------|------|---------|---------|
+| 订单簿深度不对称 | 微观结构 | 币安WS depth | 中 — 支撑/阻力判断 |
+| 跨交易所价差 | 套利信号 | 多交易所API | 低 — 实现复杂 |
+| 新闻事件检测 | 事件驱动 | LLM分析 | 中 — 黑天鹅预警 |
+
+---
+
+## 四、权重优化方法（数据足够后实施）
+
+### Phase 1：统计分析（200+笔交易后）
+
+```python
+# 按各层分数分桶，看胜率
+# 例如：方向层>=40分时胜率65%，<30分时胜率45%
+# → 说明方向层有效，保持高权重
+
+# 按拥挤层分桶
+# 例如：拥挤层>=15分时胜率60%，<10分时胜率58%
+# → 说明拥挤层区分度低，可以降权重
+```
+
+### Phase 2：回归分析（500+笔交易后）
+
+```python
+# 逻辑回归：各层分数 → 是否盈利
+# 输出：每个特征的系数 = 最优权重
+from sklearn.linear_model import LogisticRegression
+model = LogisticRegression()
+model.fit(X_factors, y_win)  # X=5层分数, y=盈利/亏损
+optimal_weights = model.coef_
+```
+
+### Phase 3：机器学习（1000+笔交易后）
+
+```python
+# XGBoost/随机森林：自动发现非线性关系
+# 例如：方向层高+拥挤层低 = 最佳组合（简单线性模型发现不了）
+from xgboost import XGBClassifier
+model = XGBClassifier()
+model.fit(X_factors, y_win)
+# 特征重要性排序 → 指导信号源增减
+```
+
+---
+
+## 五、2026-02-28 开发记录
+
+### V5.1完善
+- **5层评分真实数据修复**：signal_engine之前没正确解析market_indicators的JSONB，拥挤/环境/辅助层全是默认中间分。修了fetch_market_indicators正确解析JSONB → commit `317031a`
+- **前端UI全面压缩**：标题改"⚡ 信号引擎 V5.1"，所有面板字体/间距/padding缩小 → commits `9382d35`, `271658c`
+
+### 模拟盘上线（Paper Trading）
+- **paper_trades表** + signal_engine集成 + 5个API → commit `e054db1`
+- **开关机制**：默认关闭，前端按钮控制，API热更新 → commit `282aed1`
+- **手续费**：Taker 0.05%×2=0.1%来回 → commit `47004ec`
+- **反向信号翻转**：持多仓来空信号→先平后开 → commit `6681070`
+- **WebSocket实时TP/SL**：独立paper_monitor.py进程，毫秒级平仓 → commit `7b901a2`
+- **前端aggTrade实时价格**：逐笔成交推送 → commit `1d23042`
+- **当前资金显示** → commit `d0e626a`
+- **冷启动保护**：重启后跳过前3轮防重复开仓 → commit `95b45d0`
+- **5层评分明细记录**：score_factors JSONB字段 → commit `022ead6`
+
+### Bug修复
+- arb-api缩进错误 → commit `cd17c76`
+- Request未导入 → commit `b232270`
+- useAuth登录检测 → commit `59910fe`
+- 现价不准改币安API → commit `d177d28`
+- 最新信号symbol参数修复 → commit `404cc68`
+- 资金字体超框 → commit `95fec35`
+- gitignore __pycache__ → commit `961cbc6`
+
+---
+
+## 六、下一步行动
+
+| 阶段 | 时间 | 内容 |
+|------|------|------|
+| 现在 | 2026-02-28 ~ 03-14 | 模拟盘跑两周，积累200-300笔交易数据 |
+| Phase 1 | 03-14 | 统计分析各层贡献，初步调权重 |
+| Phase 2 | 03-21 | 加入资金费率+清算数据（第一批新信号源） |
+| Phase 3 | 04-01 | 回归分析自动优化权重 |
+| Phase 4 | 04-15 | 小仓实盘验证 |
+| 持续 | 长期 | 不断加入新信号源，数据驱动迭代 |
+
+---
+
+## 七、行业竞品与信号源调研（2026-02-28）
+
+### 与我们思路相似的项目
+
+#### 1. Hyper-Alpha-Arena（GitHub开源）— 相似度85%
+- **地址**：https://github.com/HammerGPT/Hyper-Alpha-Arena
+- **核心**：监控Order Flow + OI变化 + Funding Rate极端值，触发自动交易
+- 支持币安合约+Hyperliquid，用LLM（GPT-5/Claude/DeepSeek）做策略决策
+- **区别**：他们用LLM自然语言描述策略做决策，我们用评分模型
+- **我们的优势**：5层评分+权重训练更可量化、可回测、可优化
+
+#### 2. FinRL-AlphaSeek（哥伦比亚大学，ACM竞赛）— 相似度80%
+- **地址**：https://github.com/Open-Finance-Lab/FinRL_Contest_2025
+- **论文**：https://arxiv.org/html/2504.02281v4
+- **核心**：因子挖掘(Factor Mining) + 集成学习(Ensemble Learning)
+- 两阶段：① 特征工程+因子选择 ② 多模型集成
+- **映射关系**：他们的"因子"=我们的"信号源"，他们的"集成权重"=我们的"评分权重"
+- **区别**：他们用强化学习(RL)训练Agent，我们用统计回归优化权重
+- **可借鉴**：遗传算法优化权重（比逻辑回归更强）
+
+#### 3. ACM论文：ML驱动多因子量化模型（ETH市场）— 相似度75%
+- **地址**：https://dl.acm.org/doi/10.1145/3766918.3766922
+- **核心**：把交易因子分三类 — 传统技术因子 + 链上因子 + ML生成因子
+- 用IC值（信息系数）衡量每个因子的预测力
+- 用**遗传算法**自动优化因子权重
+- 信号用Z-score阈值触发（>1买入，<-1卖出）
+- **启发**：我们也可以用IC值来量化每个信号源的贡献
+
+#### 4. CoinGlass CDRI（衍生品风险指数）— 相似度70%
+- **地址**：https://www.coinglass.com/pro/i/CDRI
+- **核心**：综合OI/FR/清算/CVD等多指标打分，评分>80或<20触发信号
+- **区别**：他们只做风险预警展示，不做自动交易
+
+### 行业信号源使用频率排名
+
+| 排名 | 信号源 | 行业使用频率 | 我们状态 | 数据源 | 获取难度 |
+|------|--------|------------|---------|--------|---------|
+| 1 | CVD/Order Flow | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ✅ 已有 | agg_trades | - |
+| 2 | Open Interest | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ✅ 已有 | 币安API | - |
+| 3 | Funding Rate | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | 币安API（免费） | ⭐ |
+| 4 | 清算数据 | ⭐⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | 币安WS forceOrder | ⭐⭐ |
+| 5 | 多空比 | ⭐⭐⭐⭐ | ✅ 已有 | 币安API | - |
+| 6 | 链上净流入/流出 | ⭐⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | CryptoQuant（付费） | ⭐⭐⭐ |
+| 7 | Coinbase Premium | ⭐⭐⭐ | ✅ 已有 | 价差计算 | - |
+| 8 | 社交情绪 | ⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | Santiment/LLM | ⭐⭐⭐ |
+| 9 | 期权PCR/DVOL | ⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | Deribit API | ⭐⭐ |
+| 10 | 鲸鱼钱包追踪 | ⭐⭐⭐ | ⬜ 待加 | Nansen（付费） | ⭐⭐⭐ |
+| 11 | 清算热力图 | ⭐⭐ | ⬜ 待加 | CoinGlass API（付费） | ⭐⭐ |
+| 12 | 订单簿深度 | ⭐⭐ | ⬜ 待加 | 币安WS depth | ⭐⭐ |
+
+### 关键结论
+
+1. **没有人做得和我们完全一样** — 大多数用传统技术指标或纯ML黑箱，用CVD+多空比+OI做多层评分的几乎没有
+2. **行业趋势明确** — 多因子 + ML权重优化，和范总定的方向完全一致
+3. **Funding Rate是最高优先级** — 行业使用率最高、免费获取、我们还没加
+4. **权重优化可升级** — 从逻辑回归→IC值+遗传算法，参考ACM论文方法
+
+### 数据供应商参考
+
+| 平台 | 核心能力 | 价格 | 适合 |
+|------|---------|------|------|
+| CoinGlass | 衍生品数据（OI/FR/清算/热力图） | 免费基础+付费API | 清算数据 |
+| CryptoQuant | 链上数据（净流入/矿工/交易所储备） | $29/月起 | 链上因子 |
+| Santiment | 社交情绪+链上+开发活跃度 | 免费基础+付费 | 情绪因子 |
+| Glassnode | 链上高级指标（SOPR/NUPL/STH-LTH） | $39/月起 | 深度链上 |
+| Nansen | 鲸鱼钱包追踪+Smart Money | $100/月起 | 鲸鱼行为 |

docs/arbitrage-engine/v52-performance-analysis.md

@@ -0,0 +1,193 @@
+---
+title: V5.2 模拟盘执行分析报告
+date: 2026-03-03
+---
+
+# V5.2 模拟盘执行分析报告
+
+> 数据口径：真实成交价（agg_trades）+ 手续费扣除，calc_version=2  
+> 分析日期：2026-03-03  
+> 策略名称：v52_8signals（8信号源）  
+> 参与分析：露露（Sonnet 4.6）、小范（GPT-5.3-Codex）
+
+---
+
+## 一、总体概况
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 总交易笔数 | 156笔（含4笔活跃/tp1_hit） |
+| 已闭合笔数 | 152笔 |
+| 净R（含手续费）| **-25.07R** |
+| 毛R（不含手续费）| **-3.27R** |
+| 总手续费 | **21.80R** |
+| 平均单笔手续费 | 0.143R |
+| 胜率 | 51.3% |
+| 平均每笔净R | -0.165R |
+
+> 本金10,000 USD，1R=200 USD → 净亏损约5,014 USD  
+> 与V5.1对比：笔数少（152 vs 500），手续费率低（0.143R vs 0.218R），**但毛R为负(-3.27R)**，信号层本身无优势
+
+---
+
+## 二、V5.2 vs V5.1 对比
+
+| 指标 | V5.1 | V5.2 |
+|------|------|------|
+| 已闭合笔数 | 500 | 152 |
+| 净R | -99.73R | -25.07R |
+| 毛R | **+10.73R** | **-3.27R** |
+| 总手续费 | 110.46R | 21.80R |
+| 平均单笔费 | 0.218R | 0.143R |
+| 胜率 | 55.4% | 51.3% |
+| 平均净R | -0.193R | -0.165R |
+
+**关键差异：V5.1毛R为正（+11R），V5.2毛R为负（-3R）。V5.2交易频率低但信号质量更差。**
+
+---
+
+## 三、出场类型分布
+
+| 状态 | 笔数 | 平均R（净） | 合计R | 平均手续费 |
+|------|------|-----------|-------|----------|
+| sl（止损）| 43 | -1.161R | **-49.90R** | 0.161R |
+| timeout（超时）| 32 | +0.055R | +1.74R | 0.132R |
+| sl_be（保本止损）| 30 | +0.179R | +5.38R | 0.154R |
+| tp（止盈）| 29 | +0.964R | +27.97R | 0.119R |
+| signal_flip（翻转）| 18 | -0.570R | -10.25R | 0.145R |
+
+**关键发现**：
+- SL 43笔亏49.90R，TP只29笔赚27.97R，差额-21.93R
+- signal_flip出场损耗大（-0.570R均值），说明信号方向频繁切换
+- **SL均值-1.161R，低于V5.1的-1.232R，单笔止损更小（SL更宽）**
+
+### SL均值拆解
+
+| 组成 | 数值 |
+|------|------|
+| SL基础R | -1.000R |
+| 手续费 | -0.161R |
+| 净SL | -1.161R |
+
+---
+
+## 四、方向分析
+
+| 方向 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|------|-------|
+| LONG | 103 | 49.5% | -13.18R |
+| SHORT | 53 | 54.9% | -11.88R |
+
+**结论**：LONG胜率仅49.5%（低于随机），多空均亏。
+
+---
+
+## 五、币种分析
+
+| 币种 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|------|------|------|-------|
+| BTCUSDT | 40 | **35.9%** | **-13.24R** |
+| XRPUSDT | 37 | 52.8% | -9.17R |
+| ETHUSDT | 37 | 58.3% | -3.40R |
+| SOLUSDT | 42 | 58.5% | **+0.74R** |
+
+**关键发现**：
+- BTC胜率35.9%，严重低于随机，V5.2比V5.1更差（V5.1是49.3%）
+- SOL是唯一正R币种（+0.74R），胜率58.5%
+- ETH胜率58.3%但仍净亏（手续费拖累）
+
+---
+
+## 六、信号分数段分析
+
+| 分数段 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
+|--------|------|------|-------|
+| 75-79 | 105 | 50.5% | -21.33R |
+| 80-84 | 42 | 45.2% | -9.51R |
+| 85+ | 9 | **88.9%** | **+5.77R** |
+
+**重要发现**：
+- V5.2的85+高分段胜率88.9%，合计+5.77R，**与V5.1完全相反**（V5.1高分无效）
+- 但样本量太少（只有9笔），统计意义有限
+- 75-84分段表现极差，80-84甚至只有45.2%胜率
+
+---
+
+## 七、时段分析（北京时间）
+
+### 盈利时段（合计R>0）
+| 时段 | R | 胜率 |
+|------|---|------|
+| 05:00 | +0.94R | 75.0% |
+| 08:00 | +2.93R | 85.7% |
+| 22:00 | +4.76R | 80.0% |
+| 23:00 | +7.62R | 85.7% |
+
+### 重度亏损时段（胜率<30%）
+| 时段 | R | 胜率 |
+|------|---|------|
+| 00:00 | -4.97R | 14.3% |
+| 09:00 | -5.88R | 14.3% |
+| 12:00 | -4.38R | 33.3% |
+| 13:00 | -5.22R | 40.0% |
+
+**V5.1和V5.2共同亏损时段**：09:00、13:00（两个策略均在这两个时段表现极差）
+
+---
+
+## 八、持仓时间分析
+
+| 出场类型 | 平均持仓 |
+|----------|---------|
+| timeout | 60.0分钟 |
+| sl_be | 26.8分钟 |
+| tp | 27.0分钟 |
+| sl | **28.1分钟** |
+| flip | 27.0分钟 |
+
+**与V5.1对比**：V5.2的SL持仓时间更长（28min vs 18min），说明SL空间更宽（sl=2.1×ATR vs 1.4×ATR），但仍被打出。
+
+---
+
+## 九、风险统计
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 单笔最大亏损 | -1.29R |
+| 单笔最大盈利 | +1.02R |
+| 标准差 | 0.796R |
+| 中位数 | +0.079R |
+
+---
+
+## 十、核心结论
+
+### V5.2 vs V5.1 关键差异
+
+| 维度 | V5.1 | V5.2 | 解读 |
+|------|------|------|------|
+| 毛R | +10.73R | -3.27R | V5.2信号质量更差 |
+| 胜率 | 55.4% | 51.3% | V5.2信号未改善胜率 |
+| 单笔费 | 0.218R | 0.143R | V5.2手续费率更低（SL更宽） |
+| BTC胜率 | 49.3% | 35.9% | V5.2在BTC上更差 |
+| 85+分段 | 无效 | 88.9%（9笔）| 样本太少，不可靠 |
+
+### V5.2失败原因
+1. **信号质量比V5.1更差**：毛R从+11R变成-3R，8个信号源的叠加没有提升预测能力，反而带来更多噪声
+2. **BTC更差**：35.9%胜率说明额外信号源对BTC的预测无帮助
+3. **signal_flip损耗大**：-0.570R均值，方向频繁切换，每次翻转都有损耗
+4. **统计样本不足**：152笔相对于策略评估太少，结论不确定性高
+
+### 与Gemini分析对照
+- CVD双重计分问题在V5.2同样存在
+- V5.2增加的8个信号源（相比V5.1的6个）未能提升正交性
+- V5.3应从根本上解决因子多重共线性问题
+
+---
+
+## 十一、对V5.3设计的启示
+
+1. **V5.1有微弱信号（毛R正），V5.2没有**：V5.3应保留V5.1的核心因子，不是简单增加信号
+2. **BTC在两个版本都表现差**：V5.3可考虑完全不交易BTC，专注ETH/XRP/SOL
+3. **08:00、22:00、23:00是两个策略共同盈利时段**：这些时段可能有结构性因素（美盘/亚盘交替）
+4. **删除确认层（CVD重复）是最优先改动**：在V5.1和V5.2中均可验证这是评分失真的根源

docs/arbitrage-engine/v52-signal-system.md

@@ -0,0 +1,151 @@
+---
+title: V5.2 信号系统文档
+---
+
+# V5.2 八信号源系统（v52_8signals）
+
+## 概述
+
+V5.2 在 V5.1 基础上新增 **资金费率（Funding Rate）** 和 **清算数据（Liquidation）** 两个信号源，形成 7 层 100 分评分体系。目标是提高信号精准度，减少无效开仓。
+
+## 与 V5.1 的核心差异
+
+| 对比项 | V5.1 | V5.2 |
+|--------|------|------|
+| 信号源 | 6个 | 8个（+FR, +清算） |
+| 评分层 | 5层 | 7层（+FR层, +清算层） |
+| 方向权重 | 45分 | 40分 |
+| TP/SL | SL=2.0×ATR | SL=3.0×ATR（更宽） |
+| 盈亏比目标 | 0.72 | 0.84+ |
+
+## 评分体系（7层100分）
+
+| 层级 | 权重 | 信号源 | 说明 |
+|------|------|--------|------|
+| 方向层 | 40分 | CVD_fast + CVD_mid + P99大单 | 同V5.1但权重降低 |
+| 拥挤层 | 18分 | 多空比 + 大户持仓 | 结构性仓位判断 |
+| **FR层** | **5分** | **资金费率** | **持仓成本顺风度** |
+| 环境层 | 12分 | OI变化率 | 同V5.1但权重降低 |
+| 确认层 | 15分 | CVD双周期共振 | 同V5.1 |
+| **清算层** | **5分** | **清算比率** | **市场清洗力度** |
+| 辅助层 | 5分 | Coinbase Premium | 同V5.1 |
+
+### FR层详解（5分）— 线性评分
+
+**数据源**：Binance fundingRate，每5分钟采集，每8小时结算。
+
+**评分公式**：
+```
+raw_score = (|当前FR| / 历史最大FR) × 5，上限5分
+
+有利方向 → fr_score = raw_score（0~5）
+不利方向 → fr_score = 0
+```
+
+**方向判断**：
+- 做多 + FR为负（空头付费给多头）= 有利 → 给分
+- 做空 + FR为正（多头付费给空头）= 有利 → 给分
+- 其他 = 不利 → 0分（不扣分）
+
+**历史最大FR**：从数据库实时计算，每小时缓存一次。数据越多越精准。
+
+| 币种 | 历史最大FR | 说明 |
+|------|-----------|------|
+| BTC | ~0.0046% | 波动最小 |
+| ETH | ~0.0095% | 中等 |
+| XRP | ~0.022% | 波动大 |
+| SOL | ~0.022% | 波动大 |
+
+**设计原则**：
+- 信号方向已确定，FR只评估"有多顺风"
+- 不利方向不扣分（方向决策不由FR层负责）
+- 线性映射，不分层不设阈值，灵活精准
+- 分数带小数（如 +2.27分、+0.33分）
+
+### 清算层详解（5分）— 梯度评分
+
+**数据源**：liq-collector 实时采集清算事件。
+
+**评分逻辑**：
+```
+ratio = 对手方清算USD / 己方清算USD
+
+做多 → ratio = 空头清算 / 多头清算
+做空 → ratio = 多头清算 / 空头清算
+
+ratio ≥ 2.0 → 5分
+ratio ≥ 1.5 → 3分
+ratio ≥ 1.2 → 1分
+ratio < 1.2 → 0分
+```
+
+**逻辑**：对手方爆仓越多，说明市场正在朝我们的方向清洗，有利信号。
+
+## TP/SL 设置
+
+| 参数 | V5.1 | V5.2 | 变化原因 |
+|------|------|------|----------|
+| SL | 2.0 × ATR | 3.0 × ATR | 更宽止损，减少噪声出局 |
+| TP1 | 1.5 × ATR | 2.0 × ATR | 更远止盈，提高盈亏比 |
+| TP2 | 3.0 × ATR | 4.5 × ATR | 大幅提升盈亏比目标 |
+
+理论盈亏比从 0.72 提升到 0.84。
+
+## 开仓规则
+
+与 V5.1 相同：
+- 阈值：75分（标准），85分（加仓）
+- 冷却：10分钟
+- 最大持仓：4笔
+- 反向翻转：反向≥75分 → 平旧开新
+
+## 策略配置
+
+```json
+{
+  "name": "v52_8signals",
+  "version": "5.2",
+  "threshold": 75,
+  "weights": {
+    "direction": 40,
+    "crowding": 18,
+    "funding_rate": 5,
+    "environment": 12,
+    "confirmation": 15,
+    "liquidation": 5,
+    "auxiliary": 5
+  },
+  "accel_bonus": 0,
+  "tp_sl": {
+    "sl_multiplier": 3.0,
+    "tp1_multiplier": 2.0,
+    "tp2_multiplier": 4.5
+  },
+  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium", "funding_rate", "liquidation"]
+}
+```
+
+## AB测试观测清单（2026-03-02 ~ 03-16）
+
+### 冻结期规则
+- 不改权重、不改阈值、不改评分逻辑
+- 单写入源（小周生产环境）
+- 目标：V5.1 500+笔，V5.2 200+笔
+
+### 两周后评审项
+1. **确认层重复计分审计** — 方向层和确认层同源，看区分度
+2. **拥挤层 vs FR相关性** — `corr(FR_score, crowd_score)`，>0.7则降一层
+3. **OI持续性审计** — `oi_persist_n=1` vs `>=2` 胜率差异
+4. **清算触发率审计** — 按币种，避免触发不均衡
+5. **config_hash落库** — 权重调整前补版本标识
+
+### 权重优化路径
+- 200+笔 → 统计分析（各层分布+胜率关联）
+- 500+笔 → 回归分析（哪些层对盈亏贡献最大）
+- 1000+笔 → ML（XGBoost等）
+
+## 已知问题
+
+1. **方向层与确认层同源重复** — 等数据验证
+2. **清算样本少** — 才积累2天，ratio波动大
+3. **币种间FR基准差异大** — BTC max=0.0046% vs SOL=0.022%，线性映射已自动处理

docs/arbitrage-engine/v53-design.md

@@ -0,0 +1,304 @@
+---
+title: V5.3 统一信号系统设计案
+date: 2026-03-03
+updated: 2026-03-03
+---
+
+# V5.3 统一信号系统设计案
+
+> 目标：让策略从"手工打分规则"升级为"可持续训练和迭代的小模型系统"。统一架构覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL，per-symbol 参数化门控，消除双轨维护成本。
+
+## 1. 设计原则
+
+1. **统一评分、差异化门控**：四层评分逻辑完全一致，通过 `symbol_gates` 参数化各币种的门控阈值。
+2. **先数据、后调参**：先补齐特征与标签落库，再做参数优化。
+3. **反过拟合优先**：任何优化必须先过样本外验证（OOS）。
+4. **信号与执行解耦**：Alpha（信号）与成本（执行）分开归因。
+5. **版本可追溯**：每次信号和交易都可回溯到 `strategy_version + config_hash + engine_instance`。
+
+## 2. 现状问题归纳（V5.1/V5.2）
+
+- V5.1：毛R为正、净R为负，说明有 Alpha 但被手续费和执行摩擦吞噬。
+- V5.2：交易频率下降但毛R转负，说明新增因子未提升预测力，存在噪声与冗余。
+- 评分结构存在共线性：方向层与确认层同源（重复使用 CVD_fast/CVD_mid）。
+- BTC 与 ALT 使用同构逻辑，忽略了市场微结构差异。
+
+## 3. V5.3 总体架构
+
+```
+Market Data → Feature Snapshot → _evaluate_v53() → Gate Check → Signal Decision → Execution → Label Backfill → Walk-Forward Eval
+```
+
+### 3.1 统一策略（v53）
+
+单一策略文件 `backend/strategies/v53.json`，覆盖 BTC/ETH/XRP/SOL。
+
+**四层评分（总分100）**
+
+| 层 | 权重 | 子项 |
+|---|---|---|
+| Direction | 55 | CVD共振(30) + P99大单对齐(20) + 加速奖励(5) |
+| Crowding | 25 | LSR反向(15) + 大户持仓(10) |
+| Environment | 15 | OI变化率 |
+| Auxiliary | 5 | Coinbase Premium |
+
+**Per-symbol 四门控制（symbol_gates）**
+
+| 门 | BTC | ETH | XRP | SOL |
+|---|---|---|---|---|
+| 波动率下限 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
+| 鲸鱼阈值/逻辑 | whale_cvd_ratio >$100k | 大单否决 $50k | 大单否决 $30k | 大单否决 $20k |
+| OBI否决 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 |
+| 期现背离否决 | ±0.3% | ±0.5% | ±0.6% | ±0.8% |
+
+**开仓档位**
+- < 75分：不开仓
+- 75–84分：标准仓（1×R）
+- ≥ 85分：加仓档（1.5×R）
+- 冷却期：10分钟
+
+### 3.2 实时数据流
+
+| 数据 | 来源 | 频率 | 覆盖币种 |
+|---|---|---|---|
+| OBI（订单簿失衡） | `@depth10@100ms` perp WS | 100ms | BTC/ETH/XRP/SOL |
+| 期现背离 | `@bookTicker` spot + `@markPrice@1s` perp | 1s | BTC/ETH/XRP/SOL |
+| 巨鲸CVD | aggTrades 流内计算（>$100k） | 实时 | BTC |
+| 大单方向 | aggTrades 流内计算 | 实时 | ETH/XRP/SOL |
+
+## 4. 训练数据飞轮（Phase 3）
+
+```
+signal_feature_events (raw features, 每轮评分写入)
+    ↓  label_backfill.py (T+60m打标签)
+signal_label_events (y_binary_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m)
+    ↓  walk_forward.py
+权重优化 → v53.json 更新
+```
+
+**Walk-Forward 规则（严防过拟合）**
+- 训练窗口：30天，步长：7天
+- 验证集：永远在训练集之后，不交叉
+- 评估指标：OOS 净R、胜率、MDD
+
+## 5. 版本演进记录
+
+| 版本 | 时间 | 变更摘要 |
+|---|---|---|
+| V5.1 | 2026-02 | 基础CVD评分，有毛Alpha，净R为负 |
+| V5.2 | 2026-02 | 新增8信号层，频率下降但净R未改善 |
+| V5.3 Phase0 | 2026-03-03 | 建立feature/label落库表，ATR列 |
+| V5.3 Phase1 | 2026-03-03 | 四层评分+双轨(alt/btc)，删确认层 |
+| V5.3 Phase2 | 2026-03-03 | RT-WS接入(OBI+期现背离)，覆盖所有symbol |
+| V5.3 统一版 | 2026-03-03 | 合并alt/btc为单一v53策略，per-symbol门控 |
+
+- **Feature Snapshot**：每次评估时落库原始特征和中间分数（含 `atr_value` 快照）。
+- **Track Router**：按 symbol 路由到 ALT/BTC 模型。
+- **Signal Decision**：输出开仓/不开仓/翻转决策和原因。
+- **Execution**：独立处理 maker/taker、TP/SL、BE、flip。
+- **Label Backfill**：按 15/30/60 分钟回填标签。
+- **Walk-Forward Eval**：滚动训练与验证，驱动版本迭代。
+
+## 4. 双轨模型定义
+
+## 4.1 ALT 轨（ETH/XRP/SOL）
+
+- 目标：保留 V5.1 有效微观结构 Alpha，去除冗余。
+- 关键变更：取消独立 Confirmation 层（避免与 Direction 共线性重复计分）。
+- 决策机制：线性加权评分（总分 100）+ 门控 + 阈值。
+
+### 4.1.1 ALT 权重总表（V5.3 初版）
+
+| 层级 | 权重 | 子特征 | 子特征权重 | 说明 |
+|------|------|--------|------------|------|
+| Direction | 55 | `cvd_resonance` | 30 | `cvd_fast` 与 `cvd_mid` 同向共振 |
+| Direction | 55 | `p99_flow_alignment` | 20 | P99 大单方向与主方向一致 |
+| Direction | 55 | `cvd_accel_bonus` | 5 | CVD 加速度同向奖励 |
+| Crowding | 25 | `lsr_contrarian` | 15 | 多空比反向拥挤 |
+| Crowding | 25 | `top_trader_position` | 10 | 大户持仓方向确认 |
+| Environment | 15 | `oi_delta_regime` | 15 | OI 变化状态 |
+| Auxiliary | 5 | `coinbase_premium` | 5 | 美系现货溢价辅助 |
+
+### 4.1.2 ALT 子特征评分函数（标准化）
+
+- `cvd_resonance`（0/30）：
+  - LONG：`cvd_fast > 0 && cvd_mid > 0`
+  - SHORT：`cvd_fast < 0 && cvd_mid < 0`
+  - 否则 `0` 且 `gate_no_direction=true`
+- `p99_flow_alignment`（0/10/20）：
+  - 强同向净流：20
+  - 无明显反向压制：10
+  - 明显反向：0
+- `cvd_accel_bonus`（0/5）：
+  - 加速度方向与主方向一致：5
+- `lsr_contrarian`（0~15）：
+  - LONG：`lsr<=0.5` 高分，`0.5<lsr<1.0` 线性递减
+  - SHORT：`lsr>=2.0` 高分，`1.0<lsr<2.0` 线性递减
+- `top_trader_position`（0~10）：
+  - 与方向一致比例越高分越高
+- `oi_delta_regime`（0/7.5/15）：
+  - 资金显著流入：15
+  - 平稳：7.5
+  - 显著流出：0
+- `coinbase_premium`（0/2/5）：
+  - 顺向溢价：5
+  - 中性：2
+  - 反向：0
+
+### 4.1.3 ALT 决策阈值
+
+- `open_threshold = 75`
+- `flip_threshold = 85`
+- `max_positions_per_track = 4`
+- `cooldown_seconds = 300`
+
+### 4.1.4 ALT 信号总分公式
+
+```text
+score_alt = direction(55) + crowding(25) + environment(15) + auxiliary(5)
+open if score_alt >= 75 and no veto
+flip if reverse_score_alt >= 85 and no veto
+```
+
+## 4.2 BTC 轨（独立模型）
+
+- 目标：针对机构主导盘口，提升信号有效性。
+- 决策方式：先用"条件门控 + 否决条件"，不与 ALT 共用线性总分。
+
+### 4.2.1 BTC 核心特征
+
+- `atr_percent_1h`：1小时 ATR 占当前价格百分比（波动率门控）
+- `tiered_cvd_whale`：按成交额分层的大单净流（建议主桶 `>100k`）
+- `obi_depth_10`：盘口前 10 档失衡
+- `spot_perp_divergence`：现货与永续价量背离
+
+### 4.2.2 BTC 门控与否决逻辑
+
+- 波动率门控：`atr_percent_1h < min_vol_threshold` -> veto
+- 方向门控：巨鲸净流未达阈值 -> veto
+- 挂单墙否决：方向与 OBI 显著冲突 -> veto
+- 期现背离否决：perp 强多但 spot 弱（或反向）-> veto
+
+### 4.2.3 BTC 参数（初始值，可配置）
+
+- `min_vol_threshold = 0.002`（0.2%）
+- `obi_veto_threshold = 0.30`
+- `whale_flow_threshold`：按币价与流动性分档配置
+- 以上参数均定义为配置项，禁止散落硬编码。
+
+### 4.2.4 BTC 决策伪代码
+
+```text
+if missing_any_feature:
+  block("missing_feature")
+if atr_percent_1h < min_vol_threshold:
+  block("low_vol_regime")
+if abs(tiered_cvd_whale) < whale_flow_threshold:
+  block("weak_whale_flow")
+if direction_conflict_with_obi:
+  block("obi_imbalance_veto")
+if spot_perp_divergence_is_trap:
+  block("spot_perp_divergence_veto")
+otherwise:
+  allow_open
+```
+
+## 5. 数据基建（ML Ready）
+
+## 5.1 表设计
+
+### `signal_feature_events`
+
+- 用途：每次信号评估快照（无论是否开仓）。
+- 关键字段：
+  - 元数据：`event_id, ts, symbol, track, side`
+  - 版本：`strategy, strategy_version, config_hash, engine_instance`
+  - 原始特征：`cvd_fast_raw, cvd_mid_raw, p99_flow_raw, accel_raw, ls_ratio_raw, top_pos_raw, oi_delta_raw, coinbase_premium_raw, fr_raw, liq_raw, obi_raw, tiered_cvd_whale_raw, atr_value`
+  - 决策：`score_total, score_direction, score_crowding, score_environment, score_aux, gate_passed, block_reason`
+
+### `signal_label_events`
+
+- 用途：延迟回填标签，评估信号纯预测能力。
+- 字段：`event_id, y_binary_30m, y_binary_60m, y_return_15m, y_return_30m, y_return_60m, mfe_r_60m, mae_r_60m`
+
+### `execution_cost_events`
+
+- 用途：独立归因执行成本。
+- 字段：`trade_id, entry_type, exit_type, fee_bps, slippage_bps, maker_ratio, flip_flag, hold_seconds, friction_cost_r`
+
+## 5.2 标签定义
+
+- `Y_binary_60m`（严格定义）：从信号触发时间 `ts` 起 60 分钟内，使用 `Mark Price` 序列判定，若价格先触及 `+2.0 * atr_value`，且在该触发时刻之前从未触及 `-1.0 * atr_value`，则记为 `1`，否则记为 `0`。
+- 时间顺序要求（Chronological Order）：若 60 分钟窗口内先触及 `-1.0 * atr_value`，即使后续再触及 `+2.0 * atr_value`，也必须记为 `0`。
+- `Y_return_t`：固定时间窗（15m/30m/60m）净收益率（含成本估计）。
+
+说明：
+- 标签优先评价"信号有效性"，而不是被具体 TP/SL 参数污染的最终交易结果。
+- 统一使用 `Mark Price` + `atr_value` 快照，避免插针和重算偏差。
+
+## 6. 执行引擎改造
+
+1. **TP 优先 Maker + Taker 兜底**：入场后预挂 TP1/TP2 限价单；若价格已越过 TP 触发价且挂单在超时窗口（如 2 秒）内仍未成交，立即撤单并用 Taker 市价平仓兜底。
+2. **部分成交分支**：兜底前查询成交量，仅对剩余仓位执行 `Cancel -> Taker Close`。
+3. **Break-Even 费用感知**：BE 触发价需覆盖手续费与滑点缓冲，避免"名义保本、账户实亏"。
+4. **Flip 双门槛**：开仓阈值 `75`，翻转阈值 `85`。
+5. **并发和幂等**：`Cancel -> Market` 需要状态锁和幂等键，防止重复平仓。
+6. **执行质量指标化**：持续监控 `maker_ratio / avg_friction_cost_r / flip_loss_r`。
+
+## 7. 反过拟合协议（强制）
+
+1. **Walk-Forward Optimization**：训练窗与验证窗严格时间隔离。
+2. **参数冻结**：一个评估周期内禁止改权重、阈值。
+3. **特征预算**：样本不足时严格限制特征数量，新增特征先 shadow 记录。
+4. **升级门槛**：样本外结果不达标不得进入下一阶段。
+5. **可解释性检查**：无金融逻辑支撑的"高胜率规则"禁止上线。
+
+## 8. 模型权重训练与更新机制（新增）
+
+## 8.1 参数分层
+
+- `static_params`：交易风控硬约束（如最大仓位、最大回撤阈值）
+- `tunable_params`：可训练参数（ALT 子特征权重、阈值、BTC 门控阈值）
+- `release_params`：版本发布参数（`strategy_version`, `config_hash`）
+
+## 8.2 ALT 权重训练流程
+
+1. 用 `signal_feature_events + signal_label_events` 生成训练集。
+2. 先做单变量稳定性审计（IC、分箱胜率、PSI）。
+3. 再做有约束优化：
+   - 权重非负
+   - 总和固定为 100
+   - 单层权重变化设上限（如不超过上版的 30%）
+4. 在 OOS 上评估，未达标不发布。
+
+## 8.3 BTC 阈值训练流程
+
+1. 针对每个门控特征做阈值网格搜索。
+2. 以 OOS `net_r + drawdown` 共同评分。
+3. 选择 Pareto 最优点，不追单一胜率最优。
+
+## 8.4 参数更新节奏
+
+- 建议频率：每 1-2 周滚动一次。
+- 每次仅允许小步更新，避免参数跳变。
+- 每次更新必须附带变更记录：`old -> new`、样本窗口、验证结果。
+
+## 9. 发布与回滚机制
+
+- 每次策略升级必须生成新 `strategy_version` 和 `config_hash`。
+- 发版前必须附带：训练窗结果 + 验证窗（OOS）结果 + 执行成本变化。
+- 任一核心指标触发阈值告警（如净R断崖、回撤超限）立即回滚到上一稳定版本。
+
+## 10. 版本验收标准（V5.3）
+
+- ALT 轨：样本外连续两个窗口净R为正。
+- BTC 轨：样本外净R非负，且胜率不低于随机基线。
+- 执行层：`maker_ratio >= 40%`，且 `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 基线下降 >= 30%。
+- 稳定性：最大回撤不显著劣化。
+
+## 11. 里程碑
+
+- M1：完成三张新表与事件落库。
+- M2：完成 ALT/BTC 路由与首版决策逻辑。
+- M3：完成执行成本改造（maker/BE/flip）。
+- M4：跑通首轮 Walk-Forward 并产出 V5.3 首次评估报告。

docs/arbitrage-engine/v53-implementation-checklist.md

@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+title: V5.3 实施清单
+status: draft
+updated: 2026-03-03
+---
+
+# V5.3 实施清单
+
+## Phase 0 - 数据与追溯基建（P0）
+
+- [ ] 新增 `signal_feature_events` 表（含索引）
+- [ ] 新增 `signal_label_events` 表（含索引）
+- [ ] 新增 `execution_cost_events` 表（含索引）
+- [ ] `signal_feature_events` 增加 `atr_value` 字段（信号触发时 ATR 绝对值快照）
+- [ ] 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写）
+- [ ] 打通统一追溯字段：`strategy_version/config_hash/engine_instance`
+- [ ] 标签回填任务上线（15m/30m/60m）
+- [ ] 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件
+- [ ] 标签计算强制使用快照 `atr_value`（禁止回填时重算 ATR）
+
+## Phase 1 - 决策引擎重构（P0）
+
+- [ ] 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流）
+- [ ] ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构
+- [ ] ALT 轨实现权重分配：`55/25/15/5`
+- [ ] ALT 轨实现阈值：`open=75`, `flip=85`
+- [ ] BTC 轨首版特征：`tiered_cvd_whale`, `obi_depth_10`, `spot_perp_divergence`, `atr_percent_1h`
+- [ ] BTC 轨门控逻辑上线（含 veto 条件）
+- [ ] BTC 轨缺失特征默认 `BLOCK_SIGNAL`，并写入 `block_reason`
+- [ ] BTC 轨阈值配置化：`min_vol_threshold`, `obi_veto_threshold`, `whale_flow_threshold`
+
+## Phase 2 - 执行层与摩擦成本优化（P0）
+
+- [ ] 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先）
+- [ ] 增加 TP 未成交兜底：越价+超时后撤 maker 改 taker 强平
+- [ ] 增加“部分成交”分支：仅对剩余仓位执行兜底
+- [ ] Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲）
+- [ ] `Cancel -> Market` 增加状态锁与幂等键
+- [ ] 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio/friction_cost_r）
+
+## Phase 3 - 评估与发布闸门（P1）
+
+- [ ] 新增按 `config_hash` 分组报表接口
+- [ ] 新增按 `track` 分组报表接口（ALT/BTC 分开看）
+- [ ] 建立 Walk-Forward 评估脚本（训练窗+验证窗）
+- [ ] 产出首版 V5.3 OOS 报告模板
+- [ ] 新增参数变更记录模板（`old -> new` + 样本窗口 + OOS结果）
+
+## Phase 4 - 持续优化（P2）
+
+- [ ] 特征 shadow 机制（新因子先记录不参与决策）
+- [ ] 自动化回滚钩子（核心KPI超阈值触发）
+- [ ] 分层 CVD 桶参数自动校准
+- [ ] OBI 深度档位自适应（5档/10档切换）
+- [ ] 评估 XGBoost/LightGBM 离线实验管道
+
+## 数据库建议（草案）
+
+## `signal_feature_events`
+
+- 主键：`event_id`
+- 必要索引：
+  - `(ts)`
+  - `(symbol, ts DESC)`
+  - `(track, ts DESC)`
+  - `(strategy_version, config_hash, ts DESC)`
+
+## `signal_label_events`
+
+- 主键：`event_id`
+- 必要索引：
+  - `(y_binary_60m, ts)`
+  - `(symbol, ts DESC)`
+
+## `execution_cost_events`
+
+- 主键：`trade_id`
+- 必要索引：
+  - `(ts)`
+  - `(symbol, ts DESC)`
+  - `(entry_type, exit_type, ts DESC)`
+
+## 上线前验证清单
+
+- [ ] feature 事件写入无丢失，延迟可接受
+- [ ] label 回填任务无时间错位
+- [ ] ALT/BTC 路由正确（BTC 不落入 ALT）
+- [ ] BTC 缺失特征不会静默放行
+- [ ] maker 优先在真实成交中可观测
+- [ ] TP 兜底分支含部分成交路径可复现
+- [ ] BE 逻辑覆盖成本后，不再出现“保本但净亏”异常
+- [ ] flip 频次和 flip 损耗下降
+- [ ] OOS 报告通过预设阈值
+
+## 发布闸门（量化指标）
+
+- [ ] ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0
+- [ ] BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线
+- [ ] `maker_ratio >= 40%`
+- [ ] `avg_friction_cost_r`（滑点+手续费）较 V5.1 下降 >= 30%
+- [ ] 最大回撤不高于风险红线
+
+## 任务分配建议
+
+- 后端核心：`signal_engine.py`, `paper_monitor.py`, `main.py`, `db.py`
+- 数据任务：新增 migration + 回填 job
+- 评估任务：新增 `scripts/train_eval_walkforward.py`
+- 文档任务：每次发版补充 `strategy_version` 变更记录

docs/arbitrage-engine/v54-requirements.md

@@ -0,0 +1,265 @@
+# V5.4 Strategy Factory 需求文档
+
+**版本**：v1.0  
+**日期**：2026-03-11  
+**作者**：露露  
+**状态**：待范总 + 小范 Review
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+当前系统（V5.3）使用单体 `signal_engine.py`，所有策略逻辑耦合在一起，存在以下问题：
+
+- 修改任意策略参数需重启整个引擎，中断数据采集
+- 不同策略无法独立运行和对比，A/B 测试成本高
+- 参数配置分散在 JSON 文件中，无法通过前端界面管理
+- 无法按币种独立优化权重
+
+V5.4 目标：构建 **Strategy Factory（策略工厂）**，将信号引擎解耦为数据总线 + 独立策略 Worker，支持前端可视化管理策略生命周期和参数配置。
+
+---
+
+## 2. 核心架构
+
+### 2.1 整体架构
+
+```
+Signal Engine（数据总线）
+  ├── 采集原始数据（aggTrades / OBI / 清算 / 市场数据）
+  ├── 计算基础 Feature（CVD / ATR / VWAP / whale flow / OBI / spot-perp div）
+  └── 广播 feature_event（每15秒一次）
+
+Strategy Workers（策略工厂）
+  ├── Worker-1：我的BTC策略01（BTCUSDT，asyncio协程）
+  ├── Worker-2：我的ETH策略01（ETHUSDT，asyncio协程）
+  ├── Worker-N：...
+  └── 每个 Worker 订阅 feature_event，独立打分、开仓、管仓
+```
+
+### 2.2 关键设计原则
+
+- **同一进程 + asyncio 协程**：所有 Worker 共享同一 Python 进程，feature_event 内存传递，省资源
+- **独立资金池**：每个 Worker 有独立的 paper trading 余额，互不影响
+- **15秒内热生效**：前端修改参数后，Worker 在下一个评估周期（≤15秒）自动从 DB 读取新参数
+- **配置存 DB**：所有策略配置存入数据库，JSON 文件废弃
+- **直接切换**：V5.4 上线后直接替换 V5.3 单体，不并行
+
+---
+
+## 3. 策略生命周期
+
+### 3.1 状态定义
+
+```
+created（已创建）→ running（运行中）→ paused（已暂停）→ running
+                                    ↓
+                               deprecated（已废弃）→ running（重新启用）
+```
+
+- **只有「废弃」，没有「删除」**
+- 废弃的策略数据永久保留，可在废弃列表中检索
+- 废弃策略可重新启用，继续使用原有余额和历史数据
+
+### 3.2 策略标识
+
+- 用户填写**显示名称**（自由命名，如"我的BTC激进策略"）
+- 后台自动生成**UUID**作为唯一标识，用户不感知
+- `paper_trades` 等表通过 strategy_id（UUID）关联
+
+### 3.3 余额管理
+
+- 创建时设置初始资金（默认 10,000 USDT）
+- 支持**追加余额**：追加后，`initial_balance` 同步增加，`current_balance` 同步增加
+- 废弃后重新启用，继续使用废弃时的余额和历史数据
+
+---
+
+## 4. 策略配置参数
+
+每个策略实例（每个币种独立）包含以下可配置参数，均存入数据库，前端可编辑。
+
+### 4.1 基础信息
+
+| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 范围 |
+|------|------|------|--------|------|
+| display_name | 策略显示名称 | string | — | 1-50字符 |
+| symbol | 交易对 | enum | BTCUSDT | BTCUSDT / ETHUSDT / SOLUSDT / XRPUSDT |
+| direction | 交易方向 | enum | both | long_only / short_only / both |
+| initial_balance | 初始资金(USDT) | float | 10000 | 1000-1000000 |
+
+### 4.2 CVD 窗口配置
+
+| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选项 |
+|------|------|------|--------|--------|
+| cvd_fast_window | 快线CVD窗口 | enum | 30m | 5m / 15m / 30m |
+| cvd_slow_window | 慢线CVD窗口 | enum | 4h | 1h / 4h |
+
+### 4.3 四层权重（合计必须 = 100）
+
+| 参数 | 说明 | 默认值 | 范围 |
+|------|------|--------|------|
+| weight_direction | 方向得分权重 | 55 | 10-80 |
+| weight_env | 环境得分权重 | 25 | 5-60 |
+| weight_aux | 辅助因子权重 | 15 | 0-40 |
+| weight_momentum | 动量权重 | 5 | 0-20 |
+
+> 前端校验：四项之和必须 = 100，否则不允许保存
+
+### 4.4 入场阈值
+
+| 参数 | 说明 | 默认值 | 范围 |
+|------|------|--------|------|
+| entry_score | 入场最低总分 | 75 | 60-95 |
+
+### 4.5 四道 Gate（过滤门）
+
+每道 Gate 有独立开关和阈值：
+
+| Gate | 说明 | 开关默认 | 阈值参数 | 默认值 | 范围 |
+|------|------|----------|----------|--------|------|
+| gate_obi | 订单簿失衡门 | ON | obi_threshold | 0.3 | 0.1-0.9 |
+| gate_whale_cvd | 大单CVD门 | ON | whale_cvd_threshold | 0.0 | -1.0-1.0 |
+| gate_vol_atr | 波动率ATR门 | ON | atr_percentile_min | 20 | 5-80 |
+| gate_spot_perp | 现货/永续溢价门 | OFF | spot_perp_threshold | 0.002 | 0.0005-0.01 |
+
+### 4.6 风控参数
+
+| 参数 | 说明 | 默认值 | 范围 |
+|------|------|--------|------|
+| sl_atr_multiplier | SL宽度（×ATR） | 1.5 | 0.5-3.0 |
+| tp1_ratio | TP1（×RD） | 0.75 | 0.3-2.0 |
+| tp2_ratio | TP2（×RD） | 1.5 | 0.5-4.0 |
+| timeout_minutes | 持仓超时(分钟) | 240 | 30-1440 |
+| flip_threshold | 反转平仓阈值(分) | 80 | 60-95 |
+
+---
+
+## 5. 前端功能需求
+
+### 5.1 策略广场列表页（已有基础，新增以下）
+
+- **右上角「+ 新增策略」按钮**：点击进入参数配置创建界面
+- **每个卡片新增「调整参数」按钮**：点击进入参数配置编辑界面（预填当前参数）
+- **每个卡片新增「废弃」按钮**：点击弹出二次确认，确认后策略进入废弃状态
+- **每个卡片新增「追加余额」功能**：输入追加金额，确认后更新余额
+
+### 5.2 参数配置界面（新建/编辑共用）
+
+- 基础信息：名称、币种、交易方向、初始资金
+- CVD窗口：快线/慢线各独立选择
+- 四层权重：滑块或数字输入，实时显示合计，合计≠100时禁止保存
+- 四道Gate：开关 + 阈值输入，各有说明文字和合理范围提示
+- 风控参数：数字输入，有最小/最大值限制
+- 底部：「保存并启动」（新建）/ 「保存」（编辑）按钮
+
+### 5.3 策略详情页（已有基础，新增以下）
+
+- 新增第三个 Tab：**「参数配置」**
+  - 展示当前所有参数，可点击编辑跳转到编辑界面
+
+### 5.4 侧边栏新增入口
+
+- **「废弃策略」**：点击进入废弃策略列表
+  - 展示格式与正常卡片相同，额外显示废弃时间
+  - 每个废弃策略有「重新启用」按钮
+  - 重新启用后恢复至运行中状态，继续原余额和数据
+
+### 5.5 权限
+
+- 所有页面需登录才能访问（复用现有 JWT）
+- 登录后有全部操作权限，无角色区分
+
+---
+
+## 6. 后端架构需求
+
+### 6.1 数据库新增表
+
+**`strategies` 表**（策略配置主表）：
+```sql
+strategy_id        UUID PRIMARY KEY
+display_name       TEXT NOT NULL
+symbol             TEXT NOT NULL
+direction          TEXT NOT NULL DEFAULT 'both'
+status             TEXT NOT NULL DEFAULT 'running'  -- running/paused/deprecated
+initial_balance    FLOAT NOT NULL DEFAULT 10000
+current_balance    FLOAT NOT NULL DEFAULT 10000
+cvd_fast_window    TEXT NOT NULL DEFAULT '30m'
+cvd_slow_window    TEXT NOT NULL DEFAULT '4h'
+weight_direction   INT NOT NULL DEFAULT 55
+weight_env         INT NOT NULL DEFAULT 25
+weight_aux         INT NOT NULL DEFAULT 15
+weight_momentum    INT NOT NULL DEFAULT 5
+entry_score        INT NOT NULL DEFAULT 75
+gate_obi_enabled   BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE
+obi_threshold      FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.3
+gate_whale_enabled BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE
+whale_cvd_threshold FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0
+gate_vol_enabled   BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE
+atr_percentile_min INT NOT NULL DEFAULT 20
+gate_spot_perp_enabled BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE
+spot_perp_threshold FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.002
+sl_atr_multiplier  FLOAT NOT NULL DEFAULT 1.5
+tp1_ratio          FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.75
+tp2_ratio          FLOAT NOT NULL DEFAULT 1.5
+timeout_minutes    INT NOT NULL DEFAULT 240
+flip_threshold     INT NOT NULL DEFAULT 80
+deprecated_at      TIMESTAMP
+created_at         TIMESTAMP DEFAULT NOW()
+updated_at         TIMESTAMP DEFAULT NOW()
+```
+
+### 6.2 现有表调整
+
+- `paper_trades`：`strategy` 字段改为存 `strategy_id`（UUID），兼容现有数据（v53/v53_middle/v53_fast 保留字符串形式）
+- `signal_indicators`：同上
+
+### 6.3 API 新增端点
+
+```
+POST   /api/strategies              创建策略
+GET    /api/strategies              获取所有策略列表（含废弃）
+GET    /api/strategies/{id}         获取单个策略详情
+PATCH  /api/strategies/{id}         更新策略参数
+POST   /api/strategies/{id}/pause   暂停策略
+POST   /api/strategies/{id}/resume  恢复策略
+POST   /api/strategies/{id}/deprecate   废弃策略
+POST   /api/strategies/{id}/restore     重新启用
+POST   /api/strategies/{id}/add-balance 追加余额
+```
+
+### 6.4 Signal Engine 改造
+
+- Signal Engine 只负责 feature 计算和广播，不再包含评分/开仓逻辑
+- 每个 Strategy Worker 作为 asyncio 协程，订阅 feature_event
+- Worker 启动时从 DB 读取配置，每15秒评估时重新读取（捕获参数变更）
+
+---
+
+## 7. 迁移计划
+
+V5.4 上线时：
+1. 将现有 v53、v53_middle、v53_fast 三个策略迁移为 `strategies` 表中的三条记录
+2. 历史 `paper_trades` 数据通过 strategy 名称映射到对应 strategy_id
+3. 直接切换，不保留 V5.3 单体并行
+
+---
+
+## 8. 不在本期范围内
+
+- 实盘交易（本期只做 paper trading）
+- 多用户/多账户体系
+- 策略算法类型选择（本期只支持四层评分算法）
+- 自动化参数优化（Optuna 集成）
+
+---
+
+## 9. Review 检查清单
+
+- [ ] 范总确认需求无遗漏
+- [ ] 小范审阅数据结构合理性
+- [ ] 确认 `strategies` 表字段完整性
+- [ ] 确认 API 端点覆盖所有前端操作
+- [ ] 确认迁移方案不丢失历史数据
+- [ ] 需求文档 Review 通过后，再开始写数据合约文档

frontend/app/strategy-plaza/[id]/PaperGeneric.tsx

@@ -1,367 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useState, useEffect } from "react";
-import { authFetch } from "@/lib/auth";
-import { XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer, ReferenceLine, Area, AreaChart } from "recharts";
-
-function bjt(ms: number) {
-  const d = new Date(ms + 8 * 3600 * 1000);
-  return `${String(d.getUTCMonth() + 1).padStart(2, "0")}-${String(d.getUTCDate()).padStart(2, "0")} ${String(d.getUTCHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, "0")}`;
-}
-
-function fmtPrice(p: number) {
-  return p < 100 ? p.toFixed(4) : p.toLocaleString("en-US", { minimumFractionDigits: 1, maximumFractionDigits: 1 });
-}
-
-// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-function parseFactors(raw: any) {
-  if (!raw) return null;
-  if (typeof raw === "string") { try { return JSON.parse(raw); } catch { return null; } }
-  return raw;
-}
-
-interface Props {
-  strategyId: string;
-  symbol: string;
-}
-
-type FilterResult = "all" | "win" | "loss";
-type FilterSymbol = "all" | string;
-
-// ─── 控制面板（策略启停）─────────────────────────────────────────
-
-function ControlPanel({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  const [status, setStatus] = useState<string | null>(null);
-  const [saving, setSaving] = useState(false);
-
-  useEffect(() => {
-    (async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/strategies/${strategyId}`);
-        if (r.ok) { const j = await r.json(); setStatus(j.status); }
-      } catch {}
-    })();
-  }, [strategyId]);
-
-  const toggle = async () => {
-    setSaving(true);
-    const newStatus = status === "running" ? "paused" : "running";
-    try {
-      const r = await authFetch(`/api/strategies/${strategyId}`, {
-        method: "PATCH",
-        headers: { "Content-Type": "application/json" },
-        body: JSON.stringify({ status: newStatus }),
-      });
-      if (r.ok) setStatus(newStatus);
-    } catch {} finally { setSaving(false); }
-  };
-
-  if (!status) return null;
-  return (
-    <div className={`rounded-xl border-2 ${status === "running" ? "border-emerald-400 bg-emerald-50" : "border-slate-200 bg-white"} px-3 py-2 flex items-center justify-between`}>
-      <div className="flex items-center gap-3">
-        <button onClick={toggle} disabled={saving}
-          className={`px-3 py-1.5 rounded-lg text-xs font-bold transition-all ${status === "running" ? "bg-red-500 text-white hover:bg-red-600" : "bg-emerald-500 text-white hover:bg-emerald-600"}`}>
-          {saving ? "..." : status === "running" ? "⏹ 暂停" : "▶️ 启动"}
-        </button>
-        <span className={`text-xs font-medium ${status === "running" ? "text-emerald-700" : "text-slate-500"}`}>
-          {status === "running" ? "🟢 运行中" : "⚪ 已暂停"}
-        </span>
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 总览卡片 ────────────────────────────────────────────────────
-
-function SummaryCards({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-  const [data, setData] = useState<any>(null);
-  useEffect(() => {
-    const f = async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/paper/summary?strategy_id=${strategyId}`);
-        if (r.ok) setData(await r.json());
-      } catch {}
-    };
-    f(); const iv = setInterval(f, 10000); return () => clearInterval(iv);
-  }, [strategyId]);
-  if (!data) return <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-4">加载中...</div>;
-  return (
-    <div className="grid grid-cols-3 lg:grid-cols-6 gap-1.5">
-      {[
-        { label: "总盈亏(R)", value: `${data.total_pnl >= 0 ? "+" : ""}${data.total_pnl}R`, sub: `${data.total_pnl_usdt >= 0 ? "+" : ""}$${data.total_pnl_usdt}`, color: data.total_pnl >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500" },
-        { label: "胜率", value: `${data.win_rate}%`, sub: `共${data.total_trades}笔`, color: "text-slate-800" },
-        { label: "持仓中", value: data.active_positions, sub: "活跃仓位", color: "text-blue-600" },
-        { label: "盈亏比", value: data.profit_factor, sub: "PF", color: "text-slate-800" },
-        { label: "当前资金", value: `$${data.balance?.toLocaleString()}`, sub: "虚拟余额", color: data.balance >= 10000 ? "text-emerald-600" : "text-red-500" },
-        { label: "状态", value: data.start_time ? "运行中 ✅" : "等待首笔", sub: "accumulating", color: "text-slate-600" },
-      ].map(({ label, value, sub, color }) => (
-        <div key={label} className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">{label}</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-base ${color}`}>{value}</p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">{sub}</p>
-        </div>
-      ))}
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 当前持仓 ────────────────────────────────────────────────────
-
-function ActivePositions({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-  const [positions, setPositions] = useState<any[]>([]);
-  const [wsPrices, setWsPrices] = useState<Record<string, number>>({});
-  const RISK_USD = 200; // 1R = 200 USDT
-
-  useEffect(() => {
-    const f = async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/paper/positions?strategy_id=${strategyId}`);
-        if (r.ok) setPositions((await r.json()).data || []);
-      } catch {}
-    };
-    f(); const iv = setInterval(f, 10000); return () => clearInterval(iv);
-  }, [strategyId]);
-
-  useEffect(() => {
-    const streams = ["btcusdt", "ethusdt", "xrpusdt", "solusdt"].map(s => `${s}@aggTrade`).join("/");
-    const ws = new WebSocket(`wss://fstream.binance.com/stream?streams=${streams}`);
-    // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-    ws.onmessage = (e) => { try { const msg = JSON.parse(e.data); if (msg.data) { const sym = msg.data.s; const price = parseFloat(msg.data.p); if (sym && price > 0) setWsPrices(prev => ({ ...prev, [sym]: price })); } } catch {} };
-    return () => ws.close();
-  }, []);
-
-  if (positions.length === 0) return <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white px-3 py-4 text-center text-slate-400 text-sm">暂无活跃持仓</div>;
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100"><h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">当前持仓 <span className="text-[10px] text-emerald-500 font-normal">● 实时</span></h3></div>
-      <div className="divide-y divide-slate-100">
-        {/* eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any */}
-        {positions.map((p: any) => {
-          const sym = p.symbol?.replace("USDT", "") || "";
-          const holdMin = Math.round((Date.now() - p.entry_ts) / 60000);
-          const currentPrice = wsPrices[p.symbol] || p.current_price || 0;
-          const entry = p.entry_price || 0;
-          const riskDist = p.risk_distance || Math.abs(entry - (p.sl_price || entry)) || 1;
-          const tp1R = riskDist > 0 ? (p.direction === "LONG" ? ((p.tp1_price || 0) - entry) / riskDist : (entry - (p.tp1_price || 0)) / riskDist) : 0;
-          const fullR = riskDist > 0 ? (p.direction === "LONG" ? (currentPrice - entry) / riskDist : (entry - currentPrice) / riskDist) : 0;
-          const unrealR = p.tp1_hit ? 0.5 * tp1R + 0.5 * fullR : fullR;
-          const unrealUsdt = unrealR * RISK_USD;
-          return (
-            <div key={p.id} className="px-3 py-2 bg-emerald-50/60">
-              <div className="flex items-center justify-between gap-2">
-                <div className="flex items-center gap-2 flex-wrap">
-                  <span className={`text-xs font-bold ${p.direction === "LONG" ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>{p.direction === "LONG" ? "🟢" : "🔴"} {sym} {p.direction}</span>
-                  <span className="text-[10px] text-slate-500">评分{p.score}</span>
-                </div>
-                <div className="flex items-center gap-2">
-                  <span className={`font-mono text-sm font-bold ${unrealR >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>{unrealR >= 0 ? "+" : ""}{unrealR.toFixed(2)}R</span>
-                  <span className={`text-[10px] ${unrealUsdt >= 0 ? "text-emerald-500" : "text-red-400"}`}>${unrealUsdt.toFixed(0)}</span>
-                  <span className="text-[10px] text-slate-400">{holdMin}m</span>
-                </div>
-              </div>
-              <div className="flex gap-3 mt-1 text-[10px] font-mono text-slate-600 flex-wrap">
-                <span>入: ${fmtPrice(p.entry_price)}</span>
-                <span className="text-blue-600">现: ${currentPrice ? fmtPrice(currentPrice) : "-"}</span>
-                <span className="text-emerald-600">TP1: ${fmtPrice(p.tp1_price)}{p.tp1_hit ? " ✅" : ""}</span>
-                <span className="text-emerald-600">TP2: ${fmtPrice(p.tp2_price)}</span>
-                <span className="text-red-500">SL: ${fmtPrice(p.sl_price)}</span>
-              </div>
-              <div className="mt-1 text-[9px] text-slate-400">
-                入场: {p.entry_ts ? bjt(p.entry_ts) : "-"}
-              </div>
-            </div>
-          );
-        })}
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 权益曲线 ────────────────────────────────────────────────────
-
-function EquityCurve({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-  const [data, setData] = useState<any[]>([]);
-  useEffect(() => {
-    const f = async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/paper/equity-curve?strategy_id=${strategyId}`);
-        if (r.ok) setData((await r.json()).data || []);
-      } catch {}
-    };
-    f(); const iv = setInterval(f, 30000); return () => clearInterval(iv);
-  }, [strategyId]);
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100"><h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">权益曲线</h3></div>
-      {data.length < 2 ? <div className="px-3 py-6 text-center text-xs text-slate-400">数据积累中...</div> : (
-        <div className="p-2" style={{ height: 200 }}>
-          <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
-            <AreaChart data={data}>
-              <XAxis dataKey="ts" tickFormatter={(v) => bjt(Number(v))} tick={{ fontSize: 10 }} />
-              <YAxis tick={{ fontSize: 10 }} tickFormatter={(v) => `${v}R`} />
-              <Tooltip labelFormatter={(v) => bjt(Number(v))} formatter={(v: unknown) => [`${v}R`, "累计PnL"]} />
-              <ReferenceLine y={0} stroke="#94a3b8" strokeDasharray="3 3" />
-              <Area type="monotone" dataKey="pnl" stroke="#10b981" fill="#d1fae5" strokeWidth={2} />
-            </AreaChart>
-          </ResponsiveContainer>
-        </div>
-      )}
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 历史交易 ────────────────────────────────────────────────────
-
-function TradeHistory({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-  const [trades, setTrades] = useState<any[]>([]);
-  const [filterResult, setFilterResult] = useState<FilterResult>("all");
-  const [filterSym, setFilterSym] = useState<FilterSymbol>("all");
-
-  useEffect(() => {
-    const f = async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/paper/trades?strategy_id=${strategyId}&result=${filterResult}&symbol=${filterSym}&limit=50`);
-        if (r.ok) setTrades((await r.json()).data || []);
-      } catch {}
-    };
-    f(); const iv = setInterval(f, 10000); return () => clearInterval(iv);
-  }, [strategyId, filterResult, filterSym]);
-
-  const fmtTime = (ms: number) => ms ? bjt(ms) : "-";
-  const STATUS_LABEL: Record<string, string> = { tp: "止盈", sl: "止损", sl_be: "保本", timeout: "超时", signal_flip: "翻转" };
-  const STATUS_COLOR: Record<string, string> = { tp: "bg-emerald-100 text-emerald-700", sl: "bg-red-100 text-red-700", sl_be: "bg-amber-100 text-amber-700", signal_flip: "bg-purple-100 text-purple-700", timeout: "bg-slate-100 text-slate-600" };
-
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between flex-wrap gap-1">
-        <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">历史交易</h3>
-        <div className="flex items-center gap-1 flex-wrap">
-          {(["all", "BTC", "ETH", "XRP", "SOL"] as FilterSymbol[]).map(s => (
-            <button key={s} onClick={() => setFilterSym(s)} className={`px-2 py-0.5 rounded text-[10px] ${filterSym === s ? "bg-slate-800 text-white" : "text-slate-500 hover:bg-slate-100"}`}>{s === "all" ? "全部" : s}</button>
-          ))}
-          <span className="text-slate-300">|</span>
-          {(["all", "win", "loss"] as FilterResult[]).map(r => (
-            <button key={r} onClick={() => setFilterResult(r)} className={`px-2 py-0.5 rounded text-[10px] ${filterResult === r ? "bg-slate-800 text-white" : "text-slate-500 hover:bg-slate-100"}`}>{r === "all" ? "全部" : r === "win" ? "盈利" : "亏损"}</button>
-          ))}
-        </div>
-      </div>
-      <div className="max-h-64 overflow-y-auto">
-        {trades.length === 0 ? <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-6">暂无交易记录</div> : (
-          <table className="w-full text-[11px]">
-            <thead className="bg-slate-50 sticky top-0">
-              <tr className="text-slate-500">
-                <th className="px-2 py-1.5 text-left font-medium">币种</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-left font-medium">方向</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">入场价</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">出场价</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">PnL(R)</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-center font-medium">状态</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">分数</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">入场时间</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">出场时间</th>
-                <th className="px-2 py-1.5 text-right font-medium">持仓</th>
-              </tr>
-            </thead>
-            <tbody className="divide-y divide-slate-50">
-              {/* eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any */}
-              {trades.map((t: any) => {
-                const holdMin = t.exit_ts && t.entry_ts ? Math.round((t.exit_ts - t.entry_ts) / 60000) : 0;
-                return (
-                  <tr key={t.id} className="hover:bg-slate-50">
-                    <td className="px-2 py-1.5 font-mono">{t.symbol?.replace("USDT", "")}</td>
-                    <td className={`px-2 py-1.5 font-bold ${t.direction === "LONG" ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>{t.direction === "LONG" ? "🟢" : "🔴"} {t.direction}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right font-mono">{fmtPrice(t.entry_price)}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right font-mono">{t.exit_price ? fmtPrice(t.exit_price) : "-"}</td>
-                    <td className={`px-2 py-1.5 text-right font-mono font-bold ${t.pnl_r > 0 ? "text-emerald-600" : t.pnl_r < 0 ? "text-red-500" : "text-slate-500"}`}>{t.pnl_r > 0 ? "+" : ""}{t.pnl_r?.toFixed(2)}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-center"><span className={`px-1 py-0.5 rounded text-[9px] ${STATUS_COLOR[t.status] || "bg-slate-100 text-slate-600"}`}>{STATUS_LABEL[t.status] || t.status}</span></td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right font-mono">{t.score}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right text-slate-400 whitespace-nowrap">{fmtTime(t.entry_ts)}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right text-slate-400 whitespace-nowrap">{fmtTime(t.exit_ts)}</td>
-                    <td className="px-2 py-1.5 text-right text-slate-400">{holdMin}m</td>
-                  </tr>
-                );
-              })}
-            </tbody>
-          </table>
-        )}
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 详细统计 ────────────────────────────────────────────────────
-
-function StatsPanel({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-  const [data, setData] = useState<any>(null);
-  const [tab, setTab] = useState("ALL");
-  useEffect(() => {
-    const f = async () => {
-      try {
-        const r = await authFetch(`/api/paper/stats?strategy_id=${strategyId}`);
-        if (r.ok) setData(await r.json());
-      } catch {}
-    };
-    f(); const iv = setInterval(f, 30000); return () => clearInterval(iv);
-  }, [strategyId]);
-  if (!data || data.error) return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100"><h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">详细统计</h3></div>
-      <div className="p-3 text-xs text-slate-400">等待交易记录积累...</div>
-    </div>
-  );
-  const coinTabs = ["ALL", "BTC", "ETH", "XRP", "SOL"];
-  const st = tab === "ALL" ? data : (data.by_symbol?.[tab] || null);
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between flex-wrap gap-1">
-        <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">详细统计</h3>
-        <div className="flex items-center gap-1">
-          {coinTabs.map(t => (
-            <button key={t} onClick={() => setTab(t)} className={`px-2 py-0.5 rounded text-[10px] font-medium transition-colors ${tab === t ? "bg-slate-800 text-white" : "bg-slate-100 text-slate-500 hover:bg-slate-200"}`}>{t === "ALL" ? "总计" : t}</button>
-          ))}
-        </div>
-      </div>
-      {st ? (
-        <div className="p-3">
-          <div className="grid grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-2 text-xs">
-            <div><span className="text-slate-400">胜率</span><p className="font-mono font-bold">{st.win_rate}%</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">盈亏比</span><p className="font-mono font-bold">{st.win_loss_ratio}</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">平均盈利</span><p className="font-mono font-bold text-emerald-600">+{st.avg_win}R</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">平均亏损</span><p className="font-mono font-bold text-red-500">-{st.avg_loss}R</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">最大回撤</span><p className="font-mono font-bold">{st.mdd}R</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">夏普比率</span><p className="font-mono font-bold">{st.sharpe}</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">总盈亏</span><p className={`font-mono font-bold ${(st.total_pnl ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>{(st.total_pnl ?? 0) >= 0 ? "+" : ""}{st.total_pnl ?? "-"}R</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">总笔数</span><p className="font-mono font-bold">{st.total ?? data.total}</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">做多胜率</span><p className="font-mono">{st.long_win_rate}% ({st.long_count}笔)</p></div>
-            <div><span className="text-slate-400">做空胜率</span><p className="font-mono">{st.short_win_rate}% ({st.short_count}笔)</p></div>
-          </div>
-        </div>
-      ) : <div className="p-3 text-xs text-slate-400">该币种暂无数据</div>}
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── 主组件 ──────────────────────────────────────────────────────
-
-export default function PaperGeneric({ strategyId, symbol }: Props) {
-  return (
-    <div className="space-y-3 p-1">
-      <div>
-        <h2 className="text-sm font-bold text-slate-900">📈 模拟盘</h2>
-        <p className="text-[10px] text-slate-500">{symbol.replace("USDT", "")} · strategy_id: {strategyId.slice(0, 8)}...</p>
-      </div>
-      <ControlPanel strategyId={strategyId} />
-      <SummaryCards strategyId={strategyId} />
-      <ActivePositions strategyId={strategyId} />
-      <EquityCurve strategyId={strategyId} />
-      <TradeHistory strategyId={strategyId} />
-      <StatsPanel strategyId={strategyId} />
-    </div>
-  );
-}

frontend/app/strategy-plaza/[id]/SignalsGeneric.tsx

@@ -1,653 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useEffect, useState, useCallback } from "react";
-import { authFetch } from "@/lib/auth";
-import {
-  ComposedChart, Area, Line, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer,
-  ReferenceLine, CartesianGrid, Legend
-} from "recharts";
-
-interface IndicatorRow {
-  ts: number;
-  cvd_fast: number;
-  cvd_mid: number;
-  cvd_day: number;
-  atr_5m: number;
-  vwap_30m: number;
-  price: number;
-  score: number;
-  signal: string | null;
-}
-
-interface LatestIndicator {
-  ts: number;
-  cvd_fast: number;
-  cvd_mid: number;
-  cvd_day: number;
-  cvd_fast_slope: number;
-  atr_5m: number;
-  atr_percentile: number;
-  vwap_30m: number;
-  price: number;
-  p95_qty: number;
-  p99_qty: number;
-  score: number;
-  signal: string | null;
-  tier?: "light" | "standard" | "heavy" | null;
-  gate_passed?: boolean;
-  factors?: {
-    gate_passed?: boolean;
-    gate_block?: string;
-    block_reason?: string;
-    obi_raw?: number;
-    spot_perp_div?: number;
-    whale_cvd_ratio?: number;
-    atr_pct_price?: number;
-    direction?: { score?: number; max?: number };
-    crowding?: { score?: number; max?: number };
-    environment?: { score?: number; max?: number };
-    auxiliary?: { score?: number; max?: number };
-  } | null;
-}
-
-interface SignalRecord {
-  ts: number;
-  score: number;
-  signal: string;
-}
-
-interface AllSignalRow {
-  ts: number;
-  score: number;
-  signal: string | null;
-  price?: number;
-  // factors 结构与 LatestIndicator.factors 基本一致，兼容 string/json
-  factors?: LatestIndicator["factors"] | string | null;
-}
-
-interface Gates {
-  obi_threshold: number;
-  whale_usd_threshold: number;
-  whale_flow_pct: number;
-  vol_atr_pct_min: number;
-  spot_perp_threshold: number;
-}
-
-interface Weights {
-  direction: number;
-  env: number;
-  aux: number;
-  momentum: number;
-}
-
-interface Props {
-  strategyId: string;
-  symbol: string;
-  cvdFastWindow: string;
-  cvdSlowWindow: string;
-  weights: Weights;
-  gates: Gates;
-}
-
-const WINDOWS = [
-  { label: "1h", value: 60 },
-  { label: "4h", value: 240 },
-  { label: "12h", value: 720 },
-  { label: "24h", value: 1440 },
-];
-
-function bjtStr(ms: number) {
-  const d = new Date(ms + 8 * 3600 * 1000);
-  return `${String(d.getUTCHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, "0")}`;
-}
-
-function bjtFull(ms: number) {
-  const d = new Date(ms + 8 * 3600 * 1000);
-  return `${String(d.getUTCMonth() + 1).padStart(2, "0")}-${String(d.getUTCDate()).padStart(2, "0")} ${String(d.getUTCHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCSeconds()).padStart(2, "0")}`;
-}
-
-function fmt(v: number, decimals = 1): string {
-  if (Math.abs(v) >= 1000000) return `${(v / 1000000).toFixed(1)}M`;
-  if (Math.abs(v) >= 1000) return `${(v / 1000).toFixed(1)}K`;
-  return v.toFixed(decimals);
-}
-
-function LayerScore({ label, score, max, colorClass }: { label: string; score: number; max: number; colorClass: string }) {
-  const ratio = Math.max(0, Math.min((score / max) * 100, 100));
-  return (
-    <div className="flex items-center gap-2">
-      <span className="text-[10px] text-slate-500 w-6 shrink-0">{label}</span>
-      <div className="flex-1 h-1.5 rounded-full bg-slate-100 overflow-hidden">
-        <div className={`h-full ${colorClass}`} style={{ width: `${ratio}%` }} />
-      </div>
-      <span className="text-[10px] font-mono text-slate-600 w-12 text-right">{score}/{max}</span>
-    </div>
-  );
-}
-
-function GateCard({ factors, gates }: { factors: LatestIndicator["factors"]; gates: Gates }) {
-  if (!factors) return null;
-  const passed = factors.gate_passed ?? true;
-  const blockReason = factors.gate_block || factors.block_reason;
-  return (
-    <div className={`rounded-xl border px-3 py-2 mt-2 ${passed ? "border-purple-200 bg-purple-50" : "border-red-200 bg-red-50"}`}>
-      <div className="flex items-center justify-between mb-1.5">
-        <p className="text-[10px] font-semibold text-purple-800">🔒 Gate-Control</p>
-        <span className={`text-[10px] font-bold px-2 py-0.5 rounded ${passed ? "bg-emerald-100 text-emerald-700" : "bg-red-100 text-red-600"}`}>
-          {passed ? "✅ Gate通过" : "❌ 否决"}
-        </span>
-      </div>
-      <div className="grid grid-cols-4 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">波动率</p>
-          <p className="text-xs font-mono text-slate-800">{((factors.atr_pct_price ?? 0) * 100).toFixed(3)}%</p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">需 ≥{(gates.vol_atr_pct_min * 100).toFixed(2)}%</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">OBI</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.obi_raw ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.obi_raw ?? 0) * 100).toFixed(2)}%
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">否决±{gates.obi_threshold}</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">期现背离</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.spot_perp_div ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.spot_perp_div ?? 0) * 10000).toFixed(2)}bps
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">否决±{(gates.spot_perp_threshold * 100).toFixed(1)}%</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">鲸鱼</p>
-          <p className="text-xs font-mono text-slate-800">${(gates.whale_usd_threshold / 1000).toFixed(0)}k</p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">{">"}{(gates.whale_flow_pct * 100).toFixed(0)}%占比</p>
-        </div>
-      </div>
-      {blockReason && (
-        <p className="text-[10px] text-red-600 mt-1.5 bg-red-50 rounded px-2 py-1">
-          否决原因: <span className="font-mono">{blockReason}</span>
-        </p>
-      )}
-    </div>
-  );
-}
-
-function IndicatorCards({ sym, strategyName, cvdFastWindow, cvdSlowWindow, weights, gates }: {
-  sym: string; strategyName: string; cvdFastWindow: string; cvdSlowWindow: string; weights: Weights; gates: Gates;
-}) {
-  const [data, setData] = useState<LatestIndicator | null>(null);
-  const coin = sym.replace("USDT", "") as "BTC" | "ETH" | "XRP" | "SOL";
-
-  useEffect(() => {
-    const fetch_ = async () => {
-      try {
-        const res = await authFetch(`/api/signals/latest?strategy=${strategyName}`);
-        if (!res.ok) return;
-        const json = await res.json();
-        setData(json[coin] || null);
-      } catch {}
-    };
-    fetch_();
-    const iv = setInterval(fetch_, 5000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [coin, strategyName]);
-
-  if (!data) return <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-4">等待指标数据...</div>;
-
-  const priceVsVwap = data.price > data.vwap_30m ? "上方" : "下方";
-  const totalWeight = weights.direction + weights.env + weights.aux + weights.momentum;
-
-  return (
-    <div className="space-y-3">
-      {/* CVD双轨 */}
-      <div className="grid grid-cols-3 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD_fast ({cvdFastWindow})</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_fast >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {fmt(data.cvd_fast)}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">
-            斜率: <span className={data.cvd_fast_slope >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}>
-              {data.cvd_fast_slope >= 0 ? "↑" : "↓"}{fmt(Math.abs(data.cvd_fast_slope))}
-            </span>
-          </p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD_slow ({cvdSlowWindow})</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_mid >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {fmt(data.cvd_mid)}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">{data.cvd_mid > 0 ? "多" : "空"}头占优</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD共振</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_fast >= 0 && data.cvd_mid >= 0 ? "text-emerald-600" : data.cvd_fast < 0 && data.cvd_mid < 0 ? "text-red-500" : "text-slate-400"}`}>
-            {data.cvd_fast >= 0 && data.cvd_mid >= 0 ? "✅ 多头共振" : data.cvd_fast < 0 && data.cvd_mid < 0 ? "✅ 空头共振" : "⚠️ 分歧"}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">双周期共振</p>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ATR + VWAP + P95/P99 */}
-      <div className="grid grid-cols-4 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">ATR</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">${fmt(data.atr_5m, 2)}</p>
-          <p className="text-[10px]">
-            <span className={data.atr_percentile > 60 ? "text-amber-600 font-semibold" : "text-slate-400"}>
-              {data.atr_percentile.toFixed(0)}%{data.atr_percentile > 60 ? "🔥" : ""}
-            </span>
-          </p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">VWAP</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">${data.vwap_30m.toLocaleString("en-US", { maximumFractionDigits: 1 })}</p>
-          <p className="text-[10px]">价格在<span className={data.price > data.vwap_30m ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}>{priceVsVwap}</span></p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">P95</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">{data.p95_qty?.toFixed(4) ?? "-"}</p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">大单阈值</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">P99</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-amber-600">{data.p99_qty?.toFixed(4) ?? "-"}</p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">超大单</p>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* 信号状态 + 四层分 */}
-      <div className={`rounded-xl border px-3 py-2.5 ${
-        data.signal === "LONG" ? "border-emerald-300 bg-emerald-50" :
-        data.signal === "SHORT" ? "border-red-300 bg-red-50" :
-        "border-slate-200 bg-slate-50"
-      }`}>
-        <div className="flex items-center justify-between">
-          <div>
-            <p className="text-[10px] text-slate-500">四层评分 · {coin}</p>
-            <p className={`font-bold text-base ${
-              data.signal === "LONG" ? "text-emerald-700" :
-              data.signal === "SHORT" ? "text-red-600" :
-              "text-slate-400"
-            }`}>
-              {data.signal === "LONG" ? "🟢 做多" : data.signal === "SHORT" ? "🔴 做空" : "⚪ 无信号"}
-            </p>
-          </div>
-          <div className="text-right">
-            <p className="font-mono font-bold text-lg text-slate-800">{data.score}/{totalWeight}</p>
-            <p className="text-[10px] text-slate-500">
-              {data.tier === "heavy" ? "加仓" : data.tier === "standard" ? "标准" : "不开仓"}
-            </p>
-          </div>
-        </div>
-        <div className="mt-2 space-y-1">
-          <LayerScore label="方向" score={data.factors?.direction?.score ?? 0} max={weights.direction} colorClass="bg-blue-600" />
-          <LayerScore label="环境" score={data.factors?.environment?.score ?? 0} max={weights.env} colorClass="bg-emerald-600" />
-          <LayerScore label="辅助" score={data.factors?.auxiliary?.score ?? 0} max={weights.aux} colorClass="bg-violet-600" />
-          <LayerScore label="动量" score={data.factors?.crowding?.score ?? 0} max={weights.momentum} colorClass="bg-slate-500" />
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* Gate 卡片 */}
-      <GateCard factors={data.factors} gates={gates} />
-    </div>
-  );
-}
-
-function SignalHistory({ coin, strategyName }: { coin: string; strategyName: string }) {
-  const [data, setData] = useState<SignalRecord[]>([]);
-
-  useEffect(() => {
-    const fetchData = async () => {
-      try {
-        const res = await authFetch(`/api/signals/signal-history?symbol=${coin}&limit=20&strategy=${strategyName}`);
-        if (!res.ok) return;
-        const json = await res.json();
-        setData(json.data || []);
-      } catch {}
-    };
-    fetchData();
-    const iv = setInterval(fetchData, 15000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [coin, strategyName]);
-
-  if (data.length === 0) return null;
-
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-sm overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100">
-        <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">最近信号</h3>
-      </div>
-      <div className="divide-y divide-slate-100 max-h-48 overflow-y-auto">
-        {data.map((s, i) => (
-          <div key={i} className="px-3 py-1.5 flex items-center justify-between">
-            <div className="flex items-center gap-2">
-              <span className={`text-xs font-bold ${s.signal === "LONG" ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-                {s.signal === "LONG" ? "🟢 LONG" : "🔴 SHORT"}
-              </span>
-              <span className="text-[10px] text-slate-400">{bjtFull(s.ts)}</span>
-            </div>
-            <span className="font-mono text-xs text-slate-700">{s.score}</span>
-          </div>
-        ))}
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-function AllSignalsModal({
-  open,
-  onClose,
-  symbol,
-  strategyName,
-}: {
-  open: boolean;
-  onClose: () => void;
-  symbol: string;
-  strategyName: string;
-}) {
-  const [rows, setRows] = useState<AllSignalRow[]>([]);
-  const [loading, setLoading] = useState(false);
-  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
-
-  useEffect(() => {
-    if (!open) return;
-    const fetchAll = async () => {
-      setLoading(true);
-      setError(null);
-      try {
-        const res = await authFetch(
-          `/api/signals/history?symbol=${symbol}&limit=200&strategy=${strategyName}`
-        );
-        if (!res.ok) {
-          setError(`加载失败 (${res.status})`);
-          setRows([]);
-          return;
-        }
-        const json = await res.json();
-        setRows(json.items || []);
-      } catch (e) {
-        console.error(e);
-        setError("加载失败，请稍后重试");
-        setRows([]);
-      } finally {
-        setLoading(false);
-      }
-    };
-    fetchAll();
-  }, [open, symbol, strategyName]);
-
-  const parseFactors = (r: AllSignalRow): LatestIndicator["factors"] | null => {
-    const f = r.factors;
-    if (!f) return null;
-    if (typeof f === "string") {
-      try {
-        return JSON.parse(f);
-      } catch {
-        return null;
-      }
-    }
-    return f;
-  };
-
-  if (!open) return null;
-
-  return (
-    <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center bg-black/40">
-      <div className="bg-white rounded-xl shadow-2xl w-full max-w-3xl max-h-[80vh] flex flex-col border border-slate-200">
-        <div className="px-4 py-3 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between gap-2">
-          <div>
-            <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-900">
-              所有历史信号（含未开仓）
-            </h3>
-            <p className="text-[11px] text-slate-500">
-              最近 200 条 · {symbol} · {strategyName}
-            </p>
-          </div>
-          <button
-            onClick={onClose}
-            className="px-2 py-1 rounded-lg border border-slate-200 text-[11px] text-slate-600 hover:bg-slate-50"
-          >
-            关闭
-          </button>
-        </div>
-
-        <div className="flex-1 overflow-y-auto">
-          {loading ? (
-            <div className="py-8 text-center text-slate-400 text-sm">
-              加载中...
-            </div>
-          ) : error ? (
-            <div className="py-8 text-center text-red-500 text-sm">
-              {error}
-            </div>
-          ) : rows.length === 0 ? (
-            <div className="py-8 text-center text-slate-400 text-sm">
-              暂无历史信号
-            </div>
-          ) : (
-            <table className="w-full text-[11px] text-left">
-              <thead className="bg-slate-50 border-b border-slate-200 sticky top-0">
-                <tr>
-                  <th className="px-3 py-2 text-slate-500 font-medium">时间</th>
-                  <th className="px-3 py-2 text-slate-500 font-medium">信号</th>
-                  <th className="px-3 py-2 text-slate-500 font-medium">总分</th>
-                  <th className="px-3 py-2 text-slate-500 font-medium">
-                    四层评分
-                  </th>
-                  <th className="px-3 py-2 text-slate-500 font-medium">门控</th>
-                </tr>
-              </thead>
-              <tbody>
-                {rows.map((r, idx) => {
-                  const f = parseFactors(r);
-                  const dirScore = f?.direction?.score ?? 0;
-                  const envScore = f?.environment?.score ?? 0;
-                  const auxScore = f?.auxiliary?.score ?? 0;
-                  const momScore = f?.crowding?.score ?? 0;
-                  const gateBlock =
-                    (f?.gate_block as string | undefined) ||
-                    (f?.block_reason as string | undefined) ||
-                    "";
-                  const gatePassed =
-                    typeof f?.gate_passed === "boolean"
-                      ? f?.gate_passed
-                      : !gateBlock;
-                  return (
-                    <tr
-                      key={`${r.ts}-${idx}`}
-                      className="border-b border-slate-100 last:border-b-0 hover:bg-slate-50/60"
-                    >
-                      <td className="px-3 py-1.5 text-slate-500">
-                        {bjtFull(r.ts)}
-                      </td>
-                      <td className="px-3 py-1.5">
-                        <span
-                          className={`inline-flex items-center gap-1 px-1.5 py-0.5 rounded-full border ${
-                            r.signal === "LONG"
-                              ? "border-emerald-300 bg-emerald-50 text-emerald-600"
-                              : r.signal === "SHORT"
-                              ? "border-red-300 bg-red-50 text-red-500"
-                              : "border-slate-200 bg-slate-50 text-slate-400"
-                          }`}
-                        >
-                          <span className="text-[10px]">
-                            {r.signal === "LONG"
-                              ? "多"
-                              : r.signal === "SHORT"
-                              ? "空"
-                              : "无"}
-                          </span>
-                        </span>
-                      </td>
-                      <td className="px-3 py-1.5 font-mono text-slate-800">
-                        {r.score}
-                      </td>
-                      <td className="px-3 py-1.5">
-                        <div className="flex flex-wrap gap-1 text-[10px] text-slate-500">
-                          <span>方:{dirScore}</span>
-                          <span>环:{envScore}</span>
-                          <span>辅:{auxScore}</span>
-                          <span>动:{momScore}</span>
-                        </div>
-                      </td>
-                      <td className="px-3 py-1.5">
-                        {gatePassed ? (
-                          <span className="inline-flex items-center px-1.5 py-0.5 rounded-full bg-emerald-50 text-emerald-600 border border-emerald-200 text-[10px]">
-                            通过
-                          </span>
-                        ) : (
-                          <span className="inline-flex items-center px-1.5 py-0.5 rounded-full bg-red-50 text-red-500 border border-red-200 text-[10px]">
-                            拒绝
-                            {gateBlock ? ` · ${gateBlock}` : ""}
-                          </span>
-                        )}
-                      </td>
-                    </tr>
-                  );
-                })}
-              </tbody>
-            </table>
-          )}
-        </div>
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-function CVDChart({ sym, minutes, strategyName, cvdFastWindow, cvdSlowWindow }: {
-  sym: string; minutes: number; strategyName: string; cvdFastWindow: string; cvdSlowWindow: string;
-}) {
-  const [data, setData] = useState<IndicatorRow[]>([]);
-  const [loading, setLoading] = useState(true);
-  const coin = sym.replace("USDT", "");
-
-  const fetchData = useCallback(async (silent = false) => {
-    try {
-      const res = await authFetch(`/api/signals/indicators?symbol=${coin}&minutes=${minutes}&strategy=${strategyName}`);
-      if (!res.ok) return;
-      const json = await res.json();
-      setData(json.data || []);
-      if (!silent) setLoading(false);
-    } catch {}
-  }, [coin, minutes, strategyName]);
-
-  useEffect(() => {
-    setLoading(true);
-    fetchData();
-    const iv = setInterval(() => fetchData(true), 30000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [fetchData]);
-
-  const chartData = data.map(d => ({
-    time: bjtStr(d.ts),
-    fast: parseFloat(d.cvd_fast?.toFixed(2) || "0"),
-    mid: parseFloat(d.cvd_mid?.toFixed(2) || "0"),
-    price: d.price,
-  }));
-
-  const prices = chartData.map(d => d.price).filter(v => v > 0);
-  const pMin = prices.length ? Math.min(...prices) : 0;
-  const pMax = prices.length ? Math.max(...prices) : 0;
-  const pPad = (pMax - pMin) * 0.3 || pMax * 0.001;
-
-  if (loading) return <div className="flex items-center justify-center h-48 text-slate-400 text-sm">加载指标数据...</div>;
-  if (data.length === 0) return <div className="flex items-center justify-center h-48 text-slate-400 text-sm">暂无指标数据，等待积累...</div>;
-
-  return (
-    <ResponsiveContainer width="100%" height={220}>
-      <ComposedChart data={chartData} margin={{ top: 4, right: 60, bottom: 0, left: 8 }}>
-        <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#f1f5f9" />
-        <XAxis dataKey="time" tick={{ fill: "#94a3b8", fontSize: 10 }} tickLine={false} interval="preserveStartEnd" />
-        <YAxis yAxisId="cvd" tick={{ fill: "#94a3b8", fontSize: 10 }} tickLine={false} axisLine={false} width={55} />
-        <YAxis yAxisId="price" orientation="right" tick={{ fill: "#f59e0b", fontSize: 10 }} tickLine={false} axisLine={false} width={65}
-          domain={[Math.floor(pMin - pPad), Math.ceil(pMax + pPad)]}
-          tickFormatter={(v: number) => v >= 1000 ? `$${(v / 1000).toFixed(1)}k` : `$${v.toFixed(0)}`}
-        />
-        <Tooltip
-          // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
-          formatter={(v: any, name: any) => {
-            if (name === "price") return [`$${Number(v).toLocaleString()}`, "币价"];
-            if (name === "fast") return [fmt(Number(v)), `CVD_fast(${cvdFastWindow})`];
-            return [fmt(Number(v)), `CVD_slow(${cvdSlowWindow})`];
-          }}
-          contentStyle={{ background: "#fff", border: "1px solid #e2e8f0", borderRadius: 8, fontSize: 11 }}
-        />
-        <Legend wrapperStyle={{ fontSize: 11 }} />
-        <ReferenceLine yAxisId="cvd" y={0} stroke="#94a3b8" strokeDasharray="4 2" />
-        <Area yAxisId="cvd" type="monotone" dataKey="fast" name="fast" stroke="#2563eb" fill="#eff6ff" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls />
-        <Line yAxisId="cvd" type="monotone" dataKey="mid" name="mid" stroke="#7c3aed" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls strokeDasharray="6 3" />
-        <Line yAxisId="price" type="monotone" dataKey="price" name="price" stroke="#f59e0b" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls strokeDasharray="4 2" />
-      </ComposedChart>
-    </ResponsiveContainer>
-  );
-}
-
-export default function SignalsGeneric({ strategyId, symbol, cvdFastWindow, cvdSlowWindow, weights, gates }: Props) {
-  const [minutes, setMinutes] = useState(240);
-  const coin = symbol.replace("USDT", "");
-  const strategyName = `custom_${strategyId.slice(0, 8)}`;
-  const [showAllSignals, setShowAllSignals] = useState(false);
-
-  return (
-    <div className="space-y-3 p-1">
-      <div className="flex items-center justify-between flex-wrap gap-2">
-        <div>
-          <h2 className="text-sm font-bold text-slate-900">⚡ 信号引擎</h2>
-          <p className="text-slate-500 text-[10px]">
-            CVD {cvdFastWindow}/{cvdSlowWindow} · 权重 {weights.direction}/{weights.env}/{weights.aux}/{weights.momentum} · {coin}
-          </p>
-        </div>
-        <div className="flex items-center gap-2">
-          <button
-            onClick={() => setShowAllSignals(true)}
-            className="px-2 py-0.5 rounded-lg border border-slate-200 text-[10px] text-slate-600 hover:bg-slate-50"
-          >
-            所有信号
-          </button>
-          <span className="px-2 py-0.5 rounded text-[10px] font-semibold bg-blue-100 text-blue-700 border border-blue-200">
-            {coin}
-          </span>
-        </div>
-      </div>
-
-      <IndicatorCards
-        sym={symbol}
-        strategyName={strategyName}
-        cvdFastWindow={cvdFastWindow}
-        cvdSlowWindow={cvdSlowWindow}
-        weights={weights}
-        gates={gates}
-      />
-
-      <SignalHistory coin={coin} strategyName={strategyName} />
-
-      <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-sm overflow-hidden">
-        <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between flex-wrap gap-1">
-          <div>
-            <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">CVD双轨 + 币价</h3>
-            <p className="text-[10px] text-slate-400">蓝=fast({cvdFastWindow}) · 紫=slow({cvdSlowWindow}) · 橙=价格</p>
-          </div>
-          <div className="flex gap-1">
-            {WINDOWS.map(w => (
-              <button key={w.value} onClick={() => setMinutes(w.value)}
-                className={`px-2 py-1 rounded border text-xs transition-colors ${minutes === w.value ? "bg-slate-800 text-white border-slate-800" : "border-slate-200 text-slate-500 hover:border-slate-400"}`}>
-                {w.label}
-              </button>
-            ))}
-          </div>
-        </div>
-        <div className="px-3 py-2">
-          <CVDChart sym={symbol} minutes={minutes} strategyName={strategyName} cvdFastWindow={cvdFastWindow} cvdSlowWindow={cvdSlowWindow} />
-        </div>
-      </div>
-
-      <AllSignalsModal
-        open={showAllSignals}
-        onClose={() => setShowAllSignals(false)}
-        symbol={symbol}
-        strategyName={strategyName}
-      />
-    </div>
-  );
-}

frontend/app/strategy-plaza/[id]/edit/page.tsx

@@ -1,82 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useAuth, authFetch } from "@/lib/auth";
-import { useParams, useRouter } from "next/navigation";
-import { useEffect, useState } from "react";
-import StrategyForm, { StrategyFormData } from "@/components/StrategyForm";
-
-export default function EditStrategyPage() {
-  useAuth();
-  const params = useParams();
-  const router = useRouter();
-  const sid = params?.id as string;
-  const [formData, setFormData] = useState<StrategyFormData | null>(null);
-  const [loading, setLoading] = useState(true);
-  const [error, setError] = useState("");
-
-  useEffect(() => {
-    if (!sid) return;
-    authFetch(`/api/strategies/${sid}`)
-      .then((r) => r.json())
-      .then((d) => {
-        const s = d.strategy;
-        if (!s) throw new Error("策略不存在");
-        setFormData({
-          display_name: s.display_name,
-          symbol: s.symbol,
-          direction: s.direction,
-          initial_balance: s.initial_balance,
-          cvd_fast_window: s.cvd_fast_window,
-          cvd_slow_window: s.cvd_slow_window,
-          weight_direction: s.weight_direction,
-          weight_env: s.weight_env,
-          weight_aux: s.weight_aux,
-          weight_momentum: s.weight_momentum,
-          entry_score: s.entry_score,
-          // 门1 波动率
-          gate_vol_enabled: s.gate_vol_enabled,
-          vol_atr_pct_min: s.vol_atr_pct_min,
-          // 门2 CVD共振
-          gate_cvd_enabled: s.gate_cvd_enabled ?? true,
-          // 门3 鲸鱼否决
-          gate_whale_enabled: s.gate_whale_enabled,
-          whale_usd_threshold: s.whale_usd_threshold,
-          whale_flow_pct: s.whale_flow_pct,
-          // 门4 OBI否决
-          gate_obi_enabled: s.gate_obi_enabled,
-          obi_threshold: s.obi_threshold,
-          // 门5 期现背离
-          gate_spot_perp_enabled: s.gate_spot_perp_enabled,
-          spot_perp_threshold: s.spot_perp_threshold,
-          sl_atr_multiplier: s.sl_atr_multiplier,
-          tp1_ratio: s.tp1_ratio,
-          tp2_ratio: s.tp2_ratio,
-          timeout_minutes: s.timeout_minutes,
-          flip_threshold: s.flip_threshold,
-          description: s.description || "",
-        });
-      })
-      .catch((e) => setError(e.message))
-      .finally(() => setLoading(false));
-  }, [sid]);
-
-  if (loading) return <div className="p-8 text-slate-400 text-sm animate-pulse">加载中...</div>;
-  if (error) return <div className="p-8 text-red-500 text-sm">{error}</div>;
-  if (!formData) return null;
-
-  return (
-    <div className="p-4 max-w-2xl mx-auto">
-      <div className="mb-5">
-        <h1 className="text-lg font-bold text-slate-800">调整策略参数</h1>
-        <p className="text-slate-500 text-xs mt-0.5">修改保存后15秒内生效，不影响当前持仓</p>
-      </div>
-      <StrategyForm
-        mode="edit"
-        initialData={formData}
-        strategyId={sid}
-        isBalanceEditable={false}
-        onSuccess={() => router.push(`/strategy-plaza/${sid}`)}
-      />
-    </div>
-  );
-}

frontend/app/strategy-plaza/[id]/page.tsx

@@ -11,7 +11,6 @@ import {
   PauseCircle,
   AlertCircle,
   Clock,
-  Settings,
 } from "lucide-react";
 
 // ─── Dynamic imports for each strategy's pages ───────────────────
@@ -21,20 +20,10 @@ const SignalsV53Middle = dynamic(() => import("@/app/signals-v53middle/page"), {
 const PaperV53 = dynamic(() => import("@/app/paper-v53/page"), { ssr: false });
 const PaperV53Fast = dynamic(() => import("@/app/paper-v53fast/page"), { ssr: false });
 const PaperV53Middle = dynamic(() => import("@/app/paper-v53middle/page"), { ssr: false });
-const SignalsGeneric = dynamic(() => import("./SignalsGeneric"), { ssr: false });
-const PaperGeneric = dynamic(() => import("./PaperGeneric"), { ssr: false });
-
-// ─── UUID → legacy strategy name map ─────────────────────────────
-const UUID_TO_LEGACY: Record<string, string> = {
-  "00000000-0000-0000-0000-000000000053": "v53",
-  "00000000-0000-0000-0000-000000000054": "v53_middle",
-  "00000000-0000-0000-0000-000000000055": "v53_fast",
-};
 
 // ─── Types ────────────────────────────────────────────────────────
 interface StrategySummary {
-  strategy_id?: string;
+  id: string;
-  id?: string;
   display_name: string;
   status: string;
   started_at: number;
@@ -50,42 +39,7 @@ interface StrategySummary {
   pnl_usdt_24h: number;
   pnl_r_24h: number;
   cvd_windows?: string;
-  cvd_fast_window?: string;
-  cvd_slow_window?: string;
   description?: string;
-  symbol?: string;
-}
-
-interface StrategyDetail {
-  weight_direction: number;
-  weight_env: number;
-  weight_aux: number;
-  weight_momentum: number;
-  entry_score: number;
-  // 门1 波动率
-  gate_vol_enabled: boolean;
-  vol_atr_pct_min: number;
-  // 门2 CVD共振
-  gate_cvd_enabled: boolean;
-  // 门3 鲸鱼否决
-  gate_whale_enabled: boolean;
-  whale_usd_threshold: number;
-  whale_flow_pct: number;
-  // 门4 OBI否决
-  gate_obi_enabled: boolean;
-  obi_threshold: number;
-  // 门5 期现背离
-  gate_spot_perp_enabled: boolean;
-  spot_perp_threshold: number;
-  sl_atr_multiplier: number;
-  tp1_ratio: number;
-  tp2_ratio: number;
-  timeout_minutes: number;
-  flip_threshold: number;
-  symbol: string;
-  direction: string;
-  cvd_fast_window: string;
-  cvd_slow_window: string;
 }
 
 // ─── Helpers ──────────────────────────────────────────────────────
@@ -100,127 +54,24 @@ function fmtDur(ms: number) {
 }
 
 function StatusBadge({ status }: { status: string }) {
-  if (status === "running") return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-emerald-600 font-medium"><CheckCircle size={12} />运行中</span>;
+  if (status === "running") return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-emerald-400"><CheckCircle size={12} />运行中</span>;
-  if (status === "paused") return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-yellow-600 font-medium"><PauseCircle size={12} />已暂停</span>;
+  if (status === "paused") return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-yellow-400"><PauseCircle size={12} />已暂停</span>;
-  return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-red-500 font-medium"><AlertCircle size={12} />异常</span>;
+  return <span className="flex items-center gap-1 text-xs text-red-400"><AlertCircle size={12} />异常</span>;
-}
-
-// ─── Config Tab ───────────────────────────────────────────────────
-function ConfigTab({ detail, strategyId }: { detail: StrategyDetail; strategyId: string }) {
-  const router = useRouter();
-
-  const row = (label: string, value: string | number | boolean) => (
-    <div className="flex items-center justify-between py-2 border-b border-slate-100 last:border-0">
-      <span className="text-xs text-slate-500">{label}</span>
-      <span className="text-xs font-medium text-slate-800">{String(value)}</span>
-    </div>
-  );
-
-  const gateRow = (label: string, enabled: boolean, threshold: string) => (
-    <div className="flex items-center justify-between py-2 border-b border-slate-100 last:border-0">
-      <div className="flex items-center gap-2">
-        <span className={`inline-block w-2 h-2 rounded-full ${enabled ? "bg-emerald-400" : "bg-slate-300"}`} />
-        <span className="text-xs text-slate-500">{label}</span>
-      </div>
-      <span className={`text-xs font-medium ${enabled ? "text-slate-800" : "text-slate-400"}`}>
-        {enabled ? threshold : "已关闭"}
-      </span>
-    </div>
-  );
-
-  return (
-    <div className="space-y-4">
-      <div className="flex justify-end">
-        <button
-          onClick={() => router.push(`/strategy-plaza/${strategyId}/edit`)}
-          className="flex items-center gap-1.5 px-4 py-2 rounded-xl bg-blue-600 text-white text-xs font-medium hover:bg-blue-700 transition-colors"
-        >
-          <Settings size={13} />
-          编辑参数
-        </button>
-      </div>
-
-      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
-        {/* 基础配置 */}
-        <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-          <h4 className="text-xs font-semibold text-slate-600 mb-2">基础配置</h4>
-          {row("交易对", detail.symbol)}
-          {row("交易方向", detail.direction === "both" ? "多空双向" : detail.direction === "long_only" ? "只做多" : "只做空")}
-          {row("CVD 快线", detail.cvd_fast_window)}
-          {row("CVD 慢线", detail.cvd_slow_window)}
-        </div>
-
-        {/* 四层权重 */}
-        <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-          <h4 className="text-xs font-semibold text-slate-600 mb-2">四层权重</h4>
-          {row("方向权重", `${detail.weight_direction}%`)}
-          {row("环境权重", `${detail.weight_env}%`)}
-          {row("辅助权重", `${detail.weight_aux}%`)}
-          {row("动量权重", `${detail.weight_momentum}%`)}
-          {row("入场阈值", `${detail.entry_score} 分`)}
-        </div>
-
-        {/* 五道 Gate */}
-        <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-          <h4 className="text-xs font-semibold text-slate-600 mb-2">过滤门控 (Gate)</h4>
-          {gateRow("门1 波动率", detail.gate_vol_enabled, `ATR% ≥ ${((detail.vol_atr_pct_min ?? 0) * 100).toFixed(2)}%`)}
-          {gateRow("门2 CVD共振", detail.gate_cvd_enabled ?? true, "快慢CVD同向")}
-          {gateRow("门3 鲸鱼否决", detail.gate_whale_enabled, `USD ≥ $${((detail.whale_usd_threshold ?? 50000) / 1000).toFixed(0)}k`)}
-          {gateRow("门4 OBI否决", detail.gate_obi_enabled, `阈值 ${detail.obi_threshold}`)}
-          {gateRow("门5 期现背离", detail.gate_spot_perp_enabled, `溢价 ≤ ${((detail.spot_perp_threshold ?? 0.005) * 100).toFixed(2)}%`)}
-        </div>
-
-        {/* 风控参数 */}
-        <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-          <h4 className="text-xs font-semibold text-slate-600 mb-2">风控参数</h4>
-          {row("SL 宽度", `${detail.sl_atr_multiplier} × ATR`)}
-          {row("TP1 目标", `${detail.tp1_ratio} × RD`)}
-          {row("TP2 目标", `${detail.tp2_ratio} × RD`)}
-          {row("超时", `${detail.timeout_minutes} 分钟`)}
-          {row("反转阈值", `${detail.flip_threshold} 分`)}
-        </div>
-      </div>
-    </div>
-  );
 }
 
 // ─── Content router ───────────────────────────────────────────────
-function SignalsContent({ strategyId, symbol, detail }: { strategyId: string; symbol?: string; detail?: StrategyDetail | null }) {
+function SignalsContent({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  const legacy = UUID_TO_LEGACY[strategyId] || strategyId;
+  if (strategyId === "v53") return <SignalsV53 />;
-  if (legacy === "v53") return <SignalsV53 />;
+  if (strategyId === "v53_fast") return <SignalsV53Fast />;
-  if (legacy === "v53_fast") return <SignalsV53Fast />;
+  if (strategyId === "v53_middle") return <SignalsV53Middle />;
-  if (legacy === "v53_middle") return <SignalsV53Middle />;
+  return <div className="p-8 text-gray-400">未知策略: {strategyId}</div>;
-  const weights = detail ? {
-    direction: detail.weight_direction,
-    env: detail.weight_env,
-    aux: detail.weight_aux,
-    momentum: detail.weight_momentum,
-  } : { direction: 38, env: 32, aux: 28, momentum: 2 };
-  const gates = detail ? {
-    obi_threshold: detail.obi_threshold,
-    whale_usd_threshold: detail.whale_usd_threshold,
-    whale_flow_pct: detail.whale_flow_pct,
-    vol_atr_pct_min: detail.vol_atr_pct_min,
-    spot_perp_threshold: detail.spot_perp_threshold,
-  } : { obi_threshold: 0.3, whale_usd_threshold: 100000, whale_flow_pct: 0.5, vol_atr_pct_min: 0.002, spot_perp_threshold: 0.003 };
-  return (
-    <SignalsGeneric
-      strategyId={strategyId}
-      symbol={symbol || "BTCUSDT"}
-      cvdFastWindow={detail?.cvd_fast_window || "15m"}
-      cvdSlowWindow={detail?.cvd_slow_window || "1h"}
-      weights={weights}
-      gates={gates}
-    />
-  );
 }
 
-function PaperContent({ strategyId, symbol }: { strategyId: string; symbol?: string }) {
+function PaperContent({ strategyId }: { strategyId: string }) {
-  const legacy = UUID_TO_LEGACY[strategyId] || strategyId;
+  if (strategyId === "v53") return <PaperV53 />;
-  if (legacy === "v53") return <PaperV53 />;
+  if (strategyId === "v53_fast") return <PaperV53Fast />;
-  if (legacy === "v53_fast") return <PaperV53Fast />;
+  if (strategyId === "v53_middle") return <PaperV53Middle />;
-  if (legacy === "v53_middle") return <PaperV53Middle />;
+  return <div className="p-8 text-gray-400">未知策略: {strategyId}</div>;
-  return <PaperGeneric strategyId={strategyId} symbol={symbol || "BTCUSDT"} />;
 }
 
 // ─── Main Page ────────────────────────────────────────────────────
@@ -232,67 +83,9 @@ export default function StrategyDetailPage() {
   const tab = searchParams?.get("tab") || "signals";
 
   const [summary, setSummary] = useState<StrategySummary | null>(null);
-  const [detail, setDetail] = useState<StrategyDetail | null>(null);
   const [loading, setLoading] = useState(true);
 
-  const fetchData = useCallback(async () => {
+  const fetchSummary = useCallback(async () => {
-    try {
-      // Try new /api/strategies/{id} first for full detail
-      const r = await authFetch(`/api/strategies/${strategyId}`);
-        if (r.ok) {
-          const d = await r.json();
-          const s = d.strategy;
-          setSummary({
-            strategy_id: s.strategy_id,
-            display_name: s.display_name,
-            status: s.status,
-            started_at: s.started_at || s.created_at || Date.now(),
-            initial_balance: s.initial_balance,
-            current_balance: s.current_balance,
-            net_usdt: s.net_usdt || 0,
-            net_r: s.net_r || 0,
-            trade_count: s.trade_count || 0,
-            win_rate: s.win_rate || 0,
-            avg_win_r: s.avg_win_r || 0,
-            avg_loss_r: s.avg_loss_r || 0,
-            open_positions: s.open_positions || 0,
-            pnl_usdt_24h: s.pnl_usdt_24h || 0,
-            pnl_r_24h: s.pnl_r_24h || 0,
-            cvd_fast_window: s.cvd_fast_window,
-            cvd_slow_window: s.cvd_slow_window,
-            description: s.description,
-            symbol: s.symbol,
-          });
-        setDetail({
-          weight_direction: s.weight_direction,
-          weight_env: s.weight_env,
-          weight_aux: s.weight_aux,
-          weight_momentum: s.weight_momentum,
-          entry_score: s.entry_score,
-          gate_vol_enabled: s.gate_vol_enabled,
-          vol_atr_pct_min: s.vol_atr_pct_min,
-          gate_cvd_enabled: s.gate_cvd_enabled,
-          gate_whale_enabled: s.gate_whale_enabled,
-          whale_usd_threshold: s.whale_usd_threshold,
-          whale_flow_pct: s.whale_flow_pct,
-          gate_obi_enabled: s.gate_obi_enabled,
-          obi_threshold: s.obi_threshold,
-          gate_spot_perp_enabled: s.gate_spot_perp_enabled,
-          spot_perp_threshold: s.spot_perp_threshold,
-          sl_atr_multiplier: s.sl_atr_multiplier,
-          tp1_ratio: s.tp1_ratio,
-          tp2_ratio: s.tp2_ratio,
-          timeout_minutes: s.timeout_minutes,
-          flip_threshold: s.flip_threshold,
-          symbol: s.symbol,
-          direction: s.direction,
-          cvd_fast_window: s.cvd_fast_window,
-          cvd_slow_window: s.cvd_slow_window,
-        });
-        return;
-      }
-    } catch {}
-    // Fallback to legacy /api/strategy-plaza/{id}/summary
     try {
       const r = await authFetch(`/api/strategy-plaza/${strategyId}/summary`);
       if (r.ok) {
@@ -304,10 +97,10 @@ export default function StrategyDetailPage() {
   }, [strategyId]);
 
   useEffect(() => {
-    fetchData().finally(() => setLoading(false));
+    fetchSummary();
-    const iv = setInterval(fetchData, 30000);
+    const iv = setInterval(fetchSummary, 30000);
     return () => clearInterval(iv);
-  }, [fetchData]);
+  }, [fetchSummary]);
 
   if (loading) {
     return (
@@ -318,20 +111,17 @@ export default function StrategyDetailPage() {
   }
 
   const isProfit = (summary?.net_usdt ?? 0) >= 0;
-  const cvdLabel = summary?.cvd_fast_window
-    ? `${summary.cvd_fast_window}/${summary.cvd_slow_window}`
-    : summary?.cvd_windows || "";
 
   return (
     <div className="p-4 max-w-full">
       {/* Back + Strategy Header */}
       <div className="flex items-center gap-3 mb-4">
-        <Link href="/strategy-plaza" className="flex items-center gap-1 text-slate-500 hover:text-slate-800 text-sm transition-colors">
+        <Link href="/strategy-plaza" className="flex items-center gap-1 text-gray-400 hover:text-white text-sm transition-colors">
           <ArrowLeft size={16} />
           策略广场
         </Link>
-        <span className="text-slate-300">/</span>
+        <span className="text-gray-600">/</span>
-        <span className="text-slate-800 font-medium">{summary?.display_name ?? strategyId}</span>
+        <span className="text-white font-medium">{summary?.display_name ?? strategyId}</span>
       </div>
 
       {/* Summary Bar */}
@@ -341,8 +131,8 @@ export default function StrategyDetailPage() {
           <span className="text-xs text-slate-400 flex items-center gap-1">
             <Clock size={10} />运行 {fmtDur(summary.started_at)}
           </span>
-          {cvdLabel && (
+          {summary.cvd_windows && (
-            <span className="text-xs text-blue-600 bg-blue-50 border border-blue-100 px-2 py-0.5 rounded">CVD {cvdLabel}</span>
+            <span className="text-xs text-blue-600 bg-blue-50 border border-blue-100 px-2 py-0.5 rounded">CVD {summary.cvd_windows}</span>
           )}
           <span className="ml-auto flex items-center gap-4 text-xs">
             <span className="text-slate-500">胜率 <span className={summary.win_rate >= 50 ? "text-emerald-600 font-bold" : "text-amber-600 font-bold"}>{summary.win_rate}%</span></span>
@@ -358,7 +148,6 @@ export default function StrategyDetailPage() {
         {[
           { key: "signals", label: "📊 信号引擎" },
           { key: "paper", label: "📈 模拟盘" },
-          { key: "config", label: "⚙️ 参数配置" },
         ].map(({ key, label }) => (
           <button
             key={key}
@@ -374,13 +163,12 @@ export default function StrategyDetailPage() {
         ))}
       </div>
 
-      {/* Content */}
+      {/* Content — direct render of existing pages */}
       <div>
-        {tab === "signals" && <SignalsContent strategyId={strategyId} symbol={summary?.symbol} detail={detail} />}
+        {tab === "signals" ? (
-        {tab === "paper" && <PaperContent strategyId={strategyId} symbol={summary?.symbol} />}
+          <SignalsContent strategyId={strategyId} />
-        {tab === "config" && detail && <ConfigTab detail={detail} strategyId={strategyId} />}
+        ) : (
-        {tab === "config" && !detail && (
+          <PaperContent strategyId={strategyId} />
-          <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-16">暂无配置信息</div>
         )}
       </div>
     </div>

frontend/app/strategy-plaza/create/page.tsx

@@ -1,24 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useAuth } from "@/lib/auth";
-import { useRouter } from "next/navigation";
-import StrategyForm, { DEFAULT_FORM } from "@/components/StrategyForm";
-
-export default function CreateStrategyPage() {
-  useAuth();
-  const router = useRouter();
-
-  return (
-    <div className="p-4 max-w-2xl mx-auto">
-      <div className="mb-5">
-        <h1 className="text-lg font-bold text-slate-800">新增策略</h1>
-        <p className="text-slate-500 text-xs mt-0.5">配置策略参数，创建后立即开始运行</p>
-      </div>
-      <StrategyForm
-        mode="create"
-        initialData={DEFAULT_FORM}
-        onSuccess={(id) => router.push(`/strategy-plaza/${id}`)}
-      />
-    </div>
-  );
-}

frontend/app/strategy-plaza/deprecated/page.tsx

@@ -1,196 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useEffect, useState, useCallback } from "react";
-import { authFetch, useAuth } from "@/lib/auth";
-import Link from "next/link";
-import {
-  TrendingUp, TrendingDown, Clock, Activity, RotateCcw
-} from "lucide-react";
-
-interface DeprecatedStrategy {
-  strategy_id: string;
-  display_name: string;
-  symbol: string;
-  status: string;
-  started_at: number;
-  deprecated_at: number | null;
-  initial_balance: number;
-  current_balance: number;
-  net_usdt: number;
-  net_r: number;
-  trade_count: number;
-  win_rate: number;
-  avg_win_r: number;
-  avg_loss_r: number;
-  pnl_usdt_24h: number;
-  last_trade_at: number | null;
-}
-
-function formatTime(ms: number | null): string {
-  if (!ms) return "—";
-  return new Date(ms).toLocaleString("zh-CN", {
-    timeZone: "Asia/Shanghai",
-    month: "2-digit",
-    day: "2-digit",
-    hour: "2-digit",
-    minute: "2-digit",
-    hour12: false,
-  });
-}
-
-export default function DeprecatedStrategiesPage() {
-  useAuth();
-  const [strategies, setStrategies] = useState<DeprecatedStrategy[]>([]);
-  const [loading, setLoading] = useState(true);
-  const [restoring, setRestoring] = useState<string | null>(null);
-
-  const fetchData = useCallback(async () => {
-    try {
-      const res = await authFetch("/api/strategies?include_deprecated=true");
-      const data = await res.json();
-      const deprecated = (data.strategies || []).filter(
-        (s: DeprecatedStrategy) => s.status === "deprecated"
-      );
-      setStrategies(deprecated);
-    } catch (e) {
-      console.error(e);
-    } finally {
-      setLoading(false);
-    }
-  }, []);
-
-  useEffect(() => {
-    fetchData();
-  }, [fetchData]);
-
-  const handleRestore = async (sid: string, name: string) => {
-    if (!confirm(`确认重新启用策略「${name}」？将继续使用原有余额和历史数据。`)) return;
-    setRestoring(sid);
-    try {
-      await authFetch(`/api/strategies/${sid}/restore`, { method: "POST" });
-      await fetchData();
-    } catch (e) {
-      console.error(e);
-    } finally {
-      setRestoring(null);
-    }
-  };
-
-  if (loading) {
-    return (
-      <div className="flex items-center justify-center min-h-64">
-        <div className="text-slate-400 text-sm animate-pulse">加载中...</div>
-      </div>
-    );
-  }
-
-  return (
-    <div className="p-4 max-w-5xl mx-auto">
-      <div className="flex items-center justify-between mb-5">
-        <div>
-          <h1 className="text-lg font-bold text-slate-800">废弃策略</h1>
-          <p className="text-slate-500 text-xs mt-0.5">数据永久保留，可随时重新启用</p>
-        </div>
-        <Link
-          href="/strategy-plaza"
-          className="text-xs text-blue-600 hover:underline"
-        >
-          ← 返回策略广场
-        </Link>
-      </div>
-
-      {strategies.length === 0 ? (
-        <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-16">暂无废弃策略</div>
-      ) : (
-        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-4">
-          {strategies.map((s) => {
-            const isProfit = s.net_usdt >= 0;
-            const is24hProfit = s.pnl_usdt_24h >= 0;
-            const balancePct = ((s.current_balance / s.initial_balance) * 100).toFixed(1);
-            return (
-              <div key={s.strategy_id} className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden opacity-80">
-                {/* Header */}
-                <div className="px-4 py-3 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between bg-slate-50">
-                  <div className="flex items-center gap-2">
-                    <h3 className="font-semibold text-slate-600 text-sm">{s.display_name}</h3>
-                    <span className="text-[10px] text-slate-400 bg-slate-200 px-1.5 py-0.5 rounded-full">已废弃</span>
-                  </div>
-                  <span className="text-[10px] text-slate-400">{s.symbol.replace("USDT", "")}</span>
-                </div>
-
-                {/* PnL */}
-                <div className="px-4 pt-3 pb-2">
-                  <div className="flex items-end justify-between mb-2">
-                    <div>
-                      <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">废弃时余额</div>
-                      <div className="text-xl font-bold text-slate-700">
-                        {s.current_balance.toLocaleString()}
-                        <span className="text-xs font-normal text-slate-400 ml-1">USDT</span>
-                      </div>
-                    </div>
-                    <div className="text-right">
-                      <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">累计盈亏</div>
-                      <div className={`text-lg font-bold ${isProfit ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-                        {isProfit ? "+" : ""}{s.net_usdt.toLocaleString()} U
-                      </div>
-                    </div>
-                  </div>
-
-                  {/* Balance bar */}
-                  <div className="mb-3">
-                    <div className="flex justify-between text-[10px] text-slate-400 mb-1">
-                      <span>{balancePct}%</span>
-                      <span>{s.initial_balance.toLocaleString()} USDT 初始</span>
-                    </div>
-                    <div className="w-full bg-slate-100 rounded-full h-1.5">
-                      <div
-                        className={`h-1.5 rounded-full ${isProfit ? "bg-emerald-400" : "bg-red-300"}`}
-                        style={{ width: `${Math.min(100, Math.max(0, (s.current_balance / s.initial_balance) * 100))}%` }}
-                      />
-                    </div>
-                  </div>
-
-                  {/* Stats */}
-                  <div className="grid grid-cols-3 gap-2 mb-3">
-                    <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-                      <div className="text-[10px] text-slate-400">胜率</div>
-                      <div className="text-sm font-bold text-slate-600">{s.win_rate}%</div>
-                    </div>
-                    <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-                      <div className="text-[10px] text-slate-400">净R</div>
-                      <div className={`text-sm font-bold ${s.net_r >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-                        {s.net_r >= 0 ? "+" : ""}{s.net_r}R
-                      </div>
-                    </div>
-                    <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-                      <div className="text-[10px] text-slate-400">交易数</div>
-                      <div className="text-sm font-bold text-slate-700">{s.trade_count}</div>
-                    </div>
-                  </div>
-                </div>
-
-                {/* Footer */}
-                <div className="px-4 py-2.5 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between bg-slate-50/60">
-                  <div className="flex items-center gap-1">
-                    {is24hProfit ? <TrendingUp size={12} className="text-emerald-500" /> : <TrendingDown size={12} className="text-red-400" />}
-                    <span className="text-[10px] text-slate-500">
-                      废弃于 {formatTime(s.deprecated_at)}
-                    </span>
-                  </div>
-                  <button
-                    onClick={() => handleRestore(s.strategy_id, s.display_name)}
-                    disabled={restoring === s.strategy_id}
-                    className="flex items-center gap-1 text-[11px] px-2.5 py-1 rounded-lg bg-blue-50 text-blue-600 hover:bg-blue-100 disabled:opacity-50 transition-colors font-medium"
-                  >
-                    <RotateCcw size={11} />
-                    {restoring === s.strategy_id ? "启用中..." : "重新启用"}
-                  </button>
-                </div>
-              </div>
-            );
-          })}
-        </div>
-      )}
-    </div>
-  );
-}

frontend/app/strategy-plaza/page.tsx

@@ -4,7 +4,6 @@ import { useEffect, useState, useCallback } from "react";
 import { authFetch } from "@/lib/auth";
 import { useAuth } from "@/lib/auth";
 import Link from "next/link";
-import { useRouter } from "next/navigation";
 import {
   TrendingUp,
   TrendingDown,
@@ -13,16 +12,11 @@ import {
   AlertCircle,
   CheckCircle,
   PauseCircle,
-  Plus,
-  Settings,
-  Trash2,
-  PlusCircle,
 } from "lucide-react";
 
 interface StrategyCard {
-  strategy_id: string;
+  id: string;
   display_name: string;
-  symbol: string;
   status: "running" | "paused" | "error";
   started_at: number;
   initial_balance: number;
@@ -88,250 +82,128 @@ function StatusBadge({ status }: { status: string }) {
   );
 }
 
-// ── AddBalanceModal ────────────────────────────────────────────────────────────
+function StrategyCardComponent({ s }: { s: StrategyCard }) {
-function AddBalanceModal({
-  strategy,
-  onClose,
-  onSuccess,
-}: {
-  strategy: StrategyCard;
-  onClose: () => void;
-  onSuccess: () => void;
-}) {
-  const [amount, setAmount] = useState(1000);
-  const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
-  const [error, setError] = useState("");
-
-  const handleSubmit = async () => {
-    if (amount <= 0) { setError("金额必须大于0"); return; }
-    setSubmitting(true);
-    setError("");
-    try {
-      const res = await authFetch(`/api/strategies/${strategy.strategy_id}/add-balance`, {
-        method: "POST",
-        headers: { "Content-Type": "application/json" },
-        body: JSON.stringify({ amount }),
-      });
-      if (!res.ok) throw new Error("追加失败");
-      onSuccess();
-      onClose();
-    } catch (e) {
-      setError(e instanceof Error ? e.message : "未知错误");
-    } finally {
-      setSubmitting(false);
-    }
-  };
-
-  return (
-    <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center bg-black/30">
-      <div className="bg-white rounded-xl shadow-xl p-5 w-80">
-        <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-sm mb-1">追加余额</h3>
-        <p className="text-[11px] text-slate-500 mb-3">策略：{strategy.display_name}</p>
-        <div className="mb-3">
-          <label className="text-xs text-slate-600 mb-1 block">追加金额 (USDT)</label>
-          <input
-            type="number"
-            value={amount}
-            min={100}
-            step={100}
-            onChange={(e) => setAmount(parseFloat(e.target.value) || 0)}
-            className="w-full border border-slate-200 rounded-lg px-3 py-2 text-sm"
-          />
-          <p className="text-[10px] text-slate-400 mt-1">
-            追加后初始资金：{(strategy.initial_balance + amount).toLocaleString()} USDT /
-            余额：{(strategy.current_balance + amount).toLocaleString()} USDT
-          </p>
-        </div>
-        {error && <p className="text-xs text-red-500 mb-2">{error}</p>}
-        <div className="flex gap-2">
-          <button onClick={onClose} className="flex-1 py-2 rounded-lg border border-slate-200 text-sm text-slate-600 hover:bg-slate-50">取消</button>
-          <button
-            onClick={handleSubmit}
-            disabled={submitting}
-            className="flex-1 py-2 rounded-lg bg-blue-600 text-white text-sm font-medium hover:bg-blue-700 disabled:opacity-50"
-          >
-            {submitting ? "追加中..." : "确认追加"}
-          </button>
-        </div>
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-// ── StrategyCardComponent ──────────────────────────────────────────────────────
-function StrategyCardComponent({
-  s,
-  onDeprecate,
-  onAddBalance,
-}: {
-  s: StrategyCard;
-  onDeprecate: (s: StrategyCard) => void;
-  onAddBalance: (s: StrategyCard) => void;
-}) {
   const isProfit = s.net_usdt >= 0;
   const is24hProfit = s.pnl_usdt_24h >= 0;
   const balancePct = ((s.current_balance / s.initial_balance) * 100).toFixed(1);
-  const symbolShort = s.symbol?.replace("USDT", "") || "";
 
   return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden hover:border-blue-300 hover:shadow-md transition-all group">
+    <Link href={`/strategy-plaza/${s.id}`}>
-      {/* Header */}
+      <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white overflow-hidden hover:border-blue-300 hover:shadow-md transition-all cursor-pointer group">
-      <div className="px-4 py-3 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between">
+        {/* Header */}
-        <div className="flex items-center gap-2">
+        <div className="px-4 py-3 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between">
-          <Link href={`/strategy-plaza/${s.strategy_id}`}>
+          <div className="flex items-center gap-2">
-            <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-sm group-hover:text-blue-700 transition-colors cursor-pointer hover:underline">
+            <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-sm group-hover:text-blue-700 transition-colors">
               {s.display_name}
             </h3>
-          </Link>
+            <StatusBadge status={s.status} />
-          <StatusBadge status={s.status} />
-          {symbolShort && (
-            <span className="text-[10px] text-slate-400 bg-slate-100 px-1.5 py-0.5 rounded-full">{symbolShort}</span>
-          )}
-        </div>
-        <span className="text-[10px] text-slate-400 flex items-center gap-1">
-          <Clock size={9} />
-          {formatDuration(s.started_at)}
-        </span>
-      </div>
-
-      {/* Main PnL */}
-      <div className="px-4 pt-3 pb-2">
-        <div className="flex items-end justify-between mb-2">
-          <div>
-            <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">当前余额</div>
-            <div className="text-xl font-bold text-slate-800">
-              {s.current_balance.toLocaleString()}
-              <span className="text-xs font-normal text-slate-400 ml-1">USDT</span>
-            </div>
           </div>
-          <div className="text-right">
+          <span className="text-[10px] text-slate-400 flex items-center gap-1">
-            <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">累计盈亏</div>
+            <Clock size={9} />
-            <div className={`text-lg font-bold ${isProfit ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
+            {formatDuration(s.started_at)}
-              {isProfit ? "+" : ""}{s.net_usdt.toLocaleString()} U
-            </div>
-          </div>
-        </div>
-
-        {/* Balance Bar */}
-        <div className="mb-3">
-          <div className="flex justify-between text-[10px] text-slate-400 mb-1">
-            <span>{balancePct}%</span>
-            <span>{s.initial_balance.toLocaleString()} USDT 初始</span>
-          </div>
-          <div className="w-full bg-slate-100 rounded-full h-1.5">
-            <div
-              className={`h-1.5 rounded-full ${isProfit ? "bg-emerald-400" : "bg-red-400"}`}
-              style={{ width: `${Math.min(100, Math.max(0, (s.current_balance / s.initial_balance) * 100))}%` }}
-            />
-          </div>
-        </div>
-
-        {/* Stats Row */}
-        <div className="grid grid-cols-3 gap-2 mb-3">
-          <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-            <div className="text-[10px] text-slate-400">胜率</div>
-            <div className={`text-sm font-bold ${s.win_rate >= 50 ? "text-emerald-600" : s.win_rate >= 45 ? "text-amber-600" : "text-red-500"}`}>
-              {s.win_rate}%
-            </div>
-          </div>
-          <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-            <div className="text-[10px] text-slate-400">净R</div>
-            <div className={`text-sm font-bold ${s.net_r >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-              {s.net_r >= 0 ? "+" : ""}{s.net_r}R
-            </div>
-          </div>
-          <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
-            <div className="text-[10px] text-slate-400">交易数</div>
-            <div className="text-sm font-bold text-slate-700">{s.trade_count}</div>
-          </div>
-        </div>
-
-        {/* Avg win/loss */}
-        <div className="flex gap-2 mb-3">
-          <div className="flex-1 bg-emerald-50 rounded-lg px-2.5 py-1.5">
-            <span className="text-[10px] text-emerald-600">平均赢</span>
-            <span className="float-right text-[10px] font-bold text-emerald-600">+{s.avg_win_r}R</span>
-          </div>
-          <div className="flex-1 bg-red-50 rounded-lg px-2.5 py-1.5">
-            <span className="text-[10px] text-red-500">平均亏</span>
-            <span className="float-right text-[10px] font-bold text-red-500">{s.avg_loss_r}R</span>
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* Footer */}
-      <div className="px-4 py-2.5 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between bg-slate-50/60">
-        <div className="flex items-center gap-1">
-          {is24hProfit ? (
-            <TrendingUp size={12} className="text-emerald-500" />
-          ) : (
-            <TrendingDown size={12} className="text-red-500" />
-          )}
-          <span className={`text-[10px] font-medium ${is24hProfit ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            24h {is24hProfit ? "+" : ""}{s.pnl_usdt_24h.toLocaleString()} U
           </span>
         </div>
-        <div className="flex items-center gap-1 text-[10px] text-slate-400">
+
-          <Activity size={9} />
+        {/* Main PnL */}
-          {s.open_positions > 0 ? (
+        <div className="px-4 pt-3 pb-2">
-            <span className="text-amber-600 font-medium">{s.open_positions}仓持仓中</span>
+          <div className="flex items-end justify-between mb-2">
-          ) : (
+            <div>
-            <span>上次: {formatTime(s.last_trade_at)}</span>
+              <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">当前余额</div>
-          )}
+              <div className="text-xl font-bold text-slate-800">
+                {s.current_balance.toLocaleString()}
+                <span className="text-xs font-normal text-slate-400 ml-1">USDT</span>
+              </div>
+            </div>
+            <div className="text-right">
+              <div className="text-[10px] text-slate-400 mb-0.5">累计盈亏</div>
+              <div className={`text-lg font-bold ${isProfit ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
+                {isProfit ? "+" : ""}{s.net_usdt.toLocaleString()} U
+              </div>
+            </div>
+          </div>
+
+          {/* Balance Bar */}
+          <div className="mb-3">
+            <div className="flex justify-between text-[10px] text-slate-400 mb-1">
+              <span>{balancePct}%</span>
+              <span>{s.initial_balance.toLocaleString()} USDT 初始</span>
+            </div>
+            <div className="w-full bg-slate-100 rounded-full h-1.5">
+              <div
+                className={`h-1.5 rounded-full ${isProfit ? "bg-emerald-400" : "bg-red-400"}`}
+                style={{ width: `${Math.min(100, Math.max(0, (s.current_balance / s.initial_balance) * 100))}%` }}
+              />
+            </div>
+          </div>
+
+          {/* Stats Row */}
+          <div className="grid grid-cols-3 gap-2 mb-3">
+            <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
+              <div className="text-[10px] text-slate-400">胜率</div>
+              <div className={`text-sm font-bold ${s.win_rate >= 50 ? "text-emerald-600" : s.win_rate >= 45 ? "text-amber-600" : "text-red-500"}`}>
+                {s.win_rate}%
+              </div>
+            </div>
+            <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
+              <div className="text-[10px] text-slate-400">净R</div>
+              <div className={`text-sm font-bold ${s.net_r >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
+                {s.net_r >= 0 ? "+" : ""}{s.net_r}R
+              </div>
+            </div>
+            <div className="bg-slate-50 rounded-lg p-2 text-center">
+              <div className="text-[10px] text-slate-400">交易数</div>
+              <div className="text-sm font-bold text-slate-700">{s.trade_count}</div>
+            </div>
+          </div>
+
+          {/* Avg win/loss */}
+          <div className="flex gap-2 mb-3">
+            <div className="flex-1 bg-emerald-50 rounded-lg px-2.5 py-1.5">
+              <span className="text-[10px] text-emerald-600">平均赢</span>
+              <span className="float-right text-[10px] font-bold text-emerald-600">+{s.avg_win_r}R</span>
+            </div>
+            <div className="flex-1 bg-red-50 rounded-lg px-2.5 py-1.5">
+              <span className="text-[10px] text-red-500">平均亏</span>
+              <span className="float-right text-[10px] font-bold text-red-500">{s.avg_loss_r}R</span>
+            </div>
+          </div>
+        </div>
+
+        {/* Footer */}
+        <div className="px-4 py-2.5 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between bg-slate-50/60">
+          <div className="flex items-center gap-1">
+            {is24hProfit ? (
+              <TrendingUp size={12} className="text-emerald-500" />
+            ) : (
+              <TrendingDown size={12} className="text-red-500" />
+            )}
+            <span className={`text-[10px] font-medium ${is24hProfit ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
+              24h {is24hProfit ? "+" : ""}{s.pnl_usdt_24h.toLocaleString()} U
+            </span>
+          </div>
+          <div className="flex items-center gap-1 text-[10px] text-slate-400">
+            <Activity size={9} />
+            {s.open_positions > 0 ? (
+              <span className="text-amber-600 font-medium">{s.open_positions}仓持仓中</span>
+            ) : (
+              <span>上次: {formatTime(s.last_trade_at)}</span>
+            )}
+          </div>
         </div>
       </div>
-
+    </Link>
-      {/* Action Buttons */}
-      <div className="px-4 py-2.5 border-t border-slate-100 flex gap-2">
-        <Link
-          href={`/strategy-plaza/${s.strategy_id}/edit`}
-          className="flex-1 flex items-center justify-center gap-1.5 py-1.5 rounded-lg border border-slate-200 text-[11px] text-slate-600 hover:bg-slate-50 transition-colors"
-        >
-          <Settings size={11} />
-          调整参数
-        </Link>
-        <button
-          onClick={() => onAddBalance(s)}
-          className="flex-1 flex items-center justify-center gap-1.5 py-1.5 rounded-lg border border-blue-200 text-[11px] text-blue-600 hover:bg-blue-50 transition-colors"
-        >
-          <PlusCircle size={11} />
-          追加余额
-        </button>
-        <button
-          onClick={() => onDeprecate(s)}
-          className="flex items-center justify-center gap-1 px-2.5 py-1.5 rounded-lg border border-red-200 text-[11px] text-red-500 hover:bg-red-50 transition-colors"
-        >
-          <Trash2 size={11} />
-        </button>
-      </div>
-    </div>
   );
 }
 
-// ── Main Page ─────────────────────────────────────────────────────────────────
 export default function StrategyPlazaPage() {
   useAuth();
-  const router = useRouter();
   const [strategies, setStrategies] = useState<StrategyCard[]>([]);
   const [loading, setLoading] = useState(true);
   const [lastUpdated, setLastUpdated] = useState<Date | null>(null);
-  const [addBalanceTarget, setAddBalanceTarget] = useState<StrategyCard | null>(null);
-
-  type SymbolFilter = "ALL" | "BTCUSDT" | "ETHUSDT" | "XRPUSDT" | "SOLUSDT";
-  type StatusFilter = "all" | "running" | "paused" | "error";
-  type PnlFilter = "all" | "positive" | "negative";
-  type PositionFilter = "all" | "with_open" | "no_open";
-  type SortKey = "recent" | "net_usdt_desc" | "net_usdt_asc" | "pnl24h_desc" | "pnl24h_asc";
-
-  const [symbolFilter, setSymbolFilter] = useState<SymbolFilter>("ALL");
-  const [statusFilter, setStatusFilter] = useState<StatusFilter>("all");
-  const [pnlFilter, setPnlFilter] = useState<PnlFilter>("all");
-  const [positionFilter, setPositionFilter] = useState<PositionFilter>("all");
-  const [sortKey, setSortKey] = useState<SortKey>("net_usdt_desc");
 
   const fetchData = useCallback(async () => {
     try {
-      const res = await authFetch("/api/strategies");
+      const res = await authFetch("/api/strategy-plaza");
       const data = await res.json();
       setStrategies(data.strategies || []);
       setLastUpdated(new Date());
@@ -348,49 +220,6 @@ export default function StrategyPlazaPage() {
     return () => clearInterval(interval);
   }, [fetchData]);
 
-  const handleDeprecate = async (s: StrategyCard) => {
-    if (!confirm(`确认废弃策略「${s.display_name}」？\n\n废弃后策略停止运行，数据永久保留，可在废弃列表中重新启用。`)) return;
-    try {
-      await authFetch(`/api/strategies/${s.strategy_id}/deprecate`, {
-        method: "POST",
-        headers: { "Content-Type": "application/json" },
-        body: JSON.stringify({ confirm: true }),
-      });
-      await fetchData();
-    } catch (e) {
-      console.error(e);
-    }
-  };
-
-  const filteredStrategies = strategies
-    .filter((s) => {
-      if (symbolFilter !== "ALL" && s.symbol !== symbolFilter) return false;
-      if (statusFilter !== "all" && s.status !== statusFilter) return false;
-      if (pnlFilter === "positive" && s.net_usdt <= 0) return false;
-      if (pnlFilter === "negative" && s.net_usdt >= 0) return false;
-      if (positionFilter === "with_open" && s.open_positions <= 0) return false;
-      if (positionFilter === "no_open" && s.open_positions > 0) return false;
-      return true;
-    })
-    .sort((a, b) => {
-      switch (sortKey) {
-        case "net_usdt_desc":
-          return b.net_usdt - a.net_usdt;
-        case "net_usdt_asc":
-          return a.net_usdt - b.net_usdt;
-        case "pnl24h_desc":
-          return b.pnl_usdt_24h - a.pnl_usdt_24h;
-        case "pnl24h_asc":
-          return a.pnl_usdt_24h - b.pnl_usdt_24h;
-        case "recent":
-        default: {
-          const aTs = a.last_trade_at ?? a.started_at ?? 0;
-          const bTs = b.last_trade_at ?? b.started_at ?? 0;
-          return bTs - aTs;
-        }
-      }
-    });
-
   if (loading) {
     return (
       <div className="flex items-center justify-center min-h-64">
@@ -405,172 +234,25 @@ export default function StrategyPlazaPage() {
       <div className="flex items-center justify-between mb-5">
         <div>
           <h1 className="text-lg font-bold text-slate-800">策略广场</h1>
-          <p className="text-slate-500 text-xs mt-0.5">点击策略名查看信号引擎和模拟盘详情</p>
+          <p className="text-slate-500 text-xs mt-0.5">点击卡片查看信号引擎和模拟盘详情</p>
         </div>
-        <div className="flex items-center gap-3">
+        {lastUpdated && (
-          {lastUpdated && (
+          <div className="text-[10px] text-slate-400 flex items-center gap-1">
-            <div className="text-[10px] text-slate-400 flex items-center gap-1">
+            <span className="inline-block w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-emerald-400 animate-pulse" />
-              <span className="inline-block w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-emerald-400 animate-pulse" />
+            {lastUpdated.toLocaleTimeString("zh-CN", { timeZone: "Asia/Shanghai", hour12: false })}
-              {lastUpdated.toLocaleTimeString("zh-CN", { timeZone: "Asia/Shanghai", hour12: false })}
-            </div>
-          )}
-          <button
-            onClick={() => router.push("/strategy-plaza/create")}
-            className="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 rounded-xl bg-blue-600 text-white text-xs font-medium hover:bg-blue-700 transition-colors"
-          >
-            <Plus size={13} />
-            新增策略
-          </button>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* Filters & Sorting */}
-      <div className="mb-4 flex flex-wrap items-center justify-between gap-3">
-        {/* 左侧：币种 + 盈亏过滤 */}
-        <div className="flex flex-wrap items-center gap-2">
-          <div className="flex items-center gap-1 text-[11px] text-slate-400">
-            <span>币种:</span>
-            {(["ALL", "BTCUSDT", "ETHUSDT", "XRPUSDT", "SOLUSDT"] as SymbolFilter[]).map((sym) => {
-              const label = sym === "ALL" ? "全部" : sym.replace("USDT", "");
-              const active = symbolFilter === sym;
-              return (
-                <button
-                  key={sym}
-                  onClick={() => setSymbolFilter(sym)}
-                  className={`px-2 py-0.5 rounded-full border text-[11px] ${
-                    active
-                      ? "border-blue-500 bg-blue-50 text-blue-600"
-                      : "border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50"
-                  }`}
-                >
-                  {label}
-                </button>
-              );
-            })}
           </div>
-          <div className="flex items-center gap-1 text-[11px] text-slate-400">
+        )}
-            <span>盈亏:</span>
-            {[
-              { key: "all" as PnlFilter, label: "全部" },
-              { key: "positive" as PnlFilter, label: "仅盈利" },
-              { key: "negative" as PnlFilter, label: "仅亏损" },
-            ].map((opt) => {
-              const active = pnlFilter === opt.key;
-              return (
-                <button
-                  key={opt.key}
-                  onClick={() => setPnlFilter(opt.key)}
-                  className={`px-2 py-0.5 rounded-full border text-[11px] ${
-                    active
-                      ? "border-emerald-500 bg-emerald-50 text-emerald-600"
-                      : "border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50"
-                  }`}
-                >
-                  {opt.label}
-                </button>
-              );
-            })}
-          </div>
-        </div>
-
-        {/* 右侧：状态 + 持仓 + 排序 */}
-        <div className="flex flex-wrap items-center gap-2">
-          <div className="flex items-center gap-1 text-[11px] text-slate-400">
-            <span>状态:</span>
-            {[
-              { key: "all" as StatusFilter, label: "全部" },
-              { key: "running" as StatusFilter, label: "运行中" },
-              { key: "paused" as StatusFilter, label: "已暂停" },
-              { key: "error" as StatusFilter, label: "异常" },
-            ].map((opt) => {
-              const active = statusFilter === opt.key;
-              return (
-                <button
-                  key={opt.key}
-                  onClick={() => setStatusFilter(opt.key)}
-                  className={`px-2 py-0.5 rounded-full border text-[11px] ${
-                    active
-                      ? "border-slate-700 bg-slate-800 text-white"
-                      : "border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50"
-                  }`}
-                >
-                  {opt.label}
-                </button>
-              );
-            })}
-          </div>
-          <div className="flex items-center gap-1 text-[11px] text-slate-400">
-            <span>持仓:</span>
-            {[
-              { key: "all" as PositionFilter, label: "全部" },
-              { key: "with_open" as PositionFilter, label: "有持仓" },
-              { key: "no_open" as PositionFilter, label: "无持仓" },
-            ].map((opt) => {
-              const active = positionFilter === opt.key;
-              return (
-                <button
-                  key={opt.key}
-                  onClick={() => setPositionFilter(opt.key)}
-                  className={`px-2 py-0.5 rounded-full border text-[11px] ${
-                    active
-                      ? "border-amber-500 bg-amber-50 text-amber-600"
-                      : "border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50"
-                  }`}
-                >
-                  {opt.label}
-                </button>
-              );
-            })}
-          </div>
-          <div className="flex items-center gap-1 text-[11px] text-slate-400">
-            <span>排序:</span>
-            <select
-              value={sortKey}
-              onChange={(e) => setSortKey(e.target.value as SortKey)}
-              className="border border-slate-200 rounded-lg px-2 py-1 text-[11px] text-slate-700 bg-white"
-            >
-              <option value="net_usdt_desc">总盈亏从高到低</option>
-              <option value="net_usdt_asc">总盈亏从低到高</option>
-              <option value="pnl24h_desc">24h 盈亏从高到低</option>
-              <option value="pnl24h_asc">24h 盈亏从低到高</option>
-              <option value="recent">最近有交易优先</option>
-            </select>
-          </div>
-        </div>
       </div>
 
       {/* Strategy Cards */}
       <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-4">
-        {filteredStrategies.map((s) => (
+        {strategies.map((s) => (
-          <StrategyCardComponent
+          <StrategyCardComponent key={s.id} s={s} />
-            key={s.strategy_id}
-            s={s}
-            onDeprecate={handleDeprecate}
-            onAddBalance={setAddBalanceTarget}
-          />
         ))}
       </div>
 
-      {filteredStrategies.length === 0 && (
+      {strategies.length === 0 && (
-        <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-16">
+        <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-16">暂无策略数据</div>
-          <p className="mb-3">暂无运行中的策略</p>
-          <button
-            onClick={() => router.push("/strategy-plaza/create")}
-            className="inline-flex items-center gap-1.5 px-4 py-2 rounded-xl bg-blue-600 text-white text-sm hover:bg-blue-700"
-          >
-            <Plus size={14} />
-            创建第一个策略
-          </button>
-        </div>
-      )}
-
-      {/* Add Balance Modal */}
-      {addBalanceTarget && (
-        <AddBalanceModal
-          strategy={addBalanceTarget}
-          onClose={() => setAddBalanceTarget(null)}
-          onSuccess={fetchData}
-        />
       )}
     </div>
   );

frontend/components/Sidebar.tsx

@@ -7,7 +7,7 @@ import { useAuth } from "@/lib/auth";
 import {
   LayoutDashboard, Info,
   Menu, X, Zap, LogIn, UserPlus,
-  ChevronLeft, ChevronRight, Activity, LogOut, Monitor, LineChart, Bolt, Archive
+  ChevronLeft, ChevronRight, Activity, LogOut, Monitor, LineChart, Bolt
 } from "lucide-react";
 
 const navItems = [
@@ -15,7 +15,6 @@ const navItems = [
   { href: "/trades", label: "成交流", icon: Activity },
   { href: "/live", label: "⚡ 实盘交易", icon: Bolt, section: "── 实盘 ──" },
   { href: "/strategy-plaza", label: "策略广场", icon: Zap, section: "── 策略 ──" },
-  { href: "/strategy-plaza/deprecated", label: "废弃策略", icon: Archive },
   { href: "/server", label: "服务器", icon: Monitor },
   { href: "/about", label: "说明", icon: Info },
 ];

frontend/components/SignalsView.tsx

@@ -1,541 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useEffect, useState, useCallback } from "react";
-import { authFetch } from "@/lib/auth";
-import { useAuth } from "@/lib/auth";
-import Link from "next/link";
-import {
-  ComposedChart, Area, Line, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer,
-  ReferenceLine, CartesianGrid, Legend
-} from "recharts";
-
-type Symbol = "BTC" | "ETH" | "XRP" | "SOL";
-
-interface IndicatorRow {
-  ts: number;
-  cvd_fast: number;
-  cvd_mid: number;
-  cvd_day: number;
-  atr_5m: number;
-  vwap_30m: number;
-  price: number;
-  score: number;
-  signal: string | null;
-}
-
-interface LatestIndicator {
-  ts: number;
-  cvd_fast: number;
-  cvd_mid: number;
-  cvd_day: number;
-  cvd_fast_slope: number;
-  atr_5m: number;
-  atr_percentile: number;
-  vwap_30m: number;
-  price: number;
-  p95_qty: number;
-  p99_qty: number;
-  score: number;
-  display_score?: number;
-  gate_passed?: boolean;
-  signal: string | null;
-  tier?: "light" | "standard" | "heavy" | null;
-  factors?: {
-    track?: string;
-    direction?: { score?: number; max?: number; cvd_resonance?: number; p99_flow?: number; accel_bonus?: number };
-    crowding?: { score?: number; max?: number; lsr_contrarian?: number; top_trader_position?: number };
-    environment?: { score?: number; max?: number };
-    auxiliary?: { score?: number; max?: number; coinbase_premium?: number };
-    gate_passed?: boolean;
-    block_reason?: string;
-    gate_block?: string;
-    obi_raw?: number;
-    spot_perp_div?: number;
-    whale_cvd_ratio?: number;
-    atr_pct_price?: number;
-    alt_score_ref?: number;
-  } | null;
-}
-
-const WINDOWS = [
-  { label: "1h", value: 60 },
-  { label: "4h", value: 240 },
-  { label: "12h", value: 720 },
-  { label: "24h", value: 1440 },
-];
-
-function bjtStr(ms: number) {
-  const d = new Date(ms + 8 * 3600 * 1000);
-  return `${String(d.getUTCHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, "0")}`;
-}
-
-function bjtFull(ms: number) {
-  const d = new Date(ms + 8 * 3600 * 1000);
-  return `${String(d.getUTCMonth() + 1).padStart(2, "0")}-${String(d.getUTCDate()).padStart(2, "0")} ${String(d.getUTCHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, "0")}:${String(d.getUTCSeconds()).padStart(2, "0")}`;
-}
-
-function fmt(v: number, decimals = 1): string {
-  if (Math.abs(v) >= 1000000) return `${(v / 1000000).toFixed(1)}M`;
-  if (Math.abs(v) >= 1000) return `${(v / 1000).toFixed(1)}K`;
-  return v.toFixed(decimals);
-}
-
-function LayerScore({ label, score, max, colorClass }: { label: string; score: number; max: number; colorClass: string }) {
-  const ratio = Math.max(0, Math.min((score / max) * 100, 100));
-  return (
-    <div className="flex items-center gap-2">
-      <span className="text-[10px] text-slate-500 w-6 shrink-0">{label}</span>
-      <div className="flex-1 h-1.5 rounded-full bg-slate-100 overflow-hidden">
-        <div className={`h-full ${colorClass}`} style={{ width: `${ratio}%` }} />
-      </div>
-      <span className="text-[10px] font-mono text-slate-600 w-8 text-right">{score}/{max}</span>
-    </div>
-  );
-}
-
-const ALT_GATE_THRESHOLDS: Record<string, { vol: string; obi: string; spd: string; whale: string }> = {
-  ETH: { vol: "0.3%", obi: "0.35", spd: "0.5%", whale: "$50k" },
-  XRP: { vol: "0.25%", obi: "0.40", spd: "0.6%", whale: "$30k" },
-  SOL: { vol: "0.4%", obi: "0.45", spd: "0.8%", whale: "$20k" },
-};
-
-function ALTGateCard({ symbol, factors }: { symbol: Symbol; factors: LatestIndicator["factors"] }) {
-  if (!factors || symbol === "BTC") return null;
-  const thresholds = ALT_GATE_THRESHOLDS[symbol] ?? ALT_GATE_THRESHOLDS["ETH"];
-  const passed = factors.gate_passed ?? true;
-  const blockReason = factors.gate_block;
-  return (
-    <div className={`rounded-xl border px-3 py-2 mt-2 ${passed ? "border-purple-200 bg-purple-50" : "border-red-200 bg-red-50"}`}>
-      <div className="flex items-center justify-between mb-1.5">
-        <p className="text-[10px] font-semibold text-purple-800">🔒 {symbol} Gate-Control</p>
-        <span className={`text-[10px] font-bold px-2 py-0.5 rounded ${passed ? "bg-emerald-100 text-emerald-700" : "bg-red-100 text-red-600"}`}>
-          {passed ? "✅ Gate通过" : "❌ 否决"}
-        </span>
-      </div>
-      <div className="grid grid-cols-4 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">波动率</p>
-          <p className="text-xs font-mono text-slate-800">{((factors.atr_pct_price ?? 0) * 100).toFixed(3)}%</p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">需 ≥{thresholds.vol}</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">OBI</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.obi_raw ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.obi_raw ?? 0) * 100).toFixed(2)}%
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">否决±{thresholds.obi}</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">期现背离</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.spot_perp_div ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.spot_perp_div ?? 0) * 10000).toFixed(2)}bps
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">否决±{thresholds.spd}</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">鲸鱼阈值</p>
-          <p className="text-xs font-mono text-slate-800">{thresholds.whale}</p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">大单门槛</p>
-        </div>
-      </div>
-      {blockReason && (
-        <p className="text-[10px] text-red-600 mt-1.5 bg-red-50 rounded px-2 py-1">
-          否决原因: <span className="font-mono">{blockReason}</span>
-        </p>
-      )}
-    </div>
-  );
-}
-
-function BTCGateCard({ factors }: { factors: LatestIndicator["factors"] }) {
-  if (!factors) return null;
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-amber-200 bg-amber-50 px-3 py-2 mt-2">
-      <div className="flex items-center justify-between mb-1.5">
-        <p className="text-[10px] font-semibold text-amber-800">⚡ BTC Gate-Control</p>
-        <span className={`text-[10px] font-bold px-2 py-0.5 rounded ${factors.gate_passed ? "bg-emerald-100 text-emerald-700" : "bg-red-100 text-red-600"}`}>
-          {factors.gate_passed ? "✅ Gate通过" : "❌ 否决"}
-        </span>
-      </div>
-      <div className="grid grid-cols-4 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">波动率</p>
-          <p className="text-xs font-mono text-slate-800">{((factors.atr_pct_price ?? 0) * 100).toFixed(3)}%</p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">需 ≥0.2%</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">OBI</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.obi_raw ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.obi_raw ?? 0) * 100).toFixed(2)}%
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">盘口失衡</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">期现背离</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.spot_perp_div ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.spot_perp_div ?? 0) * 10000).toFixed(2)}bps
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">spot-perp</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded px-2 py-1">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">巨鲸CVD</p>
-          <p className={`text-xs font-mono ${(factors.whale_cvd_ratio ?? 0) >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {((factors.whale_cvd_ratio ?? 0) * 100).toFixed(2)}%
-          </p>
-          <p className="text-[9px] text-slate-400">&gt;$100k</p>
-        </div>
-      </div>
-      {factors.block_reason && (
-        <p className="text-[10px] text-red-600 mt-1.5 bg-red-50 rounded px-2 py-1">
-          否决原因: <span className="font-mono">{factors.block_reason}</span>
-        </p>
-      )}
-    </div>
-  );
-}
-
-function IndicatorCards({ symbol, strategy }: { symbol: Symbol; strategy: string }) {
-  const [data, setData] = useState<LatestIndicator | null>(null);
-
-  useEffect(() => {
-    const fetch = async () => {
-      try {
-        const res = await authFetch(`/api/signals/latest?strategy=${strategy}`);
-        if (!res.ok) return;
-        const json = await res.json();
-        setData(json[symbol] || null);
-      } catch {}
-    };
-    fetch();
-    const iv = setInterval(fetch, 5000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [symbol, strategy]);
-
-  if (!data) return <div className="text-center text-slate-400 text-sm py-4">等待指标数据...</div>;
-
-  const isBTC = symbol === "BTC";
-  const priceVsVwap = data.price > data.vwap_30m ? "上方" : "下方";
-
-  return (
-    <div className="space-y-3">
-      <div className="grid grid-cols-3 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD_fast (30m)</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_fast >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {fmt(data.cvd_fast)}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">
-            斜率: <span className={data.cvd_fast_slope >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}>
-              {data.cvd_fast_slope >= 0 ? "↑" : "↓"}{fmt(Math.abs(data.cvd_fast_slope))}
-            </span>
-          </p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD_mid (4h)</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_mid >= 0 ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-            {fmt(data.cvd_mid)}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">{data.cvd_mid > 0 ? "多" : "空"}头占优</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">CVD共振</p>
-          <p className={`font-mono font-bold text-sm ${data.cvd_fast >= 0 && data.cvd_mid >= 0 ? "text-emerald-600" : data.cvd_fast < 0 && data.cvd_mid < 0 ? "text-red-500" : "text-slate-400"}`}>
-            {data.cvd_fast >= 0 && data.cvd_mid >= 0 ? "✅ 多头共振" : data.cvd_fast < 0 && data.cvd_mid < 0 ? "✅ 空头共振" : "⚠️ 分歧"}
-          </p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">V5.3核心信号</p>
-        </div>
-      </div>
-
-      <div className="grid grid-cols-4 gap-1.5">
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">ATR</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">${fmt(data.atr_5m, 2)}</p>
-          <p className="text-[10px]">
-            <span className={data.atr_percentile > 60 ? "text-amber-600 font-semibold" : "text-slate-400"}>
-              {data.atr_percentile.toFixed(0)}%{data.atr_percentile > 60 ? "🔥" : ""}
-            </span>
-          </p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">VWAP</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">${data.vwap_30m.toLocaleString("en-US", { maximumFractionDigits: 1 })}</p>
-          <p className="text-[10px]">
-            价格在<span className={data.price > data.vwap_30m ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}>{priceVsVwap}</span>
-          </p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">P95</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-slate-800">{data.p95_qty.toFixed(4)}</p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">大单阈值</p>
-        </div>
-        <div className="bg-white rounded-lg border border-slate-200 px-2.5 py-2">
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">P99</p>
-          <p className="font-mono font-semibold text-sm text-amber-600">{data.p99_qty.toFixed(4)}</p>
-          <p className="text-[10px] text-slate-400">超大单</p>
-        </div>
-      </div>
-
-      <div className={`rounded-xl border px-3 py-2.5 ${
-        data.signal === "LONG" ? "border-emerald-300 bg-emerald-50" :
-        data.signal === "SHORT" ? "border-red-300 bg-red-50" :
-        "border-slate-200 bg-slate-50"
-      }`}>
-        <div className="flex items-center justify-between">
-          <div>
-            <p className="text-[10px] text-slate-500">
-              {isBTC ? "BTC Gate-Control" : "ALT 四层评分"}
-              {" · "}{"v53"}
-            </p>
-            <p className={`font-bold text-base ${
-              data.signal === "LONG" ? "text-emerald-700" :
-              data.signal === "SHORT" ? "text-red-600" :
-              "text-slate-400"
-            }`}>
-              {data.signal === "LONG" ? "🟢 做多" : data.signal === "SHORT" ? "🔴 做空" : "⚪ 无信号"}
-            </p>
-          </div>
-          <div className="text-right">
-            {isBTC ? (
-              <>
-                <p className="font-mono font-bold text-lg text-slate-800">
-                  {data.display_score ?? data.factors?.alt_score_ref ?? data.score}/100
-                  <span className="text-[10px] font-normal text-slate-400 ml-1">参考分</span>
-                </p>
-                <p className="text-[10px] text-slate-500">
-                  {(data.gate_passed ?? data.factors?.gate_passed) ? (data.tier === "standard" ? "标准" : "不开仓") : "Gate否决"}
-                </p>
-              </>
-            ) : (
-              <>
-                <p className="font-mono font-bold text-lg text-slate-800">{data.score}/100</p>
-                <p className="text-[10px] text-slate-500">{data.tier === "heavy" ? "加仓" : data.tier === "standard" ? "标准" : "不开仓"}</p>
-              </>
-            )}
-          </div>
-        </div>
-
-        <div className="mt-2 space-y-1">
-          <LayerScore label="方向" score={data.factors?.direction?.score ?? 0} max={55} colorClass="bg-blue-600" />
-          <LayerScore label="拥挤" score={data.factors?.crowding?.score ?? 0} max={25} colorClass="bg-violet-600" />
-          <LayerScore label="环境" score={data.factors?.environment?.score ?? 0} max={15} colorClass="bg-emerald-600" />
-          <LayerScore label="辅助" score={data.factors?.auxiliary?.score ?? 0} max={5} colorClass="bg-slate-500" />
-        </div>
-      </div>
-
-      {!isBTC && data.factors && <ALTGateCard symbol={symbol} factors={data.factors} />}
-      {isBTC && data.factors && <BTCGateCard factors={data.factors} />}
-    </div>
-  );
-}
-
-interface SignalRecord {
-  ts: number;
-  score: number;
-  signal: string;
-}
-
-function SignalHistory({ symbol, strategy }: { symbol: Symbol; strategy: string }) {
-  const [data, setData] = useState<SignalRecord[]>([]);
-
-  useEffect(() => {
-    const fetchData = async () => {
-      try {
-        const res = await authFetch(`/api/signals/signal-history?symbol=${symbol}&limit=20&strategy=${strategy}`);
-        if (!res.ok) return;
-        const json = await res.json();
-        setData(json.data || []);
-      } catch {}
-    };
-    fetchData();
-    const iv = setInterval(fetchData, 15000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [symbol, strategy]);
-
-  if (data.length === 0) return null;
-
-  return (
-    <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-sm overflow-hidden">
-      <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100">
-        <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">最近信号 ({strategy})</h3>
-      </div>
-      <div className="divide-y divide-slate-100 max-h-48 overflow-y-auto">
-        {data.map((s, i) => (
-          <div key={i} className="px-3 py-1.5 flex items-center justify-between">
-            <div className="flex items-center gap-2">
-              <span className={`text-xs font-bold ${s.signal === "LONG" ? "text-emerald-600" : "text-red-500"}`}>
-                {s.signal === "LONG" ? "🟢 LONG" : "🔴 SHORT"}
-              </span>
-              <span className="text-[10px] text-slate-400">{bjtFull(s.ts)}</span>
-            </div>
-            <div className="flex items-center gap-1.5">
-              <span className="font-mono text-xs text-slate-700">{s.score}</span>
-              <span className={`text-[10px] px-1 py-0.5 rounded ${
-                s.score >= 85 ? "bg-red-100 text-red-700" :
-                s.score >= 75 ? "bg-blue-100 text-blue-700" :
-                "bg-slate-100 text-slate-600"
-              }`}>
-                {s.score >= 85 ? "加仓" : s.score >= 75 ? "标准" : "不开仓"}
-              </span>
-            </div>
-          </div>
-        ))}
-      </div>
-    </div>
-  );
-}
-
-function CVDChart({ symbol, minutes, strategy }: { symbol: Symbol; minutes: number; strategy: string }) {
-  const [data, setData] = useState<IndicatorRow[]>([]);
-  const [loading, setLoading] = useState(true);
-
-  const fetchData = useCallback(async (silent = false) => {
-    try {
-      const res = await authFetch(`/api/signals/indicators?symbol=${symbol}&minutes=${minutes}&strategy=${strategy}`);
-      if (!res.ok) return;
-      const json = await res.json();
-      setData(json.data || []);
-      if (!silent) setLoading(false);
-    } catch {}
-  }, [symbol, minutes, strategy]);
-
-  useEffect(() => {
-    setLoading(true);
-    fetchData();
-    const iv = setInterval(() => fetchData(true), 30000);
-    return () => clearInterval(iv);
-  }, [fetchData]);
-
-  const chartData = data.map(d => ({
-    time: bjtStr(d.ts),
-    fast: parseFloat(d.cvd_fast?.toFixed(2) || "0"),
-    mid: parseFloat(d.cvd_mid?.toFixed(2) || "0"),
-    price: d.price,
-  }));
-
-  const prices = chartData.map(d => d.price).filter(v => v > 0);
-  const pMin = prices.length ? Math.min(...prices) : 0;
-  const pMax = prices.length ? Math.max(...prices) : 0;
-  const pPad = (pMax - pMin) * 0.3 || pMax * 0.001;
-
-  if (loading) return <div className="flex items-center justify-center h-48 text-slate-400 text-sm">加载指标数据...</div>;
-  if (data.length === 0) return <div className="flex items-center justify-center h-48 text-slate-400 text-sm">暂无 V5.3 指标数据，signal-engine 需运行积累</div>;
-
-  return (
-    <ResponsiveContainer width="100%" height={220}>
-      <ComposedChart data={chartData} margin={{ top: 4, right: 60, bottom: 0, left: 8 }}>
-        <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#f1f5f9" />
-        <XAxis dataKey="time" tick={{ fill: "#94a3b8", fontSize: 10 }} tickLine={false} interval="preserveStartEnd" />
-        <YAxis yAxisId="cvd" tick={{ fill: "#94a3b8", fontSize: 10 }} tickLine={false} axisLine={false} width={55} />
-        <YAxis yAxisId="price" orientation="right" tick={{ fill: "#f59e0b", fontSize: 10 }} tickLine={false} axisLine={false} width={65}
-          domain={[Math.floor(pMin - pPad), Math.ceil(pMax + pPad)]}
-          tickFormatter={(v: number) => v >= 1000 ? `$${(v / 1000).toFixed(1)}k` : `$${v.toFixed(0)}`}
-        />
-        <Tooltip
-          formatter={(v: any, name: any) => {
-            if (name === "price") return [`$${Number(v).toLocaleString()}`, "币价"];
-            if (name === "fast") return [fmt(Number(v)), "CVD_fast(30m)"];
-            return [fmt(Number(v)), "CVD_mid(4h)"];
-          }}
-          contentStyle={{ background: "#fff", border: "1px solid #e2e8f0", borderRadius: 8, fontSize: 11 }}
-        />
-        <Legend wrapperStyle={{ fontSize: 11 }} />
-        <ReferenceLine yAxisId="cvd" y={0} stroke="#94a3b8" strokeDasharray="4 2" />
-        <Area yAxisId="cvd" type="monotone" dataKey="fast" name="fast" stroke="#2563eb" fill="#eff6ff" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls />
-        <Line yAxisId="cvd" type="monotone" dataKey="mid" name="mid" stroke="#7c3aed" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls strokeDasharray="6 3" />
-        <Line yAxisId="price" type="monotone" dataKey="price" name="price" stroke="#f59e0b" strokeWidth={1.5} dot={false} connectNulls strokeDasharray="4 2" />
-      </ComposedChart>
-    </ResponsiveContainer>
-  );
-}
-
-export default function SignalsView({ strategy }: { strategy: string }) {
-  const { isLoggedIn, loading } = useAuth();
-  const [symbol, setSymbol] = useState<Symbol>("ETH");
-  const [minutes, setMinutes] = useState(240);
-
-  if (loading) return <div className="flex items-center justify-center h-64 text-slate-400">加载中...</div>;
-  if (!isLoggedIn) return (
-    <div className="flex flex-col items-center justify-center h-64 gap-4">
-      <div className="text-5xl">🔒</div>
-      <p className="text-slate-600 font-medium">请先登录查看信号数据</p>
-      <div className="flex gap-2">
-        <Link href="/login" className="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg text-sm">登录</Link>
-        <Link href="/register" className="border border-slate-300 text-slate-600 px-4 py-2 rounded-lg text-sm">注册</Link>
-      </div>
-    </div>
-  );
-
-  return (
-    <div className="space-y-3">
-      <div className="flex items-center justify-between flex-wrap gap-2">
-        <div>
-          <h1 className="text-lg font-bold text-slate-900">⚡ 信号引擎 V5.3</h1>
-          <p className="text-slate-500 text-[10px]">
-            四层评分 55/25/15/5 · ALT双轨 + BTC gate-control ·
-            {symbol === "BTC" ? " 🔵 BTC轨（gate-control）" : " 🟣 ALT轨（ETH/XRP/SOL）"}
-          </p>
-        </div>
-        <div className="flex gap-1">
-          {(["BTC", "ETH", "XRP", "SOL"] as Symbol[]).map(s => (
-            <button key={s} onClick={() => setSymbol(s)}
-              className={`px-3 py-1 rounded-lg border text-xs font-medium transition-colors ${symbol === s ? (s === "BTC" ? "bg-amber-500 text-white border-amber-500" : "bg-blue-600 text-white border-blue-600") : "border-slate-200 text-slate-600 hover:border-blue-400"}`}>
-              {s}{s === "BTC" ? " 🔵" : ""}
-            </button>
-          ))}
-        </div>
-      </div>
-
-      <IndicatorCards symbol={symbol} strategy={strategy} />
-      <SignalHistory symbol={symbol} strategy={strategy} />
-
-      <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-sm overflow-hidden">
-        <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between flex-wrap gap-1">
-          <div>
-            <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">CVD三轨 + 币价</h3>
-            <p className="text-[10px] text-slate-400">蓝=fast(30m) · 紫=mid(4h) · 橙=价格</p>
-          </div>
-          <div className="flex gap-1">
-            {WINDOWS.map(w => (
-              <button key={w.value} onClick={() => setMinutes(w.value)}
-                className={`px-2 py-1 rounded border text-xs transition-colors ${minutes === w.value ? "bg-slate-800 text-white border-slate-800" : "border-slate-200 text-slate-500 hover:border-slate-400"}`}>
-                {w.label}
-              </button>
-            ))}
-          </div>
-        </div>
-        <div className="px-3 py-2">
-          <CVDChart symbol={symbol} minutes={minutes} strategy={strategy} />
-        </div>
-      </div>
-
-      <div className="rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-sm overflow-hidden">
-        <div className="px-3 py-2 border-b border-slate-100">
-          <h3 className="font-semibold text-slate-800 text-xs">📖 V5.3 双轨信号说明</h3>
-        </div>
-        <div className="px-3 py-2 space-y-2 text-[11px] text-slate-600">
-          <div className="p-2 bg-purple-50 rounded-lg border border-purple-100">
-            <span className="font-bold text-purple-800">🟣 ALT轨（ETH/XRP/SOL）— 四层线性评分</span>
-            <div className="mt-1 space-y-1">
-              <p><span className="font-semibold">1️⃣ 方向层（55分）</span> — CVD共振30分（fast+mid同向）+ P99大单对齐20分 + 加速奖励5分。删除独立确认层，解决CVD双重计分问题。</p>
-              <p><span className="font-semibold">2️⃣ 拥挤层（25分）</span> — LSR反向拥挤15分（散户过度拥挤=信号）+ 大户持仓方向10分。</p>
-              <p><span className="font-semibold">3️⃣ 环境层（15分）</span> — OI变化率，新资金进场vs撤离，判断趋势持续性。</p>
-              <p><span className="font-semibold">4️⃣ 辅助层（5分）</span> — Coinbase Premium，美系机构动向。</p>
-            </div>
-          </div>
-          <div className="p-2 bg-amber-50 rounded-lg border border-amber-100">
-            <span className="font-bold text-amber-800">🔵 BTC轨 — Gate-Control逻辑</span>
-            <div className="mt-1 space-y-1">
-              <p><span className="font-semibold">波动率门控</span>：ATR/Price ≥ 0.2%，低波动行情拒绝开仓</p>
-              <p><span className="font-semibold">OBI否决</span>：订单簿失衡超阈值且与信号方向冲突时否决（实时100ms）</p>
-              <p><span className="font-semibold">期现背离否决</span>：spot与perp价差超阈值时否决（实时1s）</p>
-              <p><span className="font-semibold">巨鲸CVD</span>：&gt;$100k成交额净CVD，15分钟滚动窗口实时计算</p>
-            </div>
-          </div>
-          <div className="pt-1 border-t border-slate-100">
-            <span className="text-blue-600 font-medium">档位：</span>&lt;75不开仓 · 75-84标准 · ≥85加仓 · 冷却10分钟
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-    </div>
-  );
-}

frontend/components/StrategyForm.tsx

@@ -1,534 +0,0 @@
-"use client";
-
-import { useState } from "react";
-import { useRouter } from "next/navigation";
-import { authFetch } from "@/lib/auth";
-import { useAuth } from "@/lib/auth";
-import Link from "next/link";
-import { ArrowLeft, Save, Info } from "lucide-react";
-
-// ─── Types ────────────────────────────────────────────────────────────────────
-export interface StrategyFormData {
-  display_name: string;
-  symbol: string;
-  direction: string;
-  initial_balance: number;
-  cvd_fast_window: string;
-  cvd_slow_window: string;
-  weight_direction: number;
-  weight_env: number;
-  weight_aux: number;
-  weight_momentum: number;
-  entry_score: number;
-  // 门1 波动率
-  gate_vol_enabled: boolean;
-  vol_atr_pct_min: number;
-  // 门2 CVD共振
-  gate_cvd_enabled: boolean;
-  // 门3 鲸鱼否决
-  gate_whale_enabled: boolean;
-  whale_usd_threshold: number;
-  whale_flow_pct: number;
-  // 门4 OBI否决
-  gate_obi_enabled: boolean;
-  obi_threshold: number;
-  // 门5 期现背离
-  gate_spot_perp_enabled: boolean;
-  spot_perp_threshold: number;
-  sl_atr_multiplier: number;
-  tp1_ratio: number;
-  tp2_ratio: number;
-  timeout_minutes: number;
-  flip_threshold: number;
-  description: string;
-}
-
-export const DEFAULT_FORM: StrategyFormData = {
-  display_name: "",
-  symbol: "BTCUSDT",
-  direction: "both",
-  initial_balance: 10000,
-  cvd_fast_window: "30m",
-  cvd_slow_window: "4h",
-  weight_direction: 55,
-  weight_env: 25,
-  weight_aux: 15,
-  weight_momentum: 5,
-  entry_score: 75,
-  gate_vol_enabled: true,
-  vol_atr_pct_min: 0.002,
-  gate_cvd_enabled: true,
-  gate_whale_enabled: true,
-  whale_usd_threshold: 50000,
-  whale_flow_pct: 0.5,
-  gate_obi_enabled: true,
-  obi_threshold: 0.35,
-  gate_spot_perp_enabled: false,
-  spot_perp_threshold: 0.005,
-  sl_atr_multiplier: 1.5,
-  tp1_ratio: 0.75,
-  tp2_ratio: 1.5,
-  timeout_minutes: 240,
-  flip_threshold: 80,
-  description: "",
-};
-
-// ─── Per-symbol 推荐值 ────────────────────────────────────────────────────────
-// 来自 v53.json symbol_gates，与 signal_engine.py 默认值保持一致
-export const SYMBOL_RECOMMENDED: Record<string, Partial<StrategyFormData>> = {
-  BTCUSDT: {
-    vol_atr_pct_min: 0.002,    // ATR需>价格0.2%
-    whale_usd_threshold: 100000, // 鲸鱼单>10万USD
-    whale_flow_pct: 0.5,        // BTC鲸鱼流量>50%才否决
-    obi_threshold: 0.30,        // OBI阈值宽松（BTC流动性好）
-    spot_perp_threshold: 0.003, // 期现溢价<0.3%
-  },
-  ETHUSDT: {
-    vol_atr_pct_min: 0.003,    // ETH波动需更大
-    whale_usd_threshold: 50000,
-    whale_flow_pct: 0.5,
-    obi_threshold: 0.35,
-    spot_perp_threshold: 0.005,
-  },
-  SOLUSDT: {
-    vol_atr_pct_min: 0.004,    // SOL波动更剧烈，需更高阈值
-    whale_usd_threshold: 20000,
-    whale_flow_pct: 0.5,
-    obi_threshold: 0.45,        // SOL OBI噪音多，需更严
-    spot_perp_threshold: 0.008,
-  },
-  XRPUSDT: {
-    vol_atr_pct_min: 0.0025,
-    whale_usd_threshold: 30000,
-    whale_flow_pct: 0.5,
-    obi_threshold: 0.40,
-    spot_perp_threshold: 0.006,
-  },
-};
-
-export function applySymbolDefaults(form: StrategyFormData, symbol: string): StrategyFormData {
-  const rec = SYMBOL_RECOMMENDED[symbol] || SYMBOL_RECOMMENDED["BTCUSDT"];
-  return { ...form, symbol, ...rec };
-}
-
-// ─── Helper Components ────────────────────────────────────────────────────────
-function FieldLabel({ label, hint }: { label: string; hint?: string }) {
-  return (
-    <div className="flex items-center gap-1 mb-1">
-      <span className="text-xs font-medium text-slate-600">{label}</span>
-      {hint && (
-        <span className="group relative">
-          <Info size={11} className="text-slate-400 cursor-help" />
-          <span className="hidden group-hover:block absolute left-4 top-0 z-10 w-48 text-[10px] bg-slate-800 text-white rounded px-2 py-1">
-            {hint}
-          </span>
-        </span>
-      )}
-    </div>
-  );
-}
-
-function NumberInput({
-  value, onChange, min, max, step = 1, disabled = false
-}: {
-  value: number; onChange: (v: number) => void;
-  min: number; max: number; step?: number; disabled?: boolean;
-}) {
-  return (
-    <input
-      type="number"
-      value={value}
-      min={min}
-      max={max}
-      step={step}
-      disabled={disabled}
-      onChange={(e) => {
-        const v = parseFloat(e.target.value);
-        if (!isNaN(v)) onChange(Math.min(max, Math.max(min, v)));
-      }}
-      className="w-full border border-slate-200 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-slate-800 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-300 disabled:bg-slate-50 disabled:text-slate-400"
-    />
-  );
-}
-
-function SelectInput({
-  value, onChange, options
-}: {
-  value: string; onChange: (v: string) => void;
-  options: { label: string; value: string }[];
-}) {
-  return (
-    <select
-      value={value}
-      onChange={(e) => onChange(e.target.value)}
-      className="w-full border border-slate-200 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-slate-800 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-300 bg-white"
-    >
-      {options.map((o) => (
-        <option key={o.value} value={o.value}>{o.label}</option>
-      ))}
-    </select>
-  );
-}
-
-function GateRow({
-  label, hint, enabled, onToggle, children
-}: {
-  label: string; hint: string; enabled: boolean; onToggle: () => void; children?: React.ReactNode;
-}) {
-  return (
-    <div className={`border rounded-lg p-3 transition-colors ${enabled ? "border-blue-200 bg-blue-50/30" : "border-slate-200 bg-slate-50/50"}`}>
-      <div className="flex items-center justify-between mb-2">
-        <div className="flex items-center gap-1">
-          <span className="text-xs font-medium text-slate-700">{label}</span>
-          <span className="group relative">
-            <Info size={11} className="text-slate-400 cursor-help" />
-            <span className="hidden group-hover:block absolute left-4 top-0 z-10 w-52 text-[10px] bg-slate-800 text-white rounded px-2 py-1">
-              {hint}
-            </span>
-          </span>
-        </div>
-        <button
-          type="button"
-          onClick={onToggle}
-          className={`relative inline-flex items-center w-10 h-5 rounded-full transition-colors flex-shrink-0 ${enabled ? "bg-blue-500" : "bg-slate-300"}`}
-        >
-          <span className={`absolute top-0.5 left-0.5 w-4 h-4 bg-white rounded-full shadow transition-transform ${enabled ? "translate-x-5" : "translate-x-0"}`} />
-        </button>
-      </div>
-      {enabled && <div className="mt-2">{children}</div>}
-    </div>
-  );
-}
-
-// ─── Main Form Component ──────────────────────────────────────────────────────
-interface StrategyFormProps {
-  mode: "create" | "edit";
-  initialData: StrategyFormData;
-  strategyId?: string;
-  onSuccess?: (id: string) => void;
-  isBalanceEditable?: boolean;
-}
-
-export default function StrategyForm({ mode, initialData, strategyId, onSuccess, isBalanceEditable = true }: StrategyFormProps) {
-  useAuth();
-  const router = useRouter();
-  const [form, setForm] = useState<StrategyFormData>(initialData);
-  const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
-  const [error, setError] = useState("");
-
-  const set = <K extends keyof StrategyFormData>(key: K, value: StrategyFormData[K]) => {
-    setForm((prev) => ({ ...prev, [key]: value }));
-  };
-
-  const weightsTotal = form.weight_direction + form.weight_env + form.weight_aux + form.weight_momentum;
-  const weightsOk = weightsTotal === 100;
-
-  const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
-    e.preventDefault();
-    if (!weightsOk) {
-      setError(`权重合计必须等于 100，当前为 ${weightsTotal}`);
-      return;
-    }
-    if (!form.display_name.trim()) {
-      setError("策略名称不能为空");
-      return;
-    }
-    setError("");
-    setSubmitting(true);
-
-    try {
-      const payload: Record<string, unknown> = { ...form };
-      if (!payload.description) delete payload.description;
-
-      let res: Response;
-      if (mode === "create") {
-        res = await authFetch("/api/strategies", {
-          method: "POST",
-          headers: { "Content-Type": "application/json" },
-          body: JSON.stringify(payload),
-        });
-      } else {
-        // Edit: only send changed fields (excluding symbol & initial_balance)
-        const { symbol: _s, initial_balance: _b, ...editPayload } = payload;
-        void _s; void _b;
-        res = await authFetch(`/api/strategies/${strategyId}`, {
-          method: "PATCH",
-          headers: { "Content-Type": "application/json" },
-          body: JSON.stringify(editPayload),
-        });
-      }
-
-      if (!res.ok) {
-        const err = await res.json();
-        throw new Error(err.detail?.[0]?.msg || err.detail || "请求失败");
-      }
-      const data = await res.json();
-      const newId = data.strategy?.strategy_id || strategyId || "";
-      if (onSuccess) onSuccess(newId);
-      else router.push(`/strategy-plaza/${newId}`);
-    } catch (err: unknown) {
-      setError(err instanceof Error ? err.message : "未知错误");
-    } finally {
-      setSubmitting(false);
-    }
-  };
-
-  return (
-    <form onSubmit={handleSubmit} className="space-y-6">
-      {/* ── 基础信息 ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700 mb-3">基础信息</h3>
-        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
-          <div>
-            <FieldLabel label="策略名称" hint="自由命名，最多50字符" />
-            <input
-              type="text"
-              value={form.display_name}
-              onChange={(e) => set("display_name", e.target.value)}
-              placeholder="例如：我的BTC激进策略"
-              maxLength={50}
-              className="w-full border border-slate-200 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-slate-800 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-300"
-            />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="交易对" />
-            <SelectInput
-              value={form.symbol}
-              onChange={(v) => {
-                if (mode === "create") {
-                  // 新建时切换币种自动填入推荐值
-                  setForm((prev) => applySymbolDefaults(prev, v));
-                } else {
-                  set("symbol", v);
-                }
-              }}
-              options={[
-                { label: "BTC/USDT", value: "BTCUSDT" },
-                { label: "ETH/USDT", value: "ETHUSDT" },
-                { label: "SOL/USDT", value: "SOLUSDT" },
-                { label: "XRP/USDT", value: "XRPUSDT" },
-              ]}
-            />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="交易方向" />
-            <SelectInput
-              value={form.direction}
-              onChange={(v) => set("direction", v)}
-              options={[
-                { label: "多空双向", value: "both" },
-                { label: "只做多", value: "long_only" },
-                { label: "只做空", value: "short_only" },
-              ]}
-            />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="初始资金 (USDT)" hint="最少 1,000 USDT" />
-            <NumberInput
-              value={form.initial_balance}
-              onChange={(v) => set("initial_balance", v)}
-              min={1000}
-              max={1000000}
-              step={1000}
-              disabled={mode === "edit" && !isBalanceEditable}
-            />
-          </div>
-          <div className="md:col-span-2">
-            <FieldLabel label="策略描述（可选）" />
-            <input
-              type="text"
-              value={form.description}
-              onChange={(e) => set("description", e.target.value)}
-              placeholder="简短描述这个策略的思路"
-              maxLength={200}
-              className="w-full border border-slate-200 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-slate-800 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-300"
-            />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── CVD 窗口 ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700 mb-3">CVD 窗口</h3>
-        <div className="grid grid-cols-2 gap-4">
-          <div>
-            <FieldLabel label="快线 CVD" hint="短周期CVD，捕捉近期买卖力量" />
-            <SelectInput
-              value={form.cvd_fast_window}
-              onChange={(v) => set("cvd_fast_window", v)}
-              options={[
-                { label: "5m（超短线）", value: "5m" },
-                { label: "15m（短线）", value: "15m" },
-                { label: "30m（中短线）", value: "30m" },
-              ]}
-            />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="慢线 CVD" hint="长周期CVD，反映趋势方向" />
-            <SelectInput
-              value={form.cvd_slow_window}
-              onChange={(v) => set("cvd_slow_window", v)}
-              options={[
-                { label: "30m", value: "30m" },
-                { label: "1h（推荐）", value: "1h" },
-                { label: "4h（趋势）", value: "4h" },
-              ]}
-            />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── 四层权重 ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <div className="flex items-center justify-between mb-3">
-          <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700">四层评分权重</h3>
-          <span className={`text-xs font-bold px-2 py-0.5 rounded-full ${weightsOk ? "bg-emerald-100 text-emerald-700" : "bg-red-100 text-red-600"}`}>
-            合计: {weightsTotal}/100
-          </span>
-        </div>
-        <div className="grid grid-cols-2 gap-4">
-          <div>
-            <FieldLabel label="方向得分权重" hint="CVD方向信号的权重，建议50-65" />
-            <NumberInput value={form.weight_direction} onChange={(v) => set("weight_direction", v)} min={10} max={80} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="环境得分权重" hint="市场环境（OI/FR/资金费率）的权重" />
-            <NumberInput value={form.weight_env} onChange={(v) => set("weight_env", v)} min={5} max={60} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="辅助因子权重" hint="清算/现货溢价等辅助信号的权重" />
-            <NumberInput value={form.weight_aux} onChange={(v) => set("weight_aux", v)} min={0} max={40} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="动量权重" hint="短期价格动量信号的权重" />
-            <NumberInput value={form.weight_momentum} onChange={(v) => set("weight_momentum", v)} min={0} max={20} />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── 入场阈值 ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700 mb-3">入场阈值</h3>
-        <div className="grid grid-cols-2 gap-4">
-          <div>
-            <FieldLabel label="入场最低总分" hint="信号总分超过此值才开仓，默认75，越高越严格" />
-            <NumberInput value={form.entry_score} onChange={(v) => set("entry_score", v)} min={60} max={95} />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── 五道 Gate ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700 mb-3">过滤门控（Gate）</h3>
-        <div className="space-y-3">
-          {/* 推荐值提示 */}
-          {(() => {
-            const rec = SYMBOL_RECOMMENDED[form.symbol];
-            if (!rec) return null;
-            return (
-              <div className="text-xs text-slate-500 bg-slate-50 rounded-lg px-3 py-2">
-                📌 {form.symbol.replace("USDT","")} 推荐值：ATR%≥{((rec.vol_atr_pct_min??0)*100).toFixed(2)}%，鲸鱼≥${((rec.whale_usd_threshold??50000)/1000).toFixed(0)}k，OBI阈值{rec.obi_threshold}
-              </div>
-            );
-          })()}
-          <GateRow
-            label="门1：波动率门 (ATR%价格)"
-            hint="ATR占价格比例低于阈值时不开仓，过滤低波动时段"
-            enabled={form.gate_vol_enabled}
-            onToggle={() => set("gate_vol_enabled", !form.gate_vol_enabled)}
-          >
-            <FieldLabel label="ATR% 最低阈值" hint={`推荐：BTC=0.002, ETH=0.003, SOL=0.004, XRP=0.0025（当前${form.symbol.replace("USDT","")}推荐${SYMBOL_RECOMMENDED[form.symbol]?.vol_atr_pct_min??0.002}）`} />
-            <NumberInput value={form.vol_atr_pct_min} onChange={(v) => set("vol_atr_pct_min", v)} min={0.0001} max={0.02} step={0.0005} />
-          </GateRow>
-          <GateRow
-            label="门2：CVD共振方向门"
-            hint="要求快慢两条CVD同向（双线共振），否则视为无方向不开仓"
-            enabled={form.gate_cvd_enabled}
-            onToggle={() => set("gate_cvd_enabled", !form.gate_cvd_enabled)}
-          />
-          <GateRow
-            label="门3：鲸鱼否决门"
-            hint="检测大单方向：ALT用USD金额阈值，BTC用鲸鱼CVD流量比例"
-            enabled={form.gate_whale_enabled}
-            onToggle={() => set("gate_whale_enabled", !form.gate_whale_enabled)}
-          >
-            <FieldLabel label="大单USD阈值 (ALT)" hint={`推荐：BTC=10万, ETH=5万, SOL=2万, XRP=3万（当前推荐$${((SYMBOL_RECOMMENDED[form.symbol]?.whale_usd_threshold??50000)/1000).toFixed(0)}k）`} />
-            <NumberInput value={form.whale_usd_threshold} onChange={(v) => set("whale_usd_threshold", v)} min={1000} max={1000000} step={5000} />
-            <FieldLabel label="鲸鱼CVD流量阈值 (BTC)" hint="0~1，BTC鲸鱼净方向比例超过此值才否决，推荐0.5" />
-            <NumberInput value={form.whale_flow_pct} onChange={(v) => set("whale_flow_pct", v)} min={0} max={1} step={0.05} />
-          </GateRow>
-          <GateRow
-            label="门4：订单簿失衡门 (OBI)"
-            hint="要求订单簿方向与信号一致，OBI绝对值超过阈值才否决反向信号"
-            enabled={form.gate_obi_enabled}
-            onToggle={() => set("gate_obi_enabled", !form.gate_obi_enabled)}
-          >
-            <FieldLabel label="OBI 否决阈值" hint={`推荐：BTC=0.30(宽松), ETH=0.35, SOL=0.45(严格)（当前推荐${SYMBOL_RECOMMENDED[form.symbol]?.obi_threshold??0.35}）`} />
-            <NumberInput value={form.obi_threshold} onChange={(v) => set("obi_threshold", v)} min={0.1} max={0.9} step={0.05} />
-          </GateRow>
-          <GateRow
-            label="门5：期现背离门"
-            hint="要求现货与永续溢价低于阈值，过滤套利异常时段（默认关闭）"
-            enabled={form.gate_spot_perp_enabled}
-            onToggle={() => set("gate_spot_perp_enabled", !form.gate_spot_perp_enabled)}
-          >
-            <FieldLabel label="溢价率阈值" hint={`推荐：BTC=0.003, ETH=0.005, SOL=0.008（当前推荐${SYMBOL_RECOMMENDED[form.symbol]?.spot_perp_threshold??0.005}）`} />
-            <NumberInput value={form.spot_perp_threshold} onChange={(v) => set("spot_perp_threshold", v)} min={0.0005} max={0.01} step={0.0005} />
-          </GateRow>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── 风控参数 ── */}
-      <div className="bg-white border border-slate-200 rounded-xl p-4">
-        <h3 className="text-sm font-semibold text-slate-700 mb-3">风控参数</h3>
-        <div className="grid grid-cols-2 gap-4">
-          <div>
-            <FieldLabel label="SL 宽度 (× ATR)" hint="止损距离 = SL倍数 × ATR，默认1.5" />
-            <NumberInput value={form.sl_atr_multiplier} onChange={(v) => set("sl_atr_multiplier", v)} min={0.5} max={3.0} step={0.1} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="TP1 目标 (× RD)" hint="第一止盈 = TP1倍数 × 风险距离，默认0.75" />
-            <NumberInput value={form.tp1_ratio} onChange={(v) => set("tp1_ratio", v)} min={0.3} max={2.0} step={0.05} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="TP2 目标 (× RD)" hint="第二止盈 = TP2倍数 × 风险距离，默认1.5" />
-            <NumberInput value={form.tp2_ratio} onChange={(v) => set("tp2_ratio", v)} min={0.5} max={4.0} step={0.1} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="超时时间 (分钟)" hint="持仓超过此时间自动平仓，默认240min" />
-            <NumberInput value={form.timeout_minutes} onChange={(v) => set("timeout_minutes", v)} min={30} max={1440} step={30} />
-          </div>
-          <div>
-            <FieldLabel label="反转平仓阈值 (分)" hint="对手方向信号分≥此值时平仓，默认80" />
-            <NumberInput value={form.flip_threshold} onChange={(v) => set("flip_threshold", v)} min={60} max={95} />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      {/* ── Error & Submit ── */}
-      {error && (
-        <div className="bg-red-50 border border-red-200 rounded-lg px-4 py-2 text-sm text-red-600">
-          {error}
-        </div>
-      )}
-
-      <div className="flex gap-3">
-        <Link
-          href="/strategy-plaza"
-          className="flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm text-slate-600 hover:bg-slate-50 transition-colors"
-        >
-          <ArrowLeft size={15} />
-          返回
-        </Link>
-        <button
-          type="submit"
-          disabled={submitting || !weightsOk}
-          className="flex items-center gap-2 px-6 py-2.5 rounded-xl bg-blue-600 text-white text-sm font-medium hover:bg-blue-700 disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed transition-colors"
-        >
-          <Save size={15} />
-          {submitting ? "保存中..." : mode === "create" ? "创建并启动" : "保存参数"}
-        </button>
-      </div>
-    </form>
-  );
-}

scripts/bootstrap_eth_xrp_sol_strategies.py

@@ -1,244 +0,0 @@
-#!/usr/bin/env python3
-"""
-bootstrap_eth_xrp_sol_strategies.py
-
-基于 v5.3 Optuna 结果 + v53.json 的 symbol_gates，为策略工厂批量创建
-ETH/XRP/SOL 的 54 条单币种策略配置。
-
-约定：
-  - 仍沿用 BTC 工厂当前的 CVD 组合与 TP 档位：
-      * CVD 窗口: (5m,30m), (5m,1h), (15m,1h), (15m,4h), (30m,1h), (30m,4h)
-      * TP 档位: 保守 / 平衡 / 激进（sl=2ATR，TP=0.75/1.0/1.5R 与 1.5/2.0/2.5R）
-  - 每个 symbol 的门控阈值复刻 v53.json 的 symbol_gates：
-      * ETHUSDT: min_vol=0.003, whale_usd=50000, obi=0.35, spd=0.005
-      * XRPUSDT: min_vol=0.0025, whale_usd=30000, obi=0.40, spd=0.006
-      * SOLUSDT: min_vol=0.004, whale_usd=20000, obi=0.45, spd=0.008
-  - 五门开关与 BTC 工厂当前配置保持一致：
-      * 波动率门 / CVD 门 / 巨鲸门 / OBI 门：启用
-      * 期现门：关闭（仅写入阈值，保留以后启用的空间）
-  - 权重与开仓阈值取自 optuna_results_v3_cn.xlsx 中各 symbol 的 v53/v53_fast Top1：
-      * ETHUSDT (v53):       dir=51, env=18, aux=28, mom=3,  threshold=75
-      * XRPUSDT (v53):       dir=58, env=8,  aux=32, mom=2,  threshold=80
-      * SOLUSDT (v53_fast):  dir=38, env=42, aux=8,  mom=12, threshold=65
-
-注意：
-  - 如果某个 display_name 已存在于 strategies 表，将跳过，不会重复插入。
-  - 连接参数走 backend.db.get_sync_conn()，运行脚本时请设置：
-        PG_HOST=127.0.0.1 PG_PORT=9470 PG_DB=arb_engine PG_USER=arb PG_PASS=...
-    或在服务器上直接使用 Cloud SQL 内网地址。
-"""
-
-from __future__ import annotations
-
-import os
-import sys
-from dataclasses import dataclass
-
-# 确保可以从 backend 导入 db.get_sync_conn
-sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "backend"))
-from db import get_sync_conn  # type: ignore
-
-
-@dataclass
-class SymbolProfile:
-    symbol: str
-    weight_direction: int
-    weight_env: int
-    weight_aux: int
-    weight_momentum: int
-    entry_score: int
-    min_vol: float
-    whale_usd_threshold: float
-    whale_flow_pct: float
-    obi_threshold: float
-    spot_perp_threshold: float
-
-
-# 基于 optuna_results_v3_cn.xlsx Top1 Summary + v53.json symbol_gates
-SYMBOL_PROFILES: list[SymbolProfile] = [
-    SymbolProfile(
-        symbol="ETHUSDT",
-        weight_direction=51,
-        weight_env=18,
-        weight_aux=28,
-        weight_momentum=3,
-        entry_score=75,
-        min_vol=0.003,
-        whale_usd_threshold=50_000,
-        whale_flow_pct=0.5,  # ALT 分支主要用 whale_usd_threshold，此处保持默认
-        obi_threshold=0.35,
-        spot_perp_threshold=0.005,
-    ),
-    SymbolProfile(
-        symbol="XRPUSDT",
-        weight_direction=58,
-        weight_env=8,
-        weight_aux=32,
-        weight_momentum=2,
-        entry_score=80,
-        min_vol=0.0025,
-        whale_usd_threshold=30_000,
-        whale_flow_pct=0.5,
-        obi_threshold=0.40,
-        spot_perp_threshold=0.006,
-    ),
-    SymbolProfile(
-        symbol="SOLUSDT",
-        weight_direction=38,
-        weight_env=42,
-        weight_aux=8,
-        weight_momentum=12,
-        entry_score=65,
-        min_vol=0.004,
-        whale_usd_threshold=20_000,
-        whale_flow_pct=0.5,
-        obi_threshold=0.45,
-        spot_perp_threshold=0.008,
-    ),
-]
-
-
-# 与 BTC 工厂一致的 CVD 组合
-CVD_COMBOS: list[tuple[str, str]] = [
-    ("5m", "30m"),
-    ("5m", "1h"),
-    ("15m", "1h"),
-    ("15m", "4h"),
-    ("30m", "1h"),
-    ("30m", "4h"),
-]
-
-
-# TP 档位：保守 / 平衡 / 激进（统一 sl_multiplier=2.0）
-TP_PROFILES: dict[str, dict[str, float]] = {
-    "保守": {"sl_atr_multiplier": 2.0, "tp1_ratio": 0.75, "tp2_ratio": 1.5},
-    "平衡": {"sl_atr_multiplier": 2.0, "tp1_ratio": 1.0, "tp2_ratio": 2.0},
-    "激进": {"sl_atr_multiplier": 2.0, "tp1_ratio": 1.5, "tp2_ratio": 2.5},
-}
-
-
-def build_display_name(symbol: str, fast_win: str, slow_win: str, tp_label: str) -> str:
-    """
-    生成与 BTC 工厂一致的 display_name，例如：
-      BTC_CVD5x30m_TP保守 → ETH_CVD5x30m_TP保守
-    """
-    base = symbol.replace("USDT", "")
-    fast_label = fast_win.replace("m", "")  # "5m" → "5"
-    return f"{base}_CVD{fast_label}x{slow_win}_TP{tp_label}"
-
-
-def main() -> None:
-    created = 0
-    skipped = 0
-
-    with get_sync_conn() as conn:
-        with conn.cursor() as cur:
-            for profile in SYMBOL_PROFILES:
-                sym = profile.symbol
-                for fast_win, slow_win in CVD_COMBOS:
-                    for tp_label, tp_cfg in TP_PROFILES.items():
-                        display_name = build_display_name(sym, fast_win, slow_win, tp_label)
-
-                        # 避免重复插入：按 display_name 检查
-                        cur.execute(
-                            "SELECT 1 FROM strategies WHERE display_name=%s",
-                            (display_name,),
-                        )
-                        if cur.fetchone():
-                            skipped += 1
-                            continue
-
-                        cur.execute(
-                            """
-                            INSERT INTO strategies (
-                                display_name,
-                                symbol,
-                                direction,
-                                cvd_fast_window,
-                                cvd_slow_window,
-                                weight_direction,
-                                weight_env,
-                                weight_aux,
-                                weight_momentum,
-                                entry_score,
-                                gate_vol_enabled,
-                                vol_atr_pct_min,
-                                gate_cvd_enabled,
-                                gate_whale_enabled,
-                                whale_usd_threshold,
-                                whale_flow_pct,
-                                gate_obi_enabled,
-                                obi_threshold,
-                                gate_spot_perp_enabled,
-                                spot_perp_threshold,
-                                sl_atr_multiplier,
-                                tp1_ratio,
-                                tp2_ratio,
-                                timeout_minutes,
-                                flip_threshold
-                            )
-                            VALUES (
-                                %s,  -- display_name
-                                %s,  -- symbol
-                                %s,  -- direction
-                                %s,  -- cvd_fast_window
-                                %s,  -- cvd_slow_window
-                                %s,  -- weight_direction
-                                %s,  -- weight_env
-                                %s,  -- weight_aux
-                                %s,  -- weight_momentum
-                                %s,  -- entry_score
-                                %s,  -- gate_vol_enabled
-                                %s,  -- vol_atr_pct_min
-                                %s,  -- gate_cvd_enabled
-                                %s,  -- gate_whale_enabled
-                                %s,  -- whale_usd_threshold
-                                %s,  -- whale_flow_pct
-                                %s,  -- gate_obi_enabled
-                                %s,  -- obi_threshold
-                                %s,  -- gate_spot_perp_enabled
-                                %s,  -- spot_perp_threshold
-                                %s,  -- sl_atr_multiplier
-                                %s,  -- tp1_ratio
-                                %s,  -- tp2_ratio
-                                %s,  -- timeout_minutes
-                                %s   -- flip_threshold
-                            )
-                            """,
-                            (
-                                display_name,
-                                sym,
-                                "both",  # 方向：多空双向
-                                fast_win,
-                                slow_win,
-                                profile.weight_direction,
-                                profile.weight_env,
-                                profile.weight_aux,
-                                profile.weight_momentum,
-                                profile.entry_score,
-                                True,  # gate_vol_enabled
-                                profile.min_vol,
-                                True,  # gate_cvd_enabled
-                                True,  # gate_whale_enabled
-                                profile.whale_usd_threshold,
-                                profile.whale_flow_pct,
-                                True,  # gate_obi_enabled
-                                profile.obi_threshold,
-                                False,  # gate_spot_perp_enabled（与当前 BTC 工厂一致，先关闭）
-                                profile.spot_perp_threshold,
-                                tp_cfg["sl_atr_multiplier"],
-                                tp_cfg["tp1_ratio"],
-                                tp_cfg["tp2_ratio"],
-                                240,  # timeout_minutes，沿用 BTC 工厂
-                                80,   # flip_threshold，沿用 v5.4 设计
-                            ),
-                        )
-                        created += 1
-
-            conn.commit()
-
-    print(f"[bootstrap] created={created}, skipped={skipped}")
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    main()

scripts/fix_signal_symbol_mismatch.py

@@ -1,84 +0,0 @@
-#!/usr/bin/env python3
-"""
-清理 signal_indicators 中 strategy_id 对应 symbol 不一致的历史脏数据。
-
-默认 dry-run；加 --apply 才会真正删除。
-"""
-
-from __future__ import annotations
-
-import argparse
-import os
-
-try:
-    import psycopg2
-except Exception:
-    psycopg2 = None
-
-
-def get_conn():
-    if psycopg2 is None:
-        raise RuntimeError("缺少 psycopg2 依赖，请先安装：pip install psycopg2-binary")
-    host = os.getenv("PG_HOST") or os.getenv("DB_HOST") or "127.0.0.1"
-    port = int(os.getenv("PG_PORT") or os.getenv("DB_PORT") or 5432)
-    dbname = os.getenv("PG_DB") or os.getenv("DB_NAME") or "arb_engine"
-    user = os.getenv("PG_USER") or os.getenv("DB_USER") or "arb"
-    password = os.getenv("PG_PASS") or os.getenv("DB_PASS") or "arb_engine_2026"
-    return psycopg2.connect(host=host, port=port, dbname=dbname, user=user, password=password)
-
-
-def main() -> int:
-    parser = argparse.ArgumentParser()
-    parser.add_argument("--apply", action="store_true", help="执行删除")
-    args = parser.parse_args()
-
-    conn = get_conn()
-    conn.autocommit = False
-
-    try:
-        with conn.cursor() as cur:
-            cur.execute(
-                """
-                SELECT
-                    COUNT(*) AS mismatch_rows,
-                    to_timestamp(min(si.ts)/1000.0) AS first_ts_utc,
-                    to_timestamp(max(si.ts)/1000.0) AS last_ts_utc
-                FROM signal_indicators si
-                JOIN strategies s ON s.strategy_id = si.strategy_id
-                WHERE si.symbol <> s.symbol
-                """
-            )
-            mismatch_rows, first_ts, last_ts = cur.fetchone()
-            print(f"mismatch_rows={mismatch_rows}, range={first_ts} -> {last_ts}")
-
-            if mismatch_rows == 0:
-                print("无需清理")
-                conn.rollback()
-                return 0
-
-            if not args.apply:
-                print("dry-run 模式，仅输出统计；加 --apply 执行删除")
-                conn.rollback()
-                return 0
-
-            cur.execute(
-                """
-                DELETE FROM signal_indicators si
-                USING strategies s
-                WHERE si.strategy_id = s.strategy_id
-                  AND si.symbol <> s.symbol
-                """
-            )
-            print(f"deleted_rows={cur.rowcount}")
-
-            conn.commit()
-            return 0
-    except Exception:
-        conn.rollback()
-        raise
-    finally:
-        conn.close()
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    raise SystemExit(main())

scripts/replay_paper_trades.py

@@ -239,7 +239,7 @@ def replay_trade(cur, tid, symbol, direction, strategy, entry_ts, atr):
 
 
 def main(dry_run=False):
-    conn = psycopg2.connect(host='127.0.0.1', dbname='arb_engine', user='arb', password='arb_engine_2026')
+    conn = psycopg2.connect(host='10.106.0.3', dbname='arb_engine', user='arb', password='arb_engine_2026')
     cur = conn.cursor()
 
     cur.execute("""

signal-engine.log

@@ -0,0 +1,196 @@
+2026-03-01 23:06:35,118 [INFO] signal-engine: 已加载策略配置: v51_baseline, v52_8signals
+2026-03-01 23:06:37,990 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 冷启动完成: 加载425,636条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:06:41,185 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 冷启动完成: 加载474,707条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:06:41,583 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 冷启动完成: 加载63,246条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:06:42,041 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 冷启动完成: 加载70,472条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:06:42,041 [INFO] signal-engine: === Signal Engine (PG) 启动完成 ===
+2026-03-01 23:06:42,270 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=90 price=65362.8
+2026-03-01 23:06:42,270 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=90 price=65362.8
+2026-03-01 23:06:42,726 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=92 price=82.8
+2026-03-01 23:06:42,726 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=92 price=82.8
+2026-03-01 23:07:14,105 [INFO] signal-engine: 冷启动保护期结束，模拟盘开仓已启用
+2026-03-01 23:14:12,791 [INFO] signal-engine: 已加载策略配置: v51_baseline, v52_8signals
+2026-03-01 23:14:15,845 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 冷启动完成: 加载446,015条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:14:19,122 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 冷启动完成: 加载486,995条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:14:19,543 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 冷启动完成: 加载64,234条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:14:20,034 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 冷启动完成: 加载72,230条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:14:20,034 [INFO] signal-engine: === Signal Engine (PG) 启动完成 ===
+2026-03-01 23:14:20,277 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=90 price=65517.8
+2026-03-01 23:14:20,277 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=90 price=65517.8
+2026-03-01 23:14:20,717 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=92 price=83.2
+2026-03-01 23:14:20,717 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=97 price=83.2
+2026-03-01 23:14:52,024 [INFO] signal-engine: 冷启动保护期结束，模拟盘开仓已启用
+2026-03-01 23:23:48,162 [INFO] signal-engine: 已加载策略配置: v51_baseline, v52_8signals
+2026-03-01 23:23:51,129 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 冷启动完成: 加载454,017条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:23:54,321 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 冷启动完成: 加载489,974条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:23:54,744 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 冷启动完成: 加载65,115条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:23:55,256 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 冷启动完成: 加载72,235条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:23:55,257 [INFO] signal-engine: === Signal Engine (PG) 启动完成 ===
+2026-03-01 23:23:55,497 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=95 price=65616.4
+2026-03-01 23:23:55,497 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=95 price=65616.4
+2026-03-01 23:23:55,960 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=92 price=83.4
+2026-03-01 23:23:55,961 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=92 price=83.4
+2026-03-01 23:24:27,328 [INFO] signal-engine: 冷启动保护期结束，模拟盘开仓已启用
+2026-03-01 23:32:18,630 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=82 price=1.4
+2026-03-01 23:32:18,630 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=82 price=1.4
+2026-03-01 23:32:18,652 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 📝 模拟开仓: SHORT @ 1.35 score=82 tier=standard strategy=v52_8signals TP1=1.34 TP2=1.33 SL=1.36
+2026-03-01 23:34:08,143 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=85 price=65781.9
+2026-03-01 23:34:08,144 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=85 price=65781.9
+2026-03-01 23:34:08,165 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 📝 模拟开仓: LONG @ 65781.85 score=85 tier=heavy strategy=v52_8signals TP1=66122.21 TP2=66547.66 SL=65271.31
+2026-03-01 23:34:08,664 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=87 price=83.5
+2026-03-01 23:34:08,664 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=87 price=83.5
+2026-03-01 23:34:08,686 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 📝 模拟开仓: LONG @ 83.54 score=87 tier=heavy strategy=v52_8signals TP1=84.10 TP2=84.80 SL=82.70
+2026-03-01 23:35:46,904 [INFO] signal-engine: 已加载策略配置: v51_baseline, v52_8signals
+2026-03-01 23:35:50,048 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 冷启动完成: 加载459,950条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:35:53,307 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 冷启动完成: 加载486,670条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:35:53,760 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 冷启动完成: 加载64,640条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:35:54,229 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 冷启动完成: 加载71,505条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:35:54,229 [INFO] signal-engine: === Signal Engine (PG) 启动完成 ===
+2026-03-01 23:35:54,463 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=95 price=65794.8
+2026-03-01 23:35:54,464 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=95 price=65794.8
+2026-03-01 23:35:54,823 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=92 price=1.4
+2026-03-01 23:35:54,823 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=92 price=1.4
+2026-03-01 23:35:54,901 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=92 price=83.6
+2026-03-01 23:35:54,901 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=92 price=83.6
+2026-03-01 23:36:26,291 [INFO] signal-engine: 冷启动保护期结束，模拟盘开仓已启用
+2026-03-01 23:45:20,597 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=85 price=1937.2
+2026-03-01 23:45:20,598 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=90 price=1937.2
+2026-03-01 23:45:20,621 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 📝 模拟开仓: SHORT @ 1937.23 score=90 tier=heavy strategy=v52_8signals TP1=1923.04 TP2=1905.29 SL=1958.53
+2026-03-01 23:46:07,484 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=85 price=65708.5
+2026-03-01 23:46:07,484 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=85 price=65708.5
+2026-03-01 23:46:07,850 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=82 price=1.3
+2026-03-01 23:46:07,850 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=82 price=1.3
+2026-03-01 23:46:07,939 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=87 price=83.5
+2026-03-01 23:46:07,939 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=87 price=83.5
+2026-03-01 23:51:22,298 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 状态: CVD_fast=417.5 CVD_mid=3139.9 ATR=262.21 (11%) VWAP=65702.8
+2026-03-01 23:51:22,298 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 状态: CVD_fast=-892.3 CVD_mid=-33690.7 ATR=8.38 (11%) VWAP=1937.7
+2026-03-01 23:51:22,298 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 状态: CVD_fast=-517373.6 CVD_mid=-3295080.7 ATR=0.01 (11%) VWAP=1.4
+2026-03-01 23:51:22,298 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 状态: CVD_fast=829.6 CVD_mid=204333.9 ATR=0.39 (11%) VWAP=83.6
+2026-03-01 23:55:33,622 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=80 price=1937.9
+2026-03-01 23:55:33,622 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=80 price=1937.9
+2026-03-01 23:56:20,475 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=85 price=65700.6
+2026-03-01 23:56:20,475 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=85 price=65700.6
+2026-03-01 23:56:20,867 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=82 price=1.4
+2026-03-01 23:56:20,867 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=82 price=1.4
+2026-03-01 23:56:20,955 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=87 price=83.6
+2026-03-01 23:56:20,955 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=87 price=83.6
+2026-03-01 23:57:56,842 [INFO] signal-engine: 已加载策略配置: v51_baseline, v52_8signals
+2026-03-01 23:58:00,054 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 冷启动完成: 加载469,368条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:58:03,491 [INFO] signal-engine: [ETHUSDT] 冷启动完成: 加载480,675条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:58:03,940 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 冷启动完成: 加载64,627条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:58:04,405 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 冷启动完成: 加载69,923条历史数据 (窗口=4h)
+2026-03-01 23:58:04,405 [INFO] signal-engine: === Signal Engine (PG) 启动完成 ===
+2026-03-01 23:58:04,670 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=90 price=65701.1
+2026-03-01 23:58:04,671 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=90 price=65701.1
+2026-03-01 23:58:05,068 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=92 price=83.6
+2026-03-01 23:58:05,069 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=92 price=83.6
+2026-03-01 23:58:36,358 [INFO] signal-engine: 冷启动保护期结束，模拟盘开仓已启用
+2026-03-02 00:02:15,179 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: SHORT score=87 price=1.4
+2026-03-02 00:02:15,180 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: SHORT score=87 price=1.4
+2026-03-02 00:08:14,751 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=85 price=65785.2
+2026-03-02 00:08:14,751 [INFO] signal-engine: [BTCUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=90 price=65785.2
+2026-03-02 00:08:15,137 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=82 price=83.6
+2026-03-02 00:08:15,138 [INFO] signal-engine: [SOLUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=82 price=83.6
+2026-03-02 00:12:25,824 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v51_baseline]: LONG score=82 price=1.4
+2026-03-02 00:12:25,824 [INFO] signal-engine: [XRPUSDT] 🚨 信号[v52_8signals]: LONG score=87 price=1.4
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