3.8 KiB
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| title | status | updated |
|---|---|---|
| V5.3 实施清单 | draft | 2026-03-03 |
V5.3 实施清单
Phase 0 - 数据与追溯基建（P0）
- 新增
signal_feature_events表（含索引） - 新增
signal_label_events表（含索引） - 新增
execution_cost_events表（含索引） signal_feature_events增加atr_value字段（信号触发时 ATR 绝对值快照）- 在信号评估循环中落库 feature snapshot（每次评估都写）
- 打通统一追溯字段：
strategy_version/config_hash/engine_instance - 标签回填任务上线（15m/30m/60m）
- 标签回填强制使用 Mark Price，并按时间顺序判定先触发条件
- 标签计算强制使用快照
atr_value（禁止回填时重算 ATR）
Phase 1 - 决策引擎重构（P0）
- 实现 ALT/BTC 路由器（按 symbol 分流）
- ALT 轨移除独立 confirmation 层，改为四层结构
- ALT 轨实现权重分配：
55/25/15/5 - ALT 轨实现阈值：
open=75,flip=85 - BTC 轨首版特征：
tiered_cvd_whale,obi_depth_10,spot_perp_divergence,atr_percent_1h - BTC 轨门控逻辑上线（含 veto 条件）
- BTC 轨缺失特征默认
BLOCK_SIGNAL，并写入block_reason - BTC 轨阈值配置化：
min_vol_threshold,obi_veto_threshold,whale_flow_threshold
Phase 2 - 执行层与摩擦成本优化（P0）
- 执行层支持 TP 预挂单（maker 优先）
- 增加 TP 未成交兜底：越价+超时后撤 maker 改 taker 强平
- 增加“部分成交”分支：仅对剩余仓位执行兜底
- Break-Even 改为费用感知（含手续费+滑点缓冲）
Cancel -> Market增加状态锁与幂等键- 新增执行成本统计任务（fee/slippage/maker_ratio/friction_cost_r）
Phase 3 - 评估与发布闸门（P1）
- 新增按
config_hash分组报表接口 - 新增按
track分组报表接口（ALT/BTC 分开看） - 建立 Walk-Forward 评估脚本（训练窗+验证窗）
- 产出首版 V5.3 OOS 报告模板
- 新增参数变更记录模板（
old -> new+ 样本窗口 + OOS结果）
Phase 4 - 持续优化（P2）
- 特征 shadow 机制（新因子先记录不参与决策）
- 自动化回滚钩子（核心KPI超阈值触发）
- 分层 CVD 桶参数自动校准
- OBI 深度档位自适应（5档/10档切换）
- 评估 XGBoost/LightGBM 离线实验管道
数据库建议（草案）
signal_feature_events
- 主键：
event_id - 必要索引：
(ts)(symbol, ts DESC)(track, ts DESC)(strategy_version, config_hash, ts DESC)
signal_label_events
- 主键：
event_id - 必要索引：
(y_binary_60m, ts)(symbol, ts DESC)
execution_cost_events
- 主键：
trade_id - 必要索引：
(ts)(symbol, ts DESC)(entry_type, exit_type, ts DESC)
上线前验证清单
- feature 事件写入无丢失，延迟可接受
- label 回填任务无时间错位
- ALT/BTC 路由正确（BTC 不落入 ALT）
- BTC 缺失特征不会静默放行
- maker 优先在真实成交中可观测
- TP 兜底分支含部分成交路径可复现
- BE 逻辑覆盖成本后，不再出现“保本但净亏”异常
- flip 频次和 flip 损耗下降
- OOS 报告通过预设阈值
发布闸门（量化指标）
- ALT：连续两个 OOS 窗口净R > 0
- BTC：OOS 净R >= 0 且胜率 >= 随机基线
maker_ratio >= 40%avg_friction_cost_r（滑点+手续费）较 V5.1 下降 >= 30%- 最大回撤不高于风险红线
任务分配建议
- 后端核心：
signal_engine.py,paper_monitor.py,main.py,db.py - 数据任务：新增 migration + 回填 job
- 评估任务：新增
scripts/train_eval_walkforward.py - 文档任务：每次发版补充
strategy_version变更记录