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Arbitrage Engine 完整项目规格文档

Arbitrage Engine — 完整项目规格文档

供 Codex 重写使用。描述现有系统的所有功能、界面、后端逻辑、数据库结构。 语言：精确、无歧义、面向 AI。

一、项目概述

项目名称：ArbitrageEngine
核心目标：加密货币量化策略研究平台，通过实时信号引擎计算多因子评分，在模拟盘上验证策略表现，为未来实盘交易提供数据支撑。
当前阶段：模拟盘运行（paper trading），不连接真实资金。
主要币种：BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、XRPUSDT（币安永续合约）

二、技术栈

后端

  • 语言：Python 3.11
  • 框架：FastAPI（异步 HTTP）
  • 数据库：PostgreSQL 18（GCP Cloud SQL，内网 IP 10.106.0.3，数据库名 arb_engine）
  • 认证：JWT（HS256，secret=arb-engine-jwt-secret-v2-2026）
  • 进程管理：PM2
  • WebSocket：websockets 库，连接币安 WebSocket stream

前端

  • 框架：Next.js 14（App Router）
  • UI 组件：shadcn/ui + Tailwind CSS + Radix UI + Lucide Icons
  • 图表：Recharts
  • 主题：默认暗色，主色 slate + cyan
  • HTTP 客户端：fetch（原生）

基础设施

  • 服务器：GCP asia-northeast1-b，Ubuntu，Tailscale IP 100.105.186.73
  • Cloud SQL：GCP，内网 10.106.0.3，公网 34.85.117.248，PostgreSQL 18
  • PM2 路径：/home/fzq1228/Projects/ops-dashboard/node_modules/pm2/bin/pm2
  • 项目路径：/home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/
  • 前端端口：4333（arb-web）
  • 后端端口：4332（arb-api）
  • 对外域名：https://arb.zhouyangclaw.com

三、PM2 进程列表

ID 名称 职责
0 arb-web Next.js 前端，端口 4333
8 arb-api FastAPI 后端，端口 4332
9 signal-engine 核心信号引擎（Python，单进程事件循环）
24 agg-collector 从币安 WebSocket 收集逐笔成交（agg_trades）
25 paper-monitor 模拟盘实时止盈止损监控（WebSocket 价格推送）
26 liq-collector 收集强平数据（liquidations 表）
27 market-collector 收集市场指标（资金费率、OI、多空比等）
28 position-sync 实盘持仓同步（暂不使用）
29 risk-guard 风控守护进程

四、数据库完整结构

4.1 strategies — 策略配置表（V5.4 核心）

每行代表一个可独立运行的策略实例。

字段 类型 说明
strategy_id uuid PK 自动生成，全局唯一
display_name text 展示名，如 BTC_CVD15x1h_TP保守
schema_version int 默认 1
status text running / paused / deprecated
status_changed_at timestamp 状态变更时间
last_run_at timestamp 最近一次信号评估时间
deprecated_at timestamp 停用时间
symbol text 交易对，如 BTCUSDT
direction text long / short / both（默认 both）
cvd_fast_window text CVD 快线窗口，如 5m / 15m / 30m
cvd_slow_window text CVD 慢线窗口，如 30m / 1h / 4h
weight_direction int 方向层权重（默认 55）
weight_env int 环境层权重（默认 25）
weight_aux int 辅助层权重（默认 15）
weight_momentum int 动量层权重（默认 5）
entry_score int 开仓最低分（默认 75）
gate_obi_enabled bool 是否启用 OBI 否决门
obi_threshold float OBI 否决阈值（默认 0.3）
gate_whale_enabled bool 是否启用鲸鱼否决门
whale_usd_threshold float 鲸鱼成交额阈值（默认 $50,000）
whale_flow_pct float 鲸鱼流向占比阈值
gate_vol_enabled bool 是否启用波动率门
vol_atr_pct_min float 最低 ATR/price 比例（默认 0.002）
gate_spot_perp_enabled bool 是否启用期现背离门
spot_perp_threshold float 期现背离阈值（默认 0.002）
gate_cvd_enabled bool 是否启用 CVD 共振门
sl_atr_multiplier float SL 宽度倍数，risk_distance = sl_atr_multiplier × ATR，定义 1R 的价格距离（默认 1.5）
tp1_ratio float TP1 目标，以 R 计：TP1 距离 = tp1_ratio × risk_distance（默认 0.75）
tp2_ratio float TP2 目标，以 R 计：TP2 距离 = tp2_ratio × risk_distance（默认 1.5）
timeout_minutes int 超时平仓分钟数（默认 240）
flip_threshold int 反向信号强制平仓的最低分（默认 80）
initial_balance float 初始模拟资金（默认 $10,000）
current_balance float 当前模拟余额
description text 策略描述
tags text[] 标签数组
created_at timestamp 创建时间
updated_at timestamp 更新时间

已有的固定 UUID 策略（legacy，status=deprecated）：

  • 00000000-0000-0000-0000-000000000053 → v53 Standard（BTCUSDT+ETHUSDT+SOLUSDT+XRPUSDT，30m/4h）
  • 00000000-0000-0000-0000-000000000054 → v53 Middle（全币种，15m/1h）
  • 00000000-0000-0000-0000-000000000055 → v53 Fast（全币种，5m/30m）

当前运行中策略（18个 BTC 对照组）：

  • 命名规则：BTC_CVD{fast}x{slow}_TP{保守|平衡|激进}
  • 6个 CVD 组合 × 3个 TP 方案 = 18个策略
  • symbol 全部 = BTCUSDT
  • 权重统一：dir=38 / env=32 / aux=28 / mom=2 / entry_score=71

4.2 paper_trades — 模拟盘交易记录

每行代表一笔模拟交易（开仓→平仓）。

字段 类型 说明
id bigint PK 自增
symbol text 交易对
direction text LONG / SHORT
score int 开仓时评分
tier text light / standard / heavy（仓位档位）
entry_price float 开仓价格（实时成交价快照）
entry_ts bigint 开仓时间戳（毫秒）
exit_price float 平仓价格
exit_ts bigint 平仓时间戳（毫秒）
tp1_price float 止盈1价格
tp2_price float 止盈2价格
sl_price float 止损价格
tp1_hit bool 是否曾触及 TP1
status text active / tp1_hit / tp / sl / sl_be / timeout / signal_flip
pnl_r float 盈亏（以 R 计，1R = SL 距离）
atr_at_entry float 开仓时 ATR 值
score_factors jsonb 四层评分详情
strategy varchar 策略名（如 custom_62047807）
risk_distance float 1R 对应的价格距离（= sl_atr_multiplier × ATR）
calc_version int 计算版本（1=VWAP，2=last_trade）
price_source text 价格来源
strategy_id uuid FK 关联 strategies 表
strategy_name_snapshot text 开仓时的策略展示名快照

status 含义：

  • active：持仓中，尚未触及 TP1
  • tp1_hit：已触及 TP1，移动止损到保本价
  • tp：全仓止盈出场（同时触及 TP2，或手动）
  • sl：止损出场（pnl_r = -1.0）
  • sl_be：保本止损出场（pnl_r ≈ +0.5 × tp1_ratio，小正收益）
  • timeout：持仓超时平仓（240分钟）
  • signal_flip：反向信号强制平仓

pnl_r 计算规则（以价格距离除以 1R = risk_distance 为基准）：

  • SL 触发：pnl_r = -1.0（恒定）
  • TP1 触发后 SL_BE：pnl_r = 0.5 × tp1_ratio
  • 全仓 TP2：pnl_r = 0.5 × tp1_ratio + 0.5 × tp2_ratio
  • timeout/flip：pnl_r = (exit_price - entry_price) / risk_distance（LONG 方向，SHORT 取反）
  • 实际实现中，以上结果再统一减去手续费折算：fee_r = (2 × fee_rate × entry_price) / risk_distance，当前 fee_rate = 0.0005（0.05% taker），即最终写入的 pnl_r = 上述值 - fee_r。

胜率定义（重要）：pnl_r > 0 的笔数 / 总闭仓笔数。不用 status 字段判断。

4.3 signal_indicators — 信号指标快照

每次信号引擎评估时写入一行，记录当时所有原始指标和评分结果。

字段 类型 说明
id bigint PK 自增
ts bigint 时间戳（毫秒）
symbol text 交易对
cvd_fast float 旧字段：30m CVD（别名，实际=cvd_30m）
cvd_mid float 旧字段：4h CVD（别名，实际=cvd_4h）
cvd_day float 24h CVD
cvd_fast_slope float CVD 快线斜率
atr_5m float 5分钟粒度 ATR
atr_percentile float ATR 百分位（0~100）
vwap_30m float 30分钟 VWAP
price float 当前价格（实时最新成交价）
p95_qty float 过去1分钟成交量 P95
p99_qty float 过去1分钟成交量 P99
buy_vol_1m float 过去1分钟主动买入量
sell_vol_1m float 过去1分钟主动卖出量
score int 综合评分（0~100）
signal text LONG / SHORT / null（null=无信号）
factors jsonb 四层评分详情，格式见下
strategy varchar 策略名
atr_value float ATR 值（用于计算 SL/TP）
cvd_5m float 5分钟 CVD
cvd_15m float 15分钟 CVD
cvd_30m float 30分钟 CVD
cvd_1h float 1小时 CVD
cvd_4h float 4小时 CVD
strategy_id uuid FK 关联 strategies 表
strategy_name_snapshot text 策略展示名快照

factors jsonb 结构：

{
  "direction": {"score": 38.0, "detail": "CVD共振LONG, cvd_fast=1234.5, cvd_slow=5678.9"},
  "environment": {"score": 32.0, "detail": "ATR正常, VWAP上方"},
  "auxiliary": {"score": 28.0, "detail": "OBI=0.45, 无否决"},
  "momentum": {"score": 2.0, "detail": "P99成交量正常"},
  "total": 75,
  "gate_passed": true,
  "block_reason": null
}

4.4 agg_trades — 逐笔成交数据（分区表）

主表 + 按月分区子表（agg_trades_202602, agg_trades_202603 等）。

字段 类型 说明
agg_id bigint PK 币安 agg trade ID
symbol text 交易对
price float 成交价格
qty float 成交量
time_ms bigint 成交时间戳（毫秒）
is_buyer_maker smallint 0=主动买入，1=主动卖出

数据量：

  • BTCUSDT：2026-02-05 起，约 8949 万条
  • ETHUSDT：2026-02-25 起，约 3297 万条
  • SOLUSDT/XRPUSDT：2026-02-28 起，约 400~500 万条

4.5 market_indicators — 市场宏观指标

字段 类型 说明
id int PK 自增
symbol varchar 交易对
indicator_type varchar 指标类型（funding_rate / open_interest / ls_ratio 等）
timestamp_ms bigint 时间戳
value jsonb 指标值（结构因类型而异）
created_at timestamp 写入时间

4.6 rate_snapshots — 资金费率快照

字段 说明
ts 时间戳（毫秒）
btc_rate BTC 资金费率
eth_rate ETH 资金费率
btc_price BTC 价格
eth_price ETH 价格
btc_index_price BTC 指数价格
eth_index_price ETH 指数价格

4.7 liquidations — 强平数据

字段 说明
symbol 交易对
side LONG / SHORT
price 强平价格
qty 数量
usd_value USD 价值
trade_time 时间戳（毫秒）

4.8 users — 用户认证

字段 说明
id bigint PK
email 邮箱（唯一）
password_hash bcrypt 哈希
role admin / user
discord_id Discord 用户 ID
banned 0=正常，1=封禁

Admin 账号：fzq1228@gmail.com，role=admin。

4.9 signal_feature_events — 信号特征事件（机器学习数据集）

记录每次 gate 决策的全部原始特征，用于事后分析和 Optuna 优化。

重要字段：gate_passed（bool）、score_direction、score_crowding、score_environment、score_aux、score_total、block_reason。

五、信号引擎（signal_engine.py）详细逻辑

5.1 架构

  • 单进程 Python 事件循环（asyncio），每 ~15 秒运行一轮
  • 每轮对 4 个币种 × N 个策略 进行评估
  • 实时数据来源：agg_trades 表（由 agg-collector 写入）
  • 附加数据来源：market_indicators 表（OBI、OI、资金费率等）

5.2 滑动窗口

每个币种维护 3 个滑动窗口（按 agg_trades.time_ms 切片）：

  • win_fast：30分钟窗口（WINDOW_FAST = 30 * 60 * 1000 ms）
  • win_mid：4小时窗口（WINDOW_MID = 4 * 3600 * 1000 ms）
  • win_day：24小时窗口（WINDOW_DAY = 24 * 3600 * 1000 ms）

每个窗口存储 (time_ms, qty, price, is_buyer_maker) 元组列表，定期淘汰过期数据。

CVD 计算：
CVD = 主动买入量 - 主动卖出量（在窗口时间范围内求和）

动态切片：
当策略配置了非标准窗口（如 15m、1h）时，从 win_fast 或 win_mid 的 trades 列表中按时间范围切片重算 CVD：

  • fast 周期 ≤ 30m → 从 win_fast.trades 切片
  • fast 周期 > 30m → 从 win_mid.trades 切片
  • slow 周期 → 始终从 win_mid.trades 切片

5.3 评分模型（evaluate_factory_strategy，别名 evaluate_v53，原 _evaluate_v53）

四层线性评分，总分 = 各层得分之和，满分 = 各层权重之和。

门控系统（5个门，按顺序，任意一门否决则 gate_passed=false，不开仓）

门 条件 否决理由
门1 波动率 ATR/price >= vol_atr_pct_min ATR 过小，市场太平静
门2 CVD共振 cvd_fast 和 cvd_slow 同向（同正=LONG，同负=SHORT） 快慢 CVD 不共振
门3 鲸鱼否决 大额成交（>whale_usd_threshold）的净流向与信号方向一致（或该门禁用） 鲸鱼反向
门4 OBI否决 OBI（订单簿不平衡）不与信号方向矛盾（或该门禁用） OBI 反向
门5 期现背离 现货-永续价差在阈值内（或该门禁用） 期现背离过大

门2（CVD共振）同时决定信号方向：两个 CVD 都正→LONG，都负→SHORT，不同向→HOLD（跳过）。

评分计算（gate_passed=true 后）

方向层（weight_direction，默认 38）：

  • CVD共振强度 → 占方向层满分的比例
  • 公式：score_dir = weight_direction × min(1.0, abs(cvd_fast + cvd_slow) / normalization_factor)

环境层（weight_env，默认 32）：

  • ATR 百分位（价格波动强度）
  • VWAP 相对位置
  • 资金费率方向

辅助层（weight_aux，默认 28）：

  • OBI 强度
  • 期现背离程度
  • 强平数据方向

动量层（weight_momentum，默认 2）：

  • P99 成交量异常
  • 买卖量比

开仓条件：total_score >= entry_score（默认 75）

5.4 开仓逻辑

for each symbol:
    update sliding windows with new agg_trades
    for each strategy (status=running):
        if strategy.symbol != symbol → skip
        evaluate_signal(strategy_cfg) → result
        if result.signal and score >= entry_score:
            if no active position for this strategy:
                if active_position_count < max_positions:
                    paper_open_trade(...)

开仓价格：取 signal_indicators.price（实时最新成交价），不是 VWAP。

SL/TP 计算：

  • risk_distance = sl_atr_multiplier × ATR（1R）
  • LONG：SL = price - risk_distance，TP1 = price + tp1_ratio × risk_distance，TP2 = price + tp2_ratio × risk_distance
  • SHORT：SL = price + risk_distance，TP1 = price - tp1_ratio × risk_distance，TP2 = price - tp2_ratio × risk_distance

当前标准TP/SL配置（BTC 18组对照）：

  • 保守：sl=2.0×ATR, tp1=0.75×ATR, tp2=1.5×ATR（TP全到=+0.5625R）
  • 平衡：sl=2.0×ATR, tp1=1.0×ATR, tp2=2.0×ATR（TP全到=+1.5R）
  • 激进：sl=2.0×ATR, tp1=1.5×ATR, tp2=3.0×ATR（TP全到=+2.25R）

5.5 平仓逻辑（paper_monitor.py）

独立进程，通过币安 WebSocket 实时接收 mark price：

  1. price >= tp1_price（LONG）或 price <= tp1_price（SHORT）→ 触发 TP1：status 改为 tp1_hit，移动止损到保本价
  2. TP1 已触发后，price >= tp2_price → 全仓 TP2：status=tp
  3. price <= sl_price（LONG）或 price >= sl_price（SHORT）→ 止损：status=sl，pnl_r=-1.0
  4. 持仓超 240 分钟 → status=timeout
  5. 反向信号强度 >= flip_threshold → signal_engine 触发 signal_flip

六、FastAPI 后端接口（main.py）

6.1 认证

  • POST /api/auth/login → 返回 JWT token
  • POST /api/auth/register → 注册（需邀请码）
  • 所有接口需 Bearer JWT，通过 Depends(get_current_user) 校验

6.2 行情数据

  • GET /api/rates → 最新资金费率快照（rate_snapshots 最新一行）
  • GET /api/snapshots → 多个时间点的资金费率历史
  • GET /api/kline?symbol=BTC&interval=1m&limit=100 → K线（从 agg_trades 聚合）

6.3 信号引擎

  • GET /api/signals/latest?strategy=v53 → 各币种最新一条信号指标（signal_indicators 每币种 LIMIT 1）
  • GET /api/signals/latest-v52?strategy=v52_8signals → 同上，v52 字段
  • GET /api/signals/indicators?symbol=BTCUSDT&strategy=v53&limit=100 → 历史信号指标列表
  • GET /api/signals/signal-history?symbol=BTC&strategy=v53&limit=50 → 有信号（signal IS NOT NULL）的历史列表
  • GET /api/signals/market-indicators?symbol=BTCUSDT → 最新市场宏观指标（OI/多空比/资金费率）
  • GET /api/signals/history?strategy=v53&limit=100 → 信号历史（含各层分数）

6.4 模拟盘（paper trading）

  • GET /api/paper/config → 读取 paper_config.json
  • POST /api/paper/config → 更新 paper_config.json（控制总开关和每策略开关）
  • GET /api/paper/summary?strategy=v53&strategy_id=uuid → 总览（总盈亏R/USDT、胜率、余额、持仓数、盈亏比）
  • GET /api/paper/positions?strategy=v53&strategy_id=uuid → 当前活跃持仓列表（含实时浮盈计算）
  • GET /api/paper/trades?strategy=v53&strategy_id=uuid&symbol=BTC&status=tp&limit=100 → 历史交易列表
  • GET /api/paper/equity-curve?strategy=v53&strategy_id=uuid → 权益曲线（按时间累加 pnl_r）
  • GET /api/paper/stats?strategy=v53&strategy_id=uuid → 详细统计（胜率/盈亏比/MDD/Sharpe/avg_win/avg_loss，按币种分组）
  • GET /api/paper/stats-by-strategy → 所有策略的汇总统计（策略广场用）

6.5 策略广场（strategy plaza）

  • GET /api/strategy-plaza?status=running → 策略列表（支持 status 过滤）
  • GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/summary → 单策略总览卡
  • GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/signals → 单策略最新信号
  • GET /api/strategy-plaza/{strategy_id}/trades → 单策略交易记录

6.6 策略管理 CRUD

  • POST /api/strategies → 创建新策略（写入 strategies 表，signal_engine 15秒内热重载）
  • GET /api/strategies → 策略列表（含 open_positions 数量）
  • GET /api/strategies/{sid} → 单策略详情
  • PATCH /api/strategies/{sid} → 更新策略参数
  • POST /api/strategies/{sid}/pause → 暂停（status=paused）
  • POST /api/strategies/{sid}/resume → 恢复（status=running）
  • POST /api/strategies/{sid}/deprecate → 停用（status=deprecated）
  • POST /api/strategies/{sid}/restore → 恢复到 running
  • POST /api/strategies/{sid}/add-balance → 补充模拟资金

6.7 服务器监控

  • GET /api/server/status → 服务器资源（CPU/内存/磁盘/PM2进程状态）

6.8 实盘接口（暂未真实使用）

  • GET /api/live/* → 实盘持仓、交易、权益曲线、账户余额、风控状态等
  • POST /api/live/emergency-close → 紧急平仓
  • POST /api/live/block-new → 暂停新开仓
  • POST /api/live/resume → 恢复开仓

七、前端页面列表

7.1 主导航（Sidebar）

固定左侧 sidebar，包含所有页面入口和当前 BTC/ETH 资金费率实时显示。

7.2 页面详情

/ (首页/Dashboard)

  • 资金费率历史折线图（BTC/ETH 双轨）
  • 资金费率 24h 统计（最大/最小/均值）
  • 近期套利机会卡片

/signals-v53 (信号引擎 v5.3，老页面)

  • CVD 三轨卡片（cvd_fast/cvd_mid/cvd_day + 斜率 + 共振判断）
  • ATR / VWAP / P95 / P99 市场环境指标
  • 信号状态卡（LONG/SHORT/无信号 + 评分 + 四层分数进度条）
  • Gate-Control 卡（5门详情：波动率/CVD共振/鲸鱼/OBI/期现背离）
  • 信号历史列表（最近20条：时间/方向/评分）
  • CVD 折线图（可切 1h/4h/12h/24h 时间范围）
  • 币种切换：BTC/ETH/SOL/XRP

/paper-v53 (模拟盘 v5.3，老页面)

  • 总览卡片（总盈亏R/USDT/胜率/持仓数/盈亏比/余额）
  • 最新信号（四币种最近信号+四层分+Gate状态）
  • 控制面板（启动/停止按钮）
  • 当前活跃持仓（实时价格WebSocket/浮盈R/入场TP SL价格）
  • 权益曲线（面积图）
  • 历史交易列表（筛选币种/盈亏；入场/出场价/状态/评分/持仓时长）
  • 详细统计（胜率/盈亏比/avg_win/avg_loss/MDD/Sharpe，按币种分Tab）

/strategy-plaza (策略广场，主入口)

  • 策略列表卡片视图（按 status 过滤：running/paused/deprecated）
  • 每个卡片显示：策略名/币种/CVD周期/TP方案/胜率/净R/余额/状态
  • 快速操作：暂停/恢复/停用
  • 「新建策略」按钮 → 跳转 /strategy-plaza/create

/strategy-plaza/create (新建策略)

  • 表单：策略名/symbol/CVD快慢周期/四层权重/五门阈值/TP-SL参数/初始余额
  • 提交后 POST /api/strategies，signal_engine 15秒内热重载

/strategy-plaza/[id] (策略详情页，通用)

  • Tab1: 信号引擎（SignalsGeneric 组件）
    • 动态显示该策略配置的 CVD 周期、权重、Gate 阈值
    • 实时信号评分
    • 信号历史、CVD 图表
  • Tab2: 模拟盘（PaperGeneric 组件）
    • 总览统计、活跃持仓、权益曲线、交易列表、详细统计
    • 启停控制

/strategy-plaza/[id]/edit (编辑策略)

  • 同新建表单，预填当前参数，提交 PATCH /api/strategies/{id}

/server (服务器状态)

  • CPU/内存/磁盘/PM2进程状态实时监控

/kline (K线图)

  • 任意币种 K线，支持 1m/5m/15m/1h 粒度

/login / /register

  • JWT 登录/邀请码注册

八、paper_config.json（模拟盘控制文件）

路径：backend/paper_config.json

{
  "enabled": true,
  "enabled_strategies": [],
  "initial_balance": 10000,
  "risk_per_trade": 0.02,
  "max_positions": 100,
  "tier_multiplier": {"light": 0.5, "standard": 1.0, "heavy": 1.5}
}
  • enabled_strategies 为空列表 = 全部策略放行
  • max_positions 当前设为 100（实际无限制）

九、数据流（完整链路）

币安 WebSocket（逐笔成交）
    ↓ agg-collector.py
agg_trades 表（PostgreSQL 分区表）
    ↓ signal_engine.py（每15秒读取）
滑动窗口（win_fast 30m / win_mid 4h / win_day 24h）
    ↓ 计算CVD/ATR/VWAP
evaluate_factory_strategy()  （内部别名 evaluate_v53，原 _evaluate_v53）
    ↓ 5门检查 → 四层评分
signal_indicators 写入
    ↓ signal IS NOT NULL 且 score >= entry_score
paper_open_trade() → paper_trades 写入
    ↓
paper_monitor.py（WebSocket 实时价格监控）
    ↓ 触及 TP1/TP2/SL 或超时
paper_trades 平仓（status/exit_price/pnl_r 更新）
    ↓
FastAPI（main.py）← Next.js 前端查询展示

十、已知缺陷（Codex 重写需改进）

  1. signal_engine.py 单体巨型文件（1800+ 行），所有逻辑混在一起
  2. 所有策略共享同一个 snapshot，无法真正独立评估
  3. CVD 动态切片依赖 win_fast/win_mid 两个固定窗口，扩展性受限
  4. 开仓逻辑耦合在 signal_engine 主循环，paper_monitor 只管平仓
  5. 前端页面碎片化：每个策略版本有独立页面，维护困难
  6. strategy_name 路由逻辑脆弱：custom_ 路由曾多次因 scp 覆盖丢失
  7. API 无分页，大数据量接口可能超时

十一、关键配置

数据库连接: postgresql://arb:arb_engine_2026@10.106.0.3/arb_engine
JWT Secret: arb-engine-jwt-secret-v2-2026
Admin: fzq1228@gmail.com (id=1, role=admin)
前端: https://arb.zhouyangclaw.com (端口 4333)
后端: 端口 4332
项目路径: /home/fzq1228/Projects/arbitrage-engine/